PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN

he BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ THANH THÚY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ THANH THÚY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT Tp Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tác giả luận văn Trƣơng Thị Thanh Thúy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .3 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .3 1.5.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.2.2 Phương pháp chọn mẫu .3 1.5.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 1.6 Kết cấu đề tài 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan tín dụng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 2.1.1 Khái niệm tín dụng hình thức cấp tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.1.2 Các hình thức cấp tín dụng 2.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .9 2.1.3 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 12 2.1.4 Tác động hậu rủi ro tín dụng khoản vay cá nhân 14 2.2 Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân .16 2.2.1 Khái niệm khả trả nợ vay khách hàng cá nhân .16 2.2.2 Mối quan hệ khả trả nợ vay rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .17 2.2.3 Sự cần thiết đo lường khả trả nợ vay khách hàng cá nhân .19 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 20 2.3.1 Nhân tố từ phía khách hàng 20 2.3.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay 21 2.3.3 Nhân tố từ phía ngân hàng .22 2.3.4 Nhân tố từ kinh tế 23 2.4 Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân .23 2.5 Mơ hình, phương pháp đo lường nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 28 2.5.1 Mơ hình định tính 28 2.5.2 Mơ hình định lượng .29 2.5.3 Mơ hình nghiên cứu tác giả lựa chọn .32 2.6 Đóng góp đề tài 33 TÓM TẮT CHƢƠNG 34 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 35 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 35 3.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 35 3.1.2 Tình hình kết hoạt động kinh doanh .37 3.2 Tình hình hoạt động cho vay 39 3.3 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 43 3.3.1 Cơ cấu dư nợ vay nợ xấu 43 3.3.2 Tình hình nợ hạn .46 3.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 47 3.3.3.1 Nhân tố từ phía khách hàng .47 3.3.3.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay .51 3.3.3.3 Nhân tố từ phía ngân hàng .56 3.3.3.4 Nhân tố từ kinh tế .57 TÓM TẮT CHƢƠNG 57 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN .58 4.1 Mơ hình nghiên cứu 58 4.2 Phương pháp nghiên cứu .60 4.3 Thu thập xử lý liệu nghiên cứu 61 4.3.1 Chọn mẫu .61 4.3.2 Thu thập liệu .62 4.3.3 Thống kê mô tả liệu 62 4.4 Phân tích biến, hồi quy Binary Logistic .63 4.4.1 Phân tích khám phá nhân tố EFA 63 4.4.2 Đánh giá độ tin cậy – Kiểm định Cronbach’s Alpha .64 4.4.3 Hồi quy Logistic thang đo lựa chọn mơ hình .64 4.4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 67 TÓM TẮT CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN THÔNG QUA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY 69 5.1 Chiến lược phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2020 69 5.1.1 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 69 5.1.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 70 5.2 Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An thông qua vận dụng tác động nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay 71 5.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm khách hàng 71 5.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay .74 5.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến ngân hàng 75 5.2.4 Nhóm giải pháp liên quan đến đến kinh tế 79 TÓM TẮT CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Long An: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An CBCNV: Cán công nhân viên CBQLKHCN: Cán quản lý khách hàng cá nhân CBTD: Cán tín dụng CĐTK: Cân đối tài khoản KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KNTN: Khả trả nợ NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần TSBĐ: Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mối quan hệ KNTN vay kết phân loại nợ KHCN 17 Bảng 2.2: Tổng hợp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay KHCN 26 Bảng 2.3: Cấu trúc liệu biến mơ hình hồi quy Binary Logistics 31 Bảng 2.4: So sánh mơ hình hồi quy binary logistic hồi quy tuyến tính 33 Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Long An 37 Bảng 3.2: Dư nợ vay thị phần BIDV Long An 39 Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ vay BIDV Long An 40 Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ vay KHCN BIDV Long An 43 Bảng 3.5: Nợ hạn KHCN BIDV Long An 46 Bảng 3.6: Số lượng KHCN KNTN BIDV Long An phân theo giới tính 48 Bảng 3.7 : KHCN khơng có KNTN vay BIDV Long An theo độ tuổi 48 Bảng 3.8: Số lượng KHCN khơng có KNTN vay BIDV Long An phân theo khoảng cách 50 Bảng 3.9: Cơ cấu dư nợ vay khơng có KNTN vay KHCN BIDV Long An phân theo hình thức vay 52 Bảng 3.10: Số lượng KHCN khơng có KNTN vay BIDV Long An phân theo hình thức vay 53 Bảng 3.11: Cơ cấu dư nợ vay khơng có KNTN vay KHCN BIDV Long An phân theo mục đích vay 54 Bảng 3.12: Số lượng KHCN khơng có KNTN vay BIDV Long An phân theo mục đích vay 55 Bảng 4.1: Giá trị biến phụ thuộc 59 Bảng 4.2: Biến độc lập sử dụng đề tài 59 Bảng 4.3: Dữ liệu thu thập theo KNTN vay sản phẩm vay 62 Bảng 4.4: Thống kê mô tả biến 63