Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi qui hai biến cung cấp cho người học các kiến thức: hồi qui qua gốc toạ độ, tỷ lệ và đơn vị đo, hệ số co giãn. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quam tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.
Company LOGO CHƯƠNG 3 MỞ RỘNG MƠ HÌNH HỒI QUI HAI BIẾÂN I. HỒI QUI QUA GỐC TOẠ ĐỘ : E(Yi /Xi) = 2Xi (PRF) Hàm hồi qui mẫu tương ứng là có dạng: ˆ ˆ = X (SRF) i Y i Aùp dụng pp OLS ta có: ˆ = X iY i ; Xi2 ˆ = ˆ = Var( ) ei2 n1 X i2 Với số liệu cho ở bảng 3.9 hồi qui Y theo X (có hệ số chặn) ta được: Nếu hồi qui Y theo X (khơng có hệ số chặn) ta được: II. TỶ LỆ VÀ ĐƠN VỊ ĐO : Xét các hàm hồi qui sau: Yi Yi ˆ ˆ X i ˆ* ˆ*X * * ei ( MH 1) i * i e ( MH 2) Trong đó: Y*i = k1 Yi; X*i = k2 Xi Có thể CM: ˆ ˆ * = (k1/k2) ; ˆ * = k1 ˆ 2 *2 ˆ =(k1) ˆ R 2 = R XY 2 X*Y* Thí dụ: Với số liệu của X & Y (Y đơn vị tấn/tháng; X đơn vị là 10 ngđ/kg) Giả sử ta cóù hàm hồi qui mẫu của Y theo X là: Yi = 120 0,5 Xi +ei Xét hàm Y= f(X). Hệ số co giãn của Y đối với X (ký hiệu là EY/X) được đ/n: dY/Y dY X EY/X = = dX/X dX Y EY/X cho biết khi X tăng 1% thì Y tăng (hay giảm) EY/X % Nếu Y= f(X1, X2, . . . , Xn). Hệ số co giãn của Y đối với Xj (ký hiệu là EY/Xj) được đ/n: Y Xj EY/Xj = . Xj Y EY/Xj cho biết khi Xj tăng 1% thì Y tăng (hay giảm) EY/Xj % = 2584,785 có nghĩa là: trong kh.th.g 1973 1987, lượng cung tiền tăng 1% , kéo theo sự gia tăng GNP trung bình 25,84785 tỉ USD. 2 Mơ hình nghịch đảo MH nghịch đảo có dạng: Yi = 1 + 2(1/Xi) + Ui * Đặc điểm: Khi X thì 2(1/Xi) 0 và Y tiến tới g.t giới hạn 1 * Một số tr.hợp có thể áp dụng MH nghịch đảo Mối qhệ giữa chi phí sản xuất cố định trung bình (AFC) và sản lượng. AFC giảm khi sản lượng tăng và cuối cùng tiệm cận với sản lượng ở mức Mối qhệ giữa chi phí s/x cố định tr.b và sản lượng Y X Mối quan hệ giữa tỉ lệ thay đổi tiền lương và tỉ lệ thất nghiYệp > 0 1