Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH TR N TH XUÂN MAI NÂNG CAO N NG L C QU N TR R I RO THANH KHO N T I NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI N TP.HCM Chuyên ngành: Kinh t tài – ngân hàng Mã s : 60340201 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C : PGS.TS HỒNG Thành ph H Chí Minh, tháng 08 n m 2013 C L I CAM OAN N i dung s li u phân tích Lu n v n k t qu nghiên c u h c viên chưa c công b b t k cơng trình khoa h c - cl pc a M CL C L I CAM OAN M CL C DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C CÁC B NG DANH M C CÁC HÌNH L IM U CH ƠNG T NG QUAN V QU N TR R I RO THANH KHO N TRONG HO T NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TH ƠNG M I 1.1 R i ro kho n ho!t "#ng kinh doanh c a NHTM 1.1.1 T ng quan v kho n 1.1.1.1 Khái ni m 1.1.1.2 Cung kho n 1.1.1.3 C u kho n 1.1.1.4 Tr ng thái kho n 1.1.2 T ng quan v r i ro kho n 1.1.2.1 Khái ni m 1.1.2.2 Các ch s 1.1.2.3 Nguyên nhân d n 1.1.2.4 H u qu c a r i ro kho n 10 1.2 ánh giá r i ro kho n n r i ro kho n Nâng cao n$ng l%c qu n tr& r i ro kho n ho!t "#ng kinh doanh c a NHTM 11 1.2.1 Khái ni m qu n tr r i ro kho n 11 1.2.2 Phương pháp qu n tr r i ro kho n 11 1.2.3 Chi n lư c qu n tr r i ro kho n 15 1.2.3.1 Chi n l c t o ngu n cung c p kho n t bên (qu n tr kho n d a vào tài s n Có) 15 1.2.3.2 Chi n l c t o ngu n cung c p kho n d a vào tài s n N 16 1.2.3.3 Chi n l c t o ngu n cung c p kho n t cân i gi a tài s n Có tài s n N (qu n tr kho n cân b ng) 16 1.2.4 Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro kho n c a NHTM 18 1.2.4.1 Khái ni m v nâng cao n ng l c qu n tr r i ro kho n 18 1.2.4.2 Các tiêu chí xác nh nâng cao n ng l c qu n tr r i ro kho n…… 18 Ý ngh a c a vi c nâng cao n ng l c qu n tr r i ro kho n 18 1.2.4.3 1.3 Thông l' qu c t v( qu n tr& r i ro kho n 19 1.4 Kinh nghi'm qu n tr& r i ro kho n t!i m#t s nư*c Th gi*i……………………………………………………………………… …… 21 1.4.1 Kinh nghi m qu n tr r i ro kho n t i Anh – Trư ng h p Northern Rock…… 21 1.4.2 Kinh nghi m qu n tr r i ro kho n t i NHTM M 22 1.4.3 Kinh nghi m t NHTM Australia 23 1.4.4 Bài h c kinh nghi m cho ngân hàng Vi t Nam 23 CH ƠNG TH C TR NG N NG L C QU N TR R I RO THANH KHO N T I NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI N TPHCM 25 2.1 T+ng quan v( Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a Ngân hàng TMCP Phát Tri n TPHCM… 25 2.1.2 B máy t ch c m ng lư i ho t 2.1.3 Tình hình ho t ng 25 ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Phát Tri n TPHCM giai o n 2008 – 2012 28 ng v n 28 2.1.3.1 V ho t ng huy 2.1.3.2 V ho t ng tín d ng 29 2.1.3.3 V k t qu ho t 2.2 ng kinh doanh 29 B i c nh kinh t tác "#ng " n vi'c qu n tr& r i ro kho n t!i Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM giai "o!n 2008 – 2012 30 2.3 Th%c tr!ng kho n t!i Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM……………………………………………………………………….31 2.4 Th%c tr!ng qu n tr& r i ro kho n t!i Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM 41 2.4.1 Cơ s pháp lý v qu n tr r i ro kho n t i Ngân hàng TMCP Phát Tri n TPHCM 41 2.4.2 Nguyên t c qu n tr r i ro kho n 41 2.4.3 Mơ hình t ch c qu n tr r i ro kho n 42 2.4.4 Các công c qu n tr r i ro kho n t i Ngân hàng TMCP Phát Tri n TPHCM 44 2.4.5 Quy trình qu n tr kho n t i Ngân hàng TMCP Phát Tri n TPHCM 47 2.4.6 Chi n lư c qu n tr r i ro kho n t i Ngân hàng TMCP Phát Tri n TPHCM n m v a qua 50 2.5 ánh giá th%c tr!ng n$ng l%c qu n tr& r i ro kho n t!i Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM 51 2.5.1 Nh ng công tác ã t c vi c nâng cao n ng l c qu n tr r i ro kho n… 51 2.5.2 Nh ng h n ch công tác qu n tr r i ro kho n 54 2.5.3 Nguyên nhân c a h n ch 54 2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan 55 2.5.3.2 Nguyên nhân ch quan 56 CH ƠNG GI I PHÁP N NG L C QU N TR R I RO THANH KHO N T I NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI N TPHCM………………………………………………………………… 61 3.1 &nh hư*ng v( qu n tr& r i ro kho n t!i Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM giai "o!n 2013 – 2015 58 3.2 Gi i pháp nâng cao n$ng l%c qu n tr& r i ro kho n t!i Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM 58 3.2.1 Nhóm gi i pháp v chi n lư c 58 3.2.2 Gi i pháp v t ch c, i u hành 59 3.2.3 Gi i pháp v 3.2.4 Gi i pháp v nhân l c 61 3.2.5 Nhóm gi i pháp h tr khác 61 3.3 m b o ngu n v n t có 60 M#t s ki n ngh& 65 3.3.1 ! i v i Chính ph 65 3.3.2 ! i v i Ngân hàng Nhà nư c 66 3.3.3 ! i v i Hi p h i ngân hàng 69 K T LU N 71 TÀI LI-U THAM KH O 72 DANH M C CÁC T VI T T T ALCO: "y ban qu n lý Tài s n n - Tài s n có ALM: Qu n lý tài s n n - Tài s n có BCQT: Báo cáo qu n tr CAR: T# l an toàn v n t i thi u (Capital Adequacy Ratio) CNTT: Công ngh thông tin CSH: Ch s h u GTCG: Gi y t có giá HDB: Ngân hàng TMCP phát tri n thành ph H Chí Minh H!QT: H i LCR: T# l LDR: T# l cho vay ti n g$i (Loan to Deposit Ratio) NHNN: Ngân hàng Nhà nư c NHTM: Ngân hàng thương m i NHTMCP: Ngân hàng thương m i c ph%n NPL: Tr ng thái kho n ròng (Net Liquidity Position) NSFR: T# l ngu n v n n NV&KDTT: Ngu n v n Kinh doanh ti n t QTRR: Qu n tr r i ro RRTK: R i ro kho n TCTD: T ch c tín d ng TDH: Trung dài h n ng qu n tr m b o kho n (Liquidity Coverage Ratio) nh (Net Stable Funding Ratio) DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 M t s ch& tiêu v ho t ng kinh doanh c a HDBank 28 B ng 2.2: Chí s tài s n l'ng c a HDB qua n m 31 B ng 2.3: Báo cáo tình tr ng kho n ròng theo h p ng th i i m cu i n m B ng 2.4: R i ro kho n c a ngân hàng t i th i i m cu i n m 2012 34 40 B ng 2.5 Các ch& s r i ro kho n 44 Lưu 2.1: Quy trình qu n tr kho n hàng ngày 47 Lưu 2.2: Quy trình qu n lý kho n hàng tháng 48 DANH M C CÁC HÌNH Hình 2.1: Cơ c u t ch c c a Ngân hàng 27 Hình 2.2: T ng v n huy 28 ng c a HDB qua n m………………………… Hình 2.3: T ng dư n c a HDB qua n m………………………………… 29 Hình 2.4: K t qu kinh doanh c a HDB qua n m………………………… 30 Hình 2.5: Ch& s LDR c a HDB qua n m………………………………… 32 Hình 2.6: So sánh LDR c a HDB so v i NHTMCP khác………………… 33 Hình 2.7: T# l kh n ng toán c a HDB i m qua n m……… 36 Hình 2.8: Ch& tiêu s$ d ng ngu n v n ng n h n cho vay TDH t i HDB qua n m …………………………………………………………………………… 37 Hình 2.9: H s CAR c a HDB qua n m………………………………… 38 Hình 2.10: T# l LCR c a HDB qua tháng ………………………………… 39 Hình 2.11: T# l NSFR c a HDB qua tháng……………………………… 39 Hình 2.12: Mơ hình t ch c qu n tr r i ro kho n t i HDB…………… 42 L IM U Lý ch.n "( tài: Trong b i c nh n n kinh t Vi t Nam ã ang t ng bư c th c hi n ti n trình h i nh p n n kinh t qu c t hi n ã (t r t nhi u thách th c cho Ngân hàng thương m i ! t n t i phát tri n b t bu c Ngân hàng thương m i ph i c nh tranh r t gay g t, nh t tình hình xu t hi n ngày nhi u Ngân hàng nư c ngoài, t p ồn tài a qu c gia có th m nh v v n, k thu t công ngh Do v y ngân hàng thương m i ph i không ng ng c ng c n i l c, t ng quy mô v v n, m r ng m ng lư i ho t ng, hi n i hóa cơng ngh thơng tin, ưa th trư ng nhi u s n ph)m a d ng, linh ho t… mb os s ng c a Chính nh ng s c nh tranh ó d* dàng d+n ho t n r i ro ng c a ngân hàng r i ro tín d ng, r i ro lãi su t, r i ro kho n…trong ó r i ro kho n c xem lo i r i ro nguy hi m nh t Thanh kho n qu n tr kho n y u t quy t ho t nh s an toàn ng c a b t k ngân hàng thương m i N m 2012 v a qua m t n m %y bi n ng c a th trư ng tài th gi i nói chung c,ng n n tài Vi t Nam nói riêng !ã có r t nhi u ngân hàng ã ang ph i i m(t v i tình tr ng c ng th-ng kho n, n u ngân hàng khơng tìm ki m c ngu n tài tr b sung khác s b m t kh n ng kho n gây nh hư ng ho t n ng c a ngân hàng c,ng h th ng tài – ngân hàng Vi t Nam Cùng v i s phát tri n c a th trư ng tài chính, h i r i ro qu n tr kho n c a ngân hàng thương m i c,ng gia t ng ch ng t' t%m quan tr ng c a kho n qu n tr r i ro kho n ho t ng kinh doanh c a ngân hàng, có ý ngh/a c p bách c v lý lu n th c ti*n Xác nh rõ nh ng thu n l i c,ng khó kh n trư c m t, Ngân hàng TMCP Phát Tri n TPHCM ã ang có nh ng gi i pháp nh0m nâng cao kh n ng qu n tr r i ro kho n v i Ngân hàng V i mong mu n ti p t c nghiên c u i hoàn thi n t ng cư ng n ng l c qu n tr r i ro kho n nh0m giúp cho Ngân hàng có th tránh xa nguy m t tính kho n ng v ng, c nh tranh th trư ng tài chính, tơi ã 59 Hồn thi n ch , sách, quy trình phương pháp qu n tr r i ro kho n NH c%n hi n i m i xây d ng phương pháp qu n tr kho n theo hư ng i, theo úng chu)n m c qu c t c,ng hoàn thi n ch , sách liên quan Song song v i vi c áp d ng phương pháp phân tích ch& s kho n, NH c%n )y m nh s$ d ng công c qu n tr r i ro kho n d báo dòng ti n, h n m c, th c hi n thư ng xuyên k ch b n ki m tra s c ch u k t qu ki m tra s c ch u ng ng s$ d ng i u ch&nh chi n lư c, sách qu n tr r i ro kho n tr ng thái r i ro kho n Ngân hàng c,ng c%n xây d ng k ho ch v n d phòng a d ng v i nhi u gi nh khác nhi u y u t tác ng khác nh0m chu)n b k ho ch i phó phù h p k p th i Cơ c u l i tài s n n tài s n có Ngân hàng c%n xem xét i u ch&nh l i c u danh m c tài s n n , tài s n có cho phù h p nh0m gi m thi u r i ro, ó c u l i ngu n v n huy ng cho vay th trư ng; c u l i dư n cho vay ng n h n trung dài h n, gi a ngu n huy ng ng n h n dùng cho vay trung, dài h n, c u l i danh m c %u tư, i u ch&nh l i danh m c cho vay vào l/nh v c nh y c m nhi u r i ro ch ng khoán, b t ng s n tiêu dùng… Ngoài ra, HDBank c,ng ph i xây d ng trì danh m c tài s n có kho n ch t lư ng t t m t ngu n d tr kho n Vi c xây d ng h n m c d tr kho n nh0m t o gi i h n an toàn, m b o ng n ng a h n ch r i ro trư c tình hu ng c ng th-ng v kho n 3.2.2 Gi i pháp v( t+ ch0c, "i(u hành Hồn thi n mơ hình t ch c, qu n tr r i ro kho n Như ã phân tích i vào ho t ph%n h n ch t n t i c a chương 2, vi c "y ban ALCO m i ng chưa th c hi n h t ch c n ng qu n tr kho n m t h n ch l n c a HDBank Vì v y, NH c%n nhanh chóng hồn thi n ch c n ng c a "y ban ALCO, th c hi n áp d ng nghiêm túc chi n lư c ALCO m b o kh n ng kho n cho Ngân hàng ! ng th i, hoàn thi n ch c n ng c a "y ban ALCO, trình ho t ng Ngân hàng c%n ph i tách bi t c 60 ch c n ng ho t ng c l p c a ALCO v i b ph n h tr ALCO b t bu c ơn v kinh doanh, kh i, phòng ban ph i tuân th theo quy nh c a ALCO, nh c a ALCO c th c hi n d* dàng có hi u qu quy t M(t khác, HDBank c,ng c%n kho n ngày hi n i m i hồn thi n thêm mơ hình qu n tr i, hồn thi n nhân s c a phòng ALM, phòng ngu n v n kinh doanh ti n t g m cán b có n ng l c, kinh nghi m qu n tr r i ro kho n; ng th i ưa quy t nh rõ ràng v phân c p ch c n ng nhi m v cho t ng b ph n không b ch ng chéo lên có trách nhi m ph i h p ng b th c hi n chi n lư c qu n tr kho n ALCO S phân chia rõ ràng v trách nhi m v i k ho ch th c hi n c th giúp nh ng cán b nhân viên ngân hàng có liên quan n qu n tr r i ro kho n bi t xác nh ng cơng vi c h ph i làm t ng trư ng h p h p c th Tuy nhiên vi c c u l i theo hư ng hi n i c%n ph i có l trình c th , th c hi n chuy n i t ng bư c theo k ho ch tái c u trúc chung c a ngân hàng C i thi n kh n ng cân i ngu n v n – s$ d ng v n Hdbank c%n c i thi n công tác cân i ngu n v n hàng ngày tránh tình tr ng dư th a ho(c thi u h t kho n m c, nâng cao s ph i h p gi a ơn v kinh doanh Phòng ngu n v n kinh doanh ti n t c a H i s Các sách kho n c a ALCO ưa t ng th i k c%n c tri n khai kinh doanh có s ph i h p m b o cho tình hình cân ALCO ng nh t t c p cao nh t i v n hi u qu n t ng ơn v n c p th p nh t nh0m m b o m c tiêu kho n mà 3.2.3 Gi i pháp v( " m b o ngu;n v n t% có Như ta ã bi t v n t có thư c o s c m nh tài kh n ng ch ng r i ro kinh doanh c a ngân hàng V n t có c coi tài s n lòng tin m b o gây i v i khách hàng, trì kh n ng toán trư ng h p ngân hàng g(p thua l Ngân hàng nhà nư c c,ng ã có quy nh v t# l an toàn v n t i thi u (CAR) 9% nh0m b t bu c ngân hàng ph i gia t ng ngu n v n t có Vì v y, Hdbank c%n m b o trì ngu n v n t có m c h p lý, v a tuân th quy v v n t có c a NHNN, v a phù h p v i quy mô ph m vi ho t ng c a nh 61 3.2.4 Gi i pháp v( nhân l%c Xây d ng phát tri n ngu n nhân l c có trình , n ng l c o c ngh nghi p Như ã nghiên c u ph%n nguyên nhân ch quan d+n t i qu n tr kho n n h n ch t n HDBank, ta th y ngư i y u t c%n tr ng nâng cao hi u qu công tác qu n tr kho n Vì v y, phát tri n ngu n nhân l c ó tr ng c xem n công tác n d ng, t o, ánh giá, ãi ng m t nh ng nhi m v tr ng tâm c a HDBank n m t i nâng cao kh n ng c nh tranh áp ng c yêu c%u h i nh p v i th gi i Trư c h t, có c m t ngu n nhân l c t t ngân hàng c%n nâng cao ch t lư ng n d ng Ngân hàng c%n (t yêu c%u v trình nghi p v phù h p v i v trí c%n n d ng nh0m l a ch n c nh ng ngư i có n ng l c chun mơn t t Các ng viên cịn ph i áp ng c yêu c%u hi u bi t v xã h i, có k/ n ng m m q trình làm vi c, có o c ngh nghi p Thêm vào ó, ngân hàng c%n có sách thu hút nhân tài, chuyên gia ngành c nư c Cơng tác t o ịi h'i ph i m t cách chu)n m c, b n thông qua nhà tư v n nư c ngoài, ho(c chuyên gia Nên c$ nh ng cán b nhân viên ph trách v r i ro kho n theo h c nh ng khóa t o chuyên sâu nư c nư c Bên c nh công tác t o, HDBank c%n ph i phân công công vi c, quy nh rõ quy n h n trách nhi m d a b n mô t công vi c (KPIs) c a t ng ch c danh c th , xác nh nh ng yêu c%u v n ng l c, trình h c v n nh n th c i v i t ng v trí cơng vi c Ngồi ra, c%n ánh giá hi u qu làm vi c c a t ng ch c danh m t cách chuyên nghi p cơng b0ng, có ch ãi ng t t nh0m thu hút ngu n nhân l c có ch t lư ng 3.2.5 Nhóm gi i pháp hG tr1 khác T ng cư ng công tác ki m tra ki m sốt n i b Cơng tác ki m soát n i b ho t ng r t quan tr ng c a NH mb o vi c ki m tra ch p hành úng quy nh t t c nghi p v Ngân hàng !(c bi t, i v i công tác qu n tr r i ro kho n ki m tra, ki m sốt n i b óng m t 62 vai trò (c bi t quan tr ng giúp cho nhà qu n tr n m rõ c m i ho t c a Ngân hàng, s v n ng c a lu ng v n, t ng ó nh n nguy ngân hàng có b r i ro kho n hay không Trong th i gian t i, t ng cư ng n i dung qu n tr này, (c bi t v i n i dung qu n tr RRTK HDBank nên t p trung xây d ng m t h th ng ki m soát n i b m nh m b o tính úng n vi c qu n tr r i ro kho n Ki m soát n i b v qu n tr r i ro kho n c%n thúc )y ho t ng qu n tr r i ro, h u (n xác, thúc )y vi c tuân th quy th ng báo cáo nh, quy trình sách c a ngân hàng H th ng ki m soát n i b c%n ki m tra thư ng xuyên vi c tuân th h n m c, sách quy trình ã ban hành, t o m t mơi trư ng ki m sốt m nh nh0m m b o cho vi c qu n tr r i ro kho n c a ngân hàng t c m c tiêu !a d ng hóa ho t ng huy ng v n nâng cao hi u qu s$ d ng v n S ph thu c vào m t lo i ngu n v n s gây nên r i ro kho n cho ngân hàng Vi c a d ng hóa hình th c huy tư ng huy ng s em l i s ch ng v n, kì h n huy ng i ng cho NH vi c s$ d ng ngu n v n, không b ph thu c nhi u vào m t kì h n hay m t nhóm khách hàng Do ó, x y bi n ng v ti n g$i v m t nhóm khách hàng hay m t kì h n ó, NH khơng ph i lo l ng nhi u v thi u h t cung kho n bù p nhu c%u kho n, ó g(p ph i r i ro kho n ! thu hút c nhi u khách hàng n g$i ti n huy ng c t i a ngu n v n nhàn r i, HDBank c%n: - Cung c p cho khách hàng nh ng s n ph)m huy ng a d ng, linh ho t v k h n phương th c tr lãi gia t ng ti n ích c ng thêm khác, (c bi t tr ng phát tri n ngu n ti n g$i trung dài h n Bên c nh s n ph)m huy ng truy n th ng c%n có s n ph)m k t h p v i lo i hình khác ti n g$i k t h p b o hi m ho(c ti n g$i k t h p %u tư em l i nhi u l i ích cho khách hàng - T ng t# tr ng ti n g$i c a dân cư ti n g$i tốn thơng qua vi c t ng cư ng ho t NH ng khuy n m i, marketing nh0m gi i thi u s n ph)m d ch v c a ng th i nâng cao ch t lư ng ph c v chương trình ch m sóc khách hàng nhân d p l*, t t, sinh nh t nh0m gi chân khách hàng 63 - Xây d ng khung lãi su t h p lý v i m c kì h n nh0m gi m thi u chi phí tr lãi v+n có th c nh tranh v i ngân hàng khác - T ng cư ng quan h song phương, a phương v i nư c nư c nh ch tài c tranh th ngu n v n, (c bi t ngu n v n trung, dài h n ngu n v n tài tr ! ng th i, vi c s$ d ng v n th cho hi u qu , v a em l i l i nhu n cao v+n m b o t# l an toàn ho t ng m t s c ép l n iv i HDBank NH c%n ph i nâng cao hi u qu s$ d ng v n b0ng hình th c %u tư v n ng kinh %u tư ch ng như: a d ng hóa danh m c tài s n Có; m r ng ho t kho n, b o lãnh…, có th mua c ph%n cơng ty khác… Phát tri n h th ng công ngh thông tin H th ng thông tin qu n lý m t y u t then ch t h tr vi c ưa quy t nh v qu n tr RRTK m t cách xác, có hi u qu yêu c%u c a công tác qu n tr r i ro nói chung ph i c p nh t t ng h p c s li u c a toàn h th ng hàng ngày, hàng tu%n nh0m ánh giá tình tr ng kho n k p th i Trong trình hi n i hóa cơng ngh thơng tin, ngân hàng c%n xây d ng m t h th ng thông tin qu n lý %y nh n d ng, o lư ng, giám sát, ki m soát báo cáo r i ro kho n H th ng thông tin qu n lý ph i qu n lý c tr ng thái kho n c a t t c ng ti n mà ngân hàng có giao d ch, m b o tính tuân th sách, quy ch gi i h n ã c thi t l p c a Ngân hàng nh ng bi n ng có th gây t n th t cho Ngân hàng Ngoài ra, NH c%n hi n i hóa máy móc, trang thi t b , ng d ng công ngh ph%n m m vào vi c c i ti n ng truy n th c hi n t ng th i ưa c nh báo s m v trình x$ lý i u chuy n v n c ng hoàn toàn qu n tr kho n c nhanh chóng, xác kip th i Phát tri n thương hi u m ng lư i ho t ng Nâng cao ni m tin, uy tín, tín nhi m c a khách hàng vào ngân hàng m t gi i pháp h tr cho vi c m b o kho n ! thu hút c ngu n ti n g$i n c a khách hàng tránh nh ng cu c rút ti n nh t, òi h'i Ngân hàng ph i t o c ni m tin v ng ch c cho khách hàng Do ó, Ngân hàng nên quan tâm n a vi c xây d ng hình nh c a xây d ng ch tín v i khách hàng 64 Xây d ng hình nh HDB ni m tin c a khách hàng vào ngân hàng !i u òi h'i ph i nâng cao t%n su t ch t lư ng c a công tác truy n thông v thương hi u c a ngân hàng, hư ng t i vi c xây d ng thành công slogan “cam k t l i ích cao nh t” cho m i khách hàng Ngân hàng c%n )y m nh ki n tồn chu)n hóa b nh n di n thương hi u, )y m nh marketing chương trình khuy n mãi, s n ph)m m i ban hành nh0m t ng hi u qu sách khách hàng nâng cao tính c nh tranh Vi c nâng cao hi u qu ho t nh ng s n ph)m d ch v hi n ng xây d ng thương hi u c%n g n li n v i i theo chu)n m c qu c t mang l i l i ích thi t th c cho khách hàng !ây c,ng bi n pháp thuy t ph c khách hàng v uy tín c a ngân hàng th trư ng, i u ng ngh/a v i vi c c i thi n lu ng v n ch y vào ngân hàng, !ây i u r t tích c c v i cơng tác kho n ngân hàng có l i th huy ng ngu n v n n kho n Vi c nh, dài h n, t ng d ng ho t ó gi m thi u nguy r i ro ng marketing vào ho t HDBank c,ng r t quan tr ng, NH c%n t ng cư ng ho t ng kinh doanh c a ng khuy n m i, tư v n, ch m sóc khách hàng Ngồi ra, HDBank c,ng c%n t ng bư c phân b , nâng c p m r ng thêm m ng lư i kinh doanh, có th h tr tích c c cho vi c giao d ch v i khách hàng Ngân hàng nên chu)n hóa hình nh c a qu ho t c am i a i m kinh doanh nh0m nâng cao hi u ng, t ng cư ng n ng l c c nh tranh khai thác t i a ti m l c phát tri n a phương mà ngân hàng (t i m giao d ch T ng cư ng công tác d báo, )y m nh vi c s$ d ng công c tài phái sinh h p tác v i NHTM khác Như phân tích gi m thi u r i ro ph%n h n ch chương 2, t i HDBank v+n nhi u h n ch công tác d báo s thay i c a i u ki n kinh t vi mô v/ mô n cho k t qu c a công tác chưa xác Vì v y, HDBank c%n tích c c vi c này, thành l p b ph n chuyên trách th c hi n vi c thu th p s li u d báo trư c v tình hình kinh t , tài chính, kho n cho NH x$ lý k p th i ưa bi n pháp 65 M(t khác, Ngân hàng c%n t ng cư ng h p tác có m i quan h liên k t b n v ng v i NHTM khác, kho n ch có th giúp 2, h tr nh ng lúc khó kh n v ng ph i h p ! ng th i, i phó v i tình hu ng có th x y gi m b t r i ro, HDBank nên )y m nh s$ d ng phát tri n cơng c tài phái sinh Repo công c h u hi u vi c t o tính kho n cho ch ng khoán n nh0m h tr kho n cho ngân hàng Forward Future công c h n ch r i ro lãi su t th trư ng bi n Swap công c quan tr ng h n ch tác ng !(c bi t, c u l i tài s n có, tài s n n b ng cân i nh0m ng c a r i ro lãi su t, r i ro k h n Tuy nhiên, công c phái sinh cịn phát tri n Vi t Nam, HDBank nên tích c c tham gia vào th trư ng phịng ng a RRTK cho thúc )y th trư ng tài thêm phát tri n 3.3 M#t s ki n ngh& 3.3.1 Vn i v*i Chính ph nh môi trư ng kinh t v/ mô Môi trư ng kinh t v/ mô y u t quan tr ng nh hư ng c a c doanh nghi p ho t ng ng c a ngân hàng n n kinh t N u n n kinh t v/ mơ b t n, sách i u hành thay nghi p ln n tồn b ho t i liên t c s làm cho ho t ng c a doanh i m(t v i r i ro Nh ng r i ro n0m ngồi t%m ki m sốt có nh hư ng r t m nh m n s phát tri n c a doanh nghi p Chính s t n t i phát tri n c a doanh nghi p n n kinh t - khách hàng s nh hư ng v y, t c n ho t ng qu n tr r i ro kho n c a ngân hàng Vì nâng cao hi u qu công tác qu n lý c a ngân hàng, Chính ph c%n ti p m b o tính n nh c a n n kinh t th i gian t i: • Bình n giá c th trư ng, ki m sốt cung c%u hàng hóa, ki m ch l m phát Hi n l m phát gi m v+n áp l c t ng cao tr l i v y c%n tránh n i l'ng sách t i giai o n thúc )y tái c u n n kinh t • Ph i h p v i NHNN i u hành sách ti n t m t cách linh ho t th n tr ng, (c bi t ý i u ti t lư ng ti n cung ng m t cách h p lý linh ng ó cơng c phát hành Tín phi u m t cơng c hi u qu c%n c t ng cư ng s$ d ng • !)y m nh cơng tác x$ lý n x u t i ngân hàng b0ng công tác tra, giám sát vi c th c hi n quy nh v c p tín d ng, an toàn ho t ng 66 phân lo i n , trích l p d phịng r i ro nh0m xác nh c s n x u xác t i ngân hàng ki m tra tính tn th c a cơng tác trích l p d phịng tín d ng, )y m nh ho t lành m nh hóa ho t x$ lý r i ro ng c a công ty qu n lý tài s n (VAMC) nh0m góp ph%n ng c a ngân hàng C i thi n th t c hành chính, hồn thi n hành lang pháp lý Các k ho ch sách h tr phát tri n c a Chính ph , c,ng vi c c i thi n th t c hành chính, hồn thi n hành lang pháp lý s t o nh ng i u ki n thu n l i giúp doanh nghi p phát tri n s n xu t kinh doanh, thu c ngu n l i nhu n n nh Khi doanh nghi p phát tri n nhu c%u vay v n c,ng g$i ti n s n nh hơn, giúp cho công tác qu n tr r i ro kho n c a NH thêm hi u qu Do ó, xin xu t m t s ki n ngh sau v i Chính ph h tr cho ho t ng c a doanh nghi p: - Chính ph ban ngành có liên quan c%n ti p t c hoàn thi n h th ng lu t pháp v ho t t o ng doanh nghi p t o m t hành lang pháp lý %y hoàn thi n ng l c cho s phát tri n c a doanh nghi p - C i cách th t c hành chính, t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p vi c thành l p, ng kí kinh doanh, %u tư nh0m giúp h th ng doanh nghi p ngày phát tri n - Có k ho ch phát tri n kinh t , c i thi n môi trư ng kinh doanh thu n l i cho c ng ng doanh nghi p, t ng cư ng s h p tác gi a doanh nghi p quan nhà nư c ! ng th i, t o môi trư ng c nh tranh lành m nh, tránh vi c làm giá hay kinh doanh c quy n - !)y m nh vi c xúc ti n thương m i, h p tác v i nư c ngồi nh0m tìm ki m h i kinh doanh cho doanh nghi p !ơn gi n hóa th t c thu hút nhà %u tư nư c 3.3.2 i v*i Ngân hàng Nhà nư*c Hoàn thi n h th ng lu t pháp, quy nh, sách cho NHTM Trong th i gian qua, NHNN ã có d u hi u tích c c vi c hoàn thi n quy nh cho h th ng ngân hàng, hư ng Thông tư s : 13/2010/TT – NHNN quy n chu)n m c qu c t !ó vi c ban hành nh v “các t# l m b o an toàn ho t 67 ng c a T ch c tín d ng” thơng tư 19, 22, 33 s$a 13…Ngồi ra, quy i, b sung thông tư nh v hư ng d+n giao d ch th trư ng liên ngân hàng, giao d ch th trư ng m … ã c ban hành Tuy nhiên, nhi u b t c p vi c tri n khai quy t nh c,ng nh ng vư ng m c vi c tính tốn tn th quy nh Do ó, NHNN c%n ti p t c có nh ng hư ng d+n h tr , b sung v phương pháp cách th c th c hi n quy nh m b o an toàn theo úng chu)n m c có nh ng i u ch&nh b sung nh0m ưa chu)n m c qu n tr r i ro kho n ti p c n g%n v i thông l th gi i !i u hành linh ho t sách ti n t NHNN c%n ti p t c i u hành linh ho t ng b cơng c c a sách ti n t , ki m soát lư ng cung ti n phù h p v i m c tiêu c a sách ti n t Lãi su t i u hành ph i phù h p v i cân i v/ mô, m b o kh n ng tốn an tồn c a h th ng ngân hàng T# giá ph i linh ho t theo tín hi u th trư ng, phù h p v i quan h cung c%u ngo i t M(t khác, NHNN c%n phát tri n m t th trư ng ti n t an tồn, mang tính c nh tranh cao nh0m t o s quan tr ng cho vi c ho ch ng b nh i u hành sách ti n t , a d ng hóa cơng c n th trư ng ti n t , chu)n hóa quy trình giao d ch giúp NHTM ho t ng hi u qu , lành m nh, t o i u ki n cho NHTM có th ti p c n v n c a NHNN, giúp t ng cư ng kh n ng phòng ng a r i ro kho n ! m b o tính nh t quán vi c i u hành sách ti n t Các cơng c sách v/ mô c%n c ph i h p th c thi nh t quán theo m c tiêu chung c a n n kinh t Chính sách ti n t không nh ng ph i ph i h p hi u qu v i sách khác mà b n thân sách c,ng ph i c th c thi m t cách nh t quán T ng cư ng tra, giám sát t ch c tín d ng M(c dù Thơng tư 13/2010/TT – NHNN thơng tư s$a có nhi u i m i v phương di n giám sát tra i, b sung i i v i công tác qu n tr RRTK c a NHTM, vi c th c hi n chưa th c s hi u qu Vi c theo dõi kh n ng kho n c a Ngân hàng h%u không c (t i v i công tác giám sát quan giám sát ch& có th n m c tình hình chi tr c a Ngân hàng d a báo cáo nh k c a ngân hàng mà không xác nh c tính xác c a s li u báo cáo 68 !ây s b t c p l n công tác tra giám sát công tác qu n tr RRTK c a NHTM Vì v y gi i pháp t ng cư ng công tác tra, giám sát nh0m tính chu)n xác c a s li u báo cáo vi c tuân th quy an toàn c a NHTM Có v y NHNN m i có s nh v mb o m b o t# l ánh giá nh ng nguy cơ, r i ro ti m )n, c,ng kh n ng ch ng c a NHTM kh ng ho ng x y !)y m nh ho t ng c a Th trư ng tài phái sinh V i s phát tri n bi n ng c a th trư ng tài ti n t hi n nay, nh ng cơng c tài phái sinh giao d ch kì h n, giao d ch hốn i ngo i t , h p ng quy n ch n,… nh ng công c l a ch n h u hi u nh t vi c phòng ch ng r i ro Tuy nhiên công c tài Vi t Nam cịn r t c s$ d ng Do v y giai o n hi n nay, v i vai trò ngư i i u hành sách ti n t , NHNN c%n có v n b n pháp quy, hư ng d+n nh0m ưa th trư ng nhanh phát tri n, có v y NHTM m i có i u ki n tham gia vào th trư ng phòng ng a r i ro cho góp ph%n thúc )y cơng c phát tri n thông qua vi c cung c p d ch v v công c cho khách hàng H n ch bi n pháp hành NHNN không nên can thi p sâu vào ho t pháp hành quy ng c a NHTM b0ng bi n nh tr%n lãi su t ki m sốt t# l t ng trư ng tín d ng M t ã s$ d ng bi n pháp hành NHTM s c g ng lách lu t b0ng nhi u hình th c khác gây méo mó ho t Ngồi ra, hàng lo t quy ng ngân hàng s li u báo cáo tài nh hành mà NHNN s$ d ng làm công c i u ti t th trư ng ti n t h th ng ngân hàng ã không phát huy c tác d ng mà gây nh ng r i ro o c Vì v y, NHNN c%n s$ d ng linh ho t nh ng công c , bi n pháp c a th trư ng nghi p v th trư ng m , nghi p v chi t kh u GTCG i u ti t ho t ng th trư ng áp ng c%u kho n cho ngân hàngW: ! BC:=@ AN: P:?,BC:RD:=A B: :?@X:?YBC:?> ?:=ZA:? >:=[\?:R A:@ :=@ BC:]^:_A =:]OK !)y nhanh tái c u h th ng NHTM Quá trình tái c u trúc h th ng ngân hàng Vi t Nam ã b t %u c ti n hành theo ! án “Cơ c u l i h th ng TCTD giai o n 2011-2015” Vi c tái c u c c chia làm giai o n bao g m: c ng c kho n h th ng ngân hàng mà tr ng tâm kho n m t s ngân hàng y u kém; lành m nh hóa tài c a 69 NHTM mà tr ng tâm x$ lý n x u minh b ch hóa tài chính; tái c u t ch c, ho t ng qu n tr h th ng ngân hàng Hi n ang giai o n c a trình b t %u th c hi n m t s gi i pháp cho giai o n NHNN c%n có nh ng bi n pháp nh0m )y m nh trình tái c u theo m t l trình phù h p Tái c u ngân hàng thương m i c%n t p trung x$ lý t t v n kho n c a h th ng c a m t s t ch c tín d ng; ánh giá phân lo i tình hình ho t d ng theo t ng nhóm ng c a t ch c tín áp d ng nh ng bi n pháp tái c u thích h p Ti n hành h p nh t, sáp nh p, mua l i nh ng ngân hàng y u ! i v i ngân hàng thương m i không n0m di n ph i sáp nh p, h p nh t, ho(c mua l i, c,ng th c hi n nh ng bi n pháp c u l i v n t có, c u n x u, c u l i ngu n v n nh0m h n ch , ti n t i lo i b' s h u chéo, gi m b t nh ng m t cân i k h n gi a ngu n v n s$ d ng v n !ây c xem bư c kh i %u c a trình c ng c , nâng cao n ng l c qu n tr ngân hàng, qu n tr v n c a h th ng ngân hàng thương m i !)y m nh vi c tái c u trúc h th ng NH g n li n v i trình tái c u trúc n n kinh t , xây d ng nên NH lành m nh v quy mô c,ng ch t lư ng tài s n Ph i k t h p hi u qu v i B tài B , ban ngành khác NHNN c%n có s k t h p ch(t ch v i B tài B , ban ngành khác có s ph i h p vi c xác ph i tuân th i u ph i chung cho m c tiêu ó, k t h p sách ti n t sách tài xung nh m c tiêu v/ mô ưu tiên t ng th i k có th phát huy c hi u qu cao nh t, tránh tình tr ng ng b t, tri t tiêu ho(c gi m hi u qu c a sách ! ng th i, ti p t c th c hi n ng b gi i pháp ưu tiên ki m ch l m phát, n ng th i quan tâm nh kinh t v/ mô, n t ng trư ng tín d ng, bình n t# giá ngo i t , giá vàng n nh lãi su t th trư ng 3.3.3 i v*i Hi'p h#i ngân hàng Hi p h i v i NHNN nên úc k t kinh nghi m v qu n tr r i ro kho n xây d ng c nh ng i n hình tiên ti n h th ng, t ó có th áp d ng vào NHTM M(t khác, Hi p h i ngân hàng c%n t o s liên k t gi a NHTM m b o an toàn kho n cho t ng NH nói riêng cho c h th ng nói chung Các NHTM c%n minh b ch hóa thơng tin, ch ng ph i h p i phó v i t ng tình hu ng, 70 trư ng h p có th h tr v n cho th trư ng liên ngân hàng, t o môi trư ng c nh tranh lành m nh S liên k t toàn h th ng s giúp NH phát tri n t o s c m nh c nh tranh h i nh p qu c t , b i kho n NHTM b c tranh toàn c nh ph n ánh kh n ng kho n c a c n n kinh t Do ó, mu n cho n n kinh t có kho n t t khơng th ch& c%n có m t ngân hàng, m t ngành mà c%n có s ph i h p c a a c p, a ngành K t lu?n chương nâng cao c n ng l c qu n tr r i ro kho n, ngân hàng c%n Như v y, th c hi n ng b gi i pháp v chi n lư c, mơ hình t ch c qu n tr r i ro kho n, gi i pháp v nhân s gi i pháp h tr Trong tình hình hi n v n tr ng tâm c u l i danh m c tài s n n tài s n có, t p trung vào tài s n có tính kho n cao, h n ch gi i quy t v n %u tư vào l/nh v c nh y c m có nhi u r i ro, n x u Ngồi c%n c i thi n h th ng báo cáo v r i ro kho n, c i thi n n ng l c d báo v tình hình th trư ng, tương lai hư ng vi c s$ d ng ph%n m m chuyên d ng n qu n tr kho n Ngoài gi i pháp ngân hàng t th c hi n, ph , NHNN quan h u quan c,ng c%n có nh ng bi n pháp môi trư ng n v m i m(t n nh nh kinh t , lành m nh hóa h th ng ngân hàng, t o m t ngân hàng có th m b o c kho n phát tri n 71 K T LU N Kinh t th gi i ang tr i qua nh ng n m tháng khó kh n h u qu c a cu c kh ng ho ng tài tồn c%u Th trư ng tài Vi t Nam ang giai o n m i phát tri n r t d* b t n thương b i tác ng t bên Ch& c%n m t cú s c nh6 c,ng có th gây khó kh n cho công tác qu n lý, th m chí có th gây h u qu nghiêm tr ng Chưa bao gi công tác nâng cao n ng l c qu n tr r i ro kho n l i tr thành m t v n c p thi t, mang tính s ng cịn thu hút nhi u s quan tâm c a chuyên gia kinh t , nhà qu n tr ngân hàng Chính ph nư c th gi i giai o n hi n Chính ph Vi t Nam c,ng ang th c hi n án tái c u h th ng ngân hàng, ó có n i dung quan tr ng c i thi n tính kho n các NHTM Trên s v n d ng nh ng ki n th c ã h c t i t i Trư ng ! i h c Kinh t thành ph H Chí Minh d a i u ki n th c t t i ngân hàng Hdbank Lu n v n ã th c hi n c n i dung sau: M#t là, h th ng hóa nh ng v n c a qu n tr r i ro kho n lý lu n v qu n tr RRTK, xác nh vai trò i v i b n thân Ngân hàng v i toàn b n n kinh t Hai là, d a nh ng s lý lu n v qu n tr RRTK, lu n v n ã phân tích c th c tr ng cơng tác qu n tr r i ro kho n t i ngân hàng Hdbank ánh giá k t qu c a ngân hàng ã t c v i nh ng h n ch c%n gi i quy t, tìm nguyên nhân c a nh ng h n ch Ba là, s nh ng nghiên c u lý lu n th c tr ng t i ngân hàng Hdbank, lu n v n ã xu t m t s gi i pháp có tính kh thi áp d ng vào Ngân hàng Hdbank nh0m hồn thi n, nâng cao hi u qu cơng tác qu n tr kho n ho t ng kinh doanh c a ngân hàng M(c dù ã c g ng nghiên c u tài li u v n d ng lý thuy t vào tình hu ng c th ây m t v n l n, ph c t p h n ch v th i gian, ki n th c lý lu n c,ng th c ti*n nên khơng th tránh kh'i nh ng thi u sót R t mong quý th%y cô H i ng PGS.TS Hồng 0c c m thơng cho ý ki n thân nâng cao c k n ng nghiên c u th i gian t i Xin chân thành cám ơn! b n 72 TÀI LI-U THAM KH O I Ti ng Vi't PGS.TS Tr%n Huy Hoàng (2011), “Qu n tr ngân hàng th ơng m i”, NXB Lao ng xã h i PGS.TS Nguy*n ! ng D n (2007), “Nghi p v ngân hàng th ơng m i”, NXB Th ng kê PGS.TS Nguy*n ! ng D n (2005), “Ti n t ngân hàng”, NXB Th ng kê Ti u ban Qu n lý R i ro c a "y ban Basel v Giám sát Ngân hàng (2000), “Thông l t t nh t v qu n lý kh n ng kho n c a ngân hàng”, "y ban Basel THS Nguy*n Thanh Dương (2013), “Phân tích r i ro ho t ng ngân hàng”, T p chí Phát tri n & H i nh p s (19) Tháng 03-04/2013 Cơ quan h p tác qu c t Nh t B n (JICA) (2011), “Thanh tra ánh giá r i ro ngân hàng”, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Nguy*n Duy Sinh (2009), Lu n v n Th c s/ “ nâng cao hi u qu qu n tr r i ro kho n ngân hàng thương m i Vi t Nam”, trư ng ! i h c Kinh t TP H Chí Minh Báo cáo thư ng niên Hdbank n m 2008-2012 Báo cáo thư ng niên NH Abbank, Seabank n m 2009-2012 II Ti ng Anh Bank for International Settlements (2010), “Funding Liquidity Risk: definition and measurement ”, Basel Switzerland Bank for International Settlements (2010), “Basel III: International Framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring ”, Basel Switzerland Mathias Drehmann, Kleopatra Nikolaou (2010), “Funding liquidity risk: definition and measurement ”, Bank for International Settlements Gianfranco A Vento, Pasquale La Ganga (2009) “ Bank Liquidity Risk Mangement and Supervision: Which lessons from Recent Market Turmoil”, Journal of Money, Investment and Banking 73 Tamara Gomes, Natasha Khan (2011), “Strengthen Bank Management of Liquidity Risk: The Basel II Liquidity Standards”, Bank of Canada III Website http://hdbank.com.vn/ http://www.vneconomy.vn/ http://thoibaonganhang.vn/ http://cafef.vn http://www.sbv.gov.vn/ Website ngân hàng thương m i Vi t Nam ... I RO THANH KHO N T I NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI N TPHCM 2.1 T+ng quan v( Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri,n c a Ngân hàng TMCP Phát Tri,n TPHCM Ngân hàng TMCP Phát. .. HDB: Ngân hàng TMCP phát tri n thành ph H Chí Minh H!QT: H i LCR: T# l LDR: T# l cho vay ti n g$i (Loan to Deposit Ratio) NHNN: Ngân hàng Nhà nư c NHTM: Ngân hàng thương m i NHTMCP: Ngân hàng thương. .. 1.2.4 Nâng cao n$ng l%c qu n tr& r i ro kho n c a NHTM 1.2.4.1 Khái ni m v nâng cao n ng l c qu n tr r i ro kho n Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro kho n vi c nâng cao kh n ng qu n tr r i ro thơng