luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại eximbank ba đình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TƯỞNG THỊ VÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI EXIMBANK BA ĐÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TƯỞNG THỊ VÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI EXIMBANK BA ĐÌNH Chuyên nghành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Trần Hùng Hà Nội, Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan với nhà trường khoa sau đại học là: Luận văn Thạc sĩ tự nghiên cứu hướng dẫn PGS,TS Trần Hùng Bài viết khơng có chép từ luận án tiênsĩ luận văn tốt nghiệp nào, tài liệu mang tính chất tham khảo Nếu lời cam đoan sai , xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường Hà nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Tưởng Thị Vân LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin vày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo Khoa Sau đại học trường Đại học Thương Mại, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam, đặc biệt giúp đỡ, bảo tận tình PGS,TS.Trần Hùng Tác giả mong nhận đựợc góp ý thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu đựợc hồn thiện, góp phần tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam – chi nhánh Ba Đình ( Eximbank Ba Đình) Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Tưởng Thị Vân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .2 PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu đề tài .5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.2.Vai trò hoạt động cho vay doanh nghiệp 10 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp 11 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng 15 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 18 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .18 1.3.2 Mục tiêu nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI EXIMBANK BA ĐÌNH .32 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Ba Đình (Eximbank Ba Đình) 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy 33 2.1.3.Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018 34 2.2 Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Eximbank Ba Đình 38 2.2.1 Hoạt động tín dụng cho vay doanh nghiệp 38 2.2.2.Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Eximbank Ba Đình 44 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Eximbank Ba Đình 52 2.3 Kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Eximbank Ba Đình 63 2.3.1 Công tác phân lọai khách hàng phân loại nợ 63 2.3.2 Công tác thẩm định RRTD .64 2.3.3 Xây dựng, tổ chức thực kế hoạch phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng 64 2.3.4 Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt RRTD 65 2.3.5 Xử lý nợ xấu .65 2.3.6 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng .65 2.3.7 vCải vthiện vcơ vcấu vnhóm vnợ 66 2.4 Đánh giá kết điều tra hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Eximbank Ba Đình .66 2.4.1 Đánh giá kết điều tra khách hàng doanh nghiệp .66 2.4.2 Đánh giá kết điều tra nhân viên Ngân khàng 68 2.5 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi kro tín dụng cho vay doanh nghiệp Eximbank Ba Đình .70 2.5.1 Thành Công .70 2.5.2 Hạn chế 73 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế .76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO kTÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI EXIMBANK BA ĐÌNH 81 3.1 Định hướng phát triển Eximbank Ba Đình 81 3.1.1.Định khướng hoạt động tín dụng 81 3.1.2.Một số tiêu cụ thể .83 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Eximbank Ba Đình định hướng đến năm 2025 83 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng .83 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường RRTD 85 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm soát RRTD 86 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ tổn thất tín dụng 89 3.2.5 Các nhóm giải pháp hỗ trợ khác 91 3.3 Một số kiến nghị 92 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 92 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam 93 KẾT LUẬN .96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BĐS Bất động sản CBTD Cán tín dụng TMCP Thương mại cổ phần ĐVT Đơn vị tính Eximbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Việt Nam Eximbank Ba Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Việt Đình Nam – Chi nhánh Ba Đình KHDN Khách hàng doanh nghiệp KH Khách hàng NH Ngân hàng 10 NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 11 NHTM Ngân hàng thương mại 12 PGD Phòng giao dịch 13 RRTD Rủi ro tín dụng 14 TCTD Tổ chức tín dụng 15 CIC Trung tâm thơng tin tín dụng 16 TSĐB Tài sản đảm bảo 17 XHTD Xếp hạng tín dụng 18 CN/PGD Chi nhánh/Phòng giao dịch DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hình 0.1 Mơ hình biến số nghiên cứu Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Eximbank Ba Đình 34 Sơ đồ 2.2 Chu trình kiểm sốt rủi ro tín dụng 62 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2016 – 2018 35 Bảng 2.2 Tình hình cho vay giai đoạn 2016 – 2018 37 Bảng 2.3: Tỷ trọng dư nợ tín dụng theo kỳ hạn, theo đối tượng loại tiền .39 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng vốn 39 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 43 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 44 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay theo nhóm nợ…………………………………… 41 Bảng 2.8 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần khách hàng… ………………… 48 Bảng 2.9 Tình hình biến động nợ hạn nợ xấu…… ………………………….49 Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tài sản đảm bảo… ……………………51 Bảng 2.11 Tình hình trích lập sử dụng dự phịng……………………………… 53 Bảng 2.12 Xếp hạng tín dụng nội Eximbank Ba Đình……………………….60 Bảng 2.13: Đánh giá mục đích vay vốn………………………………………….68 Bảng 2.14: Đánh giá khả trả nợ…………………………………………….69 Bảng 2.15: Đánh giá nguyên nhân chậm trả nợ………………………………….70 Bảng 2.16: Đánh giá việc tuân thủ quy trình cấp tín dụng……………………….70 Bảng 2.17: Đánh giá việc thẩm định KH TSĐB……………………………… 71 Bảng 2.18: Đánh giá việc thực kiểm tra sau cho vay……………………… 72 93 k kmột kngân khàng kphát ktriển kchiến klươc, kkê khoạch kkinh kdoanh kcuẩ kmình, kđể k giảm kthiểu krủi kro ktín kdụng khọ kphải kxem kxét kđến kcác kyếu ktố kvà kmức kđộ krủi kro k kthị ktrường kmục ktiêu, kphân kđoạn kkhách khàng, ksự kkết khợp kgiữa ksản kphẩm ktín k dụng, kkhả knăng kcấp kcũng knhư ktrọng ktâm kdanh kmục kChính kvì kvây, kviệc kđa k dạng khóa kdanh kmục kcho kvay kcủa kngân khàng ksẽ klàm kgiảm ktối kđa krủi kro kvì kcác k khoản kvay kthường kcó kmức kđộ krủi kro kkhác knhau ktheo knăng klực k, kquy kmô kkhách k hàng, knghành knghề, ktính kchất ksở khữu - kTăng kcường kxử klý knợ kxấu Thiết klập kcơ kchế knợ kcó kvấn kđề, knợ kxấu knhằm kgiảm kthiểu ktổn kthất kkhi kxảy kra k RRTD, kcần kcó ksự kphân kđịnh krõ kràng kchức knăng, knhiệm kvụ kcủa kcác kbộ kphận kcó k liên kquan kcũng knhư kbộ kmáy kđủ kmạnh kđể kgiải kquyết knhững kvấn kđê kphát ksinh k ktiến ktrình kxử klý Trong kxử klý knợ kxấu kcần kthực khiện kcác kbước ktuần ktự kvà kthận ktrọng kTrước ktiên k làm krõ kthực ktrạng kkinh kdoanh, kthái kđộ kcủa kkhách khàng, kTSĐB ksau kđó klựa kchọn k phương kpháp kxử klý kphù khợp - kGia ktăng ktrích klập kquỹ kdự kphịng kbù kđắp krủi kro Trích klâp kdự kphịng kvà kxử klý krủi kro kvẫn klà kbiện kpháp kquan ktrọng kbắt kbuộc kphải k có ktrong khệ kthống kcác kbiện kpháp kkiểm ksoát krủi kro kvà kcần kđựợc kcủng kcố ksức k mạnh kDo kđó kyêu kcầu kđặt kra kđối kvới kEximbank kBa kĐình khiện knay klà kphải kcải k thiện kđựợc ktình khình khiệu kquả kkinh kdoanh ktín kdụng, kphải knâng kđược ktỷ ksuất k danh klợi kcũng knhư kquy kmô klợi knhuận kkinh kdoanh khàng knăm kđể ktạo kcơ ksở ktăng k cường kkhả knăng kdự kphòng - kSử kdụng kcác kcông kcụ kbảo khiểm kvà kbảo kđảm ktiền kvay RRTD kxuất kphát ktừ knhiều knguyên knhân krất kđa kdạng kmà kđơi kkhi knhững krủi kro kđó k ngân khàng kkhơng kthể klường ktrước kđựơc kVì kvậy ksử kdụng k kcác kcông kcụ kbảo k hiểm kđể khạn kchế ktổn kthất kkhi krủi kro kxảy kra klà kcần kthiết kTrong kquá ktrình kcho k vay k kchi knhánh knên kyêu kcầu kkhách khàng kmua kbảo khiểm kcho kđến kkhi ktrả khết knợ k Khi ksử kdụng kcác kcông kcụ kbảo khiểm knhững ktổn kthất kvốn kvay kcó kthể kxảy kra ksẽ k kcơ kquan kbảo khiểm kthanh ktoán, kđiều knày ksẽ klàm kgiảm kthiểu knhững ktổn kthất 94 k đáng kkể kcho kchi knhánh kCòn kđối kvới kkhách khàng kvay, kđây klà kbiện kpháp kmà k người kđi kvay kchủ kđộng kphịng kngừa kcho kmình kkhi kgặp krủi kro k kNguồn ktiền k ktốn ktừ kcơng kty kbảo khiểm k ksẽ kgiúp khọ kcó knguồn kvốn kđể ktiếp ktục ktái kcơ k cấu, kkhôi kphục khoạt kđộng ksản kxuất kkinh kdoanh kcó knguồn kthu kđể ktrả knợ kngân k hàng 3.2.5 kCác knhóm kgiải kpháp khỗ ktrợ kkhác - kNâng kcao kchất klượng knhân klực kphục kvụ kcho khoạt k kđộng kquản ktrị krủi kro Thực ktế ktừ khoạt kđộng kkinh kdoanh kcủa kcác kDN kcho kthấy kngười klao kđộng ktrong DN kđược kcoi klà ktài knguyên knhân ksự, klà kyếu ktố kquan ktrọng knhất, klà kchìa kkhố k dẫn kđến kmọi kthành kcơng, któm klại kyếu ktố kcon kngười kvẫn kluôn klà kmột kyếu ktố k mang ktính kchất kquyết kđịnh kQ ktrình kphân ktích ktín kdụng klà kq ktrình kmà kthực k tế kvẫn kcịn kchứa knhiều kyếu ktố kdự kđoán kvà knhững kkết kluận kmang ktính kchất kchủ k quan kcủa kcán kbộ kphân ktích kVì kvậy, khiệu kquả kquản ktrị kRRTD kphụ kthuộc kphần k nhiều kvào kyếu ktố kphẩm kchất kđạo kđức, ktinh kthần ktrách knhiệm, ktrình kđộ, knăng klực k chuyên kmơn kcủa kđội kngũ kcán kbộ kNH kDo kđó kviệc kluôn ktrau kdồi kđạo kđức, kphẩm k chất kvà ktrang kbị kkiến kthức kđể knâng kcao ktrình kđộ kquản ktrị kRRTD kcho kmỗi kcán kbộ k kcực kkỳ kquan ktrọng kvà kcần kthiết k Vấn kđề kđạo kđức kphẩm kchất kcủa kcán kbộ klà kyếu ktố ktrực ktiếp ktác kđộng kđến kniềm ktin kKH, kđến kthương khiệu kcủa kNH, khơn knữa kthực ktế kcho kthấy khoạt kđộng ktrong k lĩnh kvực ktín kdụng klà khết ksức knhạy kcảm, kảnh khưởng ktrực ktiếp kđến kniềm ktin kcủa k KH, knếu kCBTD kkhơng kcó klập ktrường kvà kbản klĩnh krất kdễ kbị ktha khóa kViệc knâng k cao knăng klực kphẩm kchất kđạo kđức kđội kngũ kCBTD klà kviệc kquan ktrọng kđầu ktiên k kcông ktác kđào ktạo kđội kngũ kcán kbộ, kCN kcần kphải kthường kxuyên klồng kvào k knội kdung ktập khuấn kmột knội kdung kquan ktrọng klà kđưa kra kcác khậu kquả kdo kphẩm k chất kđạo kđức kkém kmang klại kđể kthường kxuyên ktôi kluyện, krèn kgiũa kphẩm kchất kcần k phải kcó ktrong ktiêu kchuẩn kcủa kcán kbộ kNH kBên kcạnh kđó kCN kcần ktăng kcường kcác k hoạt kđộng kcơng kđồn kmục kđích kgiúp kcác kcán kbộ ktận ktuỵ, kgắn kbó khơn kvới kCN, ktừ k khình kthành ktrách knhiệm ktâm khuyết kvới kCN, kđạt khiệu kquả kcao ktrong khoạt k 95 động, khạn kchế kRRTD k Để kviệc khạn kchế kRRTD kcó khiệu kquả, kCN kcần kthơng kqua kq ktrình ktuyển kdụng, sử kdụng, kđào ktạo, kbồi kdưỡng kđội kngũ kcán kbộ kchun kmơn kvà kcó kkinh knghiệm kvề k quản ktrị kRRTD, kcần kthường kxuyên kphối khợp kvới kcác kđơn kvị kliên kquan ktổ kchức k kkhóa kđào ktạo kvà kbồi kdưỡng kkiến kthức kđể knâng kcao knăng klực kđánh kgiá, kđo k lường, kphân ktích kRRTD kcho kcán kbộ kthẩm kđịnh kCụ kthể: k + kĐưa kra kchính ksách ktuyển kdụng, ksử kdụng, kđãi kngộ kvà kđề kbạt kcán kbộ kthích hợp kvới kyêu kcầu kvà ktrách knhiệm kcông kviệc k + kThường kxuyên ktổ kchức kvà kphối khợp kvới kNH kcấp ktrên kvà kcác kNH knước kmở kcác klớp ktập khuấn kvà kđào ktạo kđể kcập knhật kkiến kthức kNH kthời kkỳ kkinh k tế kthị ktrường k + kTổ kchức kđào ktạo, kbồi kdưỡng knghiệp kvụ kchuyên kmôn kcho kcán kbộ knghiệp kvụ đương knhiệm, kCN kphải kđưa kra kkhía kcạnh kcon kngười ktrong kcách kứng kxử kvào k công ktác kđào ktạo kứng kdụng kTổ kchức kcác kcuộc khội kthảo kvề kkỹ knăng klắng knghe k kphỏng kvấn kKH kđể kgiúp kCBTD kcó kđược knhững kkinh knghiệm kvà kcơng kcụ kq k giá knhằm ktăng kkhả knăng kđánh kgiá, kthẩm kđịnh ksâu ksát kmón kvay k + kNâng kcao ktrình kđộ kkỹ kthuật kcho kCBTD kvề kcác kngành ksản kxuất kmà kCN kđang cho kvay kchủ kyếu kđể kcó kthể knhận kxét, kđánh kgiá kđúng knhững kdự kán ksản kxuất kkinh k doanh kcủa kKH k + kNâng kcao khiểu kbiết kcủa kcán kbộ kđánh kgiá krủi kro kvề kkiến kthức kpháp kluật kđể k xử klý kcông kviệc kchặt kchẽ, ktránh ktình ktrạng kbị kKH klợi kdụng + Xây kdựng kvà khồn kthiện khệ kthống kthơng ktin khỗ ktrợ k kcho khoạt kđộng kthẩm định kvà kkiểm ksoát kkhoản kvay k Xây kdựng kmột kbộ kphận kchuyên kxử klý kvà klưu ktrữ kthơng ktin kKH, kthị ktrường kvà k có knhững kdự kbáo, kcảnh kbáo kđịnh khướng kđể klàm knguồn kdữ kliệu kcho kcác kbộ k phận kkhác ktham kkhảo kkhi kcó knhu kcầu kEximbank kBa kĐình kphải ktạo kra kđược k kcổng kthơng ktin, ktrong kđó kthường kxun kcập knhật kthơng ktin, kcó kcác kphân k tích, kdự kbáo kvề kmột ksố kngành knghề kkinh kdoanh, ktừ kđó kcó knhững kbiện kpháp kkịp k thời kđể kthích knghi kvới knhững kbiến kđộng, kthay kđổi kcủa ktừng kngành kkinh ktế kXây 96 k dựng kdiễn kđàn ktrao kđổi knhững ktình khuống kthực ktế kđể kmọi kngười kcùng ktrao kđổi, k học ktập kvà krút kkinh knghiệm, ktránh klặp klại knhững kthiếu ksót kđã ktừng kgây krủi kro k trước kđây 3.3 kMột ksố kkiến knghị 3.3.1 kKiến knghị kđối kvới kNgân khàng knhà knước Tăng kcường kcông ktác kthanh ktra, kgiám ksát khoạt kđộng ktín kdụng ktại kcác kNHTM để kđảm kbảo kcác kTCTD ktuân kthủ kđúng ktheo kquy kđịnh kvề khoạt kđộng ktín kdụng kcủa k ngân khàng kNHNN kcần kxây kdựng khệ kthống kthanh ktra kvà kban khành kcác kvăn kbản k pháp klý kliên kquan kđến khoạt kđộng kthanh ktra, kgiám ksát, kđáp kứng kđược kyêucầu khội k nhập kcủa khệ kthống kngân khàng kViệt kNam kĐồng kthời, kNHNN kphải kcó kbiện kpháp k xử klý kkiên kquyết knhững ksai kphạm kđược kphát khiện kvà ktheo kdõi kchặt kchẽ kvề kviệc k chỉnh ksửa kthực khiện kcủa kcác kNHTM kđối kvới knhững kkiến knghị kcủa kthanh ktra k NHNN k Nâng kcao kchất klượng kthông ktin kcủa kTrung ktâm kthơng ktin ktín kdụng kcủa NHNN k(CIC) kTrung ktâm kCIC klà kmột kkênh kthông ktin kgiúp kcác kNHTM kcó knhiều k thơng ktin kcần kthiết, kgiảm kthiểu ktình ktrạng kthơng ktin kbất kđối kxứng, ktừ kđó kgóp k phần knâng kcao kchất klượng kphân ktích ktín kdụng kCIC kcần kphải kphối khợp kchặt kchẽ k với kcác kNHTM, kcác kcơ kquan kquản klý knhà knước kvề kdoanh knghiệp, kđể kthu kthập k thêm kthông ktin kvề knhững kdoanh knghiệp kđang khoạt kđộng ktrên klãnh kthổ kViệt kNam, k kể kcả knhững kdoanh knghiệp kchưa kcó kquan khệ ktín kdụng kvới kngân khàng kSau kđó k kxếp kcó khệ kthống, kđa kdạng khóa kđến kmức ktối kđa kcác kthông ktin kthu kthập kđược k làm kthành kkho kdữ kliệu kphục kvụ kcho kcác kngân khàng kkhi kcó knhu kcầu, knhằm kđáp k ứng knhu kcầu kcủa kcác kngân khàng kđược knhanh kchóng kvà kchính kxác knhất kNgồi k ra, kTrung ktâm kCIC kcần kcó knhững kquy kđịnh knhằm kyêu kcầu kcác kngân khàng kthành k viên kcần kthực khiện kđúng kvai ktrị, ktrách knhiệm kcủa kmình kkhi ktham kgia kcung kcấp k kkhai kthác kthông ktin ktừ kCIC kĐưa kra knhững kbiện kpháp kxử klý kđối kvới ktổ kchức k tín kdụng kkhơng kthực khiện knghiêm ktúc kquy kđịnh kvề kthông ktin, kcung kcấp kthông ktin k sai klệch khoặc kgây knhiễu kthông ktin k 97 NHNN knên kphối khợp kvới kChính kphủ kđể kđưa kra kcác khành klang kpháp klý kcho hoạt kđộng kphái ksinh kcũng knhư khoạt kđộng kchứng kkhốn khóa, ktạo kđiều kkiện kđể kphát k triển kthị ktrường kphái ksinh ktại kViệt kNam kPhát ktriển kthị ktrường kvốn ktheo khướng k kđại, khồn kchỉnh kvề kcấu ktrúc kvận khành ktheo kcác kthơng klệ kquốc ktế kNHNN kcần k đưa kra kcác kchính ksách kđiều ktiết kthị ktrường kphái ksinh ksao kcho kphù khợp kvới knhu kcầu k ksự kbiến kđộng kcủa kthị ktrường kvốn, kthị ktrường kchứng kkhoán k 3.3.2 kKiến knghị kđối kvới kNgân khàng kTMCP kXuất knhập kkhẩu kViệt kNam Chỉ kđạo, khướng kdẫn kcụ kthể kkịp kthời kcác kchủ ktrương kchính ksách kcủa kNHNN Trong kđiều kkiện kkinh ktế k- kxã khội kluôn kbiến kđổi kNHNN kphải kthường kxuyên kban hành kcác kvăn kbản kluật, kcác kthông ktư ksửa kđổi, kbổ ksung khướng kdẫn kthi khành kpháp k luật knhằm khoàn kthiện kdần kcơ ksở kpháp klý, kđiều kchỉnh khoạt kđộng kcủa kcác kNH kvà k hệ kthống kcác kTCTD kViệt kNam kđể kphù khợp knhững kđiều kkiện kcụ kthể kDo kđó, k Eximbank kcũng kcần knhanh knhạy ktrong kviệc káp kdụng knhững khướng kdẫn, ksửa kđổi, k bổ ksung knày; kđể ktừ kđó kcó kvăn kbản khướng kdẫn khoạt kđộng kcụ kthể ktới kmỗi kCN k nhằm kđảm kbảo kcác knghiệp kvụ kcó kthể kdiễn kra kan ktồn, khiệu kquả, kkhơng ktrái kvới k quy kđịnh kcủa kpháp kluật kvà kNHNN kBên kcạnh kđó knghiên kcứu kvà kđề kra kchủ k trương kchính ksách ktín kdụng kkịp kthời kđể kthống knhất ktrong ktoàn khệ kthống k Nâng kcao khiệu kquả kcủa kKhối kGiám ksát khoạt kđộng kvà kBan kkiểm ktoán knội kbộ Hoạt kđộng kcủa kKhối kGiám ksát khoạt kđộng kthời kgian kqua kđã kgóp kphần ktích kcực khoạt kđộng kquản ktrị kRRTD ktại kCN: kHội ksở kđã kcho kcán kbộ kđến ktrực ktiếp kCN k kiểm ktra, kkiểm ksoát ktừng khồ ksơ kKH ktrước kkhi kgiải kngân, kđồng kthời ktiến khành krà k soát kkhắc kphục kthiếu ksót kcịn ktồn ktại knhằm kđảm kbảo kquyền klợi kcủa kNH kkhi kra kcơ k quan kpháp kluật kEximbank kcần knâng kcao khiệu kquả kchất klượng khoạt kđộng kquản ktrị k RRTD khơn knữa: k Bằng kcách kkiểm ktra kchéo kcác khồ ksơ kcấp ktín kdụng ktại kcác kCN, kyêu kcầu kcán kbộ kiểm ktra kcủa kHội ksở klàm kviệc kđộc klập kvới kcán kbộ kCN knhằm kđảm kbảo khoạt kđộng k kiểm ktra, kkiểm ksoát kthực khiện kmột kcách kkhách kquan kvà khiệu kquả k Thường kxuyên kđào ktạo knguồn knhân klực, ktrao kđổi knghiệp kvụ kvà knghiên kcứu kcơ chế kchính ksách kđể ktham kmưu kcho kBan kđiều khành kNH kgóp kphần khồn kthiện kcơ k 98 chế kquản klý krủi ktín kdụng kcủa kmột kcách khữu khiệu k k Tăng kcường kcơ kchế kchính ksách kxử klý knợ Phải ktự kxử klý knợ kthông kqua kcác kbiện kpháp kđã kvà kđang klàm knhư: kbán knợ, kđòi ktrực tiếp, kthanh klý ktài ksản kthế kchấp, ksử kdụng kquỹ kdự kphòng kbù kđắp kcác kkhoản knợ k khơng kthu khồi kđược, khoặc kchuyển knợ kthành kvốn kgóp knếu kthấy kkhoản knợ kcó ktương k lai kphát ktriển k Phối khợp kvới kcác kcơ kquan kNhà knước, kđể kcùng khỗ ktrợ kNH kđẩy knhanh kquá ktrình xử klý knợ kVì ktheo kquy kđịnh kcủa kNhà knước, kNH kkhơng kthể ktự kbán ktài ksản kcủa k KH kmà kphải kđược ksự kđồng ký kcủa kchủ ktài ksản kDo kđó, kkhi kkhởi kkiện khay ktiến k hành kthi khành kán, kEximbank kcần kđơn kđốc kTịa kán knhanh kchóng kthụ klý khồ ksơ, k knhư kđề knghị ksự kgiúp kđỡ kcủa kcác kcán kbộ kcơ kquan kphường kxã knơi kKH kcư k trú kđể kđòi knợ k Hiện knay, kViệt kNam kđã kthành klập kcông kty kquản klý ktài ksản kquốc kgia k(VAMC) klà k kkênh khữu khiệu kgiúp kNH klàm ksạch kđược kbảng kcân kđối kkế ktoán kvà kgóp kphần k thu khồi knợ kvay, kthơng kqua kviệc kthu kphí kvà kcó kchiết kkhấu khoa khồng kDo kđó, k Eximbank kcần kliệt kkê kdanh ksách kKH kcần kbán knợ, ktheo kdõi kcác kKH kdự kkiến kthu k hồi kđược, kcác kKH kcó kthể kbán kđược kcho kVAMC kđể kcó kkế khoạch ktriển kkhai kđến k kCN kthực khiện 99 KẾT kLUẬN Quản ktrị krủi kro ktín kdụng kkhách khàng kdoanh knghiệp k ktrong khoạt kđộng kngân k hàng klà kmột ktrong knhững knhiệm kvụ kquan ktrọng ktrong kviệc kquản ktrị kđiều khành k kcác kNHTM, kđặc kbiệt ktình khình kkinh kdoanh ktại kViệt kNam kngày kmột kkhó k khăn, kcác kdoanh knghiệp kkhơng kcó knguồn ktiền kđể kthanh ktoán, kkinh kdoanh, kdẫn k đến kkhả knăng kphá ksản, kngân khàng kkhó kthu khồi kđược knợ kvay Trên kcơ ksở k kvận kdụng kcác kphương kpháp knghiên kcứu k, kluận kvăn kđã khiàn kthành k knhiệm ksau: - kLý kluận kcưo kbản kvề kRRTD, kquản ktị kRRTD kkhách khàng kdoanh knghiệp - kPhân ktích kthực ktrạng kquản ktrị krủi kro ktín kdụng kcho kvay kkhách khàng kdoanh k nghiệp ktại kngân khàng, kqua kđó kđánh kgiá kđược knguyên knhân kdẫn kđến knhững ktồn k ktrong kcơng ktác kquản ktrị krủi kro ktín kdụng ktrong kcho kvay kdoanh knghiệp ktại k Eximbank kBa kĐình - kĐề kxuất kmột ksố kgiải kpháp khồn kthiện kcơng ktác kquản ktrị krủi kro ktín kdụng kcho k vay kdoanh knghiệp kđối kvới kEximbank kBa kĐình - kĐưa kra kmột ksố kkiến knghị kvới kngân khàng knhà knước, kngân khàng kTMCP kXuất k nhập kkhẩu kViệt kNam Hy kvọng kqua knghiên kcứu knày, kđề ktài ksẽ kcó kđóng kgóp kmột kphần knhỏ kvào kviệc k giúp kngân khàng kTMCP kXuất knhập kkhẩu kViệt kNam k– kchi knhánh kBa 100 k Đình(Eximbank kBa kĐình) kquản ktrị krủi kro ktín kdụng kkhách khàng kdoanh knghiệp k kchặt kchẽ khơn, kkiểm ksoát kđược kcác kkhoản knợ kxấu, kcác kkhoản knợ kcó kvấn k đề, knhận kdiện ksớm kcác krủi kro kcó kthể kxảy kra kđể kcó kbiện kpháp kxử klý khiệu kquả, k hịan kthiện kcơng ktác kquản ktrị kRRTD kkhách khàng kdoanh knghiệp knhư kmong kđợi, k đủ ksức kcạnh ktranh kvới kcác kNHTM kkhác DANH kMỤC kTÀI kLIỆU kTHAM kKHẢO TÀI kLIỆU kTIẾNG kVIỆT Trần kThị kLan kAnh k(2015), k kHồn kthiện kcơng ktác kkiểm ksốt knội kbộ kđối kvới k hoạt kđộng ktín kdụng kdoanh knghiệp ktại kEximbank kLong kBiên kLuận kvăn kThạc ksĩ, k Trường kĐại khọc kKinh kTế Đinh kNgọc kDương k(2015), kPhát ktriển ktín kdụng kdoanh knghiệp ktại kngân khàng TMCP kXuất knhập kkhẩu kViệt kNam kchi knhánh kLong kBiên kLuận kvă kThạc ksĩ, k Trường kĐại khọc kThương kmại k Nguyễn Bá Diệp (2016), Một số giải pháp xử lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Thăng Long Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Hà Nôi Nguyễn kThị kHồng kPhượng k(2016), kQuản ktrị krủi kro ktín kdụng ktrong kcho k vay kdoanh knghiệp ktại kNgân khàng kTMCP kXuất knhập kkhẩu kViệt kNam k– kchi k nhánh kBa kĐình kLuận kvăn kThạc ksĩ, kTrường kĐại khọc kQuốc kgia Nguyễn kQuốc kToàn k(2015), kQuản ktrị krủi kro ktín kdụng ktrong kcho kvay kdoanh nghiệp ktại kNgân khàng kThương kmại kCổ kphần kNgoại kthương kViệt kNam kLuận kvăn k Thạc ksĩ, kTrường kĐại khọc kĐà kNẵng k Ngô Hải Quỳnh(2016), Quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng Hảng Hải chi nhánh Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng Nguyễn kMinh kKiều k(2006), kTín kdụng kvà kthẩm kđịnh ktín kdụng kngân khàng k Quốc kHội k(2010), kLuật kcác ktổ kchức ktín kdụng ksố k47/2010/QH12 kHà kNội, tháng k06 knăm k2010 Chủ ktịch kHội kđồng kBộ ktrưởng k(1989), kQuyết kđịnh ksố k140/CT kvề kviệc kcho k phép kthành klập kNgân khàng kXuất kNhập kkhẩu kViệt kNam kHà kNội, ktháng k05 knăm k 1989 10 NHNN k(2007), kQuyết kđịnh ksố k18/2007/QĐ-NHNN kVề kviệc ksửa kđổi, kbổ k sung kmột ksố kđiều kcủa kQuy kđịnh kvề kphân kloại knợ, ktrích klập kvà ksử kdụng kdự k phịng kđể kxử klý krủi kro ktín kdụng ktrong khoạt kđộng kngân khàng kcủa ktổ kchức ktín k dụng kban khành ktheo kQuyết kđịnh ksố k493/2005/QĐ-NHNN kngày k22 ktháng k04 k năm k2005 kcủa kThống kđốc kNgân khàng kNhà knước kHà kNội, ktháng k04 knăm k2007 11 Ngân khàng kThương kmại kCổ kphần kXuất kNhập kkhẩu kViệt kNam k(2007), k k Quyết kđịnh k1059/EIB-TGĐ/2007 kQuy kđịnh kvề ktiêu kchuẩn kcán kbộ kthuộc kbộ k phận ktín kdụng kTP.HCM, ktháng k09 knăm k2007 12 Ngân khàng kThương kmại kCổ kphần kXuất kNhập kkhẩu kViệt kNam k(2008), kQuyết k định ksố k465/2008/EIB/QĐ-HĐQT kban khành kQuy kchế kKiểm ktra, kkiểm ksoát knội k k kTP.HCM, ktháng k12 knăm k2008 13 Ngân khàng kThương kmại kCổ kphần kXuất kNhập kkhẩu kViệt kNam, k(2010) kChính sách ktín kdụng ksố k0036/HĐQT kTP.HCM, ktháng k10 knăm k2010 k 14.NHNN k(2013), kQuyết kđịnh ksố k1459/QĐ-NHNN kvề kviệc kthành klập kCông kty k Trách knhiệm khữu khạn kmột kthành kviên kQuản klý ktài ksản kcủa kcác ktổ kchức ktín k dụng kViệt kNam k(Công kty kVAMC) kHà kNội, ktháng k07 knăm k2013 15 NHNN k( k2013), kThông ktư ksố k02/2013/TT-NHNN kQuy kđịnh kvề kphân kloại ktài k sản kcó, kmức ktrích, kphương kpháp ktrích klập kdự kphịng krủi kro kvà kviệc ksử kdụng kdự k phòng kđể kxử klý krủi kro ktrong khoạt kđộng kcủa ktổ kchức ktín kdụng, kchi knhánh kngân k hàng knước kngoài kHà kNội, ktháng k01 knăm k2013 16 NHNN k(2014), kThông ktư ksố k09/2014/TT-NHNN ksửa kđổi, kbổ ksung kmột ksố k điều kcủa kThông ktư k02/2013/TT-NHNN kngày k21/01/2013 kcủa kThống kđốc kNgân k hàng kNhà knước kquy kđịnh kvề kphân kloại ktài ksản kcó, kmức ktrích, kphương kpháp k trích klập kdự kphịng krủi kro kvà kviệc ksử kdụng kdự kphòng kđể kxử klý krủi kro ktrong khoạt k động kcủa ktổ kchức ktín kdụng, kchi knhánh kngân khàng knước kngoài kHà kNội, ktháng k 03 knăm k2014 17 Ngân khàng kThương kmại kCổ kphần kXuất kNhập kkhẩu kViệt kNam k(2016), kBáo cáo kthường kniên knăm k2016 kTP.HCM k 18 Ngân khàng kThương kmại kCổ kphần kXuất kNhập kkhẩu kViệt kNam k(2016), k k Quyết kđịnh ksố k4642/2016/EIB/QĐ-TGĐ, kban khành kQuy kđịnh kvề ktổ kchức kvà k hoạt kđộng kthẩm kđịnh kgiá ktài ksản kTP.HCM, ktháng k09 knăm k2016 19 Ngân khàng kThương kmại kCổ kphần kXuất kNhập kkhẩu kViệt kNam k(2017), k kBáo cáo kthường kniên knăm k2017 kTP.HCM k 20 Ngân khàng kThương kmại kCổ kphần kXuất kNhập kkhẩu kViệt kNam k(2018), kBáo cáo kthường kniên knăm k2018 kTP.HCM k TÀI kLIỆU kTIẾNG kANH 21 Joel kBessis k(2012), k kRisk kManagement kIn kBanking kk WEBSITE 22 k Ngô k Quang k k Huân (2014), k Bài k giảng k Quản k k trị k rủi ro k