Ứng dụng mô hình DEAL đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DEA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DEA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Kiều Trang, học viên cao học khóa 27 – chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng – Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu đợc lập tơi Các số liệu kết trình bày đề tài trung thực, chính xác, được thu thập từ nguồn đáng tin cậy chưa từng công bố trước Các số liệu, kết học viên thu thập, thống kê xử lý Các nguồn liệu khác được học viên sử dụng đề tài có ghi rõ nguồn gốc trích dẫn Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Kiều Trang MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI…………………………………………………1 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu………………………………………… 1.2 Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu……………………………… .3 1.4 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………3 1.5 Ý nghĩa đề tài……………………………………………………………… 1.6 Kết cấu luận văn…………………………………………………………… Kết luận chương 1……………………………………………………………… …6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU DEA…………………………………………………………………………………….7 2.1 Hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại……………………………………….7 2.2 Phương pháp đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại…… 2.2.1 Đánh giá hiệu hoạt động thông qua tiêu tài chính……………… 2.2.2 Đánh giá hiệu phương pháp phân tích hiệu biên………………13 2.2.3 Giới thiệu tổng quát phương pháp DEA………………………………….14 2.2.4 Cách tiếp cận đánh giá hiệu theo phương pháp DEA………………… 17 2.2.5 Lựa chọn biến mơ hình DEA………………………………………… 21 2.2.6 Mơ hình DEA……………………………………………………………… 21 2.2.7 Chỉ số Malmquist ước lượng thay đổi suất nhân tố tổng hợp………….26 2.3 Lược khảo nghiên cứu trước đây…………………………………………….27 2.3.1 Các nghiên cứu giới sử dụng phương pháp DEA đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng………………………………………………………… 27 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng phương pháp DEA……………………………………………………………………29 Kết luận chương 2………………………………………………………………… 32 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM………………………….33 3.1 Tổng quan hệ thống NHTMCP Việt Nam ………………………… 33 3.1.1 Hệ thống NHTMCP Việt Nam ………………………………… 33 3.1.2 Vốn điều lệ NHTMCP Việt Nam……………………… 34 3.2 Tình hình hoạt đợng kinh doanh NHTMCP Việt Nam………………….35 3.2.1 Hoạt động huy động vốn………………………………………………… 36 3.2.2 Hoạt động cấp tín dụng………………………………………………………38 3.2.3 Hoạt đợng tốn hoạt đợng khác……………………………… 42 3.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2017 số tài chính……………………………………………… 44 3.3.1 Lợi nhuận NHTMCP Việt Nam…………………………………….44 3.3.2 Khả sinh lời NHTMCP Việt Nam ……………………………45 Kết luận chương 3………………………………………………………………… 50 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH DEA……………………………………………….51 4.1 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………51 4.2 Quy trình nghiên cứu…………………………………………………………… 51 4.2.1 Chọn lựa Ngân hàng làm mẩu……………………………………… 51 4.2.2 Chọn lựa biến đầu vào biến đầu ra……………………………………….51 4.2.3 Mơ hình DEA……………………………………………………………… 52 4.3 Kết nghiên cứu…………………………………………………………… 55 4.3.1 Hiệu kỹ tḥt theo mơ hình DEACRS DEAVRS ……………… 55 4.3.2 Hiệu quy mô…………………………………………………………….61 4.3.3 Ước lượng suất nhân tố tổng hợp TFP……………………………… 64 Kết luận chương 4………………………………………………………………… 69 CHƯƠNG 5: GỢI Ý GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM……………………………………………………… 71 5.1 Gợi ý giải pháp………………………………………………………………… 71 5.2 Hạn chế hướng nghiên cứu tiếp theo………………………………………….80 Kết luận chương 5………………………………………………………………… 82 KẾT LUẬN………………………………………………………………………… 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt CRS DEA DMU DRS Effch IRS NHTM NHTMCP NHTMNN NIM NNIM PE Pech ROA ROE SE Sech TCTD TC TE Techch TFP Tfpch VRS VAMC Tên tiếng Anh Constant returns to scale Data envelopment analysis Decision making unit Decreasing returns to scale Technical efficiency change Increasing returns to scale Commercial banks Join-stock commercial bank Pure technical efficiency Pure technical efficiency change Return on assets Return on equity Scale efficiency Scale efficiency change Technical change Technical efficiency Technological change Total factor productivity Total factor productivity change Variable ruturns to scale Tên tiếng Việt Sản lượng không đổi theo quy mô Phân tích bao liệu Đơn vị định Sản lượng giảm theo quy mô Thay đổi hiệu kỹ thuật Sản lượng tăng theo quy mô Ngân hàng thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngân hàng Thương mại Nhà nước Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Hiệu kỹ thuật Thay đổi hiệu kỹ thuật Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Hiệu quy mô Thay đổi hiệu quy mô Tổ chức tín dụng Thay đổi kỹ thuật Hiệu kỹ thuật Thay đổi tiến bộ công nghệ Năng suất nhân tố tổng hợp Thay đổi suất nhân tố tổng hợp Sản lượng thay đổi theo quy mô Cty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Tài Sản Các Tổ Chức Tín Dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 : Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2017 33 Bảng 3.2 : Vốn điều lệ NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2017 34 Bảng 3.3 : Tổng phương tiện toán, số lượng thẻ, máy ATM máy POS hệ thống NHTM Việt Nam qua năm 42 Bảng 3.4 : Lợi nhuận 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 44 Bảng 3.5 : Chỉ số NIM 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 48 Bảng 4.1 : Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật hiệu quy mơ trung bình 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2017 55 Bảng 4.2 : Hiệu trung bình chung NHTMCP giai đoạn 2009 – 2017 .56 Bảng 4.3 : Số lượng NHTMCP đạt hiệu kỹ thuật tối ưu giai đoạn 2009 – 2017 57 Bảng 4.4 : Số lượng NHTMCP đạt hiệu tối ưu theo quy mô giai đoạn 2009 – 2017 59 Bảng 4.5 : Thứ tự xếp hạng theo quy mơ tổng tài sản bình qn hiệu kỹ thuật bình quân giai đoạn 2009 – 2017 60 Bảng 4.6 : Số lượng NHTMCP hoạt động điều kiện DRS, IRS CONS 62 Bảng 4.7 : Các NHTMCP Việt Nam hoạt động điều kiện IRS, CONS, DRS giai đoạn 2009-2017 63 Bảng 4.8 : Chỉ số Malmquist bình qn tồn bợ mẫu giai đoạn 2009 – 2017 64 Bảng 4.9 : Kết ước lượng effch, techch, pech, sech tfpch bình quân 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2017 66 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Hiệu kỹ thuật theo cách tiếp cận đầu vào 18 Đồ thị 2.2: Hiệu kỹ thuật theo cách tiếp cận đầu vào ước lượng từ liệu mẫu 19 Đồ thị 2.3: Hiệu kỹ thuật theo cách tiếp cận đầu 20 Đồ thị 2.4: Hiệu kỹ thuật theo cách tiếp cận đầu ước lượng từ liệu mẫu 20 Đồ thị 2.5: Hiệu không đổi theo quy mô hiệu thay đổi theo quy mô đường bao giới hạn 25 Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ NHTM Việt Nam qua năm 35 Biểu đồ 3.2: Tăng trưởng huy động vốn hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017…………………………………………………………………… 36 Biểu đồ 3.3: Tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 2017 …………………………………………………………………………… 38 Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ NHTMCP Việt Nam giai đoạn 20092017………………………………………………………………………………… 39 Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ ROA bình quân 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017.46 Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ ROE bình quân 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017.46 Biểu đồ 4.1: Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật hiệu quy mô 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 67 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tác giả đã chọn đề tài “ Ứng dụng mơ hình DEA đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, sử dụng phương pháp bao liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) để đo lường hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017 Với phương pháp định tính, tác giả tổng hợp, mô tả, thống kê qua việc thu thập liệu từ báo cáo tài chính hợp 15 NHTMCP Việt Nam, báo cáo thường niên NHNN từ năm 2009 đến 2017 Đồng thời, xây dựng bảng biểu, biểu đồ đồ thị để đánh giá thực trạng hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017 Với phương pháp định lượng, tác giả ứng dụng phương pháp phân tích bao liệu với mơ hình DEACRS – mơ hình hiệu khơng đổi theo quy mơ mơ hình DEAVRS - mơ hình hiệu thay đổi theo quy mô để đo lường, đánh giá hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam Đồng thời, kết hợp phân tích số Malmquist đo lường suất nhân tố tổng hợp (TFP) xác định nguồn gây phi hiệu hoạt động cho ngân hàng Dựa phần phân tích thực trạng hiệu hoạt động kết nghiên cứu đạt được, tác giả gợi ý một số giải pháp sau: Tăng hiệu quy mô, tăng hiệu kỹ thuật thuần, công tác quản lý xử lý nợ, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Các giải pháp giúp ban điều hành ngân hàng cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam góp phần thực mục tiêu phát triển ngành ngân hàng nói riêng mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mơ nói chung Tuy nhiên, đề tài cịn mợt số hạn chế định, sở tiền đề cho nghiên cứu tiếp sau mean year = 0.000 0.558 0.578 0.820 firm crs te rel to tech in yr vrs no ************************ t-1 t 0.365 0.516 0.489 1.000 4.095 1.000 1.911 1.000 1.473 1.000 321.448 8.312 1.000 4.456 1.000 0.841 0.374 0.440 0.940 0.296 0.309 0.297 0.350 0.155 0.081 0.111 0.973 1.009 0.363 0.501 0.463 0.908 0.406 0.535 0.531 t+1 1.000 10 11 0.683 0.258 0.825 0.278 0.738 0.985 0.230 0.303 12 3.503 0.973 1.764 1.000 13 0.994 0.519 0.513 0.620 14 0.484 0.443 0.384 0.553 15 te 0.938 1.000 3.534 1.000 mean 1.621 0.606 22.490 0.781 year = firm no crs te rel to tech in yr vrs ************************ t-1 t t+1 0.041 0.168 0.062 0.404 1.786 1.000 1.194 1.000 te 0.167 1.584 0.222 1.000 0.241 0.977 0.338 1.000 0.137 0.198 0.193 0.426 1.032 1.000 0.881 1.000 1.049 1.000 1.544 1.000 1.083 1.000 0.731 1.000 0.111 0.141 0.174 0.724 10 0.311 0.289 0.424 0.588 11 0.212 0.298 0.267 0.454 12 1.377 1.000 1.327 1.000 13 0.683 0.950 0.904 1.000 14 1.476 1.000 5.161 1.000 15 0.179 0.216 0.306 0.271 mean 0.748 0.632 0.959 0.747 year = firm crs te rel to tech in yr no vrs ************************ t-1 t t+1 0.440 0.684 0.499 0.744 11.951 1.000 6.428 1.000 0.181 0.354 0.134 0.412 1.213 1.000 3.668 1.000 0.485 0.496 0.672 0.716 3.178 1.000 2.261 1.000 0.062 0.036 0.035 0.255 0.677 0.463 0.799 0.966 3.955 1.000 2.735 1.000 te 10 11 1.664 0.225 0.859 0.192 1.192 1.000 0.183 0.318 12 0.962 0.926 1.364 1.000 13 0.275 0.211 0.075 1.000 14 0.282 0.538 0.293 0.683 15 0.207 0.186 0.140 0.199 mean 1.717 0.596 1.365 0.753 year = firm crs te rel to tech in yr no vrs ************************ t-1 t t+1 0.108 0.061 0.145 0.146 0.775 1.000 1.189 1.000 0.990 0.669 0.721 0.948 1.190 0.538 1.564 1.000 0.626 0.628 0.900 0.744 0.840 1.000 1.057 1.000 16.571 0.576 12.541 0.124 0.162 0.180 0.449 1.071 0.735 1.493 0.994 0.800 10 28.786 11 4.020 1.000 31.849 1.000 2.626 1.000 1.000 12 0.636 0.999 1.057 1.000 13 0.980 0.727 1.050 1.000 14 1.126 0.367 1.152 0.422 15 4.969 1.000 3.948 1.000 te mean year = 4.188 0.697 4.098 0.834 firm crs te rel to tech in yr vrs no ************************ t-1 t 0.101 0.151 0.195 0.444 4.378 1.000 4.079 1.000 0.797 1.000 0.686 1.000 0.288 0.571 0.376 0.633 0.105 0.079 0.083 0.376 2.148 1.000 1.723 1.000 0.439 0.822 0.541 1.000 0.755 0.662 0.760 0.700 0.984 0.984 0.696 1.000 t+1 10 11 0.278 0.330 0.318 0.389 0.455 0.753 0.204 0.531 12 0.638 0.720 1.317 1.000 13 0.546 0.657 0.503 1.000 14 2.240 1.000 1.752 1.000 15 te 1.816 1.000 2.047 1.000 mean 1.056 0.690 1.028 0.829 year = firm no crs te rel to tech in yr vrs ************************ t-1 t t+1 0.749 0.769 0.188 0.804 1.077 1.000 1.301 1.000 te 2.489 1.852 1.000 1.000 0.804 0.854 1.000 1.000 0.092 0.097 0.048 0.422 0.742 1.000 1.229 1.000 4.682 1.000 1.317 1.000 1.004 0.696 0.362 0.808 0.556 0.659 0.142 0.809 10 0.991 0.912 0.294 0.933 11 0.397 0.207 0.156 0.453 12 0.960 1.000 1.018 1.000 13 3.831 1.000 2.100 1.000 14 1.477 0.557 0.466 0.636 15 0.712 1.000 1.101 1.000 mean 1.441 0.793 0.759 0.858 year = firm no crs te rel to tech in yr vrs ************************ t-1 t t+1 3.091 1.000 0.000 1.000 2.502 1.000 0.000 1.000 1.772 1.000 0.000 1.000 0.385 0.294 0.000 0.367 3.400 1.000 0.000 1.000 1.209 1.000 0.000 1.000 0.210 0.077 0.000 0.261 3.973 1.000 0.000 1.000 0.182 0.081 0.000 0.224 te 10 11 0.391 0.349 0.352 0.293 0.000 0.000 0.558 0.592 12 6.095 1.000 0.000 1.000 13 0.477 0.107 0.000 0.364 14 0.778 0.710 0.000 1.000 15 6.374 1.000 0.000 1.000 mean 2.079 0.661 0.000 0.758 [Note that t-1 in year and t+1 in the final year are not defined] MALMQUIST INDEX SUMMARY year = firm effch techch pech sech tfpch 0.743 1.041 1.098 0.676 0.773 1.000 2.438 1.000 1.000 2.438 1.000 0.867 1.000 1.000 0.867 3.574 2.729 3.344 1.069 9.752 0.374 1.319 0.940 0.398 0.493 10.845 0.924 1.04610.365 10.025 0.081 1.442 0.973 0.083 0.117 0.904 1.575 0.478 1.889 1.423 0.406 1.313 0.531 0.765 0.533 10 1.220 1.462 0.985 1.239 1.784 11 0.935 1.517 0.530 1.764 1.418 12 2.634 1.582 1.000 2.634 4.167 13 9.729 2.208 0.68214.255 21.483 14 0.974 1.340 0.557 1.749 1.305 15 8.409 1.379 3.151 2.669 11.597 mean year = 1.335 1.467 0.962 1.388 1.958 firm effch techch pech sech tfpch 0.325 0.508 0.404 0.805 0.165 1.000 0.967 1.000 1.000 0.967 0.222 0.048 0.338 0.657 0.011 1.000 0.596 1.000 1.000 0.596 0.528 0.768 0.453 1.167 0.406 3.237 1.037 2.857 1.133 3.356 12.369 0.873 1.028 12.036 10.803 2.756 0.885 2.158 1.277 2.440 0.346 0.772 1.363 0.254 0.267 10 0.351 1.096 0.597 0.588 0.385 11 1.074 0.927 1.497 0.717 0.995 12 1.028 0.871 1.000 1.028 0.896 13 1.831 0.853 1.613 1.135 1.562 14 2.259 1.304 1.808 1.249 2.945 15 0.216 0.484 0.271 0.797 0.105 mean year = 0.955 0.682 0.937 1.020 0.651 firm effch techch pech sech tfpch 4.077 1.323 1.844 2.211 5.393 1.000 3.164 1.000 1.000 3.164 1.593 0.687 1.219 1.307 1.094 1.000 1.114 1.000 1.000 1.114 2.507 1.002 1.683 1.490 2.512 1.000 1.900 1.000 1.000 1.900 0.036 1.059 0.255 0.140 0.038 0.463 1.413 0.966 0.480 0.655 7.112 1.786 1.381 5.148 12.706 10 2.967 1.151 1.702 1.744 3.415 11 0.644 1.145 0.700 0.920 0.737 12 0.926 0.885 1.000 0.926 0.820 13 0.222 1.171 1.000 0.222 0.260 14 0.538 0.319 0.683 0.788 0.171 15 0.862 0.885 0.735 1.173 0.763 mean 0.932 1.130 0.983 0.949 1.053 year = firm effch techch pech sech tfpch 0.089 1.563 0.196 0.453 0.139 1.000 0.347 1.000 1.000 0.347 1.891 1.974 2.302 0.821 3.733 0.538 0.776 1.000 0.538 0.418 1.268 0.857 1.039 1.220 1.087 1.000 0.610 1.000 1.000 0.610 16.196 5.381 3.142 5.155 87.160 0.349 0.667 0.465 0.750 0.232 0.735 0.730 0.994 0.739 0.536 10 1.165 4.554 1.000 1.165 5.304 11 5.203 2.056 3.145 1.654 10.696 12 1.078 0.658 1.000 1.078 0.709 13 3.448 1.947 1.000 3.448 6.713 14 0.683 2.374 0.617 1.106 1.621 15 5.374 2.570 5.025 1.069 13.811 mean 1.277 1.343 1.135 1.126 1.715 year = firm effch techch pech sech tfpch 2.485 0.529 3.048 0.815 1.315 1.000 1.919 1.000 1.000 1.919 1.496 0.860 1.054 1.418 1.286 1.061 0.417 0.633 1.675 0.442 0.125 0.968 0.506 0.247 0.121 1.000 1.425 1.000 1.000 1.425 1.428 0.157 1.250 1.142 0.224 4.097 1.011 1.560 2.627 4.140 1.339 0.702 1.006 1.331 0.939 10 0.318 0.166 0.753 0.423 0.053 11 0.389 0.569 0.531 0.733 0.221 12 0.721 0.915 1.000 0.721 0.660 13 0.903 0.759 1.000 0.903 0.685 14 2.723 0.845 2.372 1.148 2.301 15 1.000 0.678 1.000 1.000 0.678 mean 0.989 0.663 1.044 0.947 0.655 year = firm effch techch pech sech tfpch 5.093 0.869 1.809 2.815 4.428 1.000 0.514 1.000 1.000 0.514 1.000 1.905 1.000 1.000 1.905 1.752 1.676 1.579 1.109 2.936 1.239 0.944 1.122 1.104 1.170 1.000 0.656 1.000 1.000 0.656 1.216 2.668 1.000 1.216 3.245 1.052 1.120 1.154 0.912 1.179 0.669 1.093 0.809 0.828 0.731 10 11 2.865 0.872 0.532 1.914 1.239 2.312 2.497 0.853 0.623 1.018 12 1.389 0.724 1.000 1.389 1.006 13 1.523 2.237 1.000 1.523 3.406 14 0.557 1.230 0.636 0.876 0.685 15 1.000 0.590 1.000 1.000 0.590 mean 1.208 1.123 1.048 1.153 1.356 year = firm effch techch pech sech tfpch 0.353 3.105 0.408 0.866 1.096 1.000 1.387 1.000 1.000 1.387 1.000 1.484 1.000 1.000 1.484 0.294 1.237 0.367 0.803 0.364 10.281 2.620 2.368 4.342 26.934 1.000 0.992 1.000 1.000 0.992 0.077 1.441 0.261 0.294 0.111 1.436 2.765 1.238 1.160 3.970 0.123 3.234 0.277 0.442 0.397 10 0.386 1.855 0.599 0.644 0.715 11 1.416 1.256 1.308 1.082 1.779 12 1.000 2.447 1.000 1.000 2.447 13 0.107 1.459 0.364 0.293 0.156 14 1.275 1.144 1.572 0.811 1.459 15 1.000 2.406 1.000 1.000 2.406 mean 0.634 1.787 0.753 0.842 1.133 year = firm effch techch pech sech tfpch 1.301 3.560 1.244 1.046 4.630 1.000 1.387 1.000 1.000 1.387 1.000 1.484 1.000 1.000 1.484 0.294 1.237 0.367 0.803 0.364 10.281 2.620 2.368 4.342 26.934 1.000 0.992 1.000 1.000 0.992 0.077 1.441 0.261 0.294 0.111 1.436 2.765 1.238 1.160 3.970 0.123 3.234 0.277 0.442 0.397 10 0.386 1.855 0.599 0.644 0.715 11 1.416 1.256 1.308 1.082 1.779 12 1.000 2.447 1.000 1.000 2.447 13 0.107 1.459 0.364 0.293 0.156 14 1.275 1.144 1.572 0.811 1.459 15 1.000 2.406 1.000 1.000 2.406 mean 0.692 1.804 0.811 0.852 1.247 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS year effch techch pech sech tfpch 1.335 1.467 0.962 1.388 1.958 0.955 0.682 0.937 1.020 0.651 0.932 1.130 0.983 0.949 1.053 1.277 1.343 1.135 1.126 1.715 0.989 0.663 1.044 0.947 0.655 1.208 1.123 1.048 1.153 1.356 0.634 1.787 0.753 0.842 1.133 0.692 1.804 0.811 0.852 1.247 mean 1.033 1.107 0.984 1.050 1.143 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS firm effch techch pech sech tfpch 1.053 1.087 1.013 1.039 1.145 1.000 1.198 1.000 1.000 1.198 1.000 0.754 1.000 1.000 0.754 1.007 1.028 1.030 0.978 1.036 1.000 1.111 1.000 1.000 1.111 1.663 1.004 1.169 1.422 1.669 0.693 1.232 0.826 0.840 0.854 1.139 1.224 1.005 1.134 1.394 0.698 1.185 0.808 0.864 0.827 10 0.911 1.123 0.920 0.990 1.023 11 0.998 1.241 1.005 0.993 1.238 12 1.153 1.038 1.000 1.153 1.197 13 1.104 1.402 0.878 1.258 1.548 14 1.066 1.067 1.001 1.065 1.137 15 1.356 1.056 1.178 1.151 1.431 mean 1.033 1.107 0.984 1.050 1.143 Phụ lục 7: Lợi nhuận trước thuế 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 Đơn vị tính: triệu đồng ST T Mã NH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ABB 412.615 661.413 401.634 528.262 185.111 151.107 118.363 288.403 610.441 ACB 2.838.164 3.102.248 4.202.693 1.042.676 1.035.560 1.215.401 1.314.151 1.667.026 2.656.207 BVB 72.043 75.139 360.040 274.189 134.683 206.982 71.518 94.653 36.691 1.532.751 2.377.648 4.056.293 2.850.997 827.868 353.624 60.822 390.630 1.017.579 KLB 120.086 258.505 524.771 467.752 393.407 233.711 211.660 151.636 252.194 MBB 1.505.070 2.288.069 2.625.324 3.089.551 3.021.633 3.174.002 3.220.671 3.650.585 4615726 NAB 73.959 184.818 321.019 241.443 183.410 242.446 252.495 45.254 301.157 NCB 189.818 209.348 222.012 3.390 23.921 9.751 7.473 13.548 30.744 OCB 271.611 404.853 400.890 303.903 320.997 281.379 267.268 483.872 1.021.834 10 SEA 600.313 828.627 156.621 68.874 200.368 109.661 116.966 145.897 381.231 11 SGB 278.325 881.544 403.169 393.201 228.112 230.607 54.733 174.209 71.014 12 TCB 2.252.897 2.743.627 4.221.113 1.017.856 878.206 1.417.021 2.037.205 3.996.640 8.036.297 13 VAB 274.056 347.167 323.596 211.457 76.063 60.338 115.329 106.483 121.831 14 VIB 610.487 1.051.233 848.900 700.763 81.091 648.353 655.144 702.216 1.405.070 15 VPB 382.632 663.144 1.064.225 949.023 1.354.846 1.608.603 3.096.202 4.929.311 8.130.063 Tổng cộng 11.414.827 16.077.383 20.132.330 12.143.337 8.945.276 9.942.986 11.600.000 16.840.363 28.688.079 EIB ( Nguồn: Báo cáo tài chính của 15 NHTMCP Việt Nam qua các năm) 2016 2017 Phụ lục 8: Lợi nhuận sau thuế 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017 Đơn vị tính: triệu đồng ST T Mã NH 2009 2010 2011 2012 2013 311.647 496.149 307.046 399.290 140.562 2.334.794 3.207.841 784.040 826.493 54.627 56.538 269.933 206.108 103.104 1.132.463 1.814.639 3.038.864 2.138.655 658.706 KLB 91.605 195.347 394.616 351.025 MBB 1.173.727 1.745.166 1.915.336 NAB 56.260 138.612 NCB 142.416 OCB ABB 2014 2016 2017 91.279 234.458 488.836 951.802 1.028.232 1.325.174 2.118.131 162.110 53.211 73.248 33.532 39.994 340.912 308.932 822.830 313.427 175.913 165.235 120.990 201.693 2.305.879 2.285.716 2.502.987 2.512.134 2.883.551 3.490.415 240.522 180.645 134.826 187.165 194.287 32.863 239.243 156.914 166.201 2.174 18.454 8.134 6.490 10.839 8.789 206.189 306.491 302.720 229.895 241.413 220.549 209.474 386.916 816.766 10 SEA 459.800 629.168 126.079 52.744 151.697 86.878 91.885 116.789 304.858 11 SGB 210.106 797.666 30.950 297.247 172.772 180.885 43.114 139.400 54.595 12 TCB 1.700.169 2.072.755 3.153.766 765.686 659.071 1.081.858 1.529.188 3.148.846 6.445.595 13 VAB 209.995 266.462 248.061 164.082 60.115 47.497 81.967 99.430 98.802 14 VIB 459.392 790.929 638.995 520.389 50.248 522.670 521.066 561.732 1.124.279 15 VPB 265.947 503.325 799.688 715.481 1.017.620 1.253.593 2.395.868 3.935.045 6.440.767 8.675.547 12.304.955 14.840.618 9.113.340 6.834.224 7.539.008 9.264.342 13.378.213 22.689.131 ACB BVB EIB Tổng cộng 2.201.204 116.973 2015 (Nguồn: Báo cáo tài chính của 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017) Phụ lục 9: Tốc độ tăng tổng tài sản 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng Tốc độ Mã Stt ngân hàng Năm 2007 tăng Năm Tốc đô Năm Tốc đô Năm Tốc đô Năm Tốc đô Năm Tốc đô Năm Tốc đô Năm Tốc đô Năm Tốc đô Năm Tốc đô tổng tài 2008 tăng (%) 2009 tăng (%) 2010 tăng (%) 2011 tăng (%) 2012 tăng (%) 2013 tăng (%) 2014 tăng (%) 2015 tăng (%) 2016 tăng (%) sản bình quân (% ) 01 ABB 17,174 13,494 -21.43 26,519 96.52 38,016 43.35 41,542 9.28 46,013 10.76 57,628 25.24 67,198 16.61 64,662 -3.77 74,172 14.71 21.25 02 ACB 85,392 105,306 23.32 167,881 59.42 205,103 22.17 281,019 37.01 176,308 -37.26 166,599 -5.51 179,610 03 BVB 2,036 3,348 64.44 3,330 -0.54 8,225 147.00 16,968 106.30 20,672 21.83 23,059 11.55 25,783 11.81 29,019 12.55 32,054 10.46 42.82 04 EIB 05 KLB 2,201 2,939 33.53 7,480 154.51 12,628 68.82 17,849 41.34 18,581 06 MBB 29,624 44,346 49.70 69,008 55.61 109,623 58.86 138,831 26.64 175,610 26.49 180,381 07 NAB 5,240 5,891 12.42 10,938 85.67 14,509 32.65 19,038 31.22 16,008 -15.92 28,782 79.80 37,293 29.57 35,470 -4.89 42,852 20.81 30.15 08 NCB 9,903 10,905 10.12 18,690 71.39 20,016 09 OCB 11,755 10,095 -14.12 12,686 25.67 15,223 20.00 25,160 65.28 27,424 10 SEA 26,239 22,474 -14.35 30,597 36.14 55,242 80.55 101,093 83.00 75,067 -25.74 79,865 11 SGB 10,185 11,205 10.01 11,876 12 TCB 39,542 59,099 49.46 92,582 56.66 152,912 65.16 180,531 18.06 179,934 -0.33 158,897 -11.69 175,902 10.70 191,994 13 VAB 9,467 10,316 14 VIB 39,305 34,719 -11.67 56,635 63.12 93,827 65.67 96,950 15 VPB 18,137 18,648 7.81 201,457 12.16 233,681 16.00 15.01 33,710 48,248 43.13 65,448 35.65 131,111 100.33 183,567 40.01 170,156 -7.31 169,835 -0.19 161,162 -5.11 124,850 -22.53 128,802 4.10 21,372 15.02 23,104 8.10 25,322 3.17 20.79 9.60 30,451 20.26 39.48 2.72 200,489 11.15 221,042 10.25 256,259 15.93 28.59 7.09 22,496 12.39 21,585 -4.05 29,074 34.70 36,837 26.70 48,230 30.93 69,011 43.09 25.82 9.00 32,798 19.60 39,095 19.20 49,447 26.48 63,815 29.06 22.24 6.39 80,184 5.99 16,785 41.34 15,365 -8.46 14,853 -3.33 14,685 -1.13 15,823 8.97 15,817 53.32 24,083 52.26 22,513 -6.52 24,609 9.31 27,033 0.40 84,757 5.70 103,365 21.95 21.56 7.75 17,749 12.17 19,048 7.32 7.96 9.15 235,363 22.59 24.42 9.85 35,591 31.66 41,878 17.66 61,465 46.77 24.81 3.33 65,023 -32.93 76,875 18.23 80,661 4.92 84,309 4.52 104,517 23.97 15.46 2.82 27,543 47.70 59,807 117.14 82,818 38.48 102,673 23.97 121,264 18.11 163,241 34.62 193,876 18.77 228,771 18.00 35.51 (Nguồn: Báo cáo tài chính của 15 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2017) ... đến hiệu hoạt động cách tiếp cận phi tham số (DEA) để đo lường hiệu hoạt động cho 32 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng liên doanh 23 ngân hàng thương. .. tổng thể hệ thống ngân hàng Việt Nam Kết nghiên cứu ngân hàng hoạt động hiệu quả, nhiên được đánh giá hoạt động tốt hệ thống ngân hàng Việt Nam mà hiệu tương đối so sánh ngân hàng mẫu nghiên... 3: Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam Chương 4: Ứng dụng mơ hình DEA đánh giá hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam Chương 5: Gợi ý giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTMCP Việt Nam