Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG HỒN THIỆN MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM TỐ NGA TP.Hồ Chí Minh - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực Những kết luận, giải pháp kiến nghị luận văn chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả luận văn Trịnh Đình Cường MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cho vay tiêu dùng cá nhân 1.2 Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.2 Đặc điểm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng: 1.2.3 Mục tiêu xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.4 Vai trò xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng .4 1.2.5 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.6 Các phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.6.1 Phương pháp chuyên gia 1.2.6.2 Phương pháp thống kê 1.2.6.3 Phương pháp kết hợp 12 1.3 Các nghiên cứu mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 12 1.3.1 Nghiên cứu mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Vương Quân Hoàng cộng (2006) 12 1.3.2 Nghiên cứu mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier (2006), 13 1.4 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng .14 1.4.1 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng phổ biến giới 14 1.4.2 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Việt Nam công ty kiểm tốn có xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 17 1.5 Đánh giá mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng .20 1.5.1 Số lượng tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng 21 1.5.2 Khả hạn chế lỗi mơ hình xếp hạng tín dụng 26 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 26 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 26 1.6.2 Các yếu tố khách quan 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC HỒN THIỆN MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 29 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013 30 2.2 Quy định Ngân hàng Nhà nước xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 32 2.3 Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 33 2.3.1 Quy định chung 33 2.3.2 Nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng .36 2.3.3 Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng .38 2.3.4 Vai trị hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 40 2.3.5 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 41 2.3.5.1 Những kết đạt 42 2.3.5.2 Những điểm cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam .42 2.4 Ứng dụng mơ hình Logistic hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 47 2.4.1 Kiểm định hệ số đo lường độ phù hợp mơ hình Logistic .47 2.4.2 Lựa chọn biến số .48 2.4.3 Chọn mẫu 51 2.4.3.1 Xác định kích thước mẫu 51 2.4.3.2 Phương pháp chọn mẫu 52 2.4.4 Ước lượng hồi quy Binary Logistic 53 2.4.4.1 Xử lý biến độc lập 54 2.4.4.2 Kết hồi quy Binary Logistic 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2014 - 2016 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 58 3.2 Giải pháp hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 59 3.2.1 Giải pháp yếu tố chủ quan 59 3.2.2 Kiến nghị yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Basel Hiệp ước giám sát hoạt động ngân hàng BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corporation HĐQT Hội đồng quản trị Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2011 - 2013 Bảng 2.2 Nguyên tắc XHTD cá nhân vay tiêu dùng Bảng 2.3 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân vay tiêu dùng BIDV Bảng 2.4 Thống kê hoạt động cho vay tiêu dùng từ năm 2004 đến 2013 Bảng 2.5 Một số tiêu Hệ thống XHTD cá nhân vay tiêu dùng BIDV Bảng 2.6 Biến độc lập sử dụng nghiên cứu Bảng 2.7 Số lượng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng theo mẫu Bảng 2.8 Kích thước mẫu dùng để nghiên cứu Bảng 2.9 Kết ước lượng hồi quy Binary Logistic Bảng 3.1 Kế hoạch kinh doanh hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2014 - 2016 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1 Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng BIDV MỞ ĐẦU Vấn đề nghiên cứu Bất giai đoạn kinh tế, tín dụng tiêu dùng có vai trị kích cầu, thúc đẩy tiêu thụ, gián tiếp thúc đẩy sản xuất “Vay tiêu dùng trước, trả nợ sau” vốn đặc điểm văn hoá phổ biến nước phát triển, đặc biệt Mỹ, “văn hố” trở thành động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng Ở nước phát triển, dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm khoảng từ 40% đến 50%/tổng dư nợ cho vay Cùng với xu chung, vay tiêu dùng nhu cầu thiết yếu ngày tăng mạnh Việt Nam Theo đánh giá chuyên gia, Việt Nam nhiều tiềm tín dụng tiêu dùng; Bởi vì, Việt Nam nước đông dân số trẻ, chủ yếu độ tuổi có nhiều nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, thu nhập người dân có xu hướng tăng Thực tế cho thấy, ngân hàng thương mại đạt lợi nhuận cao thời gian qua, nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu đến từ khối tín dụng cá nhân Điều giải thích cho tượng năm gần TCTD chuyển sang chiến lược tăng tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng, có Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Song song với chiến lược phát triển tín dụng tiêu dùng, TCTD phải tăng cường biện pháp quản trị rủi ro tín dụng; Bởi vì, cho vay tiêu dùng danh mục cho vay có độ rủi ro cao Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, “xếp hạng tín dụng” kỹ thuật biện pháp sàng lọc khách hàng TCTD sử dụng phổ biến có hiệu Về mặt pháp lý, hệ thống XHTD sở cho TCTD xây dựng khung đánh giá rủi ro tín dụng, từ phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng, NHNN quy định điều điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 khoản 3, điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Tuy nhiên, hầu hết Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng TCTD Việt Nam xây dựng theo phương pháp chuyên gia; Nghĩa là, việc lựa chọn, định toàn yếu tố Hệ thống xếp hạng tín dụng (bộ tiêu, trọng số điểm phần, tiêu, công thức tổng hợp điểm,…) hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan chuyên gia; phương pháp chuyên gia kết hợp với phương pháp thống kê Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp thống kê đơn thống kê mơ tả, chưa sử dụng mơ hình kinh tế lượng q trình xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Vì vậy, kết xếp hạng tín dụng chưa thực làm thước đo để lượng hóa rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) trường hợp ngoại lệ, hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV có nhược điểm nêu Do đó, “Hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” lý lựa chọn đề tài nghiên cứu tác giả Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Trên sở tiêu chấm điểm mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, tác giả vận dụng phương pháp Logistic để hình thành mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng thay cho mơ hình Mục tiêu cụ thể: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Phân tích ảnh hưởng định lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để tính xác suất trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Từ đó, đề xuất áp dụng mơ hình XHTD thay mơ hình XHTD hữu cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng - Đối tượng khảo sát hồ sơ tín dụng cho vay tiêu dùng số chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam toàn quốc Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: 04 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam gồm: Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh TP.HCM, Chi nhánh Cần Thơ - Phạm vi thời gian: tác giả thu thập thơng tin tín dụng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, có thơng tin kết xếp hạng tín dụng hệ thống XHTD Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thời điểm ngày 02/01/2014 Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2013 - Phạm vi chuyên môn: liệu nghiên cứu thơng tin xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp với phương pháp định lượng Quá trình nghiên cứu tiến hành theo quy trình suy diễn; bắt đầu việc sử dụng lý thuyết XHTD cá nhân vay tiêu dùng, lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Trên sở ứng dụng mô hình Binary Logistic để hồn thiện mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng hữu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Để hoàn thiện mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng, tác giả sử dụng phương pháp thực nghiệm phương pháp thống kê mơ tả; Ứng dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic xử lý phần mềm SPSS để tìm hệ số ước lượng mơ hình hồi quy Binary Logistic Qua đó, tác giả xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến khả trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Kết cấu luận văn đình/năm Phần II: Quan hệ với ngân hàng Phụ lục 11 Hệ thống tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietcombank Tình hình trả nợ với ngân hàng Tình hình chậm trả lãi Tổng dư nợ Các dịch vụ sử dụng Số dư tiền gửi tiết kiệm năm trước (Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam) Phụ lục 12 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Vietcombank Điểm Xếp ≥ 401 A+ 351 - 400 A 301 - 350 A- 251 - 300 B+ 201 - 250 B 151 - 200 B- 101 - 150 C+ 51 - 100 C 1-50 C-