Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH DIỆP THANH TUYỀN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH DIỆP THANH TUYỀN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trƣơng Quốc Thụ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 TĨM TẮT Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân khơng cịn khái niệm mẻ hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại nay, ngày có vai trị quan trọng việc góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Có thể thấy có nhiều đề tài ngồi nước nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, nhiên chưa có viết sâu nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín nhiệm cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Phát triển tín dụng cá nhân định hướng thời gian tới Sacombank, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân an tồn hiệu vơ quan trọng Vì lí tác giả chọn đề tài “ Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín” làm đề tài nghiên cứu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Huỳnh Diệp Thanh Tuyền LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ, nhận hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình từ q Thầy Cơ động viên, ủng hộ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực luận văn Thạc sĩ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Trương Quốc Thụ tận tình hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể q Thầy Cơ khoa Sau Đại học - Trường Đại học Ngân TPHCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho học viên thời gian học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, động viên hỗ trợ cho tơi nhiều để tơi chun tâm học tập, nghiên cứu thực đề tài nghiên cứu cách hoàn chỉnh Mặc dù cố gắng thực luận văn cách hồn thiện khơng thể tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu chưa sâu, mong nhận đóng góp bảo từ q Thầy Cơ Tơi xin trân trọng cảm ơn TPHCM, ngày tháng năm 2018 Tác giả Huỳnh Diệp Thanh Tuyền DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước XHTD Xếp hạng tín dụng XHTN Xếp hạng tín nhiệm Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ACB Ngân hàng thương mại cổ phấn Á Châu Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phẩn Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nước CBNV Cán nhân viên SPDV Sản phẩm dịch vụ TMCP Thương mại cổ phần KHCN Khách hàng cá nhân KH Khách hàng DANH MỤC MƠ HÌNH, BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU TRANG Bảng 1: Kết ước lượng hàm điểm số Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier 10 Bảng 2: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 11 Bảng 3: Các tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 12 Bảng 4: Cấu trúc mơ hình điểm số tín dụng FICO 19 Bảng 5: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB 20 Bảng 6: Trọng số nhóm tiêu mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 21 Bảng 7: Các nhóm xếp hạng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 22 Bảng 8: Các tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank Bảng 9: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank 24 Bảng 10: Chỉ số tài Sacombank năm 2015-2017 31 35 Bảng 11: Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân 26 Sacombank (Vay tiêu dùng) Bảng 12: Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân Sacombank (Vay kinh doanh) 36 Bảng 13: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ khách hàng 38 (Vay tiêu dùng) Bảng 14: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ phương án 39 kinh doanh khách hàng ( Vay kinh doanh)_ thông tin liên quan đến sở kinh doanh Bảng 15: Các tiêu chấm điểm khả trả nợ phương án 40 kinh doanh khách hàng ( Vay kinh doanh)_phương án kinh doanh Bảng 16: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân 42 Sacombank Bảng 17: Tóm tắt sơ lược thông tin nhân thân thông tin khoản 46 vay khách hàng A Bảng 18: Tóm tắt sơ lược thông tin nhân thân thông tin khoản 47 vay khách hàng B MƠ HÌNH Mơ hình 1: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng Sacombank năm 2015 -2017 32 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU i LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI i Đặt vấn đề i Tính cấp thiết đề tài: i MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ii Mục tiêu tổng quát: ii Mục tiêu cụ thể: .ii ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU iii PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN iii Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI iii KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .iv CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung tín dụng Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân: 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4 Vai trị tín dụng ngân hàng: 1.2 Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân: 1.2.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân: 1.2.3 Vai trị xếp hạng tín dụng cá nhân tín dụng NHTM: 1.3 Một số nghiên cứu xếp hạng tín dụng cá nhân giới 10 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho Ngân hàng bán lẻ Việt Nam…… 10 1.3.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s Moody’s Investor Service 13 1.3.3 Mơ hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân FICO 18 1.4 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân số NHTM Việt Nam 19 1.4.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Á Châu (ACB) 19 1.4.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ( Eximbank) 21 1.4.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam (Vietinbank) 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 28 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 29 7.1 Giới thiệu ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín 29 7.1.1 Sơ lƣợc q trình hình thành phát triển 29 7.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín giai đoạn 2015-2017 30 7.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 33 2.2.1 Chính sách tín dụng ngân hàng Sacombank 33 2.2.2 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng 34 2.2.3 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng cá nhân 34 7.3 Nghiên cứu số tình xếp hạng tín dụng cá nhân thực tế Sacombank 46 7.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín 49 7.4.1 Những kết đạt đƣợc: 50 7.4.2 Những hạn chế cần khắc phục: 51 7.4.3 Các nguyên nhân hạn chế: 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 54 CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN, GĨP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA 60  Cơng khai, minh bạch thơng tin tín dụng: Cần có biện pháp để thơng tin tín dụng công khai, minh bạch Hiện tại, Ngân hàng sử dụng thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng – CIC, nhiên thơng tin CIC cập nhật chậm, ngân hàng khơng có thống thơng tin dẫn đến định cho vay ngân hàng chưa thật xác 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG III Xếp hạng tín dụng cá nhân khái niệm khơng cịn giới Việt Nam chưa cũ, lẽ hầu hết ngân hàng TMCP Việt Nam sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng cịn đơn giản chưa có đồng với Trong chương này, đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tính hiệu mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ổn định bền vững Ngoài giải pháp Sacombank, nghiên cứu đề xuất số kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, tăng cường tính thống thơng tin ngân hàng, nâng cao tính xác định cấp tín dụng 62 KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu “ Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín” giải vấn đề sau:  Hệ thống hóa lý luận xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, đưa kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân nước giới, làm lý luận sở để so sánh với mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Sacombank  Đi sâu tìm hiểu thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Sacombank để từ đánh giá ưu điểm mơ mặt hạn chế tồn  Nghiên cứu đưa kiến nghị biện pháp hỗ trợ cần thiết để mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank phát huy hiệu Tuy nhiên giới hạn thời gian nghiên cứu, khả tiếp cận liệu ngân hàng, đề tài cần nghiên cứu diện rộng để ứng dụng vào thực tiễn Trong q trình nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong Q Thầy Cơ góp ý để hồn thiện nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt - TS Nguyễn Minh Kiều 2011, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Tái lần 2, NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Đăng Dờn 2014, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Đại học Quốc Gia , TP Hồ Chí Minh - TS Nguyễn Minh Kiều 2007, Tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng, NXB Tài chính, TP Hồ Chí Minh - PGS.TS Trần Huy Hoàng 2007, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh - Tài liệu nội bộ, sổ tay hướng dẫn chấm điểm khách hàng cá nhân ACB - Tài liệu nội bộ, sổ tay hướng dẫn chấm điểm khách hàng cá nhân Eximbank - Tài liệu nội bộ, Hướng dẫn chấm điểm tín dụng Vietinbank - Tài liệu nội bộ, Sổ tay hướng dẫn chấm điểm tín dụng Sacombank - Báo cáo thường niên năm 2015, 2016, 2017 Sacombank Tài liệu Tiếng Anh - Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 2006, Credit Scoring for Vietnam ‘s retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional Relationship Lending - FICO 2012, Understanding your FICO Các Website tham khảo  http://www.myfico.com  https://www.sbv.gov.vn  https://www.sacombank.com.vn PHỤ LỤC 1: Các tiêu chấm điểm tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB Điểm số Chỉ tiêu 100 80 Trọng số 60 40 20 56-60 20-24 >61 Phần 1: Thông tin nhân thân 1.Tuổi 36-50 25-29 51- 10% 18-19 55 2.Trình độ Đại học Cao đẳng Trung cấp học vấn 3.Lý lịch tư Dưới trung cấp Đã có tiền Tốt Điểm số Chỉ tiêu nhân 5% án, tiền pháp 4.Tình trạng 5% Trọng số 100 80 60 40 Lập gia Độc thân Ly dị/ góa Khác ( ly đình 20 10% thân) 5.Tình trạng Nhà sở Ở nhà bố Nhà chỗ hữu riêng mẹ thuê 6.Thời gian > năm 5-7 năm 3-5 năm Khác 1-3 năm 10% < năm 5% Không tốt 5% Không có 5% lưu trú địa bàn 7.Đánh giá Có uy tín Bình mối quan hệ với cộng thường người vay đồng với cộng đồng 8.Bảo hiểm > 100% 50-100% 30-50% < 30% nhân thọ 9.Cơ cấu gia Gia đình Sống Sống Các đình hạt nhân chung với chung với trường bố mẹ gia đình hợp khác 5% hạt nhân khác 10.Số người phụ thuộc người 10% Không đủ 5% người kinh tế vào người vay 11.Năng lực Đủ pháp luật nhân sự, hình người thân Chỉ tiêu 12.Gia cảnh người vay Điểm số 100 40 Lao động chuyên đào Cấp quản viên tạo/ cơng lý kinh nhân/ kinh doanh có doanh tự đăng ký >3 năm 20 Xấu Cấp 14.Thời gian 60 Tốt 13.Tính chất cơng việc 80 1-3 năm Trọng số 5% Lao động thời vụ/ 10% thất nghiệp/ nghỉ hưu < năm 10% làm công việc 15.Rủi ro nghề nghiệp Rất thấp Thấp Trung Tương bình đối cao Cao 5% Phần 2: Thơng tin khả trả nợ khách hàng Tổng thu nhập tháng > 15 triệu người đồng vay 10-15 triệu đồng 7-10 triệu 5-7 triệu < triệu đồng đồng đồng 5-7 triệu 3-5 triệu < triệu đồng động đồng 60-70% 70-90% >90% 10% 2.Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng >10 triệu đồng 7-10 triệu đồng 10% 3.Tỷ lệ số tiền phải trả/ thu nhập ròng < 50% 50-60% 10% ổn định Điểm số Chỉ tiêu 100 80 60 Trọng số 40 20 > lần/ 4.Số lần Khơng cấu nợ/ q có hạn 12 1-2 lần có nợ hạn 10% tháng 5.Tỷ lệ nợ hạn 0% 15% 10% > 90 ngày 10% thời điểm đánh giá 6.Tình hình nợ hạn dư nợ 7.Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng Khơng ≤ 90 ngày có nợ q hạn Tích cực, đầy đủ hạn Hợp tác Không mức đầy đủ/ Khơng trung khơng hợp tác bình hạn 10% 8.Có sử dụng dịch vụ Có Khơng 5% Có Khơng 5% khác 9.Tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng 10.Tình hình trả nợ Ngân hàng 12 tháng Ln trả Đã Đang có nợ có nợ nợ hạn hạn hạn 10% 11.Thời gian quan hệ với Ngân hàng >3 năm 2-3 năm 1-2 năm