Yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÙI CƠNG DUY YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÙI CƠNG DUY YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS., TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i TĨM TẮT Khóa luận phân tích yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 Bằng phương pháp ước lượng GMM theo đề xuất Arellano Bover (1995) để kiểm định ảnh hưởng yếu tố vĩ mô nhân tố nội ngân hàng đến nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Kết cho thấy nợ xấu chịu ảnh hưởng yếu tố vĩ mô yếu tố nội thuộc ngân hàng Trong đó, nợ xấu khứ, quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro, tốc độ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ lạm phát tác động chiều đến nợ xấu Trong khi, tăng trưởng kinh tế khả sinh lời tương quan âm với nợ xấu Bên cạnh đó, khóa luận giải thích mối quan hệ chiều tỷ lệ an toàn vốn với nợ xấu trái với kỳ vọng nghiên cứu Với kết đạt được, khóa luận đóng góp mặt lý thuyết mối quan hệ nợ xấu với yếu tố đặc thù ngân hàng yếu tố vĩ mơ Ngồi ra, khóa luận có đóng góp quan trọng nhà hoạch định sách Việt Nam việc ổn định hệ thống ngân hàng nhà quản trị ngân hàng việc kiểm soát tốt yếu tố tác động đến nợ xấu Từ khóa: GMM, Nợ xấu, ngân hàng thương mại Việt Nam ii ABSTRACT The thesis analyzes the determinants of Vietnamese banks non performing loans Study applies the Generalized Method of Moments technique for dynamic panels using bank-level data for the Vietnamese commercial banks over the period 2011 to 2016 proposed by Arellano and Bover (1995) to test the impact of macro factors and internal factors of banks on NPLs of Vietnamese joint stock commercial banks The results show that bad debt is affected by both macroeconomic factors and internal factors In particular, last NPLs, bank size, equity to assets, loan loss provision, bank‟s loan growth and inflation rate have a positive effect on NPLs While, economic growth and return on assets have a negative relationship to NPLs In addition, the thesis also explains the same relationship of equity to assets with bad debt that is contrary to the expectations of the research The thesis has made important contributions to bank managers and policy makers to solve the non performing loans and improve the performance and lending behavior of Vietnamese commercial banks Key words: GMM, Non performing loans (NPLs), Vietnamese commercial banks iii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2018 Bùi Công Duy iv LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tình hướng dẫn, bảo, lời khun bổ ích q báu Cơ suốt q trình tơi nghiên cứu khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP.HCM truyền đạt cho nhiều kiến thức hữa ích suốt bốn năm học đại học vừa qua Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, động viên suốt trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2018 Bùi Công Duy v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết Tiếng Anh Tiếng Việt tắt Basel Committee on Banking Ủy ban Basel giám sát ngân Supervision hàng CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an toàn vốn CGI Corporate governance index Chỉ số quản trị doanh nghiệp BCBS Doanh nghiệp nhà nước DNNN FEM Fixed Effects Model Mơ hình ảnh hưởng cố định FSIS Financial Soundness Indicators Chỉ số lành mạnh tài GMM Generalized Method of Moments Phương pháp ước lượng tổng quát hóa dựa momen IAS International Accounting Standard Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS International Financial Reporting Chuẩn mực báo cáo tài Standards quốc tế IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế LGDR Loss Given Default Rate Tỷ lệ mát xác định NBL New Bad Loans Nợ xấu NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PCA Principal Component Analysis Phân tích thành phần vi ROE Return On Equity TCTD Lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tổ chức tín dụng VAS Vietnam Accounting Standard Chuẩn mực kế toán Việt Nam VEPR Viet Nam Institute for Economic and Viện nghiên cứu kinh tế Policy Research sách World Bank Ngân hàng Thế giới WB vii DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC BIẾN Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt ETA Equity to total assets Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội INF Inflation Tỷ lệ lạm phát LGR Bank‟s Loan growth Tốc độ tăng trưởng tín dụng LLR Loan loss reserves Tỷ lệ dự phòng rủi ro tổng dư nợ NPL Non performing loans Tỷ lệ nợ xấu ROA Return on total assets Suất sinh lời tổng tài sản SIZE Quy mô ngân hàng viii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH Bảng 2.1 Phân loại nợ xấu quốc gia G-20 11 Bảng 3.1 Tóm tắt biến dùng mơ hình 37 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến sử dụng mô hình 45 Bảng 4.2 Ma trận tự tương quan biến nghiên cứu 46 Bảng 4.3 Kết kiểm định số VIF 47 Bảng 4.4 Kết kiểm định White 48 Bảng 4.5 Kết kiểm định tượng tự tương quan 49 Bảng 4.6 Kết ước lượng theo GMM 50 Hình 2.1 Lược khảo yếu tố tác động đến nợ xấu 30 Hình 4.1 Nợ xấu ngành ngân hàng qua năm 42 Hình 4.2 Cơ cấu nợ xấu theo ngành NHTM Việt Nam 43 Hình 4.3 Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế NHTM Việt Nam 44 63 Nguyễn Thị Hồng Vinh 2017, Nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Phạm Thị Mỹ Huệ 2016, Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Thủ tướng Chính phủ 2012, Quyết định số 254/QĐ-TTg Phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015”, website Thư viện pháp luật truy cập ngày 28/04/2018  Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh AEG 2004, Non-performing loans, Advisory Expert Group Meeting Akerlof, G.A 1970, „The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism‟, The Quarterly Journal of Economics, vol 84 (3), pp 488-500 Ameni, T., Bilej, J and Abdelfettah, B 2016, „How to explain non-performing loans by many corporate governance variables simultaneously? A corporate governance index is built to US commercial banks‟, Research in International Business and Finance, pp 1-28 Angkloomkliew, S., George, J and Packer, F 2009, „Issues and developments in loan loss provisioning: The case of Asia‟, BIS Quarterly Review, pp 69-82 Arellano, M and Bond, S 1991, „Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations‟, Review of Economic Studies, vol 58 (2), pp 277-297 Arellano, M and Bover, O 1995, „Another look at the instrumental-variable estimation of error-components, Journal of Econometrics, vol 68(1), pp 29-52 Auronen, L 2003, „Asymmetric Information: Theory and Applications‟, Seminar in Strategy and International Business, pp 1-35 Basel Committee on Banking Supervisor 2006, „Sound credit risk assessment and valuation for loans‟, BIS Press and Communication, Basel, Switzerland 64 Bercoff, Jose J., Julian di, Giovanni and Grimard, F 2002, „Argentinean Banks, Credit Growth and the Tequila Crisis: A Duration Analysis‟ (Unpublished) Berger, A N and DeYoung, R 1997, „Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks‟, Journal of Banking and Finance, Vol.21, 849-870 Bernanke, B and Blinder, A 1988, „Credit, Money, and Aggregate Demand‟, American Economic Review Vol.78, No.1, 435-439 Bernanke, S.B and Gertler, M 1995, „Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission‟, NBER Working Paper, no.5146, pp 1-38 Bernanle, S.B., Gerler, M and Gilchrist, S 1994, The financial accelerator in a quantitative business cycle framework, Available from < http://www.econ.nyu.edu/user/gertlerm/BGGHandbook.pdf>, [29 March 2018] Bloem, A.M and Gorter, C.N 2004, „The treatment of Nonperforming loans in macroeconomic Statistics‟, IMF Working Paper, pp 1-18 Blundell, R and Bond, S 1998, „Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models‟, Journal of Econometrics, Vol.87, No.1, 115-143 Bofondi, M and Ropele, T 2011, „Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks‟, Banca D’Italia Eurosistema, No 89, pp 1-40 Boyd, J and Gertler, M 1994, „The role of large banks in the recent US banking crisis‟, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol.18, pp 1-21 Cotugno, M and Stefanelli, V 2011, „Bank size, Functional Distance and Loss given default rate of bank loans‟, International Journal of Financial Research, vol.2, no 1, pp 31-44 Dhal, S.C and Ranjan, R 2003, „Non-Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment‟, Reserve Bank of India Occasional Papers, vol 24, no 3, pp 81-121 65 Farrar, D.E and Glauber, R.R 1967, „Multicollinearity in Regression Analysis: The problem revisited‟, The review of economics and statistics, vol 49, no 1, pp 92107 Fofack, H 2005, „Non-performing loans in sub-Saharan Africa: Cause analysis and macroeconomic implications‟, World Bank Policy Research Working Paper, no 3769 Fonseca, A.R and Gonzalez, F 2008, „Cross-Country Determinants of Bank Income Smoothing By managing Loan-Loss Provisions‟, Journal of Banking and Finance, Vol 32, pp 217-228 Hu, J.L., Li, Y and Chiu, Y.H 2004, „Ownership and nonperforming loans: evidence from Taiwan‟s banks‟, The Developing Economies XLII-3, pp 405-420 International Accounting Standard (IAS) 2011, IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement International Monetary Fund (IMF) 2004, Financial soundness indicators (FSIs): Compilation Guide Jimenez, G and Saurina, J 2006, „Credit cycles, credit risk, and prudential regulation‟, MPRA Paper, no 718, posted 15, pp 65-98 Jorion, P 2009, „Financial risk manager handbook‟, Introduction to credit risk Wiley finance Keeton, W.R 1999, „Does faster loan growth lead to higher loan losses?‟, Economic Review Second quarter 1999, pp 57-75 Keeton, W.R., and Morris, C.S 1987, „Why banks‟ loan losses differ?‟, Economic Review May 1987,pp 3-21 Khemraj, T and Pasha, S 2009, „The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana‟, MPRA Paper, no 53128, posted 23, pp 1-25 66 Kiyotaki, N and Moore, J 1995, „Credit cycle‟, Nber Working Paper Series, no 5083, pp 1-49 Klein, N 2013, „Non-performing loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Perfomance‟, IMF Country Report, No 13/86 Koutsomanoli-Filippaki and Mamatzakis, E.C 2009, „Performance and Mertontype default risk of listed banks in the EU: A panel VAR approach‟, Journal of Banking & Finance, Vol.33, No.11, pp 2050-2061 Lastra, R.M., Bholat, D., Markose, S., Sen, K and Miglionico, A 2016, „Nonperforming loans: Regulatory and Accounting Treatments of Assets‟, Staff Working Paper, no 594, pp 1-79 Makri, V., Tsagkanos, A and Bellas, A 2014, „Determinants of Non-Performing Loans: The Case of Eurozone‟, Panoeconomicus 2014 (2), pp 193-206 Mishkin, F.S 2011, „Monetary policy strategy: Lesson from the crisis‟, Nber Working Paper Series, no 16755 Monicah, W.M 2013, The causes of non-performing loans in commercial banks in Kenya, PhD thesis, University of Nairobi Nkusu, M 2011, „Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies‟, IMF Working Paper, pp 1-27 Roland, B., Petr, J and Anamaria, P 2013, „Non-performing loans What matters in addition to the economic cycle?‟, Working Paper Series, no 1515, pp.1-32 Rose, P 2009, „Commercial bank management‟, US: McGraw Hill Russel Freeman 2004, The treatment of nonperforming loans in macroeconomic statistics, Available from , [29 March 2018] 67 Salas, V and Saurina, J 2002, „Credit risk in two institution Regimes: Spanish commercial and saving banks‟, Journal of Financial Services Research, vol 22, no 3, pp 203-224 Samuelson, P.A and Nordhaus, W.D 1948, Economics, McGraw-Hill Higher Education Schechtman, R and Gaglianone, W P 2010, „Macro stress testing of credit focused on the tails‟, Journal of Financial Stability, Vol.8, No.3, 174-192 Sinkey, J.F and Greenwalt, M.B 1991, „Loan-loss experience and risk-taking behavior at large commercial banks‟, Journal of Financial Services Research, vol 5(1), pp.43-59 Stern, G and Feldman, R 2004, „Too Big to Fail: The Hazards of Bank Bailouts‟, The Brookings Institution, Washington, DC Wahlen, J 1994, „The nature of information in commercial bank loan loss disclosures‟, The Accounting Review, Vol.7, 455-478 Washington, G 2014, „Effects of macroeconomic variables on credit risk in the Kenyan banking system‟, International Journal of Business and Commerce, Vol.3, No.9, pp 01-26 Weinberg, J.A 1995, „Cycles in Lending Standards?‟, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, vol 81 (3), pp 1-18 World Bank 2017, Data world bank, [5 April 2018] available from 68 PHỤ LỤC Phụ lục Các ngân hàng mẫu nghiên cứu Tên đầy đủ Giai đoạn STT Ký hiệu ABB NHTMCP An Bình 2011 – 2016 ACB NHTMCP Á Châu 2011 – 2016 BAB NHTMCP Bắc Á 2011 – 2016 BID NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2011 – 2016 CTG NHTMCP Công thương Việt Nam 2011 – 2016 EIB NHTMCP Xuất nhập Việt Nam 2011 – 2016 HDB NHTMCP Phát triển nhà 2011 – 2016 KLB NHTMCP Kiên Long 2011 – 2016 MBB NHTMCP Quân đội 2011 – 2016 10 MSB NHTMCP Hàng Hải 2011 – 2016 11 NAB NHTMCP Nam Á 2011 – 2016 12 NVB NHTMCP Nam Việt 2011 – 2016 13 OCB NHTMCP Phương Đông 2011 – 2016 14 PGB NHTMCP Xăng dầu Petrolimex 2011 – 2016 15 SCB NHTMCP Sài Gòn 2011 – 2016 16 SEA NHTMCP Đơng Nam Á 2011 – 2016 17 SGB NHTMCP Công Thương 2011 – 2016 18 SHB NHTMCP Sài Gòn Hà Nội 2011 – 2016 19 STB NHTMCP Sài Gòn Thương Tín 2011 – 2016 69 20 TCP NHTMCP Kỹ Thương 2011 – 2016 21 TPB NHTMCP Tiên Phong 2011 – 2016 22 VAB NHTMCP Việt Á 2011 – 2016 23 VCB NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 2011 – 2016 24 VIB NHTMCP Quốc tế 2011 – 2016 25 VPB NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2011 – 2016 Nguồn: Tổng hợp từ tác giả Phụ lục Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ ngân hàng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ABB 0.028224 0.028350 0.067425 0.039688 0.021220 0.025053 ACB 0.008929 0.025006 0.030253 0.021778 0.013082 0.008694 BAB 0.006365 0.056613 0.023178 0.021541 0.007013 0.008112 BID 0.029612 0.029218 0.023681 0.020321 0.016800 0.019938 CTG 0.007512 0.014669 0.010020 0.011151 0.009185 0.010186 EIB 0.016112 0.013182 0.019822 0.024606 0.018587 0.029464 HDB 0.021079 0.023528 0.035273 0.022712 0.015861 0.014579 KLB 0.027733 0.029258 0.024712 0.019534 0.011257 0.010606 MBB 0.015876 0.018417 0.024459 0.027299 0.016066 0.013183 MSB 0.038752 0.026453 0.027076 0.051588 0.034107 0.037823 NAB 0.028374 0.024760 0.014766 0.014677 0.009131 0.029369 NVB 0.029163 0.056397 0.060673 0.025246 0.021497 0.014846 OCB 0.028000 0.028000 0.029000 0.030364 0.023171 0.017542 PGB 0.020557 0.084372 0.029804 0.024846 0.027539 0.024684 SCB 0.072500 0.072296 0.016319 0.004856 0.003398 0.006759 SEA 0.027500 0.029691 0.027359 0.028600 0.014284 0.017032 SGB 0.047475 0.029300 0.022417 0.020803 0.018815 0.026313 70 SHB 0.022338 0.088066 0.040567 0.020247 0.017216 0.018746 STB 0.005752 0.020482 0.014561 0.011893 0.057974 0.069121 TCP 0.028268 0.026962 0.036517 0.023831 0.016614 0.015751 TPB 0.006732 0.036625 0.019746 0.010061 0.006585 0.007098 VAB 0.025600 0.046500 0.028804 0.023258 0.022636 0.017285 VCB 0.020332 0.024014 0.027251 0.023068 0.018408 0.015053 VIB 0.024751 0.026166 0.028206 0.025142 0.020704 0.025752 VPB 0.018242 0.027187 0.028096 0.025376 0.026926 0.029080 Phụ lục Tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng tài sản ngân hàng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ABB 0.007391 0.008678 0.002439 0.001734 0.001418 0.003289 ACB 0.011415 0.004447 0.004961 0.005299 0.005104 0.005671 BAB 0.005914 0.001025 0.003822 0.004793 0.005679 0.006593 BID 0.007886 0.005305 0.007387 0.007666 0.007498 0.006189 CTG 0.013595 0.012253 0.010077 0.008663 0.007334 0.007229 EIB 0.016555 0.012569 0.003878 0.000348 0.000320 0.002399 HDB 0.009472 0.006184 0.002524 0.004792 0.005917 0.006085 KLB 0.022108 0.018892 0.014665 0.007614 0.006525 0.003973 MBB 0.013796 0.013211 0.012672 0.012484 0.011365 0.011253 MSB 0.006971 0.002060 0.003080 0.001368 0.001115 0.001512 NAB 0.012634 0.011285 0.004684 0.005019 0.005478 0.000770 NVB 0.007388 0.000101 0.000635 0.000221 0.000135 0.000157 OCB 0.011907 0.008383 0.007361 0.005641 0.004236 0.006063 PGB 0.025381 0.012466 0.001536 0.005084 0.001653 0.004940 SCB 0.003698 0.000428 0.000235 0.000373 0.000256 0.000218 SEA 0.001247 0.000703 0.001899 0.001083 0.001084 0.001130 71 SGB 0.019782 0.020013 0.011765 0.011432 0.002429 0.007318 SHB 0.010608 0.014478 0.005917 0.004678 0.003884 0.003903 STB 0.014108 0.006589 0.013813 0.011625 0.002219 0.000267 TCP 0.017469 0.004255 0.004148 0.006150 0.007965 0.013379 TPB -0.055117 0.007695 0.011886 0.010410 0.007375 0.005343 VAB 0.011019 0.006668 0.002224 0.001335 0.001957 0.001618 VCB 0.011500 0.010681 0.009334 0.007992 0.007906 0.008695 VIB 0.006591 0.008003 0.000654 0.006480 0.006180 0.005375 VPB 0.009656 0.006272 0.008392 0.007679 0.012358 0.017201 Phụ lục Tỷ lệ dự phòng rủi ro tổng dƣ nợ ngân hàng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ABB 0.028622 0.009090 0.014493 0.016541 0.021452 0.016529 ACB 0.002883 0.005071 0.007973 0.008401 0.006535 0.007452 BAB 0.002081 0.005397 0.012467 0.007137 0.004145 0.001331 BID 0.016559 0.011208 0.017368 0.015674 0.009485 0.012711 CTG 0.016713 0.013073 0.010958 0.008871 0.008696 0.007586 EIB 0.003628 0.003194 0.003602 0.009470 0.016918 0.012534 HDB 0.006218 0.014126 0.004357 0.010870 0.016525 0.012084 KLB 0.004288 0.007534 0.006796 0.003141 0.004049 0.004656 MBB 0.010859 0.027218 0.021567 0.020073 0.017323 0.013468 MSB 0.003178 0.017579 0.042371 0.109655 0.018754 0.049644 NAB 0.005894 0.011821 0.006615 0.004894 0.011675 0.020051 NVB 0.005380 0.006856 0.001817 0.000616 0.001543 0.003262 OCB 0.005540 0.014618 0.013900 0.010979 0.013151 0.008551 PGB 0.010075 0.020506 0.011623 0.007149 0.013240 0.011604 SCB 0.007900 0.009985 0.007733 0.009894 0.013369 0.006593 72 SEA 0.003472 0.009000 0.003501 0.006292 0.002173 0.010990 SGB 0.017932 0.025358 0.014641 0.021728 0.023104 0.010845 SHB 0.005904 0.009918 0.006442 0.005962 0.006408 0.008018 STB 0.004904 0.013819 0.003931 0.007519 0.012135 0.003501 TCP 0.005388 0.021234 0.020120 0.028121 0.032340 0.025671 TPB 0.025524 0.011933 0.007109 -0.000279 0.004772 0.005826 VAB 0.000000 0.000533 0.002099 0.004555 0.015844 0.011924 VCB 0.016587 0.013804 0.012833 0.014121 0.015651 0.013902 VIB 0.022388 0.021954 0.024719 0.031117 0.010655 0.010072 VPB 0.005096 0.010837 0.019552 0.012497 0.028061 0.036725 Phụ lục Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ABB 0.113419 0.105672 0.099683 0.084716 0.089946 0.078770 ACB 0.042556 0.071605 0.075056 0.069024 0.063475 0.060179 BAB 0.126052 0.093276 0.065832 0.072086 0.078973 0.076472 BID 0.060111 0.054652 0.058426 0.051160 0.049777 0.043863 CTG 0.061880 0.066778 0.093820 0.083210 0.071984 0.063666 EIB 0.088810 0.092928 0.086438 0.087330 0.105284 0.104412 HDB 0.078792 0.102188 0.099589 0.089164 0.092422 0.066155 KLB 0.193630 0.185397 0.162631 0.145608 0.133217 0.110469 MBB 0.069452 0.073253 0.083979 0.082603 0.104881 0.103756 MSB 0.083059 0.082694 0.087873 0.090503 0.130535 0.146859 NAB 0.173356 0.204698 0.113213 0.089326 0.096268 0.080115 NVB 0.142958 0.147550 0.110184 0.087186 0.066708 0.046778 OCB 0.147566 0.139278 0.120895 0.102768 0.085451 0.073896 PGB 0.147365 0.165916 0.129027 0.129540 0.136650 0.140802 73 SCB 0.078269 0.076204 0.072438 0.054435 0.049603 0.042749 SEA 0.054769 0.074362 0.071673 0.070863 0.068064 0.056884 SGB 0.215093 0.238307 0.238381 0.220297 0.191053 0.184527 SHB 0.082137 0.081571 0.072102 0.061999 0.054995 0.056558 STB 0.102828 0.090053 0.105738 0.095168 0.075610 0.066839 TCP 0.069305 0.073858 0.087605 0.085196 0.085719 0.083218 TPB 0.067215 0.219506 0.115329 0.082299 0.062957 0.053709 VAB 0.158845 0.143570 0.132746 0.102161 0.093594 0.065365 VCB 0.078094 0.100255 0.090377 0.075133 0.066982 0.061050 VIB 0.084168 0.128745 0.103839 0.105383 0.102134 0.083649 VPB 0.072403 0.064703 0.063718 0.055012 0.069059 0.075086 Phụ lục Tốc độ tăng trƣởng tín dụng ngân hàng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ABB 0.001942 -0.058232 0.260772 0.098212 0.190463 0.287264 ACB 0.179070 0.000055 0.042554 0.085213 0.163545 0.207265 BAB 0.000000 0.323693 0.322088 0.234647 0.145901 0.152024 BID 0.156999 0.145298 0.188153 0.194024 0.342707 0.209318 CTG 0.252896 0.136050 0.128790 0.168966 0.223273 0.230278 EIB 0.197570 0.003468 0.112543 0.045496 -0.027388 0.025148 HDB 0.180726 0.527163 1.082034 -0.046284 0.346877 0.453785 KLB 0.199106 0.152266 0.252507 0.115251 0.198982 0.218798 MBB 0.210020 0.261390 0.178096 0.146178 0.206621 0.242187 MSB 0.186098 -0.233341 -0.053010 -0.142284 0.194896 0.250168 NAB 0.177866 0.096548 0.689514 0.370921 0.315530 0.152043 NVB 0.199519 -0.002248 0.045767 0.234892 0.227803 0.240843 OCB 0.195194 0.245091 0.282691 0.005901 0.390437 0.245060 74 PGB 0.112574 0.138320 0.005753 0.046189 0.094823 0.103970 SCB 0.991403 0.334263 0.009628 0.505478 0.272169 0.303418 -0.042468 -0.150023 0.253637 0.532154 0.334918 0.378064 SGB 0.069528 -0.028776 -0.017582 0.052697 0.033811 0.079368 SHB 0.196355 0.952541 0.343696 0.360556 0.262561 0.235484 STB -0.023584 0.196114 0.147729 0.157817 0.452305 0.069616 TCP 0.198829 0.075806 0.029497 0.142763 0.396878 0.271315 TPB -0.298636 0.660002 0.960535 0.663509 0.423476 0.651645 VAB -0.128833 0.113318 0.116228 0.099631 0.280985 0.500697 VCB 0.184396 0.151587 0.137465 0.178692 0.199148 0.188499 VIB 0.042325 -0.220934 0.039877 0.083439 0.251403 0.259592 VPB 0.152423 0.421936 0.493666 0.490252 0.238595 SEA 0.264520 Phụ lục Tổng tài sản ngân hàng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ABB 17.54221 17.64445 17.86951 18.02712 17.98023 18.12189 ACB 19.45393 18.98774 18.93110 19.00630 19.12109 19.26947 BAB 17.06349 17.33414 17.73367 17.86175 17.96592 18.14543 BID 19.82126 19.99922 20.12249 20.29301 20.56134 20.72965 CTG 19.94765 20.03715 20.17226 20.30946 20.47414 20.67060 EIB 19.02809 18.95223 18.95034 18.89750 18.64262 18.67378 HDB 17.62274 17.78170 18.27249 18.41592 18.48352 18.82811 KLB 16.69747 16.73765 16.87758 16.95551 17.04719 17.23163 MBB 18.74877 18.98378 19.01058 19.11627 19.21386 19.36170 MSB 18.55499 18.51529 18.48941 18.46344 18.46289 18.34386 NAB 16.76194 16.58861 17.17525 17.43432 17.38420 17.57325 NVB 16.92885 16.88752 17.18537 17.42202 17.69149 18.04978 75 OCB 17.05120 17.12693 17.30579 17.48150 17.71642 17.97150 PGB 16.68239 16.77307 17.02940 17.06508 17.02156 17.02734 SCB 18.79096 18.82084 19.01411 19.30537 19.55695 19.70628 SEA 18.43155 18.13389 18.19584 18.19983 18.25530 18.45378 SGB 16.54761 16.51368 16.50232 16.57700 16.69183 16.76247 SHB 18.07804 18.57372 18.78272 18.94562 19.13708 19.27061 STB 18.76759 18.84017 18.89926 19.06150 19.49238 19.62071 TCP 19.01141 19.00810 18.88376 18.98544 19.07297 19.27664 TPB 17.02979 16.53155 17.28399 17.75666 18.14915 18.47689 VAB 16.92961 17.01861 17.11256 17.38759 17.55028 17.93398 VCB 19.72012 19.84252 19.96610 20.17333 20.32933 20.48489 VIB 18.38970 17.99026 18.15769 18.20577 18.25000 18.46486 VPB 18.23216 18.44612 18.61348 18.91074 19.08273 19.24823 Phụ lục Dữ liệu biến vĩ mơ mơ hình 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GDP 0.062403 0.052474 0.054219 0.059837 0.066793 0.062108 INF 0.186775 0.090942 0.065923 0.040859 0.008786 0.032438 Phụ lục Kết hồi quy thống kê mô tả 76 Phụ lục 10 Kết Ma trận tƣơng quan Phụ lục 11 Kết kiểm định VIF Phụ lục 12 Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi 77 Phụ lục 13 Kết kiểm định tƣợng tự tƣơng quan Phụ lục 14 Kết hồi quy theo GMM ... VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU Giới thiệu Để đánh giá yếu tố tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam, khóa luận tập trung đánh giá tác động yếu tố nội yếu tố kinh tế vĩ mơ ảnh hưởng đến nợ xấu. .. ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÙI CƠNG DUY YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... Nhóm yếu tố nội NHTMCP Việt Nam tác động đến nợ xấu (ii) Nhóm yếu tố vĩ mơ tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận dựa cơng trình nghiên cứu thực nghiệm giới Việt