Luận văn kinh tế Ứng dụng Stress Test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ uê ́ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ̣c K in h tê ́H - - ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO Đ ại THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI MAI THỊ HUYỀN Tr ươ ̀ng CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Khóa học: 2016 – 2020 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG h tê ́H uê ́ - - ̣c K in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho ỨNG DỤNG STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tr ươ ̀ng Đ ại CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Mai Thị Huyền Th.S Lê Hoàng Anh Lớp: K50 Tài Chính Khóa: 2016 - 2020 Huế, tháng 12 năm 2019 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Rủi ro khoản rủi ro đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng, bên cạnh loại rủi ro khác rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động,… Xuất phát từ tính liên kết hệ thống cách chặt chẽ, uê ́ ngân hàng gặp rủi ro khoản ảnh hưởng tới hoạt động bình thường tê ́H ngân hàng khác, rộng đe dọa đến an toàn hoạt động tồn hệ thống ngân hàng Do đó, cơng tác phịng ngừa, đo lường rủi ro khoản ngân hàng thương mại vấn đề quan tâm đặc biệt Bài nghiên cứu làm rõ nội dung liên quan đến vấn đề Stress Test rủi h ro khoản gồm khái niệm, vai trò, phân loại bước tiến hành in Tiếp đến tác giả xây dựng kịch rút tiền hàng loạt khách hàng ̣c K trường hợp ngân hàng khơng có trợ giúp từ bên ngồi dựa kịch mơ hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản Martin Čihák năm 2007 – hai mơ hình nghiên cứu IMF Sau đó, tác giả thu thập đầy đủ liệu cần ho thiết tiến hành chạy mơ hình Stress Test theo kịch có sẵn để đo lường tác động cú sốc khoản tới ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Đ ại Nam giai đoạn 2013 – 2018, đồng thời xác định số ngày ngân hàng vượt qua cú sốc khoản qua năm Để đưa đánh giá khách quan kết đo lường rủi ro ̀ng khoản, tác giả thay đổi kịch đo lường thực kiểm tra với ngân hàng thương mại khác gồm VCB, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank ươ ngân hàng MB, sau so sánh kết ngân hàng với với ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Từ đây, tác giả có nhận xét, thảo luận Tr đề xuất biện pháp mang tính định hướng tương lai nhằm phịng ngừa rủi ro khoản cho ngân hàng Lời Cảm Ơn Môi trường thực tế nơi để sinh viên chúng em trải nghiệm, học tập chuẩn bị hành trang cho nghề nghiệp tương lai Trong thời gian uê ́ thực tập tốt nghiệp vừa qua dù trực tiếp hay gián tiếp em đón nhận nhiều quan tâm Quý thầy cơ, Ban lãnh đạo ngân hàng, gia đình bạn bè tê ́H Với lịng kính trọng tri ân sâu sắc, lời cảm ơn trước tiên em xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế, quý Thầy Cô Khoa Tài Ngân hàng truyền đạt cho em kiến thức bổ ích, quý báu h thời gian vừa qua Đặc biệt, em xin cảm ơn Th.s Lê Hoàng Anh - người Thầy kính in mến tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em trình nghiên cứu hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp ̣c K Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị nhân viên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập, bên cạnh đợt thực tập ho cịn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để giúp em hoàn thành tốt Đ ại Trong báo cáo này, em cố gắng để thực báo cáo hoàn chỉnh đạt yêu cầu ban đầu, song tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình ̀ng q Thầy Cơ giáo để báo cáo hồn thiện Cuối cùng, em kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành công ươ nghiệp trồng người Tr Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Mai Thị Huyền MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ uê ́ Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 tê ́H Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG STRESS in TEST ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ̣c K NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Tổng quan khoản, rủi ro khoản hoạt động ngân hàng thương mại ho 1.1.1 Thanh khoản .5 1.1.1.1 Khái niệm Đ ại 1.1.1.2 Cung, cầu khoản 1.1.1.3 Trạng thái khoản ròng (Net Position Liquidity – NPL) .8 1.1.2 Rủi ro khoản 10 ̀ng 1.1.2.1 Khái niệm 10 1.1.2.2 Các nguyên nhân gây rủi ro khoản 10 ươ 1.1.2.3 Rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam 12 1.1.2.4 Nguy tiềm ẩn rủi ro khoản NHTM Việt Nam 14 Tr 1.1.2.5 Tầm quan trọng việc đảm bảo khoản NHTM Việt Nam 18 1.2 Tổng quan Stress Test ứng dụng Stress Test .20 1.2.1 Khái niệm Stress Test 20 1.2.2 Vai trò Stress Test .21 1.2.3 Phân loại Stress Test 23 1.3 Các phương pháp kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản 28 1.3.1 Cách tiếp cận theo thời điểm (Phương pháp dựa bảng cân đối) 28 1.3.2 Cách tiếp cận theo thời kỳ (Phương pháp theo dòng tiền) 32 1.4 Lịch sử tiền nghiên cứu 33 uê ́ 1.4.1 Các nghiên cứu nước .33 1.4.2 Các nghiên cứu Việt Nam 35 tê ́H KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 37 in h 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHTMCP Kỹ thương Việt Nam 37 ̣c K 2.1.2 Chức nhiệm vụ ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam .38 2.1.3 Cơ cấu máy quản lý ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 39 2.2 Thực trạng rủi ro khoản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam giai đoạn ho 2013 -2018 .41 2.2.1 Thực trạng khả chịu đựng rủi ro khoản NHTM Việt Nam Đ ại giai đoạn 2013 - 2018 .41 2.2.2 Tình hình rủi ro khoản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 45 ̀ng 2.3 Thực Stress test đo lường rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 54 ươ 2.3.1 Dữ liệu 54 2.3.2 Các giả định 55 Tr 2.3.3 Chạy mơ hình kết 57 2.3.4 So sánh 63 2.3.5 Hạn chế hoạt động quản lý đảm bảo chất lượng khoản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 73 3.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro khoản .73 3.1.1 Không trả lãi cho người gửi tiền rút trước hạn 73 uê ́ 3.1.2 Tuân thủ quy định an tồn hoạt động, quy định trích lập dự phòng rủi ro 74 tê ́H 3.1.3 Kiểm soát danh mục cho vay hợp lý .75 3.1.4 Nâng cao hiệu hoạt động khối nguồn vốn kinh doanh ngoại tệ 75 3.1.5 Giảm sức ép tăng trưởng tín dụng chi nhánh, phòng giao dịch Techcombank 76 in h 3.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản lý khoản .77 3.2.1 Thiết lập mơ hình tổ chức phù hợp đổi công tác quản trị rủi ro ̣c K khoản .77 3.2.2 Hồn thiện chế sách quản lý khoản 78 3.2.3 Tăng cường công tác dự báo kiện, biến cố kinh tế vĩ mô .79 ho 3.2.4 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực quản lí khoản 80 3.2.4.1 Công tác tuyển dụng .80 Đ ại 3.2.4.2 Xây dựng hệ thống khuyến khích người lao động .81 3.2.5 Tăng cường trang thiết bị đại hố cơng nghệ thơng tin .81 3.2.6 Xây dựng niềm tin quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngân hàng công ̀ng chúng 82 3.3 Giải pháp xử lý rủi ro khoản 84 ươ KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .86 Tr 3.1 Kết luận 86 3.2 Kiến nghị 87 3.2.1 Đối với quan quản lý 87 3.2.1.1 Xây dựng hệ thống số phản ánh khoản hệ thống 87 3.2.1.2 Đảm bảo công tác giám sát hệ thống NHTM có chế tài xử phạt thích đáng 88 3.2.1.3 Nhận thức vấn đề xử lý khủng hoảng truyền thông quan trọng với khoản .88 3.2.2 Khuyến nghị giúp cải thiện trình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản hướng nghiên cứu 88 uê ́ 3.2.2.1 Cải thiện trình thu thập số liệu 88 3.2.2.2 Mở rộng phạm vi thực 89 tê ́H 3.2.2.3 Thực đa dạng hóa với nhiều phương pháp tiếp cận ST 89 3.2.3 Đề xuất lộ trình áp dụng Stress Test rủi ro khoản NHTM Việt Nam 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương RRTD Rủi ro tín dụng RRTK Rủi ro khoản ST Stress Test (Kiểm tra sức chịu đựng) TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng VCB ̀ng VietinBank tê ́H h Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Tr ươ VPBank in ̣c K ho Đ ại TMCP uê ́ AgriBank i DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Đồ thị Stress Test thực cho hồn cảnh cực độ có ́ khả xảy 21 Hình 2.1 Sơ đồ cấu máy quản lý Techcombank 39 tê ́H Hình 2.2 Biểu đồ hệ số tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2018 45 Hình 2.3 Biểu đồ tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động ngân hàng Việt Nam 48 h Hình 2.4 Biểu đồ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam năm in 2017 – 2018 49 ̣c K Hình 2.5 Biểu đồ giá trị chứng khoán nợ đầu tư ngân hàng .54 Hình 2.6 Đồ thị tỷ trọng tài sản khoản so với tài khoản khoản Tr ươ ̀ng Đ ại ho ngân hàng giai đoạn 2013 - 2018 68 ii đo lường rủi ro khoản cần tiến hành diện rộng đảm bảo tính thống hệ thống ngân hàng Việt Nam, nói cách khác kịch ứng dụng trình thực Stress Test rủi ro khoản phải đề phạm vi toàn thị trường Để thực điều này, ngân hàng phải tuân thủ yêu cầu uê ́ bao gồm thời gian điều luật thực Ngân hàng nhà nước quy định Lộ trình thực Stress Test đo lường rủi ro khoản tác giả kiến nghị tê ́H sau: - Ngân hàng nhà nước ban hành sở pháp lý hoàn chỉnh việc thực Stress Test hệ thống ngân hàng Việt Nam, có chế độ công bố thông tin h ngân hàng đầy đủ, cụ thể kịp thời cho Stress Test, xây dựng liệu phục in vụ cho trình đo lường Stress Test rủi ro khoản ̣c K - Ngân hàng nhà nước xây dựng cung cấp kịch phù hợp với thực trạng kinh tế tình hình hoạt động ngân hàng Kịch tình có khả xảy xấu xảy ra, xây dựng nhà ho quản trị ngân hàng có am hiểu Stress Test, trình độ chun mơn cao cần nhờ tư vấn chuyên gia nước Đ ại - Các ngân hàng tiến hành thực Stress Test đo lường rủi ro khoản theo kịch NHNN cơng bố, từ nhận diện, đo lường kiểm soát rủi ro khoản ngân hàng ̀ng Sau thực Stress Test, ngân hàng cơng bố kết cách xác, minh bạch nhờ quan tra nhà nước giám sát trình thực ươ việc công bố kết - Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận kết quả, từ có biện pháp giám sát, đánh giá Tr xử lý cho ngân hàng yếu khoản đồng thời có điểu chỉnh quản lý hệ thống ngân hàng phù hợp với kết đo lường Khi thực Stress Test, ngân hàng phải minh bạch thông tin mình, liệu phải lấy từ báo cáo tài hợp kiểm tốn, số liệu chi tiết giúp ích cho mô phỏng, giảm bớt giả định, sát với thực tế đem lại kết xác 90 Trong suốt thời gian đo lường, ngân hàng cần liên tục cập nhật thông tin cho ngân hàng nhà nước khó khăn, vướng mắc gặp phải trình thực Ngân hàng thương mại lập báo cáo kết theo mẫu hướng dẫn, giám sát viên cần kiểm tra độ tin cậy số liệu, phương pháp thực uê ́ kết cách kỹ độ tin cậy định chất lượng điều tra Dựa vào kết đo lường NHNN so sánh khả chịu đựng rủi ro tê ́H khoản ngân hàng hệ thống hệ thống ngân hàng nghiên cứu với hệ thống ngân hàng khác giới, từ đưa biện pháp kịp thời để xử lý yếu nâng cao chất lượng Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Trong nước Dương Quốc Anh nhóm nghiên cứu (2012), Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng NHTM trước cú sốc thị trường tài uê ́ Đặng Quan Tuyến, Hà Nội, (2017), Kiểm soát rủi ro hoạt động Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 tê ́H ngân hàng thương mại việt nam theo hiệp ước basel II Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Thị Thu Trang (2013), “Kiểm tra sức chịu h đựng rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Cơng in nghệ Ngân hàng, Số 13, trang 10–16 Nguyễn Thị Mai Huyên với Lê Hồ An Châu (2016), Kiểm tra sức chịu ̣c K đựng rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh xuất Phương Đơng ho Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, Nhà Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà Đ ại xuất thống kê Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải ̀ng 10 Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước (TT 36) ươ 11 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước thống đốc ngân hàng nhà Tr nước Việt Nam ban hành 12 Thông tư số 06/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 92 13 Thơng tư số 41/2016/TT - NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng 14 Trần Ngọc Trà Mi (2014), Kiểm tra sức chịu đựng khoản NHTM Việt Nam uê ́ II Nước Čihák Martin (2007), “Introduction to Applied Stress Testing”, IMF tê ́H Working Paper WP/07/59 Basel (2008), Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision in Management of Risk, John Wiley & Son, Inc h Benton E Gup, James W Kolari (2005), Commercial Banking – The III Trang web ̣c K http://cafef.vn/ http://data.masvn.com/vi/Com Document/ http://kqtkd.duytan.edu.vn/ ho http://finance.vietstock.vn/ http://tapchinganhang.gov.vn/ Đ ại https://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf https://www.bidv.com.vn/ https://www.sbv.gov.vn/ ̀ng https://www.mbb.vn/ 10 http://www.vietcombank.com.vn/ ươ 11 https://www.vietinbank.vn/ 12 https://www.vpb.vn/ Tr 13 https://www.tcb.vn/ 93 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Số liệu thu thập tính tốn Ngân hàng thương mại giai đoạn 2013 - 2018 Ngân hàng uê ́ (Đơn vị: Triệu đồng) NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 468.994.032 6.059.673 47.127.209 576.988.837 8.323.385 49.197.775 674.394.640 8.519.334 42.468.041 787.906.892 9.692.053 51.931.950 1.035.293.283 10.102.861 34.688.298 1.074.026.560 12.792.045 35.321.259 Tiền gửi NHNN 24.843.632 13.267.101 19.715.035 17.382.418 93 615.618 10.845.701 Dự trữ bắt buộc Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 9.132.758,98 11.062.467,79 13.294.334,62 14.479.589,87 17.428.925,34 29.948.059 31.079.751 29.692.144 33.001.174 45.131.982 19.557.749,30 42.223.425 Cho vay khách hàng tê ́H A TỔNG TÀI SẢN Tiền mặt tín phiếu kho bạc Trái phiếu phủ dài hạn 323.332.037 387.722.937 460.808.468 543 343.460 631.866.758 576.988.837 26.185.415 415.130.067 674.394.640 41.126.586 495.144.834 787.906.892 41.570.321 582.440.580 1.035.293.283 51.969.203 696.442.640 1.074.026.560 61.358.222 785.628.588 Tiền gửi không kỳ hạn 85.498.939 108.943.606 141.125.744 159.627.676 201.004.132 226.842.211 58.008.590 77.966.348 101.363.942 120.425.822 149.797.322 170.439.488 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn vàng ngoại tệ khách27.490.349 hàng 30.977.258 39.761.802 39.201.854 51.206.810 56.402.723 10 Tiền gửi có kỳ hạn in ̣c K 9.1 Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ khách hàng h 274.314.209 B TỔNG NỢ 468.994.032 Tiền gửi khơng kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 30.631.681 Tiền gửi khách hàng 326.944.035 306.186.461 354.019.090 422.812.904 495.438.508 558.786.377 185.868.648 242.517.819 283.373.464 352.762.147 417.756.992 471.896.716 10.2 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 55.576.448 63.668.642 70.645.626 70.050.757 77.681.681.516 86.889.661 C TÀI SẢN THANH KHOẢN D TÀI SẢN KÉM THANH KHOẢN Ngân hàng ho 241.445.096 10.1 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 68.214.133 64.620.129 45.973.633 55.957.684 114.140.631 20.266.459 400.779.899 512.368.708 628.421.007 731.949.208 921.152.652 1.053.760.101 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Đ ại 2013 2014 2015 2016 2017 2018 548.386.083 3.862.664 650.340.373 5.393.484 850.506.940 6.588.849 1.006.404.150 7.106.546 1.202.283.843 1.313.037.674 8.203.016 10.507.558 Trái phiếu phủ dài hạn 56.842.103 73.993.126 87.421.277 113.657.155 118.097.616 111.419.195 Tiền gửi NHNN 12.834.854 23.097.743 21.718.717 36.710.770 29.418.564 50.185.159 Dự trữ bắt buộc Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 6.130.045,38 6.584.715 7.729.161,34 7.374.276 9.940.398,97 17.687.509 11.739.128,53 9.486.532 14.234.031,70 15.576.082,08 14.820.482 21.707.392 Cho vay khách hàng 373.269.308 445.692.364 598.434.475 723.697.408 866.885.307 B TỔNG NỢ 548.386.083 Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 3.759.185 650.340.373 4.560.691 850.506.940 3.741.843 1.006.404.150 4.242.242 1.202.283.843 1.313.037.674 10.862.569 12.043.075 Tiền gửi khách hàng 336.854.752 438.639.904 560.975.031 721.100.459 854.292.880 981.891.866 Tiền gửi không kỳ hạn 62.332.768 78.415.230 104.317.083 124.926.847 160.200.470 161.859.416 56.015.585 ươ ̀ng A TỔNG TÀI SẢN Tiền mặt tín phiếu kho bạc 70.148.536 93.976.316 111.640.036 143.845.414 144.113.810 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn vàng ngoại tệ khách6.317.183 hàng 8.266.694 10.340.767 13.286.811 16.355.056 17.745.606 10 Tiền gửi có kỳ hạn 274.521.984 360.224.674 456.657.948 596.173.612 694.092.410 820.032.450 10.1 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 250.542.317 333.002.214 422.112.575 568.868.683 660.705.596 787.378.554 10.2 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 23.979.667 27.222.460 34.545.373 27.304.929 33.386.814 32.653.896 C TÀI SẢN THANH KHOẢN 70.235.106 97.568.777 119.734.110 150.979.632 145.443.077 166.200.147 D TÀI SẢN KÉM THANH KHOẢN 478.150.977 552.771.596 730.772.830 855.424.518 1.056.766 1.146.837.527 Tr 9.1 Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ khách hàng 988.738.780 94 Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2014 2015 2016 2017 2018 576.368.416 2.833.496 661.131.589 4.630.740 779.483.487 5.090.768 948.699.023 5.187.132 1.095.060.842 1.164.434.735 5.979.833 7.028.347 Trái phiếu phủ dài hạn Tiền gửi NHNN 79.908.691 10.159.564 87.338.962 9.876.451 108.940.288 11.892.969 125.573.894 13.502.594 125.759.908 20.756.531 Dự trữ bắt buộc 6.482.331,27 7.105.240,87 8.293.379,18 10.214.236,27 12.106.025,93 13.368.040,34 Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 12.583.806 12.926.088 15.685.526 40.154.261 52.109.399 67.777.391 Cho vay khách hàng 376.288.968 439.869.027 538.079.829 661.987.797 790.688.059 864.925.948 B TỔNG NỢ 576.368.416 661.131.589 779.483.487 948.699.023 1.095.060.842 1.164.434.735 Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 3.994.723 1.527.952 5.196.801 23.986.765 41.701.970 45.929.817 Tiền gửi khách hàng 353.033.757 409.344.825 476.065.313 634.038.471 747.356.291 818.612.025 Tiền gửi không kỳ hạn 63.017.080 62.210.531 71.433.115 86.007.168 115.412.491 124.039.627 9.1 Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ khách hàng 51.594.652 52.459.324 59.039.033 72.366.017 95.909.532 99.241.853 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn vàng ngoại tệ khách11.422.428 hàng 9.751.207 12.394.082 13.641.151 19.502.959 24.797.774 10 Tiền gửi có kỳ hạn 290.016.677 347.134.294 404.632.198 548.031.303 631.943.800 694.572.398 10.1 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 267.606.015 321.533.861 374.945.005 518.598.290 604.962.495 665.347.621 10.2 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 22.410.622 25.600.433 h 2013 A TỔNG TÀI SẢN Tiền mặt tín phiếu kho bạc 29.687.193 29.433.013 26.981.305 29.224.777 C TÀI SẢN THANH KHOẢN 95.008.503 106.139.048 128.119.371 150.216.880 150.797.428 127.276.433 D TÀI SẢN KÉM THANH KHOẢN 481.359.913 554.992.541 651.364.116 798.482.143 944.263.414 1.037.158.302 uê ́ tê ́H in ̣c K NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Ngân hàng 2013 697.140.946 2014 763.589.797 ho A TỔNG TÀI SẢN 2015 874.807.327 2016 1.002.463.235 2017 1.152.486.895 2018 1.282.448.640 9.637.819 66.647.362 31.255.520 10.947.504 101.025.957 14.268.021 12.117.983 72.669.829 43.165.771 11.847.456 120.230.903 21.510.898 12.086.885 127.585.873 25.881.205 14.300.108 133.903.521 31.406.723 Dự trữ bắt buộc 7.650.320,54 8.961.321,37 11.101.842,01 11.833.924,57 11.328.109,85 14.382.064,81 Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 1.902.633 4.007.423 5.859.935 3.842.677 3.781.899 19.878.606 Cho vay khách hàng 536.788.478 558.658.784 630.478.892 744.814.617 880.396.143 1.004.571.750 B TỔNG NỢ 697.140.946 763.589.797 874.807.327 1.002.463.235 1.152.486.895 1.282.448.640 Tiền gửi khơng kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 4.313.767 4.636.955 2.077.367 2.103.335 2.545.947 5.261.200 Tiền gửi khách hàng 542.501.452 635.757.365 760.319.383 863.825.529 863.006.184.382 1.102.110.148 Tiền gửi không kỳ hạn 67.077.861 74.421.026 117.801.704 117.337.894 126.715.144 134.447.434 9.1 Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ khách hàng 61.426.233 69.607.258 113.773.130 113.184.662 121.758.949 128.910.248 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn vàng ngoại tệ khách5.651.628 hàng 4.813.768 4.028.574 4.153.232 4.956.195 5.537.186 10 Tiền gửi có kỳ hạn 10.1 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 475.423.591 457.400.243 561.336.339 543.843.563 642.517.679 623.693.971 746.487.635 733.662.639 879.469.238 869.786.170 967.662.714 959.759.607 18.023.348 17.492.776 18.823.708 12.824.996 9.683.068 7.903.107 C TÀI SẢN THANH KHOẢN 97.179.246 116.650.629 120.634.309 143.494.674 153.461.805 179.845.693 D TÀI SẢN KÉM THANH KHOẢN 599.961.700 646.939.168 754.173.018 858.968.561 999.025.090 1.102.602.947 Tr ươ ̀ng Đ ại Tiền mặt tín phiếu kho bạc Trái phiếu phủ dài hạn Tiền gửi NHNN 88.586.344 23.182.208 10.2 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 95 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Ngân hàng 2013 2014 2015 2016 2017 2018 121.264.370 163.241.378 193.876.428 228.770.918 277.752.314 323.291.119 Tiền mặt tín phiếu kho bạc 1.549.351 1.358.034 1.632.425 1.727.361 2.574.284 1.855.473 Trái phiếu phủ dài hạn Tiền gửi NHNN 28.530.794 1.523.596 44.189.329 3.701.393 43.965.978 2.261.499 51.948.658 2.982.589 50.384.788 6.460.795 49.417.157 10.828.571 Dự trữ bắt buộc 1.302.823,59 1.706.496,79 2.118.261,87 1.908.658,43 1.991.659,33 2.439.171,12 Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 1.168.103 1.057.896 843.579.579 2.025.318 6.186.517 12.068.678 Cho vay khách hàng 52.474.123 78.378.832 116.804.247 144.673.213 182.666.213 221.961.996 B TỔNG NỢ 121.264.370 163.241.378 193.876.428 228.770.918 277.752.314 323.291.119 Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng94.966 khác 51.943 44.501 1.006.828 108.363 3.523.109 Tiền gửi khách hàng 83.510.383 106.558.968 129.730.520 123.302.498 133.138.554 170.108.276 Tiền gửi không kỳ hạn 5.662.433 7.869.933 12.568.456 15.238.430 19.670.947 22.630.333 9.1 Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ khách hàng 5.314.409 7.056.913 11.824.753 12.322.190 17.711.736 20.024.737 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn vàng ngoại tệ của348.024 khách hàng 813.020 743.703 2.916.240 1.959.211 2.605.596 10 Tiền gửi có kỳ hạn 77.847.950 98.689.035 117.162.064 108.064.068 113.467.607 147.477.943 10.1 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 71.106.552 89.831.886 106.514.016 103.563.011 110.089.721 144.373.905 10.2 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng6.741.398 8.857.149 in h tê ́H uê ́ A TỔNG TÀI SẢN 4.501.057 3.377.886 3.104.038 31.374.054 48.548.212 46.540.718 55.768.440 63.506.362 68.207.599 D TÀI SẢN KÉM THANH KHOẢN 89.890.316 114.693.166 147.335.710 173.002.478 214.245.952 255.083.520 ̣c K 10.648.048 C TÀI SẢN THANH KHOẢN NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM Ngân hàng Tiền mặt tín phiếu kho bạc Trái phiếu phủ dài hạn Tiền gửi NHNN Dự trữ bắt buộc Tiền gửi không kỳ hạn tổ chức tín dụng khác Cho vay khách hàng 2015 2016 2017 2018 180.381.063 200.489.173 221.041.993 256.258.500 313.877.828 362.325.062 1.034.666 1.233.231 1.235.658 1.519.952 1.842.032 1.736.571 41.473.513 44.647.646 39.513.026 46.225.522 43.091.877 70.467.404 3.615.773 2.684.233,14 6.067.482 2.650.814,04 8.181.894 4.226.454,10 10.002.478 4.575.465,84 6.683.682 4.091.958,68 10.548.084 4.499.647,19 2.659.585 3.096.986 6.793.343 3.751.844 17.759.458 11.536.082 87.742.915 100.569.006 121.348.630 150.737.702 184.188.142 214.685.958 Đ ại 2014 ho 2013 A TỔNG TÀI SẢN 200.489.173 221.041.993 256.258.500 313.877.828 362.325.062 209.193 276.941 88.408 5.070.075 5.343.407 112.392.123 137.274.129 163.460.275 184.630.436 199.097.673 219.395.248 39.261.293 37.626.740 56.547.885 66.096.129 66.297.035 76.888.783 9.1 Tiền gửi không kỳ hạn VNĐ khách hàng 28.718.577 hàng 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn vàng ngoại tệ khách 10.542.716 32.270.451 33.411.670 41.991.572 55.128.408 66.271.139 5.356.289 23.136.215 24.104.557 11.168.617 10.617.644 10 Tiền gửi có kỳ hạn 10.1 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 73.130.830 99.647.389 106.912.390 118.534.307 132.800.638 142.506.465 68.171.825 94.492.919 100.830.732 114.494.086 128.468.424 137.765.728 10.2 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng C TÀI SẢN THANH KHOẢN 4.959.005 5.154.470 6.081.658 4.040.221 4.332.214 4.740.737 39.593.342 52.185.338 51.220.526 56.835.922 60.215.015 84.445.087 140.787.721 148.303.835 169.821.467 199.422.578 253.662.813 277.879.975 ̀ng 180.381.063 B TỔNG NỢ Tiền gửi khơng kỳ hạn tổ chức tín dụng khác 6.505.962 Tr ươ Tiền gửi khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn D TÀI SẢN KÉM THANH KHOẢN 96 PHỤ LỤC 2: Kết chạy mơ hình Stress Test đo lường rủi ro khoản ngân hàng TCB giai đoạn 2013 – 2018 theo kịch Dương Quốc Anh nhóm nghiên cứu (2012) uê ́ (Đơn vị: Triệu đồng) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TCB 2013 TCB 2014 TCB 2015 TCB 2016 TCB 2017 40.906.728 5.838.346 132.536.602 6.907.930 12.036.387 3.684.090 244.834.065 72.470.786 60.434.399 h tê ́H 15.296.762 20.282.057 26.376.092 28.952.628 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách13.565.084 hàng 1.562.625 1.710.445 2.633.308 4.316.571 3.755.381 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 89.113.081 98.348.514 99.584.346 122.179.531 118.333.414 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 8.992.934 8.214.104 10.135.947 8.014.135 7.657.222 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 5.414.376 6.014.155 7.054.088 8.993.923 9.263.694 Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) 2.631.838 2.583.610 2.173.944 2.124.515 3.097.730 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 105.197.304 122.987.304 147.029.576 190.944.114 205.363.394 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 51.067.521 50.330.880 42.790.082 42.294.508 60.931.256 Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) 45.653.146 44.316.725 35.735.994 33.300.585 51.667.562 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 1 1 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) TCB 2018 ho ̣c K in 13.002.248 17.239.748 22.419.679 24.609.734 34.770.719 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách11.530.321 hàng 1.406.363 1.539.400 2.369.977 3.884.914 3.379.842 5.254.511 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 86.439.689 95.398.059 96.596.815 118.514.145 114.783.411 128.560.504 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 8.903.005 8.131.963 10.034.587 7.933.994 7.580.650 6.838.851 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.954.347 5.498.155 6.394.529 8.133.598 8.345.007 10.765.021 Dòng tiền (trong ngày thứ hai) 131.591 129.180 108.697 106.226 154.887 184.205 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) Tài sản khoản (sau ngày thứ hai)104.145.330 121.757.431 145.559.281 189.034.673 203.309.760 242.385.724 3.552.219 3.684.302 3.535.542 3.927.730 4.996.478 5.948.226 Dòng tiền vào (trong ngày thứ hai) 44.251.018 42.502.872 32.877.007 29.094.717 48.319.033 55.617.605 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 1 1 1 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Đ ại 11.051.911 14.653.786 19.056.727 20.918.274 29.555.111 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách 9.800.773 hàng 1.265.726 1.385.460 2.132.980 3.496.423 3.041.858 4.729.060 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 83.846.498 92.536.117 93.698.911 114.958.720 111.339.909 124.703.689 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 8.813.975 8.050.644 9.934.241 7.854.654 7.504.844 6.770.462 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.552.405 5.047.539 5.821.210 7.386.207 7.548.753 9.666.263 Dòng tiền (trong ngày thứ ba) 6.580 6.459 5.435 5.311 7.744 9.210 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) Tài sản khoản (sau ngày thứ ba)103.103.877 120.539.857 144.103.688 187.144.326 201.276.662 239.961.867 1.166.466 1.340.295 1.558.855 1.991.261 2.180.240 2.598.852 Dòng tiền vào (trong ngày thứ ba) 40.865.079 38.795.629 28.614.652 23.699.770 42.950.520 48.550.194 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 1 1 1 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) ươ ̀ng 9.394.124 12.455.718 16.198.218 17.780.533 25.121.844 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách 8.330.657 hàng 1.139.154 1.246.914 1.919.682 3.146.780 2.737.672 4.256.154 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 81.331.103 89.760.034 90.887.944 111.509.959 107.999.712 120.962.578 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 8.725.835 7.970.137 9.834.899 7.776.107 7.429.795 6.702.758 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.200.223 4.652.923 5.321.676 6.735.459 6.857.173 8.714.988 Dòng tiền (trong ngày thứ tư) 329 323 272 266 387 461 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 102.072.838 119.334.241 142.662.651 185.272.883 199.263.895 237.562.248 1.037.289 1.211.534 1.446.200 1.876.489 2.020.124 2.408.368 Dòng tiền vào (trong ngày thứ tư) 37.702.145 35.354.241 24.739.176 18.840.800 38.113.471 42.243.574 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 1 1 1 Thanh khoản (1=Có, 0=không) Tr Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 7.081.058 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách1.025.238 hàng Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 78.891.170 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 8.638.577 Dòng tiền (trong ngày thứ năm) 3.890.705 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 16 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 101.052.110 Dòng tiền vào (trong ngày thứ năm) 1.021.041 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 34.832.480 Thanh khoản (1=Có, 0=không) 7985005.55 10.587.360 13.468.485 15.133.453 1122222.7 1.727.714 2.882.102 2.463.905 87067232.6 88.161.305 108.164.660 104.759.720 7890435.77 9.736.550 7.938.346 7.355.497 4306312.42 4.885.313 6.137.471 6.255.136 16 14 13 19 118141113 141.236.024 183.420.154 197.271.256 1.193.651 1.426.885 1.582.981 1.993.007 32.241.580 21.280.748 14.526.311 33.851.342 1 1 97 21.353.568 3.830.539 117.333.701 6.635.730 7.889.797 23 235.186.626 2.376.060 36.729.837 PHỤ LỤC 3: Kết chạy mơ hình Stress Test đo lường rủi ro khoản ngân hàng giai đoạn 2013 – 2018 (Đơn vị: Triệu đồng) NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TCB 2015 TCB 2016 TCB 2017 53.135.868 25.456.063 173.787.186 52.297.438 22.267.480 3.410.707 396.772.100 68.811.225 46.543.745 71.417.175 28.684.941 226.754.161 59.912.192 28.361.598 3.231.006 507.245.021 66.512.810 38.151.211 92.849.371 36.819.429 264.954.189 66.477.534 34.044.312 2.298.682 622.136.797 49.959.162 15.914.850 110.310.053 36.300.917 329.832.607 65.917.762 40.079.240 2.797.884 724.629.716 60.479.292 20.400.052 137.214.347 47.417.506 390.602.788 73.098.307 48.109.693 5.707.032 911.941.126 117,645,126 69,535,433 TCB 2018 uê ́ TCB 2014 tê ́H 156.122.571 52.228.921 441.223.429 81.763.171 54.290.495 1.013.323 1.04.222.500 29.790.737 (24.499.758) ̣c K in h 48.672.455 65.418.132 85.050.024 101.044.009 125.688.342 143.008.275 23.572.314 26.562.255 34.094.791 33.614.649 43.908.611 48.363.981 162.491.019 212.015.140 247.732.167 308.393.488 365.213.606 412.543.907 49.211.889 56.377.373 62.555.360 62.028.614 68.785.506 76.939.144 20.728.878 26.395.568 31.668.182 37.280.580 44.736.882 50.482.786 170.535 161.550 114.934 139.894 285.352 50.666 392.804.379 502.172.571 615.915.429 717.383.419 902.821.715 1.032.790.275 7.207.892 8.141.906 8.405.116 9.904.287 9.119.411 11.394.882 33.022.760 19.897.550 (7.348.216) (6.976.241) 33.917.962 (90.044.020) 1 0 44.583.969 59.923.009 77.905.822 92.556.312 115.130.521 130.995.580 21.827.963 24.596.648 31.571.776 31.127.165 40.659.373 44.785.047 151.929.103 198.234.156 231.629.576 288.347.911 341.474.722 385.728.553 46.308.387 53.051.108 58.864.593 58.368.926 64.727.162 72.399.734 19.295.255 24.567.979 29.460.574 34.680.446 41.604.287 46.946.393 8.527 8.078 5.747 6.995 14.268 2.533 388.876.335 497.150.845 609.756.274 710.209.584 893.793.497 1.022.462.373 4.090.052 5.175.199 6.268.342 7.306.734 9.028.217 10.376.036 17.814.557 504.769 (30.540.448) (34.349.953) 1.341.892 (152.067.719) 1 0 Tr ươ ̀ng Đ ại ho Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ hai) Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) Dòng tiền vào (trong ngày thứ hai) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ ba) Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) Dòng tiền vào (trong ngày thứ ba) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ tư) Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) Dòng tiền vào (trong ngày thứ tư) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ năm) Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) Dòng tiền vào (trong ngày thứ năm) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền TCB 2013 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) 40.838.916 54.889.476 71.361.733 84.781.582 105.459.557 20.212.694 22.776.496 29.235.465 28.823.755 37.650.580 142.053.711 185.348.936 216.573.653 269.605.297 319.278.865 43.576.192 49.921.092 55.391.582 54.925.159 60.908.259 17.967.909 22.868.920 27.409.334 32.264.521 38.694.517 426 404 287 350 713 384.987.572 492.179.336 603.658.712 703.107.489 884.855.562 3.896.864 4.979.182 6.103.022 7.108.741 8.937.935 3.743.512 (17.384.969) (51.846.760) (59.505.734) (28.414.690) 0 0 37.408.447 50.278.760 65.367.347 77.659.929 96.600.955 18.716.955 21.091.036 27.072.041 26.690.797 34.864.437 132.820.220 173.301.255 202.496.366 252.080.953 298.525.739 410.05.197 46.975.748 52.123.479 51.684.575 57.314.672 16,730,695 21.289.202 25.503.201 30.019.539 35.991.459 21 20 14 17 36 381.137.696 487.257.543 597.622.124 696.076.414 876.007.007 3.850.281 4.922.177 6.036.860 7.031.407 8.848.556 (9.136.902) (33.751.994) (71.313.100) (82.493.866) (55.557.593) 0 98 0 119.991.951 41.470.953 360.656.197 68.128.150 43.661.662 127 1.012.237.749 10.227.030 (209.968.839) 109.912.627 38.402.103 337.213.544 64.108.589 40.610.388 1.002.115.371 10.122.498 (263.954.930) NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TCB 2018 132.008.250 16.432.431 736.198.948 30.727.316 66.524.921 8.310.007 1.135.369.152 169.358.515 102.833.594 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê ́ TCB 2013 TCB 2014 TCB 2015 TCB 2016 TCB 2017 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 51.310.276 64.256.059 86.082.305 102.262.273 131.762.399 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 58.49.711 7.654.959 9.575.550 12.303.587 15.144.782 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 234.257.066 311.357.070 394.675.258 531.892.219 617.759.732 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 22.564.867 25.616.335 32.507.196 25.693.938 31.416.992 Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) 22.872.832 29.755.481 38.134.722 48.948.442 58.208.975 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 3.511.755 4.878.439 5.986.706 7.548.982 7.272.154 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 473.369.468 547.243.880 723.465.102 846.870.272 1.046.272.358 Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) 71.504.860 98.218.054 121.055.133 151.984.896 148.739.331 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 48.632.028 68.462.572 82.920.411 103.036.454 90.530.356 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) 1 1 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 47.000.213 58.858.550 78.851.392 93.672.242 120.694.358 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 5.416.833 7.088.492 8.866.960 11.393.122 14.024.068 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 219.030.357 291.118.861 369.021.366 497.319.224 577.605.350 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 21.233.540 24.104.971 30.589.271 24.177.996 29.563.389 Dòng tiền (trong ngày thứ hai) 21.300.978 27.713.549 35.511.321 45.589.433 54.196.741 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 175.588 243.922 299.335 377.449 363.608 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 468.635.773 541.771.442 716.230.451 838.401.570 1.035.809.634 Dòng tiền vào (trong ngày thứ hai) 8.069.862 10.106.956 12.922.021 15.640.235 17.371.270 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 35.400.912 50.855.979 60.331.112 73.087.256 53.704.886 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) 1 1 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 43.052.195 53.914.432 72.227.875 85.803.774 110.556.032 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 5.015.987 6.563.943 8.210.805 10.550.031 12.986.287 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 204.793.384 272.196.135 345.034.977 464.993.475 540.061.002 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 19.980.761 22.682.778 28.784.504 22.751.494 27.819.149 Dòng tiền (trong ngày thứ ba) 19.838.616 25.813.586 33.070.828 42.463.811 50.464.695 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 8.779 12.196 14.967 18.872 18.180 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 463.949.415 536.353.727 709.068.146 830.017.554 1.025.451.538 Dòng tiền vào (trong ngày thứ ba) 4.853.166 5.649.440 7.446.673 8.742.592 10.703.524 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 20.415.463 30.691.833 34.706.957 39.366.038 13.943.715 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) 1 1 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 39.435.810 49.385.620 66.160.733 78.596.257 101.269.325 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.644.804 6.078.212 7.603.205 9.769.328 12.025.302 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 191.481.814 254.503.386 322.607.704 434.768.899 504.957.037 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 18.801.896 21.344.494 27.086.219 21.409.156 26.177.820 Dòng tiền (trong ngày thứ tư) 18.478.002 24.045.577 30.800.300 39.555.133 46.992.987 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 439 610 748 944 909 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 459.309.921 530.990.190 701.977.465 821.717.378 1.015.197.023 Dòng tiền vào (trong ngày thứ tư) 4.647.835 5.375.124 7.104.900 8.318.104 10.271.787 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 6.585.295 12.021.380 11.011.557 8.129.009 (22.777.486) Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) 1 1 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 36.123.202 45.237.228 60.603.232 71.994.171 92.762.702 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.301.089 5.628.424 7.040.568 9.046.398 11.135.429 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 179.035.496 237.960.666 301.638.203 406.508.921 472.134.829 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 17.692.584 20.085.169 25.488.132 20.146.016 24.633.328 Dòng tiền (trong ngày thứ năm) 17.211.953 22.400.225 28.687.726 36.848.134 43.763.194 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 22 30 37 47 45 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 454.716.822 525.680.288 694.957.690 813.500.205 1.005.045.053 Dòng tiền vào (trong ngày thứ năm) 4.593.516 5.310.481 7.020.486 8.218.070 10.152.834 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền (6.033.142) (5.068.364) (10.655.684) (20.501.055) (56.387.846) 0 0 Thanh khoản (1=Có, 0=không) 99 120.919.557 15.216.431 688.346.016 28.914.404 61.970.536 415.500 1.124.015.460 19.248.198 60.111.256 110.762.314 14.090.415 643.603.525 27.208.455 57.731.700 20.775 1.112.775.306 11.634.880 14.014.437 101.458.280 13.047.725 601.769.296 25.603.156 53.786.253 1.039 1.101.647.553 11.147.489 (28.624.327) 92.935.784 12.082.193 562.654.292 24.092.570 50.113.618 52 1.090.631.077 11.017.462 (67.720.482) NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TCB 2015 TCB 2016 TCB 2017 TCB 2018 48.052.741 9.029.618 300.634.160 24.090.007 27.538.299 5.306.952 549.442.615 106.382.021 78.843.722 54.079.754 11.476.920 350.573.580 27.935.649 31.999.411 6.405.969 644.850.475 128.227.043 96.227.633 66.287.272 12.631.706 484.889.401 27.696.465 42.533.627 7.510.844 790.497.322 150.690.857 108.157.230 87.853.131 18.059.740 565.639.933 25.389.408 50.414.079 7.539.871 934.820.780 152.700.191 102.286.112 90.905.537 22.962.739 622.100.026 27.500.515 55.143.208 6.363.822 1.026.786.719 131.284.194 76.140.986 60.719.141 11.696.960 453.371.590 26.062.374 39.654.780 375.542 782.592.349 15.040.275 83.542.725 80.473.468 16.723.319 528.873.337 23.891.433 46.980.654 376.994 925.472.572 16.511.086 71.816.543 83.269.472 21.263.496 581.663.524 25.877.985 51.394.340 318.191 1.016.518.852 16.313.498 41.060.144 40.318.940 45.375.942 7.742.680 9.841.183 262.821.899 306.480.188 21.331.244 24.736.486 23.924.610 27.804.626 13.267 16.0150 538.508.707 632.017.951 5.691.562 6.688.303 (18.233.048) 57.818.008 1 55.618.733 10.831.385 423.902.437 24.524.694 36.972.816 18.7770 774.766.425 8.182.689 54.752.598 73.713.697 15.485.794 494.496.570 22.481.838 43.7883.658 18.8500 916.217.846 9.612.870 37.645.754 76.274.837 19.689.997 543.855.395 24.351.184 47.903.065 45.9100 1.006.353.664 10.467.470 3.624.549 36.932.149 41.564.363 7.169.722 9.112.936 245.738.475 286.558.975 20.072.701 23.277.033 22.301.716 25.920.492 663 801 533.123.620 625.697.771 5.397.691 6.335.394 (16.904.025) 38.232.910 50.946.759 10.029.862 396.348.778 23.077.737 34.474.111 939 767.018.761 7.765.503 28.043.989 67.521.746 14.339.845 462.354.293 21.155.410 40.806.605 942 907.055.668 9.180.086 6.019.235 69.867.750 18.232.938 508.504.794 22.914.464 44.651.467 795 996.290.127 10.078.651 (30.948.267) 33.829.849 38.072.957 6.639.163 8.438.579 229.765.474 267.932.642 18.888.411 21.903.688 20.790.150 24.165.442 33 40 527.792.384 619.440.793 5.331.866 6.257.738 (15.458.284) 20.325.206 46.667.232 9.287.652 370.586.108 21.716.150 32.145.995 47 759.348.573 7.671.080 3.569.074 61.849.920 13.278.696 432.301.264 19.907.241 38.034.173 47 897.985.111 9.071.452 (22.943.486) 63.998.859 16.883.700 475.451.983 21.562.510 41.622.893 40 986.327.226 9.963.657 (62.607.503) ̣c K ho Đ ại ̀ng ươ Tr tê ́H h 44.016.311 49.537.055 8.361.426 10.627.628 281.092.940 327.786.297 22.668.697 26.287.445 25.667.153 29.827.477 265.348 320.298 543.948.189 638.401.970 10.536.031 12.534.175 (15.131.122) 78.934.330 1 100 uê ́ TCB 2014 in TCB 2013 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 47.260.701 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 10.577.168 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 250.211.624 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 21.088.395 Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) 23.895.828 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 4.750.425 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 476.546.314 Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) 95.071.677 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 71.175.849 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 43.290.802 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 9.794.458 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 233.947.868 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 19.844.180 Dòng tiền (trong ngày thứ hai) 22.260.580 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 237.521 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 471.780.851 Dòng tiền vào (trong ngày thứ hai) 9.278.367 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 58.193.635 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 39.654.375 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 9.069.668 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 218.741.257 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 18.673.373 Dòng tiền (trong ngày thứ ba) 20.738.635 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 11.8760 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 467.063.042 Dòng tiền vào (trong ngày thứ ba) 4.943.454 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 42.398.454 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 36.323.407 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 8.398.513 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 204.523.075 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 17.571.644 Dòng tiền (trong ngày thứ tư) 19.322.034 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 594 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 462.392.412 Dòng tiền vào (trong ngày thứ tư) 4.681.913 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 27.758.333 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 33.272.241 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 7.777.023 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 191.229.075 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 16.534.917 Dòng tiền (trong ngày thứ năm) 18.003.383 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 30 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 457.768.488 Dòng tiền vào (trong ngày thứ năm) 4.624.488 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 14.379.438 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TCB 2016 TCB 2017 TCB 2018 63.760.248 4.457.549 508.493.731 16.460.702 42.585.134 5.832.531 640.469.777 117.287.489 74.702.355 104.216.187 3.730.460 583.153.863 17.713.109 51.505.764 6.031.715 746.631.288 122.144.324 70.638.559 103.677.150 3.845.893 685.974.567 12.068.321 58.259.597 7.174.734 850.378.875 144.909.626 86.650.029 111.531.197 4.589.437 813.250.069 9.111.767 67.701.912 7.673.090 989.034.839 155.778.966 88.077.054 118.081.787 5.127.434 897.375.233 7.436.824 74.088.870 8.992.285 1.091.576.917 181.879.438 107.790.568 58.404.387 4.127.691 475.441.639 15.489.521 39.708.993 291.627 634.065.079 11.645.603 46.938.964 95.462.027 3.454.406 545.248.862 16.668.036 47.980.288 301.586 739.164.975 13.196.443 35.854.714 94.968.270 3.561.297 641.386.221 11.356.290 54.293.855 358.737 841.875.086 15.319.786 47.675.960 102.162.577 4.249.818 760.388.814 8.574.173 63.107.088 383.655 979.144.491 17.179.784 42.149.750 108.162.917 4.748.004 839.045.842 6.998.051 69.066.463 449.614 1.080.661.148 19.458.440 58.182.554 Tr ươ ̀ng Đ ại ho 53.498.419 3.822.241 444.537.932 14.575.639 37.029.006 14.581 627.724.428 6.617.696 16.527.654 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) h tê ́H ́ TCB 2015 ̣c K Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 56.266.429 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 5.233.408 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 427.669.227 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 16.959.970 Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) 36.372.417 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 4.858.962 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 593.962.083 Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) 98.319.901 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 61.947.484 Thanh khoản (1=Có, 0=không) Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 51.540.049 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.846.135 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 399.870.727 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 15.959.332 Dòng tiền (trong ngày thứ hai) 33.912.790 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 242.948 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 588.022.462 Dòng tiền vào (trong ngày thứ hai) 10.55.635 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 38.590.329 Thanh khoản (1=Có, 0=không) Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 47.210.685 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.487.521 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 373.879.130 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 15.017.732 Dòng tiền (trong ngày thứ ba) 31.621.176 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 12.147 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 582.142.237 Dòng tiền vào (trong ngày thứ ba) 6.111.025 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 13.080.178 Thanh khoản (1=Có, 0=không) Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 43.244.988 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.155.445 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 349.576.987 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 14.131.685 Dòng tiền (trong ngày thứ tư) 29.485.964 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 607 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 576.320.815 Dòng tiền vào (trong ngày thứ tư) 5.832.962 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền (10.572.824) Thanh khoản (1=Có, 0=không) Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 39.612.409 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 3.847.942 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 326.854.483 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 13.297.916 Dòng tiền (trong ngày thứ năm) 27.496.355 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 30 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 570.557.607 Dòng tiền vào (trong ngày thứ năm) 5.763.785 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền (32.305.394) TCB 2014 in TCB 2013 87.443.217 86.990.935 3.198.780 3.297.761 509.807.686 599.696.116 15.684.622 10.686.269 44.699.026 50.600.996 15.079 17.937 731.773.325 833.456.335 7.678.156 8.759.551 (1.166.156) 5.834.515 93.580.920 99.077.232 3.935.332 4.396.652 710.963.542 784.507.863 8.068.297 6.585.166 58.827.292 64.387.902 19.183 22.481 969.353.046 1.069.854.537 10.155.917 11.233.745 (6.521.625) 5.028.387 49.004.552 80.097.987 79.683.697 85.720.123 90.754.745 3.539.396 2.962.070 3.053.727 3.644.117 4.071.300 415.642.967 476.670.186 560.715.869 664.750.911 733.514.852 13.715.676 14.759.229 10.055.779 7.592.267 6.196.641 34.531.641 41.644.832 47.162.010 54.840.672 60.029.376 729 754 897 959 1.124 621.447.184 724.455.592 825.121.772 959.659.515 1.059.155.991 6.291.097 7.332.059 8.351.603 9.711.754 10.719.902 (11.712.891) (35.478.930) (32.975.892) (51.650.543) (44.281.086) 0 0 44.888.169 73.369.756 72.990.266 78.519.633 83.131.346 3.277.480 2.742.877 2.827.751 3.374.452 3.770.023 388.626.174 445.686.624 524.269.337 621.542.102 685.836.386 12.906.451 13.888.434 9.462.488 7.144.323 5.831.039 32.204.315 38.801.781 43.959.229 51.126.908 55.968.742 36 38 45 48 56 615.232.712 717.211.036 816.870.554 950.062.920 1.048.564.431 6.215.164 7.245.272 8.252.070 9.597.506 10.592.628 (37.702.041) (67.035.439) (68.683.051) (93.179.944) (89.657.201) 0 101 0 0 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG TCB 2014 TCB 2015 TCB 2016 TCB 2017 5.921.145 9.921.630 10.339.007 14.861.138 697.145 637.707 2.500.606 1.679.976 415.533.281 93.117.216 90.537.373 96.243.186 7.842.837 9.428.644 3.985.600 2.991.054 6.549.971 8.025.364 7.691.887 8.375.304 121.371 116.352 139.421 158.766 112.410.772 144.403.729 169.559.729 209.982.458 3.441.502 3.669.308 4.361.725 5.137.587 37.144.676 32.731.024 43.131.857 50.247.891 1 1 16.801.876 2.234.236 126.215.277 2.748.567 10.665.986 170.519 250.007.358 5.765.188 51.004.921 5.423.769 9.088.213 9.470.531 13.612.803 645.556 590.517 2.315.561 1.555.658 73.428.617 87.064.597 84.652.444 89.987.379 7.380.110 8.872.354 3.750.450 2.814.582 6.116.356 7.489.516 7.173.601 7.804.933 6.069 5.818 6.971 7.938 111.286.664 142.959.692 167.864.132 207.882.633 1.239.410 1.554.571 1.828.047 2.250.652 32.267.730 26.796.079 37.786.303 44.693.610 1 1 15.390.518 2.068.903 118.011.284 2.586.401 9.942.849 8.526 247.507.284 2.662.067 43.724.139 4.968.172 8.324.803 8.675.006 12.469.327 597.785 546.819 2.144.209 1.440.539 68.655.757 81.405.398 79.150.035 84.138.200 6.944.683 8.348.885 3.529.173 2.648.521 5.711.654 6.989.776 6.690.562 7.273.834 303 291 349 397 110.173.797 141.530.095 166.185.490 205.803.807 1.118.632 1.435.124 1.685.264 2.086.368 27.674.707 21.241.427 32.781.005 39.506.144 1 1 14.097.715 1.915.804 110.340.551 2.433.804 9.269.233 426 245.032.212 2.483.172 36.938.078 4.550.846 7.625.520 7.946.306 11.421.904 553.549 506.354 1.985.538 1.333.940 64.193.133 76.114.047 74.005.283 78.669.217 6.534.947 7.856.301 3.320.952 2.492.259 5.333.923 6.523.683 6.240.346 6.779.269 15 15 17 20 109.072.059 140.114.794 164.523.636 203.745.769 1.102.026 1.415.577 1.662.186 2.058.415 23.442.810 16.133.321 28.202.846 34.785.290 12.913.507 1.774.034 103.168.415 2.290.209 8.641.708 21 242.581.890 2.450.727 30.747.097 h tê ́H uê ́ 18.342.659 2.412.782 134.989.601 2.920.900 11.442.334 3.410.380 252.532.685 67.348.054 55.905.720 ̣c K ho Đ ại ̀ng ươ Tr Thanh khoản (1=Có, 0=không) TCB 2018 6.464.132 10.831.474 11.287.126 16.223.950 752.857 688.669 2.700.438 1.814.229 83.992.813 99.590.605 96.831.415 102.933.889 8.334.577 10.019.813 4.235.495 3.178.591 7.014.589 8.599.959 8.248.024 8.987.895 2.427.411 2.327.036 2.788.422 3.175.318 113.546.234 145.862.353 171.272.454 212.103.493 47.267.733 45.687.039 54.710.042 62.473.503 40.253.145 37.087.080 46.462.019 53.485.609 1 1 in TCB 2013 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 4.867.999 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 322.270 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 66.484.626 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 6.343.656 Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) 5.491.832 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 1.568.703 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 88.991.412 Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) 30.704.255 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 25.212.422 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 4.459.087 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 298.422 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 62.163.125 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 5.969.380 Dòng tiền (trong ngày thứ hai) 5.128.536 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 78.435 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 88.101.498 Dòng tiền vào (trong ngày thứ hai) 2.380.182 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 22.464.068 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 4.084.523 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 276.339 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 58.122.522 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 5.617.186 Dòng tiền (trong ngày thứ ba) 4.789.443 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 3.922 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 87.220.483 Dòng tiền vào (trong ngày thứ ba) 528 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 18.630.153 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 3.741.423 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 255.890 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 54.344.558 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 5.285.772 Dòng tiền (trong ngày thứ tư) 4.472.927 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 196 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 86.348.278 Dòng tiền vào (trong ngày thứ tư) 875.931 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 15.033.157 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 3.427.144 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 236.954 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 50.812.162 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.973.912 Dòng tiền (trong ngày thứ năm) 4.177.472 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 10 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 85.484.796 Dòng tiền vào (trong ngày thứ năm) 863.67 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 11.719.353 1 102 1 1 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM TCB 2014 TCB 2015 TCB 2017 TCB 2018 60.704.363 9.831.938 128.810.956 4.461.034 15.586.957 4.222.254 275.101.175 83.001.632 67.414.675 28.034.262 19.838.749 88.148.747 5.385.193 10.621.849 128.051 166.442.020 4.114.208 32.418.597 35.233.280 20.669.079 100.093.592 3.577.539 12.065.427 142.090 195.454.069 4.673.990 35.605.396 46.255.822 55.605.197 9.576.821 9.104.375 112.310.308 120.438.244 3.836.093 4.197.833 13.055.307 14.462.643 150.538 211.113 248.614.923 272.350.164 5.371.475 6.762.153 37.993.748 59.714.185 1 24.802.271 4.253.015 77.238.547 4.294.898 8.253.130 6.523 143.899.063 1.577.466 29.898.191 25.679.384 18.370.682 82.419.078 5.067.466 9.870.340 6.403 164.777.600 1.786.069 24.334.326 32.273.685 19.139.567 93.587.509 3.366.464 11.206.266 7.104 193.499.528 2.089.526 26.488.657 42.370.332 50.934.360 8.868.136 8.430.651 105.010.138 112.609.758 3.609.764 3.950.160 12.120.673 13.420.718 7.527 10.556 246.128.773 269.626.662 2.629.160 2.924.059 28.502.235 49.217.526 1 22.718.881 3.938.292 72.218.042 4.041.499 7.672.019 326 142.460.072 1.445.188 23.671.360 23.522.316 17.011.251 77.061.838 4.768.486 9.172.719 320 163.129.824 1.653.858 16.815.465 29.562.695 17.723.239 87.504.321 3.167.843 10.409.127 355 191.564.533 1.941.745 18.021.274 38.811.225 46.655.874 8.211.894 7.806.783 98.184.479 105.290.123 3.396.788 3.717.101 11.253.985 12.455.048 376 528 243.667.486 266.930.395 2.468.438 2.706.294 19.716.688 39.468.772 1 h 27.076.716 4.592.889 82.608.072 4.564.185 8.879.030 130.463 145.352.589 3.947.012 36.573.854 tê ́H uê ́ 29.559.733 30.605.090 38.464.280 50.497.622 4.959.924 21.424.135 22.320.820 10.342.139 88.350.879 94.276.734 107.051.970 120.117.976 4.850.356 5.722.840 3.801.848 4.076.613 9.553.237 11.431.476 12.991.518 14.063.312 2.609.267 2.561.026 2.841.796 3.010.751 146.820.797 168.123.252 197.428.352 251.126.185 51.059.109 50.357.714 55.988.352 59.740.893 41.505.873 38.926.239 42.996.834 45.677.581 1 1 ̣c K ho Đ ại ̀ng ươ Tr Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) TCB 2016 in TCB 2013 Tiền gửi không kỳ hạn VND khách hàng 26.306.217 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 9.762.555 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 63.740.656 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.666.424 Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) 7.916.271 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 1.979.667 Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) 139.379.844 Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) 39.021.552 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 31.105.281 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 24.096.494 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 9.040.126 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 59.597.514 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.391.105 Dòng tiền (trong ngày thứ hai) 7.350.613 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 98.983 Tài sản khoản (sau ngày thứ hai) 137.986.045 Dòng tiền vào (trong ngày thứ hai) 3.274.482 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 27.029.150 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 22.072.389 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 8.371.157 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 55.723.675 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 4.132.030 Dòng tiền (trong ngày thứ ba) 6.825.988 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 4.949 Tài sản khoản (sau ngày thứ ba) 136.606.185 Dòng tiền vào (trong ngày thứ ba) 1.473.895 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 21.677.056 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 20.218.308 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 7.751.691 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 52.101.636 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 3.888.240 Dòng tiền (trong ngày thứ tư) 6.339.375 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 247 Tài sản khoản (sau ngày thứ tư) 135.240.123 Dòng tiền vào (trong ngày thứ tư) 1.370.764 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 16.708.445 Thanh khoản (1=Có, 0=khơng) Tiền gửi khơng kỳ hạn VND khách hàng 18.519.970 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 7.178.066 Tiền gửi có kỳ hạn VNĐ khách hàng 48.715.030 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 3.658.834 Dòng tiền (trong ngày thứ năm) 5.887.976 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 12 Tài sản khoản (sau ngày thứ năm) 133.887.722 Dòng tiền vào (trong ngày thứ năm) 1.352.636 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 12.173.106 20.810.495 21.546.441 27.079.429 35.551.082 3.646.859 15.752.419 16.411.720 7.604.214 67.523.869 72.052.819 81.816.540 91.802.488 3.803.051 4.487.145 2.980.940 3.196.377 7.132.441 8.525.067 9.669.470 10.450.225 16 16 18 19 141.035.471 161.498.525 189.648.887 241.230.811 1.424.911 1.631.602 1.915.983 2.437.032 17.963.830 9.922.000 10.267.787 11.703.496 1 103 1 42.736.781 7.229.081 98.446.265 3.497.792 11.559.962 26 264.261.091 2.669.805 30.578.615 104 g ờn Tr Đ ại h in ̣c K ho uê ́ tê ́H ... K Test để đo lường rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Đ ại Ứng dụng Stress Test đo lường rủi ro khoản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; nhận định chung kết đánh giá rủi ro khoản Ngân. .. lý luận thực tiễn ứng dụng Stress Test đo lường rủi ro khoản hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Ứng dụng Stress Test để đo lường rủi ro khoản ngân hàng ̀ng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt. .. tín dụng VCB ̀ng VietinBank tê ́H h Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam