Các nhân tố tác động đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẠNH HOA CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẠNH HOA CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Kiều TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 ii TÓM TẮT Luận văn thực với mục tiêu nghiên cứu xác định nhân tố tác động đến thu nhập lãi hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Dựa nghiên cứu liên quan giới, luận văn đưa vào nhân tố tác động đến thu nhập lãi sử dụng viết nhân tố bên ngân hàng Luận văn có kết cấu chương với phương pháp nghiên cứu định lượng Những tiếp cận khía cạnh phân tích nhân tố tác động qua thực nghiệm với mơ hình định lượng (FOOLED, FEM, REM) dựa kế thừa có chọn lọc nghiên cứu giới Tác giả dụng liệu bảng (Panel data), với không gian nghiên cứu dài 23 năm từ năm 1992 - 2015 với quy mô mẫu lớn 422 quan sát từ 32 ngân hàng thương mại Việt Nam Ý nghĩa khoa học: nghiên cứu hệ thống lý luận chi tiết thu nhập ngồi lãi kết hợp vận dụng mơ hình hồi quy nhân tố thực tế Việt Nam với không gian nghiên cứu lớn giai đoạn Ý nghĩa thực tiễn: kiểm định nhân tố có tác động đến thu nhập ngồi lãi Việt Nam, đóng góp tích cực tạo tiền đề cho nghiên cứu sau thu nhập ngồi lãi đóng góp số đề xuất NHTM Kết quảước lượng mô hinhh̀ cho thấy, thu nhập ngồi lãi phu ̣thc ̣ vào yếu tố bên ̣thống ngân hàng quy mô tổng tài sản, lợi nhuận sau thế, cho vay tổng tiền gửi, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tiền gửi tổng tài sản Từ đưa số đề xuất nâng cao tỷ lệ tiền gửi tổng tài sản, gia tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tài sản hay hạn chế tăng trưởng nhanh quy mô tổng tài sản, giảm tỷ lệ cho vay tởng tiền gửi… để gia tăng tỷ lệ thu nhập lãi NHTM Việt Nam iii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Hạnh Hoa, học viên lớp cao học 16A, niên khóa 2014 – 2016 trường đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Mã học viên: 030116140087 Tôi xin cam đoan “luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn.” TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Ký tên Nguyễn Thị Hạnh Hoa iv LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin dành lời tri ân sâu sắc đến người thầy đáng kính tơi, PGS.TS Nguyễn Minh Kiều Thầy người hướng dẫn khoa học trực tiếp dẫn dắt, dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn tận tình, đồng thời cho tơi góp ý vô sâu sắc quý giá để hồn thành luận văn thạc sĩ tốt Tiếp theo xin trân trọng cảm ơn thầy giáo kính u mái trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM dày công dạy dỗ, truyền đạt tri thức vơ giá suốt năm gắn bó trường từ năm đại học đến hồn thành chương trình thạc sĩ ngày hơm Cuối muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè – người ln giúp đỡ, đồng hành ủng hộ suốt thời gian thực luận văn Trân trọng! Nguyễn Thị Hạnh Hoa v MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.1 Lý nghiên cứu 1.1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.2 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LUẬN VĂN 1.7 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 1.8 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THU NHẬP NGOÀI LÃI 2.1.1 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Khái niệm phân loại ngân hàng thương mại 2.1.1.2 Chức ngân hàng thương mại đại 2.1.1.3 Hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.1.1.4 Hoạt động phi tín dụng 2.1.2 Thu nhập lãi 2.1.3 Tầm quan trọng hoạt động phi tín dụng thu nhập ngồi lãi 2.2 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu giới 2.3 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 3.1.1 Mơ hình đề xuất 3.1.2 Mô tả biến độc lập mơ hình đề xuất 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 3.2.2 Thiết kế mẫu 3.2.3 Thu thập liệu 3.2.4 Nguồn tài liệu 3.2.5 Phương pháp phân tích liệu 3.2.6 Kiểm định Hausman KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ 4.1.1 Thu nhập lãi 53 4.1.2 Phân tích mơ tả nhân tố tác động mơ hình đề xuất 53 4.2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 55 4.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 55 4.3.1 Mơ hình hồi quy 55 4.3.2 Tác động nhân tố 58 4.4 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH 59 4.5 THẢO LUẬN KẾT QUẢ 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 KẾT LUẬN 64 5.2 KIẾN NGHỊ 65 5.3 HẠN CHẾ 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 74 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt IMF NHNN NHTM TP HCM TCTD WB FEM REM/ECM POOLED NIITA EMPDEP LOATA EQTA DEPTA LOADEP LNTA ROE ROA TAGR RELROE RELROA incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet incoviet lienviet lienviet lienviet lienviet lienviet lienviet kienlong kienlong kienlong kienlong 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 kienlong kienlong kienlong 2010 2011 2012 0.0041 0.0041 0.0042 0.0050 0.0076 0.0113 0.0073 0.0035 0.0070 0.0045 0.0067 0.0065 0.0082 0.0077 0.0135 0.0030 0.0014 0.0014 0.0005 0.0005 0.0029 0.0005 0.0035 0.0015 0.0020 0.0021 0.0016 kienlong kienlong kienlong mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mcj mekong mekong mekong mekong mekong 2013 2014 2015 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 2001 2002 2004 2005 0.0000 0.0012 0.0008 0.0069 0.0060 0.0248 0.0019 0.0049 0.0056 0.0083 0.0049 0.0073 0.0090 0.0059 0.0030 0.0000 0.0040 0.0020 0.0069 0.0044 0.0043 0.0020 0.0001 0.0010 0.0013 0.0038 0.0041 mekong mekong mekong mekong mekong mekong mekong nacjsb nacjsb nacjsb nacjsb nacjsb nacjsb nacjsb namacom namacom namacom namacom namacom namacom namacom namacom namacom namacom namacom namacom navibank 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 0.0125 0.0011 0.0032 0.0034 0.0015 0.0019 0.0008 0.0027 0.0023 0.0001 0.0019 0.0013 0.0011 0.0013 0.0055 0.0050 0.0093 0.0089 0.0073 0.0014 0.0014 0.0115 0.0082 0.0115 0.0034 0.0053 0.0205 navibank navibank navibank navibank navibank navibank navibank navibank navibank ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.0140 0.0054 0.0061 0.0017 0.0024 0.0005 0.0039 0.0007 0.0010 0.0125 0.0223 0.0266 0.0101 0.0138 0.0092 0.0080 0.0085 0.0061 0.0208 0.0159 0.0112 0.0065 0.0029 0.0051 0.0058 0.0048 0.0058 oceanvi oceanvi oceanvi oceanvi oceanvi oceanvi oceanvi orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk orientbk phuong phuong phuong phuong phuong phuong phuong 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1999 2001 2003 2007 2008 2009 2010 0.0029 0.0066 0.0028 0.0008 0.0007 0.0018 0.0020 0.0142 0.0043 0.0050 0.0062 0.0106 0.0038 0.0063 0.0041 0.0032 0.0002 0.0013 0.0045 0.0030 0.0102 0.0140 0.0047 0.0104 0.0101 0.0100 0.0117 phuong phuong phuong saighan saighan saighan saighan saighan saighan saighan saighan saighan saighan saigon saigon saigon saigon saigon saigon saigon saigon saigon saigon saigon saigon saigon saigon 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 0.0120 0.0053 0.0036 0.0024 0.0140 0.0220 0.0074 0.0052 0.0045 0.0091 0.0023 0.0022 0.0027 0.0155 0.0129 0.0097 0.0090 0.0260 0.0172 0.0161 0.0162 0.0095 0.0046 0.0104 0.0049 0.0364 0.0049 saigon saigon saigon saigon saigoncb saigoncb saigoncb saigoncb saigoncb saigoncb saigoncb saigoncb seasiac seasiac seasiac seasiac seasiac seasiac seasiac seasiac seasiac seasiac seasiac thuong thuong thuong thuong 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2009 2010 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1993 1994 1995 1996 0.0058 0.0072 0.0077 0.0044 0.0052 0.0040 0.0095 0.0045 0.0175 0.0010 0.0021 0.0014 0.0006 0.0040 0.0032 0.0079 0.0074 0.0052 0.0005 0.0001 0.0010 0.0009 0.0013 0.0328 0.0289 0.0063 0.0070 thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong thuong trust trust trust trust trust trust vacjsb vacjsb vacjsb 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2005 2006 0.0080 0.0095 0.0112 0.0128 0.0126 0.0096 0.0127 0.0106 0.0120 0.0184 0.0195 0.0125 0.0099 0.0072 0.0033 0.0097 0.0073 0.0070 0.0022 0.0020 0.0125 0.0047 0.0041 0.0007 0.0046 0.0060 0.0129 vacjsb vacjsb vacjsb vacjsb vacjsb vacjsb vacjsb vacjsb vacjsb vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietex vietint vietint 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1993 1995 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2002 2003 0.0143 0.0083 0.0130 0.0073 0.0060 0.0079 0.0049 0.0040 0.0035 0.0286 0.0246 0.0204 0.0226 0.0152 0.0077 0.0132 0.0098 0.0119 0.0092 0.0036 0.0052 0.0031 0.0045 0.0045 0.0074 0.0144 0.0019 vietint vietint vietint vietint vietint vietint vietint vietint vietint vietint vietint vietint vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc vietjsc 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.0026 0.0020 0.0054 0.0081 0.0052 0.0092 0.0045 0.0023 0.0042 0.0065 0.0042 0.0073 0.1103 0.0094 0.0059 0.0105 0.0031 0.0072 0.0107 0.0020 0.0052 0.0037 0.0056 0.0078 0.0083 0.0074 0.0088 vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietmar vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag vietnag 1995 1996 1998 1999 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1993 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0.0210 0.0162 0.0066 0.0070 0.0119 0.0047 0.0056 0.0051 0.0064 0.0055 0.0038 0.0063 0.0041 0.0043 0.0054 0.0088 0.0068 0.0069 0.0092 0.0090 0.0120 0.0129 0.0117 0.0099 0.0105 0.0117 0.0099 vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs vtcjs 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 107 0.0453 0.0520 0.0058 0.0119 0.0095 0.0082 0.0055 0.0058 0.0056 0.0086 0.0089 0.0073 0.0243 0.0144 0.0108 0.0075 0.0036 0.0120 0.0118 0.0140 Kết thống kê mô tả với SPSS ANOVA a Model Regression Residual Total a Dependent Variable: NIITA b Predictors: (Constant), RELROA, LOANTA, TARG, EMPDEP, EQTA, DEPTA, LnTA, RELROE, LOANDEP, ROA, ROE Model (Constant) EMPDEP LOANTA EQTA DEPTA LOANDEP LnTA ROE ROA TARG RELROE RELROA a Dependent Variable: NIITA Residuals Statistics Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual a Dependent Variable: NIITA 108 a NIITA EMPDEP LOANTA EQTA DEPTA Pearson LOANDEP Correlation LnTA ROE ROA TARG RELROE RELROA NIITA EMPDEP LOANTA EQTA DEPTA LOANDEP Sig (1-tailed) LnTA ROE ROA TARG RELROE RELROA NIITA EMPDEP LOANTA EQTA DEPTA N LOANDEP LnTA ROE ROA TARG RELROE RELROA 110 ... là: + Có nhân tố tác động đến thu nhập lãi hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam? + Từng nhân tố có tác động đến thu nhập lãi hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam? 1.3... định nhân tố tác động đến thu nhập lãi NHTM Việt Nam Hai là, kiểm nghiệm nhân tố tác động nhân tố đến tỷ lệ thu nhập lãi NHTM Việt Nam Từ đưa giải pháp, kiến nghị hỗ trợ ngân hàng thương mại có... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẠNH HOA CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN