Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM TỐ NGA TP.Hồ Chí Minh - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu kết nêu luận văn trung thực Những kết luận, giải pháp kiến nghị luận văn chưa công bố công trình khoa học Tác giả luận văn Trịnh Đình Cường MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cho vay tiêu dùng cá nhân 1.2 Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.2 Đặc điểm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng: 1.2.3 Mục tiêu xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.4 Vai trò xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.5 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.6 Các phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 1.2.6.1 Phương pháp chuyên gia 1.2.6.2 Phương pháp thống kê 1.2.6.3 Phương pháp kết hợp 12 1.3 Các nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 12 1.3.1 Nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Vương Quân Hoàng cộng (2006) 12 1.3.2 Nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier (2006), 13 1.4 Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 14 1.4.1 Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng phổ biến giới 14 1.4.2 Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Việt Nam công ty kiểm toán có xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 17 1.5 Đánh giá mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng 20 1.5.1 Số lượng tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng 21 1.5.2 Khả hạn chế lỗi mô hình xếp hạng tín dụng 26 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 26 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 26 1.6.2 Các yếu tố khách quan 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 29 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013 30 2.2 Quy định Ngân hàng Nhà nước xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 32 2.3 Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 33 2.3.1 Quy định chung 33 2.3.2 Nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 36 2.3.3 Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng 38 2.3.4 Vai trò hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 40 2.3.5 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 41 2.3.5.1 Những kết đạt 42 2.3.5.2 Những điểm cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 42 2.4 Ứng dụng mô hình Logistic hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 47 2.4.1 Kiểm định hệ số đo lường độ phù hợp mô hình Logistic 47 2.4.2 Lựa chọn biến số 48 2.4.3 Chọn mẫu 51 2.4.3.1 Xác định kích thước mẫu 51 2.4.3.2 Phương pháp chọn mẫu 52 2.4.4 Ước lượng hồi quy Binary Logistic 53 2.4.4.1 Xử lý biến độc lập 54 2.4.4.2 Kết hồi quy Binary Logistic 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2014 - 2016 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 58 3.2 Giải pháp hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 59 3.2.1 Giải pháp yếu tố chủ quan 59 3.2.2 Kiến nghị yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Basel Hiệp ước giám sát hoạt động ngân hàng BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corporation HĐQT Hội đồng quản trị Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2011 - 2013 Bảng 2.2 Nguyên tắc XHTD cá nhân vay tiêu dùng Bảng 2.3 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân vay tiêu dùng BIDV Bảng 2.4 Thống kê hoạt động cho vay tiêu dùng từ năm 2004 đến 2013 Bảng 2.5 Một số tiêu Hệ thống XHTD cá nhân vay tiêu dùng BIDV Bảng 2.6 Biến độc lập sử dụng nghiên cứu Bảng 2.7 Số lượng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng theo mẫu Bảng 2.8 Kích thước mẫu dùng để nghiên cứu Bảng 2.9 Kết ước lượng hồi quy Binary Logistic Bảng 3.1 Kế hoạch kinh doanh hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2014 - 2016 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1 Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng BIDV MỞ ĐẦU Vấn đề nghiên cứu Bất giai đoạn kinh tế, tín dụng tiêu dùng có vai trò kích cầu, thúc đẩy tiêu thụ, gián tiếp thúc đẩy sản xuất “Vay tiêu dùng trước, trả nợ sau” vốn đặc điểm văn hoá phổ biến nước phát triển, đặc biệt Mỹ, “văn hoá” trở thành động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng Ở nước phát triển, dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm khoảng từ 40% đến 50%/tổng dư nợ cho vay Cùng với xu chung, vay tiêu dùng nhu cầu thiết yếu ngày tăng mạnh Việt Nam Theo đánh giá chuyên gia, Việt Nam nhiều tiềm tín dụng tiêu dùng; Bởi vì, Việt Nam nước đông dân số trẻ, chủ yếu độ tuổi có nhiều nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, thu nhập người dân có xu hướng tăng Thực tế cho thấy, ngân hàng thương mại đạt lợi nhuận cao thời gian qua, nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu đến từ khối tín dụng cá nhân Điều giải thích cho tượng năm gần TCTD chuyển sang chiến lược tăng tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng, có Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Song song với chiến lược phát triển tín dụng tiêu dùng, TCTD phải tăng cường biện pháp quản trị rủi ro tín dụng; Bởi vì, cho vay tiêu dùng danh mục cho vay có độ rủi ro cao Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, “xếp hạng tín dụng” kỹ thuật biện pháp sàng lọc khách hàng TCTD sử dụng phổ biến có hiệu Về mặt pháp lý, hệ thống XHTD sở cho TCTD xây dựng khung đánh giá rủi ro tín dụng, từ phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, NHNN quy định điều điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 khoản 3, điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Tuy nhiên, hầu hết Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng TCTD Việt Nam xây dựng theo phương pháp chuyên gia; Nghĩa là, việc lựa chọn, định toàn yếu tố Hệ thống xếp hạng tín dụng (bộ tiêu, trọng số điểm phần, tiêu, công thức tổng hợp điểm,…) hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan chuyên gia; phương pháp chuyên gia kết hợp với phương pháp thống kê Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp thống kê đơn thống kê mô tả, chưa sử dụng mô hình kinh tế lượng trình xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Vì vậy, kết xếp hạng tín dụng chưa thực làm thước đo để lượng hóa rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) trường hợp ngoại lệ, hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV có nhược điểm nêu Do đó, “Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” lý lựa chọn đề tài nghiên cứu tác giả Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Trên sở tiêu chấm điểm mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, tác giả vận dụng phương pháp Logistic để hình thành mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng thay cho mô hình Mục tiêu cụ thể: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Phân tích ảnh hưởng định lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để tính xác suất trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Từ đó, đề xuất áp dụng mô hình XHTD thay mô hình XHTD hữu cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng - Đối tượng khảo sát hồ sơ tín dụng cho vay tiêu dùng số chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam toàn quốc Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: 04 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam gồm: Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh TP.HCM, Chi nhánh Cần Thơ - Phạm vi thời gian: tác giả thu thập thông tin tín dụng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, có thông tin kết xếp hạng tín dụng hệ thống XHTD Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thời điểm ngày 02/01/2014 Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2013 - Phạm vi chuyên môn: liệu nghiên cứu thông tin xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp với phương pháp định lượng Quá trình nghiên cứu tiến hành theo quy trình suy diễn; bắt đầu việc sử dụng lý thuyết XHTD cá nhân vay tiêu dùng, lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Trên sở ứng dụng mô hình Binary Logistic để hoàn thiện mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng hữu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Để hoàn thiện mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng, tác giả sử dụng phương pháp thực nghiệm phương pháp thống kê mô tả; Ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic xử lý phần mềm SPSS để tìm hệ số ước lượng mô hình hồi quy Binary Logistic Qua đó, tác giả xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến khả trả nợ cá nhân vay tiêu dùng Kết cấu luận văn PHỤ LỤC Phụ lục 01 Các biến mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng Vương Quân Hoàng cộng (2006) Ký hiệu Ý nghĩa X01 Tuổi tác X02 Trình độ học vấn X03 Loại hình công việc X04 Thời gian công tác X05 Mức thu nhập hàng tháng X06 Tình trạng hôn nhân X07 Nơi cư trú X08 Thời gian cư trú X09 Số người sống phụ thuộc X10 Phương tiện lại X11 Phương tiện thông tin X12 Chênh lệch thu nhập chi tiêu X13 Giá trị tài sản khách hàng X14 Giá trị khoản nợ X15 Quan hệ với Techcombank X16 Uy tín giao dịch (Nguồn: Vương Quân Hoàng ctg (2006), Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân) Phụ lục 02 Mô hình hồi quy Logistic Vương Quân Hoàng cộng (2006) Z=  TX = - 1.238151 X1 - 0.591102 X2 - 1.371960 X3 + 3.240103 X5 - 1.833702 X6 - 8.070600 X7 - 5.336831 X8 - 1.091686 X9 - 1.508460 X10 - 18.28262 X11 + 5.670182 X12 + 3.595030 X13 - 0.930329 X14 - 1.482391 X15 (Nguồn: Vương Quân Hoàng ctg (2006), Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân) Phụ lục 03 Kết ước lượng Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006) Biến Hệ số Số lần đến ngân hàng - 1.774 Giới tính - 1.557 Số lần vay - 0.938 Thời gian vay - 0.845 Tài khoản tiền gửi - 0.750 Miền cư trú - 0.652 Tình trạng cư trú - 0.551 Số lượng tiền gửi - 0.492 Giá trị tài sản chấp - 0.402 Số người phụ thuộc - 0.356 Thời gian làm công việc - 0.285 Tình trạng hôn nhân - 0.233 Loại tài sản chấp - 0.190 Điện thoại cố định - 0.181 Trình độ học vấn - 0.156 Mục đích vay - 0.125 Hệ số tự - 3.176 (Nguồn: Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional versus Relationship Lending) Phụ lục 04 Mô hình điểm số tín dụng FICO Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá Lịch sử trả nợ (Payment history): 35% Thời gian trễ hạn dài số tiền trễ hạn cao điểm số tín dụng thấp Dư nợ tổ chức tín dụng (Amounts owed): 30% 15% 10% Nợ nhiều so với mức cho phép, đặc biệt thẻ tín dụng làm giảm điểm số tín dụng Độ dài lịch sử tín dụng (Length of credit history): Thông tin nhiều năm đáng tin cậy điểm số tín dụng cao Số lần vay nợ (New credit): Vay nợ thường xuyên bị xem dấu hiệu có khó khăn tài nên Phụ lục 04 Mô hình điểm số tín dụng FICO Tiêu chí đánh giá Tỷ trọng điểm số tín dụng thấp 10% Các loại tín dụng dùng (Types of credit used): Các loại nợ khác tính điểm số tín dụng khác (Nguồn: http://en.wikipedia.org) Phụ lục 05 Hệ thống ký hiệu xếp hạng VantageScore Điểm Xếp hạng người vay 901 – 990 A 801 – 900 B 701 – 800 C 601 – 700 D 501 – 600 F (Nguồn: http://en.wikipedia.org) Phụ lục 06 Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mô hình điểm số tín dụng VantageScore Tỷ trọng 32% 23% Tiêu chí đánh giá Lịch sử trả nợ (Payment history): Tình trạng toán kịp thời cam kết Tình trạng sử dụng tín dụng (Credit utilization): Tỷ lệ vay trả, ý thức trả nợ hạn Tình trạng số dư có (Credit balances): 15% 13% 10% Tổng khoản vay mức tín dụng sẵn để đáp ứng, khoản nợ hạn chấm điểm khắt khe Độ sâu tín dụng (Depth of credit): Lịch sử tín dụng dài đáng tin cậy Tình trạng tín dụng gần (Recent credit): Mức độ thường xuyên vay nợ số lần yêu cầu vay Tình trạng tín dụng sẵn có (Available credit): 7% Mức tín dụng nhận hay thời gian ngắn (Nguồn: http://en.wikipedia.org) Phụ lục 07 Hệ thống tiêu chấm điểm cá nhân E&Y Điểm ban đầu Trọng Chỉ tiêu số 100 75 50 25 Phần I: Khả trả nợ Dư nợ/Tài sản 0% 0%-20% 20%-40% 40%-60% > 60% 15% Đã có nợ hạn Luôn Hiện Đã có Hiện trả Khả trả nợ có Tình hình trả nợ gia hạn 15% nợ trả nợ nợ nợ tốt/khách không ổn hạn hạn hàng định Đã có nợ hạn Luôn Hiện Đã có Hiện trả Khả Tình hình chậm trả trả nợ có gia hạn 15% nợ trả nợ lãi nợ nợ tốt/khách không ổn hạn hạn hàng định Chỉ sử Dịch vụ Các dịch vụ sử dụng Không dụng 10% ngân hàng sử dụng tiền gửi toán Không Có khả Có thể có khả Đánh giá khả năng phải gia 15% trả nợ trả trả nợ hạn nợ nợ Lợi nhuận/Doanh > 25% 20%-25% 15%-20% 10%-15% < 10% thu Hoặc hoặc hoặc 15% >10 triệu 5-10 triệu 3-5 triệu 1-3 triệu < triệu Thu nhập ròng đồng đồng đồng đồng đồng Số tiền theo kế hoạch trả nợ/nguồn < 30% 35%-40% 45%-60% 60%-75% > 75% 15% trả nợ Phần II: Thông tin nhân thân Tiền án, tiền Không Có 10% > 60 Tuổi 36-55 26-35 56-60 20-25 10% 18-20 Trên Dưới Trình độ học vấn Đại học Cao đẳng Trung học 10% Đại học Trung học Quản Chuyên Lao động Tính chất công việc Lao động Thất lý, điều môn/Chủ đào 10% thời vụ nghiệp hành sở tạo nghề Thời gian làm công > năm 5-7 năm 3-5 năm 1-3 năm < năm 10% việc Phụ lục 07 Hệ thống tiêu chấm điểm cá nhân E&Y Điểm ban đầu Trọng Chỉ tiêu số 100 75 50 25 Nhiều Nhà sở Ở chung BĐS sở hữu với cha Tình trạng chỗ Nhà thuê Khác 10% hữu riêng mẹ riêng Sống Gia Các đình Sống với gia đình trường Cơ cấu gia đình 10% hạt cha mẹ hạt nhân hợp khác nhân khác Số người trực tiếp phụ thuộc vào người < người người người người > người 10% vay Rủi ro nghề nghiệp Thấp Trung bình Rất cao 10% > 100 50-100 30-50 < 30 triệu 10 Bảo hiểm nhân thọ triệu Không 10% triệu đồng triệu đồng đồng đồng (Nguồn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) Phụ lục 08 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân E&Y Điểm 100 94 89 84 79 69 59 49 39 35 Xếp hạng Đánh giá xếp hạng Mức độ rủi ro.Phân loại theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN A+ Thượng hạng Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm A Xuất sắc Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm ARất tốt Thấp Nợ đủ tiêu chuẩn thuộc nhóm B+ Tốt Thấp Nợ cần ý thuộc nhóm B Trung bình Trung bình Nợ cần ý thuộc nhóm BThỏa đáng Trung bình Nợ cần ý thuộc nhóm C+ Dưới trung bình Trung bình Nợ tiêu chuẩn thuộc nhóm C Dưới chuẩn Cao Nợ tiêu chuẩn thuộc nhóm Khả không CCao Nợ nghi ngờ thuộc nhóm thu hồi cao Khả không D Cao Nợ có khả vốn thuộc nhóm thu hồi cao (Nguồn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) Phụ lục 09 Hệ thống tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietinbank Phần I: Các tiêu chấm điểm thông tin cá nhân < tháng tháng - năm năm - năm > năm Thời gian làm công việc 10 15 20 Sở hữu riêng Thuê Chung với gia Khác đình Tình trạng nhà 30 12 10 Hạt nhân Sống với cha Sống Sống mẹ gia đình khác số gia Cơ cấu gia đình đình khác 20 -5 Độc thân < người - người > người Số người phụ thuộc 10 -5 > 120 triệu 36 - 120 triệu 12 - 36 triệu < 12 triệu Thu nhập cá đồng đồng đồng đồng nhân hàng năm 40 30 15 -5 > 240 triệu 72 - 240 triệu 24 - 72 triệu < 24 triệu Thu nhập gia đồng đồng đồng đồng đình hàng năm 40 30 15 -5 Phần II: Quan hệ với ngân hàng Khách hàng Chưa Thời gian Thời gian quá hạn hạn < 30 ngày hạn > 30 ngày Tình hình trả nợ 40 10 -5 Khách hàng Chưa Chưa Đã có lần chậm chậm trả chậm trả trả năm Tình hình trả lãi năm gần gần 40 20 -5 < 100 triệu 100 - 500 triệu 500 triệu - tỷ > tỷ đồng đồng đồng đồng Tổng dư nơ 40 10 -5 Chỉ gửi tiết Chỉ sử dụng thẻ Tiết kiệm thẻ Không sử kiệm dụng Các dịch vụ khác 15 25 -5 > 500 triệu 100 - 500 triệu 20 - 100 triệu < 20 triệu Số dư tiền gửi đồng đồng đồng đồng tiết kiệm 40 25 10 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) Phụ lục 10 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Vietinbank Điểm Xếp hạng Mức độ rủi ro  401 Aa+ Rủi ro thấp 351 - 400 Aa Rủi ro thấp 301 - 350 AaRủi ro thấp 251 - 300 Bb+ Rủi ro thấp 201 - 250 Bb Rủi ro trung bình 151 - 200 BbRủi ro trung bình 101 - 150 Cc+ Rủi ro trung bình 51 - 100 Cc Rủi ro cao - 50 CcRủi ro cao 60 Tuổi 15 20 10 Trên đại học Đại học/Cao đẳng Trung học Dưới trung học Trình độ học vấn 20 15 -5 Chuyên môn Thư ký Kinh doanh Nghỉ hưu Nghề nghiệp 25 15 < tháng tháng - năm - năm > năm Thời gian công tác 10 15 20 < tháng tháng - năm năm - năm > năm Thời gian làm công việc 10 15 20 Làm chủ/Tự Thuê Chung với gia Khác mua đình Tình trạng cư trú 30 12 Hạt nhân Sống với cha mẹ Sống với số Sống với gia đình khác gia đình Cơ cấu gia đình 20 -5 Độc thân < người - người > người Số người ăn theo 10 -5 > 120 triệu 36 - 120 triệu 12 - 36 triệu < 12 triệu Thu nhập cá đồng đồng đồng đồng nhân/năm 40 30 15 -5 > 240 triệu 72 - 240 triệu 24 - 72 triệu < 24 triệu Thu nhập gia đồng đồng đồng đồng 10 đình/năm 40 30 15 -5 Phần II: Quan hệ với ngân hàng Phụ lục 11 Hệ thống tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietcombank Chưa giao Chưa Quá hạn < 30 Quá hạn > 30 Tình hình trả nợ dịch hạn với ngân hàng 40 10 -5 Chưa giao Chưa Chưa bị chậm Có lần chậm dịch chậm trả lãi trả lãi trả lãi Tình hình chậm năm gần năm gần trả lãi 40 20 -5 < 100 triệu 100 - 500 triệu 500 triệu - tỷ > tỷ đồng đồng đồng đồng Tổng dư nợ 25 10 -5 Chỉ gửi tiết Chỉ sử dụng thẻ Gửi tiết kiệm Không Các dịch vụ sử kiệm Thẻ dụng 15 25 -5 > 500 triệu 100 - 500 triệu 20 - 100 triệu < 20 triệu Số dư tiền gửi đồng đồng đồng đồng tiết kiệm năm trước 40 25 10 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam) Phụ lục 12 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Vietcombank Điểm Xếp loại Mức độ rủi ro Quyết định tín dụng  401 A+ Thấp Cấp tín dụng mức tối đa 351 - 400 A Thấp Cấp tín dụng mức tối đa 301 - 350 A- Thấp Cấp tín dụng mức tối đa 251 - 300 B+ Thấp Cấp tín dụng với hạn mức tuỳ thuộc vào bảo đảm tiền vay 201 - 250 B Trung bình Có thể cấp tín dụng với việc xem xét hiệu phương án vay vốn bảo đảm tiền vay 151 - 200 B- Trung bình Tập trung thu hồi nợ 101 - 150 C+ Trung bình Từ chối cấp tín dụng 51 - 100 C Cao Từ chối cấp tín dụng - 50 C- Cao Từ chối cấp tín dụng 75% Phụ lục 13 Hệ thống XHTD cá nhân vay tiêu dùng BIDV Chỉ tiêu Trọng số Cơ cấu điểm TCTD khác (nếu có)) Tình hình thực 20% nghĩa vụ trả nợ với BIDV Luôn trả nợ hạn Sử dụng dịch vụ tiền gửi BIDV Có tài khoản tiền gửi tiết kiệm BIDV 10% Đã bị gia hạn nợ, trả nợ tốt Đã bị nợ hạn, nhiên trả hết trả nợ tốt/ Khách hàng chưa có thông tin Đã có nợ hạn, có dấu hiệu trả nợ không tốt Hiện có nợ hạn Không có tài khoản tiền gửi tiết kiệm BIDV (Nguồn: Quyết định số 8598/QĐ-BIDV ngày 20/10/2006 văn sửa đổi bổ sung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ) Phụ lục 14 Các kiểm định thống kê mô hình Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step 103,649 12 ,000 Block 103,649 12 ,000 Model 103,649 12 ,000 -,004 ,951 Block 103,645 11 ,000 Model 103,645 11 ,000 -,043 ,836 Block 103,602 10 ,000 Model 103,602 10 ,000 -,306 ,580 Block 103,296 ,000 Model 103,296 ,000 Step Step 3a Step Step 4a Sig Step Step Step 2a df Step Step 5a -,831 ,362 Block 102,466 ,000 Model 102,466 ,000 -2,208 ,137 Block 100,257 ,000 Model 100,257 ,000 Step Step 6a a A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous step Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 29,505a ,441 ,838 29,509a ,441 ,838 29,552b ,441 ,838 29,858b ,440 ,836 30,688b ,438 ,831 32,897a ,431 ,818 a Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than ,001 b Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than ,001 Classification Tablea Predicted kha nang tra no Observed Step kha nang tra no khong co kha nang tra duoc no co kha nang tra duoc no Percentage khong co kha co kha nang tra nang tra duoc no duoc no 20 90,9 152 97,4 Overall Percentage Step kha nang tra no khong co kha nang tra duoc no co kha nang tra duoc no 96,6 20 90,9 153 98,1 Overall Percentage Step kha nang tra no khong co kha nang tra duoc no co kha nang tra duoc no Overall Percentage Correct 97,2 20 90,9 153 98,1 97,2 Step kha nang tra no khong co kha nang tra duoc no co kha nang tra duoc no 20 90,9 153 98,1 Overall Percentage Step kha nang tra no 97,2 khong co kha nang tra duoc no co kha nang tra duoc no 19 86,4 153 98,1 Overall Percentage kha nang tra no Step 96,6 khong co kha nang tra duoc no co kha nang tra duoc no 20 90,9 153 98,1 Overall Percentage 97,2 a The cut value is ,500 Variables in the Equation B gioitinh Sig Exp(B) 3,116 ,078 ,045 ,224 ,141 2,531 ,112 1,251 trinhdo 1,942 ,949 4,193 ,041 6,975 tgcutru ,779 ,470 2,750 ,097 2,179 2,067 1,891 1,196 ,274 7,905 -4,571 1,993 5,262 ,022 ,010 ,210 1,105 ,036 ,849 1,234 tinhchatcv 1,012 1,324 ,584 ,445 2,751 tglamviec ,008 ,137 ,004 ,951 1,009 tietkiem ,886 ,638 1,929 ,165 2,425 -,077 ,044 3,095 ,079 ,926 ,002 ,003 ,322 ,571 1,002 -28,842 12,177 5,610 ,018 ,000 -3,098 1,749 3,137 ,077 ,045 ,224 ,140 2,557 ,110 1,251 trinhdo 1,918 ,862 4,953 ,026 6,809 tgcutru ,774 ,462 2,810 ,094 2,168 2,073 1,883 1,212 ,271 7,948 -4,538 1,912 5,634 ,018 ,011 ,224 1,077 ,043 ,835 1,251 1,049 1,186 ,783 ,376 2,854 ,891 ,635 1,968 ,161 2,437 -,077 ,043 3,136 ,077 ,926 ,002 ,003 ,317 ,574 1,002 -28,813 12,142 5,631 ,018 ,000 nguoiphuthuoc cocaugd no taisan Constant gioitinh tuoi choo Step 2a df 1,763 choo Step Wald -3,112 tuoi 1a S.E nguoiphuthuoc cocaugd tinhchatcv tietkiem no taisan Constant gioitinh -3,221 1,639 3,864 ,049 ,040 ,223 ,140 2,553 ,110 1,250 trinhdo 1,957 ,850 5,306 ,021 7,080 tgcutru ,746 ,439 2,892 ,089 2,109 2,187 1,803 1,471 ,225 8,905 -4,528 1,913 5,600 ,018 ,011 1,053 1,169 ,811 ,368 2,867 ,933 ,606 2,370 ,124 2,541 -,076 ,043 3,128 ,077 ,927 ,001 ,003 ,275 ,600 1,001 -28,371 11,955 5,632 ,018 ,000 -3,154 1,530 4,251 ,039 ,043 ,208 ,135 2,378 ,123 1,232 trinhdo 2,032 ,825 6,075 ,014 7,633 tgcutru ,826 ,425 3,787 ,052 2,285 2,649 1,641 2,604 ,107 14,137 -4,738 1,932 6,014 ,014 ,009 1,037 1,151 ,812 ,367 2,822 ,982 ,586 2,804 ,094 2,670 -,082 ,042 3,845 ,050 ,921 -30,506 11,566 6,956 ,008 ,000 -3,731 1,555 5,756 ,016 ,024 ,125 ,089 1,973 ,160 1,134 trinhdo 2,339 ,767 9,288 ,002 10,366 tgcutru ,861 ,396 4,714 ,030 2,365 2,812 1,533 3,365 ,067 16,643 -4,541 1,784 6,476 ,011 ,011 tietkiem 1,196 ,565 4,476 ,034 3,306 no -,082 ,038 4,620 ,032 ,922 -27,789 10,252 7,348 ,007 ,000 gioitinh -3,480 1,440 5,836 ,016 ,031 trinhdo 1,843 ,656 7,896 ,005 6,316 tgcutru 1,124 ,452 6,189 ,013 3,078 choo 3,975 1,636 5,903 ,015 53,271 -5,165 2,059 6,293 ,012 ,006 tietkiem 1,178 ,548 4,616 ,032 3,247 no -,107 ,041 6,784 ,009 ,898 -28,911 11,586 6,226 ,013 ,000 tuoi choo Step 3a nguoiphuthuoc tinhchatcv tietkiem no taisan Constant gioitinh tuoi Step 4a choo nguoiphuthuoc tinhchatcv tietkiem no Constant gioitinh tuoi Step 5a choo nguoiphuthuoc Constant Step 6a nguoiphuthuoc Constant a Variable(s) entered on step 1: gioitinh, tuoi, trinhdo, tgcutru, choo, nguoiphuthuoc, cocaugd, tinhchatcv, tglamviec, tietkiem, no, taisan Correlations y y Correlation Coefficient gioitinh tuoi trinhdo tgcutru choo nguoi phuthuoc cocaugd baohiem tinhchatcv tglamviec thunhap tietkiem no taisan trano tiengui 1,000 Sig (2-tailed) gioitinh Correlation Coefficient Sig (2-tailed) tuoi Correlation Coefficient Sig (2-tailed) trinhdo Correlation Coefficient Sig (2-tailed) tgcutru Correlation Coefficient Sig (2-tailed) choo Correlation Coefficient Sig (2-tailed) nguoiphuthuoc Correlation Coefficient Sig (2-tailed) cocaugd Correlation Coefficient Sig (2-tailed) baohiem Correlation Coefficient Sig (2-tailed) tinhchatcv Correlation Coefficient Sig (2-tailed) tglamviec Correlation Coefficient Sig (2-tailed) thunhap Correlation Coefficient Sig (2-tailed) tietkiem Correlation Coefficient Sig (2-tailed) no Correlation Coefficient Sig (2-tailed) taisan trano tiengui -,338** 1,000 ,000 -,159* ,099 ,034 ,189 ,666** -,227** -,381** ,000 ,002 ,000 -,479** ,215** ,244** -,641** ,000 ,004 ,001 ,000 ,382** -,235** ,003 ,477** -,553** ,000 ,002 ,969 ,000 ,000 -,336** ,091 ,614** -,340** ,366** ,060 ,000 ,225 ,000 ,000 ,000 ,427 ,625** -,392** -,222** ,629** -,642** ,555** -,406** ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 -,017 -,103 ,101 ,038 -,205** ,136 -,019 ,149* ,821 ,173 ,181 ,618 ,006 ,071 ,802 ,048 ,548** -,190* -,153* ,692** -,576** ,402** -,282** ,535** ,256** ,000 ,011 ,042 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,379** -,076 ,220** ,330** -,288** ,381** ,003 ,427** ,174* ,464** ,000 ,315 ,003 ,000 ,000 ,000 ,972 ,000 ,020 ,000 ,356** -,192* ,156* ,490** -,443** ,430** ,035 ,479** ,254** ,734** ,706** ,000 ,010 ,038 ,000 ,000 ,000 ,638 ,000 ,001 ,000 ,000 ,441** -,276** -,006 ,508** -,486** ,380** -,207** ,544** ,192* ,758** ,610** ,893** ,000 ,000 ,941 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 -,621** ,278** -,016 -,584** ,508** -,558** ,022 -,638** -,104 -,462** -,401** -,383** -,384** ,000 ,000 ,836 ,000 ,000 ,000 ,768 ,000 ,168 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,225** -,278** -,143 ,273** -,186* ,360** ,064 ,269** -,224** ,010 ,172* ,138 ,101 -,219** Sig (2-tailed) ,003 ,000 ,057 ,000 ,013 ,000 ,394 ,000 ,003 ,892 ,021 ,066 ,179 ,003 Correlation Coefficient ,049 ,054 -,216** -,107 ,166* -,266** -,292** -,220** -,038 -,062 -,165* -,184* -,110 ,374** -,117 Sig (2-tailed) ,515 ,473 ,004 ,156 ,026 ,000 ,000 ,003 ,612 ,413 ,028 ,014 ,144 ,000 ,119 -,022 -,033 ,036 -,155* ,183* -,351** -,138 -,007 ,074 -,209** -,123 -,324** -,335** -,005 -,319** ,127 ,768 ,660 ,630 ,039 ,014 ,000 ,067 ,928 ,323 ,005 ,101 ,000 ,000 ,951 ,000 ,090 Correlation Coefficient Correlation Coefficient Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 1,000 1,000 1,000 ... quan mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Ứng dụng mô hình Logistic hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát. .. cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 42 2.4 Ứng dụng mô hình Logistic hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân. .. số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Việt Nam công ty kiểm toán có xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng ▪ Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân