Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực TP Hồ Chí Minh

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH -——¯–– - NGUYỄN BỬU PHÚC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2011 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH -——¯–– - NGUYỄN BỬU PHÚC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2011 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng cá nhân tôi, thực sau trình học tập, nghiên cứu hướng dẫn Thầy PGS.TS.Nguyễn Văn Só Luận văn chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng Luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Bửu Phúc iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮC NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước No&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TCTD Tổ chức tín dụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh VND Đồng Việt Nam VPĐD Văn phòng đại diện Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Vietcombank Ngân hàng ngọai thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng công thương Việt Nam v DANH MỤC BẢNG – BIỂU – SƠ ĐỒ Trang số Bảng 2.1- Nguồn vốn dư nợ tín dụng 27 Bảng 2.2- Kết họat động kinh doanh 30 Bảng 2.3- Tình hình huy động vốn 31 Bảng 2.4- Tình hình họat động tín dụng 34 Bảng 2.5- Phân lọai nợ Ngân hàng nông nghiệp phát tiển nông thôn khu vực TP HCM 37 Biểu đồ Nguồn vốn Ngân hàng khu vực TP HCM 32 Biểu đồ Dư nợ tín dụng Ngân hàng khu vực TPHCM 36 Biểu đồ Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng khu vực TP HCM 38 Sơ đồ 2.1- Tổ chức họat động tín dụng (hiện tại) 48 Sơ đồ 3.1- Mô hình Tổ chức họat động tín dụng (đề xuất) 57 vi MỤC LỤC Chương Mở đầu - GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề taøi Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghóa thực tiễn đề tài Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương - TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Các khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2 Các lọai tín dụng ngân hàng 1.2.1- Căn vào thời hạn cho vay(ngắn hạn; trung hạn; dài hạn) 1.2.2- Căn vào đảm bảo tín dụng(có đảm bảo; không đảm bảo) 1.2.3- Căn vào mục đích tín dụng: Gồm có Tín dụng bất động sản; Tín dụng công thương nghiệp; Tín dụng nông nghiệp; Tín dụng cá nhân; Tín dụng cho tổ chức tài chính; Cho thuê tài chính; Tín dụng khác (như tín dụng chứng khóan, kinh doanh vàng tài khỏan, phát hành thẻ tín dụng, ) 1.3 Chất lượng tín dụng 1.4 Chức tín dụng ngân hàng 1.5 Rủi ro họat động tín dụng ngân hàng đo lường rủi ro tín dụng: 1.5.1 Rủi ro họat động tín dụng ngân hàng 1.5.2 Cơ cấu rủi ro tín dụng ngân hàng: 10 1.5.2.1 Rủi ro giao dịch 10 vii 1.5.2.2 Rủi ro danh mục 10 1.5.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng: 11 1.5.4 Đo lường rủi ro tín dụng 11 1.5.4.1 Xác suất cho vay bị rủi ro (theo số lượng giá trị) 12 1.5.4.2 Tỷ lệ nợ hạn 12 1.5.4.3 Tỷ lệ nợ xấu 13 1.5.4.4 Các tiêu khaùc 14 1.5.5 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 15 1.5.5.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 15 1.5.5.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng: 16 1.5.5.3 Rủi ro tín dụng môi trường kinh doanh 17 1.6 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 17 1.6.1 Tầm quan trọng họat động quản lý tín dụng 17 1.6.2 Chính sách tín dụng ngân haøng 18 1.6.3 Phân tích đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng: 19 1.6.3.1 Phương pháp định tính - Phân tích tín dụng: 19 1.6.3.2 Phương pháp định lượng 22 1.6.4 Hiệu họat động quản lý tín dụng 23 1.6.5 Kinh nghiệm ngân hàng nước ngòai nước việc nâng cao họat động quản lý tín dụng 24 Tóm tắt Chương 24 viii Chương – THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM KHU VỰC TP.HCM 25 2.1 Họat động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: 25 2.1.1 Tình hình kinh tế – xã hội 25 2.1.2 Thực trạng họat động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TP HCM 26 2.1.2.1 Huy động vốn 28 2.1.2.2 Họat động tín dụng 29 2.1.2.3 Kết kinh doanh 29 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TP HCM năm qua (2008 – 2010) 30 2.2.1 Họat động nguồn vốn 30 2.2.2 Hoïat động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng 33 2.2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TP HCM 36 2.3 Rủi ro tín dụng nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Việt Nam địa bàn TP HCM 39 2.3.1 Rủi ro tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam khu vực TP HCM 39 2.3.2 Nguyên nhân khách quan rủi ro tín dụng 40 2.3.3 Nguyeân nhân rủi ro tín dụng từ ngân hàng 42 2.3.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ khách hàng 45 2.4 Phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng No&PTNT khu vực TP HCM 47 ix 2.4.1 Mô hình tổ chức họat động tín dụng 47 2.4.2 Cấp tín dụng quản lý tín duïng 49 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng 50 Tóm tắt chương 2: 51 Chương - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG HỌAT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH 53 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam giai đọan 2011 – 2015, hướng đến năm 2020 53 3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu họat động Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 54 3.2.1 Chính sách tín dụng 54 3.2.2 Giải pháp thay đổi mô hình tổ chức họat động tín dụng 56 3.2.2.1 Phòng phục vụ khách hàng 58 3.2.2.2 Phoøng thẩm định đề xuất định tín dụng 58 3.2.2.3 Phòng quản lý tín dụng xử lý rủi ro tín dụng 59 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng đo lường rủi ro tín dụng: 60 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý, kiểm tra giám sát họat động tín dụng chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực TP HCM 63 3.2.5 Giải pháp nâng cao hiệu công cụ phòng chống rủi ro tín dụng 64 3.2.5.1 Thiết lập hệ thống nhận dạng dự báo rủi ro tín dụng 64 3.2.5.2 Hòan thiện hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng 65 3.2.5.3 Thực đảm bảo tiền vay 65 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 65 x 3.3.1 Hạn chế rủi ro tín dụng từ phía khách hàng 65 3.3.1.1 Rủi ro lực họat động khách hàng suy giảm 65 3.3.2.2 Rủi ro khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 67 3.3.2 Hạn chế rủi ro tài sản đảm bảo 67 3.3.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin 67 3.3.4 Naâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68 3.3.5 Yêu cầu hòan thiện hệ thống thống pháp luật – văn pháp lý 69 3.3.5.1 Đối với Nhà nước 70 3.2.5.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước 70 Tóm tắt Chương 70 Chương Kết luận 71 Phuï luïc 01: Một số tiêu thường dùng để đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng 72 Phụ lục 02: Các nhóm tiêu tài 78 Phuï lục 03: Mô hình chấm điểm tín dụng phổ biến ngân hàng Mỹ 82 Danh mục tài liệu tham khảo 84 ... TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -——¯–– - NGUYỄN BỬU PHÚC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân. .. giúp nâng cao hiệu công tác quản lý tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, từ nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh nâng cao hiệu họat động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng. .. rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Việt Nam địa bàn TP HCM 39 2.3.1 Rủi ro tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam khu vực TP HCM 39 2.3.2 Nguyên nhân khách quan rủi ro tín dụng