Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM ******** LƯU HÀ TRUNG KIÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH –Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM ******** LƯU HÀ TRUNG KIÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN TP HỒ CHÍ MINH –Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM” cơng trình nghiên cứu tơi Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực, đƣợc đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Các số liệu sử dụng; số nhận xét, đánh giá số nghiên cứu khoa học, báo, tất có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Luận văn đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn Tác giả Lƣu Hà Trung Kiên -ii- MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Sơ lƣợc hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Lý luận hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại .2 1.2.1.1 Khái niệm hiệu 1.2.1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hànng thƣơng mại 1.2.1.3 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hànng thƣơng mại 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2.2.1 Lợi nhuận ngân hàng 1.2.2.2 Suất sinh lợi 1.2.2.3 Nhóm tiêu phản ánh hiệu thu nhập chi phí: 13 1.2.2.3 Nhóm tiêu phản ánh rủi ro 13 -iii- 1.3.Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 15 1.3.1 Quy mô ngân hàng 15 1.3.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 15 1.3.3 Tỷ số Vốn cho vay tổng tài sản 16 1.3.4 Quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3.5 Tỷ lệ khoản đầu tƣ tổng tài sản 17 1.3.6 Tỷ lệ cho vay tiền gửi 17 1.3.7 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 18 1.3.8 Sự đa dạng hóa nguồn thu 18 1.3.9 Hiệu quản trị chi phí 19 1.3.10 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 19 1.3.11 Lạm phát 19 Kết luận chƣơng 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 22 2.1 Thực trạng hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 22 2.1.1 Sơ lƣợc hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .22 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 22 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 22 2.1.2.2 Hoạt động sử dụng nguồn vốn 30 2.1.2.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ 36 -iv- 2.1.3 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 37 2.1.3.1 Lợi nhuận sau thuế 37 2.1.3.2 Suất sinh lợi ROE & ROA 38 2.1.3.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) chênh lệch lãi suất bình quân 40 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2008 -2012 44 2.2.1 Thu thập xử lý liệu 44 2.2.2 Xây dựng biến số mơ hình hồi quy để đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 44 2.2.3 Kết nghiên cứu 47 Kết luận chƣơng 56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 58 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển hệ thống ngân hàng đến 2020 …………….58 3.1.1 Về quan điểm phát triển ………………………… ………………… 58 3.1.2 Mục tiêu chiến lƣợc ……………………………………………… .…59 3.2 Các giải pháp tổng thể dựa vào kết phân tich thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hang thƣơng mại Việt Nam 59 3.2.1 Nâng cao l ực tài 60 3.2.2 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 62 3.2.3 Nâng cao lực quản trị điều hành 63 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 66 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng tín dụng hạn chế phát sinh nợ xấu 68 -v- 3.3 Một số kiến nghị NHNN Chính Phủ 69 3.3.1 Tập trung xúc tiến xử lý dứt điểm nợ xấu 70 3.3.2 Thúc đẩy trình tái cấu trúc ngân hàng thƣơng mại ………… 71 3.3.3 Tăng cƣờng minh bạch thông tin ….………………………………… 72 3.3.4 Tăng cƣờng quản trị rủi ro nâng cao hiệu lực hiệu tra, giám sát ngân hàng …………… ……………………………………… 73 Kết luận chƣơng 74 KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -vi- Danh mục từ viết tắt BCTC: Báo cáo tài DN: Doanh nghiệp NH: Ngân Hàng NHNN: Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTM: Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thƣơng mại Nhà Nƣớc NHTW: Ngân hàng Trung Ƣơng TCTD: Tổ chức tín dụng VCSH: Vốn chủ sở hữu -vii- Danh mục bảng, biểu Bảng 2.1: Thay đổi VCSH so với tổng tài sản NHTM…………… 24 Bảng 2.2: Thay đổi Tiền gửi khách hàng so với tổng tài sản NHTM 27 Bảng 2.3: Thay đổi Tiền gửi liên ngân hàng so với tổng tài sản NHTM ……………… ……………………………………………………………………29 Bảng 2.4: Thay đổi Cho vay so với khoản mục khác NHTM … 31 Bảng 2.5: Thay đổi Đầu tƣ qua năm NHTM ………………….36 Bảng 2.6: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ so vớ tổng doanh thu NHTM…………………………………………………………………………… 37 Bảng 2.7: Thay đổi Suất sinh lợi thành phần suất sinh lợi ……….39 Bảng 2.8: Thay đổi NIM chênh lệch lãi suất bình quân ………………… 41 Bảng 2.9: Thay đổi chi phí hoạt động so với tổng doanh thu NHTM ……………………………………………………………………………….…… 43 Bảng 2.10: Thống kê mô tả biến ………………………………………… …48 Bảng 2.11: Hệ số tƣơng quan biến ………………………………………49 Bảng 2.12: Kết hồi quy với ba dạng mơ hình ……………………………… 50 -viii- Danh mục hình vẽ, đồ thị Hình 1.1: Hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại……………….1 Đồ thị 2.1: Diễn biến Vốn chủ Sở hữu nhóm ngân hàng …………………23 Đồ thị 2.2: Diễn biến huy động tiền gửi nhóm ngân hàng …………… 26 Đồ thị 2.3: Tốc độ tăng trƣởng tín dụng từ năm 2001 tới 2012……………… …32 Đồ thị 2.4: Tỷ lệ nợ xấu qua năm …………………………………… ……34 Đồ thị 2.5: Diễn biến lợi nhuận nhóm ngân hàng.………………… ……38 -74- Kết luận chƣơng Dựa vào phân tích thực trạng hiệu kinh doanh NHTM, tác giả đề giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh NHTM Nâng cao lực tài NHTM việc phải làm thông qua việc tăng tỷ lệ VCSH lựa chọn phát hành thêm cổ phần hay sát nhập hợp NHTM Việc đại hóa cơng nghệ ngân hàng giúp ích cho ngân hàng quản trị rủi ro phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ tiên tiến Việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ NHTM phải theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ truyền thống phát triển dịch vụ đại, cung cấp sản phẩm dịch vụ sâu rộng đến đối tƣợng khách hàng Ngoài ra, việc nâng cao lực điều hành quản trị cần phải đƣợc trọng, quản trị chi phí quản tri rủi ro Thời gian tới, xử lý dứt điểm nợ xấu tái cấu lại hệ thống NHTM đƣợc coi nhiệm vụ trọng tâm, nợ xấu đƣợc giải khai thơng đƣợc dịng vốn hoạt động cho ngân hàng có tái cấu trúc hệ thống NHTM giúp NHTM hoạt động hiệu đƣợc Đây không nhiệm vụ NHTM mà nhiệm vụ hệ thống ngân hàng, can thiệp NHNN Chính Phủ với vai trò định hƣớng cần thiết -75- Kết Luận Chung Trên sở lý luận phân tích liệu thực trạng NHTM ViệtNam, luận văn hoàn thành số nội dung nhƣ sau: Hệ thống hóa vấn đề mang tính lý luận NHTM, hoạt động kinh doanh hiệu kinh doanh NHTM Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh NHTM đƣợc tập trung phân tích nhƣ lợi nhuận sau thuế, suất sinh lợi VCSH, suất sinh lợi tổng tài sản, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên,chi phí hoạt động doanh thu … Bên cạnh đó, lành mạnh NHTM đƣợc đánh giá thông qua tiêu nhƣ tỷ lệ VCSH tổng tài sản, tỷ lệ dƣ nợ tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu … để đánh giá xác hiệu kinh doanh NHTM.Ngoài ra, nhân ảnh hƣởng hoạt động kinh doanh NHTM đƣợc trọng phân tích Dựa vào nghiên cứu trƣớc kết phân tích thực trạng NHTMCP NHTMNN giai đoạn 2008-2012, tác giả tìm nhân tố có ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh NHTM bao gồm: quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản, tỷ số cho vay tổng tài sản, quản trị rủi ro tín dụng, đa dạng hóa nguồn thu, hiệu quản trị chi phí, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Những nhân tố tƣơng ứng với thực trạng hoạt động NHTM bao gồm: tỷ lệ VCSH giảm dần tổng tài sản, số NHTM giai đoạn hiệu suất giảm dần theo quy mô, việc phân bổ tài sản cho tín dụng cách khơng hợp lý giai đoạn nợ xấu gia tăng làm cho hiệu kinh doanh suy giảm, NHTM chƣa đa dạng hóa nguồn thu tập trung vào nguồn thu tín dụng, quản trị chi phí NHTM vẩn chƣa hiệu quả.Những điều cho thấy NHTM cải thiện hiệu hoạt động kinh doanh nhƣng so với mục tiêu cịn thấp Dựa vào phân tích thực trạng hiệu kinh doanh NHTM, tác giả đề giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh NHTM nhƣ nâng cao lực tài chính,hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, đa dạng -76- hóa sản phẩm dịch vụ NHTM phải theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ truyền thống phát triển dịch vụ đại, cung cấp sản phẩm dịch vụ sâu rộng đến đối tƣợng khách hàng Thời gian tới, xử lý dứt điểm nợ xấu tái cấu lại hệ thống NHTM đƣợc coi nhiệm vụ trọng tâm, nợ xấu đƣợc giải khai thơng đƣợc dịng vốn hoạt động cho ngân hàng có tái cấu trúc hệ thống NHTM giúp NHTM hoạt động hiệu đƣợc Đây không nhiệm vụ NHTM mà nhiệm vụ hệ thống ngân hàng, can thiệp NHNN với vai trò định hƣớng cần thiết -77- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bảo Trâm Việt Dũng, 2013 Con đƣờng sống ngân hàng nhỏ Tạp chí nhịp cầu đầu tư BSC, 2013 Nợ xấu “quyền năng” VAMC Đặng Thị Ngọc Lan Hoàng Lê Nguyên, 2012 Giải pháp trọng tâm tái cấu hệ thống NHTM Tạp chí Tài số 12-2012 Đào Lê Kiều Oanh & Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập số 9(19) tháng 03-04/2013, trang 41-45 Đỗ Khắc Hƣởng, 2013 Xu hƣớng thay đổi cạnh tranh hoạt động ngân hàng Việt Nam Tạp chí Tài số 5-2013 Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh, 2012 Phân tích hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam Tạp chí Khoa học, trang 158-168 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2009 Thông tư 15/2009/TT-NHNN quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn TCTD, ngày 10/08/2009 Nguyễn Hồng Sơn, 2012 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam: ẩn số nhìn từ thơng lệ quốc tế Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng Nguyễn Phúc Cảnh, 2011 Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”- số vấn đề bàn luận thêm Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Thanh Dƣơng, 2013 Phân tích rủi ro hoạt động ngân hàng Tạp chí Phát triển Hội nhập số 9(19) tháng 03-04/2013, trang 2939 -78- 11 Nguyễn Thị Kim Thanh, 2010 Vai trò công nghệ ngân hàng chiến lƣợc phát triển ngân hàng giai đoạn 2011-2020 Tạp chí Ngân hàng (số 13/2010) 12 Nguyễn Thị Mùi, 2010 Hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vấn đề đặt Thị trường tài tiền tệ số 17, trang 47-49 13 Nguyễn Việt Hùng, 2008.Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ, Trƣờng đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 14 Nhật Trung, 2010 Tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động – thông lệ quốc tế Tạp chí Ngân hàng (số 17/2010) 15 Peter S.Rose, 2004 Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài 16 Phạm Thị Bích Lƣơng, 2006 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTMNN Việt Nam Luận án Tiến sĩ Kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân 17 PNS, 2013 Báo cáo ngành ngân hàng năm 2012 18 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, 2010 Luật TCTD số 47/2010/QH12, ngày 16/06/2010 19 Thủ tƣớng Chính phủ, 2012 Đề án cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011 – 2015, Hà Nội 20 Tô Ánh Dƣơng, 2013 Hệ thống ngân hàng Việt Nam bối cảnh tái cấu kinh tế Tạp chí Cộng Sản 21 Tô Ngọc Hƣng, 2012 Giải pháp phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng 22 VCBS, 2012 Báo cáo đánh giá số tổ chức tín dụng năm 2012 23 Vietinbank Capital, 2012 Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng 2012 -79- 24 Vũ Văn Thực, 2013 Tái cấu hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, trang 17-21 TIẾNG ANH 25 Alexio, C and Sofoklis, V., 2009 Determinants of Bank Profitability: Evidence From the Greek Banking Sector.Economic Annals, LIV(182), 93-118 26 Alper, D.,Anbar, A., 2011 Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey.Business and Economics Research Journal, Vol (2), 139 – 152 27 Berger, A, Deyoung, R., Flannery, M., Lee, D., & Oztekin, O., 2008 How large banking organizations manage their capital ratios?.Journal of Financial Services Research, 34, 123 – 149 28 Berger, Allen N & Bonaccorsi di Patti, Emilia, (2006), “Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry.Journal of Banking & Finance, Elsevier, Vol 30(4), pages 1065-1102 29 Dr.Oladele, Dr.Sulaimon and Akeke, 2012 Determinants of Bank Performance In Nigeria International Journal of Business and Management Tomorrow, Vol (2) 30 Fred H Hays, Stephen A De Lurgio and Arthur H Gilbert, 2011 Efficiency Ratios and Community Bank Performance Journal of Finance and Accountancy, 2-6 31 Gul, S., Irshad,F., dan Zaman, K., 2011 Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan The Romanian Economic Journal, 39, 61 – 87 -80- 32 Guorong Jiang, Nancy Tang, Eve Law and Angela Sze, 2003 The profitability of the banking sector in Hongkong Hongkong monetary authority quarterly bulletin,8-13 33 Kolapo, Ayeni and Oke, 2012 Credit risk and commercila banks’ performance in Nigeria: A panel model approach Australian Journal of Business and Management Research, Vol.2 (2), 31-38 34 Md Anwarul Kabir, 2012 Performance Analysis through CAMEL Rating: A Comparative Study of Selected Private Commercial Banks in Bangladesh Journal of Politics & Governance, Vol (2), 16-25 35 Sufian, F., 2011.Profitability of the Korean Banking Sector: Panel Evidence on Bank Specific and Macroeconomic Determinants Journal of Economics and Management, 7(1):43-72 36 Syafri, 2012.Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia.The 2012 International Conference on Business and Management – September 2012, Phuket – Thailand, 236 – 242 37 Trujillo-Ponce, A., 2012 What Determines The Profitability Of Banks? Evidence From Spain Accounting & Finance, Volume 53, Issue 2, 561–586 38 Zeitun, R., 2012 Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance In Gcc Countries Using Panel Data Analysis.Global Economy And Finance Journal, 5(1): 53 – 72 CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 39 http://www sbv.gov.vn 40 http://www tapchitaichinh.vn 41 http://www.tcptkt.ueh.edu.vn 42 http://www.nhipcaudautu.vn 43 http://www.vneconomy.vn -81- Phụ Lục Phụ Lục 1: Kết hồi quy ba mơ hình trích từ eview 1.1 Với mơ hình pooled data Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel Least Squares Date: 09/30/13 Time: 23:52 Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -82- 1.2 Với mơ hình Fixed effects Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel Least Squares Date: 09/30/13 Time: 23:56 Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -83- 1.3 Với mơ hình Radom effects Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 10/01/13 Time: 00:18 Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Swamy and Arora estimator of component variances Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C Cross-section random Idiosyncratic random Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid -84- Hệ số effect ngân hàng mơ hình fixed effects radom effects Ngân hàng ABB ACB BANVIET DAIA DAIDUONG DONGA EIB HANGHAI HDBANK KIENLONG LIENVIET MDB NAMA NAMVIET OCB PGBANK PHUONGNAM PHUONGTAY QUANDOI SACOMBANK SAIGONBANK SCB SEABANK SHB TECHCOMBANK VIB VIETA VPBANK VCB CTG BIDV MHB AGRIBANK -85- Phụ Lục 2: Kiểm định khả giải thích mơ hình 2.1 Kiểm định mơ hình Pooled data mơ hình Fixed Effects Redundant Fixed Effects Tests Test cross-section fixed effects Effects Test Cross-section F Cross-section Chi-square Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel Least Squares Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -86- Dựa vào giá trị Prob Cross-section F kiểm định Redundant Fixed Effects nhỏ 1%, ta bác bỏ giả thiết Ho: Các hệ số hồi quy biến ảo mang tính chất đặc trƣng ngân hàng 0, tức hệ số khác với mức ý nghĩa 1%, hay nói cách khác, mơ hình Fixed Effects có khả giải thích tốt mơ hình pooled data Tiếp theo, tác giả tiến hành kiểm định xem mơ hình Radom effect mơ hình Fixed Effect có khả giải thích tốt 2.2 Kiểm định mơ hình Radom effect mơ hình Fixed Effect Correlated Random Effects - Hausman Test Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP -87- Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: Y_ROA Method: Panel Least Squares Date: 10/01/13 Time: 00:33 Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable C _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Dựa vào giá trị Effects - Hausman Test lớn 10%, ta chấp nhận giả thiết Ho: Mơ hình radom effects khơng giải thích tốt mơ hình fixed effects, tức mơ hình fixed effects tốt -88- Phụ Lục 3: Kiểm định phƣơng sai không đồng Để biết mô hình có bị tƣợng phƣơng sai khơng đồng hay không, tác giả tiền hành chạy hồi quy biến độc lập Xi phần nhiễu (residual) với vai trị biến phụ thuộc , kết đƣợc trình bày dƣới đây: ε Dependent Variable: RESID i Method: Panel Least Squares Sample: 2008 2012 Periods included: Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 165 Variable _01_SIZE _02_E_A _03_LOAN_TA _04_LLP_TA _05_INVEST_TA _06_LDR _07_NIM _08_NII_TA _09_NIE_TA _10_INF _11_GDP C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Dựa vào giá trị Prob biến nhƣ giá trị Prob (F-statistic) tồn phƣơng trình, ta hồn tồn chấp giả thiết Ho: Khơng có tƣơng quan biến Xi phần nhiễu, hay nói cách khác, mơ hình gốc khơng bị tƣợng phƣơng sai không đồng ... quan hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại  Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động hiệu kinh doanh Ngân Hàng Thƣơng Mại Việt Nam  Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng Thƣơng Mại Việt Nam. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM ******** LƯU HÀ TRUNG KIÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60340201... QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Sơ lƣợc hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Lý luận hiệu hoạt