Bài giảng Kinh tế lượng - Chương I: Nhập môn kinh tế lượng

Kinh tế lượng - Chương I: Nhập môn kinh tế lượng. Chương 1 này được biến soạn với các nội dung: Khái niệm, phương pháp luận của KTL, các môn học liên quan, các loại số liệu, mỗi quan hệ trong KTL. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

15-Aug-16 TỔNG QUAN KINH TẾ LƯỢNG (Econometrics) NỘI DUNG Chương Chương Chương Chương Chương Chương thay đổi Chương 1: 2: 3: 4: 5: 6: Nhập môn KTL Hồi quy hai biến Hồi quy bội Hồi qui với biến giả Đa cộng tuyến Phương sai sai số 7: Tự tương quan TỔNG QUAN TỔNG QUAN Phần mềm hỗ trợ  EXCEL: nhập liệu  EVIEWS : chạy mơ hình Tài liệu tham khảo Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu, Kinh tế lượng ứng dụng (tái lần 1), Nhà xuất Thống kê TPHCM, 2009 Hoàng Ngọc Nhậm (cb), Giáo trình Kinh tế lượng + Bài tập Kinh tế lượng với hỗ trợ phần mềm Eviews, Stata, Đại học Kinh tế Tp HCM, Nhà xuất Lao động- Xã hội, 2007 Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng + Bài tập Kinh tế lượng với trợ giúp phần mềm Eviews, NXB Thống kê, 2006 Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) Damodar N Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd ed, Mc Graw – Hill International Edition, 2006 I KHÁI NIỆM Chương I Kinh tế lượng kết hợp số liệu thực tế, lý thuyết kinh tế thống kê tốn nhằm NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG Ước lượng mối quan hệ kinh tế Đối chiếu lý thuyết KT với thực tế Kiểm định giả thiết liên quan đến hành vi KT Dự báo hành vi biến số kinh tế 15-Aug-16 II PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KTL III CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN Lý thuyết kinh tế, giả thuyết Thiết lập mơ hình Thu thập, xử lý số liệu Ước lượng tham số Kiểm định giả thiết Mơ hình ước lượng có tốt khơng? Khơng  Kinh tế vi mơ, kinh tế vĩ mơ  Tốn học  Xác suất  Thống kê  Tin học Có Sử dụng mơ hình: dự báo, đề sách IV CÁC LOẠI SỐ LIỆU IV CÁC LOẠI SỐ LIỆU Có loại số liệu chính: - Số liệu theo thời gian (Time series data): số liệu biến số kinh tế nhiều thời điểm Ví dụ: Số liệu tổng giá trị sản xuất qua năm Naêm Tổng giá trò sản xuất (Tỷ đồng) 2012 2013 2014 2015 2,561 2,966 3,676 4,602 IV CÁC LOẠI SỐ LIỆU - Số liệu chéo (cross data): số liệu nhiều biến số thời điểm Ví dụ: Số liệu số giá năm 2015 Năm 2015 Chỉ số giá tiêu dùng 101,6 Chỉ số giá vàng 107 Chỉ số giá USD 106 IV CÁC LOẠI SỐ LIỆU - Số liệu hỗn hợp (Panel data): kết hợp loại số liệu Ví dụ: Năm 2013 2014 2015 Chỉ số giá tiêu dùng 109,6 112,4 116,1 Chỉ số giá vàng 107 113,22 118,3 Chỉ số giá USD 106 104,6 103,1 Nguồn số liệu - Số liệu Thực nghiệm - Số liệu Phi thực nghiệm 15-Aug-16 Quan hệ hồi quy Hồi quy nghiên cứu phụ thuộc đại lượng kinh tế (biến phụ thuộc) vào hay nhiều đại lượng kinh tế khác (biến độc lập, biến giải thích) dựa ý tưởng ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc sở giá trị biết trước biến độc lập Như vậy: - Biến độc lập có giá trị xác định trước - Biến phụ thuộc đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân bố xác suất Thí dụ 2: Đồ thò mô tả mối quan hệ doanh số bán giá bán mặt hàng Thí dụ 1: Đường cong Phillips mô tả mối quan hệ tỷ lệ thay đổi tiền lương tỷ lệ thất nghiệp 14 ty le thay doi tien luong V MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 12 10 2 10 ty le that nghiep V MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG Phân biệt quan hệ hồi quy với quan hệ khác - Quan hệ hồi quy với quan hệ nhân - Quan hệ hồi quy với quan hệ tương quan - Quan hệ hồi quy với quan hệ hàm số Hàm số: Y= f(X) Hàm hồi quy: Y = f(X) + U (với U sai số) Vì sai số U tồn hàm hồi quy? - Vì khơng biết hết yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y - Vì khơng thể đưa hết yếu tố ảnh hưởng đến Y vào mơ hình ( làm MH phức tạp) - Vì khơng có tất số liệu cần thiết - Vì sai sót sai số q trình thu thập số liệu V MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tổng thể - PRF Là hàm hồi quy xây dựng dựa số liệu tất đối tượng cần nghiên cứu PRF: Y  f ( X , X , , X )  U i 2i 3i ki i Y: biến phụ thuộc Yi: giá trị thực tế Y X2,X3,…,Xk: biến độc lập X2i,X3i,…,Xki: giá trị cụ thể biến độc lập Ui: sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i 15-Aug-16 V MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tổng thể - PRF PRF: Yi  f ( X 2i , X 3i , , X ki )  U i E (Y | X 2i , X 3i , , X ki )  f ( X 2i , X 3i , , X ki ) V MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy mẫu- SRF Trong thực tế khó nghiên cứu tổng thể nên thơng thường người ta nghiên cứu xây dựng hàm hồi quy mẫu => Gọi hàm hồi quy mẫu SRF: Yi  f ( X 2i , X 3i , , X ki )  ei Với ei: sai số mẫu, phần dư, ước lượng Ui SRF: 𝑌 = 𝑓(𝑋2𝑖 , 𝑋2𝑖 ,…, 𝑋𝑘𝑖 ) ... Nguồn số liệu - Số liệu Thực nghiệm - Số liệu Phi thực nghiệm 15-Aug-16 Quan hệ hồi quy Hồi quy nghiên cứu phụ thuộc đại lượng kinh tế (biến phụ thuộc) vào hay nhiều đại lượng kinh tế khác (biến... phụ thuộc Yi: giá trị thực tế Y X2,X3,…,Xk: biến độc lập X2i,X3i,…,Xki: giá trị cụ thể biến độc lập Ui: sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i 15-Aug-16 V MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG Hàm... MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG 12 10 2 10 ty le that nghiep V MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG Phân biệt quan hệ hồi quy với quan hệ khác - Quan hệ hồi quy với quan hệ nhân - Quan hệ hồi quy