Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ MAI LÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ MAI LÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ VĂN TUẤN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i TĨM TẮT Với định hướng phát triển trọng bán lẻ, tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân giảm dần phục thuộc vào doanh nghiệp lớn, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải thiện chất lượng tín dụng nhằm đưa hoạt động ngân hàng phát triển ổn định bền vững, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương ngày hồn thiện mặt để đáp ứng mục tiêu đặt Một yếu tố quan trọng cần xem xét đánh giá kỹ lưỡng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân khả trả nợ khách hàng Ở đề tài này, tác giả sâu nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương Trong đó, nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân chia thành: đặc điểm nhân học (giới tính, độ tuổi, tình trạng nhân), lực người vay (trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp, thu nhập), đặc điểm khoản vay (kích cở khoản vay, lãi suất, thời hạn vay, hình thức vay, mục đích vay), rủi ro đạo đức (sử dụng tín dụng mục đích), rủi ro tác nghiệp (chấm điểm tín dụng) Nghiên cứu sử dụng thơng tin thứ cấp liệu nợ vay 503 khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương thu thập khoảng thời gian năm từ 2015 đến 2018 Nghiên cứu thơng qua mơ hình hồi quy OLS xét khía cạnh quy mơ trả nợ mơ hình Probit xét khía cạnh thời hạn trả nợ Đề tài “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương” nhằm làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ mức độ tác động nhân tố để Ngân hàng xem xét hồn thiện cơng tác đánh giá khả trả nợ từ định cho vay đối tượng khách hàng cá nhân ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương” cơng trình nghiên cứu tôi, hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn TS Ngô Văn Tuấn Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học nào, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Học viên Tạ Thị Mai Lâm iii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn tơi tìm hiểu đúc kết nhiều kiến thức bổ ích liên quan hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Hiểu kiến thức liên quan đến hoạt động tín dụng nhân tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Bình Dương Thời gian thực luận văn khoảng thời gian quý báu, hội để tổng kết kiến thức học, nghiên cứu thực tiễn đồng thời rút học trình thực Để hồn thành luận văn cách tốt nhất, trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Ngô Văn Tuấn hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình thời gian thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu tất thầy cô giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đặc biệt Thầy Cô khoa Sau Đại Học người nhiệt tình, hướng dẫn, giúp đỡ để tơi tích lũy nhiều kiến thức bổ ích Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương đồng nghiệp hỗ trợ mặt số liệu tạo điều kiện q trình cơng tác để chuyên tâm thực đề tài nghiên cứu Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln bên cạnh, chia sẻ động viên tơi giai đoạn khó khăn để tơi vượt qua hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin kính chúc q thầy trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều thành công nghiệp giáo dục tồn thể gia đình, bạn bè có nhiều sức khỏe nhiều thành đạt Trân trọng! iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x Giới thiệu chương CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Nội dung nghiên cứu v 1.8 Đóng góp đề tài 10 1.9 Kết cấu đề tài 10 Kết luận chương 11 Giới thiệu chương 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.1 Cơ sở lý thuyết 13 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 13 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 13 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 14 2.1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 15 2.1.2 Tổng quan khả trả nợ KHCN 17 2.1.2.1 Tín dụng cá nhân 17 2.1.2.2 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân 17 2.1.2.3 Khả trả nợ KHCN 18 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ KHCN 19 2.1.3.1 Đặc điểm nhân học 19 2.1.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp 21 2.1.3.3 Đặc điểm trình độ học vấn 21 2.1.3.4 Đặc điểm thu nhập 22 2.1.3.5 Đặc điểm khoản cho vay 22 2.1.3.6 Rủi ro đạo đức người vay 23 2.1.3.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 24 vi 2.1.3.8 Một số hành vi chi tiêu bất thường 24 2.2 Các nghiên cứu liên quan 24 Kết luận chương 35 Giới thiệu chương 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Phương pháp nghiên cứu 37 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 39 3.3 Mơ hình nghiên cứu 39 Kết luận chương 55 Giới thiệu chương 56 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 4.1 Thực trạng tình hình cho vay KHCN ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương 57 4.1.1 Tình hình kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương giai đoạn 2016 – 2018 57 4.1.2 Thực trạng nợ xấu khách hàng cá nhân BIDV Nam Bình Dương 58 4.2 Phân tích thống kê mơ tả biến nghiên cứu mơ hình 59 4.2.1 Đặc điểm cá nhân 60 4.2.2 Đặc điểm khoản nợ vay 62 4.2.3 Khả trả nợ khoản vay 64 4.3 Phân tích tương quan 65 vii 4.4.Phân tích kết hồi quy 4.4.1.Phân tích t 4.4.2.Phân tích kết qu 4.4.3.Thảo luận kết q Kết luận chương Giới thiệu chương CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1.Kết luận 5.2.Khuyến nghị 5.3.Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu t 5.3.1.Một số hạn chế 5.3.2.Hướng nghiên c Kết luận chương TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt BIDV BIDV Nam Bình Dương CNTT NHNN NHTM WTO NH KH KHCN 82 5.2 Khuyến nghị Trên sở kết nghiên cứu xác định Chương 4, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao khả trả nợ KHCN BIDV Nam Bình Dương sau: Thứ nhất, vấn đề thẩm định tín dụng: ngân hàng dựa vào kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ để thay đổi cấu trúc bảng xếp hạng tín dụng (các nhân tố đánh giá, cấu trúc điểm đánh giá) cho hợp lý Thêm vào đó, ngân hàng cần trọng tới việc xây dựng hệ thống thu thập thông tin khách hàng cá nhân cách xác từ ban đầu, tránh để xảy trường hợp số liệu bị bóp méo (ví dụ: thu nhập khách hàng) cẩu thả hay thông đồng cán tín dụng khách hàng Đồng thời phải có phương pháp giám sát hữu hiệu chế tài cụ thể cán cố tình sai phạm Thứ hai, vấn đề kiểm sốt mục đích sử dụng vốn: Để tăng cường cơng tác này, ngân hàng phải hoàn thiện hoạt động thẩm định tín dụng ban đầu Kế đến ngân hàng phải xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu nguy khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Thêm vào việc thết lập hệ thống báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn khách hàng để tích hợp vào hệ thống cảnh báo phải đảm bảo tính xác cao Điều có nghĩa ngân hàng phải thiết kế hoạt động giám sát chế tài dành cho cán tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay Thứ ba, yếu tố giới tính: ngân hàng cần thận trọng với khoản vay dành cho nam giới, điều có nghĩa ngân hàng cho mức trọng số cao nữ giới trình thẩm định tín dụng Thứ tư, yếu tố trình độ học vấn: ngân hàng đưa mức trọng số cao khách hàng có trình độ sau đại học thứ đến đại học/cao đẳng 83 Thứ năm, yếu tố vị trí cơng việc: việc phân loại yếu tố vị trí cơng việc khía cạnh vị trí chưa phân chia hết cấp độ cụ thể mà chia làm bốn cấp độ Tuy nhiên, bản, ngân hàng cần ưu tiên khoản vay khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao thể cụ thể mặt trọng số bảng chấm điểm tín dụng Thứ sáu, xét theo khía cạnh hình thức vay, khoản vay tín chấp thể mức độ rủi ro cao Để hạn chế vấn đề này, việc thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, ngân hàng cần có biện pháp hạn chế cho vay, ví dụ đưa cấu vay hợp lý tín chấp chấp để đảm bảo mặt tổng thể tỷ lệ nợ xấu tín chấp giảm xuống Thứ bảy, xét theo khía cạnh mục đích vay, khoản cho vay bất động sản cần hạn chế lại Đối với khoản vay hạn cấu thành nợ xấu, việc giải nhanh chóng vấn đề ưu tiên hàng đầu 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 5.3.1 Một số hạn chế đề tài Đề tài điểm hạn chế sau: - Số lượng mẫu nghiên cứu cịn hạn chế có 503 mẫu hồ sơ vay khách hàng cá nhân chi nhánh BIDV Nam Bình Dương - Khả trả nợ KHCN BIDV Nam Bình Dương bị tác động nhiều yếu tố bên biến độc lập đề cập nghiên cứu 5.3.2 Hướng nghiên cứu Trên sở hạn chế đề tài, tác giả đề xuất số hướng nghiên cứu tương lai sau: 84 - Gia tăng kích cỡ mẫu khảo sát nghiên cứu, mở rộng phạm vi nghiên cứu tất chi nhánh Ngân hàng BIDV địa bàn tỉnh Bình Dương tồn hệ thống BIDV Việt Nam để nâng cao mức độ tin cậy cho kết nghiên cứu tính phổ quát áp dụng vào thực tiễn - Bổ sung thêm kỹ thuật vấn sâu chuyên gia lĩnh vực tín dụng cá nhân NHTM, mở rộng mẫu nghiên cứu định tính để phát thêm yếu tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng nhằm gia tăng mức độ giải thích kết nghiên cứu định lượng - Thảo luận kết nghiên cứu phương pháp định tính để làm rõ nguyên nhân tồn tại, phù hợp với thực trạng ngân hàng Trên sở đó, giải pháp đề xuất gia tăng tính thực tiễn khả vận dụng Chi nhánh 85 Kết luận chương Chương kết luận lại kết nghiên cứu có chương tác động số yếu tố đến khả trả nợ KHCN BIDV Nam Bình Dương Trên sở đó, tác giả đề xuất khuyến nghị thích hợp dựa kết nghiên cứu nhằm hỗ trợ BIDV Nam Bình Dương việc đánh giá khả trả nợ KHCN, nâng cao chất lượng khách hàng, từ kiểm sốt tình trạng xảy nợ hạn chi nhánh 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt BIDV 2018, Báo cáo thường niên năm 2018, truy cập , [05/04/2019] Nguyễn Minh Kiều 2008, Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tài chính, TP.HCM Nguyễn Minh Kiều 2009, Nghiệp vụ Ngân hàng đại, nhà xuất Thống Kê, TP.HCM Nguyễn Ngọc Lê Ca 2011, Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Phịng Kế Tốn BIDV Nam Bình Dương 2016, Báo cáo thường niên năm 2016, [01/03/2016] Phịng Kế Tốn BIDV Nam Bình Dương 2017, Báo cáo thường niên năm 2017, [05/03/2017] Phòng Tài – Kế hoạch BIDV Nam Bình Dương 2018, Báo cáo thường niên năm 2018, [02/03/2018] Phịng Tài – Kế hoạch BIDV Nam Bình Dương 2018, Báo cáo tình hình nợ xấu giai đoạn 2015 – 2018, [05/03/2019] Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình 2011, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nơng hộ tỉnh Hậu Giang, tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 64, trang – 10 Vương Quân Hoàng cộng 2006, Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Techcombank, tạp chí ngân hàng, số 5, trang 10 87 Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Anh Antwi & ctg 2012, Risk Factors of Loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences C.A Wongnaa, D.Awunyo-Vitor 2013, Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana, Agris on-line Papers in Economics and Informatics 5(2):111-122 Chapman, J.M 1990, Factors Affecting Credit in personal Lending, National Bureau of Economics Research Deininger, K & Liu, J 2009, Determinants of repayment performance in Indian Micro-Credit Groups, Working paper Development Research Group of World Bank Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 2006, Credit Scoring for Vietnam's Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional Versus Relationship Lending, Maastricht research school of Economics of Technology and Organizations Duygan – Bump, B.& Grant, C 2008, Household Debt Repayment Behavior: what role institutions play?, Working paper, Federal Reserve Bank Of Boston Grant H.D & Addo J 2011, Determinants of loan repayment performance of fishermen: empirical evidence from Ghana, Cercetari Agronomice in Moldova, vol XLIV, no Ifeanyi A.Ojiako and Blessing C.Ogbukwa 2012, Economic analysis of loan repayment capa Wongnaa city of small holdercooperative farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria, African Journal of Agricultural Research Vol 7(13), pp 2051-2062, April, 2012 88 Kinyondo, A.A 2009, Determinants of loan repayment performance in microcredit institutions: Evidence from Tanzania, Working paper, University of Dar Es Salaam 10 Kohansal, R.K & Mansoori, H 2009, Factors Affecting on loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan – Razavi Province of Iran, Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran 11 Maharjan, K.H Loohawenchit, C & Meyer, R.I 1983, Small farmer loan repayment performance in Nepal Research paper series, Agricultural process service center of Nepal 12 Miller, S 2012, Risk Factors for Consumer Loan Default: A Censored Quantile Regression Analysis, Working paper, University of Illinois 13 Onyeagocha, S.U.O., Chidebelu, S.A.N.D., Okorji, E.C & Ukoha, A 2012, Determinants of Loan Repayment of Microfinance, Internaional Journal of Social Science and Humanities, Vol.1 no.1 14 Shaik Abdul Majeeb Pasha 2014, Tolosa NEGESE Performance of Loan Repayment, Determinants in Ethiopian Micro Finance – An Analysis, Eurasian Journal of Business and Economics 2014 15 Sharma, M & Zeller, M 1997, Repayment Performance in Group-Based Credit Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis, World Development, vol 25, no.10, pp 1731-1742,1997 16 Shileshi, M., Nyika, R.& Wangia, S 2012, Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia, Developing Country Studues, vol 2, no.11 17 Weber, R & Musshoff, O 2012, Price Volatility and farm income stabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses, Working paper, Department Bank Germany 89 18 Zeller, M 1996, Determinats of repayment performance in aredut groups: the role of program design, untra-group risk pooling, and social cohesion in Madagascar, International Food policy Research Institute 90 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH Model Kiểm định F Model Regres Residu Total 91 Phân tích hồi quy Model (Constant) gender married age edu2 edu3 edu4 career4 career3 career2 earnings loan period interest tupe purpose2 purpose3 score control a Dependent Variable: Ty le tra no 92 PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH VI PHẠM GIẢ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Giả thuyết phương sai số không đổi Standardized Residual Pearson Corr Sig N 93 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG BIÊN CỦA CÁC BIẾN SỐ ĐỘC LẬP Average marginal effects Expression : Pr (Y_Time), predict ( ) dy/dx w.r.t : Gender edu4 career4 career3 loan interest type purpose3 Gender edu4 career4 career3 loan interest type purpose3 94 PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH ANOVA LÃI SUẤT VAY THEO MỤC ĐÍCH VAY Multiple Comparisons Dependent Variable: Lai suat Dunnett C (I) Muc dich(J) Muc dichMean vay Sản xuất Tiêu dùng Bất động sản Sản xuất The mean difference is significant at the 0.05 level 95 PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH ANOVA LÃI SUẤT VAY THEO HÌNH THỨC VAY ANOVA Lai suat Between Groups Within Groups Total The chap Tin chap Total ... động cho vay khách hàng cá nhân khả trả nợ khách hàng Ở đề tài này, tác giả sâu nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Hiểu kiến thức liên quan đến hoạt động tín dụng nhân tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam. .. đề tài: ? ?Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương? ?? làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài – Ngân hàng Đề