TƯƠNG QUAN CHUỖI (TỰ TƯƠNG QUAN)

TƯƠNG QUAN CHUỖI (TỰ TƯƠNG QUAN) Tương quan chuỗi? • Hiện tượng này chỉ xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian. • Tương quan chuỗi (tự tương quan) là hiện tượng tương quan giữa các phần dư – Serial Correlation – Autocorrelation – AutoRegression - AR Tương quan chuỗi? Y t = β 1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + …+ β k X kt + u t Theo giả thiết 3.6 (Độc lập theo chuỗi), trang 97 • Giá trị u được phân phối độc lập sao cho COV(u t , u s ) = 0 • Vi phạm giả thiết COV(u t , u s ) ≠ 0 ⇒ Tự tương quan Tương quan chuỗi? Y t = β 1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + … + β k X kt +u t AR(p): tương quan chuỗi bậc p u t = ρ 1 u t-1 + ρ 2 u t-2 + … + ρ p u t-p + ν t Quá trình tự hồi quy bậc p của các phần dư u t H 0 ρ 1 = ρ 2 = … = ρ p = 0 Không có TQC H 1 ρ 1 ≠ 0 hay ρ 2 ≠ 0 …hay ρ p ≠ 0 Có TQC • Tương quan chuỗi bậc 1 u t = ρ 1 u t-1 + ν t • Tương quan chuỗi bậc 2 u t = ρ 1 u t-1 + ρ 2 u t-2 + ν t Hậu quả của việc bỏ qua AR • Ước lượng OLS vẫn không thiên lệch • Ước lượng OLS không hiệu quả, không BLUE • Tác động lên kiểm định t và F không hiệu lực Cách phát hiện • Trực quan (Đồ thị) tính gợi ý, không thay thế cho kiểm định • Kiểm định Durbin – Watson: – Chỉ phát hiện tương quan chuỗi bậc nhất - AR(1) – Có những trường hợp không thể kết luận được • Kiểm định LM Kiểm định Durbin Watson Y t = β 1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + … + β k X kt +u t ȗ t = ρu t-1 + ν t -1<ρ<1 H 0 ρ = 0 Không có TQC bậc 1 H 1 ρ ≠ 0 Có TQC bậc 1 • Tính toán trị thống kê Durbin Watson (phần mềm tính sẵn) 0 d L d U 2 4- d U 4- d L 4 Chấp nhận H 0 Không có TQC bậc 1 Không kết luận Không kết luận Bác bỏ H 0 ρ>0 Tương quan dương Bác bỏ H 0 ρ<0 Tương quan âm [...]...Kiểm định LM • Có thể nhận dạng tương quan chuỗi bậc cao Kiểm định tương quan chuỗi bậc 1 (R) Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + … + βkXkt + ut ⇒ uR (U) Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + … + βkXkt + ρut-1 + νt Trong kiểm định LM xem ut-1 là 1 biến thêm vào H0 ρ = 0 Không có TQC H1 ρ ≠ 0 Có TQC Kiểm định LM • Nếu (n-p)R2hồi quy phụ > χ21 (α) → BB H0 → Có tương quan chuỗi Mô hình hồi quy phụ uR = f (X2, X3,…,... quy phụ uR = f (X2, X3,…, Xk, ut-1) ⇒ R2hồi quy phụ Kiểm định LM Kiểm định tương quan chuỗi bậc 2 Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + … + βkXkt + ρ1ut-1 + ρ2ut-2 + νt Trong kiểm định LM xem ut-1 là 1 biến thêm vào H0 ρ1 = ρ2 = 0 Không có TQC H1 ρ1 ≠ 0 hay ρ2 ≠ 0 Có TQC Kiểm định LM • Nếu (n-p)R2hồi quy phụ > χ22 (α) → BB H0 → Có tương quan chuỗi Mô hình hồi quy phụ uR = f (X2, X3,…, Xk, ut-1, ut-2) ⇒ R2hồi quy . TƯƠNG QUAN CHUỖI (TỰ TƯƠNG QUAN) Tương quan chuỗi? • Hiện tượng này chỉ xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian. • Tương quan chuỗi (tự tương quan) . H 0 ρ>0 Tương quan dương Bác bỏ H 0 ρ<0 Tương quan âm Kiểm định LM • Có thể nhận dạng tương quan chuỗi bậc cao Kiểm định tương quan chuỗi bậc 1