BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM HOÀNG BẢO NGỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM HOÀNG BẢO NGỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thực hướng dẫn PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Các số liệu phân tích chạy mơ hình hồi quy nghiên cứu trung thực tác giả thu thập, có nguồn gốc minh bạch rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Hồng Bảo Ngọc MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT ABSTRACT PHỤ LỤC TÓM TẮT 10 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 2.1 Tổng quan lý luận nợ xấu 2.1.1 Khái niệm nợ xấu 2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 2.1.3 Hậu nợ xấu 2.2 Các yếu tố tác động đến nợ xấu 2.2.1 Các yếu tố vĩ mô 2.2.2 Các yếu tố vi mô 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 10 2.4 Điểm đề tài 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 16 3.1 Giới thiệu NHTM Việt Nam 16 3.1.1 Hệ thống NHTM Việt Nam 16 3.1.2 Quy mô NHTM Việt Nam 17 3.2 Thực trạng nợ xấu NHTMCP Việt Nam 19 3.3 Mối quan hệ yếu tố vĩ mô vi mô tác với nợ xấu NHTMCP Việt Nam 23 3.3.1 Các yếu tố vĩ mô 23 3.3.2 Các yếu tố vi mô 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 4: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 32 4.1 Mơ hình nghiên cứu 32 4.1.1 Các giả thuyết nghiên cứu 32 4.1.2 Các biến nghiên cứu 36 4.1.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 39 4.2 Phương pháp nghiên cứu 40 4.3 Dữ liệu nghiên cứu 40 4.4 Kết nghiên cứu 41 4.4.1 Thống kê mô tả 41 4.4.2 Phân tích tương quan 43 4.4.3 Kiểm định đa cộng tuyến 43 4.4.4 Kết ước lượng hồi quy mô hình nghiên cứu 44 4.4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 59 5.1 Các giải pháp phủ NHNN 59 5.2 Đối với NHTMCP 62 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 64 5.3.1 Hạn chế đề tài 64 5.3.2 Hướng nghiên cứu 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng VAMC Công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam Tiếng Anh GDP Gross Domestic Product OLS Ordinary Least Square REM Random Effect Model FEM Fix Effect Model ROA Return On Assets ROE Return On Equity VIF Variance Inflation Factor NPL Non Performing Loan FGLS Feasible Generalizied Least Squares DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu 12 Bảng 3.1 : Số lượng ngân hàng Việt Nam 2008-2018 16 Bảng 3.2 : Quy mơ NHTM Việt Nam tính đến 31/12/2018 18 Bảng 3.3: Tổng quan tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng hệ thống Ngân hàng Việt Nam 19 Bảng 4.1: Tổng hợp biến nghiên cứu tác giả 38 Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến mô hình nghiên cứu 41 Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 43 Bảng 4.4: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 44 Bảng 4.5: Kết hồi quy Pool OLS 44 Bảng 4.6: Kết kiểm định phương sai thay đổi 45 Bảng 4.7: Kết kiểm định tự tương quan 46 Bảng 4.8: Kết hồi quy theo mơ hình tác động cố định (FEM) 47 Bảng 4.9: Kết hồi quy mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) 48 Bảng 4.10: Kiểm định Hausman 49 Bảng 4.11: Kết hồi quy theo phương pháp FGLS 50 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 3.1 Tổng quan tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2017 20 Hình 3.2: Mối quan hệ tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ nợ xấu 23 Hình 3.3: Mối quan hệ tỷ lệ lạm phát tỷ lệ nợ xấu 24 Hình 3.4: Mối quan hệ tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ nợ xấu 25 Hình 3.5: Mối quan hệ tăng trưởng quy mô ngân hàng tỷ lệ nợ xấu 26 Hình 3.6: Mối quan hệ tốc độ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu 27 Hình 3.7: Mối quan hệ tỷ lệ ROE tỷ lệ nợ xấu 29 Hình 3.8: Mối quan hệ tỷ lệ nợ xấu năm trước tỷ lệ nợ xấu 30 TÓM TẮT Tiếng Việt Hoạt động tín dụng hoạt động xương sống ngân hàng, đóng góp to lớn vào lợi nhuận ngân hàng Tuy nhiên chất lượng tín dụng chưa cao việc quản trị rủi ro chưa tốt dẫn đến tình trạng nợ xấu Tác giả nghiên cứu đánh giá thực trạng nợ xấu NHTMCP Việt Nam yếu tố tác động đến nợ xấu, từ đưa giải pháp để giảm thiểu nợ xấu Từ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính, nguồn từ NHNN,… tác giả sử dụng phương pháp định tính để phân tích đánh giá thực trạng nợ xấu Tác giả sử dụng phương pháp định lượng ước lượng mơ hình FEM, REM thực kiểm định để chọn mơ hình phù hợp Kết nghiên cứu yếu tố tác động đến nợ xấu tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu năm trước Kết phù hợp với lý thuyết, thực trạng Việt Nam phù hợp với kết nghiên cứu thực nghiệm trước Kết luận hàm ý: Từ thực trạng kết nghiên cứu yếu tố tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam, tác giả có chứng thực nghiệm để đề số giải pháp cho ngân hàng sách vĩ mơ cho kinh tế để hạn chế nợ xấu Từ khóa: Yếu tố tác động nợ xấu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt: Đỗ Huyền, 2016 Xử lý nợ xấu gian nan Thời báo tài Việt Nam online Đỗ Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Hùng, 2013 Phân tích thực tiễn yếu tố định nợ xấu Ngân hàng Chuỗi Seminar nghiên cứu kinh tế sách Nguyễn Hồi Phương, 2012 Quản lý nợ xấu Ngân hàng Thương Mai Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế Trường đại học Kinh tế Quốc Dân Tô Ngọc Hưng, 2013 Xử lý nợ xấu trình tái cấu trúc Ngân hàng thương mại Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, p114-p149 Trầm Thị Xuân Hương cộng sự, 2013 Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hoàng, 2012 Khủng hoảng kinh tế, quản trị Ngân hàng vấn đề nợ xấu Tạp chí công nghệ Ngân hàng, số 73, tháng 4/2012 Võ Thị Quý, Bùi Ngọc Toàn, 2014 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam Tạp chí khoa học trường Đại học Mở TPHCM, số Danh mục tài liệu tiếng Anh: Ahlem Selma Messai, 2013 Micro and Macro Determinants of Non performing Loans, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 3(4) 852-860 Berger, N and De Young, R., 1997 Problem Loan and Cost Efficiency in Commercial Bank Journal of banking and finance, Vol 12(6): 849-870 Bofondi, M and Ropele, T, 2011 Macroeconomic Determinants of Bad Loans: Evidence from Italian Banks, Occasional Paper, 89 Boudriga, A., Boulila, N., and Jellouli, S., 2009 Does bank supervision impact nonperforming loans: Cross – country determinants using aggregate data MPRA Paper No 18068 Bruna Škarica, 2014 Determinants of Non-performing loan in Central and Eastern European countries, Institute of Public Finance Ekanayake E.M.N.N & Azeez A.A,.(2015) Determinants of non performing loans in licensed commercial banks: Evidence from Srilanka Asian economic and Financial Review, Vol 5(6): 868-882 Godlewski, C (2004), Capital Regulation and Credit Risk Taking: Empirical Evidence from Banks in Emerging Market Economies Hasan, H.U, Rehman, S & Khaliq, C.A Determinants of Non Performing Loans: The case of Eurozone, Vol 3(1): 52-74 Louzis, D.P., Vouldis, A.T., Metaxas, V.L (2010), Macroeconomic and bank‐ specific determinants of non‐performing loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios Bank of Greece, Working Paper, No.118 Rajha, K.S, 2016 Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from the Jordanian Banking Sector, Journal of Finance and Bank Management, Vol 4(1) :125136 Salas, V and Saurina, J., 2002 Credit risk in two institutional regimes: Spainish Commercial and savings banks Journal of Financial services research, Vol 22(3): 203-224 Shu, C.,2002 The Impact of macroeconomic environment on the asset quality of Hong Kong’s banking sector Hong Kong Monetary Authority Research Memorandums Một số trang web Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/ Ngân hàng Thế giới http://www.worldbank.org/ Thời báo tài Việt Nam http:// thoibaotaichinhvietnam.vn/ Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách Ngân hàng TMCP Việt Nam nghiên cứu STT Ngân hàng Viết tắt NHTMCP An Bình ABB NHTMCP Á Châu ACB NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV NHTMCP Công Thương Việt Nam CTG NHTMCP Xuất nhập Việt Nam EIB NHTMCP Bản Việt GDB NHTMCP Kiên Long KLB NHTMCP Bưu Điện Liên Việt LPB NHTMCP Quân Đội MBB 10 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam MSB 11 NHTMCP Nam Á NAB 12 NHTMCP Quốc Dân NCB 13 NHTMCP Phương Đông OCB 14 NHTMCP Đơng Nam Á SAB 15 NHTMCP Sài Gòn SCB 16 NHTMCP Sài Gòn Cơng Thương SGB 17 NHTMCP Sài Gòn Hà Nội SHB 18 NHTMCP Sài Gòn Thương Tín STB 19 NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam TCB 20 NHTMCP Tiên Phong TPB 21 NHTMCP Việt Á VAB 22 NHTMCP Ngoại thương Việt Nam VCB 23 NHTMCP Quốc tế Việt Nam VIB 24 NHTMCP Việt Nam Thịnh Vương VPB Phụ lục 2: Dữ liệu sử dụng mơ hình nghiên cứu NPL tBank Year NPLt ∆GDP INF UN ∆SIZE ∆LOAN ROE ABB 2008 0.042 0.063 0.199 0.024 -0.214 -0.049 0.015 0.025 ABB 2009 0.015 0.053 0.065 0.029 0.965 0.97 0.069 0.042 ABB 2010 0.012 0.068 0.118 0.029 0.434 0.543 0.109 0.015 ABB 2011 0.028 0.059 0.181 0.023 0.093 0.002 0.655 0.012 ABB 2012 0.041 0.05 0.068 0.02 0.108 -0.058 0.083 0.028 ABB 2013 0.028 0.054 0.06 0.022 0.252 0.261 0.026 0.041 ABB 2014 0.028 0.06 0.018 0.021 0.171 0.098 0.02 0.028 ABB 2015 0.018 0.067 0.021 0.023 -0.046 0.191 0.16 0.028 ABB 2016 0.025 0.062 0.047 0.023 0.152 0.0287 0.042 0.018 ABB 2017 0.027 0.068 0.035 0.023 0.139 0.204 0.08 0.025 ACB 2008 0.009 0.063 0.199 0.024 0.233 0.095 0.315 0.001 ACB 2009 0.004 0.053 0.065 0.029 0.394 0.791 0.246 0.009 ACB 2010 0.011 0.068 0.118 0.029 0.222 0.398 0.217 0.004 ACB 2011 0.019 0.059 0.181 0.023 0.37 0.179 0.275 0.011 ACB 2012 0.03 0.05 0.068 0.02 -0.373 0.001 0.064 0.019 ACB 2013 0.025 0.054 0.06 0.022 -0.055 0.043 0.066 0.03 ACB 2014 0.022 0.06 0.018 0.021 0.078 0.085 0.077 0.025 ACB 2015 0.013 0.067 0.021 0.023 0.126 0.152 0.082 0.022 ACB 2016 0.001 0.062 0.047 0.023 0.16 0.219 0.094 0.013 ACB 2017 0.001 0.068 0.035 0.023 0.217 0.215 0.132 0.001 BIDV 2008 0.048 0.063 0.199 0.024 0.203 0.22 0.19 0.036 BIDV 2009 0.028 0.053 0.065 0.029 0.206 0.282 0.21 0.048 BIDV 2010 0.02 0.068 0.118 0.029 0.239 0.232 0.168 0.028 BIDV 2011 0.026 0.059 0.181 0.023 0.103 0.156 0.024 0.02 BIDV 2012 0.028 0.05 0.068 0.02 0.199 0.157 0.058 0.026 BIDV 2013 0.023 0.054 0.06 0.022 0.145 0.15 0.124 0.028 BIDV 2014 0.02 0.06 0.018 0.021 0.196 0.14 0.153 0.023 BIDV 2015 0.017 0.067 0.021 0.023 0.308 0.343 0.155 0.02 BIDV 2016 0.02 0.062 0.047 0.023 0.183 0.209 0.141 0.017 BIDV 2017 0.016 0.068 0.035 0.023 0.195 0.226 0.142 0.02 CTG 2008 0.018 0.063 0.199 0.024 0.165 0.182 0.157 0.025 CTG 2009 0.006 0.053 0.065 0.029 0.259 0.351 0.206 0.018 CTG 2010 0.007 0.068 0.118 0.029 0.508 0.435 0.221 0.006 CTG 2011 0.008 0.059 0.181 0.023 0.252 0.253 0.266 0.007 CTG 2012 0.014 0.05 0.068 0.02 0.094 0.136 0.197 0.008 CTG 2013 0.008 0.054 0.06 0.022 0.145 0.129 0.132 0.014 CTG 2014 0.009 0.06 0.018 0.021 0.147 0.169 0.105 0.008 CTG 2015 0.007 0.067 0.021 0.023 0.179 0.223 0.103 0.009 CTG 2016 0.009 0.062 0.047 0.023 0.217 0.228 0.112 0.007 CTG 2017 0.011 0.068 0.035 0.023 0.154 0.161 0.117 0.009 EIB 2008 0.047 0.063 0.199 0.024 0.431 0.151 0.074 0.009 EIB 2009 0.018 0.053 0.065 0.029 0.357 0.808 0.087 0.047 EIB 2010 0.014 0.068 0.118 0.029 1.003 0.624 0.135 0.018 EIB 2011 0.016 0.059 0.181 0.023 0.4 0.198 0.204 0.014 EIB 2012 0.013 0.05 0.068 0.02 -0.073 0.004 0.133 0.016 EIB 2013 0.02 0.054 0.06 0.022 -0.002 0.113 0.043 0.013 EIB 2014 0.025 0.06 0.018 0.021 -0.052 0.046 0.025 0.02 EIB 2015 0.019 0.067 0.021 0.023 -0.225 -0.027 0.003 0.025 EIB 2016 0.03 0.062 0.047 0.023 0.032 0.023 0.023 0.019 EIB 2017 0.023 0.068 0.035 0.023 0.16 0.168 0.059 0.03 GDB 2008 0.012 0.063 0.199 0.024 0.444 0.233 0.006 0.004 GDB 2009 0.034 0.053 0.065 0.029 -0.006 0.786 0.051 0.012 GDB 2010 0.041 0.068 0.118 0.029 1.47 0.582 0.036 0.034 GDB 2011 0.027 0.059 0.181 0.023 1.063 0.196 0.1 0.041 GDB 2012 0.019 0.05 0.068 0.02 0.218 0.777 0.063 0.027 GDB 2013 0.041 0.054 0.06 0.022 0.116 0.289 0.032 0.019 GDB 2014 0.038 0.06 0.018 0.021 0.118 0.305 0.05 0.041 GDB 2015 0.012 0.067 0.021 0.023 0.126 0.221 0.016 0.038 GDB 2016 0.013 0.062 0.047 0.023 0.116 0.322 0.001 0.012 GDB 2017 0.018 0.068 0.035 0.023 0.232 0.191 0.01 0.013 KLB 2008 0.017 0.063 0.199 0.024 0.335 0.624 0.037 0.013 KLB 2009 0.012 0.053 0.065 0.029 1.545 1.22 0.089 0.017 KLB 2010 0.011 0.068 0.118 0.029 0.689 0.438 0.13 0.012 KLB 2011 0.027 0.059 0.181 0.023 0.414 0.156 0.114 0.011 KLB 2012 0.029 0.05 0.068 0.02 0.041 0.195 0.114 0.027 KLB 2013 0.019 0.054 0.06 0.022 0.15 0.253 0.099 0.029 KLB 2014 0.018 0.06 0.018 0.021 0.081 0.115 0.051 0.019 KLB 2015 0.01 0.067 0.021 0.023 0.096 0.199 0.049 0.018 KLB 2016 0.001 0.062 0.047 0.023 0.203 0.219 0.036 0.01 KLB 2017 0.001 0.068 0.035 0.023 0.226 0.249 0.057 0.001 LPB 2008 0.001 0.063 0.199 0.024 1.4 1.221 0.172 LPB 2009 0.003 0.053 0.065 0.029 1.33 1.246 0.149 0.001 LPB 2010 0.004 0.068 0.118 0.029 1.014 0.813 0.172 0.003 LPB 2011 0.021 0.059 0.181 0.023 0.605 0.307 0.183 0.004 LPB 2012 0.027 0.05 0.068 0.02 0.183 0.802 0.124 0.021 LPB 2013 0.025 0.054 0.06 0.022 0.199 0.285 0.077 0.027 LPB 2014 0.014 0.06 0.018 0.021 0.266 0.397 0.064 0.025 LPB 2015 0.009 0.067 0.021 0.023 0.067 0.36 0.047 0.014 LPB 2016 0.014 0.062 0.047 0.023 0.319 0.419 0.008 0.009 LPB 2017 0.009 0.068 0.035 0.023 0.152 0.263 0.009 0.014 MBB 2008 0.018 0.063 0.199 0.024 0.05 0.356 0.169 0.037 MBB 2009 0.016 0.053 0.065 0.029 0.556 0.88 0.193 0.018 MBB 2010 0.013 0.068 0.118 0.029 0.589 0.649 0.203 0.016 MBB 2011 0.016 0.059 0.181 0.023 0.266 0.21 0.191 0.013 MBB 2012 0.018 0.05 0.068 0.02 0.265 0.261 0.195 0.016 MBB 2013 0.025 0.054 0.06 0.022 0.027 0.178 0.163 0.018 MBB 2014 0.027 0.06 0.018 0.021 0.112 0.146 0.152 0.025 MBB 2015 0.007 0.067 0.021 0.023 0.103 0.207 0.127 0.027 MBB 2016 0.013 0.062 0.047 0.023 0.16 0.251 0.027 0.007 MBB 2017 0.012 0.068 0.035 0.023 0.225 0.224 0.01 0.013 MSB 2008 0.015 0.063 0.199 0.024 0.857 0.717 0.169 0.006 MSB 2009 0.006 0.053 0.065 0.029 0.958 1.129 0.285 0.015 MSB 2010 0.019 0.068 0.118 0.029 0.806 0.333 0.234 0.006 MSB 2011 0.023 0.059 0.181 0.023 -0.008 0.186 0.101 0.019 MSB 2012 0.027 0.05 0.068 0.02 -0.039 -0.233 0.024 0.023 MSB 2013 0.027 0.054 0.06 0.022 -0.026 -0.053 0.036 0.027 MSB 2014 0.052 0.06 0.018 0.021 -0.026 -0.142 0.015 0.027 MSB 2015 0.034 0.067 0.021 0.023 -0.001 0.195 0.01 0.052 MSB 2016 0.024 0.062 0.047 0.023 -0.001 0.261 0.01 0.034 MSB 2017 0.022 0.068 0.035 0.023 0.002 0.032 0.009 0.024 NAB 2008 0.026 0.063 0.199 0.024 0.124 0.389 0.01 0.016 NAB 2009 0.017 0.053 0.065 0.029 0.857 0.337 0.043 0.026 NAB 2010 0.022 0.068 0.118 0.029 0.326 0.058 0.079 0.017 NAB 2011 0.028 0.059 0.181 0.023 0.302 0.178 0.09 0.022 NAB 2012 0.027 0.05 0.068 0.02 -0.153 0.003 0.056 0.028 NAB 2013 0.015 0.054 0.06 0.022 0.798 0.848 0.041 0.027 NAB 2014 0.015 0.06 0.018 0.021 0.306 0.371 0.057 0.015 NAB 2015 0.009 0.067 0.021 0.023 -0.049 0.316 0.057 0.015 NAB 2016 0.029 0.062 0.047 0.023 0.208 0.144 0.01 0.009 NAB 2017 0.02 0.068 0.035 0.023 0.27 0.501 0.067 0.029 NCB 2008 0.029 0.063 0.199 0.024 0.01 0.255 0.069 0.002 NCB 2009 0.025 0.053 0.065 0.029 0.514 0.819 0.127 0.029 NCB 2010 0.022 0.068 0.118 0.029 0.071 0.081 0.098 0.025 NCB 2011 0.029 0.059 0.181 0.023 0.124 0.2 0.064 0.022 NCB 2012 0.029 0.05 0.068 0.02 -0.041 -0.002 0.001 0.029 NCB 2013 0.061 0.054 0.06 0.022 0.347 0.046 0.006 0.029 NCB 2014 0.025 0.06 0.018 0.021 0.267 0.235 0.003 0.061 NCB 2015 0.022 0.067 0.021 0.023 0.309 0.228 0.002 0.025 NCB 2016 0.015 0.062 0.047 0.023 0.431 0.241 0.003 0.022 NCB 2017 0.015 0.068 0.035 0.023 0.041 0.267 0.007 0.015 OCB 2008 0.029 0.063 0.199 0.024 -0.141 0.138 0.04 0.014 OCB 2009 0.026 0.053 0.065 0.029 0.257 0.188 0.105 0.029 OCB 2010 0.021 0.068 0.118 0.029 0.552 0.134 0.111 0.026 OCB 2011 0.028 0.059 0.181 0.023 0.301 0.195 0.088 0.021 OCB 2012 0.024 0.05 0.068 0.02 0.079 0.245 0.061 0.028 OCB 2013 0.029 0.054 0.06 0.022 0.196 0.171 0.062 0.024 OCB 2014 0.03 0.06 0.018 0.021 0.192 0.054 0.055 0.029 OCB 2015 0.019 0.067 0.021 0.023 0.265 0.303 0.051 0.03 OCB 2016 0.018 0.062 0.047 0.023 0.301 0.281 0.082 0.019 OCB 2017 0.018 0.068 0.035 0.023 0.321 0.251 0.133 0.018 SAB 2008 0.021 0.063 0.199 0.024 -0.151 -0.311 0.085 0.002 SAB 2009 0.025 0.053 0.065 0.029 0.374 0.269 0.097 0.021 SAB 2010 0.021 0.068 0.118 0.029 0.576 1.131 0.112 0.025 SAB 2011 0.028 0.059 0.181 0.023 0.83 -0.043 0.022 0.021 SAB 2012 0.03 0.05 0.068 0.02 -0.257 -0.15 0.01 0.028 SAB 2013 0.063 0.054 0.06 0.022 0.064 0.254 0.027 0.03 SAB 2014 0.029 0.06 0.018 0.021 0.004 0.532 0.015 0.063 SAB 2015 0.016 0.067 0.021 0.023 0.057 0.335 0.016 0.029 SAB 2016 0.017 0.062 0.047 0.023 0.22 0.377 0.02 0.016 SAB 2017 0.009 0.068 0.035 0.023 0.209 0.196 0.051 0.017 SCB 2008 0.006 0.063 0.199 0.024 0.488 0.195 0.171 0.003 SCB 2009 0.013 0.053 0.065 0.029 0.412 0.345 0.085 0.006 SCB 2010 0.114 0.068 0.118 0.029 0.104 0.06 0.06 0.013 SCB 2011 0.073 0.059 0.181 0.023 1.349 0.991 0.053 0.114 SCB 2012 0.073 0.05 0.068 0.02 0.03 0.334 0.006 0.073 SCB 2013 0.016 0.054 0.06 0.022 0.213 0.01 0.004 0.073 SCB 2014 0.005 0.06 0.018 0.021 0.338 0.506 0.007 0.016 SCB 2015 0.003 0.067 0.021 0.023 0.286 0.272 0.005 0.005 SCB 2016 0.005 0.062 0.047 0.023 0.161 0.3 0.005 0.003 SCB 2017 0.007 0.068 0.035 0.023 0.228 0.2 0.008 0.005 SGB 2008 0.007 0.063 0.199 0.024 0.1 0.075 0.111 0.004 SGB 2009 0.018 0.053 0.065 0.029 0.06 0.228 0.123 0.007 SGB 2010 0.019 0.068 0.118 0.029 0.416 0.076 0.301 0.018 SGB 2011 0.048 0.059 0.181 0.023 -0.086 0.07 0.116 0.019 SGB 2012 0.029 0.05 0.068 0.02 -0.033 -0.029 0.087 0.048 SGB 2013 0.022 0.054 0.06 0.022 -0.111 -0.018 0.056 0.029 SGB 2014 0.021 0.06 0.018 0.021 0.078 0.053 0.059 0.022 SGB 2015 0.019 0.067 0.021 0.023 0.122 0.034 0.014 0.021 SGB 2016 0.026 0.062 0.047 0.023 0.073 0.079 0.04 0.019 SGB 2017 0.03 0.068 0.035 0.023 0.119 0.125 0.016 0.026 SHB 2008 0.019 0.063 0.199 0.024 0.163 0.495 0.088 0.006 SHB 2009 0.028 0.053 0.065 0.029 0.91 1.052 0.136 0.019 SHB 2010 0.014 0.068 0.118 0.029 0.858 0.9 0.15 0.028 SHB 2011 0.022 0.059 0.181 0.023 0.391 0.196 0.15 0.014 SHB 2012 0.088 0.05 0.068 0.02 0.442 0.953 0.22 0.022 SHB 2013 0.041 0.054 0.06 0.022 0.232 0.344 0.086 0.088 SHB 2014 0.02 0.06 0.018 0.021 0.177 0.361 0.076 0.041 SHB 2015 0.017 0.067 0.021 0.023 0.211 0.263 0.073 0.02 SHB 2016 0.019 0.062 0.047 0.023 0.143 0.235 0.075 0.017 SHB 2017 0.019 0.068 0.035 0.023 0.223 0.217 0.11 0.019 STB 2008 0.006 0.063 0.199 0.024 0.06 -0.01 0.126 0.002 STB 2009 0.006 0.053 0.065 0.029 0.52 0.704 0.18 0.006 STB 2010 0.005 0.068 0.118 0.029 0.465 0.383 0.15 0.006 STB 2011 0.006 0.059 0.181 0.023 -0.272 -0.024 0.137 0.005 STB 2012 0.021 0.05 0.068 0.02 0.075 0.196 0.071 0.006 STB 2013 0.015 0.054 0.06 0.022 0.061 0.148 0.145 0.021 STB 2014 0.012 0.06 0.018 0.021 0.176 0.158 0.126 0.015 STB 2015 0.019 0.067 0.021 0.023 0.341 0.434 0.056 0.012 STB 2016 0.067 0.062 0.047 0.023 0.137 0.07 0.004 0.019 STB 2017 0.043 0.068 0.035 0.023 0.11 0.121 0.044 0.067 TCB 2008 0.026 0.063 0.199 0.024 0.502 0.328 0.255 0.03 TCB 2009 0.025 0.053 0.065 0.029 0.559 0.598 0.263 0.026 TCB 2010 0.023 0.068 0.118 0.029 0.623 0.257 0.249 0.025 TCB 2011 0.028 0.059 0.181 0.023 0.201 0.199 0.289 0.023 TCB 2012 0.027 0.05 0.068 0.02 -0.003 0.076 0.056 0.028 TCB 2013 0.021 0.054 0.06 0.022 -0.117 0.029 0.048 0.027 TCB 2014 0.024 0.06 0.018 0.021 0.107 0.143 0.075 0.021 TCB 2015 0.017 0.067 0.021 0.023 0.092 0.39 0.097 0.024 TCB 2016 0.016 0.062 0.047 0.023 0.226 0.278 0.175 0.017 TCB 2017 0.016 0.068 0.035 0.023 0.145 0.124 0.277 0.016 TPB 2008 0.001 0.063 0.199 0.024 TPB 2009 0.001 0.053 0.065 0.029 3.436 10.589 0.096 0.001 TPB 2010 0.068 0.118 0.029 0.947 0.637 0.067 0.001 TPB 2011 0.007 0.059 0.181 0.023 0.191 -0.309 -0.563 TPB 2012 0.037 0.05 0.068 0.02 -0.392 0.66 0.047 0.007 TPB 2013 0.02 0.054 0.06 0.022 1.122 0.961 0.109 0.037 TPB 2014 0.01 0.06 0.018 0.021 0.404 0.664 0.135 0.02 0.085 TPB 2015 0.007 0.067 0.021 0.023 0.481 0.424 0.139 0.01 TPB 2016 0.007 0.062 0.047 0.023 0.388 0.652 0.144 0.007 TPB 2017 0.011 0.068 0.035 0.023 0.168 0.36 0.1 0.007 VAB 2008 0.018 0.063 0.199 0.024 0.09 0.151 0.051 0.007 VAB 2009 0.013 0.053 0.065 0.029 0.533 0.816 0.131 0.018 VAB 2010 0.025 0.068 0.118 0.029 0.523 0.104 0.104 0.013 VAB 2011 0.026 0.059 0.181 0.023 -0.165 -0.129 0.071 0.025 VAB 2012 0.047 0.05 0.068 0.02 0.093 0.113 0.046 0.026 VAB 2013 0.029 0.054 0.06 0.022 0.099 0.116 0.017 0.047 VAB 2014 0.023 0.06 0.018 0.021 0.317 0.1 0.013 0.029 VAB 2015 0.023 0.067 0.021 0.023 0.177 0.281 0.022 0.023 VAB 2016 0.021 0.062 0.047 0.023 0.468 0.497 0.025 0.023 VAB 2017 0.027 0.068 0.035 0.023 0.048 0.13 0.024 0.021 VCB 2008 0.046 0.063 0.199 0.024 0.125 0.155 0.197 0.033 VCB 2009 0.025 0.053 0.065 0.029 0.15 0.256 0.256 0.046 VCB 2010 0.028 0.068 0.118 0.029 0.204 0.249 0.228 0.025 VCB 2011 0.02 0.059 0.181 0.023 0.192 0.184 0.17 0.028 VCB 2012 0.024 0.05 0.068 0.02 0.13 0.152 0.126 0.02 VCB 2013 0.027 0.054 0.06 0.022 0.132 0.137 0.104 0.024 VCB 2014 0.023 0.06 0.018 0.021 0.23 0.179 0.107 0.027 VCB 2015 0.018 0.067 0.021 0.023 0.149 0.197 0.12 0.023 VCB 2016 0.015 0.062 0.047 0.023 0.148 0.19 0.143 0.018 VCB 2017 0.011 0.068 0.035 0.023 0.313 0.179 0.173 0.015 VIB 2008 0.018 0.063 0.199 0.024 -0.117 0.181 0.076 0.012 VIB 2009 0.013 0.053 0.065 0.029 0.331 0.383 0.156 0.018 VIB 2010 0.03 0.068 0.118 0.029 0.357 0.526 0.166 0.013 VIB 2011 0.027 0.059 0.181 0.023 0.033 0.042 0.087 0.03 VIB 2012 0.026 0.05 0.068 0.02 -0.329 -0.221 0.063 0.027 VIB 2013 0.028 0.054 0.06 0.022 0.182 0.04 0.006 0.026 VIB 2014 0.025 0.06 0.018 0.021 0.049 0.083 0.063 0.028 VIB 2015 0.021 0.067 0.021 0.023 0.045 0.251 0.061 0.025 VIB 2016 0.026 0.062 0.047 0.023 0.24 0.258 0.065 0.021 VIB 2017 0.025 0.068 0.035 0.023 0.178 0.334 0.128 0.026 VPB 2008 0.034 0.063 0.199 0.024 0.028 -0.025 0.063 0.005 VPB 2009 0.016 0.053 0.065 0.029 0.377 0.218 0.12 0.034 VPB 2010 0.012 0.068 0.118 0.029 1.071 0.601 0.13 0.016 VPB 2011 0.018 0.059 0.181 0.023 0.385 0.152 0.143 0.012 VPB 2012 0.027 0.05 0.068 0.02 0.24 0.265 0.113 0.018 VPB 2013 0.028 0.054 0.06 0.022 0.181 0.422 0.141 0.027 VPB 2014 0.025 0.06 0.018 0.021 0.346 0.494 0.15 0.028 VPB 2015 0.024 0.067 0.021 0.023 0.188 0.49 0.21 0.025 VPB 2016 0.02 0.062 0.047 0.023 0.18 0.239 0.258 0.024 VPB 2017 0.023 0.068 0.035 0.023 0.214 0.259 0.275 0.02 ... Tổng quan nợ xấu yếu tố tác động đến nợ xấu Chương 3: Thực trạng nợ xấu yếu tố tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam Chương 4: Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam Chương... vào ngân sách nhà nước 2.2 Các yếu tố tác động đến nợ xấu 2.2.1 Các yếu tố vĩ mô Yếu tố vĩ mô bao gồm yếu tố vĩ mô kinh tế, yếu tố khách quan bên ngân hàng, tác động đến nợ xấu hiệu hoạt động ngân. .. vi mô tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam Phạm vi nội dung: Phân tích thực trạng nợ xấu NHTMCP Việt Nam, thực trạng mức độ tác động yếu tố vĩ mô, vi mô tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam Phạm