Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” kết trình học tập nghiên cứu thân tơi với giúp đỡ cô hướng dẫn TS Trần Thị Mộng Tuyết Các số liệu thu thập thực tế phân tích cách khách quan trung thực TP HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2015 Học viên Nguyễn Thị Thu Phương MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ đồ thị Chương 1: Giới thiệu đề tài nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Bố cục đề tài 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .5 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 2: Lý luận tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại .6 2.1 Tổng quan hoạt động Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 2.1.2 Đặc điểm NHTM: 2.1.3 Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại 2.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 10 2.2.1 Khái niệm 10 2.2.2 Chỉ tiêu đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 12 2.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 15 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại 17 2.3.1 Nhân tố bên 17 2.3.2 Nhân tố bên 21 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 24 2.4.1 Các nghiên cứu giới 24 2.4.2 Các nghiên cứu nước 26 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất mơ hình 31 2.5.1 Giới thiệu lý thuyết mơ hình đề tài 31 2.5.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu đề tài 2.6 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động số ngân hàng thương mại học cho ngân hàng thương mại Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 3.1 Giới thiệu tổng quan bàn Thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 – 2014 3.2 Thực trạng hiệu hoạt đ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2014 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2014 3.3.1Nhân tố bên 3.3.2Nhân tố bên 3.4 Đánh giá chung thực trạng nh động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP HCM 3.4.1Đánh giá chung 3.4.2Những điểm đạt 3.4.3Những điểm hạn chế KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 4: Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 4.1 Mơ hình nghiên cứu 4.1.1 Mơ hình 4.1.2 Các giả thuyết cần kiểm định 4.2 Mô tả liệu 4.3 Kết nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 77 5.1 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 77 5.2 Định hướng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 78 5.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 80 5.3.1 Nhóm giải pháp dự phịng rủi ro tín dụng 80 5.3.2 Nhóm giải pháp lực tài – vốn chủ sở hữu 81 5.3.3 Nhóm giải pháp tính khoản 82 5.3.4 Nhóm giải pháp lực quản trị điều hành ngân hàng 82 5.3.5 Nhóm giải pháp chất lượng nguồn nhân lực 84 5.3.6 Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu 85 5.4 Đóng góp hạn chế đề tài 85 5.4.1 Những đóng góp đề tài 85 5.4.2 Hạn chế đề tài 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT AMC : Công ty quản lý tài sản COSR : Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập hoạt động EA : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản FGLS : Phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi FEM : Mơ hình hồi quy tác động cố định GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (nội địa) INF : Tỷ lệ lạm phát KAMCO : Công ty quản lý nợ Hàn Quốc LIQ : Tỷ lệ khoản LLR : Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng tổng tài sản NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên PBC : Ngân hàng trung ương Trung Quốc Pool : Mơ hình hồi quy Pool REM : Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên ROA ROE SIZE TP HCM UBND WTO : Lợi nhuận sau thuế tổng tài sản : Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu : Quy mô ngân hàng : Thành phố Hồ Chí Minh : Ủy ban nhân dân : Tổ chức thương mại giới Mơ hình NIM Phụ lục 17: Kết phân tích tương quan mơ hình NIM Kết phân tích tương quan cho thấy: khơng có tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng (tự tương quan biến độc lập mô hình) hệ số tương quan có giá trị thấp (cao 0.6599, chuẩn so sánh theo Farrar & Glauber (1967) 0.8) Kết tương quan phù hợp với hầu hết nghiên cứu trước giới phù hợp với kỳ vọng tác giả giai đoạn nghiên cứu Việt Nam Phụ lục 18: Kết kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mô hình NIM VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mơ hình đánh giá khơng nghiệm trọng Phụ lục 19: Kết kiểm định White kiểm định phương sai sai số không đổi mô hình NIM Với mức ý nghĩa alpha = 10%, kiểm định White cho kết là: Prob = 0.1634 Vậy, Prob > 0.1 nên chấp nhận giả thuyết H0  Khơng có tượng phương sai thay đổi Phụ lục 20: Kết hồi quy theo Pooled Regression mô hình NIM Phụ lục 21: Kết hồi quy theo Fixed effects model mơ hình NIM Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: F = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model Phụ lục 22: Kết hồi quy theo Random effects model mơ hình NIM Phụ lục 23: Kết kiểm định Hausman mơ hình NIM Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: Prob = 0.0000 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model Kết luận chung: Sau so sánh ba mơ hình, ta chọn mơ hình Fixed effects model, với R = 39,36% Phụ lục 24: Kết sau khắc phục tượng tự tương quan mơ hình NIM Phụ lục 25: Tổng hợp số liệu nghiên cứu Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Hàng ba nk 1 year 2007 2008 2009 roa roe 2010 0.01138 1 1 2 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 0.01142 0.00445 0.00496 0.0053 0.00942 0.00368 0.01175 2010 0.01305 2 2 3 2011 2012 2013 2014 2007 2008 0.00739 0.00868 0.00244 0.00173 0.00984 0.00971 2009 0.0121 2010 0.01003 0.02061 0.02099 0.01311 Hải Việt Nam 2011 0.00697 3 2012 2013 2014 0.00206 0.00308 0.00137 Ngân 4 2007 2008 0.01291 0.02002 2009 0.01836 hàng TMCP 2010 0.01379 Kỹ Thương 2011 0.01747 4 5 2012 2013 2014 2007 2008 2009 0.00426 0.00415 0.00615 0.02447 0.01268 0.01225 Ngân hàng 2010 0.01555 TMCP Kiên 2011 0.02211 5 6 2012 2013 2014 2007 2008 2009 0.01889 0.01467 0.00761 0.01433 0.00165 0.00514 2010 0.00955 2011 0.01263 Việt Nam Long Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân 6 2012 2013 2014 0.01129 0.00468 0.00502 2007 0.00755 hàng TMCP 2008 0.00524 Quốc dân 2009 0.00762 Ngân 7 7 8 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 0.00784 0.00739 0.00011 0.00064 0.00022 0.0125 0.00767 2009 0.01066 hàng TMCP 2010 0.00842 Việt Nam 2011 0.00966 8 9 2012 2013 2014 2007 2008 2009 0.00627 0.00839 0.00768 0.01663 0.01318 0.01701 Ngân hàng 2010 0.01592 TMCP Quân 2011 0.0138 9 10 2012 2013 2014 2007 0.01321 0.01267 0.01248 0.00786 Thịnh Vượng Ðội Ngân hàng TMCP Quốc tế 10 2008 0.00486 10 2009 0.00818 10 10 10 2010 2011 2012 0.00843 0.00659 0.008 10 10 11 11 11 2013 2014 2007 2008 2009 0.00065 0.00648 0.01674 0.01439 0.01769 11 2010 0.04729 11 2011 0.01978 Ngân 11 11 11 12 12 12 2012 2013 2014 2007 2008 2009 0.02001 0.01177 0.01143 0.02165 0.01395 0.01606 hàng TMCP 12 2010 0.01247 12 2011 0.01411 12 2012 0.00659 12 12 13 13 2013 2014 2007 2008 0.01381 0.01163 0.00874 0.0106 13 2009 0.01679 13 2010 0.01336 Ngân hang ̀̀ TMCP Sai Gon ̀̀ ̀ Công Thương Sài Gịn Thương Tín Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petroli mex Ngân 13 2011 0.02538 13 13 13 14 2012 2013 2014 2007 0.01247 0.00154 0.00508 0.01375 hàng 14 2008 0.01432 TMCP Xuất 14 2009 0.0173 Nhập Khẩu 14 2010 0.01384 14 14 14 14 15 15 2011 2012 2013 2014 2007 2008 0.01656 0.01257 0.00388 0.00035 0.01219 0.01173 Việt Nam Ngân 15 2009 0.01544 Hàng TMCP 15 2010 0.01378 Ngoại thương 15 2011 0.0115 15 15 15 16 16 2012 2013 2014 2007 2008 0.01068 0.00933 0.01019 0.03216 0.03345 16 2009 0.03951 16 2010 0.00941 Việt Nam Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Ngân 16 2011 0.03718 16 16 16 2012 2013 2014 0.01339 0.00986 0.01428 17 2007 0.00692 Hàng TMCP 17 2008 0.00932 Công Thương 17 2009 0.01179 17 2010 0.00929 Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân 17 17 17 17 18 18 2011 2012 2013 2014 2007 2008 0.01359 0.01225 0.01008 0.00866 0.00749 0.00803 18 2009 0.00951 18 2010 0.01027 18 18 2011 2012 0.00789 0.00685 18 18 19 19 2013 2014 2007 2008 0.00739 0.00767 0.01434 0.00644 19 2009 0.01625 hàng Thương 19 2010 0.01546 mại Cổ phần 19 2011 0.0119 19 19 19 2012 2013 2014 0.00838 0.00736 0.00564 Phương Đông ... 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương 4: Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn. .. thiệu đề tài nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương 2: Lý luận tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại. .. đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Về ý nghĩa khoa học, đề tài giúp xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn