Giải pháp hạn chế nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRƯƠNG HUỲNH SƠN HẢI GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRƯƠNG HUỲNH SƠN HẢI GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS NGUYỄN VĂN DŨNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ: “Giải pháp hạn chế nợ hạn Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Á Châu” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, tơi tự thực trình bày Đề tài tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tác giả khác Tài liệu tham khảo tác giả trích dẫn tuân thủ theo quy định APA, trích dẫn, tài liệu sử dụng minh bạch TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Trương Huỳnh Sơn Hải MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu đối tượng khảo sát Phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn 6 Ý nghĩa thực tiễn luận văn Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ NỢ QUÁ HẠN 1.1 Những vấn đề tín dụng 1.1.1 Khái niệm tổ chức tín dụng, ngân hàng 1.1.2 Khái niệm hoạt động ngân hàng hoạt động cấp tín dụng 1.1.3 Khái niệm khách hàng vay, mục đích vay vốn khách hàng nhu cầu không cho vay 11 1.1.4 Loại cho vay, kỳ hạn nợ, cấu lại thời hạn trả nợ bảo đảm tiền vay 12 1.2 Những vấn đề rủi ro tín dụng 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3 Những vấn đề nợ hạn 24 1.3.1 Khái niệm nợ hạn, nợ xấu 24 1.3.2 Phân loại nợ 25 1.3.2.1 Nợ nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) 25 1.3.2.2 Nợ nhóm (Nợ cần ý) 25 1.3.2.3 Nợ nhóm (Nợ tiêu chuẩn) 1.3.2.4 Nợ nhóm (Nợ nghi ngờ) 1.2.2.5 Nợ nhóm (Nợ có khả vốn) 26 26 27 1.4 Những vấn đề trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 28 1.4.1 Dự phòng rủi ro, số tiền dự phòng cụ thể, số tiền dự phòng chung 28 1.4.2 Bổ sung hồn nhập số tiền trích lập dự phịng rủi ro tín dụng .29 1.5 Các nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng 29 1.5.1 Nghiên cứu nước 29 1.5.1.1 Nghiên cứu Vũ Quang Tùng (2013) 29 1.5.1.2 Nghiên cứu Phan Thị Hằng Nga (2017) 30 1.5.2 Nghiên cứu nước 32 1.6 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 35 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng nợ hạn số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 35 2.1.1 Môi trường hoạt động ngân hàng 35 2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 37 2.1.2.1 Tổng tài sản số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 37 2.1.2.2 Vốn điều lệ số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 38 2.1.2.3 Số tiền cho vay khách hàng số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 39 2.1.2.4 Tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 40 2.1.2.5 Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 41 2.1.2.6 Số tiền dự phòng rủi ro cho vay khách hàng số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 42 2.1.2.7 Lợi nhuận sau thuế số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 43 2.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 44 2.3 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 46 2.3.1 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 46 2.3.1.1 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 46 2.3.1.2 Phân tích tình hình xử lý nợ q hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 47 2.3.2 Phân tích trạng số yếu tố đề xuất ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 49 2.3.2.1 Nhân tố vĩ mô 51 2.3.2.2 Nhân tố ngân hàng 53 2.3.2.3 Nhân tố khách hàng 57 2.3.3 Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 60 2.3.3.1 Kết kiểm định độ tin cậy nhóm nhân tố 61 2.3.3.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 62 2.3.3.3 Kết thống kê mô tả 64 2.4 Nhận xét chung yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng ACB 65 2.4.1 Nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng 65 2.4.1.1 Điểm mạnh 65 2.4.1.2 Điểm yếu 66 2.4.2 Nhóm nhân tố vĩ mơ 67 2.4.2.1 Điểm mạnh 67 2.4.2.2 Điểm yếu 67 2.5 Tóm tắt chương 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 69 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển ACB 69 3.2 Giải pháp hạn chế nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 70 3.2.1 Nhóm giải pháp nhân tố ngân hàng 70 3.2.2 Nhóm giải pháp nhân tố khách hàng 74 3.3 Một số kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 77 3.4 Tóm tắt chương 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC : Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam CLDVKH : Chất lượng dịch vụ khách hàng CN : Chi nhánh CTG : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam ĐVT : Đơn vị tính EIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam GDP : Tổng sản lượng quốc nội HDB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KLB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long KPI : Chỉ số đo lường hiệu công việc Luật số 47 : QH, 2010, Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng MBB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MSB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NPL : Các khoản vay khơng trả nợ PGD : Phịng giao dịch PSNN : Phát sinh nhóm nợ QH : Quốc Hội SCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SHB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TCKT : Tổng cục Thống kê TPB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm TT 02: NHNN, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, tháng năm 2013 TT 09: NHNN, 2014 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, tháng năm 2014 TT39 : NHNN, 2016 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng Hà Nội, tháng 12 năm 2016 USD : Đồng đô la Mỹ VAMC : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý tài sản Tổ chức tín dụng Việt Nam VCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam VND : Việt Nam đồng VPB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng XLRR : Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Số liệu ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng) Bảng Đối tượng khảo sát ACB Bảng Số lượng nhân viên ACB tính đến cuối năm 2017 Bảng Số lượng nhân viên tín dụng tính đến cuối năm 2017 số lượng mẫu tác giả khảo sát ACB Bảng 1.1 Bảng xếp hạng đánh giá rủi ro theo Standard & Poor Mood’s 20 Bảng 1.2 Tổng quan trụ cột Hiệp ước vốn Basel II 22 Bảng 1.3 Mô tả thống kê phân tích Cronbach’s Alpha nhân tố vĩ mơ – vi mô ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại 31 Bảng 1.4 Tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 33 Bảng 2.1 Kiểm định Pearson yếu tố đề xuất ảnh hưởng đến nợ hạn từ năm 2013 đến năm 2017 49 Bảng 2.2 Nguyên tắc xác định cấp độ nợ ACB 54 Bảng 2.3 Bảng tóm tắt phân tích Cronbach’s Alpha 61 Bảng 2.4 Giá trị KMO kiểm định Barlett 63 Bảng 2.5 Ma trận xoay nhóm nhân tố 63 Bảng 2.6 Thống kê giá trị trung bình yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng 64 bỏ biến NH4, NH7 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,630 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NH1 - Chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến khích 10,98 Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 4,232 0,465 0,529 3,159 0,627 0,373 tín dụng NH2 - Lãi suất cho vay 9,75 NH6 - Nhân viên tín dụng 9,36 4,512 0,347 0,603 11,30 4,444 0,247 0,683 giám sát chặt chẽ NH9 - Thái độ phục vụ nhân viên tín dụng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ ba giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến NH9 0,683 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,630 chứng tỏ biến NH9 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến NH9 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,683 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NH1 - Chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến khích tín Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 8,48 2,845 0,336 0,769 dụng NH2 - Lãi suất cho vay 7,26 NH6 - Nhân viên tín dụng giám 6,86 1,645 2,375 0,674 0,521 0,319 0,561 sát chặt chẽ Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ tư giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến NH1 0,769 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,683 chứng tỏ biến NH1 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến NH1 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến cịn lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,769 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NH2 - Lãi suất cho vay NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 4,44 0,713 0,636 4,04 1,038 0,636 Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ năm giá trị Cronbach’s Alpha 0,769 ≥ 0,6 giá trị Item-Total biến lớn 0,3 nên chấp nhận nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến NH2 – Lãi suất cho vay NH6 – Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ Kết luận: Nhóm nhân tố ngân hàng (FN) gồm biến NH2 – Lãi suất cho vay NH6 – Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ Phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng Phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến KH1, KH2, KH3, KH4, KH5, KH6, KH7, KH8, KH9, KH10 bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,708 N of Items 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KH1 - Thời gian quan hệ tín dụng khách hàng với ACB KH2 - Thu nhập/Lợi nhuận Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 34,03 25,096 0,415 0,679 34,85 25,840 0,207 0,717 33,80 24,182 0,549 0,659 34,52 25,046 0,281 0,703 35,25 27,081 0,287 0,698 34,01 22,341 0,685 0,631 33,99 23,863 0,509 0,662 33,88 22,352 0,731 0,626 35,56 30,633 -0,176 0,796 khách hàng KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay KH4 - Thái độ trả nợ khách hàng KH5 - Nghề nghiệp/ngành nghề kinh doanh khách hàng KH6 - Số tiền vay khách hàng KH7 - Thời gian vay vốn khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH9 - Hiểu điều khoản hồ sơ tín dụng khách hàng KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách 34,01 23,028 0,619 0,644 hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH2, KH9 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,708 chứng tỏ biến KH2, KH9 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH2, KH9 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,802 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KH1 - Thời gian quan hệ tín dụng khách hàng với ACB KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 20,402 0,468 0,786 27,78 19,809 0,574 0,771 28,50 20,420 0,310 0,819 29,23 22,854 0,255 0,811 27,99 18,305 0,687 0,752 28,01 cho khoản vay KH4 - Thái độ trả nợ khách hàng KH5 - Nghề nghiệp/ngành nghề kinh doanh khách hàng KH6 - Số tiền vay khách hàng KH7 - Thời gian vay vốn khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng 27,97 19,337 0,553 0,773 27,86 18,833 0,662 0,757 27,99 18,759 0,643 0,759 khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ hai giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH4, KH5 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,803 chứng tỏ biến KH4, KH5 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH4, KH5 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến cịn lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,838 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KH1 - Thời gian quan hệ tín dụng khách hàng với ACB KH3 - Giá trị tài sản đảm Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 14,577 0,410 0,849 21,14 13,564 0,603 0,813 21,34 12,235 0,730 0,786 21,32 13,224 0,568 0,820 21,36 bảo cho khoản vay KH6 - Số tiền vay khách hàng KH7 - Thời gian vay vốn khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn 21,22 12,909 0,665 0,801 21,34 12,450 0,712 0,790 KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ ba giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH1 0,849 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,838 chứng tỏ biến KH1 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH1 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,849 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay KH6 - Số tiền vay khách Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 16,95 10,247 0,614 0,829 17,16 9,051 0,750 0,792 17,14 10,145 0,539 0,850 17,03 9,710 0,669 0,815 hàng KH7 - Thời gian vay vốn khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn 17,16 9,257 0,728 0,799 khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ tư giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH7 0,850 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,849 chứng tỏ biến KH7 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH7 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,850 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay 12,73 KH6 - Số tiền vay khách hàng 12,94 KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 6,687 0,572 0,855 5,535 0,765 0,775 12,81 6,073 0,676 0,815 12,94 5,675 0,748 0,783 khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ năm giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH3 0,855 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,850 chứng tỏ biến KH3 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH3 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,855 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KH6 - Số tiền vay khách hàng Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 8,53 3,061 0,748 0,778 8,40 3,358 0,696 0,827 8,53 3,142 0,740 0,785 KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ sáu giá trị Cronbach’s Alpha 0,855 ≥ 0,6 giá trị Item-Total biến lớn 0,3 nên chấp nhận nhóm nhân tố khách hàng gồm biến KH6 – Số tiền vay khách hàng KH8 – Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 – Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Kết luận: Nhóm nhân tố khách hàng (FK) ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng gồm biến KH6 – Số tiền vay khách hàng, KH8 – Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 – Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 0,800 1013,45 Sphericity df 21 Sig 0,000 Communalities Initial Extraction VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp VM5 - Tỷ lệ lạm phát 1,000 1,000 0,859 0,872 NH2 - Lãi suất cho vay 1,000 0,691 1,000 0,697 1,000 0,782 1,000 0,609 1,000 0,788 NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ KH6 - Số tiền vay khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component % of Cumulative Variance % Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total 4,013 57,322 57,322 4,013 57,322 57,322 3,432 49,028 49,028 1,286 18,367 75,689 1,286 18,367 75,689 1,866 26,661 75,689 0,564 8,055 83,744 0,396 5,663 89,407 0,318 4,537 93,944 0,238 3,400 97,344 0,186 2,656 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component KH6 - Số tiền vay khách hàng KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo 0,869 0,865 số tiền vay vốn khách hàng NH2 - Lãi suất cho vay NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát 0,823 0,786 chặt chẽ KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng 0,723 khách hàng vay vốn VM5 - Tỷ lệ lạm phát VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp 0,582 0,594 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 0,730 0,711 Rotated Component Matrix a Component KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng 0,860 KH6 - Số tiền vay khách hàng 0,846 NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát 0,827 chặt chẽ NH2 - Lãi suất cho vay 0,785 KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng 0,777 khách hàng vay vốn VM5 - Tỷ lệ lạm phát 0,916 0,905 VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 0,887 -0,461 0,461 0,887 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Sau phân tích nhân tố EFA nhân tố cịn lại sau thực phân tích Cronbach’s Alpha giá trị KMO = 0,800 ≥ 0,5 Sig = 0,000 ≤ 0,05 nên chấp nhận giá trị phân tích nhân tố EFA nhân tố giá trị Rotated biến lớn 0,5 nhân tố ảnh hưởng đến nợ q hạn khách hàng gồm nhóm là:  Nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng (FNK) gồm biến KH10 – Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng, KH6 – Số tiền vay khách hàng, NH6 – Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ, NH2 – Lãi suất cho vay KH8 – Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn  Nhóm nhân tố vĩ mơ (FV) gồm biến VM5 – Tỷ lệ lạm phát VM4 – Tỷ lệ thất nghiệp PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG Thống kê mô tả nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng Descriptive Statistics N Minimum Maximum FNK - Nhóm nhân tố ngân hàng khách hàng 250 Valid N (listwise) 250 Mean Std Deviation 4,24 0,808 Minimum Maximum Mean Std Deviation Descriptive Statistics N KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách 250 4,20 4,20 0,983 hàng KH6 - Số tiền vay khách hàng 250 1,002 NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát 250 4,44 0,844 250 4,04 1,019 250 4,33 0,951 chặt chẽ NH2 - Lãi suất cho vay KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn Valid N (listwise) 250 Thống kê mơ tả nhóm nhân tố vĩ mơ Descriptive Statistics N FV - Nhóm nhân tố vĩ mơ 250 Valid N (listwise) 250 Minimum Maximum Mean 3,34 Std Deviation 0,892 Descriptive Statistics N VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp VM5 - Tỷ lệ lạm phát 250 250 Valid N (listwise) 250 Minimum Maximum 1 5 Mean 3,35 3,33 Std Deviation 0,933 0,981 ... 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 69 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển ACB 69 3.2 Giải pháp hạn chế nợ hạn khách hàng Ngân hàng. .. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu  Chương 3: Một số giải pháp hạn chế nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu  Kết luận -8- CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ NỢ QUÁ HẠN... phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 44 2.3 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 46 2.3.1 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng