Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của ngân hàng TMCP Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM -o0o - NGUYỄN THỊ MINH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM -o0o - NGUYỄN THỊ MINH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hang Mã ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài Ngân hàng TMCP Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Tôi Các thông tin, liệu sử dụng Luận văn trung thực, nội dung trích dẫn có ghi rõ nguồn gốc kết trình bày Luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2014 Học viên Nguyễn Thị Minh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng hình Danh mục biểu đồ Danh mục phụ lục LỜI MỞ ĐẦU: Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục nghiên cứu Chương 1: LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NHTMCP 1.1 Tổng quan hiệu tài NHTMCP 1.1.1 Khái niệm hiệu tài 1.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu tài NHTMCP 1.1.2.1 Các báo cáo tài NHTMCP 1.1.2.2 Phân tích CAMELS tiêu đo lường hiệu tài NHTMCP 1.1.2.3 Hệ thống tiêu phân tích hiệu tài NHTMCP 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài NHTMCP 12 1.1.3.1 Những nhân tố thuộc môi trường vi mô 12 1.1.3.2 Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 15 1.2 Sự cần thiết việc phân tích hiệu tài NHTMCP 17 1.2.1 Đối với thân ngân hàng 17 1.2.1.1 Đối với người quản lý, điều hành 17 1.2.1.2 Đối với người lao động 18 1.2.2 Đối với nhà đầu tư 19 1.2.3 Đối với kinh tế 19 1.3 Các nghiên cứu giới Việt Nam hiệu tài ngân hàng 20 1.3.1 Nghiên cứu Ong Tze San The Boon Heng (2012) 20 1.3.2 Nghiên cứu Vincent Okoth Ongore Gemechu Berhanu Kusa (2013) 22 1.3.3 Nghiên cứu Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013) 23 Kết luận Chương 26 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 2.1 Tổng quan hoạt động hệ thống NHTMCP Việt Nam 27 2.1.1 Trước gia nhập WTO 27 2.1.2 Sau gia nhập WTO 28 2.2 Thực trạng hiệu tài NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012 29 2.2.1 Quy mô vốn lực hoạt động 32 2.2.2 Các tiêu khung phân tích CAMELS 34 2.2.2.1 Chỉ tiêu bảo đảm an toàn vốn 35 2.2.2.2 Chỉ tiêu chất lượng tài sản 36 2.2.2.3 Chỉ tiêu hiệu hoạt động 39 2.2.3 Chất lượng khoản 40 2.2.4 Các tiêu hiệu 41 Kết luận Chương 44 Chương 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 45 3.2 Lượng hóa biến 45 3.2.1 Các nhân tố nội xuất phát từ ngân hàng 46 3.2.1.1 Tỷ lệ an toàn vốn (Equity to assset ratio – CA) 46 3.2.1.2 Chất lượng tài sản (Loan loss reserves to gross loans – LLR) 47 3.2.1.3 Hiệu quản lý (Management Efficienct – ME) 47 3.2.1.4 Quản lý khoản (Liquidity Management – LIQ) 48 3.2.1.5 Quy mô ngân hàng (SIZE) 48 3.2.2 Biến nhân tố vĩ mô 49 3.2.2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 50 3.2.2.2 Tỷ lệ lạm phát (CPI) 50 3.3 Thống kê mô tả ma trận tương quan 52 3.3.1 Kết thống kê mô tả 52 3.3.2 Phân tích ma trận tương quan 53 3.4 Mơ hình nghiên cứu 54 3.5 Phương pháp nghiên cứu 55 3.5.1 Phương pháp hồi quy OLS thông thường 56 3.5.2 Phương pháp hồi quy OLS với hiệu ứng cố định (Fixed Effect) 57 3.5.3 Phương pháp hồi quy OLS với hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect) 58 3.6 Phân tích nhân tố tác động đến hiệu tài NHTMCP Việt Nam 59 3.6.1 Mơ hình nghiên cứu bao gồm biến nội ngân hàng 59 3.6.1.1 Mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc ROA 59 3.6.1.2 Mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc ROE 62 3.6.1.3 Mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc NIM 66 3.6.2 Mơ hình nghiên cứu bao gồm biến nội biến vĩ mơ 69 3.6.2.1 Mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc ROA 69 3.6.2.2 Mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc ROE 71 3.6.2.3 Mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc NIM 73 3.7 Thảo luận kết nghiên cứu 74 3.7.1 Biến tỷ lệ an toàn vốn (CA) 74 3.7.2 Biến chất lượng tài sản (LLR) 75 3.7.3 Biến hiệu hoạt động (ME) 76 3.7.4 Biến chất lượng khoản (LIQ) 76 3.7.5 Biến quy mô ngân hàng (SIZE) 77 3.7.6 Biến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 78 3.7.7 Biến tỷ lệ lạm phát (CPI) 79 Kết luận Chương 80 Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 4.1 Kết đạt từ nghiên cứu 81 4.2 Các kiến nghị nhằm nâng cao HQTC NHTMCP Việt Nam 82 4.2.1 Đối với Chính phủ 82 4.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 83 4.2.3 Đối với NHTMCP Việt Nam 84 4.2.3.1 Nâng cao lực tài 84 4.2.3.2 Nâng cao chất lượng tài sản 86 4.2.3.3 Tiết giảm chi phí hoạt động 89 4.2.3.4 Quản lý chất lượng khoản 90 4.2.3.5 Nâng cao lực quản trị lực giám sát ngân hàng 90 4.3 Hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu 91 Kết luận Chương 92 KẾT LUẬN CHUNG 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO : Tổ chức Thương mại Thế Giới BCTC : Báo cáo tài BCTN : Báo cáo thường niên HQTC : Hiệu tài NHNN : Ngân hàng Nhà nước TCTD : Tổ chức Tín dụng NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại Cổ phần VAMC : Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản Tổ chức Tín dụng Việt Nam CA : Tỷ lệ an toàn vốn (Equity to assset ratio) LLR : Chất lượng tài sản (Loan loss reserves to gross loans) ME : Hiệu quản lý (Management Efficienct) LIQ : Quản lý khoản (Liquidity Management) SIZE : Quy mô ngân hàng GDP : Tốc độ tăng trưởng kinh tế CPI : Tỷ lệ lạm phát FEM : Phương pháp hồi quy OLS với hiệu ứng cố định (Fixed effect model) REM : Phương pháp hồi quy OLS với hiệu ứng ngẫu nhiên (Random effect model) DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 1.1: Mơ tả biến sử dụng mơ hình hồi quy nghiên cứu Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013) 24 Bảng 2.1: Số lượng Ngân hàng Việt Nam 29 Bảng 2.2 : Một số tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu 30 Bảng 2.3: Chỉ số hoạt động NHTMCP Việt Nam từ năm 2006 – 2012 31 Bảng 2.4 : Vốn điều lệ hệ thống NHTMCP Việt Nam từ năm 2006 – 2012 33 Bảng 2.5: Sở hữu Ngân hàng nước NHTMCP Việt Nam năm 2012 33 Bảng 2.6: Hệ số CAR số ngân hàng giai đoạn 2009 -2011 36 Bảng 2.7: Cấu phần tài sản Ngân hàng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 37 Bảng 2.8: Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập Việt Nam so với nước khu vực 39 Bảng 2.9: So sánh tỷ lệ ROA ROE NHTMCP toàn ngành 41 Bảng 2.10: Tỷ lệ thu nhập lãi Việt Nam so với quốc gia Châu Á Thái Bình Dương 43 Hình 3.1: Sơ đồ mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc 51 Bảng 3.2: Mơ tả biến sử dụng mơ hình hồi quy 51 Bảng 3.3: Dữ liệu thống kê mô tả 52 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng tín dụng huy động hệ thống Tổ chức tín dụng 30 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ tín dụng kinh tế so với GDP số nước ASEAN (%) 32 Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản vốn chủ sở hữu 35 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng 38 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ xấu số Ngân hàng năm 2012 38 Biểu đồ 2.6: Kết HQTC NHTMCP Việt Nam từ năm 2006 – 2012 41 PHỤ LỤC 13: KẾT QUẢ HỒI QUY BAO GỒM CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI CỦA NGÂN HÀNG VÀ BIẾN VĨ MÔ VỚI BIẾN PHỤ THUỘC NIM  Kết hồi quy NIM theo phương pháp OLS: Dependent Variable: NIM Total panel (balanced) observations: 203 Variable C CA LLR ME LIQ SIZE CPI Coefficient Std Error 0,018617 0,005475 0,080109 0,012348 0,269817 0,128955 -0,015451 0,005369 0,007742 0,001632 0,000870 0,001161 0,013387 0,011054 t-Statistic 0,294074 6,487412 2,092330 -2,878104 4,743550 1,333783 0,825754 Prob 0,7690 0,0000 0,0377 0,0044 0,0000 0,1838 0,4100 GDP -0,224558 0,069205 -3,244819 0,0014 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0,443500 0,423523 0,009631 0,018086 658,5247 22,20060 0,000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0,026414 0,012684 -6,409111 -6,278541 -6,356287 0,980232 Ký hiệu: ,, hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 10%, 5% 1%  Kết hồi quy NIM với hiệu ứng cố định: Kết mơ hình hồi quy NIM với hiệu ứng cố định nhân tố ngân hàng (ký hiệu: NIM2(1)): Dependent Variable: NIM Total panel (balanced) observations: 203 Variable Coefficient Std Error C 0,028933 0,025345 CA 0,048677 0,012574 LLR 0,456841 0,140213 -0,013100 0,005791 ME LIQ 0,005069 0,001688 SIZE -0,000142 0,001229 CPI 0,012398 0,011167 t-Statistic 1,141566 3,871232 3,258191 -2,262200 3,003383 -0,115900 1,110205 Prob 0,2553 0,0002 0,0014 0,0250 0,0031 0,9079 0,2685 GDP -0,185596 0,071593 -2,592391 0,0104 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0,688567 Mean dependent var 0,026414 Adjusted R-squared 0,623297 S.D dependent var 0,012684 S.E of regression 0,007785 Akaike info criterion -6,713732 Sum squared resid 0,010122 Schwarz criterion -6,126169 Log likelihood 717,4438 Hannan-Quinn criter -6,476028 F-statistic 10,54947 Durbin-Watson stat 1,706109 Prob(F-statistic) 0,000000 Ký hiệu: , ,  hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 10%, 5% 1%,  Kết hồi quy NIM với hiệu ứng ngẫu nhiên: Kết mô hình hồi quy NIM với hiệu ứng ngẫu nhiên nhân tố ngân hàng (ký hiệu: NIM2(2)): Dependent Variable: NIM Total panel (balanced) observations: 203 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 0,026052 0,020403 1,276897 CA 0,059072 0,011752 5,026775 LLR 0,403364 0,128555 3,137690 ME -0,014569 0,005281 -2,758481 LIQ 0,005928 0,001577 3,760453 SIZE 5,76E-05 0,000979 0,058873 CPI 0,012705 0,010985 1,156597 GDP -0,209867 0,063400 -3,310182 Effects Specification S.D Cross-section random 0,005465 Idiosyncratic random 0,007785 Weighted Statistics R-squared 0,334251 Mean dependent var Adjusted R-squared 0,310352 S.D dependent var S.E of regression 0,007882 Sum squared resid F-statistic 13,98615 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0,000000 Unweighted Statistics R-squared 0,425896 Mean dependent var Sum squared resid 0,018658 Durbin-Watson stat Ký hiệu: ,, hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê nghĩa 10%, 5% 1% Prob 0,2032 0,0000 0,0020 0,0064 0,0002 0,9531 0,2489 0,0011 Rho 0,3301 0,6699 0,012522 0,009491 0,012113 1,401307 0,026414 0,909756 mức ý PHỤ LỤC 14: TỔNG HỢP HƯỚNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI BIẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH  Đối với biến ROA: ROA1(1) ROA1(2) ROA1(3) ROA2(2) Ong Tze San The Boon Heng (2012) Tỷ lệ an toàn vốn + + + + + + Chất lượng tài sản Hiệu hoạt động Chất lượng khoản Quy mô ngân hàng +? -? +? +? - - - - - - - - + + +? + + ? +? -? -? -? ? Tốc độ tăng trưởng - ? ? Tỷ lệ lạm phát + ? - 73,34% 59,1% 63,88% Nhân tố R2 71,73% 61,55% 73,69% Vincent Okoth Ongore Gemechu Berhanu Kusa (2013)  Đối với biến ROE: Ong Tze San ROE2 (2) The Boon Heng (2012) Vincent Okoth Ongore Gemechu Berhanu Kusa (2013) Nhân tố ROE1(1) ROE1 (2) ROE1 (3) Tỷ lệ an toàn vốn - - - - ? - Chất lượng tài sản Hiệu hoạt động Chất lượng khoản Quy mô ngân hàng Tốc độ tăng trưởng Tỷ lệ lạm phát +? -? +? +? - - - - - - - - +? +? +? +? ? ? +? + +? -? + -? ? ? +? ? - 71,36% 46,9% 56,71% R2 70,81% 55,18% 71,28%  Đối với biến NIM: Nhân tố NIM1(1) NIM1 (2) NIM1 (3) NIM2 (2) Ong Tze San The Boon Heng (2012) Tỷ lệ an toàn vốn + + + + ? + Chất lượng tài sản Hiệu hoạt động Chất lượng khoản Quy mô ngân hàng Tốc độ tăng trưởng Tỷ lệ lạm phát + +? + + + - -? - - - - - + + + + + ? + +? -? -? ? - ? - +? ? - 68.86% 55,6% 89,03% R2 67,54% 48,18% 72,64% Vincent Okoth Ongore Gemechu Berhanu Kusa (2013) Ghi chú:  Dấu cộng “+”/trừ “-“ thể tác động đồng biến hay nghịch biến lên hiệu tài chính;  Dấu hỏi “?” thể chưa có kết luận biến từ kết nghiên cứu PHỤ LỤC 15 : DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM ĐƯỢC CHỌN TRONG MƠ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG STT Tên ngân hàng Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2013 (triệu đồng) Tên viết tắt Mã Namabank NVB 16,008,223 Mdbank MDB 8,596,959 Kienlongbank KLB 18,581,000 PG Bank PGB 19,250,898 Westernbank WEB 15,151,781 Navibank NVB 21,584,048 Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Phương Tây Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Saigonbank SGB 14,852,519 Ngân hàng TMCP Việt Á Vietabank VAB 24,608,649 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB OCB 27,424,138 10 Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long MHB MHB 37,979,948 11 Ngân hàng TMCP Đại Dương Oceanbank OJB 64,462,099 12 Ngân hàng TMCP Phương Nam Southernbank PNB 75,269,552 13 Ngân hàng TMCP An Bình ABBank ABB 46,166,309 14 Ngân hàng TMCP Quốc tế VIBank VIB 102,596,275 15 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh HDBank HDB 52,782,831 16 Ngân hàng TMCP Đông Á Dongabank EAB 69,278,223 17 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Seabank SEAB 75,066,716 18 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPbank VPB 102,576,275 19 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritimebank MSB 109,923,376 20 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Techcombank Nam TCB 179,933,598 21 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB SHB 116,537,614 22 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB ACB 176,307,607 23 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB SCB 149,205,560 24 Ngân hàng TMCP Quân Đội MBBank MBB 175,609,964 STT Tên ngân hàng Tên viết tắt Mã Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2013 (triệu đồng) 25 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Sacombank STB 151,281,538 26 27 28 29 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank EIB 170,156,010 Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Vietinbank CTG 503,530,259 Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển BIDV BIDV 484,695,977 Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt VCB VCB 414,475,073 Nam "Nguồn: Thống kê từ BCTN, BCTC NHTMCP Việt Nam" PHỤ LỤC 16: DỮ LIỆU SỬ DỤNG CHO MƠ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG STT Năm Ngân hàng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 Nam A MDB Kien Long PG Bank Westernbank Navibank Saigon bank Viet a OCB MHB Oceanbank Southern bank ABBank VIB HD Bank Dongabank Seabank VPbank Maritimebank Techcombank SHB ACB SCB MBBank Sacombank Eximbank Vietinbank BIDV VCB Nam A MDB Kien Long PG Bank ROA 0.00999191 0.02311037 0.02196121 0.01061488 0.02884441 0.01848574 0.0190981 0.01272474 0.01609473 0.00395489 0.00938 0.01585486 0.01867338 0.00883968 0.01690483 0.01328484 0.00966157 0.01121725 0.00927888 0.01482747 0.00533499 0.01132304 0.01005252 0.01608882 0.01897504 0.01410281 0.0044506 0.00621321 0.01723262 0.0143326 0.03215872 0.02447186 0.00874103 Biến phụ thuộc ROE NIM 0.0647957 0.02450701 0.12572019 0.05529239 0.05705051 0.04970443 0.05909074 0.02327148 0.06582079 0.04570702 0.03996085 0.02616498 0.12793351 0.0398365 0.07028205 0.01968986 0.12451193 0.0304904 0.07975226 0.02288541 0.05231062 0.01308786 0.08911368 0.02873391 0.04885178 0.02427889 0.12277182 0.0235422 0.09646804 0.03148031 0.10446235 0.02255792 0.09336678 0.01726861 0.13573172 0.02286965 0.09944972 0.02453315 0.14582954 0.02640181 0.01379438 0.02042392 0.30567108 0.01837779 0.13840033 0.02332552 0.1585836 0.02910144 0.16378827 0.02746049 0.13277515 0.01918158 0.10692446 0.02617498 0.13265336 0.02078388 0.25682317 0.02326595 0.11269077 0.02887515 0.09140779 0.05738797 0.08436309 0.04883059 0.07530402 0.01560479 CA 0.154206444 0.183823858 0.384943335 0.179636993 0.438226394 0.462596223 0.149281414 0.18105248 0.129262533 0.049589638 0.179313472 0.177917298 0.382245661 0.072000856 0.175237585 0.127173496 0.103479691 0.08264278 0.093302243 0.101676735 0.386750508 0.037043221 0.072633644 0.10145321 0.115851022 0.106215754 0.041623746 0.046837946 0.06709917 0.127185239 0.351815947 0.290077852 0.116076565 LLR 0.00319603 0.00377001 0.00930041 0.00133203 0.00409049 0.00217076 0.00847475 0.00632283 0.00472306 0.01353131 0.00037095 0.00461609 0.01275941 0.00863824 0.00690001 0.00171492 0.00269101 0.0020365 0.01268676 0.00318356 0.00297576 0.00330349 0.00462956 0.02717357 0.00565626 0.00415552 0.00012856 0.01456891 0.02200199 0.00298774 0.00479752 0.00542781 0.00202705 Biến độc lập ME LIQ 0.45217101 1.0806397 0.3773462 2.32778381 0.37496837 1.34635285 0.27120374 2.03455889 0.24548163 1.70887122 0.44668785 0.6442821 0.30717054 1.22911493 0.39974375 1.07938188 0.38335861 1.85770289 0.64851291 2.02031717 0.71641242 2.72022052 0.35601145 0.87423445 0.21893624 0.72908709 0.40825822 0.93107954 0.32282553 1.69800212 0.45437141 0.85970382 0.26615674 0.95767443 0.45034492 0.88878073 0.35579879 0.76298254 0.36669126 0.91196266 0.53432331 1.33962679 0.38851324 0.57882602 0.39811169 2.35888191 0.31028185 0.5817208 0.38425028 0.82198825 0.31301186 0.77674881 0.4683998 0.87592569 0.34473914 0.92622212 0.22977928 0.56556318 0.40771929 0.96318325 0.17563621 3.84714114 0.2945595 1.41953025 0.28056198 1.4616932 SIZE 15.17249994 13.01153907 13.62561922 13.98631522 13.13482145 13.9346651 15.6465401 15.24602083 15.67823163 16.74586647 13.8168956 16.02552127 14.95138588 16.62048315 15.20562337 16.30377315 16.13793916 16.12915586 15.95807771 16.6677392 14.09467748 17.61436921 16.20716705 16.42641228 17.02539335 16.72391208 18.7240579 18.89829957 18.93321702 15.4719061 14.26986487 14.60435602 15.35907679 GDP 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0823 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 CPI 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.126 0.126 0.126 0.126 STT Năm Ngân hàng 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Westernbank Navibank Saigon bank Viet a OCB MHB Oceanbank Southern bank ABBank VIB HD Bank Dongabank Seabank VPbank Maritimebank Techcombank SHB ACB SCB MBBank Sacombank Eximbank Vietinbank BIDV VCB Nam A MDB Kien Long PG Bank Westernbank Navibank Saigon bank Viet a OCB MHB Biến phụ thuộc ROA ROE NIM 0.02348453 0.12993354 0.01074827 0.00754655 0.1290678 0.00765146 0.01674314 0.11911283 0.03547291 0.01549067 0.11049547 0.01835567 0.01434204 0.10185961 0.03096277 0.00509666 0.13123774 0.02157009 0.00711729 0.0873564 0.01097692 0.01111375 0.0878875 0.01646846 0.00941818 0.06524234 0.01888674 0.00778073 0.14012251 0.01796671 0.00875157 0.16330964 0.01523604 0.01211555 0.10289333 0.01864671 0.01138848 0.08877161 0.01787331 0.01253325 0.10423581 0.02569278 0.00983811 0.09175371 0.02015189 0.01290217 0.14277207 0.02339948 0.01025976 0.05824756 0.00723359 0.02029481 0.2769335 0.01535402 0.00997377 0.09834269 0.01710298 0.01662891 0.13876805 0.02137881 0.02164836 0.19019889 0.01783833 0.01374699 0.07361735 0.02030912 0.00691964 0.10796401 0.02819401 0.00748818 0.12786944 0.02374662 0.01219333 0.17762261 0.02076853 0.00164844 0.00753268 0.01711958 0.03344452 0.12697115 0.06563143 0.01267498 0.03556997 0.04288439 0.01059733 0.06387973 0.02240015 0.0373328 0.09019695 0.06138076 0.00524003 0.05310001 0.01947479 0.01439017 0.1097093 0.02778742 0.0070245 0.05011278 0.01933875 0.00644229 0.04087329 0.02578986 0.00050513 0.01618084 0.01248156 CA 0.180742667 0.058469623 0.140565416 0.14019282 0.140802069 0.038835333 0.081474139 0.126454282 0.144356941 0.055528077 0.053588802 0.117748642 0.128289612 0.120239397 0.107223031 0.090369005 0.176140656 0.073284059 0.101418481 0.119832436 0.113819603 0.1867358 0.064092099 0.058561125 0.068647388 0.218838153 0.263402534 0.35633943 0.16589505 0.413903094 0.098682308 0.131166346 0.140173762 0.157616144 0.031217838 LLR 0.00152765 0.00139683 0.00854818 0.00365206 0.00557491 0.01208883 0.00151121 0.00781071 0.00843509 0.00791143 0.00396449 0.00358198 0.00419116 0.00177611 0.00528182 0.00287731 0.00193211 0.00422928 0.00409825 0.01238597 0.00501928 0.0039855 0.01671784 0.02200429 0.02155396 0.00527836 0.00739128 0.00528429 0.00749467 0.00424176 0.00400799 0.00908572 0.00893937 0.00812167 0.01019136 Biến độc lập ME LIQ 0.27547721 1.09776016 0.49252777 0.71064333 0.29714988 1.13869677 0.31157533 1.25942744 0.37996202 1.30938552 0.64580278 1.40091788 0.25113804 1.94803898 0.39012017 0.61530727 0.34698312 1.01208009 0.39171353 0.94671093 0.32185221 2.51769219 0.40706157 1.23904188 0.18814952 1.02763441 0.4851066 1.04283393 0.31703632 0.88589766 0.34987514 0.83938399 0.28049905 1.49151458 0.26877015 0.57541735 0.39878455 1.21959574 0.34011049 0.65294807 0.30358378 0.79983251 0.34785393 0.8055554 0.41602649 0.90680707 0.30531946 0.97523087 0.28242738 0.68883762 0.81884008 1.09859434 0.24160931 1.03201518 0.59734416 1.32896092 0.48651382 1.07559802 0.23732779 1.58782111 0.66553277 0.90911414 0.40740828 1.10491165 0.54661376 0.89056708 0.6396218 1.26504583 0.94828406 1.36761126 SIZE 14.0742359 16.10835577 16.13639185 16.06336224 16.27979086 17.13084325 16.43145066 16.65631794 16.65891398 17.48686319 16.44181202 17.12695364 17.08283698 16.71348848 16.68164791 17.4928865 16.33057777 18.26275924 17.07135664 17.20408129 17.98330499 17.33331767 18.92817866 19.13613305 19.10078339 15.58894209 14.50258383 14.89358607 15.63750805 14.79446844 16.20475745 16.2319027 16.14531152 16.12752129 17.37921866 GDP 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0846 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 CPI 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 STT Năm Ngân hàng 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Oceanbank Southern bank ABBank VIB HD Bank Dongabank Seabank VPbank Maritimebank Techcombank SHB ACB SCB MBBank Sacombank Eximbank Vietinbank BIDV VCB Nam A MDB Kien Long PG Bank Westernbank Navibank Saigon bank Viet a OCB MHB Oceanbank Southern bank ABBank VIB HD Bank Dongabank Biến phụ thuộc ROA ROE NIM 0.00321495 0.04201869 0.00460105 0.00563856 0.04913054 0.01048281 0.00368279 0.01256373 0.02007088 0.00764607 0.06060576 0.03493795 0.00627166 0.03583901 0.01194769 0.01551966 0.15327 0.02432309 0.00776712 0.04292906 0.02898974 0.00764607 0.06060576 0.03493795 0.00970543 0.16902658 0.02226172 0.01975453 0.20892489 0.0293701 0.01354327 0.08592835 0.01118118 0.02099291 0.28464445 0.02590787 0.0120191 0.16513436 0.02637176 0.01569935 0.14886822 0.03203691 0.01395051 0.123057 0.0167547 0.01473671 0.05535734 0.02735278 0.00932104 0.14627438 0.03713734 0.00810201 0.14812393 0.02529659 0.00620573 0.08074648 0.01531134 0.00514339 0.04208864 0.01854681 0.03950603 0.09596814 0.06828268 0.01224919 0.08203357 0.03279997 0.01698477 0.16182755 0.02827871 0.01158619 0.10510826 0.01588416 0.00761987 0.12213571 0.01535338 0.01769177 0.10859594 0.04311811 0.01327677 0.12245685 0.02211912 0.016253 0.08845915 0.03733636 0.00141242 0.0486187 0.01618399 0.00672853 0.10092569 0.0131359 0.00699512 0.08452516 0.01150485 0.01175224 0.06941785 0.0260012 0.01065842 0.11521457 0.02807286 0.01015322 0.10812203 0.01227107 0.01382038 0.13989877 0.02603061 CA 0.076512475 0.11476686 0.293128602 0.126160697 0.174995347 0.101257009 0.180929186 0.126160697 0.05741957 0.09455324 0.157611233 0.073751338 0.07278379 0.105458031 0.113366251 0.266210509 0.063723004 0.054697512 0.076854541 0.122203836 0.411657818 0.149319291 0.104955977 0.110230996 0.06238855 0.162913763 0.108419986 0.1837345 0.02905106 0.066668129 0.082757893 0.169297148 0.092509329 0.093905207 0.098788412 LLR 0.00193441 0.00636123 0.01242227 0.00629797 0.00648735 0.01043839 0.01040318 0.00629797 0.00763781 0.01230049 0.0040848 0.00656346 0.00762699 0.01568681 0.00719109 0.01772266 0.01780836 0.0255461 0.02571788 0.00512496 0.00910269 0.00594968 0.0075117 0.00348528 0.00957909 0.01253564 0.01014076 0.01048451 0.01068173 0.00493194 0.00996943 0.01105802 0.0082494 0.00773501 0.01003428 Biến độc lập ME LIQ 0.58022804 0.92619679 0.61912805 1.0547362 0.73152274 0.97980654 0.64845851 0.91256746 0.61563971 1.42392682 0.38247657 1.11127007 0.42333248 0.88341026 0.64845851 0.91256746 0.36317452 0.79436768 0.29011383 0.65971875 0.39878858 0.65761523 0.37525935 0.54242222 0.38024022 1.01345991 0.33907785 0.57948293 0.51750457 0.75893706 0.31852856 0.68762173 0.57022553 0.99274553 0.411934 0.98522355 0.28283845 0.86416508 0.58810956 1.11385296 0.26037325 3.51871107 0.46374916 1.01668643 0.3657076 0.90878594 0.34257493 0.54131874 0.42562518 1.03425642 0.3797028 1.14626906 0.38740133 1.11397088 0.42108133 1.26889058 0.77881679 1.35076587 0.36691249 0.43585189 0.38793571 1.34408168 0.41944418 0.85875868 0.51899459 0.95898765 0.4069052 0.87014184 0.43819748 1.22814431 SIZE 16.4610707 16.84861164 16.41776496 16.74122962 16.07288037 17.36263035 16.91867138 16.74122962 17.30062173 17.89964302 16.48144 18.47238219 17.46866058 17.60753546 18.0414471 17.69186122 19.08125492 19.32295238 19.06857919 16.20776358 14.741283 15.82753624 16.15909469 16.14902991 16.74349661 16.29002296 16.57657842 16.35602637 17.50682981 17.33552626 17.38428624 17.09333747 17.1312592 16.76663383 17.56549457 GDP 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0631 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 CPI 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 STT Năm Ngân hàng 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Seabank VPbank Maritimebank Techcombank SHB ACB SCB MBBank Sacombank Eximbank Vietinbank BIDV VCB Nam A MDB Kien Long PG Bank Westernbank Navibank Saigon bank Viet a OCB MHB Oceanbank Southern bank ABBank VIB HD Bank Dongabank Seabank VPbank Maritimebank Techcombank SHB ACB Biến phụ thuộc ROA ROE NIM 0.01502762 0.08388307 0.02358029 0.01065842 0.11521457 0.02807286 0.01209864 0.21750287 0.02001265 0.01749381 0.22381769 0.02648872 0.01270125 0.14418426 0.02350859 0.01311169 0.21780541 0.01668162 0.00577573 0.06866201 0.01528134 0.01700849 0.15659072 0.02663547 0.01606011 0.15501293 0.02213953 0.01730315 0.0848076 0.03018117 0.00526809 0.10051276 0.01825685 0.00950471 0.15972835 0.02352779 0.0154396 0.23606669 0.0254355 0.01258069 0.10294843 0.0239087 0.00940638 0.04249346 0.01652258 0.0154697 0.06057312 0.03949371 0.01335979 0.10067626 0.0315539 0.00547252 0.0244962 0.02129265 0.00783923 0.07758986 0.02449318 0.04728907 0.22548352 0.03404365 0.01106436 0.07847585 0.02208491 0.01546426 0.0969751 0.03192438 0.00158128 0.02519967 0.0182851 0.00943836 0.12732495 0.02251271 0.00695573 0.11725068 0.00517268 0.01256241 0.10302657 0.0311336 0.00841582 0.09670529 0.01800854 0.00783411 0.11427072 0.01519107 0.01180046 0.12164088 0.02459195 0.01138939 0.10954668 0.02035279 0.00841582 0.09670529 0.01800854 0.01003257 0.18286855 0.01664616 0.01379159 0.22076041 0.02118786 0.00968648 0.11816967 0.02383102 0.01138352 0.20522492 0.02030088 CA 0.179149619 0.092509329 0.055625208 0.078160994 0.088090427 0.060199094 0.084118332 0.108617504 0.103604977 0.204028333 0.052412175 0.059505468 0.065403531 0.122203836 0.221360594 0.255388831 0.132700505 0.223402773 0.101034173 0.209722946 0.140990609 0.159466321 0.062750094 0.07412815 0.059323588 0.121933697 0.087025415 0.068557458 0.097010629 0.10396841 0.087025415 0.05486218 0.062473119 0.081970987 0.05546852 LLR 0.01672997 0.0082494 0.00725213 0.01217304 0.00990619 0.0080502 0.01090286 0.01511366 0.00864135 0.00986844 0.02617454 0.0326584 0.00512496 0.00923684 0.00880781 0.00966978 0.00753295 0.01185328 0.01395978 0.01495929 0.00903049 0.01204676 0.01036875 0.00903701 0.0106341 0.00905084 0.0072336 0.0116522 0.01575757 0.00905084 0.00967655 0.01154392 0.01118151 0.00821946 Biến độc lập ME LIQ 0.28091087 0.77968729 0.51899459 0.95898765 0.30392411 0.79430965 0.31272874 0.67381924 0.38172856 0.88553939 0.36665377 0.7174247 0.42684379 1.03975564 0.29547984 0.74009731 0.40007524 0.98580103 0.3520331 0.9900788 0.582787 1.08812437 0.44674312 1.10210099 0.37622383 0.83764013 0.42836442 1.11385296 0.2562569 0.41109011 0.38349292 1.06232865 0.42531092 1.01697807 0.58863544 0.71023822 0.52270353 1.00422085 0.22710087 1.15309903 0.4198529 1.4147041 0.40062976 1.3335106 0.77166848 1.05729017 0.30478699 0.41643521 0.38188301 1.09386266 0.44712108 0.84719055 0.41592837 1.05649187 0.4755235 0.83855387 0.48307408 1.21973793 0.31051884 0.8274404 0.41592837 1.05649187 0.35821102 0.65456899 0.33645729 0.65707464 0.45727513 0.95092169 0.39346934 0.81539058 SIZE 17.23641236 17.1312592 17.97254888 18.34309135 17.12749403 18.93876623 17.81357316 18.04973717 18.46008552 17.99677193 19.3117981 19.5073287 19.35871685 16.20776358 16.66429585 16.35141002 16.61146937 16.04928187 16.8120618 16.63760371 16.99701327 16.79560398 17.75146458 17.8253661 17.91376545 17.45308495 17.90663365 17.3532539 17.83859332 17.82722627 17.90663365 18.56336089 18.8280854 17.74798032 19.13902261 GDP 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0532 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 CPI 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 STT Năm Ngân hàng 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 SCB MBBank Sacombank Eximbank Vietinbank BIDV VCB Nam A MDB Kien Long PG Bank Westernbank Navibank Saigon bank Viet a OCB MHB Oceanbank Southern bank ABBank VIB HD Bank Dongabank Seabank VPbank Maritimebank Techcombank SHB ACB SCB MBBank Sacombank Eximbank Vietinbank BIDV Biến phụ thuộc ROA ROE NIM 0.00462073 0.05903428 0.00766063 0.01591971 0.17915509 0.03210182 0.01253611 0.12999954 0.02553074 0.01384049 0.13431085 0.02198853 0.00928538 0.18790747 0.03287626 0.01026767 0.15527485 0.02509472 0.01377511 0.20492979 0.02662932 0.01263398 0.0728786 0.02017151 0.03718203 0.09808739 0.07830541 0.02210838 0.11417873 0.04914864 0.02538124 0.17223432 0.06235673 0.00591907 0.03845881 0.0197197 0.00738796 0.0516791 0.03289965 0.01978169 0.09196814 0.05479601 0.01101865 0.06936723 0.02203944 0.01190697 0.08068906 0.03533658 0.00177631 0.02635282 0.02190557 0.0104907 0.14149934 0.02545612 0.00322325 0.05615601 0.00240877 0.00824963 0.0728824 0.04395224 0.00965597 0.1333648 0.02469403 0.00947232 0.12021963 0.02906873 0.01463056 0.16291611 0.03810826 0.00124716 0.02277137 0.00840706 0.00965597 0.1333648 0.02469403 0.00702307 0.08455516 0.01361728 0.01746937 0.25206464 0.02934881 0.00961243 0.11702923 0.02672977 0.01141502 0.26823449 0.02351282 0.00072161 0.0130124 0.01422111 0.01379611 0.1859946 0.03761681 0.01450856 0.14293947 0.03921626 0.01655452 0.18640456 0.02889204 0.0135949 0.21810103 0.04354296 0.00788556 0.13118279 0.0311492 CA 0.078272032 0.08885996 0.096431987 0.103048197 0.049414633 0.066125747 0.067218673 0.173356475 0.379070465 0.193629609 0.147364581 0.153906703 0.14295845 0.215092891 0.15884522 0.1475661 0.067404864 0.074139538 0.057398115 0.113190959 0.072402707 0.078791755 0.089804249 0.054768941 0.072402724 0.08305907 0.069305126 0.082137 0.04255612 0.05545584 0.074174806 0.101501392 0.088809629 0.062333059 0.060111219 LLR 0.02316635 0.01513091 0.00994854 0.01007442 0.01182684 0.02082324 0.03217554 0.00843515 0.01168533 0.01127982 0.01517532 0.00481575 0.01232233 0.02121676 0.01636729 0.01259129 0.01238989 0.01206005 0.01363498 0.01596018 0.01076538 0.01015939 0.01504495 0.01670272 0.01076538 0.00965501 0.01401164 0.01213071 0.00959483 0.02973904 0.01850357 0.00993736 0.00828803 0.01034815 0.01992766 Biến độc lập ME LIQ 0.38792375 0.94465211 0.3067076 0.74225684 0.43072191 1.05296949 0.27981916 1.07214103 0.48565637 1.13736539 0.48273956 1.03878592 0.39431605 0.8635349 0.40924617 0.96885676 0.34700523 2.54038882 0.38720101 1.03272012 0.3875759 1.10863511 0.60770276 0.69426573 0.57500583 0.87130181 0.34624219 1.25237869 0.50536671 1.59771381 0.47174273 1.4138506 0.83420213 1.12693636 0.42507698 0.49720444 0.566609 1.05771506 0.46219737 0.97858941 0.51776232 0.99223137 0.47694726 0.72540008 0.45506665 1.22013815 0.72372247 0.57174563 0.51776232 0.99223137 0.52058672 0.60603946 0.31509199 0.7157705 0.50523665 0.84120553 0.4116199 0.72289788 0.51135799 1.67180716 0.36538039 0.65936027 0.5213852 1.04878348 0.3062213 1.39160592 0.40573145 1.14116411 0.43157342 1.222153 SIZE 17.91289842 18.51255957 18.84193348 18.69155395 19.7228111 19.71887523 19.54397293 16.76193646 16.1419277 16.69746936 16.68239082 16.83955591 16.92885016 16.54761024 16.92960783 17.05119496 17.67163528 17.95290371 18.06387536 17.54422962 18.23215559 17.62273782 17.98586193 18.43154738 18.23215535 18.55499306 19.01141397 18.07804313 19.45393398 18.20890348 18.74877147 18.75813089 19.02809046 19.94764984 19.82126121 GDP 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 CPI 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1175 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 STT Năm Ngân hàng 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 VCB Nam A MDB Kien Long PG Bank Westernbank Navibank Saigon bank Viet a OCB MHB Oceanbank Southern bank ABBank VIB HD Bank Dongabank Seabank VPbank Maritimebank Techcombank SHB ACB SCB MBBank Sacombank Eximbank Vietinbank BIDV VCB Biến phụ thuộc ROA ROE NIM 0.01150021 0.14652881 0.03387217 0.01128458 0.05512789 0.02798699 0.01339369 0.02888047 0.08220384 0.04642005 0.25038144 0.06081013 0.02066002 0.12452098 0.03454951 0.00281234 0.01327832 0.0233333 0.00011115 0.00075342 0.03390017 0.0208057 0.08730611 0.03880897 0.0066677 0.04644226 0.01287763 0.00838298 0.06018886 0.04321332 0.00823582 0.09093129 0.03928986 0.00377298 0.05423058 0.02513668 0.00160026 0.02778078 -0.0037938 0.0080729 0.07664958 0.03614495 0.00627112 0.09694024 0.02892075 0.0061844 0.06052008 0.0161051 0.00833182 0.09456028 0.03600547 0.00070263 0.00944876 0.01542737 0.00627235 0.09694024 0.02892639 0.00250086 0.03024225 0.01828479 0.00425538 0.05761553 0.02843034 0.01447832 0.17749423 0.01609376 0.00149032 0.02081318 0.03897125 0.00042783 0.0056143 0.02141978 0.01321129 0.17147532 0.03759786 0.00652692 0.07361056 0.04127584 0.01256879 0.13525343 0.02880568 0.01225285 0.18348744 0.03658176 0.00602294 0.10767674 0.019255 0.01068148 0.10615534 0.02642883 CA 0.078484269 0.20469811 0.463762942 0.185397341 0.165916 0.211799656 0.147522791 0.238307455 0.143569604 0.139277924 0.090571899 0.069572866 0.057603213 0.105322173 0.064690624 0.102187528 0.088111253 0.074361972 0.064703237 0.082694249 0.073858224 0.081570659 0.071604693 0.07620403 0.077044877 0.088668215 0.09292769 0.066777578 0.05593535 0.100621197 LLR 0.02544272 0.01016656 0.01836612 0.01465114 0.02308598 0.01950376 0.01695948 0.01007796 0.01525504 0.01806442 0.01802675 0.02572711 0.02083224 0.0220523 0.01030211 0.00924275 0.01764841 0.02781644 0.01030211 0.02593324 0.01648273 0.02196061 0.01460958 0.01122259 0.01762576 0.01499407 0.00809288 0.01101901 0.01721487 0.02194659 Biến độc lập ME LIQ 0.38329 0.92247615 0.49455585 0.78469938 0.61650266 2.47621256 0.2390258 0.91000013 0.36897961 1.11797781 0.69443015 0.47761053 0.87628138 1.04993039 0.41169623 1.03915551 0.59301892 0.85946461 0.47872601 1.12883126 0.7946138 1.06727963 0.47157178 0.60684895 0.54298413 0.76886415 0.62311347 0.64809591 0.60023067 0.62007624 0.52319912 0.61724101 0.4938045 0.99723988 0.81243489 0.53087902 0.60023067 0.62007624 0.70827108 0.48574127 0.57174534 0.61241738 0.57119174 0.73377332 0.73193832 0.82098456 0.71081782 1.11316642 0.34513392 0.63252822 0.60709467 0.87854167 0.42636824 1.06335632 0.42964558 1.15306113 0.36089182 1.11975586 0.39816244 0.84792659 SIZE 19.72011539 16.58861309 15.96691909 16.73765011 16.77306827 16.53362864 16.88746508 16.51368004 17.01860852 17.12693413 17.45256889 17.981588 18.13658626 17.64776085 18.44631218 17.78169653 18.05364117 18.13388782 18.44611723 18.5152941 19.00809844 18.57372465 18.98774079 18.82083551 18.98377598 18.83465315 18.95222628 20.03715437 19.9990324 19.84252339 GDP 0.0589 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 0.0503 CPI 0.1813 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681 0.0681