Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ MỘNG LINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ MỘNG LINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với người hướng dẫn khoa học, bạn bè… Các số liệu, kết luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo TP.Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2016 Tác giả Lê Mộng Linh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.7 Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2Đặc thù kinh doanh ngân hàng 2.1.3Các hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng 2.1.3.3 Hoạt động toán 2.1.3.4 Hoạt động đầu tư 2.1.3.5 Hoạt động kinh doanh khác 2.1.4 Kết kinh doanh ngân hàng thương mại 10 2.1.4.1 Các khoản thu nhập ngân hàng thương mại 10 2.1.4.2 Các khoản chi phí ngân hàng thương mại 11 2.1.4.3 Lợi nhuận ngân hàng 11 2.2 Khả sinh lời ngân hàng thương mại 12 2.2.1 Khái niệm khả sinh lời 12 2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời ngân hàng thương mại 12 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 14 2.3.1 Các yếu tố thuộc ngân hàng thương mại 14 2.3.1.1 Quy mô ngân hàng 14 2.3.1.2 Vốn chủ sở hữu 14 2.3.1.3 Khả khoản 15 2.3.1.4 Quy mô cấp tín dụng 16 2.3.1.5 Rủi ro kinh doanh ngân hàng 16 2.3.1.6 Chi phí hoạt động 17 2.3.1.7 Năng lực quản lý 17 2.3.2 Các yếu tố kinh tế vĩ mô 17 2.3.2.1 Tăng trưởng kinh tế 17 2.3.2.2 Lạm phát 18 2.3.2.3 Lãi suất 18 2.3.2.4 Tỷ giá hối đoái 18 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 19 2.4.1 Nghiên cứu nước 19 2.4.2Nghiên cứu nước Tóm tắt chương Chương 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1.1Quá trình phát triển hệ thống ngân 3.1.2Ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1.3Kết hoạt động kinh doanh ngân 3.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 3.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng 3.2 Khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2007 – 3.3 Tương quan yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ng thương mại Việt Nam 3.3.1Quy mô vốn chủ sở hữu 3.3.2Khả khoản 3.3.3Quy mơ cấp tín dụng 3.3.4Dự phịng rủi ro tín dụng 3.3.5Chi phí hoạt động 3.3.6Tăng trưởng GDP 3.3.7Lạm phát Tóm tắt chương Chương 4: KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4.1 Để xuất mơ hình nghiên cứu 4.2 Mô tả biến 4.2.1Biến phụ thuộc 4.2.2Biến độc lập 4.2.3Biến kiểm soát 4.3 Phương pháp kiểm định mơ hình 4.4 Kết nghiên cứu 46 4.4.1 Kết phân tích thống kê mơ tả 46 4.4.2 Kết phân tích tương quan 48 4.4.3 Kết hồi quy kiểm định giả thuyết hồi quy 49 4.4.3.1 Kết kiểm định lựa chọn mô hình 49 4.4.3.2 Kiểm định vi phạm giả thuyết mô hình 50 Tóm tắt chương 54 Chương 5: GIẢI PHÁP CHO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 55 5.1 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020 55 5.2 Giải pháp cho yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam 57 5.2.1 Tăng quy mô vốn chủ sở hữu 57 5.2.2 Nâng cao khả khoản 58 5.2.3 Tăng trưởng tín dụng 59 5.2.4 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 60 5.2.5 Quản lý chi phí 63 5.3 Kiến nghị Chính phủ, ngân hàng Nhà nước quan chức .64 5.3.1 Đối với ngân hàng Nhà nước 64 5.3.2 Đối với Chính phủ 65 5.4 Giới hạn đề tài kiến nghị hướng nghiên cứu 66 5.4.1 Giới hạn đề tài 66 5.4.2 Hướng nghiên cứu đề tài 66 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên CSTT Chính sách tiền tệ DATC Công ty Mua bán nợ tài sản tồn đọng DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam MDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông NamABank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SaiGonBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng thương SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn – Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam WTO Tổ chức Thương mại Thế giới VAMC Cơng ty Quản lý Tài sản VCCI Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 Các N 2.1 Mô tả 3.1 Số lượ 4.1 Diễn g 4.2 Thống 4.3 Kết qu 4.4 Kết qu 4.5 Kiểm 4.6 So sán DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (2007 - 2014) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc dân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Quân Ðội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông PHỤ LỤC 2: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo mơ hình hồi quy bình phương nhỏ PHỤ LỤC 3: Kết ma trận tương quan PHỤ LỤC 4: Kết kiểm định VIF PHỤ LỤC 5: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo mơ hình hồi quy tác động cố định PHỤ LỤC 6: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên PHỤ LỤC 7: Kết kiểm định lựa chọn Kiểm định Hausman: Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian Kiểm định White Kiểm định Wooldridge PHỤ LỤC 8: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi ... CHO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 55 5.1 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020 55 5.2 Giải pháp cho yếu tố ảnh. .. NHTM Việt Nam thông qua tiêu đo lường khả sinh lời ngân hàng Tìm yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam kiểm định ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời NHTM Việt Nam Đề xuất giải pháp cho yếu. .. QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2Đặc