Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á – chi nhánh thành phố hồ chí minh đến năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN DUY NGUYÊN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN DUY NGUYÊN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH MINH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS.Trần Anh Minh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 09 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch TS Phạm Thị Hà Phản biện TS Phạm Phi Yên Phản biện PGS.TS Nguyễn Thuấn Ủy viên TS Mai Thanh Loan Ủy viên, Thư ký TT Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Duy Nguyên Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1984 Nơi sinh: TP HCM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820208 I- Tên đề tài: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 II- Nhiệm vụ nội dung: Hệ thống hóa vấn đề lý luận Rủi ro tác nghiệp đánh giá thực trạng Quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Qua đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/07/2017 V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên) TS Trần Anh Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh với đề tài “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” kết lao động nghiên cứu thân hướng dẫn TS Trần Anh Minh Các kết nghiên cứu Luận văn trung thực, xác, có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Duy Nguyên ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới giảng viên, nhà khoa học trang bị cho kiến thức quý báu bổ ích suốt q trình học tập nghiên cứu trình đào tạo Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM Tôi trân thành cảm ơn sâu sắc tới tập thể Quý thầy cô giáo Khoa Sau đại học, đặc biệt TS.Trần Anh Minh, người tận tình hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh TPHCM tận tình giúp đỡ, dẫn, cung cấp tài liệu để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè người thân ủng hộ, động viên tạo điều kiện tốt để Tơi tập trung hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Duy Nguyên iii TÓM TẮT Đề tài luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” thực từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 07 năm 2017 với mục đích tìm hiểu nhân dạng rủi ro tác nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng Từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng Phương pháp sử dụng nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu bàn nhằm hệ thống hóa lý luận, xác định sở lý luận thực tiễn đề tài Nghiên cứu trường thực thông qua kỹ thuật thảo luận, vấn, điều tra khảo sát với mẫu phiếu điều tra 32 cán bộ, nhân viên làm việc chi nhánh Kết nghiên cứu cho thấy, rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng bao gồm: rủi ro người, rủi ro hệ thống, rủi ro yếu tố bên ngoài, rủi ro mơi trường pháp lý; đó, rủi ro người yếu tố mà hầu hết đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng đồng ý nhiều tác động tất mặt hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, đề tài cịn số hạn chế như: Việc nghiên cứu dừng lại mức độ khảo sát ý kiến đánh giá nhóm đối tượng làm việc nội chi nhánh mà chưa mở rộng phạm vi đối tượng khác; vấn đề chọn mẫu chưa sâu vào đặc điểm đối tượng đề tài chưa xem xét đến ảnh hưởng số yếu tố khác gây rủi ro tác nghiệp cho ngân hàng iv ABSTRACT The topic of graduate thesis "Some Solutions to Improve Operational Risk Management in North Asia Commercial Joint Stock Bank - Ho Chi Minh City Branch to 2025" has been implemented since December 2016 to July 2017 with the purpose is research and identify the operational risks that affect the Bank's operations From there, we propose some solutions to improve operational risk management in the bank Methods is used to the study include: study in desk to systematize reasoning, identify basis of theoretical and practical of the thesis Researching in the market through discussing, interviewing, surveying, and sample of questionnaire for 32 staff whos work for the branch of bank The results of the study show that the risks affect the operation of the banks include: human risk, systematic risk, external factors, risk due to legal systems; Inside of these risks, human risk is the factor that most of staff of bank agree that it is affect all of bank's operations In addition, the thesis still has some limitations such as: The study is done by the target people who work in the branch of bank without expanding the scope to out of bank With choicing sampling has not gone into the characteristics of each of subjects and the thesis has not yet considered to the impact of some other factors that could happen operational risk management in the bank v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG .xi DANH MỤC CÁC HÌNH xii LỜI MỞ ĐẦU .1 1.Lý thực đề tài .1 2.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Kết cấu đề tài .3 CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Rủi ro tác nghiệp 1.1.1.1Khái niệm 1.1.1.2Phân loại 1.1.2 Quản lý rủi ro tác nghiệp 1.1.3 Mơ hình quản trị rủi ro tác nghiệp .9 1.2NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG 18 1.2.1 Nhận dạng tất kiện rủi ro liên quan cản trở việc đạt mục tiêu đề 18 1.2.2 Phân tích mơ tả rủi ro tác nghiệp 19 1.2.2.1 Rủi ro từ bên nội ngân hàng 19 vi 1.2.2.2 Rủi ro tác động bên 20 1.2.3 Đánh giá rủi ro dựa xác suất ảnh hưởng xếp hạng từ cao xuống thấp 20 1.2.4 Phân tích đánh giá cơng cụ kiểm sốt rủi ro .22 1.3KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP .24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 32 2.1TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BacABank 32 2.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 33 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động BacABank.HCM .34 2.1.3.1Khái quát tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 34 2.1.3.2Giới thiệu Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh TPHCM .36 2.1.3.3Nhiệm vụ phận BacABank.HCM 38 2.1.3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh TPHCM 40 2.2THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (mơ hình bước) .43 2.2.1 Nhận dạng tất rủi ro liên quan cản trở mục tiêu đề 43 2.2.2 Phân tích mơ tả rủi ro tác nghiệp BacABank.HCM .44 2.2.3 Đánh giá rủi ro dựa xác suất ảnh hưởng xếp hạng ưu tiên từ cao xuống thấp 55 2.2.4 Phân tích đánh giá cơng cụ kiểm soát rủi ro 56 PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN Anh/Chị thân mến! Tôi Nguyễn Duy Nguyên nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh TPHCM Mong anh/chị dành thời gian để tham gia vào buổi vấn, thảo luận ngày hôm Ý kiến anh/chị quan trọng hữu ích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn anh/chị tham dự buổi vấn thảo luận Nội dung vấn, thảo luận Đối với đội ngũ cán quản lý, lãnh đạo ngân hàng: a Những yếu tố gây rủi ro tác nghiệp ngân hàng nay? b Yếu tố coi nhân tố gây rủi ro hoạt động ngân hàng? c Công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán nhân viên, khách hàng có thực thường xuyên, liên tục? d Khả thích ứng thay đổi ngân hàng? Đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng: a Điều kiện làm việc có đáp ứng u cầu cơng việc? b Môi trường làm việc ngân hàng nào? c Sự quan tâm đội ngũ cán lãnh đạo ngân hàng? d Mối liên hệ nhân viên ngân hàng với khách hàng trì nào? Những ý kiến bổ sung anh/chị Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! PHỤ LỤC BẢNG KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐIỀU TRA CÁC YẾU TỐ RỦI RO Rủi ro tác nghiệp trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán ngân hàng chưa cao STT Rất nhiều 1 Nhiều 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 Rất 0 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tổng Ít 13 21 Bình thường 29 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 3/32 29/32 0 9,38% 90,62% 0% 0% 0% Rủi ro tác nghiệp đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán ngân hàng thấp STT Rất nhiều Nhiều 1 10 11 12 13 1 16 17 18 19 20 21 22 23 0 25 26 27 28 29 30 31 32 Tổng Rất 15 24 Ít 14 Bình thường 29 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 3/32 29/32 0 9,38% 90,62% 0% 0% 0% Rủi ro tác nghiệp kiểm tra, giám sát lỏng lẻo lãnh đạo đội ngũ cán ngân hàng STT Rất nhiều 1 10 11 12 1 15 16 18 19 20 1 22 23 24 1 26 27 28 29 30 31 32 Tổng 17 25 Rất 14 21 Ít 13 Bình thường Nhiều 25 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 5/32 25/32 2/32 0 15,63% 78,12% 6,25% 0% 0% Rủi ro tác nghiệp đoàn kết, thống ban lãnh đạo, cán ngân hàng chưa cao STT Rất nhiều 1 Ít Rất 0 10 11 12 Bình thường Nhiều 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tổng 26 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 5/32 26/32 1/32 0 15,63% 81,25% 3,12% 0% Rủi ro tác nghiệp hoạt động Marketing chưa hiệu STT Rất nhiều Ít 1 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tổng Rất Bình thường Nhiều 25 2 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 3/32 25/32 2/32 2/32 9,38% 78,12% 6,25% 6,25% 0% Rủi ro tác nghiệp kiểm soát thay đổi STT Rất nhiều Nhiều 1 10 11 12 13 14 15 1 18 19 20 21 1 24 25 26 27 28 29 0 31 32 Tổng 23 30 Rất 17 22 Ít 16 Bình thường 28 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 4/32 28/32 0 12,5% 87,5% 0% 0% 0% Rủi ro tác nghiệp kiểm soát dự án STT Rất nhiều Nhiều 1 10 11 12 13 14 15 1 18 19 20 21 22 23 24 1 27 0 29 30 31 32 Tổng 26 28 Rất 17 25 Ít 16 Bình thường 28 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 4/32 28/32 0 12,5% 87,5% 0% 0% 0% Rủi ro tác nghiệp an ninh hệ thống chưa nghiêm ngặt STT Rất nhiều 1 Bình thường Nhiều Ít 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 27 28 29 30 31 32 Tổng Rất 21 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 2/32 21/32 5/32 4/32 6,25% 65,62% 15,63% 12,5% 0% Rủi ro tác nghiệp cạnh tranh ngân hàng STT Rất nhiều 1 Bình thường Nhiều Ít 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 1 25 26 27 28 29 1 30 31 32 Tổng Rất 24 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 6/32 24/32 2/32 18,75% 75,00% 0% 6,25% 0% Rủi ro tác nghiệp môi trường kinh tế không ổn định, biến động khó đốn thị trường giới STT Rất nhiều Bình thường Nhiều 1 Ít 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 27 28 29 Rất 30 31 32 Tổng 22 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 6/32 22/32 1/32 2/32 1/32 18,75% 68,75% 3,12% 6,25% 3,12% Rủi ro tác nghiệp thay đổi môi trường tự nhiên thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt STT Rất nhiều 1 Bình thường Nhiều Ít 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 Tổng Rất 20 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 6/32 20/32 2/32 3/32 1/32 18,75% 62,5% 6,25% 9,38% 3,12% Rủi ro tác nghiệp thay đổi từ sách Nhà nước, sách pháp luật địa phương, khu vực STT Rất nhiều 1 Bình thường Nhiều Ít 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31 32 Tổng Rất 21 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 4/32 21/32 2/32 3/32 2/32 12,5% 65,62% 6,25% 9,38% 6,25% Rủi ro tác nghiệp hệ thống thông tin quản lý bất cập, chưa kịp thời STT Rất nhiều 1 Bình thường Nhiều Ít 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31 32 Tổng Rất 20 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 5/32 20/32 2/32 3/32 2/32 15,62% 62,5% 6,25% 9,38% 6,25% Rủi ro tác nghiệp tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN STT Rất nhiều Bình thường Nhiều Ít 1 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 26 27 1 28 29 30 31 32 Tổng Rất 18 Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất 5/32 18/32 4/32 2/32 3/32 15,62% 56,25% 12,5% 6,25% 9,38% ... trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc ? ?– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 69 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC... RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC ? ?– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 .67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC ? ?–. .. TMCP Bắc Á – Chi nhánh TPHCM CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Rủi ro tác nghiệp Rủi ro