Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TƠN NỮ QUỲNH CHI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TƠN NỮ QUỲNH CHI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ "Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam" kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân hướng dẫn PGS TS Trần Huy Hoàng Các số liệu nêu luận văn trích dẫn nguồn rõ ràng thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TPHCM, ngày tháng Tác giả năm 2015 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Lược khảo tài liệu nghiên cứu liên quan Những đóng góp đề tài: Kết cấu luận văn: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung tín dụng cá nhân 1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 1.1.2 Vai trị tín dụng cá nhân 1.1.2.1 Đối với kinh tế - xã hội 1.1.2.2 Đối với Ngân hàng 1.1.2.3 Đối với khách hàng cá nhân 1.1.3 Các sản phẩm tín dụng cá nhân 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cá nhân 10 1.1.4.1 Các yếu tố từ phía ngân hàng: 10 1.1.4.2 Các yếu tố bên ngoài: 14 1.1.4.3 Các yếu tố từ phía khách hàng: 15 1.1.5 Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 17 1.1.5.1 Khái niệm 17 1.1.5.2 Lược khảo nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 17 1.2 Mơ hình phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 20 1.2.1 Mơ hình 6C 20 1.2.2 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng ngân hàng Mỹ 21 1.2.3 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard &Poor’s 22 1.2.4 Mơ hình hồi quy Binary logistic: 24 1.2.5 Mơ hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 27 1.3 Phương pháp nghiên cứu 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 2: KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 31 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 31 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam 31 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank 32 2.1.2.1 Môi trường hoạt động kinh doanh 32 2.1.2.2 Kết hoạt động chung 33 2.2 Thực trạng hoạt động cấp tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 34 2.2.1 Dư nợ tín dụng cá nhân 34 2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân 36 2.2.3 Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân phân theo thời hạn vay: 37 2.2.4 Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân phân theo sản phẩm 38 2.3 Kiểm định yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.4 Mơ hình phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.4.1 Thống kê mô tả liệu 2.4.2 Kiểm định mối tương quan biến mơ hình 2.4.3 Phân tích kết ước lượng 2.4.3.1 Kiểm định hệ số hồi quy: 2.4.3.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình: 2.4.4 Mức độ dự báo xác mơ hình: KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng phát triển tín dụng cá nhân Agribank giai đoạn 2015 – 2020 3.2 Giải pháp nâng cao khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 3.2.1 Giải pháp nâng cao khả trả nợ từ mơ hình nghiên cứu 3.2.1.1 Giải pháp yếu tố số thành viên phụ thuộc gia đình 3.2.1.2 Giải pháp vấn đề tình trạng cơng việc khách hàng vay: 3.2.1.3 Giải pháp thu nhập/số tiền vay phải trả định kỳ 3.2.1.4 Giải pháp thời hạn cho vay: 3.2.1.5 Giải pháp tài sản bảo đảm tiền vay 3.2.1.6 Giải pháp yếu tố lịch sử nợ hạn khứ 3.2.1.7 Giải pháp nguồn nhân lực, cán tín dụng 3.2.2 Các giải pháp khác 3.2.2.1.Cơ cấu danh mục sản phẩm tín dụng cá nhân hợp lý 3.2.2.2 Xây dựng sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định hồ sơ vay .69 3.2.2.4 Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình cho vay, sử dụng vốn vay trả nợ vay khách hàng 70 3.2.2.5 Quản lý hiệu xử lý khoản nợ xấu 72 3.2.2.6 Trích lập dự phịng rủi ro 72 3.3 Kiến nghị 74 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 74 3.3.2 Đối với Chính Phủ 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC Agribank DN NH NHCSXH NHNN NHTM PGD TDN TNHH 10 TP.HCM 11 TSĐB DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tóm tắt yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân từ nghiên cứu giới 19 Bảng 1.2: Những hạng mục điểm số tín dụng tín dụng tiêu dùng ngân hàng Mỹ 21 Bảng 1.3: Hạn mức tín dụng tương ứng với tổng số điểm khách hàng tín dụng tiêu dùng ngân hàng Mỹ 22 Bảng 1.4: Bảng xếp hạng Moody's Standard & Poor's 23 Bảng 1.5: Diễn giải biến mơ hình 27 Sơ đồ 1.6: Quy trình nghiên cứu đề tài 29 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2012 - 2014 .34 Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng cá nhân / Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng Agribank (2012 – 2014) 35 Bảng 2.3 : Tỷ lệ nợ xấu Agribank (2012 -2014) 36 Bảng 2.4: Dự nợ tín dụng cá nhân phân theo thời hạn vay (2012 - 2014) 37 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng cá nhân Agribank theo sản phẩm (2012 - 2014) .38 Bảng 2.6: Thống kê số người phụ thuộc gia đình 43 Bảng 2.7: Thống kê tình trạng cơng việc khách hàng 44 Bảng 2.8: Thống kê khách hàng theo thời gian vay 45 Biểu đồ 2.9: Thống kê khách hàng theo tỷ lệ tài sản đảm bảo số tiền vay 46 Bảng 2.10: Thống kê khách hàng theo lịch sử nợ hạn 46 Bảng 2.11: Thống kê cán tín dụng Agribank theo kinh nghiệm làm việc 48 Biểu đồ 2.12: Thống kê khách hàng theo tỷ lệ thu nhập số tiền vay 49 Bảng 2.13: Thống kê khách hàng theo mục đích sử dụng vốn 49 Bảng 2.14: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 50 Bảng 2.15: Kết hồi quy mơ hình Binary Logistic 51 Bảng 2.16: Kỳ vọng dấu biến độc lập 52 Bảng 2.17: Kết kiểm định Ominibus 54 Bảng 2.18: Mức độ phù hợp mơ hình 54 Bảng 2.19: Mức độ dự báo xác mơ hình 55 Bảng 3.1: Các số tăng trưởng năm 2013: 57 Bảng 3.2: Phân bổ theo cấu thời hạn vay: 58 Bảng 3.3: Phân bổ theo cấu khách hàng/ quy mô khoản vay 58 PHỤ LỤC 2: MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN X5 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X3 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X7 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X8 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X6 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X4 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Y Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X2 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X9 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X10 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG Mã số: ………………… Ngày vấn: ………tháng…… năm …… Người vấn: …… …………………………………………………… Số điện thoại cán tín dụng quản lý hồ sơ (nếu có):……………………… Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh:……… Phần I: Thông tin chung khách hàng: Họ tên Quan hệ với chủ hộ (*) 0: không học; 1: lớp 1; 2: lớp 2; 3: lớp … ( CĐ: Cao đẳng; THCN: Trung học chuyên nghiệp; ĐH: Đại học, … ( Ghi cụ thể: nông nghiệp, làm thuê, công chức, buôn bán, học … 1) Khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng chưa?   Có…… Khơng…… Tên ngân hàng:………………………………… Dư nợ:…………………………………………… Nhóm nợ:………………………………………… 2) Số người phụ thuộc gia đình người: …………………Người Phần II: Thu nhập 3) Khách hàng có tự sản xuất kinh doanh khơng? 4) Có…… Khách hàng có nguồn thu ổn định từ hoạt động kinh doanh hay không?    Có…… Khơng…… Nếu có thu nhập bao nhiêu?……………………………………….(đồng)/ năm Chi phí bao nhiêu?………………………………….… (đồng) / năm 5) Khách hàng có thu nhập ổn định từ lương hay khơng? Nếu có thu nhập bao nhiêu?……………………………………….(đồng) 6) Các nguồn thu nhập kháccủa khách hàng: Nguồn Tiền hưu trí Tiền trợ cấp thương binh, người già neo đơn Tiền lãi từ nguồn cho vay Tiền nhận từ người thân, bạn bè (trong nước) Nguồn khác: (*) Phần III: Chi tiêu 7) Chi tiêu tháng khách hàng…………………… (Đồng) Phần V: Thông tin tín dụng 8) Số tiền vay khách hàng:…………………………… (đồng) 9) Mục đích vay vốn:    Sản xuất kinh doanh Tiêu dùng Mục đích khác Trung bình tiền trả lãi hàng tháng khoản vay bao nhiêu: …………… đồng Nơi vay 10) Thời hạn cho vay:……………………………………… (năm) 11) Dự nợ khách hàng:…………………………… (đồng) 12) Tình trạng nợ khách hàng:  Chưa có nợ hạn 13) Tài sản đảm bảo: Đã có có nợ hạn  Loại tài sản:……………………………………………………………………… Gía trị tài sản:…………………………………………………………………… 14) Anh (chị) có thâm niên làm cán tín dụng tiến hành thẩm đinh hồ sơ tín dụng này:……………………… Xin chân thành cám ơn! PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM SPSS Descriptive Statistics X9 X10 X5 X1 X3 X7 X8 X6 X4 Y X2 Valid N (listwise) Unweighted Cases a Selected Cases Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Omnibus Tests of Model Coefficients Step 1Step Block Model Model Summary Step -2 a Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than 001 Observed Step 1Y a The cut value is 500 Variables in the Equation a Step X5 X1 X3 X7 X8 X6 X4 X2 X9 X10 Constant a Variable(s) entered on step 1: X5, X1, X3, X7, X8, X6, X4, X2, X91, X101 PHỤ LỤC CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Cho vay mua xe ô tơ Mục đích: nhằm hỗ trợ khách hàng có đủ nguồn vốn để mua xe ô tô phục vụ nhu cầu lại Đặc tính sản phẩm:   Thời gian cho vay: tối đa 05 năm Mức cho vay: tối đa 100% nhu cầu vốn tùy vào giá trị tài sản chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay khả trả nợ khách hàng  Phương thức trả nợ: trả lãi gốc hàng tháng / hàng quý, không ân hạn trả lãi gốc Cho vay mua nhà ở, đất Mục đích: nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để khách hàng mua nhà, đất mong muốn Đặc tính sản phẩm:   Thời gian cho vay: tối đa 20 năm Mức cho vay: tối đa 80% nhu cầu vốn tùy vào giá trị tài sản chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay khả trả nợ khách hàng  01 Phương thức trả nợ: trả lãi gốc hàng tháng, ân hạn trả gốc tối đa năm Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà Mục đích: nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để khách hàng xây dựng, sửa chữa nhà mong muốn Đặc tính sản phẩm:  05 Thời gian cho vay: tối đa 10 năm cho vay xây dựng nhà năm cho vay sửa chữa nhà  Mức cho vay: tùy vào nhu cầu vay vốn, giá trị tài sản chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay khả trả nợ khách hàng  Phương thức trả nợ: trả lãi gốc hàng tháng Cho vay bổ sung vốn lƣu động sản xuất, kinh doanh Mục đích: nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ kinh doanh gia đình Đặc tính sản phẩm:  Thời gian cho vay: vay theo hạn mức: tối đa 36 tháng, vay lần: tối đa 12 tháng  Mức cho vay: tùy vào nhu cầu vay vốn tối đa 03 tỷ đồng tùy vào giá trị tài sản chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay khả trả nợ khách hàng  kế Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng gốc trả cuối kỳ theo ước Cho vay đầu tƣ nhà xƣởng máy móc, thiết bị Mục đích: nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, đầu tư sở vật chất, phương tiện vận tải, tài sản cố định… phục vụ sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình Đặc tính sản phẩm:   Thời gian cho vay: tối đa 84 tháng Mức cho vay: tùy vào nhu cầu vay vốn tối đa 05 tỷ đồng tùy vào giá trị tài sản chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay khả trả nợ khách hàng  Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng gốc trả hàng tháng/quý Cho vay tiêu dùng Mục đích: nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu gia đình (phục vụ đời sống) bao gồm: mua sắm vật dụng gia đình, trang trí nội thất, du lịch, cưới hỏi, chi phí học hành, chữa bệnh nhu cầu chi tiêu gia đình khác Đặc tính sản phẩm:  Thời gian cho vay: tối đa 03 năm  Mức cho vay: tối đa 600 triệu đồng tùy vào giá trị tài sản chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay khả trả nợ khách hàng  Phương thức trả nợ: lãi trả gốc hàng tháng/quý Cho vay du học Mục đích: nhằm đáp ứng nhu cầu tài để du học Đặc tính sản phẩm:   Thời gian cho vay: tối thiểu 01 tháng tối đa 12 tháng Mức cho vay: tùy theo nhu cầu giá trị tài sản chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay khả trả nợ khách hàng  Phương thức trả nợ: lãi trả gốc cuối kỳ Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, chứng tiền gửi Mục đích: nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân nhu cầu hợp pháp khác khách hàng Đặc tính sản phẩm:   Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng Mức cho vay: tùy theo nhu cầu giá trị tài sản chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay  Phương thức trả nợ: lãi trả gốc cuối kỳ Cho vay tín chấp cán công nhân viên ngƣời thân cán cơng nhân viên Mục đích: nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu gia đình, phục vụ đời sống Đặc tính sản phẩm:  Thời gian cho vay: tối đa 36 tháng  Mức cho vay: tùy theo nhu cầu mức lương cán công nhân viên  Phương thức trả nợ: lãi trả gốc hàng tháng ... định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Để tìm cácyếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân ngân hàng Nông nghiệp. .. liên quan đến khả trả nợ yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ - Xác định kiểm địnhcác yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân ngân hàng: trường hợp nghiên cứu khách hàng cá nhân có quan... trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 6