Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH DIỆP THANH TUYỀN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH DIỆP THANH TUYỀN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trƣơng Quốc Thụ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 TĨM TẮT Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân khơng cịn khái niệm mẻ hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại nay, ngày có vai trị quan trọng việc góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Có thể thấy có nhiều đề tài ngồi nước nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, nhiên chưa có viết sâu nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín nhiệm cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Phát triển tín dụng cá nhân định hướng thời gian tới Sacombank, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân an tồn hiệu vơ quan trọng Vì lí tác giả chọn đề tài “ Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín” làm đề tài nghiên cứu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Huỳnh Diệp Thanh Tuyền LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ, nhận hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình từ q Thầy Cơ động viên, ủng hộ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực luận văn Thạc sĩ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Trương Quốc Thụ tận tình hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể q Thầy Cơ khoa Sau Đại học - Trường Đại học Ngân TPHCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho học viên thời gian học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, động viên hỗ trợ cho tơi nhiều để tơi chun tâm học tập, nghiên cứu thực đề tài nghiên cứu cách hoàn chỉnh Mặc dù cố gắng thực luận văn cách hồn thiện khơng thể tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu chưa sâu, mong nhận đóng góp bảo từ q Thầy Cơ Tơi xin trân trọng cảm ơn TPHCM, ngày tháng năm 2018 Tác giả Huỳnh Diệp Thanh Tuyền DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước XHTD Xếp hạng tín dụng XHTN Xếp hạng tín nhiệm Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ACB Ngân hàng thương mại cổ phấn Á Châu Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phẩn Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nước CBNV Cán nhân viên SPDV Sản phẩm dịch vụ TMCP Thương mại cổ phần KHCN Khách hàng cá nhân KH Khách hàng DANH MỤC MƠ HÌNH, BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU TRANG Bảng 1: Kết ước lượng hàm điểm số Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier 10 Bảng 2: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 11 Bảng 3: Các tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 12 Bảng 4: Cấu trúc mơ hình điểm số tín dụng FICO 19 Bảng 5: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB 20 Bảng 6: Trọng số nhóm tiêu mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 21 Bảng 7: Các nhóm xếp hạng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 22 Bảng 8: Các tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank Bảng 9: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank 24 Bảng 10: Chỉ số tài Sacombank năm 2015-2017 31 35 Bảng 11: Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân 26 Sacombank (Vay tiêu dùng) Bảng 12: Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân Sacombank (Vay kinh doanh) 36 Bảng 13: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ khách hàng 38 (Vay tiêu dùng) Bảng 14: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ phương án 39 kinh doanh khách hàng ( Vay kinh doanh)_ thông tin liên quan đến sở kinh doanh Bảng 15: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ phương án 40 kinh doanh khách hàng ( Vay kinh doanh)_phương án kinh doanh Bảng 16: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân 42 Sacombank Bảng 17: Tóm tắt sơ lược thông tin nhân thân thông tin khoản 46 vay khách hàng A Bảng 18: Tóm tắt sơ lược thông tin nhân thân thông tin khoản 47 vay khách hàng B MƠ HÌNH Mơ hình 1: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng Sacombank năm 2015 -2017 32 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài: MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu cụ thể: ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung tín dụng Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàn 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4 Vai trị tín dụng ngân hàn 1.2 Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng c 1.2.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụn 1.2.3 Vai trị xếp hạng tín dụng 1.3 Một số nghiên cứu xếp hạng tín dụng cá nhân giới 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleim hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho Ngân hàng bán lẻ Việt Nam…… 1.3.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng củ Investor Service 1.3.3 Mô hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân FICO 18 1.4 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân số NHTM Việt Nam 19 1.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Á Châu (ACB) 19 1.4.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ( Eximbank) 21 1.4.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam (Vietinbank) 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 28 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN .29 7.1 Giới thiệu ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín 29 7.1.1 Sơ lƣợc q trình hình thành phát triển .29 7.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín giai đoạn 2015-2017 30 7.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín 33 2.2.1 Chính sách tín dụng ngân hàng Sacombank 33 2.2.2 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng 34 2.2.3 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng cá nhân 34 7.3 Nghiên cứu số tình xếp hạng tín dụng cá nhân thực tế Sacombank 46 7.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 49 7.4.1 Những kết đạt đƣợc: 50 7.4.2 Những hạn chế cần khắc phục: 51 7.4.3 Các nguyên nhân hạn chế: 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 54 CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN, GĨP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA nhân thọ 9.Cơ cấu gia đình 10.Số người phụ thuộc kinh tế vào người vay 11.Năng lực pháp luật nhân sự, hình người thân Chỉ tiêu 12.Gia cảnh người vay 13.Tính chất công việc 14.Thời gian làm công việc 15.Rủi ro nghề nghiệp Phần 2: Thông tin khả trả nợ khách hàng Tổng thu nhập tháng người vay 2.Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng 3.Tỷ lệ số tiền phải trả/ thu nhập ròng ổn định Chỉ tiêu 4.Số lần cấu nợ/ hạn 12 tháng 5.Tỷ lệ nợ hạn thời điểm đánh giá 6.Tình hình nợ hạn dư nợ 7.Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng 8.Có sử dụng dịch vụ khác 9.Tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng 10.Tình hình trả nợ Ngân hàng 12 tháng 11.Thời gian quan hệ với Ngân hàng PHỤ LỤC 2: Bảng chấm điểm XHTD cá nhân KH A – Vay tiêu dùng I Thông tin nhân thân Chỉ tiêu 1.Tuổi 2.Học vấn 3.Tiền án, tiền 4.Tình trạng cư trú 5.Số người phụ thuộc 6.Cơ cấu gia đình 7.Bảo hiểm nhân mạng 8.Công việc 9.Thời gian làm công việc 10.Rủi ro nghề nghiệp Tổng điểm: 90 AI Thông tin khả trả nợ khách hàng 1.Dư nợ/ Tài sản rịng 2.Tình hình trả nợ gốc lãi 3.Các dịch vụ sử dụng 4.Đánh giá khả trả nợ 5.Thu nhập ròng hàng tháng 6.Số tiền theo kế hoạch trả nợ/ Nguồn trả nợ Tổng điểm KH A đạt được: 90*60% + 67.5*40% = 81 PHỤ LỤC 3: Bảng chấm điểm XHTD cá nhân KH B – Vay kinh doanh I Thông tin nhân thân Chỉ tiêu 1.Tuổi 2.Học vấn 3.Tiền án, tiền 4.Tình trạng cư trú 5.Số người phụ thuộc 6.Cơ cấu gia đình 7.Bảo hiểm nhân mạng 8.Thời gian kinh doanh lĩnh vực 9.Rủi ro kinh doanh 10.Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh II Thông tin khả tr kinh doanh 1.Sổ sách kế toán 2.Đăng ký kinh doanh 3.Chấp hành nghĩa vụ với NHNN 4.Chấp hành quy định pháp luật 5.Quan hệ với nhà cung cấp 6.Quan hệ với đối tác mua hàng 7.Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm gần 8.Nợ hạn/Dư nợ 9.Thời gian quan hệ tín dụng với ngân hàng 10.Cung cấp thông tin cho NH III.Thông tin khả trả nợ khách hàng – Thông tin liên quan tới 1.Sản phẩm phương án kinh doanh 2.Đối tượng khách hàng sản phẩm 3.Khả tiêu thụ sản phẩm 4.Khả biến động sản phẩm 5.Giá sản phẩm so với thị trường 6.Biến động giá đầu vào 7.Thị hiếu sản phẩm 8.Tính chất mùa vụ 9.Vốn tự có/ Tổng vốn đầu tư 10.Lợi nhuận/ Doanh thu 11.Doanh thu trả chậm/ Doanh thu Tổng điểm: 70 Tổng điểm KH B: 80*20% + 95*45% + 70*35% = 83.25 ... hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Đưa giải pháp nhằm cải thiện mặt hạn chế hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài. .. xếp hạng tín dụng, phương pháp đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại - Tìm hiểu hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín -... TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước XHTD Xếp hạng tín dụng XHTN Xếp hạng tín nhiệm Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ACB Ngân hàng thương mại cổ phấn