Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kinh bắc, tỉnh bắc ninh

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ THÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KINH BẮC, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340102 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Hương Dịu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tác giả cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Thị Thân i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến Tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh” Trước hết, Tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ Tác giả suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu khoa học Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Hương Dịu – người định hướng, bảo hết lòng giúp đỡ Tác giả suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh, chị, em Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ Tác giả thời gian thu thập tài liệu nghiên cứu trình hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lịng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ Tác giả suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Thị Thân ii MỤC LỤC Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.3 Mục đích quản trị rủi ro tín dụng 13 2.1.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 14 2.1.5 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 15 2.1.6 Các yếu tố ảnh đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 22 2.2 Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại 26 2.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Techcombank Việt Nam 26 2.2.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng BIDV 27 2.2.3 Kinh nghiệm quản trị RRTD BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 28 2.2.4 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh 29 iii Phần Đặc điểm địa bàn nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu 31 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 31 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc 33 3.1.3 Mơ hình quản lý tín dụng BIDV – Kinh Bắc 35 3.1.4 Sản phẩm dịch vụ BIDV - Kinh Bắc 38 3.1.5 Kết hoạt động kinh doanh BIDV - Kinh Bắc 38 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 40 3.2.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 42 3.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 45 4.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV – Kinh Bắc 45 4.1.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng BIDV - Kinh Bắc 45 4.1.2 Đo lường đánh giá rủi ro tín dụng 50 4.1.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 61 4.1.4 Xử lý rủi ro tín dụng 67 4.2 Đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV - Kinh Bắc 71 4.2.1 Kết đạt 71 4.2.2 Hạn chế nguyên nhân 75 4.3 Một số định hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV - Kinh Bắc 78 4.3.1 Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng BIDV - Kinh Bắc 78 4.3.2 Những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng BIDV - Kinh Bắc 79 Phần Kết luận kiến nghị 89 5.1 Kết luận 89 5.2 Kiến nghị 91 5.2.1 Kiến nghị Chính phủ 91 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 92 5.2.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 92 Tài liệu tham khảo 94 Phụ lục 96 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BHXH Bảo hiểm xã hội BIDV Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng ĐCTC Định chế tài DPRR Dự phịng rủi ro ĐT&PT Đầu tư Phát triển HĐV Huy động vốn HSC Hội sở HTNB Hạch tốn ngoại bảng KBNN Kho bạc Nhà nước KHKD Kế hoạch kinh doanh L/C Letter of Credit - thư tín dụng MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn QLRR Quản lý rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng T/T Telegraphic transfer - điện chuyển tiền TCTD Tổ chức tín dụng TDH Trung dài hạn TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Một số tiêu phản ánh tình hình kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc 39 Bảng 3.2 Kết kinh doanh BIDV - Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018 40 Bảng 3.3 Số lượng mẫu khảo sát 41 Bảng 3.4 Tổng hợp thông tin mẫu khảo sát 42 Bảng 4.1 Các rủi ro tín dụng chủ yếu Chi nhánh 45 Bảng 4.2 Kết khảo sát nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía khách hàng 47 Bảng 4.3 Kết khảo sát nguyên nhân rủi ro khách quan từ mơi trường kinh tế, trị, pháp lý 48 Bảng 4.4 Kết khảo sát nguyên nhân rủi ro từ phía BIDV - Kinh Bắc 49 Bảng 4.5 Định hướng phát triển tín dụng chi nhánh 50 Bảng 4.6 Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá tài sản đảm bảo BIDV – Kinh Bắc 52 Bảng 4.7 Hệ thống xếp hạng doanh nghiệp 54 Bảng 4.8 Tổng hợp kết xếp hạng tín dụng KHCN BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018 55 Bảng 4.9 Tổng hợp kết xếp hạng tín dụng KHDN BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018 56 Bảng 4.10 Minh họa kết xếp hạng tín dụng KHDN BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018 56 Bảng 4.11 Đánh giá hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng BIDV – Kinh Bắc 57 Bảng 4.12 Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018 58 Bảng 4.13 Tỷ lệ nợ xấu BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018 59 Bảng 4.14 Cơ cấu nợ xấu theo thành phần BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018 60 Bảng 4.15 Cơ cấu nợ xấu theo thời hạn cho vay BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018 60 Bảng 4.16 Các sách cơng cụ kiểm sốt có Chi nhánh 61 Bảng 4.17 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng BIDV - Kinh Bắc 69 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức BIDV Kinh Bắc 33 Sơ đồ 3.2 Mơ hình quản lý tín dụng BIDV - Kinh Bắc 36 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Thị Thân Tên luận văn: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh Chuyên ngành: Quản lý trị kinh doanh Mã số: 8340102 Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh thời gian tới Phƣơng pháp nghiên cứu Số liệu thứ cấp Tác giả thu thập từ loại giáo trình tài liệu ngân hàng; Các báo từ tạp chí có liên quan tới đề tài; Các tài liệu từ website; Các luận văn, báo cáo liên quan đến đề tài nghiên cứu Nguồn thu thập từ thư viện, Thư viện, internet Ngoài ra, Tác giả thu thập tài liệu trình hình thành phát triển BIDV - Kinh Bắc, thông tin kết kinh doanh, thông tin hoạt động quản trị rủi ro tín dụng BIDV - Kinh Bắc Số liệu sơ cấp tác giả thu thập sau: Điều tra thông qua Bảng khảo sát khảo sát 50 cán có liên quan đến cơng tác tín dụng cơng tác phịng ban: Phịng khách hàng (trong bao gồm Phòng khách hàng cá nhân, Phòng khách hàng doanh nghiệp), Phịng Quản trị rủi ro tín dụng, Phịng quản lý rủi ro cán làm công tác tín dụng Phịng giao dịch (PGD Đại Phúc, PGD Minh Khai, PGD Nguyễn Văn Cừ) Chi nhánh để đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh, trọng tâm nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Chi nhánh Số liệu sau thu thập thống kê mô tả, tổng hợp, so sánh để phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Kết kết luận (1) Luận văn hệ thống hóa làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại gồm: chất, đặc điểm vai trị quản trị rủi ro tín dụng; nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại; yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho BIDV - Kinh Bắc viii (2) Luận văn cho thấy năm vừa qua, hoạt động quản trị RRTD ngân hàng đạt số kết đáng kể như: Dư nợ trì hợp lý, cơng tác kiểm tra, giám sát khách hàng ngày quan tâm, trọng, Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát mức thấp: tỷ lệ nợ xấu BIDV – Kinh Bắc ln trì mức cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế 5%; Chi nhánh tích cực xử lý nợ hạn, nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro, thực việc đánh giá lại tài sản bảo đảm thường xuyên liên tục, trọng đến việc nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, nhân viên, phát triển khách hàng mục tiêu theo định hướng chiến lược, thực tốt sách cho vay, quy trình tín dụng, xây dựng, hồn thiện, tn thủ quy trình xử lý rủi ro tín dụng Bên cạnh kết đạt Chi nhánh tồn số hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng sau: nợ hạn nợ tiềm ẩn rủi ro khó lường chứng tỏ Chi nhánh phải đối mặt với nguy RRTD cao; công cụ quản trị RRTD mà Chi nhánh áp dụng chưa đầy đủ hoàn thiện; Chi nhánh chưa xây dựng tiêu chí mặt định tính mặt định lượng chuẩn để lượng hoá RRTD, chưa đo lường RRTD, chưa xây dựng mơ hình cảnh báo sớm RRTD mà thường nhận rủi ro thực xảy ra; chất lượng thẩm định chưa cao, hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay chưa đáp ứng yêu cầu quản lý RRTD, Công tác quản lý, giám sát xử lý khoản vay chưa hiệu quả; (3) Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV – Kinh Bắc cần thực số giải pháp: Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh; Nhóm giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro; Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay; Xây dựng hồn thiện mơi trường Quản trị rủi ro tín dụng; Đồng thời, luận văn nêu kiến nghị cho quan chức có liên quan ix 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Cần có chế khuyến khích, hỗ trợ đóng vai trị người chủ trì liên kết NHTM việc thực cung ứng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt: Về phí chuyển tiền, kỹ thuật công nghệ, đặc biệt đường truyền thông tin - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng Đồng thời cần nghiên cứu đưa cảnh bảo sớm rủi ro tiềm ẩn mà NHTM đối mặt: Rủi ro tập trung danh mục, rủi ro môi trường kinh tế, rủi ro ngành nghề, rủi ro trị cảnh báo sớm hữu ích cho NHTM điều kiện thơng tin thu thập cịn nhiều hạn chế - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng CIC nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật nhanh xác khách hàng Cần có biện pháp tuyên truyền để NHTM nhận thức rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng - Thường xun phân tích dự báo diễn biến thị trường tín dụng thời kỳ sở biến số kinh tế, tiền tệ vĩ mô thông qua mơ hình định tính định lượng phù hợp Thơng qua cung cấp đánh giá dự báo vĩ mơ diễn biến tiền tệ, tín dụng với chất lượng cao để NHTM có sở tham khảo cách tin cậy hoạch định chiến lược phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng - Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN, ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động ngân hàng uỷ ban Basel, tuân thủ nguyên tắc thận trọng tra 5.2.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Khơng ngừng hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện nhân sự, mạng lưới hoạt động sở hạ tầng Trong cần tn thủ ngun tắc quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Hiệp ước Basel thông lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng - Hỗ trợ chi nhánh việc xử lý nợ xấu số doanh nghiệp có khó khăn bị lơi kéo nhóm nợ từ TCTD khác 92 - Việc chấm điểm, đánh giá xếp hạng tín dụng khơng thiết bắt buộc phịng giao dịch phải phát triển tín dụng mà nên khuyến khích chất lượng tín dụng lợi nhuận, chênh lệch thu chi - Chú trọng đào tạo cán cơng nhân viên, bổ nhiệm cán có đạo đức có trình độ chun mơn - Hồn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu việc thiếu thông tin việc mở rộng kiểm sốt tín dụng cho kinh tế, từ giảm nguy tăng nợ xấu cho hệ thống ngân hàng - Đẩy mạnh hợp tác NHTM, nâng cao vai trị trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng nhằm tránh trường hợp nhiều ngân hàng cho vay khách hàng đến mức vượt giới hạn tối đa trả nợ khách hàng - Giám sát quản lý sau cho vay nhằm chủ động để đảm bảo khách hàng trả nợ, ngân hàng tìm hội kinh doanh mở rộng hội kinh doanh 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV – Kinh Bắc (2016, 2017, 1018) Báo cáo thường niên năm 2015, 2016, 2017 Bắc Ninh BIDV – Kinh Bắc (2016) Báo cáo tổng kết năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2016, Bắc Ninh BIDV – Kinh Bắc (2017) Báo cáo tổng kết năm 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2018, Bắc Ninh BIDV – Kinh Bắc (2018) Báo cáo tổng kết năm 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2019, Bắc Ninh Bùi Thị Lan (2010) Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nước giới.Tạp chí Ngân hàng (6) Dương Hữu Hạnh (2013) Quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế toàn cầu NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân (2004) Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB thống kê, Hà Nội Đoàn Thị Hồng Vân (2013) Quản trị rủi ro khủng hoảng NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Hồ Diệu (2010) Tín dụng Ngân hàng NXB Thống kê, Hà Nội 10 Huỳnh Kim Trí (2012) Nghiên cứu giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân 11 Lê Văn Tú (2014) Quản trị Ngân hàng Thương mại NXB Tài chính, Hà Nội 12 Ngân hàng nhà nước (2013) Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/ 01/ 2013, Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 13 Ngân hàng nhà nước (2014) Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014, Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 14 Ngân hàng nhà nước (2014) Thơng tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Hà Nội 94 15 Ngô Quang Huân, Võ Thị Quý, Nguyễn Quang Thu Trần Quang Trung (2008) Quản trị Rủi ro NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Dờn (2009) Lý thuyết tài tiền tệ NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 17 Nguyễn Minh Kiều (2009) Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại NXB Thống kê, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Tiến (2010) Quản trị rủi ro kinh Ngân hàng NXB Thống kê, Hà Nội 19 Phan Thị Thu Hà, Lê Thanh Tâm, Hoàng Đức Mạnh (2016) Bài giảng Quản trị rủi ro NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 20 Phan Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Thảo (2002) Ngân hàng thương mại, quản trị nghiệp vụ NXB thống kê, Hà Nội 21 Quốc hội (2010) Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 Việt Nam 22 Quốc hội (2010) Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 95 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH KINH BẮC Kính chào Ơng/Bà! Tơi Vũ Thị Thân, học viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hiện thực đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc - tỉnh Bắc Ninh” Nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tài Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc - tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2018, xin gửi phiếu khảo sát đến quý ông/bà với mong muốn nhận ý kiến nhận xét, góp ý khách quan, chân tình q ơng/bà đối nhận định đưa Thơng tin Ơng/Bà cung cấp có giá trị cho nghiên cứu với đề tài tơi Vì mong nhận hợp tác Ơng/Bà Tơi xin chọn lọc tiếp thu giữ bí mật ý kiến nhận xét, góp ý q ơng/bà A THƠNG TIN CỦA ƠNG/BÀ Phòng/ Ban: ……………………………….…………………………… Chức danh: ……………………………….…………………………… Giới tính  Nam  Nữ Độ tuổi:  Dưới 30 tuổi  Từ 30 - 40 tuổi  Từ 41 - 50 tuổi  Trên 50 tuổi Trình độ:  Trung cấp  Đại học  Cao đẳng  Trên đại học B NỘI DUNG XIN Ý KIÊN Hướng dẫn trả lời: Ơng/bà vui lịng cho biết mức độ đồng ý nhận định cụ thể cách tích dấu nhân (x) vào thích hợp Bảng 1: Nhóm nhận định đánh giá rủi ro từ phía Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc - tỉnh Bắc Ninh 96 Nội dung Mức độ đồng ý Do áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch, chưa quan tâm mức đến chất lượng tín dụng Năng lực, kinh nghiệm đội ngũ cán tín dụng hạn chế Đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán chưa tốt Thiếu giám sát quản lý trước sau cho vay Hệ thống kiểm soát nội hoạt động hiệu Thiếu thông tin thẩm định định cho vay nên dẫn đến định cho vay sai lầm Xử lý tài sản bảo đảm, nợ xấu lúng túng, chưa hiệu Nguyên nhân khác Quy ước: - Rất không đồng ý; - Không đồng ý; - Bình thường - Đồng ý; - Rất đồng ý Bảng 2: Nhóm nhận định đánh giá rủi ro tín dụng từ phía khách hàng Mức độ đồng ý Nội dung Khách hàng cố ý lừa đảo Khách hàng kinh doanh thua lỗ, khơng trả nợ ngân hàng Tình hình tài tài thiếu minh bạch Năng lực quản lý kinh doanh kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý Sử dụng vốn sai mục đích Nguyên nhân khác Quy ước: - Rất không đồng ý; - Không đồng ý; - Bình thường - Đồng ý; - Rất đồng ý 97 Bảng 3: Nhóm nhận định đánh giá rủi ro tín dụng từ mơi trƣờng kinh tế, trị, pháp lý Mức độ đồng ý Nội dung Thay đổi tình hình kinh tế ảnh hưởng đến kết kinh doanh khách hàng Hệ thống thông tin hỗ trợ tín dụng cịn bất cập Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN Môi trường pháp lý không ổn định Không lường trước biến động kinh tế thị trường thị giới Sự thay đổi môi trường tự nhiên (thiên tai, dịch bệnh,…) gây tổn thất cho khách hàng Nguyên nhân khác Quy ước: - Rất không đồng ý; - Không đồng ý; - Bình thường - Đồng ý; - Rất đồng ý Ơng bà vui lịng đánh giá hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng BIDV – Kinh Bắc STT Nội dung Chấm điểm tín dụng thực quy trình Mức độ đồng ý Các tiêu chí để chấm điểm tín dụng rõ ràng, đầy đủ, toàn diện Thời gian thực chấm điểm tín dụng nhanh chóng Kết chấm điểm tín dụng đáng tin cậy Nếu anh/chị cán quản lý khách hàng ngân hàng vui lòng trả lời thêm số câu hỏi sau: Câu Trước cho vay anh chị thấy rủi ro từ việc KH giả mạo giấy tờ hồ sơ pháp lý rủi ro thường gặp Có khơng Câu 2: Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng số khách hàng cố ý làm 98 giả hồ sơ giấy tờ pháp lý Câu 3: Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng số khách hàng cố ý làm giả hồ sơ chứng minh lực tài Câu Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng số khách hàng cố ý làm giả hồ sơ tài sản đảm bảo Câu Trong cho vay yếu tố sau có phải dẫn đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng mà ngân hàng thường gặp phải? Năng lực tài khách hàng bị sụt giảm Khách hàng thay đổi ngành nghề kinh doanh Phương án kinh doanh khách hàng không khả thi, hiệu Khách hàng gặp vấn đề pháp lý Câu Trong q trình cấp tín dụng cho khách hàng yếu tố sau có phải dẫn đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng mà ngân hàng thường gặp phải? Khách hàng xin thay đổi tài sản bảo đảm Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Khách hàng thay đổi ngành nghề kinh doanh Câu Sau cho vay, có phải yếu tố mà anh chị thường mác phải Anh chị không thường xuyên thẩm định tái thẩm định lại tài sản đảm bảo khách hàng hông Không thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh khách hàng\ Khơng đánh giá lại phương án kinh doanh khách hàng có biến động mơi trường kinh tế không Tôi xin chân thành hợp tác ông/bà! Bắc Ninh, ngày .tháng .năm 2019 Người khảo sát 99 Phụ lục 2.1 Các tiêu chấm điểm cá nhân BIDV – Kinh Bắc Điểm ban đầu Trọng số 100 75 50 25 Phần I: Thông tin vê nhân thân > 60 tuổi Tuổi 36 - 55 tuổi 26 - 35 tuổi 56 - 60 tuổi 20 - 25 tuổi 18 - 10% 20 tuổi Dưới Trình độ học Trên đại Cao Trung Đại học trung 10% vấn học đẳng học học Tiên án, tiên Khơng Có 10% Tình trạng cư Nhà Với gia Chủ sở hữu Thuê Khác 10% trú chung đình Số người ăn Trên 5 < người người người người 10% theo người Sống Hạt Sống với Cơ cấu gia đình gia đình Khác 10% Nhân cha mẹ khác Bảo hiểm (Nguồn: BIDV 50 - 100 30 - 50 > 100 triệu < 30 triệu 10% Kinh Bắc) triệu triệu nhân mạng Lao động Tính chất cơng Quản lý, Chun Lao động Thất đào 10% việc điêu hành môn thời vụ nghiệp tạo nghê Thời gian làm công việc > năm - năm - năm - năm < năm 10% Rủi ro nghề Trung 10 Thấp Cao 10% nghiệp bình Phần II: Quan hệ với ngân hàng Thu nhập ròng - 10 > 10 triệu - triệu - triệu < triệu ổn định hàng triệu 30% đồng đồng đồng đồng tháng đồng Tỷ lệ số tiền 45 - 60 60 - 75 phải trả/thu < 30% 30 - 45% > 75% 30% % % nhập Đã có Đã có nợ Đã bị gia nợ quá hạn, Hiện Tình hình trả nợ Ln trả nợ hạn nợ, hạn/ khả có nợ 25% gốc lãi hạn trả nợ khách trả nợ hạn tốt hàng không ổn định Chỉ sử Tiên gửi Các dịch vụ sử dụng dịch Không sử dịch vụ 15% dụng vụ dụng khác toán (Nguồn: BIDV) 100 Phụ lục 2.2 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV – Kinh Bắc Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng 95 - 100 AAA Rủi ro thấp 90 - 94 AA 85 - 89 A 80 - 84 BBB 70 - 79 BB 60 - 69 B 50 - 59 CCC 40 - 49 CC 35 - 39 C < 35 D Rủi ro trung bình Rủi ro cao Nguồn: BIDV 101 Phụ lục 2.3 Các tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BIDV – Kinh Bắc Điểm Chỉ tiêu 100 75 50 25 Tài khoản tiền Giấy tờ có Bất động gửi, giấy tờ có giá tổ sản (khơng Loại tài sản giá Chính Bất động Khơng có tài chức phát ở) phải nhà ở), đảm bảo phủ sản (nhà sản đảm bảo hành (trừ cổ động sản, BIDV phát phiếu) cổ phiếu hành Giá trị tài sản đảm bảo/ Tổng nợ vay Rủi ro giảm giá tài sản 0% có xu đảm bảo hướng tăng năm gần > 200% 150 - 200% 100 - 150% 70 - 100% - 10% 10 - 30% 30 - 50% < 70% > 50% Nguồn: BIDV Phụ lục 2.4 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo BIDV – Kinh Bắc Điểm Mức xếp loại Đánh giá tài sản đảm bảo 225 – 300 A Mạnh 75 – 224 B Trung bình < 75 C Thấp Nguồn: BIDV 102 Phụ lục 2.5 Tiêu chí phân loại qui mơ doanh nghiệp Tiêu chí Vốn Lao động Doanh thu Tổng tài sản Nội dung Điểm Hơn 100 tỷ đồng 30 Từ 80 tỷ đến 100 tỷ đồng 25 Từ 50 đến 80 tỷ đồng 20 Từ 30 đến 50 tỷ đồng 15 Từ 10 đến 30 tỷ đồng 10 Dưới 10 tỷ đồng Hơn 1.500 người 15 Từ 1000 đến 1500 người 12 Từ 500 đến 1000 người Từ 100 đến 500 người Từ 50 đến 100 người Dưới 50 người Hơn 400 tỷ 40 Từ 200 đến 400 tỷ 30 Từ 100 đến 200 tỷ 20 Từ 50 đến 100 tỷ 10 Từ 20 đến 50 tỷ Dưới 20 tỷ Hơn 400 tỷ 15 Từ 200 đến 400 tỷ 12 Từ 100 đến 200 tỷ Từ 50 đến 100 tỷ Từ 20 đến 50 tỷ Dưới 20 tỷ Quy mô Tổng điểm Lớn 70-100 Vừa 30-69 Nhỏ Dưới 30 Nguồn: BIDV) 103 Phụ lục 2.6 Tiêu chuẩn đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ngành công nghiệp Chỉ tiêu Quy mô lớn Quy mô vừa A B C Quy mô nhỏ A B C D D A B C D Khả khoản 2,0 1,4 1,0 0,5 2,2 1,6 1,1 0,8 2,5 1,8 1,3 1,0 Khả toán nhanh 1,1 0,8 0,4 0,2 1,2 0,9 0,7 0,3 1,3 1,0 0,8 0,6 3.Luân chuyển hàng tồn kho 5,0 4,0 3,0 2,5 6,0 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,7 3,4 Kỳ thu tiền bình quân 45 55 60 65 35 45 55 60 30 40 50 55 5.Doanh thu/tổng TS 2,3 2,0 1,7 1,5 35 2,8 2,2 1,5 4,2 3,5 2,5 1,5 Nợ phải trả/tổng TS 45 50 60 70 45 50 55 65 40 45 50 55 Nợ phải trả/vốn CSH 122 150 185 233 100 122 150 185 82 100 122 150 Thu nhập trước thuế/ DT 5,5 5,0 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 2,5 6,5 6,0 5,0 4,0 Thu nhập trước thuế/ Tổng TS 6,0 5,5 5,0 4,0 6,5 6,0 5,5 5,0 7,0 6,5 6,0 5,0 10 Thu nhập trước thuế/ Vốn CSH 14,2 13,7 13,3 13 14,2 13,3 13 12,2 13,3 13 12,9 12,5 Chỉ tiêu khoản Chỉ tiêu hoạt động Chỉ tiêu cân nợ Chỉ tiêu thu nhập Nguồn: BIDV 104 Phụ lục 2.7 Bảng điểm tiêu tài Chỉ tiêu Trọng Thang điểm xếp loại số A B C D Sau D Chỉ tiêu khoản 1.Khả toán 10% 100 75 50 25 hành 2.Khả toán nhanh 10% 100 75 50 25 Chỉ tiêu hoạt động 3.Luân chuyển hàng tồn kho 10% 100 75 50 25 4.Kỳ thu tiền bình quân 10% 100 75 50 25 Doanh thu/Tổng TS 10% 100 75 50 25 Chỉ tiêu đòn cân nợ 6.Nợ phải trả/ Tổng TS 10% 100 75 50 25 Nợ phải trả/ VCSH 10% 100 75 50 25 Chỉ tiêu thu nhập LN trước thuế/ Doanh thu 10% 100 75 50 25 9.LN trước thuế/ Tổng TS 10% 100 75 50 25 10.LN trước thuế/ VCSH 10% 100 75 50 25 Nguồn: BIDV Phụ lục 2.8 Bảng điểm tiêu dự báo khó khăn tài Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số 100 75 50 25 Nguy Vùng an toàn Vùng cảnh báo Vùng vỡ nợ (Znguy 15% Score) hiểm Chính sách Rất Thuận Không Đang hạn Rất hạn nhà thuận lợi lợi ảnh chế chế 15% nước tác huởng động đến nhiều DN Triển vọng Thuận Ổn định Phát Bão hồ Suy ngành lợi triển thối 10% Tình hình Ln trả Đã có Đã có nợ Đã có nợ Nợ trả nợ nợ gia hạn hạn hạn hạn 10% khách hàng hạn nhưng khả nhiều trả nợ trả nợ Nguồn: BIDV 105 Phụ lục 2.9 Bảng điểm tiêu phi tài Chỉ tiêu Tình hình trả nợ DN Khả ứng phó với thay đổi Đa dạng hố ngành nghề lĩnh vực kinh doanh Mở rộng qui mô 100 Luôn trả nợ hạn Công nghệ tiên tiến, khả quản trị cao, có kinh nghiệm Đa dạng hoá tốt quanh lực cốt lõi Triển khai thực nhiều dự án phù hợp với khả Điểm ban đầu 75 50 25 Đã có gia Có nợ Có nợ Nợ hạn nợ hạn hạn hạn khả nhiều trả nợ trả nợ Công Công Công nghệ Công nghệ nghệ trung nghệ tiên tiến, trung bình, khả lạc hậu, khả bình, quản khả quản trị khả trị bị hạn cao, có chế quản trị kinh quản trị nghiệm cao Đa dạng Ít đa Khơng đa Đa hố quanh dạng dạng hố dạng lực hố hố cốt lõi quanh ngồi năng lực cốt lực cốt lõi lõi Mở rộng Không Không mở Mở phù mở rộng rộng qui rộng hợp với nhiều mô khả qui mô nhiều nhanh Trọng số 20% 10% 10% 10% Nguồn: BIDV 106 ... 2.2.3 Kinh nghiệm quản trị RRTD BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 28 2.2.4 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. .. việc quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc luôn bám sát đạo, định hướng ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, ... trạng quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển