Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh quảng trị

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Ế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U HOÀNG MINH DŨNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN N H VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ KI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Ọ C Mã số: 8340101 Đ ẠI H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2018 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Ế Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn U gốc Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Tác giả luận văn i Hoàng Minh Dũng ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, nhận quan tâm, giúp đỡ Quý Thầy Cô, bạn bè tập thể Cán Công nhân viên AgribankChi nhánh tỉnh Quảng Trị Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế Huế tận tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu chuyên ngành Ế suốt thời gian tham gia khóa học trường Từ giúp cho kiến thức U chuyên môn bổ sung nâng cao H Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo –PGS TS Bùi Dũng Thể người trực tiếp hướng dẫn - hết lòng giúp đỡ, chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến thiết TẾ thực giúp tơi hồn thành tốt Luận văn Nhân đây, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạoAgribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, phòng chức năng, đơn vị trực thuộc anh, chị, em H bạn bè đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt N thời gian học tập thực Luận văn đơn vị Cuối cùng, xin gửi đến tồn thể Q Thầy Cơ trường Đại học Kinh Tế Huế, KI Ban lãnh đạoAgribankChi nhánh tỉnh Quảng Trị, Quý Anh, Chị đồng nghiệp phòng lời chúc sức khỏe hạnh phúc, thành công sống C Tôi xin chân thành cảm ơn! H Ọ Tác giả luận văn Đ ẠI Hoàng Minh Dũng ii ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Hoàng Minh Dũng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Dũng Thể Tên đề tài: Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát Ế triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị U Rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam nói chung, Ngân hàng Nơng H nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam (Agribank) nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, thiệt hại gây ngày lớn, không ảnh hưởng đến lợi nhuận uy TẾ tín ngân hàng mà cịn ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế đời sống nhân dân,được phản ánh nhiều thông qua báo cáo quan có thẩm quyền phương tiện thơng tin đại chúng, phần gây niềm tin dân chúng vào hệ H thống ngân hàng Xuất phát từ tình hình đó, việc tìm hiểu rủi ro hoạt động, cách quản lý rủi ro hoạt động yêu cầu cấp thiết lý mà thân N chọn đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển KI Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị” Luận văn sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ Ọ Excel, SPSS C cấp, sơ cấp, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu tiến hành phần mềm Luận văn sâu phân tích sở khoa học vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực H trạng quản trị rủi ro hoạt động, sâu vào phân tích nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến quản trị rủi ro hoạt động như: Con người, rủi ro từ bên nội ngân ẠI hàng, rủi ro quy định, quy trình nghiệp vụ,rủi ro từ bên ngoài, rủi ro số Đ yêu tố khác Từ đó, rút ưu điểm, tồn vướng mắc cần tháo gỡ để đáp ứng yêu cầu việc hoạt động ngân hàng nên quản trị rủi ro cấp thiết Luận văn kiến nghị, đề xuất số giải pháp vừa mang tính tổng thể, tồn diện, đồng thời xác định giải pháp có tính cấp bách nhằm hồn thiện công tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Quảng Trị iii ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu AGRIBANK Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động AMA Phương pháp đo lường tiên tiến BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển CN Chi nhánh GDV Giao dịch viên IPCAS Hệ thống toán nội kế toán khách hàng KBIA Phương pháp số KBIA KSV Kiểm soát viên 10 MBBank Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 11 NHNN 12 NHTM 13 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 14 SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín 15 TCTD Tổ chức tín dụng U H TẾ H N Ngân hàng Nhà nước C KI Ngân hàng thương mại VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VP BANK Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng Đ ẠI H 17 Ọ 16 Ế iv ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt iv Ế Mục lục v U Danh mục bảng biểu viii H Danh mục sơ đồ ix PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU TẾ Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu: .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn .3 H Phương pháp nghiên cứu luận văn Kết cấu luận văn .3 N PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI Chương 1:CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C 1.1 Những vấn đề rủi ro hoạt động NHTM .5 1.1.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Ọ 1.1.2 Rủi ro hoạt động hoạt động kinh doanh ngân hàng .7 H 1.2 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại .11 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro quản trị rủi ro hoạt động .11 ẠI 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động 12 Đ 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động 13 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá hiệu quản trị rủi ro 22 1.2.5 Basel II vấn đề quản trị rủi ro 23 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 26 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động số Ngân hàng giới 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động số NHTM 27 v ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 1.3.3 Bài học kinh nghiệm Agribank 29 Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI AGRIBANK CN TỈNH QUẢNG TRỊ 30 2.1 Khái quát Agribank CN tỉnh Quảng Trị 30 2.1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Agribank CN tỉnh Quảng Trị .30 Ế 2.1.2 Kết số mặt hoạt động kinh doanh Agribank CN tỉnh Quảng Trị32 U 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị 35 H 2.2.1 Tình hình rủi ro hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị 35 2.2.2.Mơ hình quản trị rủi ro hoạt động Agribank .39 TẾ 2.2.3 Cơ sở pháp lý cho công tác quản trị rủi ro Agribank CNtỉnh Quảng Trị 42 2.2.4 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị 45 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản trị rủi ro hoạt động H Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị 53 2.3.1 Bảng mã hóa biến .53 N 2.3.2 Đặc điểm mẫu điều tra 55 KI 2.3.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản trị rủi ro hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị 57 C 2.4 Kết luận công tác quản trị rủi ro hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị 67 Ọ 2.4.1 Những kết đạt 67 H 2.4.2 Những hạn chế 69 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .71 ẠI Chương 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Đ CÔNG TÁCQUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠIAGRIBANK CN TỈNH QUẢNG TRỊ .75 3.1 Định hướng kinh doanh Agribank CN tỉnh Quảng Trị .75 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển 75 3.1.2 Định hướng kiểm soát rủi ro 76 3.2 Giải pháp 78 vi ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 3.2.1 Nhóm giải pháp cấu tổ chức máy .78 3.2.2 Nhóm giải pháp xây dựng chiến lược người đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro 78 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức quản lý rủi ro hoạt động tính tn thủ quy trình cho cán nhân viên 81 Ế 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Phòng kiểm tra, kiểm soát U nội .83 H 3.2.5 Nhóm giải pháp để chủ động xử lý linh hoạt, có hiệu tình kiện bên tác động 85 TẾ 3.2.6 Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư sở vật chất đồng đại, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thuận tiện 86 Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 H Kết luận 88 Kiến nghị .89 N 2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 89 KI 2.2 Kiến nghị Agribank .90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 C PHỤ LỤC 96 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ Ọ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ H NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN ẠI BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Ma trận rủi ro 17 Bảng 1.2 Kiểm soát rủi ro hoạt động theo KPMG International 17 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank CN tỉnh Quảng Trị 33 Bảng 2.2 Tình hình sử dụng vốntại Agribank CN tỉnh Quảng Trị .34 Bảng 2.3 Kết tài từ năm 2014-2016 Agribank CN tỉnh Quảng U Ế Bảng 1.1 Bảng 2.4 H Trị 35 Số lỗi phát sinh Agribank CN tỉnh Quảng Trị Bảng 2.5 TẾ theo nghiệp vụ qua năm từ 2014 - 2016 36 Giá trị tổn thất Agribank CN tỉnh Quảng Trị 38 qua năm từ 2014-2016 38 Thống kê kiểm tra từ năm 2014–2016 Agribank H Bảng 2.6 Mã hóa biến mơ hình .53 Bảng 2.8: Đặc điểm cỡ mẫu 55 Bảng 2.9: Thống kê mô tả công tác quản trị rủi ro hoạt động CN .57 Bảng 2.10: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 60 Bảng 2.11: KI N Bảng 2.7 C CN Quảng Trị 51 Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi Ọ ro Agirbank CN tỉnh Quảng Trị 62 Kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị H Bảng 2.12: Đ ẠI rủi ro hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị 65 viii ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro kinh doanh ngân hàng Sơ đồ 1.2 Các yếu tố rủi ro hoạt động Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị 32 Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sơ đồ 2.2 Mô hình quản trị rủi ro Agribank .40 ix ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ vậy, cá nhân mạnh dạn đề xuất Agribank cần phải xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế sở áp dụng Basel II, cụ thể: - Nghiên cứu xây dựng cơng bố mức rủi ro chấp nhận hệ thống, sở xây dựng mức rủi ro chấp nhận cho dấu hiệu rủi ro chủ yếu cho nghiệp vụ cụ thể Ế - Xây dựng thư viện dấu hiệu rủi ro thường gặp hệ thống U - Xây dựng hệ thống tiêu đo lường rủi ro chính, định lượng hóa rủi ro hoạt H động theo phương pháp đo lường tiên tiến AMA mà Ủy ban Basel khuyến cáo - Xây dựng hệ thống biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động TẾ - Chuẩn hóa hệ thống kiểm sốt rủi ro hoạt động Thứ ba, thực nâng cấp, đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin Hoạt động ngân hàng ln địi hỏi phải sử dụng hệ thống cơng nghệ thơng tin có chất H lượng cao, tiền đề vô quan trọng mang lại thành cơng cho ngân hàng, nhân tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu công tác quản trị ngân N hàng có cơng tác quản trị rủi ro Chính lý mà Agribank cần phải: KI - Đầu tư hệ thống công nghệ thơng tin đại, đồng có tác dụng làm cho trình thực nghiệp vụ dễ dàng, thơng suốt, nhanh chóng với độ bảo C mật cao, hạn chế tối đa hành vi xâm nhập trái phép từ bên sở liệu hệ thống cố làm gián đoạn giao dịch Ọ - Việc đầu tư cơng nghệ đại giúp cho ngân hàng thu thập thông H tin liên quan đến rủi ro nội ngân hàng cách xác, khách quan phục vụ cho việc nhận diện đo lường rủi ro ẠI - Đầu tư xây dựng mua sắm mơ hình dự báo rủi ro ước lượng tổn Đ thất dựa phần mềm cơng nghệ thơng tin tiên tiến để góp phần nâng cao công tác quản trị rủi ro Thứ tư, sử dụng dịch vụ bảo hiểm rủi ro hoạt động Biện pháp chuyển rủi ro biện pháp điển hình gắn với vai trị bảo hiểm việc hỗ trợ quản lý rủi ro Bảo hiểm công cụ hiệu cho hoạt động giảm nhẹ rủi ro cách giảm tác động từ tổn thất liên quan đến rủi ro hoạt động Bảo hiểm sử 91 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ dụng loại rủi ro có nguy tiềm tàng có tần suất thấp mức độ ảnh hưởng mang tính nghiêm trọng có giá trị tổn thất lớn lỗi, sai sót gian lận Lợi ích trực tiếp từ việc tham gia bảo hiểm rủi ro hoạt động làm giảm giá trị tổn thất có nguyên nhân từ rủi ro hoạt động Ngoài ra, việc tham gia bảo hiểm rủi ro hoạt động cịn số lợi ích khác như: Ế - Có thể sử dụng biện pháp kiểm sốt tổn thất dịch vụ quản lý rủi ro U cung cấp từ nhà bảo biểm H - Có thể sử dụng biện pháp theo dõi điều tra từ cơng ty bảo hiểm q trình quản lý rủi ro TẾ - Chi phí hành vi bảo hiểm sẵn có khuyến khích giảm thiểu tối đa thiệt hại từ rủi ro hoạt động - Nhận thức trình quản lý rủi ro chi phối, cân nhắc việc định H nên chuyển, tránh hay chấp nhận rủi ro công tác quản lý rủi ro N - Tăng vị tổ chức tài từ việc sử dụng cơng cụ bảo hiểm KI Có thể nói, bảo hiểm cơng cụ hiệu việc quản lý rủi ro hoạt động hoạt động kinh doanh ngân hàng, bối cảnh mà C dấu hiệu rủi ro ngày xuất nhiều hơn, tần suất cao hơn, mức độ ảnh hưởng lớn Trên sở phân tích liệu tổn thất cố rủi ro hoạt Ọ động để định phương án bảo hiểm rủi ro hoạt động phù hợp với quy mơ rủi ro H xảy Trong khn khổ mơ hình AMA, vai trị bảo hiểm hoạt động giảm nhẹ rủi ro cơng nhận đề xuất tính tốn mức 20% tổng số ẠI vốn cho hoạt động quản lý rủi ro Chính vậy, để sử dụng cách tốt Đ công cụ bảo hiểm phòng tránh rủi ro, ngày từ Agribank phải có kế hoạch tính tốn phân bổ mức vốn cần thiết cho rủi ro hoạt động Thứ năm, xây dựng hệ thống kiểm soát nội vững mạnh Một hệ thống kiểm soát nội vững mạnh đem lại cho tổ chức lợi ích như: giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ tài sản, thông tin… đảm bảo tính xác số liệu, thành viên phải tuân thủ nội quy, quy 92 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ chế, quy trình hoạt động hệ thống quy định pháp luật; đảm bảo hiệu hoạt động hệ thống; sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đề ra… Chính vậy, việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội vững mạnh từ trung ương đến sở cần thiết, đặc biệt chi nhánh - Để giảm thiểu thao tác thủ cơng q trình kiểm tra lập báo cáo, Ế Agribank cần phải xây dựng phần mềm kiểm tốn để nâng cao hiệu U hoạt động đội ngũ kiểm toán Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát từ H xa hệ thống IPCAS cho cán kiểm tốn nội nhằm thực cơng việc nhanh chóng, khoa học xác TẾ - Thực tiêu chuẩn hóa cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội với tiêu chí cụ thể, quy định số lượng biên chế cho phận dựa vào tiêu chí số lượng nhân sự, số chi nhánh phòng giao dịch, số lượng giao H dịch phát sinh làm sở cho chi nhánh thực - Đồng thời, để đảm bảo tính độc lập, khách quan Phịng kiểm tra kiểm N soát nội chi nhánh, Agribank cần chuyển mơ hình tổ chức quản lý KI phận từ chi nhánh trực thuộc Trụ sở Văn phịng đại diện khu Đ ẠI H Ọ C vực, chế độ phận Trụ sở chi trả 93 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Thị Hương Giang (2009), Ứng dụng hiệp ước quốc tế Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro NHTM Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP.HCM Ế Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phòng quản lý rủi ro thị trường tác nghiệp U Ngân hàng công thương Việt Nam (2010), “Quản lý rủi ro tác nghiệp ngân H hàng thương mại Việt Nam”, website Vietinbank Joel Bessis, Quản trị rủi ro ngân hàng (Risk management in banking), TẾ Nhà xuất lao động - xã hội Nguyễn Hoài Linh (2012), Quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ tài - ngân hàng, Trường Đại học kinh H tế TP.HCM Lê Thanh Tâm Phạm Bích Liên (2009), “Quản trị rủi ro hoạt động: Kinh KI ngân hàng số 20/2009 N nghiệm quốc tế bào học ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phạm Tiến Thành Dương Thanh Hà (2010), “Quản trị công ty quản lý 19/2010) C rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”,Tạp chí ngân hàng (số Ọ Phạm Tiến Thành Lê Thị Vân Khanh (2010), “Mối quan hệ quản lý H rủi ro tác nghiệp bảo hiểm tổ chức tài chính”,Tạp chí ngân hàng (số 19/2010) ẠI Phạm Thị Thủy (2012), Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương Đ mại cổ phần nhà Hà Nội, Luận văn thạc sĩ tài - ngân hàng, Học viện ngân hàng Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê 94 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 10 Bùi Thanh Tú - Học viện Ngân hàng (2014), “Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Tài (Số 6/2014) 11 Website NHNN Việt Nam (2017), Nghiên cứu trao đổi, “Hiệp ước vốn Basel (Basel I Basel II)” Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U cứu với SPSS, Nhà xuất thống kê, Thành Phố Hồ Chí Minh Ế 12 Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc ( 2008), Phân tích liệu nghiên 95 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Xin chào Anh (Chị)! Để có sở thực tiễn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam (Agribank) -CN tỉnh Quảng Trị” ý kiến Anh (Chị) cung cấp nguồn thơng tin vơ Ế quan trọng giúp tơi hồn thành tốt nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý báu Anh (Chị) U I.Thông tin cá nhân H Câu 1: Họ tên:……………………………………………………………… Câu Đối tượng TẾ 1 Cán lãnh đạo, quản lý 2 Nhân viên Câu Giới tính 2 Nam Câu Trình độ chuyên môn H 1 Nữ  Cao đẳng 2 Đại học 3 Sau đại học KI N 1 Trung cấp Câu Độ tuổi (năm) 3 41-50 2 31-40 C 1 50 Ọ II Đánh giá đối tượng vấn 2.1 Anh (Chị) cho biết mức độ đồng ý cơng tác Quản trị rủi ro hoạt động H Agribank CN tỉnh Quảng Trị phát biểu cách đánh dấu (x) vào ô mà Anh (Chị) chọn Mức độ đồng ý dựa thang điểm sau: ẠI Hồn tồn khơng đồng ý; Khơng đồng ý; 3.Bình thường; 4.Đồng ý; 5.Hồn tồn Đ đồng ý Mã số Các phát biểu Con người Cán nhân viên Agribank phận khác có ý 1.1 thực hợp tác cao 96 Mức độ đồng ý ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Mã số Mức độ đồng ý Các phát biểu Agribank có sách đãi ngộ tốt nhằm thúc đẩy nhân 1.2 viên phát huy khả năng, hạn chế gian lận nội 1.3 cán nhân viên khơng tn thủ quy trình nghiệp vụ, gây U tổn thất tài sản uy tín ngân hàng Ế Agribank có sách kỷ luật thích đáng 1.4 H Agribank thuờng xun có chuơng trình đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kĩ mềm phẩm chất đạo TẾ đức nghề nghiệp cho nhân viên Ít xảy truờng hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp 1.5 Agribank H Quy chế, quy trình nghiệp vụ hướng dẫn đầy đủ N Tất sản phẩm dịch vụ Agribank có văn 2.1 KI Văn quy định nội ban hành kịp thời, đồng 2.2 C Văn bản, quy chế quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy 2.3 định pháp luật Ọ Các văn hướng dẫn rõ ràng, hợp lý, có tượng hiểu lầm, chồng chéo trình thực nghiệp vụ H 2.4 Văn quy định nội thiết kế đầy đủ chốt kiểm sốt quy trình nghiệp vụ ẠI 2.5 Đ Hệ thống Hệ thống sở hạ tầng kiên cố, an toàn, kịp thời khắc 3.1 phục có hỏng hóc Hệ thống phần cứng từ hội sở đến phòng giao dịch 3.2 3.3 đại, đồng bộ, đáp ứng đuợc yêu cầu công việc Agribank trọng đến cơng tác bảo trì bảo duỡng, khắc 97 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Mã số Mức độ đồng ý Các phát biểu 3.4 Hệ thống bảo mật thơng tin an tồn, xảy lỗi 3.5 Hệ thống ATM đại, sai sót Tác động bên ngồi U Agribank thường xun cẩn trọng, cảnh giác với hành 4.1 Ế phục lỗi hệ thống phần cứng nhanh chóng động phá hoại an ninh hệ thống H Agribank thường nhanh chóng khống chế, giải dứt điểm tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín NH TẾ 4.2 Agribank lựa chọn kĩ đối tác cung cấp sản 4.3 phẩm, dịch vụ, để giảm thiểu sai sót 4.4 H Agribank trọng an ninh nhằm hạn chế trường hợp trộm cắp, phá hoại tài sản, phòng chóng cháy nổ, thiên N tai 4.5 KI Agribank thường dự báo, có biện pháp phịng tránh thay đổi sách CP NHNN có ảnh hưởng C đến hoạt động Agribank Ọ Công tác Quản trị rủi ro hoạt động Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị tốt H 5.1 Đánh giá chung ẠI III Câu hỏi mở rộng Để nâng cao hiệu công tác Quản trị rủi ro hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị Đ thời gian tới cần phải làm gì? Xin chân thành cám ơn Anh (Chị)! 98 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ PHỤ LỤC Bảng 1: Phân tích Cronbach's Alpha biến “Con người” Reliability Statistics N of Items Ế 0,773 Item-Total Statistics Scale Variance if Item CN2 16,91 CN3 17 CN4 CN5 Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted 3,973 0,486 0,75 3,629 0,607 0,71 3,624 0,537 0,734 16,99 3,631 0,57 0,722 16,99 3,698 0,525 0,738 H 16,8 KI N CN1 TẾ Deleted Corrected H Scale Mean if Item Deleted U Cronbach's Alpha C (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 2: Phân tích Cronbach's Alpha nhân tố “ Quy chế, quy trình nghiệp vụ” Ọ Reliability Statistics ẠI H Cronbach's Alpha N of Items 0,804 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Cronbach's Deleted Item-Total Alpha if Correlation Item Đ Scale Mean if Item Deleted Deleted QT1 16,21 4,823 99 0,552 0,776 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ QT2 16,41 4,417 0,647 0,746 QT3 16,4 4,497 0,555 0,779 QT4 16,29 4,705 0,618 0,757 QT5 16,35 4,819 0,575 0,77 Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 100 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Bảng 3: Phân tích Cronbach's Alpha nhân tố “Hệ thống” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,829 Scale Variance if Item Corrected Item-Total Alpha if Correlation Item H Deleted 14,14 HT3 14,1 HT4 14 HT5 14,02 Deleted 4,665 0,659 0,786 4,618 0,642 0,791 4,762 0,61 0,801 5,315 0,559 0,813 4,919 0,673 0,783 TẾ HT2 H 14,11 N HT1 Cronbach's U Scale Mean if Item Deleted Ế Item-Total Statistics (Nguồn: Kết xử lý số liệu) KI Bảng 4: Phân tích Cronbach's Alpha nhân tố “Bên ngoài” Reliability Statistics N of Items C Cronbach's Alpha Ọ 0,872 H Item-Total Statistics Đ ẠI Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Corrected Cronbach's Deleted Item-Total Alpha if Correlation ItemDeleted BN1 13,13 9,803 0,634 0,861 BN2 13,27 9,526 0,609 0,87 BN4 13,13 9,405 0,8 0,821 BN5 13,21 9,256 0,81 0,818 BN3 13,15 9,916 0,667 0,852 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 101 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Bảng 5: Kiểm định KMO and Bartlett's Test phân tích nhân tố KMO and Bartlett's Test Bartlett's Test of Sphericity 1218 1229 190 190 0 Ế 0,727 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy U (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings nt Cumulati Variance ve % Total Variance 32,146 2,82 14,098 48,514 2,843 14,214 46,36 2,215 11,077 59,591 2,646 13,232 59,591 15,438 34,416 2,82 14,098 48,514 2,215 11,077 59,591 0,973 4,866 64,457 0,867 4,333 68,79 0,81 4,05 72,84 0,734 3,668 76,508 C Ọ H ẠI 11 0,56 2,801 85,49 12 0,496 2,482 87,972 13 0,426 2,132 90,104 14 0,416 2,079 92,183 15 0,345 1,723 93,906 16 0,327 1,636 95,542 Đ 18,979 KI 3,088 82,689 % 15,182 2,971 Variance 3,036 3,796 0,594 Cumulative 34,416 18,979 79,718 e% % of 15,438 18,979 3,21 Total 3,088 3,796 0,642 Cumulativ 18,979 10 % of H % of Loadings N Total Rotation Sums of Squared TẾ pone H Bảng 6: Tổng phương sai trích phân tích nhân tố 102 3,393 16,963 16,963 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 17 0,275 1,376 96,918 18 0,234 1,168 98,086 19 0,195 0,974 99,06 20 0,188 0,94 100 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Ế Bảng 7: Ma trận xoay phân tích nhân tố U Rotated Component Matrixa Component BN4 0,88 BN3 0,783 BN1 0,756 BN2 0,74 HT5 0,816 HT1 0,781 0,754 KI HT2 HT3 0,75 0,73 C HT4 0,785 0,749 H QT5 0,791 Ọ QT2 QT4 QT1 0,712 QT3 0,705 ẠI Đ H 0,891 N BN5 H TẾ CN2 0,772 CN4 0,742 CN1 0,701 CN3 0,696 CN5 0,69 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 103 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Bảng 8: Model Summarye phân tích hồi quy Model Summarye R R Adjus Std Chang Durbin- Squar ted R Error e Watson e Squar of the Statisti e Estim cs Ế Model F Square Change e TẾ Chang df1 df2 H R U ate Sig F Chang e 155a 0,024 0,017 0,468 0,024 3,65 148 0,058 407b 0,166 0,154 0,434 0,141 24,916 147 509c 0,259 0,244 0,41 0,094 18,472 146 0,509 0,495 0,335 73,593 145 0,713 a Predictors: (Constant), F1 1,968 KI b Predictors: (Constant), F1, F2 0,249 N H c Predictors: (Constant), F1, F2, F3 d Predictors: (Constant), F1, F2, F3, F3 C e Dependent Variable: DGC Đ ẠI H Ọ (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 104 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Bảng 9: Coefficients phân tích hồi quy Coefficientsa Mo Unstandardi Standar del zed dized Coefficients Coeffici Statisti ents cs 3,125 0,348 F1 0,156 0,082 1,728 0,428 F1 0,161 0,076 0,16 0,035 F2 0,337 0,068 0,376 (Constant) 0,684 0,472 F1 0,187 0,072 0,185 F2 0,335 0,064 F3 0,269 0,063 (Constant) 0,207 0,389 F1 0,101 0,06 0,1 F2 0,352 0,052 F3 0,189 0,318 F3 Partia order l 0,155 0,058 0,155 0,155 Part Tolera VIF nce 0,155 1 0,172 0,16 1 0,374 0,381 0,376 1 H 0,155 0,149 N Zero- 0,011 0,155 0,21 0,185 0,993 1,007 0,374 0,374 0,398 0,374 1 KI arity (Constant) 0,307 0,295 0,335 0,306 0,993 1,007 0,092 0,155 0,139 0,099 0,965 1,036 0,393 0,374 0,488 0,392 0,998 1,002 0,052 0,217 0,295 0,29 0,212 0,962 1,04 0,037 0,514 0,55 0,58 0,499 0,945 1,058 C ons H (Constant) H Ọ Error Colline Ế Beta Correlati U Sig TẾ Std T 0,595 a Dependent Variable: DGC Đ ẠI (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 105 ... gọi ban đầu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển tỉnh Quảng C Trị Đến năm 1996, đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamCN tỉnh Quảng Trị (Agribank CNtỉnh Quảng Trị) , có Hội... vốn ngân hàng 1.2 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.1.Khái niệm quản trị rủi ro quản trị rủi ro hoạt động Ế 1.2.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro U Theo Ủy ban giám sát ngân hàng. .. Nghiên cứu sở lý luận rủi ro, rủi ro hoạt động quản trị rủi ro hoạt động hoạt động kinh doanh ngân hàng +Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Agribank CN tỉnh Quảng Trị +Đề xuất kiến nghị,