NGHIEN cứu ẢNH HƯỞNG của LƯỢNG LAO DỘNG 3

NGHIÊN CỨU NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO TỚI GDP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995 - 2015 Thành viên Nhóm 4 Nguyễn Thị Mai Hằng Trần Thị Trang Lê Thị Hồng Nhi Nguyễn Đức Hiệp Đỗ Tú Anh Hoàng Minh Tây MỞ ĐẦU Tổng sản phẩm nước GDP tồn giá trị hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ quốc gia, thời kỳ định (thường năm) Tốc độ tăng tưởng GDP phản ánh hiệu hoạt động kinh tế Với mong muốn tìm hiểu yếu tố tác động đến tiêu kinh tế quan trọng này, nhóm chúng tơi chọn đề tài: Nghiên cứu tác động yếu tố đầu vào tới GDP Việt Nam giai đoạn 1995-2015 MỞ ĐẦU Xét nhân tố ảnh hưởng sau đến GDP • • • Vốn đầu tư: Vốn đầu tư lớn => Qui mô sản xuất lớn => Sản phẩm tạo tăng Lao động: Lao động nhiều => Sản lượng tạo nhiều => GDP tăng Công nghệ: Công nghệ cao => Năng suất lớn => Sản phẩm tạo nhiều • Tiêu dùng phủ tăng => GDP giảm MỞ ĐẦU Từ đây, chọn biến INV, L biến đầu vào giải thích cho thay đổi biến phụ thuộc GDP Tất số liệu sử dụng lấy từ nguồn vietstock.vn Các kết tính tốn thực phần mềm Eviews HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ Yt = β1 + β2 INVt + β3 Lt + β4.t + ut Trong đó: • • • • Y GDP (tỷ đồng) INV vốn đầu tư (tỷ đồng) L dân số (tỷ người) t biến xu MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN Covariance Analysis: Ordinary Date: 05/03/16 Time: 00:12 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Correlation GDP_NOW INV L GDP_NOW 1.000000 0.984875 0.933012 INV L 1.000000 0.969585 1.000000 MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN NHẬN XÉT: • • L GDP có mối tương quan dương chặt chẽ ( r = 0.933012) INV GDP có mối tương quan dương chặt chẽ (r = 0.984875 ) 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 INV L 600,000 400,000 200,000 0 1,000,000 3,000,000 5,000,000 GDP_NOW Đồ thị biểu mối tương quan biến phụ thuộc GDP biến độc lập L, INV mơ hình KIỂM TRA TÍNH DỪNG Xét tính dừng : Tính dừng Y (gdp_now) Tính dừng INV Tính dừng L    10 KIỂM ĐINH Ý NGHĨA THỐNG KÊ CỦA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP  Biến INV có ảnh hưởng đến biến Y hay không? Cặp giả thuyết: H0: β2 = H1: β2 ≠ t- statistic = 6.686904 Prob = 0.0000 < 0.05  Bác bỏ H0, suy biến INV có ảnh hưởng đến biến Y 20 KIỂM ĐINH Ý NGHĨA THỐNG KÊ CỦA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP  Biến L có ảnh hưởng đến biến Y hay khơng? Cặp giả thuyết:   H0 : β3 = H1: β3 ≠ t- statistic = -87571.98 Prob = 0.6048 > 0.05  Chấp nhận H0, suy biến L khơng có ảnh hưởng đến biến Y 21 KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM SAI Ramsey RESET Test Equation: EQ01 Specification: GDP_NOW C INV L @TREND Omitted Variables: Squares of fitted values Value df Probability t-statistic F-statistic Likelihood ratio  2.756793    16 7.599907  8.161735 (1, 16)  1    0.0140  0.0140 0.0043 Cặp giả thuyết: H0 : mơ hình có dạng hàm H1: mơ hình có dạng hàm sai Ta có: Prob.=0.014< 0.05 suy bác bỏ H0  Mơ hình có dạng hàm sai Ta thêm biến L vào mơ hình ta được: 22 KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM SAI Dependent Variable: GDP_NOW Method: Least Squares Date: 05/03/16 Time: 03:27 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INV L @TREND L^2 31409089 -0.826582 -1457064 357462.8 15584.01 6201580 1.011789 272059.1 114693.8 2871.987 5.064691 -0.816951 -5.355689 3.116672 5.426213 0.0001 0.4260 0.0001 0.0066 0.0001 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.992258 0.990322 128447.7 2.64E+11 -273.9712 512.6453 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1429610 1305683 26.56869 26.81738 26.62266 1.235579 23 KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM SAI Kiểm định dạng hàm sai sau thêm biến L Ramsey RESET Test Equation: MOHINH Specification: GDP_NOW C INV L @TREND L^2 Omitted Variables: Squares of fitted values Value df Probability t-statistic  1.162500  15  0.2632 F-statistic  1.351405 (1, 15)  0.2632 Likelihood ratio  1.811536  1 0.1783 Nhận thấy Prob = 0.2632 > 0.05 nên mơ hình hồi quy có dạng thêm biến L2 24 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ Kiểm định BP  Kiểm định White (cross terms )  Kiểm định White (no cross terms)  Kết luận 25 KIỂM ĐỊNH BP Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 1.923561    Prob F(4,16) Obs*R-squared 0.1555 6.819340     Prob Chi-Square(4) 0.1457 Scaled explained SS 6.709701     Prob Chi-Square(4) 0.1520 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/03/16 Time: 10:01 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   C 1.24E+11 1.05E+12 0.117827 0.9077 INV 98289.22 171632.7 0.572672 0.5748 L -1.17E+09 4.62E+10 -0.025368 0.9801 26 KIỂM ĐỊNH WHITE ( CROSS TERRMS) Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.824833     Prob F(11,9) 0.1878 Obs*R-squared 14.49916     Prob Chi-Square(11) 0.2066 Scaled explained SS 14.26605     Prob Chi-Square(11) 0.2186 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/03/16 Time: 10:04 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   C 8.75E+13 1.49E+14 0.585450 0.5726 INV^2 -9.773188 12.41720 -0.787069 0.4515 INV*L 1234050 1293696 0.953895 0.3651 INV*@TREND -2171966 1767605 -1.228762 INV*L^2 20613.66 36065.99 0.571554 0.5816 INV -61787378 41278165 -1.496854 0.1687 L^2 3.89E+11 4.67E+11 0.832287 0.4268 L*@TREND -1.28E+11 1.12E+11 -1.148126 0.2805 0.2503 27 KIỂM ĐỊNH WHITE( NO CROSS TERMS) Heteroskedasticity Test: White F-statistic 2.262703     Prob F(4,16) 0.1077 Obs*R-squared 7.587260     Prob Chi-Square(4) 0.1079 Scaled explained SS 7.465275     Prob Chi-Square(4) 0.1133 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/03/16 Time: 10:06 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.   C 1.53E+11 1.63E+11 0.938980 0.3617 INV^2 -0.0728330.099255 -0.7338050.4737 L^2 -1.29E+08 @TREND^2 1.82E+08 -0.7078210.4892 1.04E+09 8.13E+08 1.279357 0.2190 28 L^2^2 -1260.42055464.67 -0.0227250.9822 KẾT LUẬN Kiểm định BP White có Prob > 0.05 nên chấp nhận H0 Hay nói cách khác mơ hình có phương sai sai số không đổi 29 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 3.834013 Obs*R-squared 4.274940 Prob F(1,15) Prob Chi-Square(1) 0.0691 0.0387 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/03/16 Time: 03:27 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -5846673 6448902 -0.906615 0.3789 INV 1.257660 1.132352 1.110662 0.2842 L 297611.0 293224.2 1.014960 0.3262 108845.7 -0.466387 0.6476 @TREND -50764.25 30 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN  Không xảy tượng tự tương quan 31 ĐA CỘNG TUYẾN Variance Inflation Factors Date: 05/03/16 Time: 03:33 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Coefficient Variable Variance  3.85E+13 INV L   VIF 48952.07  NA  1.023717  549.1967  216.0865  7.40E+10  180785.5  4429.553 @TREND  Centered VIF C L^2 Uncentered  1.32E+10  8248311   42454.29 2288.277  613.9279  3793.306 Các biến độc lập mơ hình có tượng đa cộng tuyến, sai số chuẩn không lớn so với hệ số ước lượng nên hậu đa cộng tuyến cao không ảnh hưởng đến khoảng tin cậy suy diễn thống kê khác 32 GIẢI PHÁP ĐƯA RA Tăng vốn đầu tư Tăng suất lao động  Đổi công nghệ  Đề sách dân số hiệu 33 34 ... t-Statistic Prob.   C 1.53E+11 1.63E+11 0. 938 980 0 .36 17 INV^2 -0.072 833 0.099255 -0. 733 8050.4 737 L^2 -1.29E+08 @TREND^2 1.82E+08 -0.7078210.4892 1.04E+09 8.13E+08 1.27 935 7 0.2190 28 L^2^2 -1260.42055464.67... 0.5726 INV^2 -9.7 731 88 12.41720 -0.787069 0.4515 INV*L 1 234 050 12 936 96 0.9 538 95 0 .36 51 INV*@TREND -2171966 1767605 -1.228762 INV*L^2 206 13. 66 36 065.99 0.571554 0.5816 INV -6178 737 8 41278165 -1.496854... 05/ 03/ 16 Time: 02:59 Sample: 1995 2015 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INV L @TREND 2884568 4.2 435 52 -87571.98 18 834 . 03 537 9470 0. 634 606 166079.2 15 733 3.6