Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN NGỌC UYÊN PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Huy Hoàng LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN *** Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu tơi Khơng có sản phẩm nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 Tác giả Trần Ngọc Uyên Phương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2 Các thước đo hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2.1 Nhóm nhân tố đặc điểm ngân hàng 1.2.1.1 Quy mô tổng tài sản 1.2.1.2 Cơ cấu tài ngân hàng 1.2.1.3 Tín dụng rủi ro tín dụng 1.2.1.4 Hiệu quản lý 10 1.2.2 Nhóm nhân tố mơi trường vĩ mơ 11 1.2.2.1 Tăng trưởng kinh tế 11 1.2.2.2 Lạm phát: 11 1.2.2.3 Tỷ giá hối đoái 12 1.4 Các nghiên cứu gần nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 18 2.1 Phân tích hiệu hoạt kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 18 2.1.1 Bối cảnh Việt Nam thời kỳ 2008-2013 18 2.1.1.1 Tăng trưởng kinh tế 18 2.1.1.2 Về lạm phát 20 2.1.1.3 Tỷ giá hối đoái 22 2.1.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2013 23 2.1.2.1 Kết kinh doanh 23 2.1.2.2 ROE ROA 25 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại thời gian qua 27 2.1.3.1 Quy mô tổng tài sản 27 2.1.3.2 Cơ cấu tài ngân hàng 29 2.1.3.3 Tín dụng Rủi ro tín dụng 33 2.1.3.4 Hiệu quản lý 36 2.2 Mơ hình DEA đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 37 2.2.1 Giới thiệu mơ hình DEA 37 2.2.2 Mô tả số liệu thống kê mẫu nghiên cứu 38 2.2.3 Kết nghiên cứu 39 2.2.4 Những hạn chế mơ hình 43 2.3 Mô hình kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 43 2.3.1 Mô tả biến 43 2.3.2 Kết kiểm định mơ hình 47 2.3.2.1 Kết mơ hình ROA 47 2.3.2.2 Kết mơ hình ROE 50 2.3.3 Những hạn chế mơ hình 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 55 3.1 Định hướng phát triển cùa ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn tới: 55 3.2 Giải pháp từ phía ngân hàng thương mại 58 3.2.1 Giải pháp ngân hàng thương mại cổ phần 58 3.2.1.1 Xử lý nợ xấu 58 3.2.1.2 Nâng cao hiệu quản lý, chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng 61 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng cho vay 63 3.2.2 Giải pháp ngân hàng thương mại nhà nước 64 3.2.2.1 Chuyển đổi mơ hình hướng tới khách hàng 64 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 64 3.2.2.3 Hồn thiện cơng nghệ Ngân hàng 65 3.3 Giải pháp từ ngân hàng nhà nước phủ 65 3.3.1 Ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế tỷ giá hối đoái 65 3.3.2 Xử lý nợ xấu 68 3.3.3 Giải pháp hiệu quản lý 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: GDP Việt Nam từ 2008-2013 19 Biểu đồ 2.2: Chỉ số CPI từ 2004 – 2013 21 Biểu đồ 2.3: Top 10 ngân hàng TMCP có tổng tài sản lớn 28 Biểu đồ 2.4: Top 10 ngân hàng TMCP có vốn chủ sở hữu lớn 31 Biểu đồ 2.5:Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NH 36 Bảng 2.1: Hiệu quảtoàn bộ, hiệu quảkỹthuật hiệu quảqui mô loại hình ngân hàng trung bình thời kỳ2008-2013 40 Bảng 2.2 Mô tả biến sử dụng mơ hình 45 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển VN CIR Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập CTG Ngân hàng TMCP Công Thương VN DEA Phương pháp phân tích màng bao số liệu (Data Envelopment Analysis) DN Doanh nghiệp EAB Ngân hàng TMCP Đông Á EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập GDP Tổng sản phẩm nước HDB Ngân hàng TMCP Nhà TP HCM IPO Phát hành cổ phiếu lần đầu MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội VN MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCPNN Ngân hàng TMCP Nhà nước NIM (Net Interest Margin) Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NPL NVB OLS (Ordinary Least Square) Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ROA Ngân hàng TMCP Nam Việt ROE Phương pháp bình phương nhỏ TGHĐ Hiệu sinh lời tổng tài sản VCB Hiệu sinh lời tổng vốn chủ sở hữu VCSH Tỷ giá hối đoái VIB Ngân hàng ngoại thương VN VND Vốn chủ sở hữu VP Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Đồng Ngân hàng TMCP Ngoài Quốc doanh LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài: Hệ thống Ngân hàng đóng vai trị quan trọng cho phát triển kinh tế Nền kinh tế Việt Nam trình hội nhập sâu rộng với giới theo lộ trình cam kết gia nhập tổ chức Thương mại giới – WTO, theo doanh nghiệp nói chung hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng đứng trước tình cạnh tranh gay gắt khốc liệt Từ đó, buộc NHTM phải có chuẩn bị nội lực, chiến lược tự hồn thiện khơng muốn bị loại bỏ Sự tăng trưởng số lượng chất lượng hệ thống NHTM Việt Nam thời gian qua đặt vấn đề cần quan tâm chất lượng hoạt động hệ thống NHTM Hệ thống NHTM Việt Nam bắt đầu bộc lộ tượng méo mó khơng bình thường chất lượng tài sản kém, khó khăn khoản, lợi nhuận thấp, yếu quản trị khả quản lý rủi ro, chứng tỏ hoạt động NHTM Việt Nam hiệu Để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam tương lai, phủ tiến hành kế hoạch tái cấu trúc toàn hệ thống ngân hàng Xuất phát từ thực tiễn địi hỏi cấp thiết tơi chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm đóng góp hiểu biết tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại hiên nay, từ có gợi ý giải pháp nhằm mang lại xương sống thật vững cho kinh tế quốc gia Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đánh giá phân tích hiệu hoạt động kinh doanh thơng qua phân tích hiệu kỹ thuật NHTM Việt Nam thời gian qua Đồng thời sâu vào nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2013 Từ đề xuất giải pháp nhằm hướng tới hệ thống ngân hàng thực khỏe mạnh Sig tailed) N Pearson Correlation Sig LOAIHINH tailed) N Pearson Correlation CHIPHI Sig tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Phụ lục 07: Kết mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc ROA Model Summary Model R 711 a a Predictors: (Constant), CHIPHI, LOAIHINH, GDPGR, NOXAU, TL.TA, TINDUNG, L.TA, ERS, INF, SIZE ANOVA a Model Regression Residual Total a Dependent Variable: ROA b Predictors: (Constant), CHIPHI, LOAIHINH, GDPGR, NOXAU, TL.TA, TINDUNG, L.TA, ERS, INF, SIZE Coefficients a Model (Constant) SIZE TL.TA L.TA GDPGR INF ERS NOXAU TINDUNG LOAIHINH CHIPHI a Dependent Variable: ROA Nguồn: Tính tốn tác giả dựa phần mềm SPSS Phụ lục 08: Kết mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc ROE Model Summary Model R 711 a a Predictors: (Constant), CHIPHI, LOAIHINH, GDPGR, NOXAU, TL.TA, TINDUNG, L.TA, ERS, INF, SIZE ANOVA a Model Regression Residual Total a Dependent Variable: ROE b Predictors: (Constant), CHIPHI, LOAIHINH, GDPGR, NOXAU, TL.TA, TINDUNG, L.TA, ERS, INF, SIZE Coefficients a Model (Constant) SIZE TL.TA L.TA GDPGR INF ERS NOXAU TINDUNG LOAIHINH CHIPHI a Dependent Variable: ROE Nguồn: Tính tốn tác giả dựa phần mềm SPSS Phụ lục 09:Kết ước lượng số Malmquist DEA year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mean year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mean year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mean year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mean year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mean year = firm no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mean [Note that t-1 in year and t+1 in the final year are not defined] MALMQUIST INDEX SUMMARY year = firm effch techch pech sech tfpch 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mean year = 1.047 0.750 firm effch techch pech 10 11 sech tfpch 12 1.000 0.777 1.000 1.000 0.777 13 1.089 0.783 1.011 1.077 0.853 14 1.000 0.835 1.000 1.000 0.835 15 1.000 0.829 1.000 1.000 0.829 16 1.000 0.724 1.000 1.000 0.724 17 0.552 0.907 0.663 0.832 0.501 18 0.969 0.680 1.000 0.969 0.659 19 1.000 0.794 1.000 1.000 0.794 20 1.000 0.769 1.000 1.000 0.769 mean 0.944 0.753 0.950 0.994 0.710 year = firm effch techch pech 10 11 12 13 14 sech tfpch 15 1.000 0.735 1.000 1.000 0.735 16 1.000 0.964 1.000 1.000 0.964 17 1.953 0.540 1.486 1.314 1.054 18 1.074 1.094 1.000 1.074 1.175 19 1.000 1.023 1.000 1.000 1.023 20 1.000 1.138 1.000 1.000 1.138 mean 1.118 0.940 1.051 1.063 1.051 year = firm effch techch pech 10 11 12 13 14 15 16 17 sech tfpch 18 0.939 0.988 1.000 0.939 0.928 19 1.000 0.954 1.000 1.000 0.954 20 1.000 0.883 1.000 1.000 0.883 mean 0.973 0.989 0.988 0.985 0.962 year = firm effch techch pech 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sech tfpch mean 1.028 0.977 1.018 1.009 1.003 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS year mean 1.020 0.875 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS firm 10 11 12 1.000 0.865 1.000 1.000 0.865 13 1.012 0.857 1.000 1.012 0.867 14 1.000 0.854 1.000 1.000 0.854 15 1.000 0.835 1.000 1.000 0.835 16 1.000 0.818 1.000 1.000 0.818 17 1.104 0.808 1.086 1.016 0.892 18 1.002 0.902 0.997 1.005 0.903 19 0.997 0.857 0.999 0.998 0.854 20 1.000 0.928 1.000 1.000 0.928 mean 1.020 0.875 1.009 1.011 0.893 [Note that all Malmquist index averages are geometric means] Phụ lục 10: Danh sách 33 ngân hàng khảo sát KPMG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ABBank ACB BacA Bank BaoViet Bank BIDV DongA Bank Eximbank HD Bank KienLong Bank LietVietPost Ban MB MDB Maritime Bank NamA Bank Navi Bank OCB PG Bank PNB ... CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTM... mại Việt Nam chương 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Phân tích hiệu hoạt kinh doanh ngân hàng thương mại. .. 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2 Các thước đo hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến