MPP8 chien luoc xay dung va chuan doan mo hinh hoi quy le viet phu 2016 01 05
Chiến lược Xây dựng Chuẩn đoán Mô hình Hồi quy (Regression Diagnostics) Lê Việt Phú Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngày tháng năm 2016 / 18 Một số đặc điểm đáng lưu ý nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến Xu hướng chọn biến giải thích cho có ý nghĩa thống kê mà không quan tâm đến lý thuyết kinh tế học mô hình ước lượng Với mẫu quan sát lớn, việc tăng số mẫu làm tăng tương quan ngẫu nhiên, thực tế liên hệ biến Xu hướng sử dụng nhiều biến giải thích mô hình, kể biến không thực liên quan khả giải thích mô hình (R ) tăng lên (yˆ −y¯ )2 ESS RSS N−1 = − TSS = i (yi −y¯i )2 ; R¯2 = − (1 − R ) N−K R = TSS i i i Xu hướng chọn lọc điều chỉnh liệu cho mô hình có kết phù hợp với định kiến có trước / 18 Xây dựng chuẩn đoán mô hình nghiên cứu thực nghiệm Thống kê mô tả liệu Kiểm tra tính tương quan biến giải thích (multicolinearity) Phát liệu phân phối bất đối xứng (skewed distribution) Chạy thử mô hình hồi quy đơn giản mở rộng Phát xử lý nghi vấn cấu trúc hàm (tuyến tính phi tuyến) Hậu hồi quy: rà soát vấn đề xảy lựa chọn mô hình phù hợp: Hệ số phóng đại phương sai - Variance Inflation Factors (VIF) Biến ngoại vi - Outliers Đồ thị phần dư - Residuals’ plot / 18 Thực hành Bộ liệu liệu điểm số SAT cuối cấp (standard assessment test) học sinh trung học Mỹ Bộ số liệu có số liệu trung bình 51 bang Chúng ta muốn ước lượng mô hình hồi quy giải thích điểm SAT theo đặc trưng bang thu nhập (trung vị) hộ gia đình, tỉ lệ chi tiêu trung bình cho học sinh tiểu trung học, tỷ lệ học sinh thi lấy điểm SAT biến giải thích liên quan khác Trong mô hình tạm thời bỏ qua khác biệt khái niệm quan hệ tương quan với quan hệ nhân Học viên thực hành file liệu có tên states.dta / 18 Mô tả biến sử dụng describe csat expense percent income high college region Loại biến Tên biến Giải thích Biến phụ thuộc csat điểm số SAT trung bình Biến giải thích expense percent income chi phí trung bình cho học sinh phần trăm học sinh thi lấy điểm SAT thu nhập trung bình hộ gia đình (trung vị) phần trăm người có tốt nghiệp phổ thông phần trăm người có tốt nghiệp cao đẳng đại học high college / 18 Mô tả liệu summarize csat expense percent income high college region Variable Obs Mean Std Dev Min Max csat expense percent income high college region 51 51 51 51 51 51 50 944.098 5235.961 35.76471 33.95657 76.26078 20.02157 2.54 66.93497 1401.155 26.19281 6.423134 5.588741 4.16578 1.128662 832 2960 23.465 64.3 12.3 1093 9259 81 48.618 86.6 33.3 Điểm SAT (csat), phần trăm học sinh trung học thi SAT (percent) có phân phối lệch / 18 Hồi quy đa biến tuyến tính Bắt đầu mô hình đơn giản nhất, sau thêm dần biến: (3) -0.00202 (0.00359) percent -3.008*** (0.236) income -0.167 (1.196) high 1.815 (1.027) college 4.671** (1.600) _Iregion_2 69.45*** (18.00) _Iregion_3 25.40* (12.53) _Iregion_4 34.58*** (9.450) R-sq 0.217 0.824 0.911 adj R-sq 0.201 0.805 0.894 * p F = 0.1096 Kiểm định Durbin-Watson tương quan chuỗi: Durbin-Watson d-statistic( 9, 50) = 2.36287 Kiểm định Breusch-Pagan phương sai sai số thay đổi (kỳ sau) Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of csat chi2(1) = 1.40 Prob > chi2 = 0.2375 18 / 18 ... đẳng đại học high college / 18 Mô tả liệu summarize csat expense percent income high college region Variable Obs Mean Std Dev Min Max csat expense percent income high college region 51 51 51... 25.40* (12.53) _Iregion_4 34.58*** (9.450) R-sq 0.217 0.824 0.911 adj R-sq 0. 201 0. 805 0.894 * p