Nghiên cứu lý thuyết wavelet và ứng dụng loại trừ nhiễu dựa trên phương pháp tối ưu hệ thống

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN MINH KHUÊ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ GIẢI PHAPR HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGUYỄN VĂN NGHIẾN HÀ NỘI – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn riêng tôi, nghiên cứu cách độc lập Tất trích dẫn, số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng HV: Nguyễn Minh Khuê LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới cán Trung tâm đào tạo sau đại học thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi, giảng dạy giúp đỡ trình tác giả học tập trường thực luận văn tốt nghiệp Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Văn Nghiến, người tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình tác giả học tập, nghiên cứu, thực luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn ! HV: Nguyễn Minh Khuê Luận văn cao học QTKD Trường ĐH Bách Khoa HN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN 1.1 Những vấn đề bao toán 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Các bên tham gia hoạt động 10 1.1.4 Các bước quy trình 10 1.1.5 Vai trị bao tốn 12 1.2 Phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động bao toán 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động bao toán 13 1.2.2 Nhận dạng rủi ro hoạt động bao toán 17 1.2.3 Các nguyên nhân rủi ro hoạt động bao toán 22 1.2.4 Các biện pháp chủ yếu phòng ngừa hạn chế rủi ro bao toán Học viên: Nguyễn Minh Khuê 24 Luận văn cao học QTKD Trường ĐH Bách Khoa HN 1.3 Kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro bao toán 26 giới Việt Nam 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế 26 1.3.2 Tại Việt Nam 31 1.4 Kết luận 32 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 33 2.1.1 Khái quát hình thành, phát triển cấu tổ chức 33 2.1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh 36 2.2 Hoạt động bao toán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 47 Nam 2.2.1 Khách hàng có doanh số Bao Thanh Tốn 48 2.2.2 Khách hàng chưa có doanh số Bao Thanh Tốn 49 2.2.3 Giao dịch không thành công 49 2.2.4 Khách hàng ngừng giao dịch 51 2.2.5 Doanh số thực chi nhánh 51 2.3 Thực trạng bao toán phòng ngừa, hạn chế rủi ro 52 hoạt động bao toán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.3.1 Giai đoạn triển khai hoạt động Học viên: Nguyễn Minh Khuê 52 Luận văn cao học QTKD Trường ĐH Bách Khoa HN 2.3.2 Giai đoạn thí điểm 55 2.3.3 Thực trạng hoạt động 59 2.4 Đánh giá thực trạng phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động 64 bao toán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 2.4.1 Ưu điểm 64 2.4.2 Hạn chế 67 2.4.3 Những vướng mắc trình triển khai Bao Thanh Toán 73 2.4.4 Nguyễn nhân 77 CHƯƠNG - GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Định hướng chiến lược phát triển bao toán Ngân hàng 87 TMCP Ngoại thương Việt Nam 3.1.1 Chiến lược phát triển Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 87 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bao toán Ngân hàng Ngoại 90 thương Việt Nam 3.2 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động bao 91 toán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 3.2.1 Hoàn thiện văn quy định nội cho việc thực hoạt động bao 91 toán Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 3.2.2 Xây dựng tiêu chí lựa chọn người bán người mua phù hợp 92 3.2.3 Xây dựng tiêu chí lựa chọn đại lý bao toán phù hợp 94 Học viên: Nguyễn Minh Khuê Luận văn cao học QTKD Trường ĐH Bách Khoa HN 3.2.4 Xác định hạn mức bao toán cụ thể người bán người 95 mua 3.2.5 Xác định mức đảm bảo rủi ro tín dụng người mua 96 3.2.6 Xác định giới hạn tín dụng đại lý bao tốn bên mua 97 3.2.7 Phòng ngừa hạn chế tranh chấp hàng hố 97 3.2.8 Phịng ngừa, hạn chế rủi ro tranh chấp hợp đồng 99 3.2.9 Phát triển hệ thống Đại lý báo toán nước quốc tế 100 3.2.10 Nâng cao lực đội ngũ cán trang bị công nghệ đại 100 cho hoạt động bao toán 3.3 Kiến nghị 103 3.3.1 Đối với Chính phủ 103 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 104 3.3.3 Đối với khách hàng 106 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 112 Học viên: Nguyễn Minh Khuê Luận văn cao học QTKD Trường ĐH Bách Khoa HN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu BTT: Bao toán FC: First Capital USA FCI: Factors Chain International IFG: International Factors Group NHNN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM NN: Ngân hàng thương mại Nhà nước NK: Nhập RRTD: Rủi ro tín dụng BĐRRTD: Bảo đảm rủi ro tín dụng ƯT: Ứng trước Vietcombank: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (trước cổ phần hoá), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam XK: Học viên: Nguyễn Minh Khuê Xuất Luận văn cao học QTKD Trường ĐH Bách Khoa HN DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Sơ đồ 1.1 Các bước thực bao toán 13 Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam 38 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2005 - 2009 39 Bảng 2.3 Cơ cấu sử dụng vốn giai đoạn 2008 - 2009 39 Bảng 2.4 Hoạt động tín dụng giai đoạn 2005 - 2009 41 Bảng 2.5 Thanh toán xuất nhập giai đoạn 2005-2009 43 Bảng 2.6 Kết kinh doanh giai đoạn 2005 - 2009 44 Bảng 2.7 Doanh số bao toán giai đoạn 2008 - 2010 58 Bảng 2.8 Tình hình giao dịch với thị trường quốc tế 58 Bảng 2.9 Phân tích mức độ sử dụng chương trình có 81 Bảng 3.1 Các tiêu hoạt động kinh doanh sau cổ phần hoá 89 Học viên: Nguyễn Minh Khuê Luận văn cao học QTKD Trường ĐH Bách Khoa HN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong toán thương mại ngày nay, phương thức chuyển tiền trả chậm (hay gọi ghi sổ) có xu hướng ngày tăng chiếm tới 80% doanh số toán thương mại Việc người bán chấp nhận người mua trả tiền chậm điều kiện toán thuận lợi để bán hàng, đặc biệt để mở rộng thị trường xuất Người mua đảm bảo khả toán tiền hàng điều kiện thuyết phục để đối tác tin cậy giao hàng Tuy nhiên bán hàng trả chậm phương thức mà người bán phải đối mặt với rủi ro nhiều Sử dụng bao toán đơn vị bao tốn cung cấp cho phép người bán có đủ khả tài để chấp nhận cho người mua trả chậm, đảm bảo rủi ro tín dụng phía người mua, giảm bớt gánh nặng phải theo dõi địi tiền bán hàng Bao tốn ngày phát triển đòi hỏi tất yếu nhu cầu thương mại nước quốc tế Tại Việt Nam, bao toán phát triển dịch vụ ngân hàng cơng ty tài từ năm 2004, sau Ngân Hàng Nà Nước Việt Nam ban hành định 1096/2004/QĐ – NHNN quản lý hoạt động bao toán định chế tài Tuy nhiên, số lượng giao dịch bao tốn thực cịn khiêm tốn Các tổ chức bao toán Việt Nam (thường ngân hàng công ty tài chính) cịn coi bao tốn hoạt động cho vay thông thường chưa đưa đầy đủ tính dịch vụ cung cấp dịch vụ bao toán cho khách hàng Bằng cách để tổ chức bao toán Việt Nam phát triển dịch vụ cách hiệu nhất? Bằng cách để tổ chức bao tốn mở rộng mạng lưới khách hàng, tối đa hóa lợi nhuận từ hoạt động bao tốn, đồng thời quản lý tốt rủi ro tín dụng rủi ro hoạt động hoạt động kinh doanh này? Các định chế tài cung cấp dịch vụ bao tốn có kế hoạch phát triển dịch vụ ln mong tìm câu trả lời giải pháp hữu hiệu để phát triển dịch Học viên: Nguyễn Minh Khuê ... Vietcombank - Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro bao tốn Vietcombank Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế; kết hợp với vận dụng sở lý luận, quan... HN Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu rủi ro hoạt động bao toán giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động bao toán Vietcombank Phạm vi nghiên cứu - Những vấn đề lý luận phòng... rủi ro hoạt động bao tốn Ngun nhân thuộc mơi trường pháp lý: Mức độ hồn thiện mơi trường pháp lý, phù hợp luật pháp nước quốc tế, thống văn pháp lý, rành mạch quyền nghĩa vụ bên tham gia tác động