Những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) của các nước trên thế giới và những ứng phó của ngân hàng trung ương (NHTW) đối với những vấn đề này

Những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) của các nước trên thế giới và những ứng phó của ngân hàng trung ương (NHTW) đối với những vấn đề này Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) của các nước trên thế giới và những ứng phó của ngân hàng trung ương (NHTW) đối với những vấn đề này nhằm mục đích nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về những bất ổn của ngân hàng thương mại; phân tích thực...

.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Đề tài: PHÂN TÍCH NHỮNG BẤT ỔN THƯỜNG GẶP HIỆN NAY TRONG HỆ THỐNG CÁC NHTM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG ỨNG PHÓ CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ TRÊN Sinh viên thực : Lưu Khánh Linh MSSV: 1211110366 (STT: 63) Nguyễn Thị Tuyết Mai MSSV: 1211110435(STT: 82) Lớp : Tài tiền tệ Khóa : 51 Giáo viên hướng dẫn : GV Nguyễn Thị Lan Hà Nội, tháng 10 năm 2013 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hiện nay, giới bước vào giai đoạn phát triển hội nhập sâu rộng nước tất lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế,… mà đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng Hệ thống ngân hàng thương mại giới phát triển hoàn thiện để thực tốt mục tiêu vai trò Nhưng, khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hồi phục kinh tế chậm nước giới tác động lớn tới thị trường tài nói chung hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng Trong thời gian vừa qua, trước tác động tiêu cực bất ổn định kinh tế vĩ mô (lạm phát leo thang) sách Nhà nước (kiềm chế lạm phát), hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cá biệt có số ngân hàng rơi vào tình trạng phá sản Điều khơng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đếnhoạt động kinh doanh thân ngân hàng mà tác động đến thị trường tiền tệ tồn bộnền kinh tế nói chung Đứng trước vấn đề đó, ngân hàng nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa bất ổn hoạt động kinh doanh Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc tìm hiểu cách tiếp cận đại bất ổn ngân hàng thương mại ứng dụng để phân tích hoạt động hệ thống NHTM giới nói chung Việt Nam nói riêng làcần thiết, góp phần hồn thiện bước quy trình nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng Đề tài “Những bất ổn thường gặp hệ thống ngân hàng thương mại(NHTM) nước giới ứng phó ngân hàng trung ương(NHTW) vấn đề này” lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu Tình hình nghiên cứu: Liên quan đến bất ổn hệ thống NHTM có nhiều cơng trình nghiên cứu, đề tài, đề án có giá trị cao Tuy nhiên, thực tế NHTM thường không thực trọng đầy đủ đến bất ổn ngân hàng thực cách khoa học, hiệu (hầu thực xử lý sau xuất rủi ro quản trị rủi ro ngắn hạn) Do đó, tiến hành nghiên cứu vấn đề này, gặp khó khăn việc tiếp cận, khai thác thông tin, số liệu liên quan đến công tác quản trị rủi ro khoản hệ thống NHTM giới nói chung NHTM Việt Nam nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết bất ổn ngân hàngthương mại - Phân tích thực trạng bất ổn ngân hàng thương mại giới - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác ứng phó với bất ổn ngân hàng trung ương Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Tiểu luận tập trung phân tích bất ổn ngân hàng thương mại giới ứng phó ngân hàng trung ương nước vấn đề - Các số liệu, thông tin tập trung nghiên cứu cho giai đoạn 2006– 2013 Phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp triết học biện chứng lịch sử thường dùng nghiên cứu khoa học, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu hệ thống, diễn dịch, phân tích tổng hợp, so sánh công cụ bảng biểu, đồ thị để chứng minh làm sáng tỏ luận cứđược nêu Những đóng góp luận văn - Làm rõ thực trạng bất ổn ngân hàng thương mại giới - Đóng góp cho ngân hàng trung ương giải pháp để ứng phó với vấn đề bất ổn ngân hàng thương mại Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn kết cấu thành chương: Chương I: Những bất ổn thường gặp hệ thống NHTM nước giới Chương II: Các biện pháp ứng phó Ngân hàng trung ương với bất cập ngân hàng thương mại Với, Chương I bạn Nguyễn Thị Tuyết Mai trình bày Chương II bạn Lưu Khánh Linh trình bày Contents Contents CHƯƠNG I: NHỮNG BẤT ỔN THƯỜNG GẶPTRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY 1.Rủi ro ngân hàng 1.1.Rủi ro khoản 1.2.Rủi ro lãi suất 10 1.3.Rủi ro tín dụng 11 1.4.Rủi ro tỷ giá hối đoái 16 1.5.Công nghệ hoạt động tác nghiệp 17 1.6.Rủi ro hoạt động ngoại bảng 19 1.7Rủi ro quốc gia rủi ro khác 23 2.Thiếu vốn tự có tượng đầu tư chéo 24 a.Thiếu vốn tự có 24 b.Sở hữu chéo đầu tư chéo .24 3.Sự gia tăng ạt ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng 26 a.Số lượng ngân hàng tăng ạt .26 b.Sự cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng 26 II – Các biện pháp ứng phó Ngân hàng trung ương với bất cập ngân hàng thương mại 32 1.Đối với vấn đề khoản NHTM 32 1.1.Quy định tỉ lệ dự trữ bắt buộc .32 1.2 Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) 35 1.3.Hạn chế tài sản nắm giữ .42 2.Đối với vấn đề rủi ro khác mà NHTM phải đối mặt 42 2.1.Rủi ro tín dụng 42 2.2.Rủi ro thị trường rủi ro tác nghiệp 44 2.3.Khủng hoảng hệ thống 46 3.Đối với vấn đề thông tin bất cân xứng 48 4.Đối với vấn đề cạnh tranh ngân hàng thương mại 49 4.1.Hạn chế thành lập ngân hàng 49 4.2.Hạn chế nghiệp vụ NHTM 50 4.3.Hạn chế lãi suất 51 5.Giám sát hệ thống ngân hàng thương mại 53 NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG BẤT ỔN THƯỜNG GẶPTRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY Những bất cập mà hệ thống NHTM giới thường gặp (i) rủi ro liên quan đến lãi suất, khoản, tín dụng, tỷ giá, công nghệ hoạt động tác nghiệp, hoạt động ngoại bảng, rủi ro quốc gia rủi ro khác, (ii) thiếu vốn tự có tượng đầu tư chéo, (iii) gia tăng ạt ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng Rủi ro ngân hàng 1.1 Rủi ro khoản Rủi ro khoản phát sinh người gửi tiền đồng loạt có nhu cầu rút tiền gửi ngân hàng Nhưng tiền mặt quỹ khơng đem lại thu nhập lãi suất, trường hợp bình thường, ngân hàng trì lượng tiền định mức tối ưu đủ để đáp ứng nhu cầu rút tiền thường xuyên người gửi tiền mà không gây ảnh hưởng đến độ khoản ngân hàng Ngân hàng làm điều này, qua kinh nghiệm cơng tác quỹ ngân hàng dự tính xác nhu cầu rút tiền gửi hàng ngày trường hợp thiếu hụt tạm thời ngân hàng cần vay bổ sung cách thông thường thị trường tiền tệ liên ngân hàng Tuy nhiên tự khoản xảy ra, ngân hàng khơng dự tính trước đòi hỏi ngân hàng trả tức thời khoản tiền lớn mức bình thường Các ngân hàng buộc phải bán bán tháo tức thời số tài sản với giá rẻ mạt khơng có thời gian tìm đối tác, người mua điều kiện thương lượng giá cả.Trong trường hợp rủi ro khoản ngày nghiêm trọng, ngân hàng từ chỗ đối phó rủi ro khoản đến chỗ phải đối mặt với nguy phá sản, làm hệ thống ngân hàng sụp đổ Vậy rủi ro khoản có nguyên nhân dẫn đến? Chúng ta làm rõ vấn đề sau đây: a Những nguyên nhân làm phát sinh rủi ro khoản - Nguyên nhân khách quan: + Thay đổi điều hành sách tiền tệ NHNN thông qua công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, loại lãi suất lãi suất bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất thị trường mở… + Thay đổi lựa chọn kênh đầu tư nhà đầu tư - + Hiệu ứng dây chuyền tâm l ý khách hàng Nguyên nhân chủ quan: + Sự cân đối kỳ hạn tài sản Nợ tài sản Có + Chiến lược quản trị rủi ro khoản không phù hợp hiệu b Tác động rủi ro khoản đến NHTM - Tác động rủi ro khoản đến NHTM riêng lẻ: + Làm sụt giảm lợi nhuận uy tín ngân hàng (do chi phí huy động tăng đồng thời phải cắt giảm nguồn cung tín dụng) + Trong số trường hợp dẫn đến phá sản sụp đổ ngân hàng - Tác động rủi ro khoản đến hệ thống ngân hàng kinh tế: + Việc phá sản ngân hàng dẫn đến hoảng loạn người gửi tiền, kéo theo rút tiền hàng loạt ngân hàng khác lúc kéo theo sụp đổ tồn hệ thống khơng ngân hàng riêng lẻ + Tăng trưởng kinh tế bị giảm sút c Một số trường hợp giới Việt Nam rủi ro khoản Trạng thái khoản ln trạng thái nóng khó kiểm sốt hệ số an tồn vốn thấp khơng xảy nước mà cịn nhiều nước đã, chậm phát triển Trường hợp Argentinian Banks (2001) Sau rút chạy dòng vốn đầu tư nước ngồi, phủ Argentina thơng qua nhóm đạo luật biết tới tên Corralito.Theo đó, tài khoản ngân hàng tồn quốc bị đóng băng vịng 12 tháng.Chủ tài khoản phép rút lượng nhỏ tiền, phục vụ cho chi tiêu cá nhân Hệ thống ngân hàng bị "bóp nghẹt" khiến nạn thiếu tiền trở nên nghiêm trọng.Các cửa hàng, siêu thị bị người dân cướp bất lực nhà cầm quyền.Kinh tế Argentina rơi vào suy thoái nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25%.Chỉ năm, Buenos Aires từ đô thị đắt đỏ bậc châu Mỹ Latin trở thành thành phố rẻ khu vực Suy thối kinh tế kéo theo bất ổn trị, Argentina thời gian ngắn qua đời Chính phủ khác Northern Rock (2007) Khách hàng chen chúc rút tiền khỏi Northen Rock Ảnh: wikipedia.org Bước ngoặt dẫn tới kết cục buồn Northern Rock đến vào năm 2006 ngân hàng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực cho vay chấp bất động sản với đối tác Lehman Brothers Khủng hoảng thị trường nhà đất tín dụng đẩy hai gã khổng lồ tới bờ vực phá sản Vài ngày sau yêu cầu Bank of England hỗ trợ khoản, vào thứ sáu, ngày 17/9/2007, khoảng tỷ đôla bị khách hàng rút khỏi ngân hàng Northern Rock khoản Chính phủ Anh tiếp quản vào ngày 22/3/2008 Bear Stearns (2008) Thứ ba, ngày 11/3/2008, từ nhà đầu tư, người cho vay, khách hàng cố rút khỏi Bear Stearn, ngân hàng danh tiếng phố Wall Bear Stearn ban đầu ngân hàng thương mại mà chủ yếu hoạt động thông qua khoản đầu tư vào việc bán khống trái phiếu đáo hạn, hình thức kinh doanh đầy rủi ro Những biến động bất thường khối tài khiến hãng thua lỗ gặp nhiều khó khăn.Mọi chuyện tồi tệ Giám đốc tín dụng ngân hàng khác cho Bear Stearn đạt lợi nhuận cơng bố trước Hệ là, hai ngày, vốn cổ phần ngân hàng từ 17 tỷ đơla tiền mặt cịn lại tỷ đơla.Trước tình hình trên, Bear Stearn khơng có lựa chọn khác tuyên bố phá sản Trên trường hợp phá sản ngân hàng giới rủi ro khoản Việt Nam thị trường tài phát triển rủi ro khoản kề sát với ngân hàng thương mại Việt Nam Và vụ việc ngân hàng Á Châu (ACB) ví dụ điển hình Đầu năm 2003, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu kinh doanh hiệu đến tháng 10/2003 có tin đồn “ Tổng giám đốc ACB Phạm Văn Thiệt bỏ trốn” gây nên cú sốc dư luận nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt người gửi tiền vào ACB Từ ngày 14-15/10/2003 , hàng ngàn người dân đổ xô rút tiền trụ sở chi nhánh ACB Sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy đứng bác bỏ tin đồn thất thiệt Sự việc giải Đây lần đầu tiên, ngành ngân hàng kinh tế Việt Nam phải đối phó với tình đặc biệt 1.2 Rủi ro lãi suất a Khái niệm: Rủi ro lãi suất rủi ro xuất có thay đổi lãi suất thị trường yếu tố có liên quan đến lãi suất, dẫn đến tổn thất mặt tài sản làm giảm thu nhập ngân hàng b Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất + Khi xuất không cân xứng kỳ hạn tài sản có tài sản nợ - Kỳ hạn tài sản có lớn kỳ hạn tài sản nợ: Ngân hàng huy động vốn ngắn hạn vay, đầu tư dài hạn Rủi ro trở thành thực lãi suất huy động năm tăng lên, lãi suất cho vay đầu tư dài hạn không thay đổi - Kỳ hạn tài sản có nhỏ kỳ hạn tài sản nợ: Ngân hàng huy động vốn có kỳ hạn dài vay, đầu tư kỳ hạn ngắn Rủi ro trở thành thực lãi suất huy động năm không đổi, lãi suất cho vay đầu tư giảm xuống - +Do ngân hàng áp dụng loại lãi suất khác trình huy động vốn cho vay Ngân hàng huy động vốn với lãi suất cố định vay đầu tư với lãi suất biến đổi Khi lãi suất giảm, rủi ro lãi suất xuất chi phí lãi khơng đổi thu nhập lãi giảm làm lợi nhuận ngân hàng giảm 10 chưa phản ánh xác tinh thần Basel I Đến năm 2005, NHNN ban hành Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% phương pháp tính tốn tiếp cận tương đối tồn diện Base I Năm 2010, NHNN ban hành Thông tư số 13/TT-NHNN thay Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN, nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lên 9% phương pháp tính tốn bước tiếp cận Basel II, thức có hiệu lực từ 01/10/2010 Cũng theo Thơng tư 13, khoản để tính vốn cấp bao gồm vốn điều lệ, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, lợi nhuận khơng chia, thặng dư cổ phần tính vào vốn theo quy định pháp uật trừ phần dùng để mua cổ phiếu quỹ (nếu có) Trong khoản để tính vốn cấp xác định 50% số dư có tài khoản đánh giá lại tài sản cố định theo quy định pháp luật, 40% số dư có tài khoản đánh giá lại tài sản tài theo quy định pháp luật, quỹ dự phịng tài chính, trái phiếu chuyển đổi tổ chức tín dụng phát hành thỏa mãn điều kiện đưa (như kỳ hạn ban đầu tối thiểu năm…), công cụ nợ thỏa mãn điều kiện đưa (như có kỳ hạn ban đầu tối thiểu 10 năm…).Theo nhận định TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài Quốc gia, vốn cấp ngân hàng Việt Nam cịn hạn chế, ví dụ vốn vay mượn dài hạn để tính vào vốn tự có hạn chế, mặt khác, việc đánh giá lại tài sản cố định ngân hàng Việt Nam hàng năm để tính lại vốn tự có chưa thực Về phía tổ chức tín dụng Việt Nam, Basel II có ảnh hưởng lớn việc nâng cao lực quản trị điều hành, lực quản lý rủi ro Bên cạnh việc tuân thủ quy định bắt buộc NHNN, TCTD nỗ lực để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng cho phù hợp với điều kiện hoạt động cụ thể ngân hàng bước tiếp cận với chuẩn mực Basel II.Tại Hội nghị Ổn định tài khu vực Đơng Á Hà Nội cuối tháng 11 vừa qua, báo cáo cho thấy số nước Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… tiếp cận cách tích cực chuẩn Basel III Các nước đáp ứng khoảng 12 số 14 tiêu chí vốn khoản, đó, Việt Nam số nước khác nhưLào,Campuchia… thực phần Basel II Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia Vũ Viết Ngoạn cho biết, Việt Nam giai đoạn đầu việc thực Basel II giới phấn đấu thực Basel III, đó, ngân hàng Việt Nam phải tiếp cận chuẩn an toàn theo cách riêng mà khơng thiết phải theo trình tự Basel I, II, III Đối với vấn đề thông tin bất cân xứng Về vấn đề này, ngân hàng trung ương có biện pháp u cầu cơng bố thông tin ngân hàng thương mại Trong hoạt động NH, khơng phải thơng tin công khai công bố, minh bạch thông tin, đảm bảo tính cập nhật, độ chuẩn xác, 48 củng cố niềm tin đông đảo dân chúng Thực tế thiếu thông tin, thông tin khơng đầy đủ, có chỗ để tin đồn tồn tại, làm đảo lộn thị trường Vì vậy, cần qui định chế cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, xác, kịp thời với hệ thống liệu đầy đủ, cập nhật, điều không phục vụ cho cơng tác phân tích dự báo, mà cịn phục vụ cho việc điều chỉnh chế sách sát với yêu cầu thực tiễn Chỉ có hệ thống thông tin tốt, minh bạch, niềm tin tăng lên Đối với vấn đề cạnh tranh ngân hàng thương mại Đứng trước thực trạng ngân hàng thương mại cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt cạnh tranh gay gắt qua lãi suất dẫn đến việc huy động tiền gửi vào mà cho vay ra, dư nợ thấp đãn đến tình trạng ngân hàng lỗ nợ xấu, NHTW thực biện pháp sau: 4.1 Hạn chế thành lập ngân hàng Với Việt Nam, đứng trước đời nhanh chóng ngân hàng thương mại với tốc độ chóng mặt, Ngân hàng Nhà Nước đưa điều kiện chặt chẽ nghiêm ngặt việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần vốn pháp định cơng tác quản lí theo quy định hành, mức vốn pháp định theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP áp dụng cho năm 2010 3.000 tỷ đồng ngân hàng thương mại nhà nước, cổ phần, liên doanh, ngân hàng đầu tư, ngân hàng hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; riêng ngân hàng phát triển ngân hàng sách 5.000 tỷ đồng; chi nhánh ngân hàng nước ngồi 15 triệu USD Ơng Lê Xn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược Ngân hàng Nhà nước cho biết vốn điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần 3.000 tỉ đồng Ngoài ra, ngân hàng phải có 100 cổ đơng, doanh nghiệp cổ đơng sáng lập phải có 500 tỉ đồng vốn chủ sở hữu phải đảm bảo làm ăn có lãi năm liên tiếp trước xin thành lập ngân hàng.Với điều kiện này, gần tập đoàn kinh tế có đủ điều kiện vốn chủ sở hữu 500 tỉ đồng, Chính phủ có chủ trương hạn chế tổng công ty nhà nước tập đoàn kinh tế đầu tư vào lĩnh vực tài 49 ngân hàng "Cơ hội dành cho doanh nghiệp tư nhân việc mở ngân hàng ít", ơng Lê Xn Nghĩa khẳng định Việc nâng vốn điều lệ ngân hàng thành lập lên 3.000 tỉ đồng nhiều chuyên gia kinh tế ủng hộ "Thông điệp rõ ràng, Ngân hàng Nhà nước muốn hạn chế số lượng ngân hàng mới, hay ngân hàng nhỏ gia nhập thêm vào thị trường ngân hàng nội địa, nỗi quan ngại bất ổn kinh tế tồn cầu lan rộng", ơng Võ Trí Thành Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương nhận xét Ngân hàng Nhà nước tập trung xây dựng khung giám sát hệ thống cho ngân hàng thương mại xác định quyền lợi cổ đông.Theo ông Nghĩa, nhiệm vụ Hội đồng quản trị bàn định vấn đề liên quan đến tín dụng, đại hội cổ đơng phân chia cổ tức Với nhiệm vụ tới Hội đồng quản trị khơng cịn thời gian để can thiệp vào quyền công việc tổng giám đốc ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng phải đáp ứng tiêu chí chuẩn quản trị rủi ro giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế Theo thông tư 21/2013/TT-NHNN, quy định mạng lưới hoạt động ngân hàng thương mại có hiệu lực từ ngày 23.10.2013, Ngân hàng Nhà nước ban hành 10.9.2013, để thành lập chi nhánh nước ngân hàng (NH) thương mại phải đáp ứng số điều kiện như: Thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên; hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài kiểm tốn… Đặc biệt, NH phải thực đầy đủ quy định phân loại, nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ không vượt 3% Cũng theo thông tư này, NH thương mại thành lập tối đa 10 chi nhánh khu vực nội thành TP.Hà Nội nội thành TP.HCM NH có hoạt động 12 tháng phép thành lập không ba chi nhánh chi nhánh không thành lập địa bàn tỉnh, thành phố Đối với NH hoạt động từ 12 tháng trở lên thành lập khơng q chi nhánh năm tài Đối với phòng giao dịch, thành lập chi nhánh quản lý có tỷ lệ nợ xấu khơng q 3% tổng dư nợ Các phịng giao dịch khơng cấp tín dụng vượt q tỉ đồng/khách hàng, trừ trường hợp khoản cấp tín dụng bảo đảm toàn tiền, thẻ thiết kiệm, giấy tờ có giá cho NH phát hành 4.2 Hạn chế nghiệp vụ NHTM NHTW hạn chế nghiệp vụ ngân hàng thương mại cách ngăn tổ chức tín dụng bước vào lĩnh vực ngân hàng Với Việt Nam, phân biệt rõ ranh giới ngân hàng TCTD phi ngân hàng: Luật TCTD 2010, ranh giới phân biệt ngân hàng TCTD phi ngân hàng làm rõ Theo đó, TCTD phi ngân hàng khơng phép nhận tiền gửi cá nhân, không cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản khách hàng 50 Luật 2010 (Điều 126) quy định cụ thể trường hợp khơng cấp tín dụng Theo đó, TCTD khơng cấp tín dụng nhận bảo đảm để cấp tín dụng thực việc bảo đảm để TCTD khác cấp tín dụng đối với: + Thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm sốt, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc TCTD, pháp nhân cổ đơng có người đại diện phần vốn góp thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát TCTD cổ phần, pháp nhân thành viên góp vốn, chủ sở hữu TCTD; + Bố, mẹ, vợ, chồng, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc TCTD Ngồi ra, Luật cịn cấm TCTD khơng cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà TCTD nắm quyền kiểm sốt; khơng cấp tín dụng sở cầm cố cổ phiếu TCTD cơng ty TCTD; khơng cho vay để góp vốn vào TCTD khác sở nhận tài sản bảo đảm cổ phiếu TCTD nhận vốn góp · Để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước nhằm tránh xung đột lợi ích, Điều 127 quy định trường hợp hạn chế cấp tín dụng Theo đó, TCTD chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng cấp tín dụng khơng có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên kiểm toán TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tra viên tra TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; kế tốn trưởng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; cổ đơng lớn, cổ đơng sáng lập, thành viên góp vốn; doanh nghiệp có đối tượng bị cấm cấp tín dụng theo quy định khoản Điều 126 sở hữu 10% vốn điều lệ doanh nghiệp đó; người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng; cơng ty con, công ty liên kết TCTD doanh nghiệp mà TCTD nắm quyền kiểm soát Luật quy định giới hạn tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối tượng nêu nhằm bảo đảm an toàn cho TCTD, tránh trường hợp TCTD bị ảnh hưởng công ty con, công ty liên kết TCTD doanh nghiệp mà TCTD nắm quyền kiểm soát gặp rủi ro cố 4.3 Hạn chế lãi suất Để tiến hành hạn chế cạnh tranh ngân hàng thương mại đường lãi suất, NHTW tiến hành quy định trần sàn lãi suất Theo NHNN, với trần lãi suất huy động tiền đồng mức 7%/năm, áp dụng kỳ hạn tháng, trần lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên 9%/năm, mặt lãi 51 suất tiền đồng tháng đầu năm 2013 giảm khoảng - điểm phần trăm so với đầu năm, lãi suất huy động giảm – điểm phần trăm; lãi suất cho vay giảm điểm phần trăm trở mức lãi suất giai đoạn 2005 - 2006 Tháng 6/2013, NHNN công bố định điều chỉnh lãi suất Theo đó, trần lãi suất huy động VND kỳ hạn tháng tối đa 1,2%/năm NHNN định bỏ trần lãi suất huy động VND kỳ hạn từ tháng trở lên Cụ thể, theo Thông tư số 14/2013/TT-NHNN, lãi suất tiền gửi USD tổ chức giảm từ 0,5%/năm xuống 0,25%/năm; Lãi suất USD tối đa tiền gửi cá nhân giảm từ 2% xuống 1,25%/năm Theo Thông tư số15/2013/TT-NHNN, lãi suất tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn tháng giảm từ 2% xuống 1,2%/năm Lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng giảm từ 7,5% xuống 7,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân Tổ chức tài vi mơ ấn định mức lãi suất tối đa tiền gửi kỳ hạn từ tháng đến tháng 7,5%/năm Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ tháng trở lên TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ấn định sở cung - cầu vốn thị trường NHNN đồng thời yêu cầu TCTD phải niêm yết công khai lãi suất tiền gửi địa điểm nhận tiền gửi theo quy định NHNN Nghiêm cấm TCTD, chi nhánh ngân hàng nước nhận tiền gửi thực khuyến mại hình thức (bằng tiền, lãi suất hình thức khác) khơng với quy định pháp luật Thông tư Trường hợp Trung Quốc Đứng trước khủng hoảng kinh tế giới với dư âm dai dẳng nay, tháng 7/2013, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa thông báo bỏ sàn lãi suất cho vay, mức 30% lãi suất (6%) Tuy nhiên, trần lãi suất huy động giữ Trung Quốc thiếu hệ thống bảo hiểm tiền gửi Ken Peng, nhà kinh tế cấp cao BNP Paribas Bắc Kinh cho biết: "Thả lãi suất huy động có khả xảy Tuy nhiên, PBOC dỡ sàn lãi suất cho vay có nghĩa định thả mạnh tay bị hủy bỏ, hỗn lại Động thái cho thấy việc cải tổ thực phần nào, đồng thời giảm hội tự hóa lãi suất tiền gửi ngắn hạn" Tăng trần lãi suất huy động cải thiện thu nhập cho hộ gia đình giảm độ hấp dẫn sản phẩm quản lý tài sản phi truyền thống đe dọa lợi nhuận ngân hàng, Peng cho biết Nhiều chuyên gia nhận định động thái khơng ảnh hưởng lớn đến tình hình tín dụng Trung Quốc Helen Qiao, chuyên gia kinh tế khu vực Trung Quốc Morgan Stanley Hong Kong cho biết: "Thanh khoản thiếu thốn Chúng không thấy công ty vay vốn với mức lãi thấp biên độ cho phép trước việc xảy Vì thế, chúng tơi khơng cho việc khiến lãi suất giảm Lãi suất cho vay giảm nguồn vốn dồi dào" 52 PBOC cho biết họ kỳ vọng việc giúp giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp tăng quyền định lãi suất cho tổ chức tài Đây coi bước quan trọng kế hoạch đưa kinh tế Trung Quốc phát triển theo định hướng thị trường lãnh đạo nước Sau thông báo trên, số MSCI World Index tăng 0,2% sáng New York Chỉ số Bloomberg China-US Equity theo dõi hầu hết công ty Trung Quốc niêm yết Mỹ tăng gần 0,1% Giám sát hệ thống ngân hàng thương mại NHTW tiến hành giám sát hệ thống NHTM qua việc xếp hạng ngân hàng, biện pháp qua việc sử dụng mơ hình CAMELS Ưu điểm mơ hình CAMELS tiêu chí đánh giá lực tình hình tài định lượng áp dụng đồng với tất ngân hàng Cùng với đó, việc đánh giá hiệu mức độ rủi ro TCTD dễ dàng thực qua việc xếp hạng/đánh giá nhiều thời kỳ liên tiếp tiêu thống Thực tiễn dự báo cho thấy, áp lực, khủng hoảng hệ thống tài ngân hàng dẫn đến xáo trộn lớn kinh tế, trị, chí chủ quyền quốc gia Trong bối cảnh đó, vấn đề quản lý tốt tra, giám sát (TTGS) hoạt động hệ thống tài ngân hàng có ý nghĩa vơ quan trọng Trên giới có nhiều mơ hình sử dụng cơng tác TTGS hệ thống ngân hàng, CAMELS mơ hình nhiều NHTW nước áp dụng Trong Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát từ xa” mà Cơ quan TTGS (NHNN) triển khai dự kiến áp dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng TCTD theo mơ hình Vậy mơ hình CAMELS gì? Hệ thống phân tích CAMELS áp dụng nhằm đánh giá độ an toàn, khả sinh lời khoản ngân hàng An toàn hiểu khả ngân hàng bù đắp chi phí thực nghĩa vụ đánh giá thơng qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng chất lượng quản lý Phân tích theo tiêu CAMELS dựa yếu tố sử dụng để đánh giá hoạt động ngân hàng, là: Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản Mức độ nhạy cảm thị trường (1)Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn) Mức độ an toàn vốn thể số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng chấp nhận nhiều rủi ro địi hỏi phải có nhiều vốn tự có để hỗ trợ hoạt động ngân hàng bù đắp tổn thất tiềm liên quan đến mức độ rủi ro cao Tỉ lệ an toàn vốn tính theo tỉ lệ phần trăm tổng vốn cấp I vốn cấp II so với tổng tài sản điều chỉnh rủi ro ngân hàng 53 CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II)/(Tài sản điều chỉnh rủi ro)] * 100% Bằng tỉ lệ người ta xác định khả ngân hàng tốn khoản nợ có thời hạn đối mặt với loại rủi ro khác rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành Chính lý trên, nhà quản lý ngành ngân hàng nước xác định rõ giám sát ngân hàng phải trì tỉ lệ an tồn vốn tối thiểu, Việt Nam theo thơng tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 tỉ lệ quy định 9% Theo chuẩn mực Basel II mà hệ thống ngân hàng giới áp dụng phổ biến 8% (2)Asset Quality (Chất lượng tài sản có) Chất lượng tài sản có nguyên nhân dẫn đến vụ đổ vỡ ngân hàng Thông thường điều xuất phát từ việc quản lý không đầy đủ sách cho vay từ trước đến Nếu thị trường biết chất lượng tài sản tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn ngân hàng, điều dẫn đến khủng hoảng khoản, dẫn đến tình trạng đổ xô rút tiền ngân hàng (3)Management (Quản lý) Nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp coi quản lý yếu tố quan trọng hệ thống phân tích CAMELS, quản lý đóng vai trị định đến thành công hoạt động ngân hàng Đặc biệt, định người quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố như: Chất lượng tài sản có Mức độ tăng trưởng tài sản có Mức độ thu nhập (4)Earnings (Lợi nhuận) Lợi nhuận số quan trọng để đánh giá công tác quản lý hoạt động chiến lược nhà quản lý thành công hay thất bại Lợi nhuận dẫn đến hình thành thêm vốn, điều cần thiết để thu hút thêm vốn hỗ trợ phát triển tương lai từ phía nhà đầu tư Lợi nhuận cịn cần thiết để bù đắp khoản cho vay bị tổn thất trích dự phịng đầy đủ Bốn nguồn thu nhập ngân hàng là: Thu nhập từ lãi 54 Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng Thu nhập từ kinh doanh mua bán Thu nhập khác (5)Liquidity (Thanh khoản) Có hai ngun nhân giải thích khoản lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ngân hàng Thứ nhất, cần phải có khoản để đáp ứng yêu cầu vay mà không cần phải thu hồi khoản cho vay hạn lý khoản đầu tư có kỳ hạn Thứ hai, cần có khoản để đáp ứng tất biến động hàng ngày hay theo mùa vụ nhu cầu rút tiền cách kịp thời có trật tự Do ngân hàng thường xuyên huy động tiền gửi ngắn hạn (với lãi suất thấp) cho vay số tiền với thời hạn dài hạn (lãi suất cao hơn) nên ngân hàng ln có nhu cầu khoản lớn (6)Sensitivity to Market Risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường thể chữ S (Sensitivity) hệ thống phân tích CAMELS Phân tích S nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng thay đổi lãi suất và/hoặc tỷ giá đến giá trị lợi nhuận hay vốn cổ phần Phân tích S quan tâm đến khả ban lãnh đạo ngân hàng việc xác định, giám sát, quản lý kiểm soát rủi ro thị trường, đồng thời đưa dấu hiệu dẫn định hướng rõ ràng tập trung Mỗi cấu phần mô hình CAMELS sử dụng hệ thống tính điểm từ tới 5, gồm: Rating 1: mức thẩm định cao với kết tra tốt; Rating 2: mức thẩm định hài lòng với vài sai phạm (exceptions) không đáng kể; Rating 3: Thẩm định mức hài lòng kết tra đưa vài lo ngại; Rating 4: Kết tra đưa lo ngại nghiêm trọng mà quan tra theo dõi đặc biệt; Rating 5: Ngân hàng có vấn đề nghiêm trọng cần có chỉnh đốn tức thời Tất điểm/ xếp hạng cấu phần cộng lại đưa điểm tổng hợp rủi ro (Composite rating) Dựa vào xếp hạng CAMELS, Cơ quan TTGS đưa kết luận tra tương ứng Cụ thể, trường hợp có điểm tổng hợp 2, tra đưa điểm cần phải lưu ý liên quan đến vài cấu phần đáng quan tâm Trong trường hợp có điểm tổng hợp 3, tra đưa khuyến nghị điều chỉnh cho cấu phần có điểm thấp Nếu có điểm tổng hợp 4, tra đưa kế hoạch xử lý cụ thể 55 (enforcement actions), thường lệnh ngưng hoạt động có điều kiện (cease & desist order) thời hạn sai phạm không chỉnh sửa Đặc biệt, trường hợp có điểm tổng hợp tra đưa cảnh cáo lệnh ngưng hoạt động tồn diện TCTD Một điểm đáng lưu ý NHTW áp dụng CAMELS tỏ khắt khe với ngân hàng nằm quản lý họ đòi hỏi ngân hàng bị tra phải có mức điểm hay Các ngân hàng có mức điểm 3-5 xem chuẩn phải thực chấn chỉnh theo khuyến nghị NHTW Với ngân hàng xếp hạng 5, NHTW theo dõi thường xuyên hoạt động họ trở lại tra toàn diện hay phần lúc Đặc biệt, ngân hàng nhóm mà vốn chủ sở hữu bị xếp loại “thiếu vốn trầm trọng ” (critically undercapitalized) bị đặt vào tình trạng báo động quan quản lý đóng cửa ngân hàng lúc nguồn vốn khơng bổ sung Lộ trình áp dụng Việt Nam Ưu điểm mơ hình CAMELS tiêu chí đánh giá lực tình hình tài định lượng áp dụng đồng với tất ngân hàng Cùng với đó, việc đánh giá hiệu mức độ rủi ro TCTD dễ dàng thực qua việc xếp hạng/đánh giá nhiều thời kỳ liên tiếp tiêu thống Đồng thời, mô hình ngồi việc giúp TCTD chỉnh sửa sai phạm (nếu có), cịn giúp họ tập trung vào việc nâng cao mức xếp hạng/đánh giá tổng thể tiêu Hơn nữa, việc lượng hóa đánh giá theo mơ hình có tính khách quan cao dễ dàng tiếp thu việc xếp hạng/đánh giá nhiều dựa vào nhận định chủ quan tra ngân hàng Việc áp dụng mơ hình CAMELS cơng tác TTGS Việt Nam gặp phải số khó khăn thơng tin hệ thống sổ sách TCTD Việt Nam chưa đủ liệu tin cậy để áp dụng chuẩn mực quốc tế Chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa hịa nhập hồn tồn với chuẩn mực quốc tế để báo cáo tài theo thông lệ Cụ thể việc bán nợ xấu hay tái cấu nợ xấu TCTD Việt Nam chưa được hạch toán phù hợp với thơng lệ quốc tế, làm cho việc chẩn đốn nợ xấu đánh giá tình hình tài chuẩn mực CAMELS khơng xác… 56 Như vậy, muốn áp dụng mơ hình cần có điều kiện cần đủ sau: 1/ Cần nâng cao tính minh bạch xác báo cáo tài TCTD 2/ Cần điều chỉnh số chuẩn mực kế toán Việt Nam cho phù hợp với nguyên tắc hạch toán kế toán theo chuẩn mực quốc tế 3/ Cần tái huấn luyện tăng cường phận TTGS Cơ quan TTGS theo chuẩn mực Theo nhận định cá nhân, với số lượng 100 TCTD nay, lực lượng TTGS q mỏng Ít cần tăng gấp đơi số lượng cán tra - với việc nâng cao chất lượng, trình độ kinh nghiệm cán tra để đảm đương cơng tác tồn hệ thống 4/ Cần nâng cấp hệ thống lực CNTT phận tra NHTN 5/ Cần công khai báo cáo định kỳ (mỗi quý) TCTD qua cổng thông tin NHNN 6/ Cần cho phép nhiều tổ chức tư vấn nước ngồi nước đánh giá xếp hạng tín nhiệm (credit ratings) TCTD Việt Nam bên cạnh kết tra NHNN để cơng chúng đánh giá TCTD nhiều góc cạnh, khơng phải góc chuẩn mực tra NHNN Để áp dụng mơ hình này, có lẽ năm 2014 cần cố gắng thực điều kiện thuộc bước từ đến Qua năm 2015, thực bước để từ hệ thống ngân hàng áp dụng đầy đủ mơ hình CAMELS Tuy nhiên, việc đưa dự báo kịp thời theo báo cáo tài TCTD Việt Nam việc không đơn giản Các báo cáo tài khơng thể cung cấp thơng tin cách xác, đầy đủ để người phân tích có đủ đánh giá mức độ an toàn, khả sinh lời khoản TCTD Do vậy, việc áp dụng mơ hình CAMELS thường cho kết chưa đầy đủ không kịp thời để đánh giá “sức khỏe” TCTD có yêu cầu cao độ chuẩn xác, tính kịp thời thời điểm để đưa định, đặc biệt giai đoạn ngành tài - ngân hàng nước ta đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức Một minh chứng rõ nét cho việc áp dụng đánh giá thông thường dựa phân tích báo cáo tài khơng giúp nhiều cho việc phát sớm “thể trạng” yếu TCTD, điển hàng loạt vụ sụp đổ ngân hàng lớn năm gần Lehman Brothers,Washington Mutual (năm 2008) Tại nước ta, năm 2010 2011 nhiều tổ chức rơi vào tình trạng khoản nghiêm trọng, kết cuối năm 57 2011, số ngân hàng phải sáp nhập, hợp (Ba ngân hàng Đệ Nhất, Sài Gòn Tín nghĩa Ngân hàng hợp thức hoạt động tên NH TMCP Sài Gòn kể từ 01/01/2012) chịu sức ép tái cấu trúc lại để phù hợp với xu hướng Tất đề không phản ánh cảnh báo sớm thơng qua kênh dự báo, phân tích thông thường Trước thực tế trên, việc cần làm phải kết hợp phân tích theo mơ hình CAMELS với đánh giá định tính ngân hàng để có kết phân tích cách kỹ lưỡng, xác kịp thời Tuy nhiên, kênh phân tích, để thu đuợc kết kỹ lưỡng hữu ích, cần kết hợp việc phân tích theo CAMELS với đánh giá định tính khác ngân hàng Hiện nay, số quốc gia giới tiên phong việc điều chỉnh hệ thống phân tích, đánh giá TCTD sở mơ hình CAMELS cách bổ sung thêm yếu tố phi tài vào hệ thống phân tích Điển hình số Nhật Bản Trước năm 2007, Nhật Bản sử dụng kết đánh giá theo mơ hình CAMELS báo cáo xếp hạng tín dụng nội tổ chức độc lập như: Moody’s, S&P, Fitch,… làm đánh giá, dự báo tình trạng tổ chức tín dụng Sau năm 2007, nhận rõ ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tác động đến hệ thống ngân hàng qua học từ khủng hoảng kinh tế bắt nguồn Thái Lan 1997, Nhật Bản xây dựng mơ hình xếp hạng ngân hàng FIRST cách đầy đủ toàn diện hơn, xét 10 yếu tố thiên quản lý (phi tài chính) như: Quản lý kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quản lý bảo vệ khách hàng, quản lý rủi ro toàn diện, quản lý vốn,… Mơ hình FIRST với trọng tâm quản lý, xếp hạng TCTD quản lý có tốt hay khơng mục đích đưa chế để TCTD phấn đấu, làm tốt hơn, quản lý hiệu Như vậy, mơ hình CAMELS Mỹ thiên yếu tố tài chính, tập trung vào phân tích, tra để đưa dự báo rõ ràng cho ngân hàng biện pháp phòng ngừa, nhiên bộc lộ số hạn chế định, mơ hình FIRST Nhật Bản lại thiên yếu tố phi tài mang tính khích lệ nỗ lực ngân hàng để cải thiện công tác quản trị điều hành, chưa đáp ứng yêu cầu cảnh báo nêu Ứng dụng mơ hình CAMELS để mang lại hiệu tối ưu? Bài toán dành cho nhà quản trị rủi ro Không thể cho việc áp dụng mơ hình CAMELS khơng cịn phù hợp không cảnh báo yếu hay khả sụp đổ hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, đơn áp dụng mơ hình CAMELS để phân tích tranh đầy đủ “sức khỏe” TCTD chưa thực rõ nét Mà phân tích TCTD theo phương pháp đại, tảng yếu tố tài từ kết mơ hình CAMELS, cần bổ sung yếu tố phi tài chính, yếu tố xuất phát từ quan hệ với đối tác kinh doanh để có nhìn tồn diện 58 Đối với TCTD nước ta, từ điểm yếu trọng tâm thiếu vốn năm 2007, 2008 nằm dự báo mơ hình CAMELS, đến nay, vấn đề cộm lại nằm nợ xấu gia tăng, cân đối cấu tín dụng tập trung nhiều lĩnh vực bất động sản Đây vấn đề mà mơ hình CAMELS chưa phản ánh Theo cảnh báo nhiều chuyên gia lĩnh vực ngân hàng, thấp thoáng thấy ngân hàng phải chịu hậu với bóng bất động sản xì yếu hệ thống quản trị rủi ro mình, thiên lợi nhuận mà không ý đến công tác rủi ro, cấu tín dụng theo ngành nghề phù hợp, vấn đề của việc chưa kết hợp yếu tố tài phi tài quản trị rủi ro ngân hàng Hiện tại, khủng hoảng kinh tế giới nhiều diễn biến phức tạp, bất lợi cho hoạt động ngành ngân hàng nước ta Theo báo cáo đăng website NHNN Việt Nam, nguyên nhân khủng hoảng kinh tế quốc tế nói chung ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng “thất bại” quan giám sát tài việc điều tiết, giám sát quản lý rủi ro hệ thống Các quan thiếu cơng cụ phản ánh đầy đủ tình trạng TCTD, hệ thống đánh giá rủi ro tồn diện ngân hàng (Comprehensive ban risk assessment systems) áp dụng nhiều nước phát triển Như vậy, lúc ngân hàng cần định hình lại cơng tác quản trị quản trị rủi ro trụ cột tái cấu ngân hàng Nhiệm vụ trọng tâm nhà quản trị rủi ro giai đoạn lựa chọn mơ hình quản trị rủi ro phù hợp, kết hợp yếu tố tài phi tài nhằm đánh giá toàn diện rủi ro, nguồn lực đưa cảnh báo xu hướng rủi ro tương lai Mượn lời bà Sakamaki Tsuzuri - Chuyên gia tư vấn Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trả lời vấn Thời báo Ngân hàng Việt Nam để gửi tới nhà quản trị rủi ro TCTD, theo đó, bà Sakamaki Tsuzuri có gợi ý rằng, kinh tế nhỏ tăng trưởng nhanh Việt Nam, hệ thống ngân hàng phát triển mạnh Do cần việc quản lý hệ thống ngân hàng cách hiệu quả, đan xen mục tiêu phòng ngừa phá sản CAMELS, đưa chế để ngân hàng chủ động phát triển lành mạnh, bền vững FIRST nhằm mang lại hiệu hoạt động tốt bền vững 59 KẾT LUẬN Như vậy, thấy hoạt động quản trị tốt bất ổn NHTW tốt không giúp ngân hàng thương mại giảm thiểu rủi ro mà đảm bảo cho ngân hàng khả phát triển bền vững Công tác quản trịbất ổn yếu ngân hàng riêng lẻ ảnh hưởng tiêu cực tới ngân hàng mà cịn ảnh hưởng đến tồn hệ thống ngân hàng kinh tế Qua thực tiễn tình hình bất ổn ngân hàng thương mại giới biện pháp ứng phó ngân hàng trung ương nước cho thấy ban lãnh đạo nước có quan tâm đến hoạt động ngân hàng nước Tuy nhiên thực trọng mực toàn hệ thống ngân hàng trải qua thời kỳ căng thẳng tài vào giai đoạn 2010 - 2011 Mặc dù tình hình hoạt động ngân hàng thương mại thời gian gần cải thiện, nhiên phải nhìn nhận thật nghiêm túc bất cập công tác quản trị ngân hàng thương mại nguyên nhân tình trạng căng thẳng vừa qua Từ thực giải pháp nhằm khắc phục bất cập ra, giúp cho hoạt động ngân hàng thương mại hiệu giúp ngân hàng thương mại tối thiểu hóa rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận; mang lại ổn định phát triển bền vững cho hệ thống ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo hiểm tiền gửi - nguyên lí, thực tiễn định hướng, NXB Lao động Nguyễn Thị Kim Oanh, 2004, Bộ Luật Việt Nam: Luật Các TCTD 1997 (sửa đổi 2004) Dự trữ bắt buộc - Từ lý thuyết đến thực tiễn, PGS.,TS.Nguyễn Thị Nhung - Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh (Theo Tạp chí Ngân hàng số 5/2011) Hoạt động bảo hiểm tiền gửi quốc tế - điểm bật http://div.gov.vn/Default.aspx?tabid=120&News=2667&CategoryID=3 http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-quan-tri-rui-ro-thanh-khoan-cho-ngan-hang-acb-truoctin-don-that-thiet-29834/ http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/muoi-hai-vu-pha-san-ngan-hang-toite-nhat-lich-su-2694024.html http://luotbao.com/article/476656/chien_luoc_quoc_te_hoa_nhan_dan_te_cua_trung_quo c.html http://nguyentandung.org/cam-ngan-hang-co-no-xau-tren-3-mo-chi-nhanh.html 10 http://niemtin.free.fr/vondieule.htm 11 http://nif.mof.gov.vn/portal/page/portal/nif/Newdetail? pers_id=42972III72&item_id=71408576&p_details=1 12 http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/rui-ro-trong-tin-dung-trong-hoat-dong-kinh-doanhcua-cac-ngan-hang-thuong-mai.html 13 http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/2-thanh-tra-giam-sat-theo-mo-hinh-camels co-the-apdung-day-du-tu-nam-2015-11146.html 14 http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/DJHJCH/kinh-te-trung-quoc-doi-mat-voi-nhieu-ruiro-trung-han.html 15 http://tuvanluat.net/canh-tranh-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-nhin-tu-goc-do-ly-luanva-thuc-tien-tai-viet-nam-2.html 16 http://vfpress.vn/threads/phan-1-diem-mat-nhung-bat-on-trong-he-thong-ngan-hang-vietnam-series-bai-viet-ve-tai-cau-truc.4029/ 17 http://vi.sblaw.vn/tin-tuc/rui-ro-thanh-khoan-trong-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-namva-the-gioi 18 http://vietnamese.cri.cn/481/2013/06/24/1s187755.htm 19 http://vietstock.vn/2012/03/cai-to-ngan-hang-moi-chi-%E2%80%98chua-chay %E2%80%99-734-216335.htm 20 http://vietstock.vn/2013/07/he-luy-tu-bong-bong-tin-dung-trung-quoc-775-307530.htm 61 21 http://vietstock.vn/2013/08/van-thanh-khoan-cua-he-thong-ngan-hang-757310923.htmhttp://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/the-gioi-kho-chan-mot-cuockhung-hoang-moi-2882211.html 22 http://vneconomy.vn/2008122902048175P0C6/10-diem-noi-bat-tren-thi-truong-nganhang-nam-2008.htm 23 http://vneconomy.vn/20130925051453254P0C6/da-kiem-soat-duoc-tinh-hinh-cac-nganhang-yeu-kem.htm 24 http://www.baomoi.com/Trung-Quoc-khan-hiem-tien-mat/126/11686580.epi 25 http://www.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/Khung-hoang-no-cong-chau-Au-%E2%80%93-Motsu-xem-xet-lai.aspx 26 http://www.slideshare.net/hoangnhuthinh/hoang-nhuthinh-kltnhoanchinh19032013 http://www.tinmoi.vn/nha-bang-viet-nam-con-cach-xa-chuan-an-toan-quoc-te111108753.html 27 http://www.uef.edu.vn/resources/newsletter_uef/2013_03/7_hoat_dong_ngoai_bang.pdf 28 http://www.vietfin.net/canh-tranh-giua-cac-ngan-hang/ 29 http://www.vietinbankschool.edu.vn/home/edu/vn/news/research/taichinhnganhang/2013/ 20130625.html 30 http://www.vjol.info/index.php/ncca/article/viewFile/10273/9428 31 http://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1594:hip-cvn-basel-basel-i-va-ii&catid=43:ao-to&Itemid=90 32 http://www.vnbaorg.info/? option=com_content&view=article&id=1482&catid=43&Itemid=90 33 http://www.voer.edu.vn/module/phan-tich-doi-thu-canh-tranh-trong-nghanh-ngan-hang 34 http://www.wrd.gov.vn/modules/cms/acb/acb-Thong-doc-Nguyen-Van-Binh-Ngan-hangNha-nuoc-luon-dam-bao-an-toan-he-thong.html 35 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Nhà xuất Thống kê, 2005 36 Tổng quan tái cấu tài tiền tệ TS Nguyễn Thị Kim Thanh 62 ... sát hệ thống ngân hàng thương mại 53 NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG BẤT ỔN THƯỜNG GẶPTRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY Những bất cập mà hệ thống NHTM giới. .. Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết bất ổn ngân hàngthương mại - Phân tích thực trạng bất ổn ngân hàng thương mại giới - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác ứng phó với bất ổn ngân hàng trung. .. Contents CHƯƠNG I: NHỮNG BẤT ỔN THƯỜNG GẶPTRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY 1.Rủi ro ngân hàng 1.1.Rủi ro