Spot là một giao dịch mà trong đó hai bên trao đổi hai đồng tiền khác nhau theo tỷ giá thỏa thuận vào một thời điểm cụ thể, việc thanh toán được thực hiện chậm nhất trong. vòng 2 n[r]
(1)THANH TOÁN QUỐC TẾ
(INTERNATIONAL SETTLEMENT)
Giảng viên: Nguyễn Phúc Cảnh
Bộ môn: Ngân hàng quốc tế
Khoa Ngân hàng
(2)2
Hối đoái
I
Thị trường Hối đoái
II
Các Nghiệp vụ hối đoái quốc tế
3
III
(3)2.Đặc điểm
3.Ưu điểm - nhược điểm
4.Đối tượng tham gia
(4)•TTHĐ nơi thực việc trao đổi
mua bán ngoại tệ phương tiện
thanh tốn có giá trị ngoại tệ, mà giá
cả ngoại tệ xác định sở
cung cầu
(5)Thị trường mang tính quốc tế, quy mô lớn, thành viên đông
Giao dịch 24/24: mở cửa 6pm Sunday – 3pm Friday
Tác động hình thành cung cầu ngoại tệ
(6)6
Có khu vực
Khu vực Á - Úc
Khu vực Châu Âu
Khu vực Bắc Mỹ
(7)24/5 ( 24 hrs /day in 5days/ week )
Giao dịch vào lúc nào là tốt nhất ?
(8)8
Xác lập giá cả, gặp nhanh chóng, giá cả hợp lý
Nhận biết đối tượng tham gia
(9)• Khả tiếp cận
• Nhiều rủi ro
(10)10
CTY XNK
NHTW
NHTM
MÔI GIỚI
Thành viên
tham gia
CÁ NHÂN -
HGĐ
(11)(12)12
Tập trung
Phi tập trung
Spot Matket
Forward Market
Option Market
Futures Market
Swap Market
(13)Spot giao dịch mà đó hai bên
trao đổi hai đồng tiền khác theo tỷ giá
thỏa thuận vào thời điểm cụ thể, việc
thanh toán thực chậm
vòng ngày làm việc
(14)14
KH bán tr GBP lấy USD giá giao
Ngày giao dịch( trade date ):3/11/2009
Ngày hiệu lực (value date) :5/11/2009
Ts GBP/USD : 1.6430
Ngày 5/11/2009 :KH giao NH tr GBP và nhận lại 1.6430 tr
USD
5/11 là thứ bảy, ngày giá trị ?
5/11 là ngày lễ của Mỹ ngày GT ?
6/11 lễ của Châu Âu ngày GT?
(15)5/11 KH không có 1tr GBP xử lý ntn ?
Thanh toán chênh lệch (1.6430 với Ts ngày 5/11/2009 )
KH có uy tín, cấp HMTD > 20 lần VTC, nếu KD lỡ ngưng
(16)16
Tỷ giá giao USD/VND được tính thế nào ?
Ts (USD/VND ) = TGGDBQLNH (USD/VND ) +/_ Biên độ *TGGDBQLNH
Ts(USD/VND )
Ts (NTkhác/VND
)
(17)Ngày 12/4/2010 :
TGGDBQLNH USD/VND = 18544
Tai các NHTM
USD/VND = 19 000 /19080
Mức trần TGGN USD/VND = 19100
(18)18
Ngày 15/8 CT A mua giao
ngay 50 000 EUR với NH G
để toán HĐ NK Xác
định gía trị đối khoản bằng
VND giao dịch này.BR:
Tg 15/8 :
EUR/VND =26870/80
Tg 17/8
EUR/VND =26874/90
Ngày ký kết hợp đồng
Ngày có giá trị TT
(19)
Thu 10 triệu JPY, công ty muốn mua
20000USD và 12 000 GBP Các giao dịch này
thực theo tỷ giá nào và số dư VND còn lại
trên tài khoản là bao nhiêu?
BR : Tỷ giá ngày giao dịch tại NH niêm
yết sau :
(20)20