Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kiên long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU NHÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU NHÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MẠNH HÙNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Trần Hữu Nhân, học viên lớp cao học CH19C1, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ ChiM ́ inh, niên khóa 2017 - 2019 Luận văn tớt nghiệp cơng trình tơi viết chưa trình nơpp̣ để lấy học vị thạc sĩ môṭtrường Đại học Kết nghiên cứu tơi hồn tồn trung thực, khơng có nơịdung đa ̃được cơng bớtrước nơịdung người khác thực ngoại trừ trich́ dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin cam đoan thơng tin hồn tồn thật chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ ChíMinh, ngày 06 tháng 09 năm 2019 Người thực Trần Hữu Nhân LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo hướng dẫn luận văn Thầy TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đa ̃ln tận tình hướng dẫn hỗ trợ suốt thời gian vừa qua Trong qtrình nghiên cứu để viết bài, tơi đa ̃gặp nhiều khó khăn kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu, với giúp đỡ nhiệt tình Thầy, tơi ln cảm thấy an tâm ln có đơngp̣ lực cớgắng hồn thành tớt cho viết Bên cạnh đó, tơi xin gởi lời cảm ơn đến mẹ, vợ chị, trai, đồng nghiệp đãluôn ủng hô,p̣cho lời khuyên lời đôngp̣ viên đáng quý bắt đầu viết luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn quý thầy cơ, bạn bè đa ̃hỗ trợ góp ý giúp tơi hồn thiện thiếu sót luận văn Tuy nhiên, thời gian kiến thức cịn nhiều hạn chế, luận văn tơi cịn nhiều khuyết điểm tránh khỏi Mong quý thầy cô anh chị, bạn đọc thông cảm Tôi xin chân thành cảm ơn! Trần Hữu Nhân i MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH GIỚI THIỆU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát: 2.2 Mục tiêu cụ thể: Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi ngiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Tiến độ thực đề tài 10 Bố cục luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm phân loại 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụn 1.1.3 Nguyên nhân hệ 1.1.4 Hệ rủi ro tín d 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm cần th 1.2.2 Các nội dung quản 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụn 1.2.4 Các nguyên tắc xây dự 1.3 Các tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD 1.3.1 Tiêu chí đánh giá hoạt 1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG ii 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Kiên Long 2.1.1Quá trình hình thành phát triển 2.1.2Mơ hình tổ chức 2.1.3Khái quát tình hình kinh doanh gia đo 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Kienlongbank giai đoạn 2016-2018 2.2.1Các tiêu định lượng 2.2.2Các tiêu định tính 2.2.3Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Kienlongbank giai đoạn 20162018 định hướng theo Basel II 2.4 Đánh giá mặt được, mặt hạn chế nguyên nhân tồn 50 2.4.1Các kết đạt 2.4.2Những tồn tại, hạn chế 2.4.3Nguyên nhân CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 3.1 Một số định hướng quản trị RRTD Kienlongbank giai đoạn 20192021 3.2 Giải pháp liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Kienlongbank 3.2.1Tăng cường khả nhận diện 3.2.2Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụ 3.2.3 Tăng khả phịng chống tài trợ rủi ro 3.2.4Theo dõi đánh giá điều chỉnh phư 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Kienlongbank 3.3.1 Về công tác đào tạo 3.3.2 Về tổ chức nhân 3.3.3Tổ chức phòng/ ban 3.4 Những giải pháp định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng Kienlongbank theo hiệp ước Basel II 3.4.1Giải pháp thiết lập môi trường r Kienlongbank 3.4.2Giải pháp cấp tín dụng lành mạnh 3.4.3Giải pháp hệ thống quản lý, đo lư Kienlongbank 3.4.4Giải pháp hệ thống kiểm soát đầy Kienlongbank 3.5 Kiến nghị phủ ngân hàng nhà nước iii 3.5.1 Kiến nghị phủ 75 3.5.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 76 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC TÌNH HÌNH DƯ NỢ TÍN DỤNG KIENLONGBANK GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 84 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG 85 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 90 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ THAM GIA PHỎNG VẤN .98 iv TT v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tình hình kinh doanh Kienlongbank giai đoạn 2016-2018 27 Bảng 2: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro .31 Bảng 3: Ý kiến chuyên gia Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp 47 Bảng 4: Ý kiến chuyên gia Thực cấp tín dụng lành mạnh .48 Bảng 5: Ý kiến chuyên gia Duy trì q trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp 49 Bảng 6: Ý kiến chuyên gia Đảm bảo quy trình kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng 50 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1 Phân loại rủi ro tín dụng Hình Mơ hình tổ chức ngân hàng Kiên Long 26 Hình 2: Cơ cấu phê duyệt cấp tín dụng Kienlongbank 37 Biểu đồ 1: Tăng trưởng dư nợ Kienlongbank 2016-2018 27 Biểu đồ 2: Tăng trưởng tín dụng theo thời gian từ năm 2016-2018 28 Biểu đồ 3: Tỷ lệ nợ hạn Kienlongbank từ năm 2016- 2018 29 Biểu đồ 4: Rủi ro tín dụng ngun nhân từ mơi trường bên ngồi 42 Biểu đồ 5: Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 43 Biểu đồ 6: Rủi ro tín dụng nguyên nhân từ phía ngân hàng 45 95 PHẦN B: KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD THEO HIỆP ƯỚC BASEL ST T I PHÁT BIỂU Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp Chiến lược rủi ro tín dụng Kienlongbank thể cụ thể khuôn khổ kiểm tra nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng loại hình đảm bảo an tồn tín dụng Kienlongbank đã xây dựng áp dụng sản phẩm cho vay cụ thể loại hình cho vay tiêu dùng cho vay xe ô tô, cho vay phục vụ đời sống,… Kienlongbank có quy trình thực cho vay tiêu dùng cụ thể rõ ràng II Thực cách tín dụng lành mạnh 96 Cán thẩm định tín dụng trước cho vay ln tìm hiểu kỹ người vay,mục đích vay, đánh giá khả trả nợ KH cách trung thực cụ thể Cán tín dụng trung thực việc khai báo đới với nhóm KH có liên quan thực quy định cho vay nhóm KH có liên quan Cán tín dụng thực hạn mức phán cấp tín dụng Kienlongbank ban hành qua giai đoạn Việc cấp tín dụng dựa giao dịch thương mại thực tế, với mục đích vay vớn III Duy trì trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp Chấm điểm KH xếp hạng tín dụng thực cách xác, phản ánh thực tế KH Hệ thớng phần mềm Kienlongbank ln cập nhật tồn số dư nội ngoại đầy đủ kịp thời xác 97 IV Quy định chấm điểm KH xếp hạng tín dụng đã phù hợp với tình hình thực tế KH Kienlongbank Phòng quản lý rủi ro thường xuyên đưa nhận định cảnh báo rủi ro tín dụng đưa khuyến nghị đới với tín dụng Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng Hệ thớng kiểm sốt nội có phát sai sót, yếu kém, vi phạm tuân thủ, sách, thủ tục tín dụng Khới quản lý rủi ro giám sát có đề biện pháp phát quản lý khoản tín dụng có vấn đề Khối quản lý rủi ro giám sát đề biện pháp phịng chớng xử lý nợ xấu cụ thể, rõ ràng 98 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ THAM GIA PHỎNG VẤN STT HỌ VÀ TÊN Vũ Thị Thu Hương Nguyễn Văn Kha Nguyễn Quang Minh Nguyễn Hữu Nhân Nguyễn Công Zu Lê Quang Thành Võ Duy Bảo Phạm Thu Đông Nguyễn Văn Hai 10 Lê Nhật Tân 11 Đinh Việt Quân 12 Lê Bá Tưởng 13 Liêu Tường Lâm 14 Phạm Chí Thanh 15 Phạm Thị Hạnh 16 Lê Minh Mẫn 17 Bùi Kim Ngọc 18 Vương Văn Nhọn 19 Trương Văn Hiện 20 Lê Thanh Nhuận 21 Nguyễn Thanh Nhàn 22 Lê Thị Xuân Trang 23 Vũ Văn Cường 24 25 26 Nguyễn Mạnh Trường Ngơ Hồng Khải Nguyễn Đăng Q́c 27 Vương Trần Vũ Khơi 28 Võ Thị Kim Hằng 29 Hồng Thị Chuyên 30 Trần Hưng Vĩnh An 31 Lâm Ánh Tuyết 32 Hà Thị Chung 33 Nguyễn Thanh Lâm 99 34 Nguyễn Thị Nga 35 Nguyễn Ngọc Mạnh 36 Vũ Thị Tuyết Nhung 37 Phạm Văn Thanh 38 39 40 Đặng Thị Ngọc Trang Huỳnh Nhật Vi Trương Thành 41 Ngươn Bùi Anh Diễn 42 Lê Thuỵ Thuỷ Tiên 43 Phạm Hồ Phương 44 Hảo Nguyễn Xuân Loan 45 Phạm Xuân Oánh 46 Tô Thái Vinh 47 Trịnh Cẩm Tú 48 Nguyễn Thành Năm 49 Nguyễn Ngọc Thuấn 50 Trần Văn Út 51 Trịnh Minh Nghiệp 52 Nguyễn Thị Bích 53 Tuyền Huỳnh Thị Sợi 54 Vương Ngọc Khiêm 55 Lương Thành Lập 56 Đường Nghĩa 57 Văn Tấn Phong 58 Nguyễn Văn Siêu 59 Trần Thị Thu Hương 60 Lê Ngọc Dung 61 Bùi Thị Như Ngọc 62 63 Nguyễn Song Kim Ngân Trần Nhật Tân 100 64 Lê Thị Hạnh 65 Nguyễn Thanh Thái 66 Đặng Thị Khanh 67 Lý Minh Hữu 68 Nguyễn Văn Khoáng 69 Nguyễn Thanh Thái 70 Lê Nguyễn Hoài An 71 Nguyễn Thành Sơn 72 Châu Tường Phụng 73 Nguyễn Vũ Mạnh 74 Phan Văn Nhớ 75 Võ Cẩm Nhung 76 77 Trần Thị Diễm Quyên Đinh Thị Ngọc Tuyên 78 Lê Thị Thanh Huyền 79 Lê Văn Việt 80 Trần Thị Mộng Thu 81 Võ Hồng Sỏi 82 Nguyễn Thái Bình 83 Trương Thanh Ngôn 84 Lê Thị Hương Giang 85 Trần Văn Trưa 86 Nguyễn Thị Mỹ Tho 87 Phạm Thị Hồng Nga 88 Trịnh Hồi Phong 89 Võ Lâm Q́c Tùng 90 Vương Minh Chí 91 Nguyễn Hữu Trung 92 Trần Duy Hiển 93 Lê Minh Đạt 101 94 95 96 Hồ Sỹ Hoà Đặng Thị Nhật Phượng Huỳnh Thị Trang Thư 97 Lê Hồng Oanh 98 Hồ Thị Thảo 99 100 101 Phan Thị Thuỳ Nhung Bùi Thị Vẹn Nguyễn Cao Trung 102 Hiếu Trần Ngọc Tú 103 Kiều Lê Thu Thuỷ 104 Đoàn Minh Đức 105 Nguyễn Tấn Tài 106 Nguyễn Hồng Hải 107 Nguyễn Anh Tuấn 108 Trần Thanh Đằng 109 Lê Thị Mỹ Lệ 110 Vương Khải Minh 111 Lâm Trung Kiên 112 Võ Tấn Đạt 113 Cao Thanh Tú 114 Nguyễn Hữu Long 115 Nguyễn Hà Linh Chi 116 Nay Tố Nha 117 Lưu Minh Đạo 118 Trần Thị Ái 119 Nguyễn Thanh 120 Huyền Nguyễn Mạnh Hùng 121 Nguyễn Văn Thịnh 122 Lại Thị Thanh Tân 123 Lại Thị Thu Hiền 124 Hà Thị Thuý 102 Phương 125 Trần Hùng Thanh 126 Vương Hải Minh 127 Trần An Sơn 128 Võ Thu Hà 129 Đoàn Ngọc Minh Hiếu 130 Trần Minh Tuấn 131 Lê Thị Minh Hồng 132 Vũ Đức Sơn 133 Nguyễn Bình 134 Lê Văn 135 Nguyễn Thanh Tú 136 Dương Bình Lâm 137 Lê Thanh Vàng 138 Huỳnh Thị Thu Thuý 139 Dương Thiên Di 140 Nguyễn Thành Lợi 141 Lê Đình Chương 142 Nguyễn Phước Lộc 143 Đỗ Hồng Oanh 144 Phạm Thị Tuyết Loan 145 Phạm Hồng Quyên 146 Nguyễn Hoài Phước 147 Phạm Hữu Cầu 148 Đỗ Tài Phong 149 Bùi Hoàng Nhân 150 Nguyễn Thị Duyên ... học quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại; - Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long; - Những giải pháp thích hợp nhằm hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng. .. quan tín dụng ngân hàng qua khái niệm tín dụng ngân hàng, đặc điểm tín dụng ngân hàng, vai trị tín dụng ngân hàng, phân loại tín dụng ngân hàng, phương thức cho vay, sách tín dụng ngân hàng, ... chung rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng công tác quản trị RRTD ngân hàng TMCP Kiên Long Chương 3: Một số giải pháp tăng cường lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng