Spot là một giao dịch mà trong đó hai bên trao đổi hai đồng tiền khác nhau theo tỷ giá thỏa thuận vào một thời điểm cụ thể, việc thanh toán được thực hiện chậm nhất trong. vòng 2 n[r]
(1)THANH TOÁN QUỐC TẾ
(INTERNATIONAL SETTLEMENT)
Giảng viên: Nguyễn Phúc Cảnh Bộ môn: Ngân hàng quốc tế
Khoa Ngân hàng
(2)2
Hối đoái
I
Thị trường Hối đoái
II
Các Nghiệp vụ hối đoái quốc tế
3 III
(3)2.Đặc điểm
3.Ưu điểm - nhược điểm 4.Đối tượng tham gia
(4)•TTHĐ nơi thực việc trao đổi mua bán ngoại tệ phương tiện thanh tốn có giá trị ngoại tệ, mà giá cả ngoại tệ xác định sở cung cầu
(5)Thị trường mang tính quốc tế, quy mô lớn, thành viên đông Giao dịch 24/24: mở cửa 6pm Sunday – 3pm Friday
Tác động hình thành cung cầu ngoại tệ
(6)6
Có khu vực
Khu vực Á - Úc
Khu vực Châu Âu Khu vực Bắc Mỹ
(7)24/5 ( 24 hrs /day in 5days/ week )
Giao dịch vào lúc nào là tốt nhất ?
(8)8
Xác lập giá cả, gặp nhanh chóng, giá cả hợp lý Nhận biết đối tượng tham gia
(9)• Khả tiếp cận • Nhiều rủi ro
(10)10 CTY XNK NHTW NHTM MÔI GIỚI Thành viên tham gia
CÁ NHÂN - HGĐ
(11)(12)12
Tập trung
Phi tập trung
Spot Matket
Forward Market Option Market Futures Market Swap Market
(13)Spot giao dịch mà đó hai bên trao đổi hai đồng tiền khác theo tỷ giá thỏa thuận vào thời điểm cụ thể, việc thanh toán thực chậm
vòng ngày làm việc
(14)14
KH bán tr GBP lấy USD giá giao Ngày giao dịch( trade date ):3/11/2009 Ngày hiệu lực (value date) :5/11/2009 Ts GBP/USD : 1.6430
Ngày 5/11/2009 :KH giao NH tr GBP và nhận lại 1.6430 tr
USD
5/11 là thứ bảy, ngày giá trị ?
5/11 là ngày lễ của Mỹ ngày GT ? 6/11 lễ của Châu Âu ngày GT?
(15)5/11 KH không có 1tr GBP xử lý ntn ?
Thanh toán chênh lệch (1.6430 với Ts ngày 5/11/2009 )
KH có uy tín, cấp HMTD > 20 lần VTC, nếu KD lỡ ngưng
(16)16
Tỷ giá giao USD/VND được tính thế nào ?
Ts (USD/VND ) = TGGDBQLNH (USD/VND ) +/_ Biên độ *TGGDBQLNH
Ts(USD/VND ) Ts (NTkhác/VND )
(17)Ngày 12/4/2010 :
TGGDBQLNH USD/VND = 18544
Tai các NHTM USD/VND = 19 000 /19080 Mức trần TGGN USD/VND = 19100
(18)18
Ngày 15/8 CT A mua giao ngay 50 000 EUR với NH G để toán HĐ NK Xác định gía trị đối khoản bằng VND giao dịch này.BR:
Tg 15/8 :
EUR/VND =26870/80 Tg 17/8
EUR/VND =26874/90
Ngày ký kết hợp đồng
Ngày có giá trị TT
(19)Thu 10 triệu JPY, công ty muốn mua 20000USD và 12 000 GBP Các giao dịch này thực theo tỷ giá nào và số dư VND còn lại trên tài khoản là bao nhiêu?
BR : Tỷ giá ngày giao dịch tại NH niêm yết sau :
(20)20
Ngày 19/12/2010 tại NH Q có các giao dịch mua bán NT sau : Công ty A mua 15 000 USD bằng VND
Công ty E bán 10 000 GBP lấy JPY KH M dùng 50 000 SGD mua USD
Công ty R dùng 500 triệu VND để mua CHF
Yêu cầu xác định đối khoản các giao dịch biết rằng tỷ giá niêm yết tại NH Q vào ngày 19/12 sau :
USD/VND = 18457/496; GBP/USD = 1.6250/60; USD/JPY = 94.35/39; USD/CHF = 1.1193/05; USD/SGD= 1.4445/56