Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỤY ÁNH NHUNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỤY ÁNH NHUNG Chuyên ngành : Tài – ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ VIẾT TIẾN Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB)”là nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP HCM, ngày tháng Tác giả năm 2014 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC TĨM TẮT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU .1 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Cơ sở lý luận QTRRTN ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm RRTN 1.1.2 Phân loại RRTN 1.1.3 Nội dung QTRRTN 1.1.3.1 Khái niệm QTRRTN 1.1.3.2 Xác định RRTN 1.1.3.3 Đo lường RRTN 1.1.4 Hậu RRTN 10 1.2 Cơ sở lý luận yếu tố ảnh hưởng đến công tác QTRRTN 10 1.2.1 Tổ chức máy QTRRTN 10 1.2.2 Quy trình tác nghiệp 11 1.2.3 Hệ thống thông tin tác nghiệp 12 1.2.4 Yếu tố người 13 1.2.5 Công tác thu thập liệu tổn thất QTRRTN 13 1.3 Mơ hình lý thuyết có liên quan 14 1.4 Mơ hình nghiên cứu 16 1.4.1 Phát biểu giả thuyết 16 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu 18 1.5 Kết luận chương 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 20 2.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Sài Gòn 20 2.1.1 Khái quát SCB 20 2.1.2 Hoạt động huy động vốn 23 2.1.3 Hoạt động tín dụng 24 2.1.4 Tầm nhìn chiến lược 25 2.1.5 Công tác quản trị nguồn nhân lực 26 2.1.6 Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin: 27 2.2 Công tác QTRRTN SCB 27 2.2.1 Bộ máy QTRR SCB 28 2.2.2 Cơ sở pháp lý cho công tác QTRRTN 28 2.2.3 Thực trạng RRTN SCB 29 2.2.3.1 Đánh giá kết công tác QTRRTN SCB 29 2.2.3.2 Những thành đạt 33 2.2.3.3 2.3 Những tồn tại, yếu 37 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ NGHIÊN CỨU 40 3.1 Thiết kế nghiên cứu 40 3.1.1 Cơ sở liệu: 40 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 41 3.2 Kết nghiên cứu 42 3.2.1 Kết nghiên cứu định tính 42 3.2.2 Kết nghiên cứu định lượng 44 3.2.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát thang đo 44 3.2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 48 3.2.2.3 Kiểm định thang đo thơng qua phân tích nhân tố khám phá EFA 51 3.3 Mơ hình nghiên cứu nghiên cứu sau đánh giá thang đo 59 3.3.1 Phân tích tương quan 60 3.3.2 Phân tích hồi quy 63 3.3.3 Kiểm định giả thuyết 67 3.4 Đánh giá kết nghiên cứu 69 3.5 Kết luận chương 71 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN ông tin, liệu tổn thất QTRRTN SCB cập nhật liên tục Thông tin, liệu tổn thất QTRRTN SCB mang tính kế thừa quán tạo sở cho công tác QTRRTN Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach' 99 Mean if Variance Item- s Alpha if Item if Item Total Item Deleted Deleted Correlatio Deleted n Công tác thu thập liệu tổn 6,92 1,935 ,583 ,560 7,22 2,484 ,482 ,683 6,86 2,200 ,540 ,614 thất QTRRTN SCB ln cung cấp thơng tin đầy đủ có tính xác cao Nguồn thơng tin, liệu tổn thất QTRRTN SCB cập nhật liên tục Thông tin, liệu tổn thất QTRRTN SCB mang tính kế thừa quán tạo sở cho công tác QTRRTN Hiệu QTRRTN Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,744 Item Statistics Mean Std N Deviatio n Hoạt động QTRRTN SCB giúp hạn chế 3,42 1,015 220 rủi ro tác nghiệp hoạt động ngân hàng Hoạt động QTRRTN SCB giúp nâng cao 3,68 ,833 220 100 chất lượng hoạt động ngân hàng Hoạt động QTRRTN giúp nhà quản trị 3,44 ,871 220 3,04 ,804 220 SCB nhìn điểm yếu, hạn chế tồn cách nhanh chóng kịp thời Hoạt động QTRRTN giúp SCB nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance Item- Alpha if Item if Item Total Item Deleted Deleted Correlatio Deleted n Hoạt động QTRRTN 10,15 3,921 ,531 ,696 9,90 4,328 ,595 ,655 10,14 4,301 ,560 ,673 10,54 4,752 ,481 ,716 SCB giúp hạn chế rủi ro tác nghiệp hoạt động ngân hàng Hoạt động QTRRTN SCB giúp nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng Hoạt động QTRRTN giúp nhà quản trị SCB nhìn điểm yếu, hạn chế tồn cách nhanh chóng kịp thời Hoạt động QTRRTN giúp SCB nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội 101 ngân hàng III.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA  Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,784 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 1218,27 Sphericity df 190 Sig ,000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues pone nt Squared Loadings Cumul Tota % of Cumul Tota % of Cumulat al Varia ative l Varia ative l Varian ive % nce % nce % ce 4,4 22,42 22,428 4,48 22,42 22,428 2,61 86 8 2,4 12,35 34,780 2,47 12,35 34,780 2,30 71 3 1,7 8,667 43,447 1,73 8,667 43,447 2,30 1,6 8,172 51,619 1,63 1,1 5,734 57,353 1,14 ,92 4,634 61,988 13,075 13,075 11,534 24,609 11,509 36,118 11,367 47,485 9,868 57,353 8,172 47 Squared Loadings % of 34 Rotation Sums of Tot 33 Extraction Sums of 51,619 2,27 5,734 57,353 1,97 102 7 ,91 4,550 66,537 4,048 70,586 3,848 74,433 3,288 77,722 2,936 80,658 2,792 83,450 2,560 86,011 2,446 88,457 2,240 90,697 2,177 92,874 2,037 94,911 1,807 96,718 1,744 98,461 1,539 100,00 ,81 ,77 10 ,65 11 ,58 12 ,55 13 ,51 14 ,48 15 ,44 16 ,43 17 ,40 18 ,36 19 ,34 20 ,30