Phân tích định lượng đang được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính trên thế giới cũng như tại Việt Nam. VAR là một trong những mô hình định lượng khá phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều giữa các nhân tố kinh tế được cho là có mối quan hệ với nhau. Sử dụng mô hình này để phân tích mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam, tác giả nhận thấy tồn tại mối quan hệ khá chặt giữa kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa với sản lượng vận tải biển. Kết quả này gợi ý nhiều ý tưởng về chính sách nhằm phát triển đồng thời cả thương mại quốc tế và hoạt động vận chuyển đường biển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 Sử dụng mơ hình VAR để xác định mối quan hệ số tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa đường biển Việt Nam Using VAR model to determine the relationship between some macroeconomic indicators and transport volume of seaborne trade in Vietnam Nguyễn Thị Thúy Hồng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ntthong74@yahoo.com Tóm tắt Phân tích định lượng sử dụng nhiều nghiên cứu lĩnh vực kinh tế, tài giới Việt Nam VAR mô hình định lượng phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều nhân tố kinh tế cho có mối quan hệ với Sử dụng mơ hình để phân tích mối quan hệ số tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa đường biển Việt Nam, tác giả nhận thấy tồn mối quan hệ chặt kim ngạch xuất, nhập hàng hóa với sản lượng vận tải biển Kết gợi ý nhiều ý tưởng sách nhằm phát triển đồng thời thương mại quốc tế hoạt động vận chuyển đường biển Việt Nam giai đoạn Từ khóa: Mơ hình VAR phân tích kinh tế vận tải biển, sản lượng vận tải biển Abstract Quantitative analysis is used in many research projects of economics and finance in the world as well as in Vietnam VAR is one of the popular quantitative models, which is used to define multi-dimensional relationships between economic factors which are believed to have relationships with each other Using this model to analyze the relationship among some macroeconomic indicators with output of transport of goods by sea in Vietnam, the authors found that there is tight relationship between turnover export and import of goods with shipping volume.This result suggests some policy ideas to develop simultaneously both international trade and sea transport operations in Vietnam in the current period Keywords: VAR model in analysing sea transport economics, shipping volume Giới thiệu Trong kinh tế, người ta dễ dàng quan sát tác động qua lại hoạt động kinh tế, thuộc lĩnh vực khác Mối quan hệ đa chiều, đan xen thường xuyên thu hút nhà nghiên cứu, gợi ý nhiều chủ đề thảo luận sôi diễn đàn kinh tế Vận tải biển nói chung, vận chuyển hàng hóa đường biển nói riêng, với tư cách ngành dịch vụ, đánh giá chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động đầu tư thương mại quốc tế Vậy, thực chất, mối quan hệ có tồn hay khơng mức độ ảnh hưởng nhân tố vĩ mô nói đến hoạt động hàng hải nào? Bằng công cụ định lượng phù hợp, tác giả muốn tìm câu trả lời thuyết phục khoa học Lược sử nghiên cứu Ở Việt Nam, cơng trình nghiên cứu vận tải biển chủ yếu tập trung vào vấn đề vi mô, phạm vi doanh nghiệp nội ngành, mang đặc tính khai thác ứng dụng Ví dụ qui hoạch phát triển bến cảng, hồn thiện mơ hình quản lý cảng biển, xây dựng mơ hình vận tải, hay nâng cao lực cạnh tranh đội tàu biển,… Trong nghiên cứu này, mối quan hệ tầm ảnh hưởng nhân tố vĩ mô hoạt động vận tải biển đưa phân tích góc độ khác nhau, nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên, chủ đề chưa nghiên cứu cách độc lập kỹ lưỡng HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 494 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 Hơn nữa, nghiên cứu kinh tế vận tải biển từ trước tới chủ yếu dừng lại phân tích đánh giá dựa phương pháp thống kê mô tả Việc sử dụng cơng cụ nghiên cứu định lượng hạn chế Ngồi số nghiên cứu dự báo lượng hàng hóa thơng qua cảng lượng hàng hóa vận chuyển, theo tác giả biết, đến nay, lĩnh vực vận tải biển, chưa có nghiên cứu mối quan hệ kinh tế vĩ mô kinh tế ngành có sử dụng mơ hình VAR làm cơng cụ phân tích định lượng, phương pháp cơng cụ nghiên cứu Năm 2011, giải Nobel Kinh tế trao cho nhà khoa học kinh tế người Mỹ Christopher Sims nghiên cứu thực nghiệm mơ hình kinh tế lượng VAR ơng đề xuất từ năm 1980 Các nghiên cứu đánh giá quan trọng có ảnh hưởng lớn tới kinh tế vĩ mô VAR viết tắt thuật ngữ Vector Autoregression, tạm dịch sang tiếng Việt mơ hình vector tự hồi qui Mơ hình thực chất kết hợp phương pháp: tự hồi qui đơn chiểu (univeriate autoregression AR) phương trình ngẫu nhiên (simultanious equations - Ses)[4] Dạng VAR là: Yt = A Y t-1 + A Y t-2 + …… + A p Y t-p + st + ut [1] Trong đó: Yt chuỗi số thời gian gồm m biến ngẫu nhiên dừng; Ai ma trận vuông cấp m*m, I = 1,2,…, p; st vector yếu tố xác định bao gồm số, xu tuyến tính đa thức; st = (s1t, s2t, …, smt)’; u vector nhiễu trắng Ý tưởng Slims xây dựng VAR để đo lường phản ứng biến số vĩ mô trước cú sốc kinh tế Trong đó, biến số chịu tác động biến số khác, đồng thời tự ảnh hưởng đến (cú sốc độc lập) Một cách tổng quát, hiểu VAR mơ hình vector với biến số tự hồi qui Trong đó, biến số phụ thuộc tuyến tính vào giá trị trễ giá trị trễ biến số khác [2] Hiện nay, VAR coi công cụ định lượng mạnh, sử dụng rộng rãi nghiên cứu sử dụng chuỗi số thời gian liên quan đến lĩnh vực tài tiền tệ Trên giới, nghiên cứu thành công với mơ hình VAR chủ yếu phân tích sách công tác động qua lại biến số kinh tế vĩ mô dự trữ ngoại hối biến động sách tiền tệ (Bernank and Mehov - 1998), tính trung lập dài hạn tiền tệ qua cú sốc liên quan đến sách tiền tệ (King, Plosser, Stock and Watson - 1991),… Nhiều nghiên cứu IMF WB tài trợ sử dụng VAR công cụ định lượng Tại Việt Nam khoảng 10 năm gần đây, VAR dùng nhiều nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng biến số vĩ mô kinh tế tài chính, ứng dụng mơ hình VAR nghiên cứu mối quan hệ FDI tăng trưởng kinh tế (PGS.TS Ngô Văn Thứ, ThS Hồ Đắc Nghĩa - 2012); ứng dụng VAR ECM phân tích tác động tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam 1999 - 2012 (Nguyễn Đức Hùng - 2013), phân tích nhân tố định lạm phát Việt Nam: chứng thảo luận (Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành - 2013),… Mối quan hệ số tiêu kinh tế vĩ mơ sản lượng vận chuyển hàng hóa đường biển Việt Nam Vận tải kết nối hoạt động sản xuất kinh tế, góp phần vào thành tựu kinh tế quốc dân Các trình cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, chí trình sản xuất doanh nghiệp liên quan đến vận tải Trong số phương thức vận tải phổ biến nay, vận tải biển phân ngành lớn Các số liệu thống kê cho thấy, có đến 80 - 90% hàng hóa thương mại giới Việt Nam chuyên chở hình thức Như vậy, tồn mối liên hệ chặt chẽ biến số vĩ mô phản ánh kết hoạt động kinh tế với sản lượng vận chuyển hàng hóa đường biển Vấn đề HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 495 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 đề cập đến số nghiên cứu chuyên ngành dừng lại đánh giá định tính thống kê mô tả xây dựng hàm hồi qui đơn với cỡ mẫu nhỏ (15 năm) Để có nhìn tổng thể, toàn diện khoa học hơn, cần sử dụng công cụ định lượng đủ mạnh, cho phép đánh giá mối quan hệ đa chiều biến số vĩ mô biến số phản ánh kết sản xuất ngành Trong khuôn khổ báo này, tác giả tập trung xem xét mối quan hệ GDP, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng đầu tư toàn xã hội sản lượng vận chuyển đường biển mơ hình VAR để trả lời câu hỏi liệu có mối liên hệ định lượng tiêu hay không? Và thực tồn quan hệ chúng khuyến nghị đưa để thúc đẩy phát triển hàng hải Việt Nam phát triển kinh tế đất nước nói chung? 3.1 Dữ liệu khảo sát liệu để đảm bảo yêu cầu mơ hình Bài báo sử dụng số liệu thứ cấp gồm 29 quan sát thu thập theo năm từ 1986 đến 2014 Các số liệu giá trị xuất (EX), giá trị nhập (IM) tổng đầu tư toàn xã hội (INV) lấy từ webside Ngân hàng Thế giới (WB) Riêng số liệu sản lượng vận tải biển (STO) lấy từ số liệu Tổng Cục Thống kê tác giả tổng hợp từ niên giám Thống kê từ năm 1990 đến Một điều kiện mơ hình chuỗi số thời gian phải có tính dừng Kiểm định tính dừng chuỗi số liệu cho thấy chuỗi không dừng Nhưng sử dụng phương pháp Bob Jenkins với sai phân bậc cho thấy chuỗi dừng mức ý nghĩa 1% Bảng Kết kiểm định tính dừng biến số mơ hình Biến số Sai phân bậc Giá trị độ trễ (ADF) Giá trị tới hạn (Mức ý nghĩa 1%) Kết luận EX DEX -5.127 -3.700 Chuỗi dừng IM DIM -3.733 -3.700 Chuỗi dừng INV DINV -4.756 -3.700 Chuỗi dừng STO DSTO -3.748 -3.711 Chuỗi dừng Bảng Xác định độ trễ theo tiêu lựa chọn AIC * indicates lag order selected by the criterion (cho biết độ trễ theo tiêu chí lựa chọn); LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) (Kiểm định hiệu chỉnh mức ý nghĩa 5%) Kết cho thấy trễ Các nghiệm nằm vòng tròn đơn vị Như vậy, mơ hình VAR ổn định Kết khảo sát cho thấy mơ hình đảm bảo đầy đủ điều kiện tính dừng, tính ổn định có độ trễ xác định HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 496 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 Bảng Kiểm định tính ổn định 3.2 Kiểm tra tương quan phần dư Phần dư phương trình có tương quan với chứng tỏ cú sốc xảy với biến có tác động đến biến lại Bảng Kiểm tra tương quan phần dư DINV DEX DIM DSTO DINV 1.000000 -0.256225 0.539246 0.082898 DEX -0.256225 1.000000 0.466583 0.029151 DIM 0.539246 0.466583 1.000000 0.296845 DSTO 0.082898 0.029151 0.296845 1.000000 3.3 Kiểm định nhân Kết hợp với kiểm định nhân Granger, ta có bảng kết sau: Bảng Kiểm định nhân Granger Biến phụ thuộc Biến độc lập Chi sq P value DINV DEX 13.994 0.0009 Đầu tư phụ thuộc vào xuất DEX DINV 12.721 0.0017 Xuất phụ thuộc vào đầu tư DINV DIM 9.0132 0.0110 Đầu tư phụ thuộc vào nhập DIM DINV 8.7519 9.0126 Nhập phụ thuộc vào đầu tư DINV DSTO 2.207 0.3317 VTB không tác động đến đầu tư DSTO DINV 3.2836 0.1936 Đầu tư không tác động đến VTB DEX DIM 2.3692 0.3059 Nhập không tác động đến xuất DIM DEX 0.1313 0.9365 Xuất không tác động đến nhập DEX DSTO 0.7577 0.6847 VTB không tác động đến xuất DSTO DEX 8.9278 0.0115 Xuất tác động đến VTB DIM DSTO 1.9061 0.3856 VTB không tác động đến nhập DSTO DIM 5.3135 0.0702 Nhập tác động đến VTB Kết luận HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 497 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 3.4 Phân tích phản ứng đẩy Sử dụng phương pháp Cholesky, đó, biến xếp theo quan hệ nhân sau: DINV, DEX, DIM, DSTO Trật tự xếp xác định dựa giả thiết kết hoạt động vận tải biển hệ hoạt động đầu tư xuất nhập Sự gia tăng đầu tư toàn xã hội thương mại quốc tế có ảnh hưởng tích cực đến vận tải biển Kết cho thấy tổng giá trị đầu tư toàn xã hội không tác động đến kết hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển ngược lại Nhưng sản lượng vận chuyển đường biển phụ thuộc chặt vào tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khơng có mối quan hệ ngược lại 3.5 Phân rã phương sai Để xác định mức độ tác động độ trễ tác động biến DINV, DEX, DIM đến DSTO ta có: Bảng Kết phân rã phương sai Biến động sản lượng vận tải biển chủ yếu phụ thuộc vào giá trị q khứ Tuy nhiên, ta thấy chi phối giá trị kim ngạch xuất nhập Số liệu cho thấy biến động giá trị xuất không ảnh hưởng đến sản lượng vận chuyển đường biển Sự tác động bắt đầu quan sát năm thứ 2, trễ khoảng năm, với mức độ tương đối nhỏ Tầm ảnh hưởng xuất sản lượng vận chuyển có xu hướng ngày lớn theo thời gian Đến năm thứ 10, mức độ ảnh hưởng lên tới 30% Khác với xuất khẩu, tác động thay đổi nhập sản lượng vận chuyển quan sát gần lập tức, tăng dần đến năm thứ Sau đó, tác động giảm chậm theo thời gian 3.6 Gợi ý sách Mặc dù trễ khoảng năm giá trị kim ngạch hàng hóa xuất có tác động dài hạn, tương đối mạnh đến sản lượng vận chuyển hàng hóa đường biển ngày tăng theo thời gian Như vậy, muốn gia tăng hoạt động hàng hải, sách thúc đẩy khuyến khích phát triển vận tải biển phải đồng hóa với sách khuyến khích xuất Việc Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại giới WTO (2006), tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP ký kết nhiều hiệp định kinh tế song phương đa phương không tạo điều kiện phát triển hoạt động xuất mà gián tiếp tác động tích cực đến vận tải biển Tuy nhiên, để trở thành quốc gia hàng hải có ngành vận tải đường biển phát triển, tương xứng với tiềm lợi thế, cần có sách chung qn Đó giành quyền vận tải hàng hóa xuất cho đội tàu biển Việt Nam Theo số liệu thống kê, nay, đội tàu biển Việt Nam đảm nhận khoảng 13 - 20% tổng sản lượng hàng hóa xuất Như vậy, có HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 498 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 sách tốt, kết hợp với phối hợp chặt chẽ nhà xuất chủ tàu có nhiều hội cho vận tải biển Việt Nam Tương tự với xuất khẩu, giá trị kim ngạch nhập có tác động đến sản lượng vận chuyển đường biển Tác động gần quan sát giá trị nhập thay đổi sản lượng vận tải biển lúc tăng lên Tuy tác động tắt dần trì tốc độ gia tăng nhập chắn ngành vận tải biển lợi Ở góc độ lý thuyết, nhập có tác động tiêu cực đến sản lượng quốc gia Nhưng bối cảnh chun mơn hóa tồn cầu nay, lý thuyết lợi so sánh cho thấy, quốc gia muốn gia tăng sản lượng cần thúc đẩy xuất nhập Trong khuôn khổ viết này, tác giả khơng đề cập đến khía cạnh sâu cấu, chủng loại hàng hóa xuất nhập rõ ràng vận tải biển Việt Nam lợi sử dụng sách khuyến khích nhập hợp lý, hài hòa lợi ích quốc gia quốc tế Bài tốn sách lúc quay trở lại với việc giành quyền vận tải hợp đồng nhập hàng hóa Điều phụ thuộc lớn vào vị quốc gia, vào lực cạnh tranh doanh nghiệp xuất nhập doanh nghiệp Vận tải biển Việt Nam Cuối cùng, tác động nội sinh sản lượng vận chuyển hàng hóa đường biển đến lớn, đặc biệt dài hạn Vì vậy, bên cạnh sách thúc đẩy ngoại thương, cần tập trung vào sách hỗ trợ khuyến khích vận tải biển nguồn vốn phát triển đội tàu, đào tạo nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao,… Bên cạnh đó, doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam phải chủ động tìm cách nâng cao lực cạnh tranh nhiều biện pháp tái cấu trúc đội tàu, liên kết hợp tác, mở rộng quan hệ với đối tác xuất nhập nước,… để tạo lực mới, mở rộng qui mô lực chuyên chở hàng hóa Kết luận Sử dụng phương pháp phân tích định lượng để đánh giá ảnh hưởng tổng đầu tư toàn xã hội, giá trị kim ngạch xuất nhập đến sản lượng vận tải biển cho thấy ảnh hưởng đáng kể thương mại quốc tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển Kết mơ hình hồn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế, cho thấy sách khuyến khích phát triển ngoại thương có tác động gián tiếp tích cực tới vận tải biển Như vậy, đồng hóa hệ thống sách thương mại vận tải sở quan trọng để gia tăng đóng góp hai ngành kinh tế quan trọng vào thành tựu kinh tế quốc dân Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Quang Dong, GS.TS Nguyễn Thị Minh, PGS.TS (2013) Giáo trình Kinh tế lượng NXB Đại học Kinh tế Quốc dân trang 603,604 [2] Phạm Thế Anh (2013) Kinh tế lượng ứng dụng phân tích chuỗi thời gian NXB Lao Động [3] Tổng Cục Thống kê Niên giám Thống Kê Việt Nam 1990, 1996, 2000, 2005, 2009, 2011, 2014 [4] Box, G, Jenkins, G.M and Reinsel, G (2013) Time Serial Analysis: Focasting and Control 4th edition Englewoods Cliffs, NJ: Prenctice Hall p 145, p551 -564 Webside [5] http://www.gso.gov.vn/ [6] http://www.imf.org/ [7] http://www.worldbank.org/ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 499 ... phát Việt Nam: chứng thảo luận (Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành - 2013),… Mối quan hệ số tiêu kinh tế vĩ mô sản lượng vận chuyển hàng hóa đường biển Việt Nam Vận tải kết nối hoạt động sản. .. cảng lượng hàng hóa vận chuyển, theo tác giả biết, đến nay, lĩnh vực vận tải biển, chưa có nghiên cứu mối quan hệ kinh tế vĩ mơ kinh tế ngành có sử dụng mơ hình VAR làm cơng cụ phân tích định lượng, ... hội sản lượng vận chuyển đường biển mô hình VAR để trả lời câu hỏi liệu có mối liên hệ định lượng tiêu hay không? Và thực tồn quan hệ chúng khuyến nghị đưa để thúc đẩy phát triển hàng hải Việt Nam