BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN HOAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN HOAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Quang Tín TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học TS Bùi Quang Tín Dữ liệu nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học Học viên Nguyễn Xn Hoan ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân hàng TP HCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập trường Tơi xin tỏ lịng trân trọng tới TS Bùi Quang Tín dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Một lần xin cảm ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ thời gian thực luận văn Trân trọng ! iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải DTBB Dự trữ bắt buộc HMTD Hạn mức tín dụng KLTG Khối lượng tiền gửi NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương OLS Phương pháp bình phương tối thiểu TLTK Tỷ lệ khoản TMCP Thương mại cổ phần iv DANH MỤC BẢNG, HÌNH Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 Bảng 3.1: Mô tả biến mơ hình nghiên cứu 32 Bảng 3.2: Kỳ vọng dấu biến độc lập 36 Bảng 4.1: Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 38 Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan biến 41 Bảng 4.3: Hệ số VIF 42 Bảng 4.4: Bảng tổng hợp kết hồi quy 43 Bảng 4.5: Tóm tắt kết nghiên cứu 48 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ivii DANH MỤC BẢNG, HÌNH iv CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp quy trình nghiên cứu 1.5.2 Phương pháp thu thập liệu 1.5.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài Kết luận Chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT vi 2.1 Cơ sở lý thuyết .7 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 11 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 11 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 11 2.1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 14 2.1.2 Tổng quan tăng trưởng tín dụng ngân hàng .16 2.1.2.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng 16 2.1.2.2 Một số tiêu đo lường tăng trưởng .17 2.1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng .17 2.2 Các nghiên cứu trước liên quan 20 2.3 Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 23 Kết luận Chương 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Phương pháp quy trình nghiên cứu 28 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 31 3.3 Mơ hình nghiên cứu 31 Kết luận Chương 31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 38 4.2 Kết nghiên cứu 40 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 45 Kết luận Chương 42 vii CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Hàm ý sách 50 4.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 54 Kết luận Chương 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trị quan trọng hệ thống tài kinh tế quốc gia Theo Njanike (2009) vai trò truyền thống ngân hàng cho vay khoản cho vay chiếm phần lớn tài sản ngân hàng Hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay nói riêng tạo nên nguồn thu nhập chủ yếu ngân hàng (Mark Swinburne, 2007) Tín dụng ngân hàng có vai trị vơ quan trọng kinh tế đất nước Tín dụng ngân hàng cầu nối người có vốn người cần vốn để giải nhu cầu thoả đáng mối quan hệ này, từ thúc đẩy tái sản xuất mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển bền vững, thơng qua tín dụng ngân hàng kiểm sốt khối lượng tiền cung ứng lưu thông, thực yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ Đối với hệ thống NHTM Việt Nam, lãi từ tín dụng nguồn thu chủ yếu NHTM Vì hoạt động tín dụng đóng vai trị quan trọng ngân hàng Tăng trưởng tín dụng vấn đề mà NHTM quan tâm tăng trưởng tín dụng cách hợp lý chất lượng tạo nguồn thu nhập ổn định an toàn cho ngân hàng Xuất phát từ địi hỏi mang tính thực tiễn hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam, đặc biệt bối cảnh hội nhập khu vực tồn cầu hóa, với mong muốn bổ sung thêm hiểu biết ứng dụng việc đưa sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng chi nhánh, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ Kết nghiên cứu đề tài góp phần đề xuất số giải pháp hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam tương lai 60 SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB Navi Navi Navi Navi Navi Navi 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 -0.02 0.05 0.03 0.49 1.05 0.9 0.2 0.95 0.34 0.36 0.26 0.33 0.6 0.26 0.2 0.08 0.03 0.14 0.39 0.18 0.38 0.75 -0.09 -0.22 0.04 0.08 0.25 -0.02 0.22 0.6 0.15 0.26 0.42 0.49 0.49 0.25 0.82 0.08 0.2 0.05 0.76 0.79 0.81 0.84 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.91 0.92 0.94 0.93 0.93 0.91 0.91 0.91 0.93 0.95 0.93 0.92 0.87 0.9 0.89 0.9 0.87 0.91 0.91 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.9 0.94 0.9 0.86 0.85 0.89 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.09 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.06 0.06 0.24 0.21 0.19 0.16 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.09 0.08 0.06 0.07 0.07 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.07 0.08 0.13 0.1 0.11 0.1 0.13 0.09 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.1 0.06 0.1 0.14 0.15 0.11 0.07 0.05 0.11 0.22 0.27 0.24 0.27 0.29 0.23 0.2 0.18 0.33 0.33 0.36 0.29 0.23 0.13 0.27 0.11 0.26 0.33 0.3 0.32 0.15 0.12 0.12 0.1 0.15 0.31 0.21 0.3 0.28 0.12 0.12 0.1 0.42 0.31 0.27 0.19 0.09 0.21 16.5 16.61 16.69 16.48 17.13 17.75 18.08 18.57 18.78 18.95 19.14 17.9 18.34 18.83 19.01 19.01 18.88 18.99 19.07 17.36 17.85 18.36 18.39 17.99 18.16 18.21 18.25 16.74 17.13 17.91 18.23 18.45 18.61 18.91 19.08 16.2 16.74 16.81 16.93 16.89 17.19 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 61 Navi Navi EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB Lienviet Lienviet Lienviet Lienviet Lienviet Lienviet Lienviet Lienviet KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 0.23 -0.61 0.15 0.81 0.62 0.2 0.11 0.05 -0.03 1.25 0.81 0.3 0.8 0.29 0.4 0.36 0.63 1.22 0.44 0.2 0.15 0.25 0.12 0.2 -0.05 0.97 0.54 -0.06 0.26 0.1 0.19 0.36 0.19 0.13 0.2 0.25 0.17 0.06 0.92 0.93 0.73 0.8 0.9 0.91 0.91 0.91 0.91 0.89 0.54 0.78 0.88 0.88 0.89 0.91 0.93 0.93 0.56 0.85 0.74 0.81 0.81 0.84 0.85 0.87 0.71 0.83 0.88 0.89 0.89 0.9 0.92 0.91 0.84 0.82 0.84 0.85 0.86 0.88 0.9 0.03 0.02 0.05 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.03 0.02 0.07 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.08 0.07 0.27 0.2 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.46 0.22 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.07 0.44 0.15 0.26 0.19 0.19 0.16 0.15 0.13 0.29 0.17 0.12 0.11 0.11 0.1 0.08 0.09 0.16 0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.1 0.21 0.01 0.36 0.24 0.31 0.4 0.43 0.36 0.28 0.1 0.4 0.24 0.17 0.38 0.28 0.23 0.12 0.07 0.21 0.22 0.18 0.29 0.2 0.19 0.18 0.11 0.24 0.35 0.25 0.22 0.29 0.31 0.31 0.22 0.06 0.13 0.3 0.18 0.13 0.14 0.15 17.42 17.69 17.69 18 18.69 19.03 18.95 18.95 18.9 18.64 15.82 16.67 17.37 17.84 18.01 18.19 18.43 18.49 14.69 15.83 16.35 16.7 16.74 16.88 16.96 17.05 16.42 17.09 17.45 17.54 17.65 17.87 18.03 17.98 16.13 16.36 16.8 17.05 17.13 17.31 17.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 62 OCB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB VietA VietA VietA VietA VietA VietA VietA VietA 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 0.29 0.23 1.65 0.74 0.11 0.14 0.01 0.05 0.09 0.19 0.36 0.06 0.99 0.33 0.01 0.51 0.27 0.15 0.82 0.1 -0.13 0.11 0.12 0.1 0.28 0.91 0.83 0.9 0.87 0.85 0.83 0.87 0.87 0.86 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.95 0.95 0.86 0.89 0.86 0.84 0.86 0.87 0.9 0.91 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.08 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.12 0.07 0.07 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 0.09 0.17 0.1 0.13 0.15 0.17 0.13 0.13 0.14 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.05 0.14 0.11 0.14 0.16 0.14 0.13 0.1 0.09 0.15 0.35 0.25 0.13 0.14 0.16 0.29 0.27 0.15 0.14 0.11 0.14 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.27 0.18 0.21 0.15 0.14 0.08 0.09 0.13 17.72 15.64 16.16 16.61 16.68 16.77 17.03 17.07 17.02 17.47 17.81 17.91 18.79 18.82 19.01 19.31 19.56 16.15 16.58 17 16.93 17.02 17.11 17.39 17.55 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 13.46 10.37 11.5 13 11.5 8.48 7.62 6.5 (Nguồn: Tác giả thu thập từ BCTC, ADB, Tổng cục thống kê) 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.68 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 23.12 7.05 8.86 18.68 9.09 6.59 4.09 0.63 63 Kết chạy mơ hình: Thống kê mơ tả 64 Ma trận tương quan 65 Hồi quy OLS 66 Kiểm tra đa cộng tuyến thống kê VIF 67 Kiểm định phương sai thay đổi mơ hình OLS 68 Hồi quy theo mơ hình tác động cố định (FEM) 69 Hồi quy theo mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) 70 Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình FEM REM 71 Kiểm định phương sai thay đổi mơ hình REM 72 Kiểm định phương sai thay đổi mơ hình FEM 73 Hồi quy theo mơ hình GLS 74 Tổng hợp kết hồi quy ... 2.1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Tăng trưởng tín dụng ngân hàng chịu ảnh hưởng hai nhóm yếu tố, bao gồm: yếu tố nội ngân hàng, yếu tố vĩ mô kinh tế Các yếu tố nội... VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN HOAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN... Cơ sở lý luận tăng trưởng tín dụng, yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam - Lược khảo nghiên cứu trước liên quan đến chủ đề yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTMCP