Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS: LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Thủy, học viên lớp Cao học khóa K24, chuyên ngành Ngân Hàng, trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi Ngân hàng TMCP Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi hướng dẫn PGS.TS.Lê Phan Thị Diệu Thảo Các nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu nội dung sử dụng luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, khách quan chưa công bố công trình nghiên cứu Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm luận văn có gian dối Người cam đoan Nguyễn Thị Ngọc Thủy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ TIẾNG NƯỚC NGOÀI DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ NỘI DUNG Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nguồn liệu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại 2.2 Các tiêu đo lường tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại 2.2.1 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) 2.2.2 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 2.2.3 Các tiêu đo lường khác 2.2.3.1 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 2.2.3.2 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NNIM) 2.2.3.3 Tỷ lệ thu nhập vốn sử dụng (ROCE) 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại .8 2.3.1 Các yếu tố nội 2.3.1.1 Quy mô ngân hàng 2.3.1.2 Quy mô vốn chủ sở hữu 2.3.1.3 Dư nợ cho vay 11 2.3.1.4 Rủi ro tín dụng 11 2.3.1.5 Chi phí hoạt động 12 2.3.1.6 Tính khoản 13 2.3.2 Yếu tố vĩ mô 14 2.3.2.1 Lạm phát 14 2.3.2.2 Tốc độ tăng trưởng GDP 15 2.3.2.3 Sự phát triển thị trường chứng khoán 15 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm trước yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại 16 2.5 Đóng góp đề tài 17 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 20 3.1 Sơ lược ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 20 3.2 Thực trạng yếu tố nội tác động đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng TMCP Việt Nam 21 3.2.1 Tổng tài sản vốn chủ sỡ hữu 21 3.2.2 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng 24 3.2.3 Chi phí hoạt động ngân hàng 30 3.2.4 Khả khoản ngân hàng 31 3.3 Thực trạng yếu tố vĩ mô tác động đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng TMCP Việt Nam 34 3.4 Thực trạng tỷ suất sinh lợi ngân hàng TMCP Việt Nam 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 40 4.1 Mơ hình nghiên cứu 40 4.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 40 4.1.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 40 4.1.2.1 Biến phụ thuộc 40 4.1.2.2 Biến độc lập 41 4.2 Phương pháp nghiên cứu 45 4.3 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 48 4.4 Phân tích tương quan biến 50 4.5 Kết nghiên cứu mơ hình 01 4.5.1 So sánh mơ hình Pooled OLS, FEM, REM mơ hình nghiên cứu 01 4.5.2 Kiểm định giả thiết hồi quy mơ hình nghiên cứu 01 4.5.2.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 4.5.2.2 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi 4.5.2.3 Kiểm định tượng tự tương quan 4.5.3 Kết kiểm định phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi – FGLS mơ hình nghiên cứu 01 4.6 Kết mô hình nghiên cứu 02 4.6.1 So sánh mơ hình Pooled OLS, FEM, REM mơ hình nghiên cứu 02 4.6.2 Kiểm định giả thiết hồi quy mơ hình nghiên cứu 02 4.6.2.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 4.6.2.2 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi 4.6.2.3 Kiểm định tượng tự tương quan 4.6.3 Kết kiểm định phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi – FGLS mô hình nghiên cứu 02 4.7 Thảo luận kết nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 5.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng thời gian tới 5.2 Một số giải pháp ngân hàng TMCP Việt Nam 5.2.1 Về rủi ro tín dụng 65 5.2.2 Về khả khoản 67 5.2.3 Về dư nợ cho vay khách hàng 69 5.2.4 Về chi phí hoạt động 71 5.2.5 Về quy mô vốn chủ sở hữu 73 5.2.6 Về quy mô ngân hàng 74 5.3 Một số khuyến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước 75 5.3.1 Khuyến nghị Chính phủ 75 5.3.2 Khuyến nghị Ngân hàng nhà nước 76 5.4 Hạn chế đề tài nghiên cứu 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Tên ngân hàng BANK 5 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 5 6 Ngân hàng TMCP Kiên Long 6 6 7 Ngân hàng TMCP Nam Á 7 Tên ngân hàng BANK 7 8 Ngân hàng TMCP Quốc dân 8 8 9 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 9 9 Tên ngân hàng BANK 10 10 10 Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM 10 10 10 10 10 11 11 11 Ngân hàng TMCP Quân Ðội 11 11 11 11 11 12 Ngân hàng TMCP Quốc tế 12 12 Tên ngân hàng BANK 12 12 Ngân hàng TMCP Quốc tế 12 12 12 13 13 13 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 13 13 13 13 13 14 14 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 14 14 14 14 Tên ngân hàng BANK 14 14 15 15 15 Ngân hàng TMCP Việt Á 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu 16 Petrolimex 16 16 16 17 Tên ngân hàng BANK 17 17 17 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 17 17 17 17 18 18 18 Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 18 18 18 18 18 19 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 19 19 19 Tên ngân hàng BANK 19 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 19 19 19 20 20 20 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 20 20 20 20 20 21 21 21 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 21 21 21 21 Tên ngân hàng BANK 21 22 22 22 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông 22 22 22 22 22 ... THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại 2.2 Các tiêu đo lường tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại ... CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 20 3.1 Sơ lược ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 20 3.2 Thực trạng yếu tố nội tác động đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng. .. thuyết yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng ảnh hưởng yếu tố đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng TMCP Việt Nam Chương 4: Phương pháp, liệu kết nghiên cứu yếu tố