(Luận văn thạc sĩ) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại niêm yết tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ BẢO MAI TRÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ BẢO MAI TRÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HỒNG NGÂN TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc riêng dƣới hƣớng dẫn PGS TS Trần Hoàng Ngân Các thông tin liệu luận văn đƣợc thu thập từ website có uy tín trích dẫn đầy đủ Kết nghiên cứu đề tài chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu trƣớc Tác giả Võ Bảo Mai Trâm LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô lớp Ngân hàng Ngày nhƣ Quý Thầy, Cô Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt hai năm học vừa qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS TS Trần Hồng Ngân – ngƣời tận tình hƣớng dẫn để em hoàn thành luận văn thạc sĩ Em kính chúc Q Thầy, Cơ đƣợc dồi sức khỏe, thành công công việc! TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2013 Học viên Võ Bảo Mai Trâm MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chƣơng TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Những điểm đặc thù hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.3 Chức NHTM 1.1.3.1 Trung gian tài 1.1.3.2 Trung gian toán 1.1.3.3 Tạo tiền 1.1.4 Vai trò NHTM 1.2 Tổng quan lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm lợi nhuận ngân hàng 1.2.2 Các dịch vụ tạo nên lợi nhuận NHTM 1.2.2.1 Các dịch vụ ngân hàng truyền thống 1.2.2.2 Các dịch vụ ngân hàng đại 10 1.3 Vấn đề niêm yết ngân hàng thƣơng mại 14 1.3.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại niêm yết 14 1.3.2 Sự ảnh hƣởng việc niêm yết tới lợi nhuận NHTM 14 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại 15 1.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 15 1.4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng: 16 1.4.2.1 Các yếu tố bên 16 1.4.2.2 Các yếu tố bên 23 TÓM TẮT CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 28 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHTM NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 28 2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 28 2.2 Phân tích tiêu lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại 28 2.2.1 Chỉ tiêu lợi nhuận ROA 28 2.2.2 Chỉ tiêu lợi nhuận ROE 31 2.2.2.1 Khái niệm ROE 31 2.2.2.2 Sự tác động cấu trúc vốn đến ROE 32 2.3 Đo lƣờng ảnh hƣởng số nhân tố đến lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 33 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 33 2.3.2 Ý nghĩa biến đƣợc sử dụng mô hình nghiên cứu 34 2.3.2.1 Biến LNTA 34 2.3.2.2 Biến CA 34 2.3.2.3 Biến LA 35 2.3.2.4 Biến DP 35 2.3.2.5 Biến NIM biến NII 36 2.3.2.6 Biến GDP 36 2.3.2.7 INF 36 2.3.3 Phân tích kết hồi quy 38 2.3.3.1 Thống kê mô tả biến đƣợc lựa chọn 38 2.3.3.2 Ƣớc lƣợng phƣơng trình hồi quy 38 2.3.3.3 Kiểm định mơ hình hồi quy 41 2.3.3.4 Ý nghĩa kết ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy (2.1) 44 2.3.3.5 Ý nghĩa kết ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy (2.2) 45 TÓM TẮT CHƢƠNG 49 CHƢƠNG 50 GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 50 3.1 Giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng tốc độ phát triển GDP 50 3.1.1 Đối với Chính phủ 50 3.1.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) 52 3.2 Giải pháp gia tăng lợi nhuận cho NHTM 53 3.2.1 Tăng quy mô vốn chủ sở hữu 53 3.2.2 Tăng thu nhập từ lãi 53 3.2.3 Tăng thu nhập lãi 54 3.2.3.1 Phát triển dịch vụ toán quốc tế 54 3.2.3.2 Phát triển dịch vụ thẻ 56 3.2.3.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử 58 3.2.3.4 Dịch vụ cung cấp thông tin tƣ vấn 58 3.2.3.5 Phát triển dịch vụ tài phái sinh 60 3.2.3.6 Phát triển hoạt động kinh doanh khác 60 3.2.3.7 Thu hút tiền gửi từ khách hàng 61 3.3 Giải pháp giúp NHTM xử lý nợ xấu 61 3.3.1 Đối với Nhà nƣớc Chính phủ 62 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 63 3.3.3 Đối với NHTM 63 3.4 Giải pháp hạn chế rủi ro ngân hàng 64 3.4.1 Hạn chế rủi ro tín dụng 64 3.4.2 Hạn chế rủi ro khoản 65 3.4.2.1 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 65 3.4.2.2 Đối với NHTM 66 3.4.3 Hạn chế rủi ro ngƣời 68 3.4.4 Phòng ngừa rủi ro lãi suất 68 TÓM TẮT CHƢƠNG 70 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Tình hình lợi nhuận thông qua tiêu ROA ngân hàng thƣơng mại năm qua Bảng 2.2 Mô tả biến đƣợc sử dụng mơ hình nghiên cứu Bảng 2.3 Thống kê mô tả biến phụ thuộc biến độc lập đƣợc sử dụng mô hình hồi quy Bảng 2.4 Kết hồi quy phƣơng trình (2.1) theo Fixed Effect Model Bảng 2.5 Kết hồi quy phƣơng trình (2.2) theo Fixed Effect Model Bảng 2.6 Ma trận tƣơng quan biến độc lập Bảng 2.7 Kết ƣớc lƣợng phƣơng trình hồi quy phụ 58 Các website tham khảo:  http://www.worldbank.org/  http://tailieu.vn/  http://svnhforum.com/  http://www.voer.edu.vn/  http://www.baomoi.com/  http://www.vietinbank.vn/  http:// www.dddn.com/  http://www.doanhnhan360.com/  http://www.vnba.org.vn/  http://www.vnecon.vn/  http://tamnhin.net/  http://vfpress.vn/  http://thismatter.com/ PHỤ LỤC Phụ lục Bộ sở liệu ngân hàng đƣợc sử dụng nghiên cứu Đơn vị tính: triệu đồng Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản 2007 1,760,008 ACB 2008 ACB Số dƣ tiền gửi Thu nhập lãi Thu nhập lãi 31,676,320 55,283,104 1,311,106 1,709,716 7,766,468 34,604,077 64,216,949 2,728,257 1,511,219 167,881,047 10,106,287 61,855,984 86,919,196 2,800,528 2,134,542 2,334,794 205,102,950 11,376,757 86,478,408 106,936,611 4,163,770 1,325,908 2011 3,207,841 281,019,319 11,959,092 101,822,720 142,218,091 6,607,558 1,038,977 ACB 2012 784,040 176,307,607 12,624,452 101,312,766 125,233,595 6,870,928 -1,036,200 EIB 2007 463,417 33,710,424 6,294,943 18,378,610 22,906,123 684,629 331,973 EIB 2008 711,014 48,247,821 12,844,077 20,855,907 30,877,730 1,319,712 572,335 EIB 2009 1,132,463 65,448,356 13,353,319 38,003,086 38,766,465 1,975,308 601,427 EIB 2010 1,814,639 131,110,882 13,510,740 61,717,617 58,150,665 2,882,935 786,685 EIB 2011 3,038,864 183,567,032 16,302,520 74,044,518 53,652,639 5,303,626 933,481 EIB 2012 2,138,655 170,156,010 15,812,205 74,315,952 70,458,310 4,901,459 485,802 NVS 2007 74,733 9,903,074 579,028 4,357,351 6,140,135 75,772 138,554 NVS 2008 57,145 10,905,279 1,076,158 5,452,617 6,021,861 212,379 58,370 NVS 2009 142,416 18,689,953 1,166,039 9,864,203 9,629,727 286,954 185,511 NVS 2010 158,563 20,015,059 2,021,303 10,638,936 10,721,302 489,180 38,398 NVS 2011 165,552 22,494,619 3,214,893 12,755,542 14,822,283 738,989 -54,231 Vốn chủ sở hữu Dƣ nợ cho vay 85,391,681 6,257,849 2,210,682 105,306,130 2009 2,201,204 ACB 2010 ACB Ngân hàng Năm ACB NVS 2012 2,398 21,584,048 3,184,140 12,667,122 12,272,866 731,703 10,464 STB 2007 1,397,897 64,572,875 7,349,659 35,200,574 44,231,944 1,151,872 1,289,711 STB 2008 954,753 68,438,569 7,758,624 34,757,119 46,128,820 1,146,668 1,307,291 STB 2009 1,670,559 104,019,144 10,546,760 59,141,487 60,516,273 2,302,935 1,793,192 STB 2010 1,798,560 141,798,738 13,633,109 76,617,039 78,858,295 3,209,790 1,403,283 STB 2011 2,033,185 140,136,974 14,224,098 77,669,353 74,799,927 5,495,648 1,015,373 STB 2012 1,002,370 152,118,525 13,698,739 94,887,813 107,458,698 6,497,179 356,173 SHB 2007 126,889 12,367,441 2,178,409 4,175,420 2,804,869 89,462 172,876 SHB 2008 194,770 14,381,310 2,266,655 6,227,158 9,508,142 160,800 316,987 SHB 2009 318,405 27,469,197 2,417,045 12,701,664 14,672,147 643,441 216,551 SHB 2010 494,329 51,032,861 4,183,214 24,103,032 25,633,644 1,216,165 269,995 SHB 2011 753,029 70,989,542 5,830,868 28,806,884 34,785,614 1,897,534 330,800 SHB 2012 1,687,269 116,537,614 9,506,050 55,689,293 77,598,520 1,875,528 1,063,928 VCB 2007 2,407,061 197,408,036 13,551,546 95,429,695 141,589,093 4,099,875 1,663,518 VCB 2008 2,728,000 222,089,520 13,945,829 108,617,623 157,067,019 3,695,245 1,799,922 VCB 2009 3,944,753 255,495,883 16,710,333 136,996,006 169,071,562 6,498,666 2,788,138 VCB 2010 4,303,042 307,621,338 20,736,729 171,241,318 204,755,949 8,195,264 3,335,554 VCB 2011 4,217,332 366,722,279 28,638,696 204,089,479 227,016,854 12,421,680 2,449,091 VCB 2012 4,427,206 414,475,073 41,553,063 235,869,977 284,414,568 10,954,093 4,154,404 CTG 2007 1,149,442 166,112,971 10,646,529 100,482,233 112,692,813 4,683,390 1,965,290 CTG 2008 1,804,464 193,590,357 12,336,159 118,601,677 121,634,466 7,189,431 1,504,822 CTG 2009 1,284,283 243,785,208 12,572,078 161,619,376 148,374,599 4,450,750 977,566 CTG 2010 3,414,347 367,712,191 18,170,363 231,434,907 205,918,705 12,089,002 2,730,400 CTG 2011 6,259,367 460,420,078 28,490,896 290,397,810 257,135,945 20,048,054 2,326,127 CTG 2012 6,169,679 503,530,259 33,624,531 329,682,838 289,105,307 18,420,024 3,541,503 MBB 2007 492,608 29,623,582 3,479,521 11,468,742 17,784,837 633,317 427,600 MBB 2008 696,205 44,346,106 4,424,064 15,493,509 27,162,881 1,420,712 217,372 MBB 2009 1,173,727 69,008,288 6,888,072 29,140,759 39,978,447 1,838,068 815,443 MBB 2010 1,745,166 109,623,197 8,882,344 48,058,250 65,740,838 3,519,103 569,096 MBB 2011 1,915,336 138,831,492 9,642,143 57,952,296 89,548,673 5,222,398 -75,268 MBB 2012 2,320,036 175,609,964 12,863,906 73,165,823 117,747,416 6,602,559 1,210,811 Ghi chú: ACB: MÃ CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG Á CHÂU EIB: MÃ CHỨNG KHOÁN EXIMBANK NVS: MÃ CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NAM VIỆT STB: MÃ CHỨNG KHOÁN SACOMBANK SHB: MÃ CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG SÀI GỊN - HÀ NỘI VCB: MÃ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK CTG: MÃ CHỨNG KHOÁN VIETINBANK MBB: MÃ CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI Phụ lục Kết kiểm định theo Likelihood Ratio Test Redundant Fixed Effects Tests Equation: FEM Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic Cross-section F Cross-section Chi-square Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:30 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 d.f Prob 2.761718 (7,32) 0.0231 22.683790 0.0019 Phụ lục Kết ƣớc lƣợng phƣơng trình hồi quy (2.1) theo Fixed Effect Model (FEM) Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:28 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NIM 0.165890 0.085478 1.940727 0.0611 NII 0.628033 0.117015 5.367103 0.0000 LNTA 0.005327 0.002073 2.569178 0.0151 LA 0.014873 0.014623 1.017072 0.3167 DP 0.006127 0.005722 1.070851 0.2922 CA 0.000551 0.016436 0.033496 0.9735 GDP 0.011638 0.005652 2.059269 0.0477 INF 0.022524 0.010258 2.195841 0.0355 C 0.308850 0.165950 1.861104 0.0719 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.795983 Mean dependent var 0.012231 Adjusted R-squared 0.700351 S.D dependent var 0.004360 S.E of regression 0.002387 Akaike info criterion -8.976410 Sum squared resid 0.000182 Schwarz criterion -8.352676 Log likelihood 231.4338 Hannan-Quinn criter -8.740700 F-statistic 8.323331 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.892063 Phụ lục Kết ƣớc lƣợng phƣơng trình hồi quy (2.2) theo Fixed Effect Model (FEM) Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 19:43 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NIM NII LOGA LA DP CA INF GDP C 1.840426 6.373701 0.083767 0.057333 0.047886 0.559902 0.227208 0.142474 3.615298 1.057639 1.447851 0.025654 0.180936 0.070797 0.203372 0.126919 0.069929 2.053331 1.740127 4.402179 3.265213 0.316867 0.676381 2.753099 1.790178 2.037416 1.760699 0.0914 0.0001 0.0026 0.7534 0.5037 0.0096 0.0829 0.0499 0.0878 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.852432 0.783259 0.029534 0.027912 110.6883 12.32325 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.145986 0.063438 -3.945346 -3.321612 -3.709636 1.744183 Phụ lục Kết ƣớc lƣợng phƣơng trình hồi quy phụ - kiểm định đa cộng tuyến Dependent Variable: LNTA Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:32 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -36.29484 31.02925 -1.169698 0.2490 CA -11.23471 2.748510 -4.087565 0.0002 LA 1.296311 1.548557 0.837109 0.4075 DP 0.310809 1.315967 0.236183 0.8145 NIM 54.08001 20.34240 2.658486 0.0112 NII 70.21919 28.83632 2.435096 0.0194 GDP 1.501655 0.875548 1.715103 0.0941 INF -0.622684 2.419519 -0.257359 0.7982 R-squared 0.533389 Mean dependent var 18.34890 Adjusted R-squared 0.451732 S.D dependent var 1.069293 S.E of regression 0.791759 Akaike info criterion 2.521893 Sum squared resid 25.07530 Schwarz criterion 2.833760 Hannan-Quinn criter 2.639748 Durbin-Watson stat 0.438134 Log likelihood -52.52543 F-statistic 6.532077 Prob(F-statistic) 0.000037 Dependent Variable: CA Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:33 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.208763 1.524237 0.136962 0.8917 LNTA -0.026225 0.006416 -4.087565 0.0002 LA 0.043247 0.075160 0.575397 0.5682 DP -0.029286 0.063456 -0.461521 0.6469 NIM 1.835795 1.025863 1.789513 0.0811 NII 2.608128 1.434835 1.817720 0.0766 GDP 0.008198 0.043811 0.187131 0.8525 INF 0.036456 0.116853 0.311977 0.7567 R-squared 0.345501 Mean dependent var 0.094877 Adjusted R-squared 0.230964 S.D dependent var 0.043621 S.E of regression 0.038254 Akaike info criterion -3.538143 Sum squared resid 0.058534 Schwarz criterion -3.226277 Log likelihood 92.91544 Hannan-Quinn criter -3.420288 F-statistic 3.016492 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.012156 0.552402 Dependent Variable: LA Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:34 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.090250 3.189427 0.341833 0.7343 LNTA 0.013282 0.015866 0.837109 0.4075 CA 0.189819 0.329892 0.575397 0.5682 DP 0.259129 0.126844 2.042899 0.0477 NIM 2.778119 2.189978 1.268561 0.2119 NII -1.768990 3.115191 -0.567859 0.5733 GDP -0.028510 0.091714 -0.310854 0.7575 INF -0.469967 0.233574 -2.012067 0.0510 R-squared 0.335949 Mean dependent var 0.495735 Adjusted R-squared 0.219740 S.D dependent var 0.090729 S.E of regression 0.080143 Akaike info criterion -2.059001 Sum squared resid 0.256915 Schwarz criterion -1.747134 Log likelihood 57.41602 Hannan-Quinn criter -1.941146 F-statistic 2.890899 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.015294 0.281739 Dependent Variable: DP Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:35 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 5.521506 3.686802 1.497641 0.1421 LNTA 0.004481 0.018971 0.236183 0.8145 CA -0.180864 0.391886 -0.461521 0.6469 LA 0.364600 0.178472 2.042899 0.0477 NIM 3.507887 2.590742 1.354009 0.1833 NII 3.436052 3.670048 0.936242 0.3548 GDP -0.150474 0.106291 -1.415680 0.1646 INF 0.078681 0.290478 0.270868 0.7879 R-squared 0.235922 Mean dependent var 0.587810 Adjusted R-squared 0.102208 S.D dependent var 0.100329 S.E of regression 0.095064 Akaike info criterion -1.717524 Sum squared resid 0.361485 Schwarz criterion -1.405657 Log likelihood 49.22058 Hannan-Quinn criter -1.599669 F-statistic 1.764382 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.121740 1.248729 Dependent Variable: NIM Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:36 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.444727 0.214893 -2.069524 0.0450 LNTA 0.002777 0.001044 2.658486 0.0112 CA 0.040377 0.022563 1.789513 0.0811 LA 0.013921 0.010974 1.268561 0.2119 DP 0.012493 0.009227 1.354009 0.1833 NII -0.622767 0.198307 -3.140421 0.0032 GDP 0.011445 0.006243 1.833274 0.0742 INF 0.022997 0.016966 1.355482 0.1829 R-squared 0.642867 Mean dependent var 0.025739 Adjusted R-squared 0.580368 S.D dependent var 0.008758 S.E of regression 0.005673 Akaike info criterion -7.355106 Sum squared resid 0.001287 Schwarz criterion -7.043239 Log likelihood 184.5225 Hannan-Quinn criter -7.237251 F-statistic 10.28613 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.494542 Dependent Variable: NII Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:37 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.413154 0.147664 2.797935 0.0079 LNTA 0.001839 0.000755 2.435096 0.0194 CA 0.029255 0.016094 1.817720 0.0766 LA -0.004521 0.007961 -0.567859 0.5733 DP 0.006241 0.006666 0.936242 0.3548 NIM -0.317599 0.101132 -3.140421 0.0032 GDP -0.012322 0.004213 -2.924674 0.0057 INF 0.002042 0.012387 0.164851 0.8699 R-squared 0.581851 Mean dependent var 0.008439 Adjusted R-squared 0.508675 S.D dependent var 0.005780 S.E of regression 0.004051 Akaike info criterion -8.028490 Sum squared resid 0.000657 Schwarz criterion -7.716623 Log likelihood 200.6838 Hannan-Quinn criter -7.910635 F-statistic 7.951378 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000005 1.330585 Dependent Variable: GDP Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:38 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 34.65102 0.481337 71.98916 0.0000 LNTA 0.045618 0.026598 1.715103 0.0941 CA 0.106691 0.570140 0.187131 0.8525 LA -0.084530 0.271929 -0.310854 0.7575 DP -0.317087 0.223982 -1.415680 0.1646 NIM 6.772085 3.693985 1.833274 0.0742 NII -14.29664 4.888284 -2.924674 0.0057 INF -0.345039 0.418515 -0.824437 0.4146 R-squared 0.586659 Mean dependent var 35.28000 Adjusted R-squared 0.514324 S.D dependent var 0.198016 S.E of regression 0.137998 Akaike info criterion -0.972137 Sum squared resid 0.761743 Schwarz criterion -0.660270 Log likelihood 31.33128 Hannan-Quinn criter -0.854282 F-statistic 8.110347 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000004 1.164881 Dependent Variable: INF Method: Panel Least Squares Date: 06/09/13 Time: 11:39 Sample: 2007 2012 Periods included: Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.908323 2.038209 0.936274 0.3548 LNTA -0.002655 0.010316 -0.257359 0.7982 CA 0.066584 0.213424 0.311977 0.7567 LA -0.195563 0.097195 -2.012067 0.0510 DP 0.023270 0.085908 0.270868 0.7879 NIM 1.909662 1.408844 1.355482 0.1829 NII 0.332493 2.016930 0.164851 0.8699 GDP -0.048425 0.058737 -0.824437 0.4146 R-squared 0.138295 Mean dependent var 0.126183 -0.012503 S.D dependent var 0.051378 S.E of regression 0.051698 Akaike info criterion -2.935778 Sum squared resid 0.106908 Schwarz criterion -2.623912 Log likelihood 78.45868 Hannan-Quinn criter -2.817923 F-statistic 0.917085 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.503532 Adjusted R-squared 3.050615 ... Tunisia…Ở Việt Nam, dƣờng nhƣ chƣa có nghiên cứu thức yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Vì lý đó, tác giả chọn đề tài: "Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương. .. TP.HCM VÕ BẢO MAI TRÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI... 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại 15 1.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 15 1.4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng: 16 1.4.2.1 Các yếu tố bên