Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ THÚY AN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  -NGUYỄN THỊ THÚY AN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã ngành : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM VĂN NĂNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Việt Nam” thân thu thập phân tích tài liệu có liên quan, đồng thời có hướng dẫn PGS TS Phạm Văn Năng Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết Học viên: Nguyễn Thị Thúy An Lớp: Ngân hàng Đêm K21 DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Hiệu kỹ thuật Hiệu phân bổ 17 Hình 1.2: Đường đẳng lượng lồi tuyến tính khúc phi tham số 18 Hình 1.3: Đo lường hiệu quy mô .19 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Biểu đồ 2.1: Dòng vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2006 - 2012 27 Biểu đồ 2.2: Lạm phát tăng trưởng 28 Bảng 2.3: Tổng tài sản Vốn tự có NHTM Việt Nam 31 Bảng 2.4: Quy mô tổng tài sản 27 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2012 32 Bảng 2.5: Tỷ suất sinh lời bình quân 27 NHTM Việt Nam .33 Bảng 2.6: Tiền vay tiền gửi 27 NHTM Việt Nam 34 Biểu đồ 2.7: Thị phần huy động NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2012 35 Biểu đồ 2.8: Thị phần tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2012 36 Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng giai đoạn 2006-2012 .37 Biểu đồ 2.10: Tỷ lệ nợ xấu NHTM VN năm 2012 38 Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ tín dụng kinh tế so với GDP số nước ASEAN 40 Bảng 2.12: Tổng hợp nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA 45 Bảng 2.13: Các biến mơ hình DEA 47 Bảng 2.14: Giá trị thống kê mô tả biến đầu vào đầu 27 NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2012 48 Biểu đồ 2.15: Hiệu kỹ thuật NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2012 (Mô hình DEA 1) 50 Biểu đồ 2.16 Hiệu kỹ thuật NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2012 (Mơ hình DEA 2) 52 Bảng 2.17: Các tiêu hiệu bình qn (Mơ hình DEA 1) .53 Biểu đồ 2.18: Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật thuần, hiệu quy mô NHTM Việt Nam 54 Biểu đồ 2.19: Hiệu qui mô theo tổng tài sản 55 Bảng 2.20: Các tiêu hiệu bình qn (Mơ hình DEA 2) .56 Bảng 2.21: Giá trị tối ưu cho biến đầu vào, đầu hai NHTM 57 Bảng 2.22 Các số tăng trưởng TFP giai đoạn 2006-2012 (mơ hình DEA 1) 58 Bảng 2.23 Các số tăng trưởng TFP giai đoạn 2006-2012 (mơ hình DEA 2) 60 Bảng 2.24 Kết hồi quy Tobit cho biến phụ thuộc TE 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU KẾT CẤU ĐỀ TÀI Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Một số quan điểm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương Mại 1.1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2.1 Nhân tố khách quan 1.1.2.2 Nhân tố chủ quan .10 1.2 1.2.1 Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 12 Phương pháp phân tích truyền thống 12 1.2.1.1 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời .12 1.2.1.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu suất biên 13 1.2.1.3 Nhóm tiêu phản ánh hiệu lao động 14 1.2.1.4 Nhóm tiêu phản ánh rủi ro tài 14 1.2.2 Phương pháp phân tích hiệu biên - cách tiếp cận tham số (Stochastic frontier Analysis – SFA) 15 1.2.3 Phương pháp phân tích hiệu biên - cách tiếp cận phi tham số (Data Envelopment Analysis – DEA) 15 1.2.4 1.3 Giới thiệu mơ hình hồi quy Tobit 21 Các nghiên cứu hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 22 1.3.1 Các nghiên cứu Việt Nam 22 1.3.2 Các nghiên cứu giới 23 KẾT THÚC CHƯƠNG 24 Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 25 2.1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam tình hình mơi trường kinh doanh ngành ngân hàng 25 2.1.1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam 25 2.1.2 Tình hình chung kinh tế sách điều hành hệ thống ngân hàng giai đoạn 2006-2012 26 2.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam theo phương pháp truyền thống .31 2.2.1 Quy mô Tài sản Nguồn vốn 31 2.2.2 Khả sinh lời 33 2.2.3 Nguồn vốn huy động tín dụng 34 2.2.4 Nợ xấu 37 2.2.5 Những hạn chế nguyên nhân chủ yếu yếu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 40 2.2.5.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh tế vĩ mô 40 2.2.5.2 Nguyên nhân từ nội hoạt động NHTM 42 2.3 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam theo phương pháp bao liệu DEA 43 2.3.1 Xác định biến đầu vào đầu 43 2.3.2 Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu theo mơ hình DEA .48 2.3.3 Kết ước lượng kỹ thuật DEA 50 2.3.3.1 Hiệu kỹ thuật (TE), hiệu kỹ thuật (PTE) hiệu quy mô (SE) 50 2.3.3.2 Giá trị tối ưu biến đầu vào đầu NHTM hiệu thấp 56 2.3.4 2.4 Kết ước lượng số TFP Maimquist 58 Đánh giá yếu tố nội tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam mơ hình hồi quy 60 2.4.1 Xác định mơ hình 60 2.4.2 Kết ước lượng mơ hình 63 KẾT THÚC CHƯƠNG 67 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 70 3.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 70 3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 71 3.2.1 Giải vấn đề nợ xấu 71 3.2.2 Tiếp tục thực tái cấu Ngân hàng 75 3.2.3 Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ 78 3.3 Một số kiến nghị để hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 79 3.3.1 Giải pháp từ Chính phủ 79 3.3.2 Giải pháp từ Ngân Hàng Nhà Nước 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Tên viết đầy đủ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thô Công ty quản lý tài sản (Asset Management Com Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư Phát Ngân Hàng TMCP BảnViệt Không đổi theo quy mô (constant returns to scale Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Cơng Thương Phân tích bao liệu - Data Development Analy 10 Đơn vị định (Decision making unit) 11 Giảm theo quy mô - Decreasing returns to scale 12 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á 13 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất nhập khẩ 14 Tổng sản phẩm nội địa hay GDP ( Gross Domest 15 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TPH 16 Tăng theo quy mô (Increasing returns to scale) 17 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long 18 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội 19 Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cử 20 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt 21 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á 22 Ngân hàng Nhà Nước 23 Ngân Hàng Thương Mại 24 Không tăng theo quy mô - Non-Increasing return 25 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Việt 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB MBB MHB MSB 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB MBB MHB 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB MBB 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MBB MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 KLB MBB MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES Phụ Lục 12- Dữ liệu đầu vào mô hình DEA Đơn vị tính; triệu đồng Năm 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NHTM ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB MBB MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 13 14 15 EAB EIB HDB KLB MBB MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB MBB MHB MSB NAB NVB OCB 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB MBB MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 26 27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB MBB MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KLB MBB MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES ABB ACB BIDV CAP CTG EAB EIB HDB KLB MBB MHB MSB NAB NVB OCB PGB SEA SGB 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 19 20 21 22 23 24 25 26 27 SHB SOU STB TECH VCB VIB VIET VPB WES Phụ Lục 13- Kết mơ hình hồi quy Tobit TE (Mơ hình DEA 1) TE (Mơ hình DEA 2) ... TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Một số quan điểm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương Mại 1.1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM... 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số quan điểm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương Mại 1.1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM a Một số khái... xác định hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại − Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam phương pháp khác − Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh NHTM Việt Nam PHƯƠNG