Nâng cao thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒNG THỊ THÙY NÂNG CAO THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒNG THỊ THÙY NÂNG CAO THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Ngân hàng) Hướng đào tạo: hướng ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS THÂN THỊ THU THỦY TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thân tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Thân Thị Thu Thủy Kết nghiên cứu luận văn chưa trình bày cơng bố nghiên cứu khác Số liệu thơng tin trích dẫn nghiên cứu trung thực có nguồn gốc rõ ràng TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021 Học viên Hoàng Thị Thùy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu luận văn Kết luận chương CHƯƠNG 2: BIỂU HIỆN THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 10 2.2 Biểu thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 12 2.2.1 Tỷ trọng thu nhập lãi thấp so với thu nhập từ lãi 12 2.2.2 Tỷ trọng thu nhập lãi tăng chưa đồng cấu thu nhập lãi 12 2.2.3 So sánh tỷ trọng thu nhập lãi NHTMCP Việt Nam với NHTM khu vực giới 13 Kết luận chương 14 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 3.1 Tổng quan thu nhập lãi ngân hàng thương mại 15 3.1.1 Khái niệm thu nhập lãi 15 3.1.2 Cấu thành thu nhập lãi 16 3.1.3 Vai trị thu nhập ngồi lãi 19 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại 21 3.2.1 Các yếu tố nội 21 3.2.2 Các yếu tố khách quan 23 3.3 Các nghiên cứu có liên quan đến thu nhập lãi 25 3.3.1 Nghiên cứu nước 25 3.3.2 Nghiên cứu nước 26 3.3.3 Kết rút từ cơng trình nghiên cứu 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 Kết luận chương 32 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC 33 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 33 4.1 Thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 33 4.1.1 Thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 33 4.1.2 Tỷ trọng thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 36 4.2 Cấu thành thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 36 4.2.1 Cấu thành thu nhập lãi 36 4.2.2 Các hoạt động kinh doanh mang lại thu nhập lãi 39 4.3 Kết đạt hạn chế cần khắc phục thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 50 4.3.1 Kết đạt thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 50 4.3.2 Hạn chế cần khắc phục thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 51 4.3.3 Nguyên nhân 52 4.4 Phân tích yếu tố nội ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 52 4.4.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 52 4.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 55 4.4.3 Kết nghiên cứu 55 4.4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 62 Kết luận chương 64 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Giải pháp nâng cao thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 65 5.2.1 Cân đối tiền gửi ngân hàng 66 5.2.2 Gia tăng quy mô ngân hàng 67 5.2.3 Quản trị khả khoản 69 5.2.4 Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 69 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 72 Kết luận chương 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng : Huy động vốn bình quân 26 NHTMCP Việt Nam Bảng 2: Dư nợ bình quân cho vay khách hàng 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 20082019 11 Bảng 1: Mô tả biến mô hình…………………………………….…….30 Bảng 1: Thu nhập ngồi lãi bình qn 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 20082019……………………………………………………………………………… 33 Bảng 2: Thu nhập lãi 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 34 Bảng 3: Tỷ trọng thu nhập lãi 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 36 Bảng 4: Cấu thành thu nhập ngồi lãi bình qn 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 37 Bảng 5: Thu nhập bình quân từ hoạt động dịch vụ 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 -2019 40 Bảng 6: Thu nhập bình quân từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 41 Bảng 7: Thu nhập bình quân từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 43 Bảng 8: Thu nhập bình qn từ hoạt động mua bán chứng khốn đầu tư 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 .45 Bảng 9: Thu nhập bình qn từ hoạt động góp vốn mua cổ phần 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 47 Bảng 10: Thu nhập lãi khác 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 49 Bảng 11: Thống kê mô tả biến mô hình nghiên cứu .55 Bảng 12: Ma trận hệ số tương quan mơ hình nghiên cứu 57 Bảng 13: Hệ số phóng đại phương sai VIF 58 Bảng 14: Kết phân tích hồi quy theo phương pháp bình phương bé (OLS) 58 Bảng 15: Kết hồi quy theo mơ hình tác động cố định (FEM) 59 Bảng 16: Kết hồi quy theo mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) 60 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2019 10 Biểu đồ 1: Cấu thành thu nhập lãi 26 NHTMCP Việt Nam……………39 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Việt ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) BID Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam FEM Mơ hình tác động cố định (Fixed Effects Model) HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long LPB Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam NAB Ngân hàng TMCP Nam Á NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần OCB Ngân hàng TMCP Phương Đơng 69 hàng với cán tín dụng Bên cạnh đó, ngân hàng ln phải chủ động trích lập dự phịng cho khoản cho vay có khơng có khả thu hồi… 5.2.3 Quản trị khả khoản Kết nghiên cứu cho thấy khả khoản có ảnh hưởng ngược chiều đến thu nhập ngồi lãi NHTMCP Việt Nam Vì ngân hàng cần quản trị tốt khả khoản để vừa giảm thiểu rủi ro khoản vừa có đủ nguồn lực để thực hoạt động kinh doanh lãi, gia tăng thu nhập lãi cho ngân hàng Thực việc phát hành giấy tờ có giá điều chỉnh cấu cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm, rủi ro nhiều chứng khoán, bất động sản tiêu dùng Các ngân hàng phải trì tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt ngân hàng tiền gửi NHNN tài sản có tính lỏng cao khác) Nhằm đảm bảo trì dự trữ bắt buộc NHNN để đối phó với dịng tiền Đồng thời kết hợp dự trữ sơ cấp dự trữ thứ cấp giúp ngân hàng chủ động đối phó với rủi ro khoản có thu nhập hợp lý Một lý khiến ngân hàng gặp khó khăn khoản có không cân đối kỳ hạn tài sản nợ tài sản có ngân hàng Vấn đề làm cho ngân hàng gặp khó khăn việc kiểm sốt dịng tiền ra, dịng tiền vào Vì để quản lý tốt rủi ro khoản, ngân hàng cần quản lý rủi ro kỳ hạn tốt 5.2.4 Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Kết nghiên cứu cho thấy tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) có ảnh hưởng chiều đến thu nhập lãi NHTMCP Việt Nam ROA tiêu đại diện cho hiệu hoạt động ngân hàng Đây yếu tố có tác động tích cực đến thu nhập ngồi lãi ngân hàng Vì muốn phát triển theo hướng bền vững, lâu dài, gia tăng tỷ lệ thu nhập ngồi lãi nhà quản trị ngân hàng tập trung tăng lợi nhuận ngân hàng, tăng tỷ lệ ROA Khi tỷ lệ thu nhập lãi tổng tài sản tự điều chỉnh gia tăng tương ứng 70 Hiện nay, ROA NHTMCP Việt Nam thấp, khoảng 0,86% Hiệu kinh doanh giảm quy mô tài sản tăng qua năm Nguyên nhân tín dụng tăng trưởng khó khăn lãi suất cho vay trì mức thấp, NHTM phải tăng trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo quy định NHNN làm ảnh hưởng tới lợi nhuận Để tăng tỷ lệ ROA, ngân hàng cần tập trung gia tăng lợi nhuận ngân hàng Lợi nhuận ngân hàng định yếu tố: tiền gửi khách hàng, địn bẩy tài dư nợ cho vay Như vậy, NHTMCP Việt Nam cần thực biện pháp sau: - Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, huy động vốn chi phí thấp tiền gửi khơng kỳ hạn Để hoạt động huy động vốn đạt hiệu quả, NHTMCP Việt Nam cần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh công tác Marketing nhằm thu hút giữ chân khách hàng, xây dựng sách lãi suất hợp lý… - Địn bẩy tài yếu tố làm tăng ROA nhà quản trị ngân hàng cần sử dụng địn bẩy tài cách hợp lý Địn bẩy tài liên quan đến việc lựa chọn tỷ lệ vay nợ tỷ lệ vốn chủ sở hữu Để sử dụng địn bẩy tài cách hợp lý, nhà quản trị ngân hàng cần đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn ngân hàng để đưa cấu trúc vốn tối ưu nhằm gia tăng lợi nhuận Tỷ lệ địn bẩy tài ngân hàng xác định dựa yếu tố sau: + Đặc điểm ngân hàng quy mô, lợi nhuận tốc độ tăng trưởng Các ngân hàng có quy mơ lớn áp dụng tỷ lệ địn bẩy tài cao so với ngân hàng có quy mơ nhỏ Những ngân hàng có mức lợi nhuận cao thường có xu hướng sử dụng nợ chủ yếu sử dụng nguồn vốn tự có nhằm đảm bảo an tồn Do vậy, ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao, nên tận dụng hội để tăng vốn chủ sở hữu Việc làm tăng sức mạnh, uy tín ngân hàng thị trường, đảm bảo quy định giới hạn vốn quan giám sát, mà tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển sau Với ngân hàng tăng trưởng nhanh hơn, cho phép tỷ lệ địn bẩy tài cao 71 tăng trưởng NHTM Việt Nam chủ yếu dựa tăng trưởng từ nợ Các ngân hàng muốn tăng trưởng nhanh, cần đẩy mạnh việc huy động vốn từ kinh tế + Dựa vào phân loại nhóm ngân hàng Đề án “Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011 - 2015” (Quyết định số 254/QĐ-TTg) Nhóm ngân hàng nhỏ, có mức độ cạnh tranh thấp có mức địn bẩy tài thấp Nhóm ngân hàng cỡ trung với mức độ cạnh tranh vừa phải Và cuối cùng, nhóm ngân hàng lớn, có khả cạnh tranh cao, có tiềm lực kinh tế mạnh, rủi ro phá sản chi phí đại diện thấp trì tỷ lệ địn bẩy tài cao - Mở rộng dịch vụ ngân hàng, góp phần gia tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, vừa bổ trợ cho hoạt động kinh doanh khác vừa tăng lợi nhuận ngân hàng Các ngân hàng mở rộng dịch vụ ngân hàng sau: + Đối với dịch vụ toán nước: Phát triển kênh toán đáp ứng nhu cầu đặc thù khách hàng riêng biệt Ví dụ dịch vụ quản lý dịng tiền tập trung, điều tiền tự động… Trong trình phục vụ khách hàng phải quan tâm đến nhu cầu khách, đề xuất với phịng sách sản phẩm thiết kế sản phẩm, dịch vụ lạ, phù hợp với nhu cầu khách hàng + Đối với dịch vụ toán quốc tế: Bên cạnh việc nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho nhân viên, chuẩn hóa u cầu hồ sơ chuyển tiền, đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ việc kết hợp chặt chẽ dịch vụ toán quốc tế mua bán ngoại tệ hoạt động tín dụng quan trọng, Việc thiết kế gói sản phẩm tín dụng kết hợp mua bán ngoại tệ chuyển tiền nước tiềm năng, mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng + Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử thẻ ngân hàng: Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, tốc độ xử lý giao dịch bảo mật thông tin giúp ngân hàng giữ chân khách hàng hữu Ngoài ra, ngân hàng cần liên tục phát triển sản phẩm để thu hút khách hàng như: dịch vụ ngân hàng số, loại thẻ đồng thương hiệu… 72 Bên cạnh việc nâng cao chất lượng quản lý ngân hàng vô quan trọng việc gia tăng lợi nhuận ngân hàng Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý ngân hàng sau: Nâng cao lực quản trị, dự báo, phân tích xử lý tình quản trị, - điều hành hoạt động ngân hàng Hội đồng quản trị Ban điều hành ngân hàng cần có kế hoạch tầm nhìn chiến lược dài hạn, phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội - Thường xuyên rà soát để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời hệ thống quy chế, quy trình nội bộ, quản lý rủi ro tất mặt hoạt động - Phát triển hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ tiên tiến để nhanh chóng tiếp cận với công nghệ đại, quản trị dịch vụ ngân hàng mới, đáp ứng nhu cầu ngày cao đa dạng khách hàng - Cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài, có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cán ngân hàng có nghiệp vụ chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu đại hố cơng nghệ ngân hàng 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu Luận văn đạt số kết định Tuy cịn có hạn chế: - Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi NHTMCP Việt Nam bao gồm yếu tố nội yếu tố vĩ mô Tuy nhiên, luận văn nghiên cứu yếu tố nội ngân hàng - Có nhiều yếu tố nội ảnh hưởng đến thu nhập lãi NHTMCP Việt Nam luận văn sử dụng yếu tố quy mô ngân hàng, tiền gửi ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ suất sinh lời tổng tài sản khả khoản Do đó, nghiên cứu tiến hành: - Ngoài biến nội ảnh hưởng đến thu nhập ngồi lãi, nghiên cứu thêm biến vĩ mơ như: lạm phát, GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế…trong mô hình nghiên cứu - Nghiên cứu thêm biến nội như: trình độ phát triển cơng nghệ, chiến lược cho vay, rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ xấu…trong mơ hình nghiên cứu 73 Kết luận chương Dựa vào kết nghiên cứu yếu tố nội ảnh hưởng đến thu nhập lãi NHTMCP Việt Nam, chương đề xuất bốn nhóm giải pháp để gia tăng thu nhập lãi ngân hàng Bốn nhóm giải pháp bao gồm: cân đối tiền gửi ngân hàng, gia tăng quy mô ngân hàng, quản trị khả khoản, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Cuối nêu lên số hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Báo cáo tài ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam qua năm 2008- 2019 Báo cáo thường niên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam qua năm 2008- 2019 Chính phủ, 2017 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP quy định chế độ tài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi giám sát tài chính, đánh giá hiệu đầu tư vốn nhà nước tổ chức tín dụng nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tổ chức tín dụng có vốn nhà nước Chính phủ, 2018 Quyết định số 986/QĐ-TTg việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Hoàng Ngọc Tiến Võ Thị Hiền, 2010 Trao đổi phương pháp tính tỷ lệ thu nhập ngồi tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng 48, 36-39 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ban hành chế độ báo cáo tài tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2009 Quyết định số 379/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2010 Quyết định số 74/QĐ-NHNN điều chỉnh dự trữ bắt buộc ngoại tệ tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2018 Thông tư số 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 10 Nghiêm Xn Thành, 2020 Đóng góp thu nhập từ hoạt động dịch vụ vào tổng thu nhập ngân hàng thương mại - Các ngân hàng thương mại Việt Nam đâu? Tạp chí ngân hàng, Số 9, Trang 18-22 11 Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Thị Hạnh Hoa, 2013 Phân tích thực nghiệm nhân tố tác động đến thu nhập lãi hệ thống NHTMCP Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, Số 22, Trang 27-34 12 Nguyễn Minh Sáng Nguyễn Thị Thùy Trang, 2018 Tác động thu nhập lãi đến rủi ro khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt, trang 118-132 13 Vũ Xuân Dũng Đoàn Việt Hùng, 2018 Ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập lãi NHTMCP Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 253, Trang 41-49 Tài liệu tiếng Anh Abdelaziz Hakimi and Helmi Hamdi and Mouldi Djelassi, 2012 Modelling noninterest income at Tunisian banks Asian Economic and Financial Review, 2(1), 88-89 Basil Senyo Damankah and Olivia Anku-tsede and Albert Amankwaa, 2014 Analysis of Non-Interest Income of Commercial Banks in Ghana International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol 4, No.4, 263–271 Joon-Ho Hahm, 2008 Determinants and Consequences of Non-Interest Income Diversification of Commercial Banks in OECD Countries Journal of International Economic Studies, Vol 12, No Markus K Brunnermeier, A Gang Dong, Darius Paliac, 2012 Bank’s NonInterest Income and Systemic Risk AFA 2012 Chicago Meetings Paper Mingqi Li Tiananqi Feng, 2015 Relationship between Noninterest Income and Bank Valuation: Evidence form the U.S Bank Holding Companies” Simon Fraser University Nicholas Apergis, 2014 The long-term role of non-traditional banking in profitability and risk profiles: Evidence from a panel of U.S banking institutions Journal of International Money and Finance, 45, 61-73 Robert DeYoung, Tara Rice, 2003 Noninterest Income and Financial Performance at U.S Commercial Banks Federal Reserve Bank of Chicago August Roland Craigwell and Chanelle Maxwell, 2015 Non-Interest Income at Commercial Banks in Barbados: An Empirical Note Annual Review Seminar Research Department Central Bank of Barbados Ron J Feldman, Jason Schmidt, 1999 Noninterest income, a potential for profits, risk reduction, and some exaggerated claims Federal Reserve Bank of Minneapolis, Fedgazette October 10 Thi Canh Nguyen, Dinh Vinh Vo, and Van Chien Nguyen, 2015 Risk and Income Diversification in the Vietnamese Banking System Journal of Applied Finance & Banking 5(1), 99-115 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRONG NGHIÊN CỨU STT Tên viết tắt ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 2008-2019 ABB Ngân hàng TMCP An Bình 2008-2019 CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2008-2019 BID EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 2008-2019 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 2008-2019 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 2008-2019 LPB Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 2008-2019 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2008-2019 10 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội 2008-2019 11 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á 2008-2019 12 NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân 2008-2019 13 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 2008-2019 14 PGB Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 2008-2019 15 STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 2008-2019 16 SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn 2008-2019 17 SEA Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2008-2019 18 SGB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 2008-2019 19 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 2008-2019 20 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 2008-2019 21 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2008-2019 22 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2008-2019 23 VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 2008-2019 Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Dữ liệu 2008-2019 24 VAB Ngân hàng TMCP Việt Á 2008-2019 25 VCA Ngân hàng TMCP Bản Việt 2008-2019 26 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2008-2019 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN summarize NIITA SIZE BD CAR ROA LDR Variable Obs Mean NIITA SIZE BD CAR ROA 312 312 312 312 312 LDR 312 Std Dev Min Max 0064851 18.23381 16.39373 1021127 0086283 005506 -.0103694 1.261704 14.69872 1.251015 12.96986 0581878 0293141 007803 -.0551175 0386092 21.12201 19.60421 4624462 0595185 9027095 3778749 2.128139 001594 PHỤ LỤC 3: MA TRẬN HỆ SỐ TỰ TƯƠNG QUAN correlate NIITA SIZE BD CAR ROA LDR (obs=312) NIITA NIITA SIZE BD CAR ROA LDR SIZE BD CAR ROA LDR 1.0000 0.1330 1.0000 0.0933 0.8997 1.0000 0.0747 -0.7031 -0.6523 0.4573 -0.0562 -0.0100 -0.2191 -0.0763 -0.1276 1.0000 0.3737 0.0750 1.0000 0.0077 1.0000 PHỤ LỤC 4: HỆ SỐ PHÓNG ĐẠI PHƯƠNG SAI VIF vif Variable VIF 1/VIF SIZE BD CAR ROA LDR 6.07 5.47 2.58 1.31 1.03 0.164735 0.182740 0.387669 0.760846 0.975474 Mean VIF 3.29 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT (OLS) regress NIITA SIZE BD CAR ROA LDR Source SS df MS Model Residual 002801218 006627009 000560244 306 000021657 Total 009428227 311 000030316 NIITA Coef SIZE BD CAR ROA LDR _cons 0018864 -.0013603 0016266 3343495 -.0033574 -.0056298 Std Err .0005153 0004934 0072838 0387711 0007071 0062003 t 3.66 -2.76 0.22 8.62 -4.75 -0.91 Number of obs F(5, 306) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.006 0.823 0.000 0.000 0.365 = = = = = = 312 25.87 0.0000 0.2971 0.2856 00465 [95% Conf Interval] 0008724 -.0023313 -.012706 2580577 -.0047487 -.0178305 0029004 -.0003894 0159592 4106412 -.0019661 0065708 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH (FEM) xtreg NIITA SIZE BD CAR ROA LDR , fe Fixed-effects (within) regression Group variable: BANK1 Number of obs = Number of groups = 312 26 R-sq: within = 0.2968 between = 0.2254 overall = 0.2781 Obs per group: = avg = max = 12 12.0 12 corr(u_i, Xb) = -0.0544 F(5,281) Prob > F Std Err t NIITA Coef SIZE BD CAR ROA LDR _cons 0018617 -.0020991 -.0044308 3598695 -.0032283 0072134 0006184 0006247 0077252 0396813 0006784 0094924 sigma_u sigma_e rho 00243278 0042335 2482462 (fraction of variance due to u_i) 3.01 -3.36 -0.57 9.07 -4.76 0.76 F test that all u_i=0: F(25, 281) = 3.55 P>|t| = = 0.003 0.001 0.567 0.000 0.000 0.448 23.73 0.0000 [95% Conf Interval] 0006443 -.0033289 -.0196374 2817591 -.0045637 -.0114718 0030791 -.0008694 0107759 4379798 -.0018928 0258986 Prob > F = 0.0000 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ HỒI QUY THEO MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN (REM) xtreg NIITA SIZE BD CAR ROA LDR , re Random-effects GLS regression Group variable: BANK1 Number of obs = Number of groups = 312 26 R-sq: within = 0.2949 between = 0.2893 overall = 0.2930 Obs per group: = avg = max = 12 12.0 12 corr(u_i, X) Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) NIITA Coef SIZE BD CAR ROA LDR _cons 0019315 -.0017476 -.0014255 3526288 -.003264 -.0000351 000561 0005559 0072755 0382341 0006666 0075825 sigma_u sigma_e rho 00215954 0042335 20648205 (fraction of variance due to u_i) Std Err z 3.44 -3.14 -0.20 9.22 -4.90 -0.00 P>|z| 0.001 0.002 0.845 0.000 0.000 0.996 = = 127.59 0.0000 [95% Conf Interval] 000832 -.0028371 -.0156852 2776914 -.0045705 -.0148965 003031 -.000658 0128342 4275663 -.0019574 0148263 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re SIZE BD CAR ROA LDR 0018617 -.0020991 -.0044308 3598695 -.0032283 0019315 -.0017476 -.0014255 3526288 -.003264 (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) Difference S.E -.0000698 -.0003516 -.0030052 0072407 0000357 0002603 0002851 0025973 0106189 000126 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 2.53 Prob>chi2 = 0.7727 ... TRẠNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 4.1 Thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 4.1.1 Thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Bảng 1: Thu nhập. .. TRẠNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC 33 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 33 4.1 Thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 33 4.1.1 Thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt. .. GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Giải pháp nâng cao thu nhập lãi ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam