Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP phương nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - LÊ NGUYỄN PHƯƠNG TRANG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM CHUYÊNNGÀNH :TÀICHÍNH– NGÂN HÀNG MÃSỐ :60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG TP HỒ CHÍ MINH–NĂM 2015 Lời cam đoan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn PGS TS Trương Quang Thông Nguồn số liệu kết thực nghiệm trích dẫn thực hồn tồn trung thực, xác Tác giả Lê Nguyễn Phương Trang MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Kết cấu của luận văn Chương 1: Lý luận tổng quan nhân tố tác động đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại 1.1.1 Tổng quan 1.1.2 Chức của Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động bản 1.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Phương Nam 1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1.2.2 Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Nam giai đoạn 2011-2014 1.3 Hiệu quả hoạt động 10 1.3.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động 10 1.3.2 Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại 12 1.3.2.1 Nhóm nhân tố khách quan 13 1.3.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan 14 1.3.3 Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại 16 1.3.3.1 Phương pháp đánh giá truyền thống 16 1.3.3.2 Phương pháp phân tích hiệu quả biên 20 1.3.4 Phương pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại 24 1.4 Các nghiên cứu thực nghiệm và ngoài nước về đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại 25 1.5 Các nghiên cứu thực nghiệm và ngoài nước về phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại 27 Kết luận Chương 30 Chương 2: Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng TMCP Phương Nam 31 2.1 Khuôn khổ đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại theo quy định Ngân hàng Nhà nước 31 2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam theo phương pháp truyền thống qua các chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2011-2014 33 2.3 Đo lường hiệu quả hoạt động và phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM, đó có Ngân hàng Phương Nam 37 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 37 2.3.2 Xây dựng mô hình nghiên cứu – Thống kê các biến sử dụng mô hình 37 2.3.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM – chỉ định mô hình DEA 37 2.3.2.2 Phân tích sự tác động của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng nguồn lực – chỉ định mô hình Tobit 39 2.3.3 Tiến hành phân tích và đánh giá kết quả 42 2.3.3.1 Mẫu nghiên cứu 42 2.3.3.2 Thống kê mô tả các biến số liệu mẫu nghiên cứu 43 2.3.3.3 Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật và chỉ số Malmquist bằng DEA 45 Kết luận Chương 56 Chương 3: Một số g ợi ý góp phần nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Nam 57 3.1 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Nam 57 3.2 Một số gợi ý góp phần nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Nam 59 3.2.1 Nhóm gợi ý góp phần nâng cao lực tài 59 3.2.1.1 Xây dựng lịch trình tăng vốn cụ thể mở rộng mạng lưới hoạt động một cách hợp lý 59 3.2.1.2 Xử lý nợ hạn tồn đọng, có sách tăng trưởng tín dụng hợp lý hạn chế khoản nợ hạn gia tăng 62 3.2.2 Nhóm gợi ý góp phần nâng cao lực hoạt động kinh doanh 66 3.2.2.1 Hiện đại hố cơng nghệ, đa dạng hố nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến 66 3.2.2.2 Nâng cao lực quản trị điều hành đội ngũ nhân viên ngân hàng 70 3.2.2.3 Kiến nghị đối với Chính phủ vả các quan chức 72 3.3 Định hướng nghiên cứu 74 Kết luận chương 75 KẾT LUẬN 76 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU/CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG AE Allocative efficiency BANKSIZE Quy mô ngân hàng CE Cost efficiency DEA Data envelopment analysis DEPO (D) Lượng tiền huy động DLR Tỷ Lệ Tiền Gửi - Cho Vay Effch Thay đổi hiệu kỹ thuật EPS Hệ số thu nhập cổ phiếu FATA Tỷ lệ tư vật/ tổng tài sản K Tư vật KL Tỷ lệ K L L Lao động LOANTA Tỷ lệ vốn cho vay so với tổng tài sản có MARKSHARE Phần chia thị trường NHTM Ngân hàng thương mại NIM Thu lãi biên rịng NOM Thu ngồi lãi biên rịng NPL Nợ hạn/tổng dư nơ cho vay Pech Thay đổi kỹ thuật tuý PNB Ngân hàng TMCP Phương Nam ROA Thu nhập ròng tổng tài sản ROE Thu nhập ròng tổng vốn chủ sở hữu Sech Thay đổi hiệu quy mơ TCTD Tổ chức tín dụng TCTR Tổng chi phí/tổng doanh thu TE Technical efficiency KÝ HIỆU/CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG Techch Thay đổi kỹ thuật Tfpch Thay đổi suất nhân tố tổng hợp TMCP Thương mại cổ phần TNHĐB Thu nhập hoạt động biên TRAD Tỷ lệ thu lãi/thu hoạt động W1 Giá tư W2 Giá lao động W3 Giá vốn huy động Y11 Năm 2011 Y12 Năm 2012 Y13 Năm 2013 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số tiêu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Nam giai đoạn 2011 – 2014 Bảng 2.1: Các chỉ tiêu phản ánh khả sinh lời của Ngân hàng TMCP Phương Nam giai đoạn 2011-2014 33 Bảng 2.2: Các chỉ tiêu phản ánh thu nhập , chi phí của Ngân hàng TMCP Phương Nam từ năm 2011 đến năm 2014 34 Bảng 2.3: Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Nam từ năm 2011 đến năm 2014 36 Bảng 2.4: Các biến sử dụng mô hình DEA 38 Bảng 2.5: Các biến độc lập sử dụng mơ hình Tobit 42 Bảng 2.6: Các NHTM lựa chọn mẫu nghiên cứu 42 Bảng 2.7: thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 44 Bảng 2.8: Kết ước lượng trung bình hiệu kỹ thuật, hiệu phân bổ, hiệu toàn mẫu �n thông ATM, POS toàn hệ thống ngân hàng Áp dụng triển khai đồng giải pháp công nghệ theo chuẩn mực quốc tế quản trị ngân hàng Việt Nam Các ngân hàng cần tri ển khai nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế khó khăn, ứng dụng mạnh mẽ hiệu về hệ thống công nghệ thông tin ho ạt động ngân hàng Một biện pháp nâng cao nhận thức người dân xã hội ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng tiện ích dịch vụ ngân hàng Đờng thời , để tăng hiệu hoạt động mình, thời gian tới Ngân hàng Phương Nam cần thực hợp tác, xây dựng đối tác chiến lược với Ngân hàng thương mại khác nhằm hỗ trợ phát triển khai thác sở hạ tầng công nghệ nhằm giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý nâng cao hiệu sử dụng hạ tầng sở có Bên cạnh đầu tư phát triển sở hạ tầng công nghệ phần cứng cần lưu ý lựa chọn phần mềm có khả mở rộng ứng dụng dịch vụ Khi rõ ràng dự báo có ngân hàng phát triển hoạt động ngân hàng đại dựa tảng tiến công nghệ, làm tăng hiệu tồn ngân hàng 70 3.2.2.2 Nâng cao lực quản trị điều hành đội ngũ nhân viên ngân hàng Yếu tố người được các doanh nghiệp xem là tài sản của doanh nghiệp việc sử dụng người chưa hợp lý có thể khiến cho ngân hàng không đạt được hiệu quả tối ưu Kết ước lượng Chỉ số Malmquist trung bình ngân hàng thời kỳ 2011- 2014 cho thấy tiến công nghệ chưa phát huy thời kỳ nhiều ngân hàng nghiêng công nghệ sử dụng nhiều lao động Do đó, giai đoạn nay, việc sử dụng nguồn lao động chưa hợp lý làm tăng mức trang bị vốn lao động, đồng thời làm gia tăng chi phí giảm hiệu hoạt động Ngân hàng Do đó, với nguồn nhân lực có, việc ngân hàng cần làm xếp phân phối nguồn nhân lực cách hiệu quả, đồng thời nâng cao lực quản trị cấp điều hành chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng Trước hế t, các ngân hàng thương mại cổ phần nói chung và cả ngân hàng Phương Nam nói riêng cần phải t hực rà soát đánh giá lại thực lực nguồn nhân lực cách đắn chi tiết từ cán quản lý đến nhân viên nghiệp vụ, cấu tuổi trình độ sở phân loại cán để có cách thức đào tạo phù hợp, có giải "bài toán" đặt NHTM Việt Nam nay, nguồn nhân lực "thiếu" "thừa" Các NHTM phải xếp, tinh giảm lao động dôi dư, bổ sung lao động chuyên môn nghiệp vụ mới, lao động kỹ thuật, chuyên viên giỏi; chuyển đổi cấu lao động nghiệp vụ theo hướng giảm lao động gián tiếp; Coi đào tạo phận chiến lược phát triển ngân hàng Mặc dù Ngân hàng Phương Nam đã xây dựng trung tâm đào tạo ứng dụng thực nghiệm (ATC) từ năm 2006 để phục vụ công tác đào tạo của ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngân hàng cũng yêu cầu phát triển nghề nghiệp cho người lao động Như vậy , ngân hàng Phương Nam cũng các ngân hàng khác cần phải chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo nhiều để phát huy và sử dụng nguồn nhân lực đầu vào một các tối ưu nhất Cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo cán từ tuyển dụng, trọng đào tạo chuyên môn lẫn 71 đạo đức để xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất tốt, tinh thơng nghề nghiệp Việc đào tạo nguồn nhân lực ngân hàng phải kết hợp nhiều hình thức đặc biệt đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao nguồn lực có để đáp ứng yêu cầu mới; tạo điều kiện cho đội ngũ cán tiếp cận với công nghệ hàng mới, học hỏi kinh nghiệm quản trị, điều hành tổ chức Đồng thời , chương trình đào tạo phải phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng để hình thành tay nghề ch uyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển ngắn hạn và dài hạn Các chương trình đào tạo không những chỉ tập trung vào yếu tố mang tính kỹ thuật mà còn huấn luyện những kỷ mềm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Xây dựng hệ thống khuyến khích lao động có hiệu hồn thiện hệ thống sách quản lý nguồn nhân lực Chương trình đào tạo NHTM phải nhằm trau dồi, nâng cao kỹ nghiệp vụ ngân hàng đại Hơn nữa, cần tiêu chuẩn hố đội ngũ cán làm cơng tác hội nhập quốc tế Thường xuyên tổ chức thi sát hạch chuyên môn nhằm nâng bậc, nâng lương cho đội ngũ cán có bắt buộc người lao động không ngừng học hỏi nâng cao lực chun mơn Đồng thời phải xây dựng sách đãi ngộ hợp lý để thu hút, khuyến khích người lao động theo hướng tạo động lực thúc đẩy lao động có hiệu quả Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng , nâng cao lực qu ản lý của cấp quản lý , điều hành cũng hết sức quan trọng Ngân hàng cần phải xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch , khoa học và hiệu quả như: giảm sự can thiệp quá sâu của Hội đồng quản trị vào quá trình quản lý điều hành của Ban tổng giá m đốc ; bổ sung thêm thành viên độc lập để bảo vệ các cổ đông nhỏ ; chấm dứt cách phân quyền và trao quyền mang tính cảm tính chuyển sang chế độ đánh giá hàng năm cán bộ quản lý và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề để đảm bảo sự bình đẳng giữa các cán bộ quản lý ...h giá hiệu hoạt động Ngân hàng Phương Nam so sánh với ngân hàng khác Từ việc phân tích kết kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Nam qua kết đo lường nhân tố tác động đến hiệu hoạt động Ngâ... cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Nam 57 3.1 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Nam 57 3.2 Một số gợi ý góp phần nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng. ..h nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thời gian tới 76 KẾT LUẬN Luận văn với đề tài: ? ?Phân tích nhân tố tác động đến hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Nam? ?? tập trung nghiên cứu 16 ngân hàng thươn