Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn

zz BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ HỒNG THỦY HỒN THIỆN MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HCM – Năm 2013 z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ HỜNG THỦY HỒN THIỆN MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS TS NGUYỄN VĂN SĨ TP HCM – Năm 2013 MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ Lời mở đầu Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan xếp hạng tín dụng 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.1.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 1.1.3 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 1.1.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 1.1.5 Quy trình xếp hạng tín dụng 1.2 Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân 1.2.2 Lịch sử đời phát triển mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng cá nhân 1.2.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân 1.3 Các nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeiner mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 1.3.2 Nghiên cứu Vương Quân Hoàng ctg Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình mức tín nhiệm cá nhân 10 1.3.3 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân Fico 12 1.2.4 Mơ hình điểm số tín dụng VantageScore 13 1.4 Kinh nghiệm mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân số NHTM tổ chức kiểm toán Việt Nam 14 1.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân E & Y 14 1.4.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietcombank 15 1.4.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 16 1.4.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 17 1.4.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng CIC 18 1.4.6 Bài học kinh nghiệm mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân áp dụng cho hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 22 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 22 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 24 2.2 Thực trạng mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn 29 2.2.1 Hạng khách hàng 29 2.2.2 Mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân SCB 30 2.3 Đánh giá thực trạng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn 33 2.3.1 Những kết đạt 33 2.3.2 Những hạn chế cần hoàn thiện nguyên nhân 35 2.3.2.1 Những hạn chế cần hoàn thiện 35 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 39 3.1 Phương pháp nghiên cứu 39 3.1.1 Một số mơ hình đo lường rủi ro tín dụng 39 3.1.1.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng – Mơ hình 6C 39 3.1.1.2 Mơ hình lượng hố rủi ro tín dụng – Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 40 3.1.2 Lựa chọn mơ hình 40 3.1.3 Mơ hình hồi quy Binary Logistic 41 3.1.3.1 Độ phù hợp mơ hình 41 3.1.3.2 Kiểm định ý nghĩa hệ số 42 3.1.3.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát 42 3.1.4 Lựa chọn biến số 42 3.1.4.1 Biến phụ thuộc 42 3.1.4.2 Biến độc lập sử dụng nghiên cứu 43 3.1.5 Chọn mẫu 44 3.2 Kết phân tích 45 3.2.1 Phân tích thống kê mơ tả 45 3.2.2 Phân tích tương quan 46 3.2.3 Ước lượng mơ hình Binary Logistic 48 3.3 Đề xuất mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn 49 3.4 So sánh tiêu chuẩn phân bổ cá thể mơ hình XHTD cá nhân SCB mơ hình hồi quy Binary Logistic đề xuất 54 3.5 Vận dụng mơ hình Binary Logistic cho mục đích dự báo 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 60 4.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2013–2015 60 4.1.1 Mục tiêu định hướng hoạt động 60 4.1.2 Mục tiêu định hướng tiêu hoạt động 62 4.2 Giải pháp để hoàn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân SCB 62 4.2.1 Các gợi ý từ kết nghiên cứu mơ hình Binary Logistic 63 4.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mơ hình XHTD cá nhân SCB 65 4.2.2.1 Xây dựng mơ hình XHTD riêng biệt khách hàng cá nhân SCB .65 4.2.2.2 Chuẩn hóa nhân thực XHTD 65 4.2.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra khách hàng 65 4.2.2.4 Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng 66 4.2.2.5 Xây dựng sách khách hàng 66 4.3 Các kiến nghị 66 4.3.1 Hoàn thiện văn pháp lý 67 4.3.2 Hoàn thiện hệ thống cung cấp thơng tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước (CIC) 68 4.3.3 Tổng cục thống kê cần xây dựng tiêu tài trung bình ngành 69 4.3.4 Khuyến khích tạo điều kiện cho công ty thông tin tín dụng tư nhân phát triển 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt SCB Vietcombank BIDV VAB Vietinbank NHNN TMCP XHTD TCTD 10 CIC 11 CBTD 12 NHTM 13 E&Y 14 FICO 15 TCKT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Ký hiệu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 10 Bảng 2.4 11 Bảng 2.5 12 Bảng 2.6 13 Bảng 2.7 14 Bảng 2.8 15 Bảng 2.9 16 Bảng 2.10 17 Bảng 3.1 18 Bảng 3.2 19 Bảng 3.3 20 Bảng 3.4 21 Bảng 3.5 22 Bảng 3.6 23 Bảng 3.7 24 Bảng 3.8 25 Bảng 3.9 26 Bảng 3.10 27 Bảng 3.11 28 Bảng 3.12 29 Bảng 3.12 30 Bảng 3.13 31 Bảng 4.1 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Ký hiệu Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 3.1 hoạch trả nợ/Nguồn trả nợ Phần II : Thông tin thân nhân Tiền án, tiền Tuổi Trình độ học vấn Tính chất cơng việc Thời gian làm công việc Tình trạng chỗ Cơ cấu gia đình Số người trực tiếp phụ thuộc vào người vay 10 Rủi ro nghề nghiệp Bảo hiểm nhân thọ (Nguồn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) Phụ lục 02 Phụ lục 02: Hệ Điểm Xếp hạng 100 A+ 94 A 89 A- 84 B+ 79 B 69 B- 59 C+ 49 C 39 C- 35 D (Nguồn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) Phụ lục 03 Phụ lục 03: Các tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Phần I : Chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân Tuổi Trình độ học vấn Nghề nghiệp Thời gian công tác Thời gian làm cơng việc Tình trạng cư trú Cơ cấu gia đình Số người ăn theo Thu nhập cá nhân/năm 10 Thu nhập gia đình/năm Phần II : Các tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng Tình hình trả nợ với ngân hàng Tình hình chậm trả lãi Tổng nợ Các dịch vụ sử dụng Số dư tiền gửi tiết kiệm năm trước (Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) Phụ lục 04 Phụ lục 04: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân Vietcombank Điểm >= 400 351 – 400 301 – 350 251 – 300 201 – 250 151 – 200 101 – 150 51 – 100 01–50