Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nha trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRƯƠNG THỊ MỴ THƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRƯƠNG THỊ MỴ THƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Mã ngành: Mã học viên: Quyết định giao đề tài: Quyết định thành lập hội đồng: Ngày bảo vệ: Quản trị kinh doanh 8340101 59CH551 642/QĐ-ĐHNT ngày 12/6/2019 605/QĐ-ĐHNT ngày 16/6/2020 27/6/2020 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Xuân Thủy TS Nguyễn Thu Thủy Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Nha Trang” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Khánh Hòa, tháng 03 năm 2020 Tác giả luận văn Trương Thị Mỵ Thương iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy, cơ, đồng nghiệp Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu phòng đào tạo trường Đại học Nha Trang tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình học tập hồn thiện luận văn Tiến sĩ Phạm Xuân Thủy Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, hai thầy kính mến tận tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời cám ơn tới Ban giám đốc, phòng khách hàng thể nhân, phòng quản lý nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Nha Trang tạo điều kiện thuận lợi cho trình thu thập liệu nghiên cứu, cung cấp cho tài liệu, số liệu thông tin cần thiết khác để hồn thành luận văn Tơi chân thành cảm ơn người thân gia đình bên cạnh động viên, giúp đỡ suốt q trình học tập hồn thành luận văn Khánh Hòa, tháng 03 năm 2020 Tác giả luận văn Trương Thị Mỵ Thương iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6 Bố cục nghiên cứu Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .4 2.1 Tổng quan tín dụng cá nhân .4 2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 2.1.2 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân 2.2 Khả trả nợ vay 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân .7 2.3.1 Đặc điểm nhân học .7 2.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp 2.3.3 Đặc điểm trình độ học vấn 2.3.4 Đặc điểm thu nhập .9 2.3.5 Đặc điểm khoản cho vay .10 2.3.6 Rủi ro đạo đức người vay 11 v 2.3.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 11 2.3.8 Một số hành vi chi tiêu bất thường 11 2.4 Các nghiên cứu trước .11 Tóm tắt chương 14 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu .15 3.1.1 Các đặc trưng nhân thân khách hàng 15 3.1.2 Các đặc trưng tài khách hàng 18 3.2 Giả thuyết mối tương quan biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình 20 3.2.1 Biến phụ thuộc 20 3.2.2 Các biến độc lập 21 3.2.3 Giả thuyết mối tương quan khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Nha Trang nhân tố ảnh hưởng 22 3.3 Mơ hình hồi quy logistic nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Nha Trang .23 3.3.1 Ma trận tương quan kiểm tra đa cộng tuyến biến 23 3.3.2 Mô hình hồi quy logistic nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Nha Trang .24 3.3.3 Nhận xét chung lựa chọn mơ hình 28 3.4 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Nha Trang từ mơ hình thực nghiệm 30 Tóm tắt chương 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Phân tích thống kê mơ tả đặc điểm cá nhân, đặc điểm nợ vay khả trả nợ khách hàng cá nhân 34 4.1.1 Thực trạng nợ cá nhân chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Nha Trang 34 4.1.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân vay vốn ngân hàng BIDV Nha Trang 34 vi 4.1.3 Đặc điểm khoản nợ vay khách hàng cá nhân 36 4.1.4 Khả trả nợ khoản vay 37 4.2 Phân tích tương quan 39 4.3 Phân tích kết hồi quy .41 4.3.1 Phân tích tượng đa cộng tuyến 41 4.3.2 Phân tích kết hồi quy 42 Tóm tắt chương 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị hàm ý chĩnh sách .54 5.3 Hạn chế đề tài 56 Tóm tắt chương 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .57 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANZ Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) BĐS Bất động sản BIDV Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển (Việt Nam) CBTD Cán tín dụng HSBC Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) KHCN Khách hàng cá nhân MTV Một thành viên NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn TNHH Trách nhiệm hữu hạn UOB Ngân hàng TNHH thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tổng hợp biến độc lập ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân theo nghiên cứu trước 21 Bảng 3.2: Tổng hợp mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc 23 Bảng 3.3: Các biến phương trình 25 Bảng 3.4: Các thử nghiệm Ominbus hệ số mơ hình 26 Bảng 3.5: Tóm tắt mơ hình 26 Bảng 3.6: Bảng phân loại 26 Bảng 3.7: Các biến phương trình 27 Bảng 3.8: Các thử nghiệm Omnibus hệ số mơ hình 27 Bảng 3.9: Tóm tắt kết mơ hình .28 Bảng 3.10: Phân loại biến .28 Bảng 3.11: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Nha Trang 30 Bảng 3.12: So sánh khác biệt hai mô hình .31 Bảng 3.13: Khả rơi vào trường hợp không trả nợ số trường hợp giả định .32 Bảng 4.1: Tình hình nợ xấu thể nhân BIDV Nha Trang 34 Bảng 4.2: Phân bổ mẫu nghiên cứu theo giới tính 34 Bảng 4.3: Phân bổ mẫu nghiên cứu theo trình độ học vấn 35 Bảng 4.4: Phân bổ mẫu nghiên cứu theo tình trạng nhân .35 Bảng 4.5: Phân bổ mẫu nghiên cứu theo nghề nghiệp 35 Bảng 4.6: Phân bổ mẫu nghiên cứu theo mục đích vay vốn 36 Bảng 4.7: Phân bổ mẫu nghiên cứu theo hình thức vay vốn .36 Bảng 4.8: Mục đích sử dụng vốn khách hàng vay vốn BIDV Nha Trang 37 Bảng 4.9: Tỷ lệ trả nợ hạn khách hàng vay vốn BIDV Nha Trang 37 Bảng 4.10: Thống kê mô tả biến số mơ hình .38 Bảng 4.11: Phân tích tương quan biến độc lập .40 ix Bảng 4.12: Phân tích tượng đa cộng tuyến 41 Bảng 4.13: Tóm tắt kết hồi quy hai mơ hình (xem Phụ lục 3) .42 Bảng 4.14: Tác động biên biến số có ý nghĩa thống kê 43 Bảng 4.15: Phân tích mục đích vay theo yếu tố giới tính 45 Bảng 4.16: Phân tích lãi suất theo mục đích vay hình thức vay .47 Bảng 4.17: Phân tích hoạt động kiểm tra mục đích sử dụng vốn theo khả trả nợ khách hàng theo thời gian .51 x CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 5.1 Kết luận Thơng qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thống kê mơ tả phân tích kinh tế lượng với số lượng mẫu 450 quan sát thời kỳ từ 2014 tới 2018, đề tài tiến hành tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Nha Trang Một số kết luận sau: Đối với nhóm biến số thuộc nhân học, có ba biến số đưa vào mơ hình “Giới tính”, “Hơn nhân” “Độ tuổi”, biến số “Giới tính” có ảnh hưởng ngược chiều tới khả trả nợ nói chung Điều nói lên việc ưa thích rủi ro nam giới khiến cho khả trả nợ giới thấp so với nữ giới Nhóm biến số thứ hai thuộc lực người vay, bao gồm: “Trình độ học vấn”, “Đặc điểm nghề nghiệp”, “Thu nhập” Cả ba biến số thể ảnh hưởng định tới khả trả nợ Liên quan tới trình độ học vấn khách hàng, khách hàng có trình độ sau đại học thể khả trả nợ tốt so với nhóm cịn lại Xét riêng quy mơ trả nợ, nhóm khách hàng có trình độ sau đại học, đại học cao đẳng có hiệu nhóm cịn lại Do có trình độ học vấn cao nên khách hàng có khả quản lý khoản nợ vay tốt thu nhập tốt nhóm cịn lại dẫn tới khả trả nợ tốt Đối với khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao, vị trí lãnh đạo/quản lý, thể khả trả nợ hai khía cạnh quy mơ trả nợ vay thời gian trả nợ vay tốt nhóm cịn lại Nếu xét riêng yếu tố thời gian trả nợ, ngồi khách hàng có vị trí trên, nhóm khách hàng “Chuyên viên” có hiệu so với nhóm khách hàng cơng nhân viên có nghề nghiệp khác, nhóm khách hàng công nhân viên thể tác động tiêu cực tới thời gian trả nợ 5.2 Kiến nghị hàm ý chĩnh sách Căn vào phân tích Chương phần kết luận mục 5.1, đề tài đưa khuyến nghị ngân hàng sau: - Thứ nhất, xét khía cạnh tác nghiệp Có hai nội dung tác nghiệp mà ngân hàng cần đặc biệt lưu ý để nâng cao khả trả nợ: (i) thẩm định tín dụng (ii) kiểm sốt mục đích sử dụng vốn Đối với vấn đề thẩm định tín dụng, ngân hàng dựa vào kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ để 54 thay đổi cấu trúc bảng xếp hạng tín dụng (các nhân tố đánh giá, cấu trúc điểm đánh giá) cho hợp lý Thêm vào đó, ngân hàng cần trọng tới việc xây dựng hệ thống thu thập thông tin khách hàng cá nhân cách xác từ ban đầu, tránh để xảy trường hợp số liệu bị bóp méo (ví dụ: thu nhập khách hàng) cẩu thả hay thơng đồng cán tín dụng khách hàng Đồng thời phải có phương pháp giám sát hữu hiệu chế tài cụ thể cán cố tình sai phạm - Đối với vấn đề kiểm sốt mục đích sử dụng vốn Để tăng cường cơng tác này, ngân hàng phải hồn thiện hoạt động thẩm định tín dụng ban đầu Kế đến ngân hàng phải xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu nguy khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Thêm vào việc thiết lập hệ thống báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn khách hàng để tích hợp vào hệ thống cảnh báo phải đảm bảo tính xác cao Điều có nghĩa ngân hàng phải thiết kế hoạt động giám sát chế tài dành cho cán tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay - Thứ hai, xét nhân tố cụ thể Đối với yếu tố giới tính, ngân hàng cần thận trọng với khoản vay dành cho nam giới, điều có nghĩa ngân hàng cho mức trọng số cao nữ giới trình thẩm định tín dụng Đối với yếu tố trình độ học vấn, ngân hàng đưa mức trọng số cao khách hàng có trình độ sau đại học thứ đến đại học/cao đẳng Yếu tố ngân hàng tham khảo q trình thẩm định tín dụng vị trí nghề nghiệp Việc phân loại yếu tố vị trí cơng việc khía cạnh vị trí chưa phân chia hết cấp độ cụ thể mà chia làm bốn cấp độ Tuy nhiên, bản, ngân hàng cần ưu tiên khoản vay khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao thể cụ thể mặt trọng số bảng chấm điểm tín dụng - Tiếp theo, ngân hàng cần đặc biệt ý tới khoản vay hàm chứa yếu tố rủi ro Xét theo khía cạnh hình thức vay, khoản vay tín chấp thể mức độ rủi ro cao Để hạn chế vấn đề này, việc thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, ngân hàng cần có biện pháp hạn chế cho vay, ví dụ đưa cấu vay hợp lý tín chấp chấp để đảm bảo mặt tổng thể tỷ lệ nợ xấu tín chấp giảm xuống Nếu xét theo khía cạnh mục đích vay, khoản cho vay bất động sản cần hạn chế lại Đối với khoản vay hạn cấu thành nợ xấu, việc giải nhanh chóng vấn đề ưu tiên hàng đầu 55 - Thứ ba, xét yếu tố quản lý từ nhà nước Ngân hàng nhà nước cần đôn đốc giám sát việc thực luật, nghị định thông tư số 39/2016/TT-NHNN để ngành ngân hàng Việt Nam có đủ khả thực theo tiêu chuẩn Basel II Trên kiến nghị dựa kết phân tích với mục đích nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân 5.3 Hạn chế đề tài Đề tài điểm hạn chế sau: (i) Số liệu thu thập thu nhập, kiểm tra mục đích sử dụng vốn xếp hạng tín dụng khách hàng khơng xác mơ tả phần phân tích dẫn tới việc mơ hình bị sai lệch (ii) Việc phân chia đặc điểm nghề nghiệp theo bốn mức “Lãnh đạo/Quản lý”, “Chuyên viên”, “Công nhân viên”, “Khác” ngân hàng chưa thực thuyết phục khó để đánh đồng chức danh tương đương lại làm việc tổ chức có quy mơ khác Điều làm cho mơ hình bị sai lệch (iii) Biến phụ thuộc thời gian trả nợ có hai biểu trễ hạn hạn chưa thể hết vấn đề liên quan tới nợ xấu Biến số chia làm năm trường hợp vào Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: Trường hợp 1: Nợ đủ tiêu chuẩn Trường hợp 2: Nợ hạn nhỏ 90 ngày (Nợ cần ý) Trường hợp 3: Nợ hạn từ 90-180 ngày (Nợ tiêu chuẩn) Trường hợp 4: Nợ hạn từ 181-360 ngày (Nợ nghi ngờ) Trường hợp 5: Nợ hạn 360 ngày (Nợ có khả vốn) Như mơ hình hồi quy cho thấy biến khơng phải Probit mà mơ hình hồi quy đa bậc (Multinominal logistic regresstion) Tóm tắt chương Mục đích cuối việc thành lập mơ hình hồi quy xác định đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng tín dụng thể nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang Sau phân tích kết hồi quy chương 4, tác giả tiến hành nghiên cứu nhân tố giải thích mơ hình Ở chương cuối luận văn này, để nâng cao tính ứng dụng mơ hình, từ kết chương 4, tác giả đưa đề xuất nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng, đồng thời với hạn chế tồn mơ hình, tác giả đưa hướng phát triển cho cơng trình nghiên cứu sau 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng đại Nhà xuất Thống kê Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 ban hành phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Tiếng Anh Chapman, J.M (1990), Factors Affecting Credit in personal Lending National Bureau of Economics Research Heffernan, S.(2005), Modern banking Tohn Wiley & Son Ltd Kohansal, R.K & Mansoori, H.(2009), Factors Affectingon loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran Maharjan, K.H., loohawenchit, C & Meyer, R.I (1993), Small farmer loan repayment performance in Nepal Research paper series Agricultural process service center of Nepal Macana, J (2006), Summary of ability-to-repay and qualified mortgage rule and the cancurrent proposal Working paper Cambridge University 10 Rodrigues, E.A.S., Chu, V & Tkeda, T (2008), The Effect of Repayment through Payroll Deduction on Personal Loan Interest Rates Working paper Research Department of central Bank Of Brasil 57 PHỤ LỤC Chấm điểm tín dụng khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam NHTMCP DT&PTVN-CN NHA TRANG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Ngày xếp hạng Tên khách hàng Số cif 15/01/2020 THAI THI THU HUONG 2644632 Mục đích vay Tổng điểm PD LGD Số CMND/Hộ chiếu 225165023 CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự - Hạnh Phúc Ngày cấp 15/06/18 ĐT cố định Địa khách hàng TRUONG TH VINH PHUOC Vay tiêu dùng khơng có TSĐB 87,75 562,40426 Khách Xếp hàng ĐT di động hạng liên quan 0978300048 AA Sản phẩm vay Vay lương EAD EL(%) PD*LGD THÔNG TIN CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG Chỉ tiêu Giá trị Trạng thái Thông tin khoản vay Số lượng sản phẩm vay tại BIDV 1,00 Tổng dư nợ tại BIDV(triệu đồng) 6,75 Số tiền/Hạn mức đề nghị vay(triệu đồng) 150,00 36,00 Thời gian vay khoản vay/hạn mức đề nghị(số tháng) Nguồn trả nợ Nguồn trả nợ thu nhập từ lương Lý lựa chọn thông tin Năng lực tài người tham gia trả nợ Tổng thu nhập ổn định hàng tháng người tham gia trả nợ thời điểm vay vốn(triệu đồng) 32,00 Tổng thu nhập ròng hàng tháng người tham gia trả nợ thời điểm vay vốn(triệu đồng) 25,00 Tổng thu nhập bất thường dự kiến dùng để trả nợ thời gian dự kiến vay(triệu đồng) 20,00 Tổng số tiền phải trả thời gian vay (bao gồm gốc lãi cho khoản vay có BIDV ngân hàng khác) thời điểm vay vốn(triệu đồng) 5,00 Giá trị (ước tính) tài sản thuộc sở hữu người trả nợ thời điểm vay vốn(triệu đồng) 3,000.00 Tỷ lệ Tổng thu nhập ròng Hạn mức(số tiền) đề nghị vay(triệu đồng) 6,00 Tỷ lệ Số dư tiền gửi Tổng số tiền phải trả thời gian dự kiến vay 0,62 Tỷ lệ Số dư tiền gửi Hạn mức (số tiền) đề nghị vay 0,02 Tỷ lệ Tài sản thuộc sở hữu người vay Tổng số tiền phải trả thời gian dự kiến vay 600,00 Tỷ lệ Tài sản thuộc sở hữu người vay Hạn mức (số tiền) đề nghị vay 20,00 Tỷ lệ Tổng chi phí hàng tháng Tổng thu nhập hàng tháng 0,22 Tỷ lệ nợ phải trả thu nhập (DBR) 0,16 Quan hệ với BIDV tổ chức tín dụng khác thời điểm vay vốn Tình hình sử dụng sản phẩm phi tín dụng BIDV Đang có tiền gửi có kỳ hạn BIDV Số lượng sản phẩm phi tín dụng mà khách hàng sử dụng BIDV thời điểm vay 5,00 Phân đoạn khách hàng BIDV thời điểm vay Khách hàng quan trọng Tham gia bảo hiểm khoản vay Số tổ chức tín dụng mà khách hàng có quan hệ tín dụng ngồi BIDV thời điểm vay Có tham gia bảo hiểm Tình trạng dư nợ tất tổ chức tín dụng thời điểm vay Lịch sử trả nợ 12 tháng gần trước thời điểm vay tất tổ chức tín dụng 2 1,00 Hiện có nợ nhóm tất tổ chức tín dụng Có quan hệ tín dụng chưa phát sinh nợ thuộc nhóm 2, 3, 4, Số dư tiền gửi có kỳ hạn BIDV thời điểm vay(triệu đồng) 0,00 Số dư tiền gửi toán BIDV thời điểm vay(triệu đồng) 3,11 Tổng số khoản vay tất ngân hàng 12 tháng trước thời điểm vay 0,00 Thời gian quan hệ tín dụng liên tục với BIDV khứ trước thời điểm vay(số năm) 0,00 Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng theo yêu cầu ngân hàng thời điểm vay Cung cấp thông tin đầy đủ, hạn đảm bảo theo yêu cầu NH Số ngày hạn nợ lớn 12 tháng trước thời điểm vay BIDV(ngày) 0,00 Số lần cấu lại nợ 12 tháng trước thời điểm vay BIDV 0,00 Thời gian bắt đầu quan hệ tín dụng với BIDV khứ(từ năm nào) 02 Thời gian gián đoạn với BIDV(số năm) 0,00 Tổng dư nợ tất tổ chức tín dụng 0,00 Số lượng hợp đồng vay tất tổ chức tín dụng 0,00 Số lần khách hàng chuyển nợ xấu năm gần 0,00 Số tổ chức tín dụng khách hàng có nợ cần ý năm gần 0,00 Số lần tổ chức tín dụng tra cứu thơng tin khách hàng năm gần 0,00 Các biến hệ thống tự động tạo (ẩn) Tỷ lệ số dư tiền gửi có kỳ hạn Hạn mức (số tiền) đề nghị vay 0,00 Thông tin nhân thân nghề nghiệp người tham gia trả nợ thời điểm vay vốn Mã khách hàng (CIF) 2644632 Tên khách hàng THAI THI THU HUONG Số CMND/ Số hộ chiếu 225165023 Địa khách hàng 64/7 DUONG VAN NGAVINH HAI-NHA TRANG Số điện thoại liên hệ (cố định) 02583831168 Số điện thoại liên hệ (di động) 0978300048 Loại khách hàng Cũ Khách hàng liên quan Không Mối quan hệ với người trả nợ thứ Là người trả nợ thứ Tuổi 37.00 Giới tính Nữ Dân tộc Kinh Trình độ học vấn Đại học Hình thức sở hữu nhà Sở hữu phần Hình thức cư trú (tại tỉnh/thành phố chi nhánh cho vay) Có hộ trường trú Loại hình điện thoại liên lạc khách hàng đăng ký Có số điện thoại động cố định Loại hình quan cơng tác thời điểm vay vốn Cơ quan hành nghiệp Tính chất cơng việc tại thời điểm vay vốn Lãnh đạo cấp phịng Nhóm nghề nghiệp thời điểm vay vốn Giáo Dục Thời gian công tác quan tại thời điểm vay vốn(số năm) 16.00 Loại Hợp đồng lao động tại thời điểm vay vốn Không xác định thời hạn Hình thức nhận lương thời điểm vay vốn Trả lương qua tài khoản Ngân hàng khác Số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế thường xuyên liên tục vào người trả nợ thời điểm vay vốn Tình trạng nhân Kết Tình trạng tham gia bảo hiểm thời điểm vay vốn Tham gia từ loại bảo hiểm trở lên Thu nhập ổn định bình quân hàng tháng từ tiền lương khoản có tính chất lương thời điểm vay(triệu đồng) 12.00 Thu nhập ổn định bình quân hàng tháng từ nguồn khác thời điểm vay(triệu đồng) 20.00 Tổng thu nhập ổn định bình quân hàng tháng thời điểm vay(triệu đồng) 32.00 Chi phí trả nợ vay bình quân hàng tháng thời điểm vay vốn 5.00 Chi phí sinh hoạt bình qn hàng tháng thời điểm vay vốn(triệu đồng) 2.00 Sở hữu xe ô tô Không Nhân viên thuộc BIDV Khơng Loại hình cơng việc/nghề nghiệp Hưởng lương Thời gian làm việc ngành nghề 16.00 Tham gia trả nợ Có Cán QLKH Lãnh đạo phòng QLKH Cán QLRR PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA CẤP CĨ THẨM QUYỀN Đồng ý Khơng đồng ý Ý kiến khác Lãnh đạo phòng QLRR PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY Model R R Square ,889(a) ,790 Adjusted R Square ,782 Std Error of the Estimate ,13445 (Nguồn: Tính tốn tác giả) a Kiểm định F Model Sum of Squares Regression 33,082 Df 17 Mean Square 1,946 Residual 8,804 487 ,018 Total 41,886 504 F Sig 107,648 ,000(a) (Nguồn: Tính tốn tác giả) b Phân tích hồi quy Model (Constant) gender married age edu2 edu3 edu4 career4 career3 career2 earnings loan period interest tupe purpose2 purpose3 score control Unstandardized Coefficients B Std Error ,829 ,317 -,248 ,018 -,014 ,013 -,001 ,001 -,027 ,013 ,028 ,013 ,122 ,027 ,092 ,025 ,077 ,024 -,086 ,022 -,002 ,003 ,039 ,012 ,005 ,001 -,166 ,006 ,190 ,023 -,040 ,015 -,200 ,020 ,004 ,001 -,025 ,018 a Dependent Variable: Tỷ lệ trả nợ (Nguồn: Tính tốn tác giả) Standardized Coefficients Beta -,418 -,024 -,024 -,047 -,047 -,115 -,132 -,118 -,145 -,016 ,088 ,089 -,320 ,368 -,067 -,295 ,074 -,031 t 2,613 -13,620 -1,090 -,994 -2,052 -2,063 -4,528 -3,618 -3,280 -3,892 -,741 3,329 3,687 -10,756 11,243 -2,700 -9,790 3,203 -1,410 Sig ,009 ,000 ,276 ,320 ,241 ,040 ,000 ,060 ,301 ,000 ,459 ,001 ,000 ,000 ,001 ,077 ,002 ,151 ,159 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH VI PHẠM GIẢ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Vay mua BDS Vay tieu dung Hinh thuc vay Lai suat Thoi han vay So tien vay Quan ly Cong nhan vien Sau dai hoc D Residual Dai hoc Standardize Lanh dao va Giả thuyết phương sai số không đổi Pearson -0,012 -0,015 0,035 0,002 -0,07 -0,028 -0,072 -0,011 -0,058 -0,89* 0,232 0,735 0,439 0,961 0,118 0,531 0,107 0,807 0,197 0,047 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 Corr Sig N (Nguồn: Tính tốn tác giả) Giá trị Sig hệ số Pearson lớn 0.05, riêng biến số vay mua bất đông sản, mối tương quan phần dư biến số vay mua bất động sản thấp (-0,089) nên coi khơng có tương quan hai biến số Như giả thuyết không bị vi phạm PHỤ LỤC TÁC ĐỘNG BIÊN CỦA CÁC BIẾN SỐ ĐỘC LẬP TẠI MƠ HÌNH PROBIT Average marginal effects Number of obs = 450 Mode VCE : OIM Expression : Pr (Y_Time), predict ( ) dy/dx w.r.t : Gender edu4 career4 career3 loan interest type purpose3 dy/dx Delta-method z P>│z│ Std Err [95% Interval] conf Gender -,1640582 , 0248402 -6,60 0,000 -,2127441 -,1153723 edu4 , 215598 , 0594986 3,62 0,000 ,0989828 ,3322131 career4 ,2357859 , 0482355 4,89 0,000 ,1412462 ,3303257 career3 ,1001771 , 0277484 3,61 0,000 ,0457912 ,154563 loan ,0756824 , 0237963 3,18 0,001 ,0290424 ,1223222 interest -, 0311229 , 0140196 -2,22 0,026 -,0586009 -,0036449 type ,2654339 , 0281809 9,42 0,000 ,2102004 ,3206675 purpose3 -, 0624503 , 0242187 -2,58 0,010 -,1099181 -,149826 (Nguồn: Tính tốn tác giả) PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH ANOVA SÂU LÃI SUẤT VAY THEO MỤC ĐÍCH VAY Multiple Comparisons Dependent Variable: Lai suat Dunnett C (I) Muc dich (J) Muc dich vay vay Sản xuất Tiêu dùng Mean Difference 95% Confidence Interval Std Error (I-J) Lower Upper Bound Bound Tiêu dùng -,06710* ,11873 -,2134 ,3476 Bất động sản -1,20408* ,17065 -1,6087 -,7995 ,06710* ,11873 -,3476 ,2134 -1,27118* ,17445 -1,6847 -,8576 1,20408* ,17065 ,7995 1,6087 1,27118* ,17445 ,8576 1,6847 Sản xuất Bất động sản Bất động sản Sản xuất Tiêu dùng The mean difference is significant at the 0.05 level (Nguồn: Tính tốn tác giả) PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH ANOVA SÂU LÃI SUẤT VAY THEO HÌNH THỨC VAY ANOVA Lai suat Sum of Squares df Mean Square F Sig 140,699 ,000 Between Groups 214,525 214,525 Within Groups 763,880 449 1,525 Total 978,406 450 (Nguồn: Tính tốn tác giả) N Mean Std Deviation Std Error The chap 320 15,9418 ,96602 ,05002 Tin chap 130 17,4012 1,79736 ,15764 Total 450 16,8720 1,39607 ,06225 (Nguồn: Tính tốn tác giả) PHỤ LỤC XÁC ĐỊNH XÁC SUẤT NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ TRẢ NỢ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP GIẢ ĐỊNH Ký hiệu βi Trường hợp Tuoi Nghenghiep Thoigianct Tglamcv Nha_o 0.169 0.954 0.386 0.116 1.197 Thời gian Thời làm Tình Nghề Tuổi gian công công trạng nghiệp tác việc nhà Tncanhan Du_no 0.335 -0.088 Thu nhập cá nhân năm 25-35 Công nhân 20-30 viên 8-12 Giảm 150 Chuyên 25-30 môn/Kỹ thuật 4-8 Giảm 100 25 Thư ký 15 7-9 Tăng 400 7-8 Tăng 200 Tăng 120 30 Kinh doanh >3 Tăng 150 >18 nghề nghiệp khác >1 >1 Giảm >20 Xác xuất nợ xấu (%) Tiengui 1.64 Tổng dư Sử dụng nợ DV VNĐ khác (quy đổi) BIDV Lãnh 35-50 đạo/Quản lý Chuyên viên DV 0.803 Z Tiết kiệm 500 1,249 có kỳ hạn Tiết kiệm 100-500 -1,155 online Tiết kiệm có kỳ hạn Tiết kiệm online Tiết kiệm online Tiết kiệm có kỳ hạn Tiết kiệm online 2,44 13,25 20-100 3,178 17,33 50 0,645 24,13 20-100 -3,688 34,11 200 -1,284 25,71