Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh tây ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VÕ THÀNH TRUNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TP HỒ CHÍ MINH Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VÕ THÀNH TRUNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN DIÊN VỸ TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đi với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, năm qua, kinh tế Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ Hoạt động ngân hàng có đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng cịn bất cập, vấn đề đặt khơng tăng trưởng tín dụng mà cịn phải kiểm sốt nâng cao chất lượng tín dụng Với mong muốn có kết đánh giá cụ thể yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, tác giả chọn đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Tây Ninh” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế Cùng với sở lý luận, đề tài dựa thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh kết hợp với nghiên cứu trước đây, ý kiến chuyên gia kinh nghiệm thân, đề tài tiến hành xây dựng hồi quy mơ hình Logistic để xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank – chi nhánh tỉnh Tây Ninh Trong mơ hình hồi quy Logistic, biến phụ thuộc mức độ rủi ro khoản vay, nhận giá trị 1, biến độc lập biến sau: Kinh nghiệm CBTD, Kinh nghiệm khách hàng vay, TSBĐ, khả tài KH vay, tình hình sử dụng vốn vay, kiểm tra giám sát vốn vay, ngành nghề kinh doanh Đề tài tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên 300 hồ sơ khách hàng, qua q trình mã hóa liệu xử lý, đề tài sử dụng số kỹ thuật phân tích phần mềm Stata 14 Cuối đề tài xây dựng mơ hình hồi quy điều chỉnh với nhân tố, loại trừ nhân tố ngành nghề lượng hóa mơ hình logistic sau: Ln { P(Y=1)/ P(Y=0)} = 8,0473 - 0,1169*Kinh nghiệm CBTD – 0,5356*Kinh nghiệm KH + 7,6937*TSĐB 36,2324*Khả tài KH – 2,3921*Sử dụng vốn – 2,6954*Kiểm tra GSVV Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy công tác quản trị rủi ro, hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng từ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh, nhờ giảng dạy tận tình Thầy Cơ khoa Sau đại học, với tình cảm lịng nhiệt tâm từ q Thầy Cơ thúc đẩy cho tơi hồn thành tốt chương trình học tiếp thu kiến thức cho thân Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS Phan Diên Vỹ, người hướng dẫn tận tình từ khâu viết đề cương đến hoàn thành luận văn Thầy truyền đạt kiến thức, đưa lời khuyên bổ ích hướng dẫn mặt phương pháp khoa học nội dung đề tài nghiên cứu cách tận tình Sau cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người bạn, tập thể đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Tây Ninh tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, cố gắng tham khảo tài liệu, trao đổi tiếp thu ý kiến thầy cơ, bạn bè khó tránh khỏi thiếu sót Mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy Trân trọng! MỤC LỤC TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG II: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm chất rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Phân loại theo nguồn gốc hình thành rủi ro 2.1.2.2 Phân loại theo tính chất rủi ro tín dụng 2.1.3 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 2.1.4 Mơ hình phát ngăn ngừa rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel II .10 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 12 2.2.1 Các nhân tố thuộc khách hàng vay 12 2.2.2 Các nhân tố thuộc ngân hàng cho vay 13 2.2.3 Các nhân tố khách quan 14 2.3 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 16 2.3.1 Các nghiên cứu giới 16 2.3.2 Các nghiên cứu nước 17 Kết luận chương II 19 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 20 3.1 Quy trình nghiên cứu 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 24 Kết luận chương III 29 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribank - chi nhánh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014- 2016 30 4.1.1 Sơ lược hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014- 2016 30 4.1.1.1 Sơ lược hoạt động tín dụng 30 4.1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 31 4.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank - chi nhánh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2016 32 4.1.3 Tình hình nợ hạn 34 4.1.4 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng 35 4.2 Kết nghiên cứu định tính 36 4.3 Kết nghiên cứu từ mơ hình định lượng 39 4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 39 4.3.2 Kết chạy mô hình xác suất tuyến tính Logistic 48 4.3.3 Kiểm tra ma trận tương quan tượng đa cộng tuyến 51 4.3.4 Phân tích kết chạy mơ hình 52 Kết luận chương IV 56 CHƯƠNG V: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 58 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 58 5.2 Đề xuất giải pháp 59 5.2.1 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố kinh nghiệm khách hàng vay vốn 59 5.2.2 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố khả tài khách hàng vay vốn 60 5.2.3 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố tài sản bảo đảm 61 5.2.4 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố kinh nghiệm cán tín dụng 62 5.2.5 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thông qua nhân tố sử dụng vốn 63 5.2.6 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố kiểm tra, giám sát vốn vay 64 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu mở rộng 65 Kết luận chương V 66 KẾT LUẬN CHUNG 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh AGRIBANK CIC GDP VAMC Tiếng Việt BĐS BCTC BGĐ CBTD CN DN DNNN DNTN DPRR ĐBSCL GĐ GSVV HMTD HSC KNCB KNKH KNTC Stt 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 93 95 96 Mã KH 5702011456011 5702011785781 5702011798321 5702012325691 5702012464691 5702012615621 5702012758901 5702012879801 5702013723111 5702013922171 5702014814631 5702016823371 5702017013131 5702017697311 5702017980361 5702018254701 5702020411541 5702020431871 5702020842251 5702022761791 5702023351471 5702023387461 5703004794721 5703005494241 5703006882891 5703007436391 5703008193781 5703009003691 5703009016051 5703009016051 5703009036581 5703009333851 Tên khách hàng Phan Nguyên Thái Hồ Thị Ngọc Diễm Trần Thạch Cương TrìnhThị Minh Hiền Nguyễn Hồi Phúc Đỗ Quốc Mai Thành Tài Đặng Thị ánh Hồng Dương Thị Mặn Ôn Quốc Việt Nguyễn Văn Bờ Phan Thanh Nhã Trần Thanh Tiến Nguyễn Thị Kim Hương Nguyễn Thanh Hiếu Bùi Thanh Sử Trịnh Quốc Trung Phạm Thị Huyền Trang Ngô Hoàng Lâm Nguyễn Thị Nhung Lê Thanh Hoa Võ Văn Sỹ Nguyễn Văn Ngân Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Văn Viên Lê Văn Dẫn Nguyễn Huy Bằng Phan Thị Ngọc Thạch Đoàn Thị Ri Đoàn Thị Ri Lê Thị Kim Cúc Hồ Thể Phượng 97 5703009335411 Nguyễn Phước An Stt 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Mã KH 5703009367841 5703009664421 5703010069131 5703010072621 5703010080841 5703010081681 5703010082871 5703010092861 5703010116891 5704002740361 5704003689001 5704006945761 5704007477421 5704010125231 5704010125501 5704010126311 5704010126501 5704010415711 5704010418251 5704010801661 5704010972091 5704011016691 5704011821311 5704011821451 5704011822581 5704011838031 5704012326771 5704012384031 5704013640761 5704014321421 5704014847011 5704016558211 Tên khách hàng Nguyễn Hồ Bảo Ngọc Tăng Trọng Hậu Nguyễn Lê Vinh Biện Tấn Mẫn Dương Văn Pha Nguyễn Thị Nĩa Hồ Văn Hở Nguyễn Văn Trắng Nguyễn Văn Tạnh Nguyễn Văn Hận Hùynh Thị Thu Hương Phạm Văn Nghĩa Nguyễn Hưng Thịnh Trần Hải Vân Trần Thị Cẩm Vân Võ Mai Điệp Trần Thị Trâm Anh Cao Thanh Bình Đặng Văn Thành Nguyễn Văn Huệ Trương Thị Anh Trương Văn Thạnh Thân Văn Quí HUỳNH THANH HảI Phạm Phú Yên Phạm Thành Trung Lương Ngọc Ân Huỳnh Văn Hoàng Nguyễn Kim Khuê Huỳnh Văn Sáng Nguyễn Hoàng Quốc Khánh Lê Duy 130 5704017469181 Phan Thanh Nhanh Stt 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Mã KH 5704020001281 5704020326621 5704020771511 5704021210721 5704021211521 5704022550291 5704024890211 5704025274641 5704025466561 5704025511751 5704027270221 5704027668311 5704027716141 5704029691521 5704031096151 5704031259431 5704034743891 5704034743911 5704034744271 5705009085081 5705009349511 5705009362971 5705009467761 5705010146921 5705011916561 5705012429221 5705013463661 5705013913311 5705014275331 5705015139971 5705015180341 5705016110381 Tên khách hàng Nguyễn Văn Kẹt Phạm Minh Tú Đặng Thị Hồng Gấm Lê Trương Phương Ngọc Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Văn Thành Võ Hữu Quang Phạm Văn Hát Bùi Hoàng Minh Dương Văn Phương Hồ Văn Hận Huỳnh Văn Bé Lê Huỳnh Khắc Vinh Vương Thị Tiếng Nguyễn Văn Lâu Thân Thị Đặng Huỳnh Đức Nhơn Trần Thị Luạ Nguyễn Thị Tốt Hồ Quốc Hùng Đào Văn Thắng Nguyễn Chí Hiếu Trần Văn Lương Lê Văn Đua Hồng Văn Thoa Trần Thị Loan Võ Thiện Toàn Phạm Minh Đức Huỳnh Long Hải Nguyễn Văn Thường Phạm Thị Thanh Hà Bùi Văn Thanh 163 5705016326421 Võ Thế Linh Stt 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 Mã KH 5705016965191 5705018061391 5705018253131 5705019214321 5705020324481 5705022225191 5705022279191 5705023988501 5705023999171 5705023999741 5705024274641 5705025448311 5705025449091 5705025471201 5705025511691 5705025528121 5706002424601 5706004179771 5706006637161 5706006773421 5706007327451 5706007460621 5706007546221 5706009797691 5706009843601 5706010080191 5706010148041 5706010330951 5706010637101 5706011103871 5706011668531 5706011941891 Tên khách hàng Đinh Thị Lộc Trần Chí Thành Nguyễn Thị Thủy Hồ Văn Cường Nguyễn Văn Thượng Trần Quang Mạnh Lê Đức Hùng Phạm Văn Đạt Phạm Minh Tuấn Nguyễn Thành Chung Huỳnh Thị Oanh Nguyễn Thành Ngọc Trần Linh Tiên Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Văn Sa Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn huy Bảo Nguyễn Vân Thu Võ Khánh Triều Trần Thế Hiệp Nguyễn Thị Linh Lương Thi Lam Võ Thị Thanh TrầnThị Hồng Huệ Nguyễn Thị Ngọc Trinh Dương Thị Bé Bảy Trịnh Thị Thanh Xuân Trần Minh Bình Trần Chi Hùng Nguyễn Thị Dung Thái Thị Thu Trang Nguyễn Quốc Hùng 196 5706012932831 Trần Quốc Quân Stt 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 Mã KH 5706013192311 5706013197781 5706013461401 5706013615051 5706014032491 5706014331471 5706014698111 5706014754421 5707003758491 5707004280231 5707004390631 5707005798291 5707008844611 5707009653221 5707009718881 5707009809581 5707010116291 5707010124091 5707010124121 5707010124331 5707010299461 5707010407851 5707012059901 5707012220511 5707012940871 5709025539111 5709040042121 5709044625961 5709044627731 5709044629041 5709044629331 5709048253721 Tên khách hàng Võ Văn Vu Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Văn Quân Nguyễn Điền Khoa Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Quốc Vũ Võ Thị Thuỳ Trang Phan Hoàng Hạ Duơng Phú Sang Nguyễn Thị Thanh Loan Trần Thị Trúc Phương Đặng Văn Dũng Đoàn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Chánh Thi Gíap Thị Hồng Trinh Trần Thị Hồng Minh Ngơ Thị Diễm Phúc Nguyễn Trung Cang Nguyễn Thị Hiền Phạm Văn Thành Đỗ Thị Thu Trang Nguyễn Thành Vương Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Thanh Xuân Nguyễn Quốc Dương Lê Thị Thuỳ Dương Lê Ngọc Diệu Lê Văn Sua Bùi Văn Dũng Nguyễn Phước Lành Trần Văn Được DNTN Trúc Diệp 229 5709048261271 Nguyễn Văn Anh Stt 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Mã KH 5709049475141 5709056552631 5709062285801 5709069894911 5709069915311 5709069925781 5709097057351 5709106213371 5709108773281 5709111529491 5709152720581 5709158949331 5709181819591 5709182430521 5709182478591 5709184655121 5709233431591 5709260946591 5709283530801 5709290003431 5709290419791 5709290429001 5709290615321 5710025544501 5710025568501 5710044625401 5710044626391 5710044626501 5710044627171 5710044628701 5710044629231 5710044629611 Tên khách hàng Phạm Văn Sơn Lê Văn Phước Ngô Thị Hiên Công ty TNHH Minh Phát Đặng Hoàng Vọng Phạm Văn Nguộn Lê Thị Thơm Tạ Văn Dậy Nguyễn Văn Chiến Đoàn Thị Việt Lê Văn Thanh Cơng Ty TNHH Hồng Phú Trần Thị Chi Đặng Hồng Vũ Công ty TNHH Kim Hồng DNTN Gia Long Nguyễn Trường Giang Trần Văn Dũng Cty TNHH MTV Nguyễn Khuê Nguyễn Văn Vàng Ngô Văn Quyền Nguyễn Văn út Nguyễn Văn Miếng Đỗ Thị Kim Xuyến Lê Thị Thuyền Nguyễn Thị Vứng Chàm Prô Him Trần Văn Quang Nguyễn Trung Chánh Bùi Tấn Mạnh Đỗ Văn Hiền Nguyễn Thị Thúy Nhạn 262 5710048233781 Phạm Văn Thon Stt 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 Mã KH 5710048238151 5710048264721 5710049475141 5710069925311 5710069925311 5710089027981 5710090875531 5710100369351 5710143232381 5710149472341 5710149634711 5710150384201 5710187783631 5710194858971 5710203214881 5710210428501 5710218063131 5710222393271 5710225412461 5710228401631 5710229103351 5710229103351 5710251746771 5710253328761 5710256414491 5710256414771 5710258829681 5710259039581 5710260570791 5710260854271 5710262458131 5710262906171 Tên khách hàng Giáp Văn Sửa Nguyễn Thị Vững Phạm Văn Sơn Nguyễn Văn Cu Nguyễn Văn Cu Nguyễn Thị Thu Trần Văn Sang Nguyễn Thị Khuê Nguyễn Văn Kỵ Nguyễn Minh Trung Huỳnh Văn Giữ Phạm Thọ Thái Nguyễn Văn Lạc Ngô Văn Tạo Trương Thị Kim Loan Lê Văn Trinh Phạm Thị Như Thanh Phùng Văn Lập Trần Văn Nhân Cao Thị Thơ Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Hoàng Việt Nguyễn Thị Khước Trần Quang Sơn Phạm Minh Phương Lê Văn Bông Nguyễn Ngọc Trường Lê Thanh Tiến Đào Văn Sang Nguyễn Minh Hải Nguyễn Văn Dao 295 5710264072001 Huỳnh Thị Tươi Stt 296 297 298 299 300 Mã KH 5710265379461 5710265528781 5710266556731 5710267440131 5710268338691 Tên khách hàng Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Văn Cương Phạm Khắc Khanh Trần Thị Nga Mai Văn Lánh ... trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Tây Ninh (2014-2016) Xác định nhân tố ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp. .. ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Tây Ninh nào? Thứ hai: Những giải pháp triển khai áp dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng. .. tín dụng xảy Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Tây Ninh 1.7 Đóng góp đề tài Đến thời điểm nay, đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng