TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của NHTM 1.1.1. Khái quát về NHTM 1.1.1.1. Khái niệm: Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa. Nền kinh tế phát triển là điều kiện cho sự phát triển của ngân hàng. Ngược lại sự phát triển của hệ thống ngân hàng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Nghề ngân hàng đã bắt đầu với sự nghiệp đổi tiền của các thợ vàng. Những người đổi tiền thường là những người giàu có, trước đó họ có thể là những người cho vay nặng lãi. Họ nhận thấy rằng có một lượng tiền nhàn rỗi do những người gửi tiền và rút tiền không diễn ra cùng lúc. Do tính vô danh của tiền họ có thể cho khách hàng vay số tiền tạm thời nhàn rỗi trong két của họ. Hoạt động này làm thay đổi cơ bản hoạt động nhà buôn tiền – cho vay nặng lãi thành nhà buôn tiền – ngân hàng. Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá thì ngân hàng ngày càng phát triển và cung cấp rất nhiều tiện ích, và ngân hàng đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế. Có khá nhiều định nghĩa khác nhau về ngân hàng. Xem xét trên phương diện những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp thì có thể định nghĩa: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán - và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”. Theo luật các tổ chức tín dụng của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi: “ Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”. 1.1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của NHTM Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại bao gồm: hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn, và cung cấp các dịch vụ tài chính. 1.1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Huy động các nguồn vốn khác nhau trong xã hội để hoạt động là lẽ sống quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại. Đó là hoạt động nhằm tạo ra nguồn vốn cho ngân hàng, mà nguồn này được truyền tải đến ngân hàng theo các kênh khác dẫn khác nhau. Một trong những nguồn quan trọng là các khoản tiền gửi. Ngân hàng có thể huy động bằng nguồn tiền gửi không kỳ hạn hoặc nguồn tiền gửi có kỳ han hoăc tiết kiệm. Tiền gửi không kỳ hạn là các khoản gửi với thời gian không xác định. Người mới gửi tiền vào sáng nay nếu cần anh ta có thể rút ra ngay vào buổi chiều cùng ngày. Còn tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm nghĩa là khoản tiền được gửi sẽ có khoản thời gian gửi tối thiểu theo thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng và không được rút ra trước kỳ hạn nêu trên. Hoạt động này để bảo quản hộ người có tiền và để cạnh tranh thì ngân hàng đã trả cho người gửi tiền như là phần thưởng cho việc sẵn sàng hi sinh nhu cầu tiêu dung trước mắt và cho phép ngân hàng sử dụng tạm thời để kinh doanh. Ngân hàng còn huy động vốn bằng các khoản vay khác nhau như vay của ngân hàng nhà nước để giải quyết các nhu cầu cấp bách trong chi trả của ngân hàng thương mại, vay của các tổ chức tín dụng khác, vay trên thị trường vốn . Với hình thức huy động này ngân hàng cũng phải trả một khoản lãi cho bên cho vay để có được quyền sử dụng khoản tiền vay. Bên cạnh có ngân hàng có thể phát hành các loại giấy tờ có giá để thu hút nguồn vốn đáng kể cho hoạt động của mình. 1.1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn. Huy động được vốn rồi, vấn đề tiếp theo của các ngân hàng thương mại là làm thế nào sử dụng được nguồn vốn đó một cách có hiệu quả nhất nhằm thu lợi nhuận. Việc sử dụng vốn chính là quá trình tạo nên các loại tài sản khác nhau của ngân hàng, trong đó gồm cho vay, đầu tư và hoạt động ngân quỹ. Phần lớn nguồn vốn của Ngân hàng thương mại được sử dụng để cho vay. Có nhiều loại cho vay khác nhau tuỳ theo cách phân chia như: Phân chia theo thời hạn cho vay, theo mục đích sử dụng tiền vay, theo đối tượng vay, theo hình thức đảm bảo vốn vay, theo phương pháp hoàn trả vốn vay… Đây là hoạt động sinh lời cao đồng thời lại chứa dựng rất nhiều rủi ro có thể gây tổn thất lớn, làm giảm uy tín của ngân hàng. Những khoản mà khách hàng vay không phải lúc nào cũng được hoàn trả đúng thời hạn như trong hợp đồng tín dụng mà ngân hàng luôn phải đối mặt với rủi ro mất vốn. Đó là việc khách hàng không hoàn trả được số tiền đã vay đúng hạn hoặc không có khả năng trả. Vì vậy các ngân hàng thường có những chính sách hợp lý cho riêng mình để tạo môi trường quản lý phù hợp cho các khoản nợ làm sao giảm bớt loại rủi ro này một cách thấp nhất. 1.1.1.2.3. Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính. Ngân hàng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng và doanh nghiệp. Thành công của ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác định các dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu, thực hiên các dịch vụ đó có hiệu quả. Các dịch vụ đó bao gồm mua bán ngoại tệ, bảo quản vật có giá, cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán, bảo lãnh, cho thuê các thiết bị trung và dài hạn, các dịch vụ ủy thác và tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, các dịch vụ đại lý . 1.1.2. Hoạt động cho vay của NHTM 1.1.2.1. Khái niệm: Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Như vậy có thể hiểu tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người cho vay sang người đi vay để sau một thời gian nhất định thu về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu.vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả, nghĩa là người cho vay . Cho vay là hoạt động của ngân hàng chuyển quyền sử dụng khoản tiền vay cho khách hàng từ đó ngân hàng thu lợi nhuận cho mình. Đối với người đi vay thì món vay là một khoản nợ nhưng đối với ngân hàng thì đây lại là tài sản có vì nó đem lại thu nhập cho ngân hàng. Mặc dù cho vay là hoạt động mang lại thu nhập lớn song rủi ro rất cao. Rủi ro này có rất nhiều nguyên nhân, đều có thể xảy ra tổn thất làm giảm thu nhập của Ngân hàng. Có nhiều khoản tài trợ mà tổn thất có thể chiếm phần lớn vốn của chủ, đẩy Ngân hàng đến phá sản. Do vậy, các Ngân hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước lượng khả năng rủi ro và sinh lời khi quyết định tài trợ. Nên phải thẩm tra trước, trong và sau khi cho vay. 1.1.2.2. Phân loại: * Phân loại theo thời gian: Phân chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với Ngân hàng vì thời gian liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tín dụng cũng như khả năng hoàn trả của khách hàng. Theo thời gian cho vay được phân chia thành cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và cho vay dài hạn. Cho vay ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn từ 12 tháng trở xuống. Đây là hình thức cho khách hàng vay để mua sản lưu động hoặc nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của Nhà nước, doanh nghiệp, hộ sản xuất. ngân hàng có thể áp dụng cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp, cho vay theo món hoặc theo hạn mức, có hoặc không cần đảm bảo, dưới hình thức chiết khấu, thấu chi hoặc luân chuyển. Cho vay ngắn hạn do chỉ trong một thời gian ngắn nên khách hàng thường sử dụng đúng mục đích vay như đã thỏa thuận nên khả năng hoàn trả tốt, vì vậy mức độ rủi ro là thấp.Tuy nhiên cũng không tránh khỏi tổn thất do biến cố gây ra. Ngay cả việc cho Nhà nước vay, khả năng hoàn trả là rất cao song vẫn có những trường hợp Nhà nước mất khả năng chi trả khi đến hạn. Cho vay trung hạn là những khoản vay từ trên 1 năm đến 5 năm, các khoản vay trên 5 năm là cho vay dài hạn. Những khoản cho vay trung và dài hạn này có nhiều khả năng dẫn đến rủi ro hơn cho vay ngắn hạn. Do thời gian vay kéo dài, việc khách hàng sử dụng vốn không theo mục đích hoặc theo mục đích đã thỏa thuận nhưng tình hình kinh doanh không theo ý muốn của khách hàng hay do những rủi ro khác dẫn đến việc khách hàng mất khả năng chi trả. Vì vậy nên mức lãi suất của việc cho vay trung và dài hạn thường cao hơn cho vay ngắn hạn. * Phân theo tài sản đảm bảo: Tài sản đảm bảo cho phép ngân hàng có được nguồn thu nợ thứ hai bằng cách bán các tài sản đó khi nguồn thu nợ thứ nhất không có hoặc không đủ. Trong trường hợp độ an toàn của người vay không chắc chắn, ngân hàng đòi hợp đồng đảm bảo khi đó khoản vay này được gọi là khoản vay có tài sản đảm bảo. Các đảm bảo của khách hàng nhằm hạn chế bớt các thiệt hại cho ngân hàng khi khách hàng có khó khăn không trả được nợ. Điều này giúp ngân hàng giảm đáng kể thiệt hại nếu khách hàng mất khả năng thanh toán, hoặc làm cho khách hàng có trách nhiệm hơn trong khoản vay của mình. Khi ngân hàng cho vay dựa trên uy tín của khách hàng trong trường hợp khách hàng truyền thống, có uy tín, Ngân hàng không cần ký hợp đồng đảm bảo thì được gọi là cho vay không có tài sản đảm bảo. Đó thường là khách hàng làm ăn thường xuyên có lãi, tình hình tài chính vững mạnh, ít xảy ra tình trạng nợ nần dây dưa, hoặc món vay tương đối nhỏ so với vốn của người vay. Các khoản cho vay theo chỉ thị của Chính phủ mà Chính phủ yêu cầu, không cần tài sản đảm bảo. Các khoản cho vay đối với các tổ chức tài chính lớn, các công ty lớn, hoặc các khoản cho vay trong thời gian ngắn mà Ngân hàng có khả năng giám sát việc bán hàng… cũng có thể không cần tài sản đảm bảo. Đối với cho vay không có tài sản đảm bảo vì dưới sự đánh giá của ngân hàng là độ an toàn cao, không sợ rủi ro mất khả năng thanh toán. Nhưng trên thực tế thì những khoản vay này vẫn mang đến những rủi ro nhất định và khi đó việc thu hồi nợ là rất khó vì không có nguôn thu nợ thứ hai nên có khả năng mất trắng * Theo mục đích: Cho vay bất động sản: Bao gồm các khoản cho vay xây dựng ngắn hạn và giải phóng mặt bằng cũng như các khoản cho vay dài hạn để mua đất canh tác, nhà, trung tâm thương mại và mua các tài sản nứơc ngoài. Đối với loại hình cho vay này, ngân hàng được đảm bảo bằng chính tài sản thực: đất đai, toà nhà và các công trình khác. Đối với khoản vay này tài sản đảm bảo thường có giá trị vì vậy rủi ro thấp. Mặc dù vậy ngân hàng vẫn phải đối mặt với rủi ro đạo đức của khách hàng gây ra hay trong trường hợp giá cá biến động bất thường… Cho vay đối với các tổ chức tài chính: Bao gồm các khoản tín dụng dành cho ngân hàng , công ty bảo hiểm, công ty tài chính và các tổ chức tài chính khác. Hình thức cho vay này cũng không nằm ngoài khả năng có thể có rủi ro không thu hồi được vốn, đặc biệt là khi các tổ chức này phá sản hay vỡ nợ. Cho vay nông nghiệp: Nhằm hỗ trợ nông dân để trang trải các chi phí sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu. Vì nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên hiện tượng mất mùa thường xuyên xảy ra. Mặt khác người nông dân thì thu nhập chính của họ là nông nghiệp nên khi đó khả năng trả nợ của họ là rất khó. Cho vay công nghiệp và thương mại: giúp doanh nghiệp trang trải các chi phí như mua hàng nhập kho, trả thuế, trả lương cho cán bộ công nhân viên. Với trường hợp này trước khi cho vay ngân hàng phải thẩm định tình hình hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh đó ngân hàng thường xuyên giám sát con nợ của mình để kịp thời sử lý khi có dấu hiệu rủi ro xảy ra. Nhưng ngân hàng vẫn không thể tránh khỏi xảy ra rủi ro khi các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Cho vay cá nhân: là loại cho vay để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng như mua sắm các vật dụng đắt tiền, ngày nay ngân hàng còn thực hiện các khoản cho vay để trang trải các chi phí thông thường của đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng. Cho vay cá nhân có độ rủi ro khá cao. Nếu người vay bị chết, ốm hoặc bị mất việc ngân hàng sẽ khó thu được nợ. Vì vậy, ngân hàng thương yêu cầu lãi suất cao, yêu cầu người vay phải mua bảo hiểm thất nghiệp, nhân thọ, bảo hiểm hàng hóa đã mua… Để ngân hàng giảm tổn thất khi rủi ro xảy ra. Cho thuê tài sản: Ngân hàng mua thiết bị máy móc hay phương tiện và cho khách hàng thuê. Đối với hình thức này ngân hàng có quyền thu hồi tài sản nếu thấy người thuê không thực hiện đúng hợp đồng. Ngân hàng sẽ gặp rủi ro khi khách hàng kinh doanh không có hiệu quả, không trả được tiền thuê đầy đủ và đúng hạn. Nhiều tài sản thuê mang tính đặc chủng, khó bán, khó thuê lại, khi thu hồi chi phí tháo dỡ cao,…nên rủi ro cho thuê rất cao đối với ngân hàng. Do vậy khi cho thuê ngân hàng phải phân tích tín dụng đồng thời phân tích thị trường tài sản cho thuê, đánh giá nhà cung cấp, lựa chọn các hình thức cho thuê thích hợp. Ngân hàng đòi hỏi người thuê phải mua bảo hiểm tài sản. 1.1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay Ngân hàng với mạng lưới trải rộng của nó trong nền kinh tế, đã tập trung được một số lớn nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để hình thành quỹ cho vay. Các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, nhàn rỗi có thời hạn hoặc nhàn rỗi lâu dài, được tập trung vào ngân hàng bằng những cơ chế chính sách và các lãi suất khác nhau. Trên cơ sở quỹ cho vay đã có, các tổ chức tín dụng tiến hành phân phối nguồn vốn này cho các đối tượng có nhu cầu cần bổ sung vốn. quá trình này không những đòi hỏi phải tuân theo các nguyên tắc cho vay mà còn phải chấp hành đầy đủ những quy định của pháp luật. Hoạt động cho vay có các vai trò quan trọng đối với nền kinh tế cũng như đối với ngân hàng. Nhưng bản thân hoạt động này lại chứa đựng nhiều rủi ro dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho ngành ngân hàng nói riêng và cho toàn bộ nền kinh tế nói chung. Ngân h ng cho vay đáp ứng nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp để duy trì và mở rộng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho vay trong ngân hàng làm nhiệm vụ dẫn đờng cho nguồn vốn chảy từ nơi thừa tới nơi thiếu vốn. Bi l trong hoạt động kinh doanh tại một thời điểm luôn luụn phát sinh hai loại nhu cầu: cho vay vốn để hởng lợi và nhu cầu vay vốn để tiến hành sản xuất kinh doanh là điều tất yếu. Hai nhu cầu này là ngợc nhau nhng có chung mục tiêu l an toàn, sinh lời và đều là tạm thời. Cho vay trong ngân hàng đã thực hiện chức năng huy động v tập trung vốn tạm thời nhàn rỗi để đa vào sử dụng theo nguyên tắc hoàn trả cả vốn lẫn lãi trong một khoảng thời gian nhất định với tốc độ nhanh và hiệu quả hơn. Nhng khụng phi lỳc no doanh nghip i vay vn v u lm n cú lói, t k hoch m d ỏn ó nờu, nờn khi doanh nghip gp khú khn v ti chớnh hay s dng vn khụng hiu qu dn n vic lm n thua l khụng tr n c ó lm nh hng n kh nng thu hi vn ca ngõn hng. Nh vy cng ũi hi khõu thm nh ca ngõn hng ngy cng k cng cht ch chớnh xỏc hn Cho vay trong ngân hàng là công cụ đắc lực cho ngành kinh tế kém phát triển và những ngành kinh tế mũi nhọn. Bằng việc sử dụng lãi suất u đãi đối với những ngành kinh tế mũi nhọn cũng nh những ngành kinh tế kém phát triển nhng cần thiết cho quốc kế dân sinh, ngân hàng cho vay góp phần thúc đẩy những ngành kinh tế này phát triển. Cng nh vic ỏp ng nhu cu v vn cho doanh nghip, nu vic s dng vn l phự hp vai trũ ú c phỏt huy. Nhng ngnh kinh t kộm phỏt trin y cú bt ra khi tỡnh trng ú khụng hay li tip tc suy sỳt v em n ri ro cho ngõn hng. Cũn nghnh kinh t mi nhn s ớt cú kh nng gõy ra ri ro cho ngõn hng. Tuy nhiờn ngõn hng vn khụng th ch quan i vi lnh nghnh ny. Cho vay trong ngân hàng có vai trò quyết định đến sự ổn định của lu thông tiền tệ. Do tính u việt của mình tín dụng ngân hàng đóng vai trò quyết định đến sự ổn định của lu thông tiền tệ. Trớc hết ngân hàng là kênh quan trọng để đa tiền vào lu thông, có khả năng kiểm soát đợc khối lợng tiền sao cho phù hợp với lu thông hàng hoá. Nếu tín dụng ngân hàng ợc thực hiện một cách có hiệu quả sẽ đảm bảo khối lợng tiền cung ứng phù hợp. Vì khi cho vay Ngân hàng đã đa tiền vào lu thông. Mặc khác cùng với chức năng tạo tiền, các ngõn hng thng mi có khả năng mở rộng tiền gửi làm tăng khối lợng tiền trong lu thông. Vai trũ ca cho vay quan trng nh vy nhng khi ri ro trong hot ng cho vay xy ra, tc l dũng tin m ngõn hng khụng thu hi c ú ó khụng cũn lu thụng theo ỳng chu trỡnh ca nú. Nh vy ri ro tớn dng khụng ch gõy tn tht cho ngõn hng m cũn lm mt i vai trũ quan trong ny, lm nh hng ln n nn kinh t. Cho vay ngân hàng có vai trò kiểm soát nền kinh tế. Qua việc huy động vốn của các doanh nghiệp, các tầng lớp dân c trong xã hội và việc tổ chức thanh toán khách hàng m ngân hàng có thể đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm, tình hình sản xuất v khả năng chi trả của khách hàng th hin qua biến động số d trong tài khoản. Trong quá trình cho vay, ngân hàng luôn phải đề phòng nguy cơ rủi ro có thể xảy ra, phải thờng xuyên phân tích khả năng tài chính của khách hàng, giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của họ để có thể điều chỉnh, tác động kịp thời khi cần thiết. V cng t đó, ngân hàng có khả năng tập hợp đợc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đồng thời góp những ý kiến để điều chỉnh kịp thời khi có sự mất cân đổi trong cơ cấu kinh tế. Cho vay trong ngân hàng đóng vai trò quyết định trong hoạt động ngân hàng. Cho vay trong ngân hàng đóng vai trò quan trng i vi nền kinh tế cng nh i vi s tồn tại và phát triển của một ngân hàng thơng mại. Vỡ cho vay mang li ngun thu nhp ln cho ngõn hng. Tuy nhiên con ngi luụn phi i mt vi s ỏnh i m c th õy l lói sut v ri ro. Lói sut cng cao thỡ ri ro cng nhiu. Chớnh vỡ vy cỏc ngõn hng phi xỏc nh c mt t l phự hp cú th t c mc tiờu li nhun ca mỡnh. 1.2. Rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM 1.2.1. Quan niệm về rủi ro trong hoạt động cho vay Một ngân hàng thương mại hoạt động phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau như rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái, rủi ro thanh khoản và loai rủi ro phổ biến là rủi ro do hoạt động cho vay gây nên. Rủi ro trong hoạt động cho vay là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi. Khi thực hiện một hoạt động cho vay cụ thể, ngân hàng không dự kiến là khoản cho vay đó bị tổn thất. Tuy nhiên những khoản cho vay đó luôn hàm chứa rủi ro. Một số ý kiến cho rằng trên quan điểm quản lý toàn bộ ngân hàng, tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng luôn được xác định trong chiến lược hoạt động chung. Do vậy, khi tổn thất dưới mức tỉ lệ tổn thất dự kiến, ngân hàng coi đó là một thành công trong quản lý. Có hai loại rủi ro trong cho vay là rủi ro có thể kiểm soát được và rủi ro không thể kiểm soát được. Rủi ro có thể kiểm soát là rủi ro ngân hàng có thể dự đoán được chủ thể gây ra rủi ro đó, và có thể ước tính được mức độ ảnh hưởng và thời gian phát sinh của chúng. Từ đó có những biện pháp hợp lý để phòng ngừa và hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất. Nguyên nhân của loại rủi ro này có tính chủ quan từ phía khách hàng hay từ chính bản thân ngân hàng. Rủi ro không thể kiểm soát được là rủi ro mà ngân hàng không xác định chính xác ảnh hưởng của chúng. Nguyên nhân của những rủi ro này là thường là những nguyên nhân bất khả kháng. 1.2.2. Chỉ tiêu phản ánh rủi ro trong cho vay ngân hàng. Khi ngân hàng hoạch định chiến lược phát triển chung, muốn xác định rủi ro dự kiến thì phải lượng hóa được rủi ro đó. Đo lường rủi ro là cơ sở cho ngân hàng xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, chính sách lãi suất phù hợp cho từng thời kỳ và xây dựng hệ số rủi ro cho từng tài sản và cho từng loại hình cho vay. [...]... gồm trình độ và đạo đức nghề nghiệp không đảm bảo là nguyên nhân của rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng 1.2.4 Hậu quả của rủi ro trong hoạt động cho vay đối với NHTM Đối với nền kinh tế: Hoạt động ngân hàng liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, các ngành và các cá nhân, vì vậy khi một ngân hàng gặp phải rủi ro trong hoạt động cho vay hay bị phá sản thì người gửi tiền ở các ngân hàng khác hoang... phân của doanh thu mà rủi ro trong hoạt động cho vay làm chokhông thu được lãi vay dẫn đến doanh thu thấp nên lợi nhuận thấp, thậm chí là lỗ làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Hơn nữa nếu như không lỗ thì rủi ro trong hoạt động cho vay cao dẫn đến phải tăng trích lập dự phòng rủi ro khiến cho lợi nhuận còn lại càng thấp Từ đó ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu của ngân hàng Rủi ro. .. nghiêm trọng cho nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng Vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có những biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay 1.3 Các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM Hoạt động cho vay là rất quan trọng đối với các ngân hàng thương mại Hoạt động này luôn tồn tại hai măt là sinh lời và rủi ro Hầu như... dân chúng, điều này sẽ khiến cho việc huy động vốn của ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn Các ngân hàng không có uy tín cao sẽ rất khó tồn tại và phát triển trên trường quốc tế với tính cạnh tranh cao và đầy rủi ro Rủi ro trong hoạt động cho vay làm ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của ngân hàng: Nếu các khoản cho vay gặp rủi ro thì việc thu hồi nợ vay sẽ gặp nhiều khó khăn trong khi các khoản tiền gửi... 7% tổng dư nợ, mà nợ xấu được định lượng ở độ rộng hay hẹp Dù áp dụng phương pháp nào, tính chính xác của các kết quả phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu cán bộ ngân hàng các cấp có thực sự nghiêm túc nhìn nhận rủi ro tín dụng hay không và chính sách quản trị rủi ro có nhằm mục tiêu tạo nên tính minh bạch trong xác định rủi ro hay không 1.2.3 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro trong hoạt động cho vay Hoạt động. .. lỗ của ngân hàng thương mại là từ hoạt động cho vay Song không có cách nào để loại trừ rủi ro hoàn toàn mà phải quản lý một cách chặt chẽ Đứng trước quyết định cho vay, cán bộ ngân hàng phải cân nhắc mâu thuẫn giữa sinh lời và rủi ro Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng là: - Đạt hiệu quả cao, trong giới hạn rủi ro có thể giám sát, chịu đựng được - Thực hiện đúng các quy định của nhà nước, quy định của. .. các tổ chức đi vay bị phá sản thì ngân hàng cho vay sẽ bị mất nên rủi ro liên quan tới vị thế của tổ chức tài chính đi vay Cho vay đối với Nhà nước thì độ an toàn cao Nhưng trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu hoặc khu vực thì các khoản cho vay này cũng bị ảnh hưởng 1.3.1.3 Xây dựng chính sách tín dụng và quy trình phân tích tín dụng Hoạt động tín dụng có liên quan đến nhiều bộ phận trong ngân hàng nên... rủi ro trong hoạt động cho vay Hoạt động cho vay của ngân hàng chứa đựng những rủi ro mà chúng ta khó có thể lường trước được Nguyên nhân của những rủi ro này là do cả hai bên hoặc cũng có thể do nguyên nhân bất khả kháng 1.2.3.1 Nhóm nguyên nhân bất khả kháng Nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có thể được tạo ra do khách quan đem lại mà ngân hàng hay khó lường... tin về thị trường của khách hàng hay các thông tin khác có liên quan Ngân hàng không tìm hiểu được rõ các mối quan hệ của khách hàng đối với các định chế tài chính khác Có nguyên nhân xuất phát từ chất lượng cán bộ tín dụng Những cán bộ chưa có những nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay, sự đánh giá không chính xác về tài sản đảm bảo, về đối tác tham... tình hinh phát triển của đất nước sẽ là điều kiện cho rủi ro trong cho vay xảy ra Vì khi đó không chỉ ngân hàng mà các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng xấu đến khả năng hoạt động Hay môi trường pháp lý bị lỏng lẻo, còn thiếu tính đồng bộ có nhiều khe hở dẫn tới không kiểm soát được các hiện tượng lừa đảo trong việc khách hàng sử dụng vốn Thứ hai: sự biến động về chính trị, xã hội trong và ngoài nước gây . TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của NHTM 1.1.1. Khái quát về NHTM 1.1.1.1. Khái. ca mỡnh. 1.2. Rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM 1.2.1. Quan niệm về rủi ro trong hoạt động cho vay Một ngân hàng thương mại hoạt động phải đối mặt