Ứng dụng mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA) đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

` BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _ TRẦN HOA NHÃ TRÚC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _ TRẦN HOA NHÃ TRÚC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số ngành : 60.340.201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HỒNG ĐỨC Tp Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan, nội dung số liệu sử dụng để phân tích Luận văn kết nghiên cứu độc lập tác giả với giúp đỡ Thầy hƣớng dẫn Số liệu Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy kết nghiên cứu Luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017 Tác giả Trần Hoa Nhã Trúc MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phƣơng pháp mơ hình nghiên cứu: .2 1.6 Kết cấu luận văn: 1.7 Ý nghĩa đề tài: KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU .6 2.1 Tổng quan hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại: 2.1.1 Hiệu hoạt động doanh nghiệp: .6 2.1.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại: 2.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động NHTM: 2.1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 2.1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan: 11 2.2 Các phƣơng pháp đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại: 12 2.2.1 Phƣơng pháp đánh giá hiệu hoạt động thông qua tiêu tài chính: 12 2.2.1.1 Nhóm tiêu đánh giá rủi ro hoạt động ngân hàng: 12 2.2.1.2 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lợi: 14 2.2.1.3 Nhóm tiêu phản ánh khả kinh doanh: 15 2.2.2 Đánh giá hiệu phƣơng pháp phân tích hiệu biên: 16 2.2.2.1 Phân tích biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis - SFA) - Tiếp cận tham số: 16 2.2.2.2 Phân tích bao liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) - Tiếp cận phi tham số: 17 2.3 Nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại: .18 2.3.1 Khái niệm: 18 2.3.2 Mục tiêu việc nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại: 18 2.3.3 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại: 19 2.4 Phƣơng pháp phân tích bao liệu (DEA): 21 2.4.1 Giới thiệu tổng qt mơ hình phân tích bao liệu (DEA): 21 2.4.2 Các mơ hình DEA: 24 2.4.2.1 Mơ hình DEA với hiệu khơng đổi theo quy mô CRS: 24 2.4.2.2 Mô hình DEA với hiệu thay đổi theo quy mơ VRS: 25 2.4.3 Các độ đo hiệu kỹ thuật (TE), hiệu phân bổ (AE) hiệu chi phí (CE) hay hiệu kinh tế: 27 2.4.4 Chỉ số Malmquist đo lƣờng thay đổi suất nhân tố tổng hợp: 29 2.5 Lƣợc khảo nghiên cứu liên quan: .30 2.5.1 Các nghiên cứu giới: 30 2.5.2 Các nghiên cứu nƣớc: 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 37 3.1 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: 37 3.1.1 Mạng lƣới hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: 37 3.1.2 Năng lực tài chính: 37 3.1.3 Năng lực công nghệ: 39 3.1.4 Nguồn nhân lực: .40 3.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: 40 3.2.1 Các hoạt động kinh doanh chính: 40 3.2.1.1 Hoạt động huy động vốn: 40 3.2.1.2 Hoạt động cấp tín dụng: .42 3.2.1.3 Hoạt động toán: 42 3.2.2 Hiệu hoạt động NHTM Việt Nam: 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG 4: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐỂ ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 48 4.1 Giới thiệu sơ lƣợc phƣơng pháp nghiên cứu: 48 4.2 Quy trình nghiên cứu: 49 4.2.1 Chọn lựa DMUs: 50 4.2.2 Chọn biến đầu vào đầu ra: 51 4.2.3 Kiểm tra mối tƣơng quan biến mơ hình: 52 4.2.4 Áp dụng mơ hình phân tích bao liệu (DEA): .54 4.3 Kết nghiên cứu: 56 4.3.1 Hiệu kỹ thuật mơ hình DEACRS: 57 4.3.2 Hiệu kỹ thuật mơ hình DEAVRS: 59 4.3.3 Hiệu kỹ thuật hiệu quy mô: 63 4.3.4 Ƣớc lƣợng suất nhân tố tổng hợp TFP: 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 73 5.1 Một số kết luận: 73 5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: .74 5.1.2 Đối với NHTM: 74 5.1.2.1 Tăng hiệu quy mô: 74 5.1.2.2 Cải thiện hiệu kỹ thuật thuần: 76 5.2.2 Đối với NHNN: 79 5.2.2.1 NHNN cần đánh giá hiệu hoạt động NHTM cách toàn diện: 79 5.2.2.2 Dựa vào kết nghiên cứu hiệu quy mơ tồn hệ thống NHTM để có sách hiệu quả: 80 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu tƣơng lai: .80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt CRS DEA DMU DRS effch HQHĐ IRS NH NHNN NHTM NHTMCP PE pech SE sech TC TCTD TE techch tfpch VRS DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Tóm tắt nghiên cứu nƣớc đánh giá HQHĐ NHTM Bảng 2.2 Tóm tắt nghiên cứu đánh giá HQHĐ ngân hàng Việt Nam Bảng 3.1: Số lƣợng NHTMVN từ 2009 – 2015 Bảng 3.2: Hệ thống phần mềm NHTMVN áp dụng đến năm 2015 Bảng 3.3: Thống kê số tiêu nhân lực mẫu NH nghiên cứu Bảng 3.4 Tình hình toán qua NH giai đoạn 2009 – 2015 Bảng 3.5: Tình hình thu nhập NHTMVN mẫu nghiên cứu Bảng 4.1: Danh sách ngân hàng mẫu nghiên cứu mã hóa Bảng 4.2: Tên biến, số lƣợng biến, khái niệm biến Bảng 4.3: Kiểm tra mối tƣơng quan yếu tố đầu vào đầu Bảng 4.4: Tóm tắt liệu biến mẫu nghiên cứu Bảng 4.5: Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật hiệu quy mô Bảng 4.6: Hiệu kỹ thuật theo mơ hình DEA CRS Bảng 4.7: Hiệu kỹ thuật theo mơ hình DEA VRS Bảng 4.8: Hiệu kỹ thuật theo mô hình DEACRS Bảng 4.9: Hiệu kỹ thuật theo mơ hình DEAVRS Bảng 4.10: Hiệu theo quy mơ Bảng 4.11: Hiệu kỹ thuật hiệu quy mô Bảng 4.12: Hiệu kỹ thuật hiệu quy mơ theo nhóm ngân hàng Bảng 4.13: Số lƣợng NHTM điều kiện IRS, DRS CRS Bảng 4.14: Giá trị tối ƣu cho biến số đầu vào VAB EIB năm 2015 Bảng 4.15: Chỉ số Malmquist bình qn tồn mẫu Bảng 4.16: Chỉ số Malmquist bình qn tồn mẫu, phân loại theo hình thức sở hữu Biểu đồ 3.1: Vốn huy động NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015 Biều đồ 3.2: Dƣ nợ cho vay NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015 Biểu đồ 3.3: Khả sinh lợi trung bình NHTM Việt Nam mẫu nghiên cứu 2011 Năm 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 VTB 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Năm DMU 2009 ABB 2009 ACB 2009 BIDV 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 EIB KLB LVPB MBB MSB NAB NCB OCB SCB SEA SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VCCB VIB VPB VTB Phụ lục 2: Kết ƣớc lƣợng số Malmquist Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = v15-ins.txt Data file Input orientated Malmquist DEA DISTANCES SUMMARY year = firm crs te rel to no ********* t-1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm crs te rel to tech no ************ t-1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm crs te rel to tech no ************ t-1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm crs te rel to tech no ************ t-1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm crs te rel to tech no ************ t-1 10 0.829 11 0.959 12 0.675 13 1.115 14 0.886 15 1.074 16 0.937 17 0.999 18 0.946 19 1.577 20 0.817 21 0.925 22 0.936 23 0.892 24 0.954 mean 0.943 year = firm crs te rel t no ********* t-1 t 0.963 1.261 1.115 1.407 1.106 0.931 0.850 0.999 1.010 10 1.312 11 0.970 12 3.580 13 0.950 14 1.811 15 1.445 16 1.541 17 1.047 18 1.443 19 0.989 20 0.927 21 0.948 22 1.091 23 1.124 24 1.081 mean [Note that t-1 in year and t+1 in the final year are not defined] MALMQUIST INDEX SUMMARY year = firm 1.246 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean year = firm effch 1.104 0.982 1.112 1.161 1.000 1.106 1.000 1.279 0.865 10 0.997 11 0.989 12 0.792 13 1.235 14 1.000 15 1.000 16 1.001 17 1.195 18 1.000 19 1.357 20 0.977 21 0.894 22 1.111 23 1.229 24 0.917 mean year = firm effch 0.853 1.028 1.064 1.063 0.926 0.807 0.789 0.945 1.091 10 0.799 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS year mean MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS firm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mean [Note that all Malmquist index averages are geometric means] ... CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU 2.1 Tổng quan hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại: 2.1.1 Hiệu hoạt động doanh nghiệp:... trạng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Chƣơng 4: Ứng dụng mơ hình phân tích bao liệu (DEA) để đo lƣờng hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam Chƣơng 5: Giải pháp nâng cao hiệu. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _ TRẦN HOA NHÃ TRÚC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ