MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1.1 Giới thiệu về thị trường tài chính
1.1.1 Cơ sở khách quan cho sự ra đời
1.1.2 Khái niệm
1.1.3 Cấu trức của thi trường tài chính
1.1.4 Phân loại thị trường tài chính
1.2 Các thị trường tài chính
1.2.1 Cổ phiếu và các phái sinh
1.2.2 Hợp đồng quyền chon mua và hợp đồng quyền chọn bán
1.2.3 Thị trường trái phiếu
1.2.4 Trao đổi ngoại tệ
1.3. Sự hình thành và phát triển của thị trường tài chính Việt Nam
1.3.1. Thị trường tài chính Việt Nam trước Cách Mạng Tháng 8
1.3.2 Thị trường tài chính Việt Nam thời kỳ 1975 - 1985
1.3.3 Thị trường tài chính Việt Nam từ năm 1986 đến nay
CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN TRONG TÀI CHÍNH
2.1. Qúa trính ngẫu nhiên
2.1.1Định nghĩa
2.1.2 Ví dụ
2.1.3. Đặc tả quá trình ngẫu nhiên và một số quy trình ngẫu nhiên quan trọng
2.2 Kỳ vọng có điều kiện và Martingal
2.2.1 Mô hình nhị phân
2.2.2 Kỳ vọng có điều kiện
2.2.3 Qúa trình Martingale
2.3 Nguyên tắc định giá trong điều kiện không có mua bán song hành
2.3.1 Quá trình giá chứng khoán và martingal
2.3.2 Chiến lược đảm bảo tài chính
2.4 Qúa trình chuyển động Brown thời gian rời rác
2.5 Định lý Gisanov: Ứng dụng và mô hình nửa liên tục
2.5.1 Mô hình định giá nửa liên tục
2.5.2 Tính toán điều hòa rủi ro trong mô hình nửa liên tục
2.5.3 Dạng thức thời rời rác của định lý Girsanov
2.5.4 Phát sinh thời gian rời racc của công thức Black - Scholes
2.7 Mô hình Black-Scholes
2.7.1 Thị trường Black-Scholes
2.7.2 Danh mục đầu tư và bảo hiểm đảm bảo tài chính trong mô hình Black-Scholes
2.7.3 Giải thích về mặt xác suất của công thức Black Scholes bằng cách áp dụng định lý Girsanov
CHƯƠNG III : CÁC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
3.1 Mô hình Merton
3.1.1 Giới thiệu mô hình
3.1.2 Phân tích mô hình
3.2 Mô hình ARIMA
3.2.1 Qúa trình ARMA
3.2.2 Mô hình ARIMA
3.3 Mô hình Cramer - Lundberg
3.3.1 Định nghĩa qúa trình Cramer - Lundberg
3.3.2 Mô hình Cramer-Lundberg
3.3.3 Xác suất thiệt hại và ước lượng xác suất thiệt hại
3.3.4 Phương trình vi phân cho xác suất phá sản
3.3.5 Nhân xét mô hình
3.4 Các mô hình phi tuyến ARCH và GARCH
3.4.1 Mô hình ARCH
3.4.2 Mô hình GARCH
3.4.3 Một số dạng khác
PHỤ LỤC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC