Luận văn kinh tế KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ PHAN THỊ HẢI YẾN Khóa học: 2015 - 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Hải Yến ThS Nguyễn Tiến Nhật Lớp: K49 B Tài Khóa: 2015 -2019 Khóa học: 2015 - 2019 TĨM TẮT KHÓA LUẬN TÊN ĐỀ TÀI: “KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, phận tín dụng khách hàng cá nhân phần lớn NHTMCP hệ thống ngân hàng Việt Nam dựa sở kinh nghiệm tích luỹ đánh giá khả trả nợ khách hàng q trình thẩm định hồ sơ tín dụng dẫn đến nhiều sót định phê duyệt khoản vay cho khách hàng, mà hậu rõ ràng tỷ lệ nợ hạn, “nợ xấu” ngày tăng cao Thực trạng đòi hỏi ngân hàng cần phải xây dựng hệ thống xếp hạng uy tín tín dụng khách hàng nhằm lượng hoá cụ thể khả trả nợ hạn đối tượng vay vốn, nhiên vấn đề nan giải phải xác định yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn loại hình khách hàng mà ngân hàng cấp tín dụng để đánh giá xác lực hồn trả khoản vay theo cam kết hợp đồng tín dụng khách hàng Đây câu hỏi nghiên cứu mà Khố luận cần trả lời để đạt mục tiêu nghiên cứu đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế Nhằm phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng đồng thời giảm thiểu đến mức thấp rủi ro phát sinh từ nợ xấu, cần xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không trả nợ vay khách hàng Đó lý để tiến hành nghiên cứu “Khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế” Mục tiêu khóa luận Đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân vay vốn BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế dựa việc phân tích sở liệu lịch sử tín dụng khách hàng cá nhân mơ hình hồi quy Logistic Dựa việc nhận diện đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, đề xuất số giải pháp giúp BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giảm thiểu rủi ro tín dụng, mà cụ thể dư nợ xấu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Phương pháp nghiên cứu Kết hợp phương pháp định tính định lượng: - Phần định tính tập trung vào ba công cụ sau: Nghiên cứu tài liệu, phương pháp chuyên gia - Phần định lượng tập trung vào Thống kê mô tả (Descriptives statistics) Hồi quy nhị phân (binary logistic regression) Kết nghiên cứu - Góp phần hệ thống hóa sở lý thuyết tín dụng KHCN, khả trả nợ hạn KHCN tóm tắt số tiền nghiên cứu liên quan nước; - Phản ánh thực trạng hoạt động cho vay KHCN BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2018; giới thiệu sở lý thuyết mơ hình Logistic chi tiết mơ hình hồi quy sử dụng Khóa luận Đo lường khả trả nợ hạn KHCN thông qua việc sử dụng mơ hình Logistic dựa phân tích sở liệu lịch sử tín dụng KHCN BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; - Đề xuất giải pháp ứng dụng mơ hình Logistic để đo lường khả trả nợ hạn KHCN BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế Để hồn thành khóa luận này, trước tiên tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế, thầy khoa Tài - Ngân hàng truyền đạt kiến thức quý báu suốt q trình học Đặc biệt, tơi xin cảm ơn Thầy Nguyễn Tiến Nhật tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian viết khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế anh chị Ngân hàng tạo điều kiện hướng dẫn tơi để hồn thành khóa luận Trong khoảng thời gian tháng thực tập Ngân hàng, học nhiều kiến thức thực tiễn cần thiết cho công việc tương lai Tơi xin ghi nhận cơng sức đóng góp q báu bạn bè, gia đình, người tạo điều kiện, khích lệ, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 04 năm 2019 Sinh viên thực Phan Thị Hải Yến MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu khoá luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân 1.2.1 Hiểu khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân .9 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 12 1.2.2.1 Đặc điểm nhân học 12 1.2.2.2 Đặc điểm nghề nghiệp 14 1.2.2.3 Đặc điểm trình độ học vấn 14 1.2.2.4 Đặc điểm thu nhập .15 1.2.2.5 Đặc điểm khoản cho vay Error! Bookmark not defined 1.2.2.6 Rủi ro đạo đức người vay 16 1.2.2.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 17 1.2.2.8 Một số hành vi chi tiêu bất thường 17 1.3 Tổng quan tiền nghiên cứu 17 1.3.1 Nghiên cứu nước 17 1.3.2 Nghiên cứu quốc tế 19 CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ .22 2.1 Giới thiệu BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 22 i 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 22 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 23 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 24 2.1.2.3 Tình hình lao động BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 26 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 28 2.1.3.1 Tình hình nguồn vốn BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 28 2.1.3.2 Tình hình sử dụng vốn BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế .29 2.1.3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 30 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 32 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 32 2.2.2 Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân theo nhóm nợ BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 33 2.2.3 Nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 34 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 35 2.3.1.1 Mẫu nghiên cứu 35 2.3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu .36 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 36 2.3.2.1 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu .36 2.3.2.2 Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu .39 2.3.2.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 39 2.4 Kết nghiên cứu 46 2.4.1 Kiểm định Omnibus 46 2.4.2 Kiểm định Hosmer and Lemeshow Test .47 2.4.3 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 47 ii 2.4.4 Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình (Classification Table) 48 2.4.5 Kết hồi quy .48 2.5 Thảo luận kết .54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC VÀO DỰ BÁO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 57 3.1 Định hướng việc ứng dụng mơ hình Logistic vào dự báo khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế .57 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 57 3.1.2 Định hướng việc ứng dụng mơ hình Logistic vào đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 58 3.2 Giải pháp ứng dụng mơ hình Logistic vào dự báo khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 59 3.2.1 Giải pháp xây dựng quy trình ứng dụng mơ hình Logistic dự báo khả trả nợ khách hàng cá nhân .59 3.2.1.1 Ứng dụng đề xuất tín dụng xác định lãi suất tín dụng khách hàng cá nhân 60 3.2.1.2 Ứng dụng phân loại nhóm nợ .62 3.2.1.3 Ứng dụng quy trình giám sát, quản lý khách hàng cá nhân sau giải ngân.62 3.2.1.4 Ứng dụng xây dựng định hướng sách tín dụng khách hàng cá nhân 63 3.2.2 Giải pháp liên quan đến điều kiện cần thiết để ứng dụng mơ hình Logistic vào đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Thừa Thiên Huế 64 Kết luận 66 Kiến nghị 64 Hướng phát triển đề tài 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 PHỤ LỤC 71 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN: Ngân hàng nhà nước BIDV: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam KHCN: Khách hàng cá nhân CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia TCTD: Tổ chức tín dụng Basel: Cơng ước hoạt động giám sát ngân hàng IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế TSĐB: Tài sản đảm bảo iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 26 Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 .28 Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .29 Bảng 2.4: Tình hình kết hoạt động kinh doanh BIDV - CN Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 30 Bảng 2.5: Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 32 Bảng 2.6: Tỷ lệ nhóm nợ cấu nhóm nợ khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .33 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ hạn/ Tổng dư nợ BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .34 Bảng 2.8: Mô tả biến phụ thuộc 39 Bảng 2.9: Mã hóa liệu Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu .41 Bảng 2.10: Thống kê mơ tả biến độc lập mơ hình theo lịch sử trả nợ hạn khách hàng 43 Bảng 2.11: Kết kiểm định Omnibus 46 Bảng 2.12: Kết kiểm định Hosmer and Lemeshow 47 Bảng 2.13: Mức độ giải thích mơ hình .48 Bảng 2.14: Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình .48 Bảng 2.15: Kết hồi quy .49 Bảng 2.16: Tổng hợp yếu tố dự báo khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân .52 Bảng 3.1: Quyết định tín dụng dựa kết khả trả nợ mơ hình 61 v đồng thời giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Để giải vấn đề này, BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế cần thực biện pháp cụ thể: - Tập trung tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân có điểm xếp hạng tín dụng cao - Xem xét yếu tố lãi suất sách tín dụng: xác định trần lãi suất tối đa chấp nhận cấp tín dụng khơng thực cấp tín dụng giai đoạn chạy đua lãi suất tín dụng nhân tố lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến khả trả nợ KHCN - Tập trung tài trợ KHCN có TSĐB tốt Ngồi ra, TSĐB nguồn thu thứ cấp để thu hồi vốn có rủi ro xảy ra, cần có quy định cụ thể việc TSĐB tỷ lệ cho vay TSĐB, chẳng hạn đưa điều kiện TSĐB phải có khả chuyển nhượng cao, khơng phát sinh tranh chấp, kiện tụng ảnh hưởng đến khả đảm bảo tài sản 3.2.2 Giải pháp liên quan đến điều kiện cần thiết để ứng dụng mơ hình Logistic vào đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV Thừa Thiên Huế Thứ nhất, hồn thiện cơng tác quản lý đào tạo đội ngũ nhân viên công tác quản trị rủi ro Trong thời gian tới, ngân hàng nên trọng đến công tác đào tạo, thường xuyên cử cán tham gia chương trình tập huấn, hội thảo,…, xây dựng triển khai hiệu khóa đào tạo Việc thu thập thơng tin quan trọng phân tích tín dụng Cán tín dụng phải xác định khách hàng vay thuộc đối tượng nào, uy tín họ ngân hàng sao, họ có thiện chí trả nợ vay hạn cho ngân hàng khơng Ngồi cịn phải xem xét phương án vay vốn có mang lại hiệu kinh tế hay khơng, khách hàng trả nợ cho ngân hàng từ nguồn nào… Việc phân tích tín dụng địi hỏi cán tín dụng phải có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng có khả dự đốn rủi ro xảy để từ có cách xử lý phù hợp Thứ hai, tăng cường cơng tác tra kiểm sốt nội Đảm bảo 64 năm phải kiểm tra lần tồn diện cơng tác tín dụng phận kiểm tốn hội sở, ngồi đợt kiểm tra đột xuất Thứ ba, chủ động tiếp cận khách hàng, tìm hiểu khách hàng sở phân tích thị trường, thị phần Chủ động phối hợp với NHNN với vai trò đầu mối, thực kết nối kho thông tin liệu NHTM hồn thiện nội dung cơng tác tín dụng Tạo lập mối quan hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thơng tin khác để khai thác thông tin Thứ tư, đưa tiêu chí, tiêu chuẩn thống nhất, cụ thể để đánh giá, xếp hạng tín dụng nội Việc chấm điểm tín dụng phải nhân viên tín dụng thường xuyên theo sát khách hàng để nắm tình hình tài chính, tình hình sức khỏe, lực, giá trị TSĐB,…Cần tiếp tục đề xuất hồn thiện hệ thống phân nhóm khách hàng nội KHCN BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế theo hướng nghiên cứu Thứ năm, thiết kế sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu vay vốn khách hàng Ngân hàng phải có sách tín dụng rõ ràng, quy định rõ chức nhiên vụ cho phận liên quan đến việc vay, thu nợ, chí xử lý nợ 65 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong xu phát triển kinh tế nay, xu hướng bật dễ dàng nhận thấy việc ngân hàng ngày đa dạng hóa hoạt động để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt để chống lại cạnh tranh ngày gay gắt từ tổ chức tín dụng nước, việc nâng cao chất lượng cho vay, hạn chế rủi ro cho vay yêu cầu cấp bách tồn hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nói riêng Để đạt điều việc nắm rõ tình hình tài khách hàng, dự báo khả trả nợ hạn khách hàng rủi ro tiềm ẩn xảy việc cần thiết Tín dụng doanh nghiệp trước chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ ngân hàng, năm gần đây, với xu hướng dịch chuyển sang bán lẻ tất NHTM tín dụng KHCN ngày đóng vai trò quan trọng Trên sở mục tiêu đề tài, khóa luận thu thập thơng tin, số liệu tiến hành đánh giá đạt thành cơng về: - Góp phần hệ thống hóa sở lý thuyết tín dụng KHCN, khả trả nợ hạn KHCN tóm tắt số tiền nghiên cứu liên quan nước; - Phản ánh thực trạng hoạt động cho vay KHCN BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2018; giới thiệu sở lý thuyết mơ hình Logistic chi tiết mơ hình hồi quy sử dụng Khóa luận Đo lường khả trả nợ hạn KHCN thơng qua việc sử dụng mơ hình Logistic dựa phân tích sở liệu lịch sử tín dụng KHCN BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình Logistic để đo lường khả trả nợ hạn KHCN BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 66 Để xây dựng xác mơ hình dự báo khả trả nợ hạn KHCN vấn đề phức tạp khó khăn Bằng việc ứng dụng mơ hình Logistic để dự báo khả trả nợ hạn KHCN BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu đưa số yếu tố có khả ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn KHCN tuổi tác, thâm niên cơng tác, uy tin tín dụng, tỷ lệ thu nhập chi phí sinh hoạt tháng, tỷ lệ giá trị khoản nợ gốc phải trả tháng thu nhập tháng khách hàng, tài sản đảm bảo khoản vay Từ đó, hạn chế khách hàng khơng đáp ứng khả trả nợ vay hạn phát triển thêm khách hàng tiềm năng, từ phát triển mở rộng thêm hoạt động cho vay KHCN Kiến nghị Xuất phát từ quan sát tìm hiểu thực tế, tham khảo số cơng trình nghiên cứu trước đây, tác giả xin đưa vài kiến nghị - Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ kỹ phân tích đánh giá chun mơn nhân viên tín dụng Thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thâm định tín dụng, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng - Xây dựng phần mềm cơng nghệ thông tin Việc xây dựng phần mềm tiết kiệm thời gian cập nhật kịp thời thông tin liên quan đến khả trả nợ hạn KHCN, giảm thiểu rủi ro tác nghiệp phát sinh lỗi nghiệp vụ nhập liệu tính tốn Ngồi phần mềm cần có thêm chức cập nhật thường xuyên thay đổi lãi suất tín dụng, chất lượng giá trị tài sản đảm bảo, thực trạng tốn nợ KHCN - Hồn thiện quy trình xếp hạng tín dụng nội KHCN BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế Đưa sách tín dụng rõ ràng, quy định rõ chức nhiệm vụ cho phận liên quan đến việc vay, thu nợ - Phối hợp chặt chẽ với quan ban ngành địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như: đơn vị chủ quản khách hàng, công an, thi hành án, trung tâm bán đấu 67 giá… việc giám sát khách hàng, thực xử lý nợ, xử lý TSBĐ thi hành quy định, để có biện pháp thu hồi nợ phù hợp với đối tượng phát mại tài sản, đôn đốc khách hàng trả nợ cho ngân hàng - Ngân hàng nhà nước cần điều chỉnh quy đinh liên quan đến phân loại chất lượng tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường tra, kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng, phát huy tối đa hiệu cung cấp thông tin Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Hướng phát triển đề tài Do hạn chế thông tin, liệu, số liệu nghiên cứu nên gây khơng hạn chế việc nghiên cứu sâu mơ hình Đề tài cịn thiếu sót việc thu thập thông tin, liệu liên quan đến biến mơ hình, mẫu nghiên cứu chưa nhiều Những nghiên cứu sau mở rộng mơ hình cách đưa biến khác thuộc phía ngân hàng phạm vi nghiên cứu rộng hơn, tăng số lượng mẫu nghiên cứu để tăng độ xác cho mơ hình 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh Acquah, H.D and Addo, J., 2011 Determinants of loan repayment performance of fishermen: Empirical evidence from Ghana Cercetări Agronomice în Moldova, 44(4), p.148 Antwi, S., Mills, A.E.F.E., Mills, A.G and Zhao, X., 2012 Risk factors of loan default payment in Ghana: a case study of Akuapem Rural Bank International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(4), pp.376-386 Bekhet, H.A and Eletter, S.F.K., 2014 Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: neural scoring approach Review of Development Finance, 4(1), pp.20-28 Deininger, K and Liu, Y., 2009 Determinants of repayment performance in Indian micro-credit groups The World Bank Duygan-Bump, B and Grant, C., 2009 Household debt repayment behaviour: what role institutions play? Economic Policy, 24(57), pp.108-140 Kinyondo, A.A and Okurut, N., 2009 Determinants of loan repayment performance in microcredit institutions: Evidence from Tanzania Asia-African J Econ Econom, 9(2), pp.337-345 Kohansal, M.R and Mansoori, H., 2009, October Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg(pp 1-4) Miller, J.B., 2012 Toward a new psychology of women Beacon Press Onyeagocha, S.U.O., Chidebelu, S.A.N.D and Okorji, E.C., 2012 Determinants of repayment of loan beneficiaries of micro finance institutions in Southeast states of 69 Nigeria International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 2(1047-2016-85426), p.167 Sharma, M and Zeller, M., 1997 Repayment performance in group-based credit programs in Bangladesh: An empirical analysis World development, 25(10), pp.1731-1742 Sileshi, M., Nyikal, R and Wangia, S., 2012 Factors affecting loan repayment performance of smallholder farmers in East Hararghe, Ethiopia Developing country studies, 2(11), pp.205-213 Sierra, R., Macana, N and Cortes, C., 2006 Impacto social de la violencia intrafamiliar FORENSIS datos para la vida Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pp.81-90 Weber, R and Musshoff, O., 2012 Microfinance for agricultural firmscredit access and loan repayment in Tanzania (No 706-2016-48330) Ugbomeh, G.M., Achoja, F.O., Ideh, V and Ofuoku, A.U., 2008 Determinants of loan repayment performance among women self help groups in Bayelsa State, Nigeria Agriculturae Conspectus Scientificus, 73(3), pp.189-195 Tài liệu tiếng Việt Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số (64), trang 3-10 Nguyễn Phúc Mẫn, 2015 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoaị Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Tài chính-Marketing 70 PHỤ LỤC A Lý thuyết mơ hình hồi quy nhị phân Hồi quy nhị phân sử dụng biến phụ thuộc có dạng nhị phân để ước lượng xác suất kiện xảy với thơng tin biến độc lập mà ta có Trong sống có nhiều tượng cần dự đốn khả xảy (hay nói cách khác xác suất xảy ra), ví dụ doanh nghiệp có lợi nhuận hay khơng, sản phẩm có chấp nhận hay không, khách hàng mua hay không mua, người vay trả nợ hạn hay không, … Những biến có hai biểu gọi biến nhị phân mã hóa thành hai giá trị Khi biến phụ thuộc dạng nhị phân khơng thể nghiên cứu với dạng hồi quy thơng thường vi phạm giả định, dễ thấy biến phụ thuộc có hai biểu thật khơng phù hợp giả định phần dư có phân phối chuẩn, mà thay vào có phân phối nhị thức, điều làm hiệu lực thống kê kiểm định phép hồi quy thông thường Một khó khăn khác dùng hồi quy tuyến tính thơng thường giá trị dự đốn biến phụ thuộc diễn dịch xác suất (giá trị ước lượng biến phụ thuộc hồi quy logistic nhị phân phải rơi vào khoảng [0; 1]) Mơ hình hồi quy logistic nhị phân sử dụng biến phụ thuộc Y kiện có xảy hay khơng, lúc có hai giá trị 1, với không xảy kiện có xảy ra, tất nhiên thông tin biến độc lập X1, X2,…,Xk Từ biến phụ thuộc nhị phân này, thủ tục dùng để dự đoán xác suất kiện xảy theo quy tắc xác suất dự đốn lớn 0.5 kết dự đốn cho “có” xảy kiện, ngược lại kết dự đốn cho “khơng” Mơ hình hàm logistic nhị phân sau: Trong cơng thức E(Y/X) xác suất để Y = (là xác suất để kiện xảy ra) biến độc lập X có giá trị cụ thể Xi Kí hiệu biểu thức (Bo + B1X) z, viết lại mơ hình hàm logistic nhị phân sau: 71 P (Y  1)  e 1 z e z Vậy xác suất khơng xảy kiện là: z P(Y  0)   P(Y  1)   e 1 e z  1 e z Thực phép so sánh xác suất kiện xảy với xác suất kiện khơng xảy ra, tỷ lệ chênh lệch thể công thức: z e P(Y  1)  e  e P(Y  0) 1 e z z z Lấy Log số e hai vế phương trình thực biến đổi vế phải ta kết là: log e [ P ( Y  1) ] P (Y  ) log e z e Vì Logeez = z nên kết cuối : log e [ P (Y  1) ]  B o  B1 X P (Y  ) (*) Mở rộng mơ hình logistic nhị phân cho hay nhiều biến độc lập Xk Diễn giải hệ số hồi quy mơ hình logistic nhị phân: Tên gọi hồi quy logistic nhị phân xuất phát từ trình biến đổi lấy logarit phép tốn Sự chuyển hóa cho hệ số hồi quy logistic nhị phân có nghĩa khác với hệ số hồi quy trường hợp thông thường với biến phụ thuộc dạng thập phân Đó là: từ cơng thức (*) hiểu hệ số ước lượng B1 thực đo lường thay đổi tỷ lệ (được lấy logarit) xác suất xảy kiện với 72 đơn vị thay đổi biến phụ thuộc X1 P (Y  1)  e B o  B1 X P (Y  ) Chương trình Stata tự động thực việc tính tốn hệ số hệ số thật lẫn hệ số chuyển đổi Chú ý cách diễn dịch dấu hệ số, hệ số dương làm tăng tỷ lệ xác suất dự đoán hệ số âm làm giảm tỷ lệ xác suất dự đoán 73 B Thống kê mô tả liệu khách hàng cá nhân  Bộ thông tin khách hàng cá nhân giao dịch với BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 74  Nhóm tiêu liên quan đến thơng tin cá nhân khách hàng STT Quan sát Mean p1 p99 Giới tính 331 921 269 1 -3.133 10.816 Tuổi 331 42.949 9.414 23 64 25 63 -.078 2.222 Thường trú 331 894 308 1 -2.564 7.575 Hôn nhân 331 879 326 1 -2.326 6.412 Số người 331 1.465 821 -.185 3.404 Thâm niên 331 15.1 7.177 32 31 -.001 2.136 Thu Nhập 331 43.423 66.258 6.21 644 4.67 32.866 Số nguồn thu nhập 331 1.692 1.042 1.943 7.437 Chỉ tiêu Std.Dev Min Max 75 6.21 348.644 Skew Kurt  Nhóm tiêu liên quan đến thông tin khoản vay STT Chỉ tiêu Quan sát Mean Std.Dev Min Max p1 p99 Giá trị khoản vay 331 804.788 1323.322 10 Kỳ hạn 331 21.864 20.343 Lãi suất 331 095 018 Skew Kurt 9700 20 5000 3.172 15.562 180 84 2.69 15.989 065 12 065 12 -.278 1.534 F Lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp Mơ hình 1: DUNG_HAN = + LOG_THU_NHAP + GIOI_TINH + TUOI + HON_NHAN + LOG_NO_VAY + TSDB + KY_HAN + Kết kiểm định Omnibus test 76 SO_CON + LAI_SUAT + UY_TIN + LAM_VIEC + QUANHE_VIETIN + Step Chi-square df Sig Step 472.803 733 Block 472.803 825 Model 472.803 277 Kết kiểm định Hosmer and Lemeshow test Hosmer- Lemeshow chi2 df Prob > chi2 2.186 0.0037 Kết kiểm định mức độ giải thích Step -2 Log likelihood Cox& Snell R Square Nagelkerke R Square 0.821 0.277 97.368 77 78 ... vay khách hàng cá nhân 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân 1.2.1 Hiểu khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân .9 1.2.2 Các yếu...ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN... Phần III: KẾT LUẬN PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Cho vay khách hàng cá