Luận án nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng và bước đầu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, góp phần đẩy mạnh sự phát triển hoạt động tín dụng trong điều kiện hội nhập.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DƯƠNG THỊ HỒN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DƯƠNG THỊ HỒN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS HÀ MINH SƠN 2. TS. NGUYỄN HỒ PHI HÀ Hà Nội, 2020 LỜI CẢM ƠN Để có ngày hơm nay, hồn thành được luận án tiến sĩ của mình, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo PGS.TS Hà Minh Sơn và cô giáo TS. Nguyễn Hồ Phi Hà đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, ln động viên và giúp đỡ tơi trưởng thành trong cơng tác nghiên cứu và hồn thành Luận án. Đồng thời, tơi cũng xin chân thành gửi tới tồn thể các thầy, cơ giáo của Học viện Tài chính, các nhà khoa học phản biện độc lập và các thầy, cơ giáo đã tham gia giảng dạy, góp ý, chỉnh sửa để luận án của tơi được hồn thiện Tơi xin cám ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cơng tác tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, các khách hàng của ngân hàng đã hỗ trợ tơi về tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… và đã dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến đối với các phiếu khảo sát của tôi Tơi xin cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội và các đồng nghiệp tại Khoa Quản lý kinh doanh đã góp ý, động viên, tạo điều kiện về thời gian và hỗ kinh phí học tập để tơi hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới bạn bè và gia đình đã ln kịp thời động viên, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất giúp tơi hồn thành luận án của mình Tác giả luận án Dương Thị Hồn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực và được trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo đầy đủ theo quy định. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai cơng bố trong bất kỳ cơng trình nào khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Dương Thị Hồn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AEC AFTA BCTC CAR CBNH CBTD CIC CN&PGD CNTT CLTD CPTPP DN DNNVV EBIT EFA HĐQT HĐTD IMF KH M&A NH NHNN NHTM NHTMCP NPL NHNNg NVNH LNST LNTT QTTD OTC RRTD QTRRTD ROA Giải nghĩa Cộng đồng kinh tế ASEAN Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN Báo cáo tài chính Tỷ lệ an tồn vốn Cán bộ ngân hàng Cán bộ tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng Chi nhánh và phịng giao dịch Cơng nghệ thơng tin Chất lượng tín dụng Hiệp định Đối tác tồn diện và tiến bộ xun Thái Bình Dương Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lợi tức trước thuế và lãi suất Phân tích nhân tố khám phá Hội đồng quản trị Hoạt động tín dụng Quỹ tiền tệ quốc tế Khách hàng Mua bán và sát nhập Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng nước ngồi Nhân viên ngân hàng Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Quy trình tín dụng Thị trường chứng khốn phi tập trung Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản ROE SME KHCN KMO KSNB TCTD TD TMCP TSBĐ VIF VPSC WTO XHTD Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp nhỏ và vừa Khách hàng cá nhân KaiserMeyerOlkin Kiểm sốt nội bộ Tổ chức tín dụng Tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm Hệ số phóng đại phương sai Cơng ty dịch vụ tiết kiệm Bưu Điện Tổ chức Thương mại Thế giới Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1: Thời điểm cổ phần hóa của các NHTM nhà nước 69 Bảng 2.2: Số lượng NHTM ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2014 – 2018 70 Bảng 2.3: Tài sản và tỷ lệ tăng trưởng tài sản của các NHTMCP Việt 72 Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.4: Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng TMCP Việt Nam từ 80 năm 20142018 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay của các NHTMCP Việt Nam từ 20142018 Bảng 2.6: Tỷ lệ Dư nợ cho vay khách hàng/Tài sản của các NHTMCP 82 Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.7: NIM của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.8: ROE và ROA của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt 90 Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.10: Một số khoản mục tài sản chính và hệ số rủi ro tương ứng Bảng 2.11: Hệ số CAR của một số ngân hàng TMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.12: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu tại các NHTMCP Việt Nam năm 2017, 2018 Bảng 2.13: Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến CLTD các NHTMCP Việt Nam Bảng 2.14: Tổng hợp số lượng phiếu điều tra theo từng NHTMCP Việt Nam Bảng 2.15: Thống kê đặc điểm cán bộ ngân hàng tham gia khảo sát 85 92 95 97 101 131 109 134 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình 2.1: Cơ cấu tài sản của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 73 2018 Hình 2.2: Cơ cấu nguồn vốn NHTMCP Việt Nam từ 2014 73 2018 Hình 2.3: Vốn điều lệ của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 74 Hình 2.4: Tiền gửi huy động từ khách hàng và tỷ lệ tăng trưởng tiền 78 gửi huy động từ khách hàng tại NHTMCP Việt Nam năm 2014 – 2018 Hình 2.5: Dư nợ cho vay khách hàng và tăng trưởng dư nợ cho vay 78 khách hàng tại NHTMCP Việt Nam năm 2014 – 2018 Hình 2.6: Tiền mặt lưu thông/tổng phương tiện tốn các NHTMCP VN từ năm 2014 – 2018 Hình 2.7: Cơ cấu tổng thu nhập hoạt động tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam tính đến năm 2018 Hình 2.8: Dư nợ cho vay và Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.9: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ năm 20142018 Hình 2.10: Tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tài sản trung bình của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.11: Cơ cấu cho vay theo thời gian của các NHTMCP Việt Nam năm 2018 Hình 2.12: NIM bình quân của các NHTMCP Việt Nam và tỷ lệ tăng giảm NIM từ năm 2014 – 2018 Hình 2.13: ROA, ROE bình quân tại các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.14: CAR của NH Việt Nam và các nước trên thế giới năm 2018 Hình 2.15: Hệ số CAR bình quân của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.16: Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tại các NHTMCP từ năm 2014 – 2018 Hình 2.17: Mơ hình các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại NHTMCP Việt Nam 2017, 2018 79 81 83 84 86 88 90 93 96 97 100 106 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1: Quy trình cho vay cơ bản của các NHTM Việt Nam 27 Sơ đồ 1.2: Mơ hình quản trị tín dụng tập trung 47 Sơ đồ 1.3: Mơ hình “3 vịng kiểm sốt” rủi ro tín dụng của NHTM 53 Sơ đồ 2.1: Quy trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến CLTD 60 NHTMCP Việt Nam Xin cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của khảo sát này! PHỤ LỤC 4 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA Trung bình Phương sai Tương quan Biến quan sát thang đo nếu thang đo nếu với biến tổng loại biến loại biến Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCS): ALPHA = 0,897 CLCS1 22,5077 32,730 0,697 CLCS2 22,6834 33,335 0,618 CLCS3 22,5193 32,447 0,727 CLCS4 22,3571 33,271 0,740 CLCS5 22,6834 33,590 0,630 CLCS6 22,3301 32,666 0,754 CLCS7 22,4363 33,291 0,746 Tổ chức và quản trị điều hành tín dụng (QTDH): ALPHA = 0,842 QTDH1 22,1718 28,177 0,661 QTDH2 21,6467 36,403 0,235 QTDH3 22,0907 28,899 0,662 QTDH4 22,0058 29,043 0,648 QTDH5 22,2413 28,826 0,627 QTDH6 22,2741 29,054 0,620 QTDH7 22,1332 28,769 0,685 Công nghệ ngân hàng (CNNH): ALPHA = 0,815 CNNH1 8,4498 12,569 0,551 CNNH2 8,9112 10,174 0,665 CNNH3 8,9459 10,341 0,671 CNNH4 8,4826 11,724 0,674 Thơng tin tín dụng (TTTD): ALPHA = 0,880 Cronbach’s alpha nếu loại biến 0,882 0,892 0,878 0,877 0,890 0,875 0,877 0,810 0,862 0,810 0,812 0,816 0,817 0,807 0,805 0,755 0,751 0,754 TTTD1 11,3340 22,026 0,668 0,865 TTTD2 11,7355 20,601 0,682 0,862 TTTD3 11,6737 20,785 0,695 0,858 TTTD4 11,6486 20,097 0,756 0,844 TTTD5 11,6931 20,035 0,767 0,841 Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR): ALPHA = 0,898 QLRR1 22,2819 31,553 0,660 0,889 QLRR2 22,3185 32,612 0,612 0,894 QLRR3 22,2876 31,513 0,761 0,877 QLRR4 22,1950 32,312 0,684 0,886 QLRR5 22,3803 31,110 0,670 0,888 QLRR6 22,1448 31,559 0,767 0,876 QLRR7 22,2645 31,313 0,788 0,874 Cán bộ tín dụng (CBTD): ALPHA = 0,876 CBTD1 22,1409 32,601 0,681 0,855 CBTD2 22,0792 33,090 0,694 0,853 CBTD3 22,0251 33,115 0,666 0,857 CBTD4 22,0097 33,371 0,650 0,859 CBTD5 22,2066 33,592 0,598 0,866 CBTD6 22,2857 33,032 0,627 0,862 CBTD7 22,1641 32,606 0,684 0,854 Kiểm soát nội bộ (KSNB): ALPHA = 0,814 KSNB1 19,9402 13,882 0,620 0,775 KSNB2 19,9498 13,909 0,640 0,770 KSNB3 19,7625 13,524 0,686 0,759 KSNB4 19,3803 19,343 0,115 0,852 KSNB5 19,8050 13,268 0,683 0,760 KSNB6 19,5309 14,106 0,660 0,766 Chất lượng tín dụng (CLTD): ALPHA = 0,838 CLTD 1 15,5077 11,945 0,681 0,795 CLTD 2 15,6216 11,934 0,609 0,815 CLTD 3 15,4093 11,527 0,661 0,800 CLTD 4 15,3552 12,493 0,635 0,807 CLTD 5 15,2490 12,570 0,624 0,810 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Thứ nhất: Nhân tố Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCS) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,897 >0,6 đạt u cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CLCS với các biến quan sát: CLCS1, CLCS2, CLCS3, CLCS4, CLCS5, CLCS6, CLCS7 đạt độ tin cậy Thứ hai: Nhân tố Tổ chức và quản trị điều hành tín dụng (QTDH) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 1 cho thấy độ tin cậy đạt 0,842 > 0,6 đạt u cầu. Biến thành phần QTDH2 có tương quan với biến tổng 0,6 đạt u cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố QTDH với các biến quan sát: QTDH1, QTDH3, QTDH4, QTDH5, QTDH6, QTDH7 đạt độ tin cậy Thứ ba: Nhân tố Cơng nghệ ngân hàng (CNNH) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,815 > 0,6 đạt u cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CNNH với các biến quan sát: CNNH1, CNNH2, CNNH3, CNNH4 đạt độ tin cậy Thứ tư: Nhân tố Thơng tin tín dụng (TTTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,880>0,6. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố TTTD với các biến quan sát: TTTD1, TTTD2, TTTD3, TTTD4, TTTD5 đạt độ tin cậy Thứ năm: Nhân tố Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,898> 0,6 đạt u cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố QLRR với các biến quan sát: QLRR1, QLRR2, QLRR3, QLRR4, QLRR5, QLRR6, QLRR7 đạt độ tin cậy Thứ sáu: Nhân tố Cán bộ tín dụng (CBTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy đạt 0,876> 0,6 đạt u cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CBTD với các biến quan sát: CBTD1, CBTD2, CBTD3, CBTD4, CBTD5, CBTD6, CBTD7 đạt độ tin cậy Thứ bảy: Nhân tố Kiểm sốt nội bộ (KSNB) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 1 cho thấy độ tin cậy đạt 0,814 > 0,6 đạt u cầu. Tuy nhiên, biến thành phần KSNB4 có tương quan với biến tổng 0,6 đạt u cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố KSNB với các biến quan sát: KSNB1, KSNB2, KSNB3, KSNB5, KSNB6 đạt độ tin cậy Thứ tám: Nhân tố Chất lượng tín dụng (CLTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,838 > 0,6 đạt u cầu. Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3. Như vậy thang đo nhân tố CLTD với các biến quan sát: CLTD1, CLTD2, CLTD3, CLTD4, CLTD5 đạt độ tin cậy Phụ lục 5 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập Kiểm định KMO Kiểm định KMO và Bartlett’s biến độc lập KMO and Bartlett’s Test Trị số KMO (KaiserMeyerOlkin of Sampling Adequacy) Đại lượng thống kê Bartlett’s (Bartlett’s Approx, ChiSquare Df 0,912 12.223,418 820 Test of Sphericity) Sig 0,000 (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) Kết quả phân tích yếu tố khám phá cho thang đo các yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng tín dụng các NHTMCP Việt Nam, cụ thể như: Mức ý nghĩa = 0,000 0,5, do vậy các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể nên kết quả EFA là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu Ma trận xoay các nhân tố Kết quả EFA cho các biến độc lập Biến quan sát TTTD5 CNNH3 TTTD4 TTTD3 TTTD2 CNNH4 CNNH2 TTTD1 CNNH1 QLRR7 QLRR3 QLRR6 QLRR5 QLRR4 QLRR1 QLRR2 CLCS7 CLCS3 CLCS5 CLCS1 CLCS6 CLCS2 CLCS4 CBTD2 CBTD1 CBTD7 Hệ số tải 0,825 0,825 0,821 0,794 0,783 0,779 0,771 0,763 0,683 0,826 0,796 0,743 0,738 0,687 0,667 0,632 0,760 0,741 0,733 0,731 0,693 0,689 0,662 0,781 0,772 0,767 CBTD3 CBTD6 CBTD4 CBTD5 QTDH7 QTDH1 QTDH3 QTDH5 QTDH4 QTDH6 KSNB6 KSNB3 KSNB5 KSNB1 KSNB2 Eigenvalues Phương sai rút trích 0,755 0,734 0,733 0,697 0,783 0,752 0,733 0,731 0,722 0,700 10,157 24,774% 5,203 3,708 2,610 1,967 12,691% 9,044% 6,366% 4,798% Tổng phương sai rút trích: 62,026% 0,768 0,758 0,756 0,718 0,704 1,785 4,353% (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) PHỤ LỤC 6 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU Đặc điểm đối tượng Độ tuổi Frequency Valid Dưới 30 tuổi Percent Valid Percent Cumulative Percent 60 11.6 11.6 11.6 Từ 30 – 40 tuổi 236 45.6 45.6 57.1 Từ 41 – 50 tuổi 170 32.8 32.8 90.0 Trên 50 tuổi Total 52 10.0 10.0 518 100.0 100.0 100.0 Giới tính Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 356 68.7 68.7 68.7 Nữ 162 31.3 31.3 100.0 Total 518 100.0 100.0 Kinh nghiệm Frequency Dưới 5 năm Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 43 8.3 8.3 8.3 Từ 5 10 năm 220 42.5 42.5 50.8 Từ 11 – 20 năm 199 38.4 38.4 89.2 56 10.8 10.8 100.0 100.0 100.0 Trên 20 năm Total 518 Vị trí cơng tác Chỉ đạo ở Hội sở Quản lý ở Chi nhánh Trực tiếp quản lý khách hàng Total Valid Frequency 23 80 415 Percent 4.4 15.4 80.1 Valid Percent 4.4 15.4 80.1 518 100.0 100.0 Cumulative Percent 4.4 19.9 100.0 Trình độ học vấn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đại học 397 76.64 76.64 76.64 Sau đại học 121 23.4 23.4 100.0 Total 518 100.0 100.0 Phân tích độ tin cậy thang đo 2.1 Nhân tố CLCS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 Scale Mean if Item ItemTotal Statistics Scale Variance if Item Corrected ItemTotal Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted CLCS1 CLCS2 CLCS3 CLCS4 CLCS5 CLCS6 CLCS7 2.2 22.5077 22.6834 22.5193 22.3571 22.6834 22.3301 22.4363 Nhân tố QTDH Lần 1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 32.730 33.335 32.447 33.271 33.590 32.666 33.291 697 618 727 740 630 754 746 882 892 878 877 890 875 877 .842 Scale Mean if QTDH1 QTDH2 QTDH3 QTDH4 QTDH5 QTDH6 QTDH7 ItemTotal Statistics Scale Variance if Corrected Item Item Deleted 22.1718 21.6467 22.0907 22.0058 22.2413 22.2741 22.1332 Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation 28.177 661 36.403 235 28.899 662 29.043 648 28.826 627 29.054 620 28.769 685 if Item Deleted 810 862 810 812 816 817 807 Lần 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 862 ItemTotal Statistics Corrected Item QTDH1 QTDH3 QTDH4 QTDH5 QTDH6 QTDH7 2.3 Scale Mean if Scale Variance Item Deleted 18.0579 17.9768 17.8919 18.1274 18.1602 18.0193 if Item Deleted 25.335 26.085 26.259 25.976 26.235 25.988 Cronbach's Total Alpha if Item Correlation 669 665 648 633 623 686 Deleted 836 836 839 842 844 833 Nhân tố CNNH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 815 Scale Mean if CNNH1 CNNH2 CNNH3 CNNH4 2.4 ItemTotal Statistics Scale Variance if Corrected Item Item Deleted 8.4498 8.9112 8.9459 8.4826 Item Deleted Total Correlation 12.569 551 10.174 665 10.341 671 11.724 674 Cronbach's Alpha if Item Deleted 805 755 751 754 Nhân tố TTTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 880 Scale Mean if TTTD1 TTTD2 TTTD3 TTTD4 Item Deleted 11.3340 11.7355 11.6737 11.6486 ItemTotal Statistics Scale Variance if Corrected Item Item Deleted Total Correlation 22.026 668 20.601 682 20.785 695 20.097 756 Cronbach's Alpha if Item Deleted 865 862 858 844 TTTD5 2.5 11.6931 20.035 767 841 Nhân tố QLRR Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 898 Scale Mean if Item Deleted 22.2819 22.3185 22.2876 22.1950 22.3803 22.1448 22.2645 QLRR1 QLRR2 QLRR3 QLRR4 QLRR5 QLRR6 QLRR7 2.6 ItemTotal Statistics Scale Variance if Corrected Item Item Deleted Total Correlation 31.553 660 32.612 612 31.513 761 32.312 684 31.110 670 31.559 767 31.313 788 Cronbach's Alpha if Item Deleted 889 894 877 886 888 876 874 Nhân tố CBTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 Scale Mean if Item Deleted 22.1409 22.0792 22.0251 22.0097 22.2066 22.2857 22.1641 CBTD1 CBTD2 CBTD3 CBTD4 CBTD5 CBTD6 CBTD7 2.7 ItemTotal Statistics Scale Variance if Corrected Item Item Deleted Total Correlation 32.601 681 33.090 694 33.115 666 33.371 650 33.592 598 33.032 627 32.606 684 Cronbach's Alpha if Item Deleted 855 853 857 859 866 862 854 Nhân tố KSNB Lần 1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 Scale Mean if KSNB1 KSNB2 KSNB3 KSNB4 KSNB5 KSNB6 Lần 2 Item Deleted 19.9402 19.9498 19.7625 19.3803 19.8050 19.5309 ItemTotal Statistics Scale Variance if Corrected Item Item Deleted Total Correlation 13.882 620 13.909 640 13.524 686 19.343 115 13.268 683 14.106 660 Cronbach's Alpha if Item Deleted 775 770 759 852 760 766 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Scale Mean if ItemTotal Statistics Scale Variance if Corrected Item Item Deleted 15.6467 15.6564 15.4691 15.5116 15.2375 KSNB1 KSNB2 KSNB3 KSNB5 KSNB6 2.8 Item Deleted Total Correlation 12.948 630 13.004 647 12.652 689 12.452 679 13.125 678 Cronbach's Alpha if Item Deleted 831 826 815 818 819 Nhân tố CLTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 Scale Mean if Item Deleted 15.5077 15.6216 15.4093 15.3552 15.2490 CLTD1 CLTD2 CLTD3 CLTD4 CLTD5 ItemTotal Statistics Scale Variance if Corrected Item Item Deleted Total Correlation 11.945 681 11.934 609 11.527 661 12.493 635 12.570 624 Cronbach's Alpha if Item Deleted 795 815 800 807 810 Phân tích nhân tố khám phá EFA 3.1 Biến độc lập KMO and Bartlett's Test KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity nent 12223.418 df 820 Sig .000 Initial Eigenvalues % of Cumulative Compo 912 Approx. ChiSquare Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Rotation Sums of Squared Loadings % of Total 10.157 5.203 3.708 2.610 Variance 24.774 12.691 9.044 6.366 % 24.774 37.465 46.509 52.876 Total 10.157 5.203 3.708 2.610 Variance 24.774 12.691 9.044 6.366 % 24.774 37.465 46.509 52.876 Total 5.698 4.426 4.199 4.093 Variance Cumulative % 13.897 13.897 10.796 24.693 10.241 34.934 9.984 44.918 1.967 4.798 57.674 1.967 4.798 57.674 3.695 9.011 53.929 1.785 4.353 62.026 1.785 4.353 62.026 3.320 8.097 62.026 902 2.199 64.225 851 2.075 66.300 752 1.833 68.133 10 710 1.731 69.864 11 675 1.646 71.510 12 636 1.552 73.061 13 626 1.526 74.588 14 602 1.469 76.057 15 583 1.421 77.478 16 563 1.373 78.850 17 541 1.320 80.170 18 527 1.285 81.455 19 499 1.218 82.673 20 479 1.168 83.840 21 453 1.105 84.946 22 445 1.085 86.031 23 426 1.040 87.070 24 414 1.010 88.081 25 407 994 89.074 26 385 940 90.015 27 380 927 90.942 28 371 904 91.846 29 353 860 92.706 30 345 841 93.547 31 325 794 94.341 32 317 772 95.113 33 288 703 95.816 34 278 677 96.493 35 260 634 97.127 36 253 616 97.744 37 225 548 98.292 38 220 537 98.828 39 183 447 99.275 40 164 399 99.674 41 133 326 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TTTD5 CNNH TTTD4 825 821 TTTD3 794 TTTD2 783 CNNH CNNH TTTD1 CNNH QLRR7 825 779 771 763 683 826 QLRR3 796 QLRR6 743 QLRR5 738 QLRR4 687 QLRR1 667 QLRR2 632 CLCS7 760 CLCS3 741 CLCS5 733 CLCS1 731 CLCS6 693 CLCS2 689 CLCS4 662 CBTD2 781 CBTD1 772 CBTD7 767 CBTD3 755 CBTD6 734 CBTD4 733 CBTD5 697 QTDH 783 QTDH 752 QTDH 733 QTDH 731 QTDH 722 QTDH 700 KSNB6 768 KSNB3 758 KSNB5 756 KSNB1 718 KSNB2 704 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a. Rotation converged in 6 iterations 3.2 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx. ChiSquare 827 957.259 df Sig 10 000 Total Variance Explained Component Total 3.046 624 Initial Eigenvalues % of Variance Cumulative % 60.923 60.923 12.483 73.406 554 11.082 84.488 440 8.796 93.283 336 6.717 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 3.046 60.923 60.923 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CLTD1 811 CLTD3 795 CLTD4 778 CLTD5 767 CLTD2 752 Extraction Method: Principal Component Analysis a. 1 components extracted Phân tích tương quan Correlations CLCS CLCS QTDH 425** CNTT 120** CBTD 154** QLRR 576** KSNB 472** CLTD 644** 000 006 000 000 000 000 518 518 151** 518 190** 518 390** 518 254** 518 537** 001 000 000 000 000 518 518 144** 518 158** 518 244** 518 279** 001 000 000 000 518 518 228** 518 128** 518 301** 000 004 000 518 518 458** 518 615** 000 000 518 518 526** Pearson Correlation Sig. (2tailed) QTDH N Pearson Correlation Sig. (2tailed) 518 425** CNTT N Pearson Correlation Sig. (2tailed) 518 120** 518 151** 006 001 N Pearson Correlation Sig. (2tailed) 518 154** 518 190** 518 144** 000 000 001 QLRR N Pearson Correlation Sig. (2tailed) 518 576** 518 390** 518 158** 518 228** 000 000 000 000 KSNB N Pearson Correlation Sig. (2tailed) 518 472** 518 254** 518 244** 518 128** 518 458** 000 000 000 004 000 CLTD N Pearson Correlation Sig. (2tailed) 518 644** 518 537** 518 279** 518 301** 518 615** 518 526** 000 000 000 000 000 000 518 518 518 518 518 CBTD 000 N 518 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) Phân tích hồi quy 000 518 518 Model Summaryb Change Statistics Adjusted R Std. Error of R Square Sig. F Model R R Square Square the Estimate Change F Change 786a 618 614 52976 618 137.886 a. Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS df1 df2 511 Change DurbinWatson 000 1.946 b. Dependent Variable: CLTD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 232.180 38.697 Residual 143.408 511 281 Total 375.589 517 F Sig 137.886 000b a. Dependent Variable: CLTD b. Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std. Error (Constant) 038 145 CLCS 266 032 QTDH 202 CNTT Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 263 792 296 8.204 000 573 1.744 026 238 7.656 000 773 1.293 088 023 110 3.864 000 920 1.087 CBTD 108 026 121 4.244 000 926 1.080 QLRR 204 033 223 6.273 000 590 1.695 KSNB 176 032 182 5.553 000 698 1.432 ... 3: Giải pháp? ?nâng? ?cao? ?chất? ?lượng? ?tín? ?dụng? ?tại? ?các? ?ngân? ?hàng thương? ?mại? ?cổ? ?phần? ?Việt? ?Nam? ? CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái qt hoạt động? ?tín? ?dụng? ?của? ?ngân? ?hàng? ?thương? ?mại. .. nhiên, chưa có cơng trình khoa học nào nghiên cứu về? ?chất? ?lượng? ?tín? ?dụng? ?tại? ?các ngân? ?hàng? ?thương? ?mại? ?cổ? ?phần? ?Việt? ?Nam? ? Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài ? ?Nâng? ?cao? ?chất lượng? ?tín? ?dụng? ?tại? ?các? ?Ngân? ?hàng? ?thương? ?mại? ?cổ? ?phần? ?Việt? ?Nam? ?? làm đề tài ... dung chính của? ?luận? ?án? ?được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Lý? ?luận? ?về? ?chất? ?lượng? ?tín? ?dụng? ?của? ?ngân? ?hàng? ?thương? ?mại? ? Chương 2: Thực trạng? ?chất? ?lượng? ?tín? ?dụng? ?tại? ?các? ?ngân? ?hàng? ?thương? ?mại cổ? ?phần? ?Việt? ?Nam? ?