XÂY DỰNG và GIẢI THÍCH mô HÌNH KINH tế BẰNG CÁCH CHẠY mô HÌNH KINH tế LƯỢNG

Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ -*** - TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG VÀ GIẢI THÍCH MƠ HÌNH KINH TẾ BẰNG CÁCH CHẠY MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Giáo viên hướng dẫn : ThS Thái Long Nhóm thực : Nhóm 11 Lớp : KTE309(2-1314).5_LT Hà Nội, tháng 03 năm 2014 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM STT HỌ VÀ TÊN MSSV Đặng Thị Lan Anh 1211110014 Nguyễn Thị Bích Anh 1211110039 Nguyễn Khánh Ly 1211110422 Cao Thị Lý 1211110428 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .7 1.1 Mục tiêu 1.2 Phương pháp nghiên cứu 1.3 Thiết lập phân tích mơ hình hồi quy .8 Chương 2: BÀI 1: PASSBOOK DEPOSIT 2.1 Khung lí thuyết: 2.2 Xây dựng mơ hình .11 Chương 3: BÀI 2: PORK DEMAND 19 3.1 Khung lý thuyết 19 3.2 Xây dựng mô hình .22 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 36 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Mẫu số liệu ban đầu 1: Passbook Deposits 35 Bảng 2: Mẫu số liệu ban đầu 2: Pook Demand .35 Bảng 3: Các biến tạo thêm 1: Passbook Deposits 36 Bảng 4: Các biến tạo thêm 2: Pook Demand 36 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế lượng môn khoa học đời năm 30 kỷ XX Kinh tế lượng (econometrics) phận kinh tế học, môn khoa học giao thoa với thống kê học toán kinh tế, việc sử dụng phương pháp thống kê toán học kinh tế Trong tiếng anh, thuật ngữ sử dụng “Econometrics” Thuật ngữ có nghĩa đo lường kinh tế (“economy” = kinh tế, “metrics” = đo lường) Không giống thống kê kinh tế mà chủ yếu quan tâm đến liệu thống kê, kinh tế lượng hợp lý thuyết kinh tế, phương pháp toán học phương pháp suy luận Phương pháp toán học dung chủ yếu phương pháp thống kê toán học lý thuyết xác suất Mục đích kinh tế lượng là: _ Thiết lập mơ hình cơng thức từ nghiên cứu thực nghiệm _ Ước lượng kiểm nghiệm mơ hình dựa vào liệu thực nghiệm _ Sử dụng mô hình để dự báo định Chính vậy, nhà khoa học, doanh nghiệp, phủ sử dụng công cụ để thực nghiên cứu nhằm định lượng mối quan hệ kinh tế, đưa định nhằm giảm thiểu rủi ro, đem lại hiệu cao cho nhà hoạch định sách Mơn học Kinh Tế Lượng trở thành mơn học quen thuộc sinh viên khối ngành Kinh Tế khắp trường Đại Học Tuy nhiên, học phải đôi với hành Vậy nên, nhận hướng dẫn cụ thể giáo viên mơn, thầy Thái Long nhóm em tiến hành thực đề tài tiểu luận kinh tế lượng nghiên cứu xây dựng mơ hình “cầu thịt lợn Mỹ” “tổng số dollars tiền gửi tài khoản passbook tổ chức S&Ls Mỹ” dựa hỗ trợ công cụ Stata Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Bài tiểu luận nhóm gồm có phần: _ Mở đầu _ Xây dựng mơ hình _ Kết luận Trong trình thực đề tài làm tập, nhóm em rà sốt lại sơ khối lượng lý thuyết giảng dạy môn Kinh Tế Lượng: chất, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu…cũng nghiên cứu ứng dụng thực tiễn đánh giá thơng qua mơ hình nghiên cứu cụ thể Mặc dù cố gắng trình thực với thời gian ngắn, nhóm em khơng tránh khỏi sai sót, chúng em mong nhận góp ý phê bình thầy để hồn thiện rút kinh nghiệm cho lần sau Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu _ Tổng số dollars tiền gửi tài khoản passbook tổ chức S&Ls Mỹ Xem xét tổng số dollars tiền gửi tương quan với yếu tố: thu nhập, lạm phát, số chi nhánh ngân hàng, lãi suất,… _ Cầu thịt lơn Mỹ Xem xét cầu thịt lợn tương quan với yếu tố: giá thịt lợn, giá thịt bò, thu nhập bình qn q năm,… 1.2 Phương pháp nghiên cứu _ Nhóm em sử dụng phương pháp nghiên cứu mơn Kinh Tế Lượng: Phân tích Hồi Quy _ Dữ liệu số liệu “cầu thịt lợn Mỹ” “tổng tiền gửi tiết kiệm Mỹ” _ Tiến hành hồi quy với hỗ trợ công cụ Stata _ Tổng hợp kết hoàn chỉnh viết dựa công cụ MS WORD Cụ thể, bước sau: B c : T ìm h iể u đ ề tà i B c : P h â n tí c h c s lý t h u y ế t B c : M ô tả d ữ liệ u B c : H i q u y p h â n tí c h m h ìn h B c : K iể m đ ịn h v k h ắ c p h ụ c c c k h u y ế t tậ t c ủ a m h ìn h B c : N h ậ n x é t , đ n h g iá Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 1.3 Thiết lập phân tích mơ hình hồi quy  Phân tích Tổng số dollars tiền gửi tài khoản passbook tổ chức S&Ls _ _ _ _ Mỹ Khung lý thuyết Mô tả liệu Hồi quy phân tích mơ hình Kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình  _ _ _ _ Phân tích Cầu thịt lợn Mỹ Khung lý thuyết Mơ tả liệu Hồi quy phân tích mơ hình Kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Chương 2: BÀI 1: PASSBOOK DEPOSIT 2.1 Khung lí thuyết: Các biến giải thích xuất mơ hình: _ QYDUSt: Thu nhập sau thuế q t _ QYPERMt: Bình qn có trọng số thu nhập quý gần Biến xác định cách lấy bình qn có trọng số giảm dần quý gần nhất, quý liền kề có trọng số lớn nhất, giảm dần đến quý năm trước (quý xa nhất) có trọng số bé _ QRDPASSt: Tỉ lệ thu hồi vốn trung bình (tính theo %) tài khoản passbook S&Ls q t Nói cách khác lãi suất tiền gửi tài khoản passbook S&Ls _ QRTB3Yt: Lãi suất theo tháng tín phiếu kho bạc quý t _ SPREADt: Biến xác định hiệu QRDPASS QRTB3Y quý t _ MMCDUMt: Biến giả, biến nhận giá trị trước quý năm 1978 hợp pháp hóa Money market certificate, nhận giá trị từ trở _ EXPINFt: phần trăm lạm phát dự báo quý t, tính tỉ lệ lạm phát quý liền trước _ BRANCH: số chi nhánh ngân hàng Sự tác động yếu tố: _ Thu nhập sau thuế (QYDUS) có ảnh hưởng rõ ràng tới tổng tiết kiệm so với yếu tố thu nhập cố định (QYPERM) Vì thu nhập cố định thể lượng tiền người dân hưởng danh nghĩa, lượng tiền thực tế mà người dân có quyền tiêu dùng, đầu tư hay gửi tiết kiệm Tuy nhiên, hai yếu tố tỉ lệ thuận với tổng tiết kiệm Khi thu nhập cao, người dân gửi tiết kiệm nhiều _ Tỉ lệ thu hồi vốn trung bình tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn (QRDPASS) tỉ lệ thuận với tổng tiết kiệm (Có thể hiểu biến lãi suất gửi Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm tiết kiệm có kì hạn) Tỉ lệ thu hồi cao, người dân có niềm tin định gửi tiền vào ngân hàng thay hoạt động kinh doanh khác _ Lãi suất tín phiếu kho bạc (QRTB3Y) cao, người dân định mua tín phiếu thay gửi tiền vào ngân hàng, tín phiếu có tính lỏng mức độ an toàn cao _ Tuy nhiên, thực tế, lãi suất tín phiếu kho bạc thay đổi, lãi suất ngân hàng thay đổi (thường tác động lạm phát) Vì khác biệt tỉ lệ thu hồi vốn (QRDPASS) Lãi suất tín phiếu (QRTB3Y) thể rõ tác động Khi SPREAD dương, cao, người ta dành tiền gửi tiết kiệm nhiều Do tỉ lệ thu hồi vốn tài khoản tiết kiệm cao lãi suất tín phiếu kho bạc nhiều hơn, giá trị tiền tệ tương lại cao Và ngược lại, SPREAD âm, nhỏ người dân chuyển sang mua tín phiếu kho bạc thay gửi tiết kiệm ngân hàng Tóm lại, biến giải thích SPREAD giải thích rõ ràng tổng tiền tiết kiệm (QDPASS) _ Lạm phát kì vọng (EXPINF) tỉ lệ nghịch với tổng tiết kiệm Vì lạm phát kì vọng tăng, người dân hạn chế việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng kì vọng lãi suất ngân hàng tăng thời gian tới Thực tế, lạm phát kì vọng gây tác động tới tỉ lệ thu hồi với tài khoản tiết kiệm lãi suất tín phiếu kho bạc Bởi lãi suất tài khoản tiết kiệm xây dựng lạm phát kì vọng Do vậy, mơ hình sử dụng biến giải thích SPREAD khơng cần thiết phải sử dụng biến giải thích EXPINF _ Số chi nhánh ngân hàng (BRANCH) tỉ lệ thuân với tổng tiết kiệm, người dân nơi dễ dàng gửi tiết kiệm Song biến không giải thích nhiều cho mơ hình Bởi người dân thực việc gửi tiền thông qua dịch vụ viễn thông, sau thành lập tài khoản ngân hàng _ Biến giả (MMCDUM): Đây biến giả thể việc phủ Mỹ hợp pháp hóa chứng tiền gửi MMC Việc hợp pháp hóa tạo kênh đầu tư khác cho khoản tiền nhàn rỗi thị trường Như ta biết lãi suất tổ chức S&Ls tương đối thấp đặc điểm tổ chức 10 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm  Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn khơng? Xét cặp giả thuyết: Có: P-value = 0,07854 > = 0,05  Chấp nhận H0, tức phần dư có phân phối chuẩn mức ý nghĩa = 5%  Kiểm định có đa cộng tuyến khơng? Từ bảng hồi quy ta thấy R2 cao tất hệ số có ý nghĩa thống kê nên mơ hình khơng xảy đa cộng tuyến Mặt khác, lại có: 12 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Có: VIF = 1,89 < 10  Khơng có tượng đa cộng tuyến SPREAD, MMCDUM QYDUS Có: VIF = 1,38 < 10  Khơng có tượng đa cộng tuyến QYDUS, SPREAD MMCDUM Có: VIF = 2,05 < 10  Khơng có tượng đa cộng tuyến QYDUS, MMCDUM SPREAD Vậy mơ hình khơng xảy tượng đa cộng tuyến  Kiểm định phương sai sai số có thay đổi khơng? Sử dụng kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey, ta có: Có: P-value = 0,1109 > = 0,05  Chấp nhận H0, nghĩa khơng có tượng phương sai sai số thay đổi mức ý nghĩa = 5%  Kiểm định mơ hình có xảy tự tương quan hay không? Sử dụng kiểm định Durbin-Watson, ta có: Có: < d = 0,681 < 1,525 13 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm  Bác bỏ H0, nghĩa mơ hình có tượng tự tương quan mức ý nghĩa = 5% Sử dụng kiểm định Breusch-Godfrey, ta có: Có: P-value = 0,0001 < = 0,05  Bác bỏ H0, nghĩa có tự tương quan mức ý nghĩa = 5% 14 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm  Khắc phục tự tương quan: Có: 1,525 < d = 1,531 < 1,703  Không kết luận mức ý nghĩa = 5% Có: P-value = 0,3805 > = 0,05  Chấp nhận H0, nghĩa khơng có tự tương quan mức ý nghĩa = 5% Vậy mơ hình cần tìm là: QDPASS = 9014,046 + 82.406*QYDUS1 + 1892,907*SPREAD1 - 11830,49*MMCDUM + u Chương 3: BÀI 2: PORK DEMAND 3.1 Khung lý thuyết Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu loại hàng hóa: _ Giá hàng hóa có liên quan P  Giá hàng hóa nghiên cứu Cầu hàng hóa phụ thuộc vào giá hàng hóa Theo luật cầu, giá hàng hóa tăng cầu hàng hóa giảm người tiêu dùng tìm hàng hóa khác để thay ngược lại 15 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm  Giá hàng hóa có liên quan Cầu hàng hóa khơng phụ thuộc vào giá hàng hóa mà phụ thuộc vào giá hàng hóa có liên quan Hàng hóa có liên quan chia làm loại: + Hàng hóa thay thế: A B hàng hóa thay việc tiêu dùng hàng hóa thay việc tiêu dùng hàng hóa giữ ngun mục đích sử dụng ban đầu Pthay Qthay Qnghiên cứu Pthay Qthay Qnghiên cứu + Hàng hóa bổ sung: A B hàng hóa bổ sung việc tiêu dùng A phải kèm với việc tiêu dùng B nhằm đảm bảo giá trị sử dụng hàng hóa Đối với hàng hóa bổ sung, giá hàng hóa tăng lên cầu hàng hóa bổ sung giảm Pbổ sung Qbổ sung Qnghiên cứu Pbổ sung Qbổ sung Qnghiên cứu _ Thu nhập người tiêu dùng I Thu nhập yếu tố quan trọng để xác định cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến khả mua người tiêu dùng Khi thu nhập tăng lên cầu hàng hóa người tiêu dùng tăng ngược lại, nhiên tùy thuộc vào tính chất hàng hóa Nếu hàng hóa hàng hóa thơng thường thu nhập người tiêu dùng tăng cầu hàng hóa tăng I QD I QD 16 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Nếu hàng hóa hàng hóa thứ cấp thu nhập người tiêu dùng tăng cầu hàng hóa giảm I QD I QD Vì hàng hóa nghiên cứu thịt lợn hàng hóa thơng thường nên thu nhập người tiêu dùng tăng cầu thịt lợn tăng _ Thị hiếu người tiêu dùng T (độ tuổi, giới tính, tơn giáo, văn hóa, …) Thị hiếu hay sở thích người tiêu dùng Sở thích người tiêu dùng chịu ảnh hưởng phong tục, tập quán, mơi trường văn hóa – xã hội, thói quen tiêu dùng, v.v người tiêu dùng Khi yếu tố thay đổi, nhu cầu số loại hàng hóa đổi theo Thị hiếu tăng cầu tăng _ Kỳ vọng E Kỳ vọng dự đoán người tiêu dùng diễn biến thị trường tương lai làm ảnh hưởng đến cầu Nếu dự đốn tích cực cầu giảm ngược lại cầu tăng _ Số lượng người tiêu dùng N N QD N QD _ Các yếu tố khác Sự thay đổi cầu hàng hóa phụ thuộc vào số yếu tố khác Đó yếu tố thuộc tự nhiên thời tiết, khí hậu hay yếu tố mà khơng thể dự đốn trước Từ khung lý thuyết, yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng thịt lợn tiêu thụ quý t Mỹ CONPK là: 17 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm PRIPKt: giá cân thịt lợn (bằng đô la 100 bảng Anh) quý t Theo luật cầu, giá thịt lợn tăng cầu thịt lợn giảm Do đó, PRIPKt tỷ lệ nghịch với CONPKt nên dấu PRIPKt dấu (-), nghĩa giá thịt lợn quý t tăng cầu thịt lợn giảm ngược lại  PRIBFt: giá cân thịt bò (bằng la 100 bảng Anh) quý t Thịt bò hàng hóa thay thịt lợn nên giá thịt bò tăng cầu thịt bò giảm cầu thịt lợn tăng người tiêu dùng chuyển từ tiêu dùng thịt bò sang tiêu dùng thịt lợn ngược lại Chọn biến PRIBFt làm biến giải thích cho CONPKt Dự báo PRIBFt mang dấu (+)  YDUSPt: thu nhập bình quân đầu người Mỹ quý t (USD hành) Vì thịt lợn hàng hóa thơng thường nên thu nhập bình quân đầu người tăng cầu thịt lợn tăng nên dự báo dấu YDUSPt (+) Tương tự với LYDUSPt (Log thu nhập bình quân đầu người) mang dấu (+)  D1t: biến giả quý năm ngược lại D2t: biến giả quý thứ hai năm ngược lại D3t: biến giả quý thứ ba năm ngược lại Cầu thịt lợn phụ thuộc vào quý năm nên thêm biến giả D1, D2, D3 vào mơ hình Vì khối lượng thịt lợn sản xuất quý chưa ảnh hưởng đến cầu thịt lợn nên PROPK biến quan trọng nên khơng chọn để giải thích cho CONPK Ta có mơ hình hồi quy tuyến tính giữ nhu cầu thịt lợn với biến giải thích chọn là: 18 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm CONPK = β0 + β1PRIPK + β2PRIBF + β3YDUSP + β4D1 + β5D2 + β6D3 + u 3.2 Xây dựng mơ hình  Chạy mơ hình hồi quy stata: CONPK = β0 + β1PRIPK + β2PRIBF + β3YDUSP + β4D1 + β5D2 + β6D3 + u (1) Ta có bảng hồi quy: Từ bảng hồi quy, ta thấy dấu hệ số Ta có: R2 = 0,9417 = 0,9311 cao Các hệ số có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa = 5%  Mơ hình tốt Ta có mơ hình tuyến tính mối quan hệ nhu cầu thịt lợn CONPK với giá thịt lợn PRIPK, giá thịt bò PRIBF, thu nhập bình quân đầu người YDUSP biến giả theo quý D1, D2, D3 là: CONPK = 16,997 – 0,077PRIPK + 0,042PRIBF + 0,225YDUSP – 0,917D1 – 1,634D2 – 1,530D3 + u Thay biến YDUSP biến L YDUSP, ta có mơ hình: CONPK = β0 + β1PRIPK + β2PRIBF + β3LYDUSP + β4D1 + β5D2 + β6D3 + u (2) Ta có bảng hồi quy: Từ bảng hồi quy, ta thấy dấu hệ số Ta có: R2 = 0,9458 = 0,9360 mơ hình (2) cao mơ hình (1) Các hệ số có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa = 5%  Mơ hình (2) có số biến giải thích với mơ hình (1) có cao nên mơ hình (2) tốt 19 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Ta có mơ hình tuyến tính mối quan hệ nhu cầu thịt lợn CONPK với giá thịt lợn PRIPK, giá thịt bò PRIBF, thu nhập bình quân đầu người LYDUSP biến giả theo quý D1, D2, D3 là: CONPK = 15,043 – 0,077PRIPK + 0,039PRIBF + 2,121LYDUSP – 0,891D1 – 1,616D2 – 1,516D3 + u  Kiểm tra mơ hình có bỏ sót biến hay khơng? Sử dụng kiểm định RESET Ramsey với cặp giả thuyết: Có: P-value = 0,7665 > = 0,05  Chấp nhận H0, nghĩa mơ hình không thiếu biến mức ý nghĩa = 5%  Kiểm định mơ hình có phù hợp hay khơng? Xét cặp giả thuyết: Có: P-value = 0,0000 < = 0,05  Bác bỏ H0, tức mơ hình phù hợp mức ý nghĩa = 5%  Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn khơng? Xét cặp giả thuyết: 20 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Ta có: P-value = 0,95991 > = 0,05  Chấp nhận H0, tức phần dư có phân phối chuẩn mức ý nghĩa = 5%  Kiểm định có đa cộng tuyến không? Từ bảng hồi quy ta thấy R2 cao tất hệ số có ý nghĩa thống kê nên mơ hình khơng xảy đa cộng tuyến Mặt khác, lại có: Có: VIF = 3,31 < 10 Có: VIF = 3,30 < 10 Khơng có tượng đa cộng tuyến LYDUSP, PRIBF, D1, D2, D3 PRIPK Có: VIF = 1,86 < 10 Khơng có tượng đa cộng tuyến LYDUSP, PRIPK, D1, D2, D3 PRIBF Có: VIF = 1,75 < 10 Khơng có tượng đa cộng tuyến PRIPK, PRIBF, D1, D2, D3 LYDUSP Có: VIF = 3,48 < 10 Khơng có tượng đa cộng tuyến PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D2, D3 D1 Có: VIF = 3,45 < 10 Khơng có tượng đa cộng tuyến PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D1, D3 D2 Có: VIF = 3,49 < 10 Khơng có tượng đa cộng tuyến PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D1, D2 D3  Mô hình khơng xảy đa cộng tuyến  Kiểm định phương sai sai số có thay đổi khơng? Sử dụng kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey, ta có: Có: P-value = 0,2349 > = 0,05 21 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm  Chấp nhận H0, nghĩa khơng có tượng phương sai sai số thay đổi mức ý nghĩa = 5%  Kiểm định mơ hình có xảy tự tương quan hay không? Sử dụng kiểm định Durbin-Watson, ta có: Có: < d = 1,191 < 1,525  Bác bỏ H0, nghĩa mơ hình có tượng tự tương quan Sử dụng kiểm định Breusch-Godfrey, ta có: Có: P-value = 0,0096 < = 0,05  Bác bỏ H0, nghĩa có tự tương quan mức ý nghĩa = 5% 22 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm  Khắc phục tự tương quan: Ước lượng sử dụng phương pháp biến đổi Prais-Winsten: Có: dtransformed  Khơng có tự tương quan Như vậy, mơ hình cần tìm là: CONPK = 15,043 – 0,079*PRIPK + 0,039*PRIBF + 2,046*LYDUSP – 0,925*D1 – 1,644*D2 – 1,522D3 + u KẾT LUẬN _ Tổng số dollars tiền gửi tài khoản passbook tổ chức S&Ls Mỹ Sau tiến hành hồi quy, chúng em tìm mơ hình phù hợp nhất: QDPASS = 9014,046 + 82.406*QYDUS1 + 1892,907*SPREAD1 - 11830,49*MMCDUM + u Đây mơ hình phù hợp với R2 cao, R2 = 0.9343 tức giải thích 93,43% biến động biến phụ thuộc tất hệ số có ý nghĩa thống kê, khơng có tượng đa cộng tuyến, khơng có tượng phương sai sai số xảy ra, tồn khuyết tật: tự tương quan Thông qua việc thay đổi dạng hàm để khắc phục tượng tự tương quan: QDPASS1 = β0 + β1QYDUS1 + β2SPREAD1 + β3MMCDUM + u Với QDPASS1 = QDPASS – *QDPASS[_n-1] QYDUS1 = QYDUS – *QYDUS[_n-1] SPREAD1 = SPREAD – *SPREAD[_n-1] Trong mơ hình mới, hệ số có ý nghĩa thống kê, khơng có tượng đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan R2 có giảm cao, R2 = 0.8447 Nên mơ hình nhìn chung tốt mơ hình ban đầu 23 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm _ Cầu thịt lợn Mỹ Sau tiến hành hồi quy, chúng em tìm mơ hình phù hợp nhất: CONPK = 15,043 – 0,077PRIPK + 0,039PRIBF + 2,121LYDUSP – 0,891D1 – 1,616D2 – 1,516D3 + u Đây mơ hình tốt với R2 cao, R2 = 0.9417 tức giải thích 94,17% biến động biến phụ thuộc tất hệ số có ý nghĩa thống kê, khơng có tượng đa cộng tuyến, khơng có tượng phương sai sai số xảy ra, tồn khuyết tật: tự tương quan Thông qua việc thay đổi dạng hàm để khắc phục tượng tự tương quan TÀI LIỆU THAM KHẢO _ Bài giảng kinh tế lượng, Nguyễn Quang Dong, NXB Giao thông vận tải _ Cơ sở liệu: Giảng viên cung cấp 24 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu số liệu ban đầu Bảng 1: Mẫu số liệu ban đầu 1: Passbook Deposits Bảng 2: Mẫu số liệu ban đầu 2: Pook Demand 25 Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Phụ lục 2: Các biến tạo thêm để thực kiểm định Bảng 3: Các biến tạo thêm 1: Passbook Deposits Bảng 4: Các biến tạo thêm 2: Pook Demand 26 ... Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế lượng môn khoa học đời năm 30 kỷ XX Kinh tế lượng (econometrics) phận kinh tế học, môn khoa học giao thoa với thống kê học toán kinh tế, việc... nhằm định lượng mối quan hệ kinh tế, đưa định nhằm giảm thiểu rủi ro, đem lại hiệu cao cho nhà hoạch định sách Mơn học Kinh Tế Lượng trở thành môn học quen thuộc sinh viên khối ngành Kinh Tế khắp... tài tiểu luận kinh tế lượng nghiên cứu xây dựng mơ hình “cầu thịt lợn Mỹ” “tổng số dollars tiền gửi tài khoản passbook tổ chức S&Ls Mỹ” dựa hỗ trợ công cụ Stata Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm